广发全球精选股票型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共51页

1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......35

7.3期末按行业分类的权益投资组合......36

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......36

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......42

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......43

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......43

7.11投资组合报告附注......43

8 基金份额持有人信息......43

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9 开放式基金份额变动......44

10 重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......45

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8其他重大事件......49

11 影响投资者决策的其他重要信息......49

12 备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

第4页共51页

2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发全球精选股票型证券投资基金

基金简称 广发全球精选股票(QDII)

基金主代码 270023

交易代码 270023 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年8月18日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,073,677,907.02份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组

合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。

本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行

基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场

投资策略 和证券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定

基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产

类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持

续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。

业绩比较基准 60%×MSCI全球指数（MSCIWorld Index）+40%×恒生指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，

具有较高风险、较高预期收益的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

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3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 Standard Chartered Bank (Hong

名称 - Kong) Limited

中文- 渣打银行（香港）有限公司

注册地址 香港中环德辅道中四至四A号渣打银

- 行大厦32楼

办公地址 香港九龙观塘光观塘路三百八十八号

- 渣打中心15楼

邮政编码 - -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

南塔31-33楼

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 41,334,179.71

本期利润 160,180,584.70

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加权平均基金份额本期利润 0.2307

本期加权平均净值利润率 14.21%

本期基金份额净值增长率 17.24%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -5,065,952.18

期末可供分配基金份额利润 -0.0047

期末基金资产净值 1,637,460,953.37

期末基金份额净值 1.525

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 96.15%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.09% 0.76% -0.54% 0.47% 0.63% 0.29%

过去三个月 5.20% 0.67% 2.87% 0.43% 2.33% 0.24%

过去六个月 17.24% 0.65% 9.36% 0.45% 7.88% 0.20%

过去一年 25.82% 0.66% 20.78% 0.51% 5.04% 0.15%

过去三年 35.80% 1.09% 20.02% 0.77% 15.78% 0.32%

自基金合同生效起 96.15% 0.98% 32.26% 0.93% 63.89% 0.05%

至今

注：1、本基金自2014年6月10日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）总

收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数”。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年8月18日至2017年6月30日）

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注：本基金自2014年6月10日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）总收益

指数”变更为“60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数”。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、 第8页共51页

广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式 第9页共51页

联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投 第10页共51页

资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国籍，

理学硕士，持

有中国证券投

资基金业从业

证书，2010年

6月至2013年

9月先后在广

发基金管理有

限公司研究发

本基金的基金 展部和国际业

经理；广发沪 务部任研究

港深股票基金 员，2013年9

的基金经理； 月10日至

余昊 广发道琼斯石 2016-10-27 - 7年 2014年3月25

油指数 日任广发亚太

（QDII-LOF） 精选股票

基金的基金经 (QDII)基金的

理 基金经理助

理，2014年6

月4日至2015

年4月19日任

国际业务部专

户投资经理，

2015年4月20

日至2016年6

月6日任国际

业务部研究

员，2016年6

第11页共51页

月7日起任广

发沪港深股票

基金的基金经

理，2016年10

月27日起任

广发全球精选

股票(QDII)基

金的基金经

理，2017年2

月28日起任

广发道琼斯石

油指数

（QDII-LOF）

基金的基金经

理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

第12页共51页

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，新兴市场和科技板块继续引领全球权益类资产价格上升，美元指数和美国国债

收益率继续走低，全球经济趋势普遍向好。美联储货币政策继续走向收紧的方向，除了连续三个季度加息外，缩表也提上议程，未来多年有望对资产价格造成长期重大影响。但加息初期是对经济向好趋势的确认，缩表在短期内对实际资金的影响并不显着，全球资产价格在加息和缩表的早期和中期仍会维持较好的趋势，特别是各类资产中性价比更高的资产类别将受到追捧。目前港股为代表的新兴市场正处于这一阶段，发达市场股票估值处于历史高位，而新兴市场股票估值仍处于历史中位，同时这两年新兴市场特别是中国的盈利趋势显着改善。上半年港股的强势，一方面是大陆-香港体系中，资金配置到低估值的港股；另一方面是香港-全球体系中，在流动性大拐点之前，由于港股估值低于发达市场，国际资金流入港股追逐涨幅落后估值便宜的港股。

