基金代码:270007 基金简称:广发大盘成长混合

广发大盘成长混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发大盘成长混合

基金主代码 270007

交易代码 270007 270017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年6月13日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,051,375,901.36份

2.2基金产品说明

投资目标 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过"自下而上"为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投资组合 通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资 同时严格遵守有关权证投资的比例限制。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×上证国债指数

风险收益特征 较高风险,较高收益

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 段西军 蒋松云

联系电话 020-89899117 010-66106912

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66106904

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年6月13日至2007年12月31日

本期已实现收益 -1,201,434,694.25 -2,919,688,797.79 1,253,433,819.48

本期利润 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64 4,561,655,243.07

加权平均基金份额本期利润 0.3998 -0.6683 0.2192

本期加权平均净值利润率 50.33% -82.41% 19.16%

本期基金份额净值增长率 70.93% -54.63% 21.25%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配利润 -2,818,119,923.98 -7,678,235,862.47 1,112,050,789.29

期末可供分配基金份额利润 -0.1872 -0.4499 0.0536

期末基金资产净值 14,153,202,073.04 9,388,701,656.04 25,170,505,093.51

期末基金份额净值 0.9403 0.5501 1.2125

3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末

基金份额累计净值增长率 -5.97% -44.99% 21.25%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.43% 1.66% 14.38% 1.32% 2.05% 0.34%

过去六个月 11.00% 1.99% 9.90% 1.60% 1.10% 0.39%

过去一年 70.93% 1.80% 72.75% 1.59% -1.82% 0.21%

自基金成立起至今 -5.97% 1.91% -5.82% 1.89% -0.15% 0.02%

注:(1)业绩比较基准:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发大盘成长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年6月13日至2009年12月31日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发大盘成长混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:2007年合同成立当年按实际存续期计算,未按自然年度折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

注:自基金2007年6月13日基金合同生效以来,本基金未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外,还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。

截至2009年12月31日,本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF),管理资产规模为1104.71亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

李琛 本基金的基金经理 2007-06-13 - 9 女,中国籍,经济学学士,持有证券业执业资格证书,2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,2007年6月13日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。

朱纪刚 曾任研究发展部副总经理、曾任广发大盘成长混合基金的基金经理助理、现任广发核心精选股票基金的基金经理 2008-10-09 2009-07-17 3 男,中国籍,理学硕士,持有证券业执业资格证书,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、研究发展部副总经理,2008年10月9日至2009年7月17日任广发大盘成长混合基金的基金经理助理,2009年7月18日起在公司投资管理部工作,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理。

