广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日
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广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发亚太精选股票
基金主代码 270023
交易代码 270023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月18日
报告期末基金份额总额 175,243,781.53份
通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管
投资目标 理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产
的持续、稳健增值。
(一)资产配置策略
投资策略 本基金的资产配置策略包括股票和债券等大类资产
的配置及国家和地区间的资产配置。广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告本基金的股票资产及其它权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具的比例5%-40%。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区(除日本)证券市场以及在其它证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务收入或资产在亚太地区的企业。本基金将不高于20%的股票资产及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的企业。(二)权益类投资策略本基金通过分析全球经济发展趋势下亚太区域市场的投资特点,进行自上而下的国家和地区配置,在此基础上对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。1、个股精选策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,采取自下而上的个股精选策略实现合理的投资组合配置。本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。2、基金的投资策略本基金对境外基金的投资,主要是作为股票投资的一种替代性投资工具。(三)固定收益类投资策略本基金固定收益类投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,一般不做主动性投资。(四)衍生品投资策略
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本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基
金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适
度参与金融衍生品投资,包括远期合约、掉期、期
权、期货等,以实现投资组合风险管理。
(五)币种配置和外汇管理
本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股
票投资清算和应对赎回的需要,基金管理人将根据
对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求,以
及应对申购赎回的需要,对货币资产在港币、美元、
日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等
币种之间进行配置。
摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCI AC业绩比较基准
Asia Pacific ex Japan Total Return Index)。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、
风险收益特征 债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期
收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司境外资产托管人英文名 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited称境外资产托管人中文名 渣打银行(香港)有限公司称
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 11,875,554.64
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2.本期利润 24,725,133.14
3.加权平均基金份额本期利 0.1676润
4.期末基金资产净值 239,050,462.27
5.期末基金份额净值 1.364注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比
较基准
净值增 长率标 较基准
阶段 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差 收益率
标准差
② ③
④
过去三个月 13.95% 0.65% 0.78% 0.64% 13.17% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 8 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日)
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
男,新西兰籍,金融学硕士,
持有中国证券业执业证书,
2007年 5月至2009年 7月在 银
华基金管理有限公司历任投
Ding
本基 资管理部研究员及海外投资
Tom
金的 部基金经理助理,2009年7月
Liang 2012-4-6 - 6
基金 至2011年3月在交银国际资产
(丁
经理 管理有限公司历任研究员及
靓)
投资经理,2011年3月28日至
2012年4月5日在广发基金管
理有限公司任国际业务部研
究员,2012年4月6日起任广发
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亚太精选股票(QDII)基金的基
金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 4 季度全球股票市场表现延续强势。美国量化宽松政策退出的靴子落地,经济和就业数据持续向好,美股表现领先全球。新美联储主席表现出对就业的重视和对适度通胀的宽容,政策取向保持宽松,量化宽松的退出节奏和条件均略优于市场预期,美股继续连创新高。
日本经济在政府全力刺激的作用下渐显恢复活力,11 月通胀第一次达到1.5%的水平,股票市场也表现强劲。新兴市场受美国量化宽松正式开始退出影响,跑输发达市场。
三中全会关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》意义重大,加强了市场对长期经济结构的积极预期。央行对流动性管理偏紧,主权隐性担保债务收益率显著上升,内地 IPO 箭在弦上。市场热点继续青睐科技和医药,公用事业等价值股也在估值平移效应下有所表现。
本季度在基金可投资主要市场中,香港恒生指数上涨 1.95%,恒生国企指数上涨 4.85%,韩国综合指数上涨 0.72 %,马来西亚吉隆坡指数上涨 5.56%,印度孟买 Senses30 指数上涨 9.24%,纳斯达克综合指数上涨 10.74%,标普 500 指数上涨 9.92%,美国道琼斯工业平均指数上涨 9.56%,新加坡海峡指数下降 0.01%,台湾加权指数上涨 5.35%,澳洲标普 200 上涨 2.55%,巴西圣保罗指数下跌 1.59%。同时,沪深 300 指数下跌 3.28%,上证指数下跌 2.70%,深证成份指数下跌 4.61%。
广发亚太精选 2013 年 4 季度在国家区域配置方面,我们继续重点配置香港和美国市场。在行业配置方面,我们重点关注了科技和医药行业。
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值上涨 13.95%,比较基准上涨 0.78%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金投资出发点仍是寻找中国经济结构转型中凸显的受益行业和优秀企业。受益于低估值和经济改革措施的逐步落实,我们看好港股从下自上的投资机会。逐步退出的量化宽松政策保驾美国经济稳健复苏,国际流动性预计将偏好发达市场。本基金预期将维持对香港和美国市场的配置,重点关注科技、医疗等行业,加大从下自上的选股寻找超额收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(人民币元) 产的比例
(%)
1 权益投资 198,914,358.35 79.55
其中:普通股 183,828,676.75 73.52
存托凭证 15,085,681.60 6.03
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
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期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,257,608.97 18.50
8 其他资产 4,881,658.50 1.95
9 合计 250,053,625.82 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 158,754,649.58 66.41
美国 40,159,708.77 16.80
合计 198,914,358.35 83.21注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 4,538,119.56 1.90
材料 9,125,692.99 3.82
工业 17,820,374.69 7.45
非必须消费品 34,457,482.64 14.41
必须消费品 2,769,040.28 1.16
保健 33,139,162.08 13.86
金融 35,005,675.59 14.64
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信息技术 46,448,213.87 19.43
电信服务 - -
公共事业 15,610,596.65 6.53
合计 198,914,358.35 83.21注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
公司 所在 所属 占基金
公司名称 名称 证券 证 国家 数量 公允价值(人 资产净序号
(英文) (中 代码 券市 (地 (股) 民币元) 值比例
文) 场 区) (%)
香港
TENCENT 700 中国
1 腾讯 交易 40,000 15,554,774.32 6.51
HOLDINGS LTD HK 香港
所
CHINA 香港
华润 1193 中国
2 RESOURCES GAS 交易 702,000 14,902,203.42 6.23
燃气 HK 香港
GROUP LT 所
纽约
WELLS FARGO & 富国 WFC 证券
3 美国 41,000 11,348,769.66 4.75
CO 银行 US 交易
所
HONG KONG 香港 香港
388 中国
4 EXCHANGES & 交易 交易 109,000 11,080,889.75 4.64
HK 香港
CLEAR 所 所
HUTCHISON 和记 香港 中国
5 13 HK 120,000 9,944,237.04 4.16
WHAMPOA LTD 黄埔 交易 香港
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所
SHANGHAI 香港
上海 8102 中国
6 FUDAN 交易 1,340,000 9,123,727.41 3.82
复旦 HK 香港
MICROELECT-H 所
香港
HISENSE KELON 海信 921 中国
7 交易 850,000 7,845,789.17 3.28
ELEC HLD-H 科龙 HK 香港
所
纳斯
达克
谷歌 GOOG
8 GOOGLE INC-CL A 证券 美国 900 6,149,571.12 2.57
公司 US
交易
所
中国
CHINA ANIMAL 香港
动物 940 中国
9 HEALTHCARE 交易 2,370,000 5,776,431.81 2.42
保健 HK 香港
LTD 所
品
北京
香港
TONG REN TANG 同仁 1666 中国
10 交易 295,000 5,740,461.79 2.40
TECHNOLOGIES-H 堂科 HK 香港
所
技5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,388.31
5 应收申购款 4,852,270.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,881,658.505.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 139,162,667.87
本报告期基金总申购份额 44,710,193.63
减:本报告期基金总赎回份额 8,629,079.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 175,243,781.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
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