上半年本基金维持了高仓位，在国家区域方面，维持了香港和美国的配置；在行业方面，主要关注科技、非银金融、工业和医药。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为17.24%，同期业绩比较基准收益率为9.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人认为港股下半年有望延续AH估值体系融合和新兴市场追落后的过程，个股的选股机会有

望强于指数机会。上半年，港股在各类基本面或者资金面的压力测试中表现超预期的良好，比如三月的经济预期边际转差，中东和朝鲜危机，美股科技股短期大幅下挫等，在AH溢价仍在同时企业盈利持续改善等因素不变的情况下，管理人认为港股下半年仍充满机会。管理人将根据市场预期的发 第13页共51页

展灵活调整策略，重点发掘盈利复苏超预期的公司，坚持从下往上精选个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之"基金收益分配原则”的相关规定，2017年6月29日广发

全球精选股票型证券投资基金每10份基金份额分配人民币1.870元，美元现汇基金份额的每份额分

配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位,符合基金合同规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发全球精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第14页共51页

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发全球精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发全球精选股票型证券投资基金 2017

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 279,146,388.01 81,673,109.94

结算备付金 21,117,506.87 52,339,473.11

存出保证金 - 1,525,267.82

交易性金融资产 6.4.7.2 1,447,509,735.49 855,520,462.81

其中：股票投资 1,447,509,735.49 855,520,462.81

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 22,376,743.63 -

应收利息 6.4.7.5 53,414.47 4,912.12

应收股利 4,780,052.84 119,459.80

应收申购款 5,345,513.85 1,091,163.47

递延所得税资产 - -

第15页共51页

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,780,329,355.16 992,273,849.07

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,489,953.63 120.76

应付赎回款 4,918,988.19 16,127,717.07

应付管理人报酬 1,960,513.50 1,673,858.79

应付托管费 381,210.96 325,472.55

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 756,280.89 650,914.14

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 132,067,653.59 -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 293,801.03 499,869.43

负债合计 142,868,401.79 19,277,952.74

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,073,677,907.02 666,969,532.01

未分配利润 6.4.7.1

0 563,783,046.35 306,026,364.32

所有者权益合计 1,637,460,953.37 972,995,896.33

负债和所有者权益总计 1,780,329,355.16 992,273,849.07

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值人民币1.525元，基金份额总额1,073,677,907.02

份。

6.2利润表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 174,707,109.18 -29,790,671.34

1.利息收入 202,076.10 772,337.38

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 202,076.10 772,337.38

第16页共51页

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 57,526,449.69 -44,487,330.61

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 51,721,297.83 -55,038,125.98

基金投资收益 6.4.7.1

3 - 2,280,189.02

债券投资收益 6.4.7.1

4 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1

5 -2,243,905.43 3,542,413.58

股利收益 6.4.7.1

6 8,049,057.29 4,728,192.77

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 7 118,846,404.99 11,585,077.45

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -2,178,963.11 1,471,645.74

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

8 311,141.51 867,598.70

减：二、费用 14,526,524.48 11,403,637.23

1．管理人报酬 10,026,755.47 6,633,283.91

2．托管费 1,949,646.88 1,289,805.21

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

9 2,371,049.41 3,279,901.59

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.2

0 179,072.72 200,646.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 160,180,584.70 -41,194,308.57

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 160,180,584.70 -41,194,308.57

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

第17页共51页

2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 666,969,532.01 306,026,364.32 972,995,896.33

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 160,180,584.70 160,180,584.70

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 406,708,375.01 290,794,976.29 697,503,351.30