(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司管理的投资组合包括开放式基金12只,企业年金7只,特定客户资产管理计划9个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发策略优选混合、广发聚富混合和广发稳健增长混合。报告期内,本投资组合与广发策略优选混合、广发稳健增长混合的净值增长率差异均未超过5%,与广发聚富混合的净值增长率差异为11.45%,主要原因是报告期内市场出现较大幅度上涨,广发聚富混合的仓位上限较低所致。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年初,随着国家4万亿经济刺激政策的逐步实施以及美国政府的经济刺激方案的公布,本基金首先认为,在流动性释放的推动下,投资品与资源的价格将出现反弹上涨,而同期相关板块的股价已经在2008年深幅下跌,有价值回归的需求,并且这些板块在超跌反弹中的弹性是最大的。所以从二月底开始本基金逐步加仓,果断迅速地把煤炭行业仓位大幅提升,在一季度末开始逐步加仓有色行业,并且始终保持煤炭、有色、地产的高仓位。这一策略在前三季度取得了较好的成效也让基金净值排名保持在全部基金的前三分之一。但是本基金对于经济的复苏的认识有所偏颇,忽视了消费医药等内需类行业的快速增长事实,太偏重上游行业的复苏弹性,因此在基金的配置方向中缺乏对稳定增长类行业以及新兴产业的重视。三季度末市场开始发生变化,国家政策方向在发生微妙的转变,紧缩政策开始逐步实施,虽然本基金有所警惕,但是对于自己配置较重的地产行业调仓不够果断,并没有较大程度的避免地产行业下跌调整带来的基金净值的损失。四季度本基金虽然也开始朝消费、新兴产业等经济产业升级转型方向调整,但是由于调整步伐太慢,上游资源品配置过重,四季度基金的表现不如前三季度,有所下滑。本基金全年表现来看,大方向的把握还是对的,未来还需要提高灵活性,拓展视野。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2009年本基金收益70.93%,同期基准表现72.75%。收益低于基准的最主要原因是年初的低仓位的影响。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年,按照温总理的话说是最复杂的一年。如果说现在回头看2009年,脉络清晰,用一句话概括就是在经济刺激政策作用下的复苏,那么2010年政府所面临的则是复杂的两难境地:一方面要确保2009年经济刺激成果的延续,另一方面要防止政策力度过大而导致的经济过热最终导致通胀甚至滞胀的风险。因此,政府在2010年对于政策的选择、政策力度等都会有审慎的考虑。其次,复苏的过程不是一帆风顺的。不管是国际经济环境或者是中国,都将面临经济刺激政策退出带来的冲击,以及在经济复苏过程中所可能碰到的反复。在经济复苏与通胀预期、政府政策宽松与从紧的博弈中,证券市场必然不可能出现07-09年的单边上涨或下跌的市场走势,震荡市可能是全年的基调。对于基金投资来讲,2010年并不轻松,基金整体收益可能会出现下降,全年收益应该会低于单边上扬的07和09年。对于震荡复杂的2010年,本基金认为有几个方向值得关注:第一,产业升级与转型。过去中国经济主要靠投资出口拉动增长,粗放式的投资使银行、地产、有色、钢铁、煤炭等行业成为证券市场的主力。在经历过经济危机之后,可持续发展是政府政策的着力点,产业升级、产业转型是政策鼓励的方向,一批新兴产业将会在未来发展壮大,为中国经济提供新的经济牵引力与增长点,新能源、新技术、新材料、移动互联等行业的市值也会随着行业的增长而壮大。第二,随着城市化的进一步演进与消费人群的更替与成熟,内需增长对经济的拉动作用将会越来越明显。第三,中西部经济的发展也是政策主要支持的方向,关注相关区域的行业与板块的投资机会。

全年看下来,可能会出现持续成长类公司、产业转型板块、消费板块行情贯穿全年、收益稳定 周期性的板块则会有超跌反弹或者政策放松带来的反弹机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中"基金收益与分配"之"(三)基金收益分配原则"的相关规定,本基金本年末可供分配利润为-2,818,119,923.98,不进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本基金托管人在对广发大盘成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年,广发大盘成长混合型证券投资基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发大盘成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发大盘成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发大盘成长混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计了广发大盘成长混合型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 1,398,309,096.28 1,382,486,797.55

结算备付金 12,374,641.44 2,128,695.28

存出保证金 4,972,151.95 1,500,000.00

交易性金融资产 12,771,708,607.83 7,997,353,639.82

其中:股票投资 12,753,964,252.23 5,688,038,660.22

基金投资 - -

债券投资 17,744,355.60 2,309,314,979.60

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 70,000,000.00 30,241,962.97

应收利息 567,635.97 34,212,295.68

应收股利 - -

应收申购款 99,493.15 179,970.37

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 14,258,031,626.62 9,448,103,361.67

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 59,878,585.06 38,273,560.22

应付赎回款 15,569,614.56 3,152,382.67

应付管理人报酬 18,036,685.57 12,455,823.66

应付托管费 3,006,114.25 2,075,970.63

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6,988,058.51 1,840,673.77

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,350,495.63 1,603,294.68

负债合计 104,829,553.58 59,401,705.63

所有者权益:

实收基金 15,051,375,901.36 17,066,937,518.51

未分配利润 -898,173,828.32 -7,678,235,862.47

所有者权益合计 14,153,202,073.04 9,388,701,656.04

负债和所有者权益总计 14,258,031,626.62 9,448,103,361.67

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.9403元,基金份额总额15,051,375,901.36份。

7.2利润表

会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 6,750,067,836.75 -11,684,743,027.18

1.利息收入 36,906,920.78 66,079,773.29

其中:存款利息收入 10,093,825.69 26,506,890.88

债券利息收入 26,813,095.09 38,093,281.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 1,479,601.27

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) -968,444,805.21 -2,692,909,984.47

其中:股票投资收益 -1,103,195,155.31 -2,807,851,982.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 39,071,623.50 30,564,377.17

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 95,678,726.60 84,377,620.48

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7,681,073,098.72 -9,063,028,228.85

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 532,622.46 5,115,412.85

减:二、费用 270,429,432.28 297,973,999.46

1.管理人报酬 191,591,042.58 220,120,402.79

2.托管费 31,931,840.48 36,686,733.84

3.销售服务费 - -

4.交易费用 46,467,216.62 40,711,169.20

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 439,332.60 455,693.63

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 6,479,638,404.47 -11,982,717,026.64

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发大盘成长混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 17,066,937,518.51 -7,678,235,862.47 9,388,701,656.04

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,479,638,404.47 6,479,638,404.47

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,015,561,617.15 300,423,629.68 -1,715,137,987.47

其中:1.基金申购款 91,416,090.78 -18,474,344.11 72,941,746.67

2.基金赎回款 -2,106,977,707.93 318,897,973.79 -1,788,079,734.14

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 15,051,375,901.36 -898,173,828.32 14,153,202,073.04

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 20,758,957,541.55 4,411,547,551.96 25,170,505,093.51

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -11,982,717,026.64 -11,982,717,026.64

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -3,692,020,023.04 -107,066,387.79 -3,799,086,410.83

其中:1.基金申购款 117,218,501.94 -8,636,598.00 108,581,903.94

2.基金赎回款 -3,809,238,524.98 -98,429,789.79 -3,907,668,314.77

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 17,066,937,518.51 -7,678,235,862.47 9,388,701,656.04

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:马庆泉,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经证监基金字[2007]158号《关于同意广发大盘成长混合型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》发起,于2007年6月13日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证券监督管理委员会备案,并获中国证监会基金部函[2007]153号《关于广发大盘成长混合型证券投资基金备案确认的函》确认。

本基金募集期为2007年6月11日一天,本基金为契约型开放式混合型基金,存续期限不定,首次募集资金为14,851,700,203.40元,有效认购户数为608,933户。其中,认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币0元,利息结转的基金份额0份,按照《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2007年6月13日生效,基金合同生效日的基金份额总额为14,851,700,203.40份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金编制财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,遵循企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量,基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。

7.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

1.印花税

2008年4月24日以前,根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》,自2008年4月24日起,按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。经国务院批准,财政部、国家税务总局决定自2008年9月19日起,对证券(股票)交易出让方按1‰的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构

广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构

广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司

广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东

香江投资有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限公司 4,352,187,704.60 14.23% 2,631,683,600.93 18.92%

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司 3,613,549.62 14.10% 1,530,707.43 21.90%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

广发证券股份有限公司 2,223,561.98 19.06% 338,854.77 18.49%

股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 191,591,042.58 220,120,402.79

其中:支付销售机构的客户维护费 30,654,978.21 35,148,835.32

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 31,931,840.48 36,686,733.84

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

2009年度,本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 2008年度,本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

截至本报告期内,本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。

截至上年度可比期间,本基金不存在基金管理人投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

截至上报告期末,本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公司 1,398,309,096.28 9,941,733.17 1,382,486,797.55 26,446,670.73

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

2009年度,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

2008年度,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行 10.50 19.52 5,000,000 52,500,000.00 97,600,000.00 2009年7月24日每10股派现金红利0.6元(含税)。