其中：1.基金申购款 612,594,508.23 423,007,394.77 1,035,601,903.00

2.基金赎回款 -205,886,133.22 -132,212,418.48 -338,098,551.70

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -193,218,878.96 -193,218,878.96

五、期末所有者权益（基金

净值） 1,073,677,907.02 563,783,046.35 1,637,460,953.37

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 767,381,125.37 404,363,753.37 1,171,744,878.74

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - -41,194,308.57 -41,194,308.57

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -86,254,010.41 -43,306,075.75 -129,560,086.16

其中：1.基金申购款 401,250,621.40 170,864,389.11 572,115,010.51

2.基金赎回款 -487,504,631.81 -214,170,464.86 -701,675,096.67

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -12,946,648.16 -12,946,648.16

五、期末所有者权益（基金

净值） 681,127,114.96 306,916,720.89 988,043,835.85

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发全球精选股票型证券投资基金(原名为广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金，以下简 第18页共51页

称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]644号《关于同意广发亚太

(除日本)精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2010年8月18日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(StandardChartered Bank(HongKong) Limited)。本基金已向中国证监会备案，并于2010年8月18日获得确认。

本基金募集期为2010年7月19日至2010年8月16日，本基金为契约型开放式基金，存续期

限不定，首次设立募集为人民币540,598,089.38元，有效认购户数为6,610户。其中，认购款项在

基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币23,922.99元，折合基金份额23,922.99份，按照

基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于2010年8月18日生效，基金合同生效日的基金份额总额为540,598,089.38份。

根据本基金的管理人于2014年6月10日发布的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投

资基金份额持有人大会决议生效公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于2014年6月9日备案确认，自该日生效。根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》及《<广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同>修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 第19页共51页

和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准采用：60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

第20页共51页

[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 279,146,388.01

定期存款 -

其他存款 -

合计 279,146,388.01

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,300,340,136.54 1,447,509,735.49 147,169,598.95

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,300,340,136.54 1,447,509,735.49 147,169,598.95

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第21页共51页

2017年6月30日

应收活期存款利息 49,092.20

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 4,322.27

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 -

合计 53,414.47

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 756,280.89

银行间市场应付交易费用 -

合计 756,280.89

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 15,280.73

预提费用 278,520.30

合计 293,801.03

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 666,969,532.01 666,969,532.01

本期申购 612,594,508.23 612,594,508.23

本期赎回（以“-”号填列） -205,886,133.22 -205,886,133.22

本期末 1,073,677,907.02 1,073,677,907.02

注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第22页共51页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 79,484,645.66 226,541,718.66 306,026,364.32

本期利润 41,334,179.71 118,846,404.99 160,180,584.70

本期基金份额交易产生的

变动数 67,334,101.41 223,460,874.88 290,794,976.29

其中：基金申购款 94,066,027.47 328,941,367.30 423,007,394.77

基金赎回款 -26,731,926.06 -105,480,492.42 -132,212,418.48

本期已分配利润 -193,218,878.96 - -193,218,878.96

本期末 -5,065,952.18 568,848,998.53 563,783,046.35

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 189,380.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,628.51

其他 2,067.08

合计 202,076.10

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 303,213,811.66

减：卖出股票成本总额 251,492,513.83

买卖股票差价收入 51,721,297.83

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益.

6.4.7.14债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出权证成交总额 44,705.13

减：卖出权证成本总额 -

买卖权证差价收入 44,705.13

第23页共51页

注：本项包含权证行权产生的差价收入.

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股指期货投资收益 -2,288,610.56

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 8,049,057.29

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,049,057.29

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 118,846,404.99

——股票投资 118,846,404.99

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——股指期货 -

4.其他 -

合计 118,846,404.99

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 310,939.82

基金转换费收入 201.69

合计 311,141.51

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,371,049.41

银行间市场交易费用 -

第24页共51页

合计 2,371,049.41

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 352.42

开户费 200.00

合计 179,072.72

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

渣打银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 831,724,083.65 81.91% - -

公司

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

第25页共51页

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有有限 831,724.05 67.95% 756,280.89 100.00%

公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有有限 - - 2,102,528.80 72.59%

公司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例。

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按双方约定的佣金率计算。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管

理费 10,026,755.47 6,633,283.91

其中：支付销售机构的客户

维护费 1,087,634.90 661,648.56

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 1,949,646.88 1,289,805.21

管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

本基金托管费包含境外托管人托管费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第26页共51页

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

期初持有的基金份额 50,737,694.21 50,737,694.21

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 50,737,694.21 50,737,694.21

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 4.73% 7.45%

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渣打银行(香 11,659,715.90 16,685.63 57,549,290.61 14,118.75

港)有限公司

中国工商银行 267,486,672.11 172,694.88 259,059,909.98 729,702.93

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司保管，按同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

权 场 再投资

序 益 内 场外 每10份基 现金形式 形式 利润分

号 登 除 除息 金份额分 发放总额 发放总 配 备注

记 息 日 红数 额 合计

日 日

2017 2017-0 132,079,829 61,139, 193,218

1 -06- - 6-29 1.870 .92 049.04 ,878.96 -

30

第27页共51页

合 - -

132,079,829 61,139, 193,218

计 - 1.870 .92 049.04 ,878.96 -

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

CHINA

ANIMAL2015-0 重大事 573,000.02,132,091.7

940HKHEALTH 3-30 项 0.00 - - 0 6 0.00 -

CARE

LTD

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

第28页共51页

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 279,146,388.01 - - -279,146,388.0

1

结算备付金 - - - 21,117,506.8721,117,506.87

交易性金融资产 - - -1,447,509,735.491,447,509,735.

49

应收股利 - - - 4,780,052.84 4,780,052.84

应收利息 - - - 53,414.47 53,414.47

应收申购款 1,000,683.69 - - 4,344,830.16 5,345,513.85

应收证券清算款 - - - 22,376,743.6322,376,743.63

第29页共51页

资产总计 280,147,071.70 - -1,500,182,283.461,780,329,355.

16

负债

应付赎回款 - - - 4,918,988.19 4,918,988.19

应付管理人报酬 - - - 1,960,513.50 1,960,513.50

应付托管费 - - - 381,210.96 381,210.96

应付交易费用 - - - 756,280.89 756,280.89

应付证券清算款 - - - 2,489,953.63 2,489,953.63

应付利润 - - - 132,067,653.59132,067,653.5

9

其他负债 - - - 293,801.03 293,801.03

负债总计 - - - 142,868,401.79142,868,401

.79

利率敏感度缺口 280,147,071.70 - -1,357,313,881.671,637,460,953.

37

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 81,673,109.94 - - -81,673,109.94

结算备付金 10,347,208.20 - - 41,992,264.91 52,339,473.11

交易性金融资产 - - - 855,520,462.81855,520,462.8

1

应收股利 - - - 119,459.80 119,459.80

应收利息 - - - 4,912.12 4,912.12

应收申购款 141,317.55 - - 949,845.92 1,091,163.47

存出保证金 1,525,267.82 - - - 1,525,267.82

资产总计 93,686,903.51 - 898,586,945.56992,273,849.0

-

7

负债

应付赎回款 - - - 16,127,717.07 16,127,717.07

应付管理人报酬 - - - 1,673,858.79 1,673,858.79

应付托管费 - - - 325,472.55 325,472.55

应付证券清算款 - - - 120.76 120.76

应付交易费用 - - - 650,914.14 650,914.14

其他负债 - - - 499,869.43 499,869.43

第30页共51页

负债总计 - - - 19,277,952.7419,277,952.74

利率敏感度缺口 93,686,903.51 972,995,896.3

- - 879,308,992.82

3

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 3,964,374.47 11,455,935. 4.21 15,420,314.17