002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-22 非公开发行 23.50 28.54 1,500,000 35,250,000.00 42,810,000.00 2009年4月2日每10股送10股,派现金红利1元(含税)

002146 荣盛发展 2009-09-04 2010-09-07 非公开发行 12.50 15.15 2,320,000 29,000,000.00 35,148,000.00 -

7.4.9.1.2 受限证券类别:债券

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

7.4.9.1.3 受限证券类别:

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

注:本基金本报告期末无债券等其他证券因认购新发/增发流通受限的情况。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 12,753,964,252.23 89.45

其中:股票 12,753,964,252.23 89.45

2 固定收益投资 17,744,355.60 0.12

其中:债券 17,744,355.60 0.12

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 1,410,683,737.72 9.89

6 其他各项资产 75,639,281.07 0.53

7 合计 14,258,031,626.62 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 1,621,040,519.51 11.45

C 制造业 6,697,852,113.72 47.32

C0 食品、饮料 871,213,531.78 6.16

C1 纺织、服装、皮毛 173,747,583.47 1.23

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 150,810,000.00 1.07

C4 石油、化学、塑胶、塑料 362,889,877.34 2.56

C5 电子 183,469,162.99 1.30

C6 金属、非金属 1,247,296,209.31 8.81

C7 机械、设备、仪表 2,787,589,112.00 19.70

C8 医药、生物制品 762,504,451.32 5.39

C99 其他制造业 158,332,185.51 1.12

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 227,280,000.00 1.61

G 信息技术业 332,947,083.88 2.35

H 批发和零售贸易 1,167,320,069.60 8.25

I 金融、保险业 1,978,944,914.85 13.98

J 房地产业 594,882,667.58 4.20

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 133,696,883.09 0.94

合计 12,753,964,252.23 90.11

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 16,690,845.00 672,807,961.95 4.75

2 002024 苏宁电器 31,426,776.00 653,048,405.28 4.61

3 600519 贵州茅台 3,054,672.00 518,744,399.04 3.67

4 600000 浦发银行 23,000,000.00 498,870,000.00 3.52

5 600690 青岛海尔 13,966,412.00 346,227,353.48 2.45

6 000527 美的电器 13,215,182.00 306,592,222.40 2.17

7 601699 潞安环能 5,583,289.00 289,102,704.42 2.04

8 600089 特变电工 12,000,000.00 285,600,000.00 2.02

9 600031 三一重工 7,700,000.00 283,437,000.00 2.00

10 000933 神火股份 7,107,047.00 262,107,893.36 1.85

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.gffunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600050 中国联通 334,548,898.92 3.56

2 601899 紫金矿业 294,600,909.71 3.14

3 600690 青岛海尔 290,675,525.89 3.10

4 000527 美的电器 262,770,439.07 2.80

5 600005 武钢股份 255,016,611.38 2.72

6 600348 国阳新能 253,539,663.43 2.70

7 601088 中国神华 252,429,063.34 2.69

8 601628 中国人寿 251,229,247.52 2.68

9 000717 韶钢松山 237,589,108.96 2.53

10 601328 交通银行 232,866,606.41 2.48

11 002024 苏宁电器 232,158,668.37 2.47

12 601939 建设银行 223,950,620.77 2.39

13 002073 青岛软控 219,829,567.92 2.34

14 000983 西山煤电 216,154,272.16 2.30

15 601318 中国平安 209,487,329.36 2.23

16 000960 锡业股份 207,803,661.77 2.21

17 600036 招商银行 202,782,395.33 2.16

18 600997 开滦股份 201,135,142.77 2.14

19 601919 中国远洋 200,133,395.08 2.13

20 601168 西部矿业 198,842,376.63 2.12

21 002048 宁波华翔 198,251,977.16 2.11

22 000878 云南铜业 195,574,124.03 2.08

23 000825 太钢不锈 193,322,603.99 2.06

24 000630 铜陵有色 192,631,577.19 2.05

25 600030 中信证券 187,974,057.79 2.00

注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, "买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600383 金地集团 764,716,854.92 8.15

2 600048 保利地产 466,267,440.10 4.97

3 600050 中国联通 459,789,972.38 4.90

4 600000 浦发银行 405,755,715.61 4.32

5 601088 中国神华 369,776,637.03 3.94

6 000002 万 科A 344,954,724.99 3.67

7 601666 平煤股份 339,993,947.79 3.62

8 600030 中信证券 338,757,730.82 3.61

9 600036 招商银行 309,010,992.58 3.29

10 601899 紫金矿业 301,779,772.67 3.21

11 000024 招商地产 286,044,415.81 3.05

12 600026 中海发展 235,959,183.25 2.51

13 601168 西部矿业 232,448,713.50 2.48

14 600005 武钢股份 225,631,595.56 2.40

15 000001 深发展A 224,414,952.30 2.39

16 600362 江西铜业 213,687,836.78 2.28

17 601939 建设银行 206,984,345.74 2.20

18 601328 交通银行 202,440,775.78 2.16

19 000878 云南铜业 199,728,409.63 2.13

20 002024 苏宁电器 189,311,717.79 2.02

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 15,579,403,925.98

卖出股票的收入(成交)总额 15,152,482,956.80

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 17,744,355.60 0.13

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 17,744,355.60 0.13

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 112005 08万科G1 88,040 9,133,269.60 0.06

2 112006 08万科G2 81,800 8,611,086.00 0.06

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.9投资组合报告附注

8.9.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,972,151.95

2 应收证券清算款 70,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 567,635.97

5 应收申购款 99,493.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 75,639,281.07

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期前十名股票不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

694,700 21,666.01 231,942,708.29 1.54% 14,819,433,193.07 98.46%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 712,591.78 0.0047%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2007-06-13)基金份额总额 14,851,700,203.40

本报告期期初基金份额总额 17,066,937,518.51

本报告期期间基金总申购份额 91,416,090.78

减:本报告期期间基金总赎回份额 2,106,977,707.93

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 15,051,375,901.36

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下:

经第三届董事会第六次会议审议通过,公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。

经第三届董事会第八次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】501号文核准批复,公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末,深圳鹏城会计师事务所已连续三年为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

安信证券 1 2,843,320,287.37 9.30% 2,416,818.21 9.43% -

东方证券 1 2,430,614,768.54 7.95% 2,066,006.94 8.06% -

广发证券 2 4,352,187,704.60 14.23% 3,613,549.62 14.10% -

国泰君安 1 500,695,572.49 1.64% 406,818.88 1.59% -

国信证券 1 1,233,972,918.32 4.04% 1,048,880.91 4.09% -

华泰证券 1 4,548,513,212.22 14.88% 3,866,218.84 15.09% -

联合证券 1 1,990,824,326.14 6.51% 1,617,560.58 6.31% -

瑞银证券 1 1,723,015,278.24 5.64% 1,464,558.16 5.72% -

山西证券 1 1,264,857,987.19 4.14% 1,075,117.82 4.20% 新增

银河证券 1 387,924,556.55 1.27% 329,731.78 1.29% -

招商证券 1 1,331,039,471.41 4.35% 1,081,478.24 4.22% -

中金公司 1 2,616,329,327.00 8.56% 2,125,789.12 8.30% -

中投证券 1 2,824,881,781.32 9.24% 2,401,144.13 9.37% -

中信证券 1 1,514,346,601.73 4.95% 1,287,188.23 5.02% -

中信建投 1 1,011,535,935.40 3.31% 821,843.56 3.21% -

注:(1)交易席位选择标准:

a 财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为

b 经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要

d 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

e 能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务

f 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

(2)交易席位选择流程

a 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

b 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

本基金不存在租用证券交易单元进行其他证券投资的情况。


广发基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日
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