49

结算备付金 1,660.74 21,115,846. - 21,117,506.87

13

交易性金融资 138,473,891.32 1,309,035,8 - 1,447,509,735.49

产 44.17

应收股利 36,581.76 1,094,881.0 - 1,131,462.84

8

应收利息 39.70 - - 39.70

应收申购款 286,535.78 - - 286,535.78

1,342,702,5

资产合计 142,763,083.77 4.21 1,485,465,594.85

06.87

以外币计价

的负债

第31页共51页

应付赎回款 55,109.20 - - 55,109.20

应付证券清算 - 2,489,953.6 - 2,489,953.63

款 3

应付利润 4,208,536.86 - - 4,208,536.86

其他负债 183.79 - - 183.79

2,489,953.6

负债合计 4,263,829.85 - 6,753,783.48

3

资产负债表

1,340,212,5

外汇风险敞 138,499,253.92 4.21 1,478,711,811.37

53.24

口净额

上年度末

2016年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 40,732,359.92 26,387,715. 4.10 67,120,079.09

07

交易性金融资 124,047,281.39 731,473,181 - 855,520,462.81

产 .42

应收股利 37,459.80 - - 37,459.80

应收利息 325.14 - - 325.14

应收申购款 73,835.28 - - 73,835.28

结算备付金 1,700.61 41,990,564. - 41,992,264.91

30

799,851,460

资产合计 164,892,962.14 4.10 964,744,427.03

.79

以外币计价

的负债

应付赎回款 66,134.24 - - 66,134.24

其他负债 249.25 - - 249.25

负债合计 66,383.49 - - 66,383.49

资产负债表

799,851,460

外汇风险敞 164,826,578.65 4.10 964,678,043.54

.79

口净额

第32页共51页

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 53,327,402.25 48,233,902.18

所有外币相对人民币贬值5% -53,327,402.25 -48,233,902.18

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投 1,447,509,735.49 88.40 855,520,462.81 87.93

资

交易性金融资产—基金投 - - - -

资

交易性金融资产－债券投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,447,509,735.49 88.40 855,520,462.81 87.93

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 74,742,442.22 45,101,377.12

业绩比较基准下降5% -74,742,442.22 -45,101,377.12

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

第33页共51页

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,447,509,735.49元，第三层级的余额为0.00元，无属于第二层级的余额，其中列入属于第三层

级余额为 0.00元的金融工具为因重大事项停牌的股票 (2016年 12月 31日：第一层级

854,987,406.41元，第三层级533,056.40，无属于第二层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为0.00元(2016

年12月31日：533,056.40元)。该项归属于第三层级的金融工具为中国动物保健品有限公司于香

港联交所上市的股票，管理人自2016年1月14日起对其运用可比公司法进行估值。估值调整导致

2016年度第三层级新增转入金额2,519,102.82元及新增计入损益的损失金额1,986,046.42元。其

中，对公司的盈利预期及可比公司的市盈率是估值模型重要的不可观测输入值，与公允价值正相关。

此后，管理人根据公司最新公告情况，预期该项投资的可回收金额为0.00元，并于2017年6

月21日起调整了该股票的估值。估值调整导致本报告期第三层级新增转入金额0.00元及新增计入

损益的损失金额533,056.40元。其中，预期可回收金额为重要的不可观测输入值，与公允价值正相

关。

除上述事项外，本报告期内及上年度可比期间内，本基金的金融工具中属于第三层级的余额无变动。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第34页共51页

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,447,509,735.49 81.31

其中：普通股 1,379,391,375.37 77.48

存托凭证 68,118,360.12 3.83

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 300,263,894.88 16.87

8 其他各项资产 32,555,724.79 1.83

9 合计 1,780,329,355.16 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 1,309,035,844.17 79.94

美国 138,473,891.32 8.46

合计 1,447,509,735.49 88.40

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛上市的ADR。

第35页共51页

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

能源 54,340,471.20 3.32

材料 33,987,747.20 2.08

工业 193,077,569.99 11.79

非必须消费品 88,148,927.26 5.38

必须消费品 18,395,564.40 1.12

保健 52,121,286.55 3.18

金融 436,752,792.98 26.67

信息技术 459,773,879.11 28.08

电信服务 50,339,360.00 3.07

公共事业 50,981,620.80 3.11

房地产 9,590,516.00 0.59

合计 1,447,509,735.49 88.40

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资

序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比

例（％）

TENCENT 腾讯控股 香港交 690,000.0

1 HOLDINGS 有限公司 700HK 易所 中国香港 0 167,203,052.16 10.21

LTD

PINGAN

2 INSURANC 中国平安 2318HK 香港交 中国香港 2,500,000 111,636,210.00 6.82

EGROUP 易所 .00

CO-H

BYD

3 ELECTRON 比亚迪电 285HK 香港交 中国香港 8,000,000 107,483,212.80 6.56

ICINTL 子 易所 .00

COLTD

4 AIAGROUP友邦保险 1299HK 香港交 中国香港 1,800,000 89,126,704.80 5.44

LTD 易所 .00

CHINA

5 CONSTRUC 建设银行 939HK 香港交 中国香港 16,000,00 84,014,656.00 5.13

TION 易所 0.00

BANK-H

第36页共51页

CHINA

6 PACIFIC 中国太保 2601HK 香港交 中国香港 3,000,000 83,059,944.00 5.07

INSURANC 易所 .00

EGR-H

CHINA

7 UNICOM 中国联通 762HK 香港交 中国香港 5,000,000 50,339,360.00 3.07

HONGKONG 易所 .00

LTD

ASM

8 PACIFICASM太平洋 522HK 香港交 中国香港 450,000.0 41,204,502.00 2.52

TECHNOLO 易所 0

GY

ZHUZHOU

9 CRRC 中车时代 3898HK 香港交 中国香港 1,217,000 40,454,705.91 2.47

TIMES 电气 易所 .00

ELECTRIC

STARBUCK 纳斯达 101,000.0

10 SCORP 星巴克 SBUXUS 克证券 美国 0 39,896,541.66 2.44

交易所

ALIBABA 阿里巴巴 纽约证

11 GROUP 集团控股 BABAUS 券交易 美国 40,000.00 38,180,518.40 2.33

HOLDING- 有限公司 所

SPADR

CHINASOF

12 T 中国软件 354HK 香港交 中国香港 10,000,00 35,931,888.00 2.19

INTERNAT 国际 易所 0.00

IONALLTD

LEE&MAN

13 PAPER 理文造纸 2314HK 香港交 中国香港 5,000,000 31,462,100.00 1.92

MANUFACT 易所 .00

URIN

NETEASE 纳斯达

14 INC-ADR 网易公司 NTESUS 克证券 美国 14,700.00 29,937,841.72 1.83

交易所

东方证券 香港交 4,500,000

15 DFZQ-H 股份有限 958HK 易所 中国香港 .00 29,136,074.40 1.78

公司

16 AIRCHINA中国国航 753HK 香港交 中国香港 4,000,000 27,947,024.00 1.71

LTD-H 易所 .00

STANDARD 香港交 398,000.0

17 CHARTERE 渣打集团 2888HK 易所 中国香港 0 27,150,967.78 1.66

D PLC

18 CNOOCLTD中国海洋 883HK 香港交 中国香港 3,000,000 22,262,148.00 1.36

石油 易所 .00

19 DATANG 大唐发电 991HK 香港交 中国香港 10,000,00 21,611,208.00 1.32

第37页共51页

INTL 易所 0.00

POWERGEN

CO-H

CHINA

PETROLEU 香港交 4,000,000

20 M& 中国石化 386HK 易所 中国香港 .00 21,142,531.20 1.29

CHEMICAL

-H

SINOTRAN

21 S 中国外运 598HK 香港交 中国香港 6,000,000 20,830,080.00 1.27

LIMITED- 易所 .00

H

HAITIAN

22 INTERNAT 海天国际 1882HK 香港交 中国香港 1,000,000 19,007,448.00 1.16

IONAL 易所 .00

HLDGS

XINJIANG

23 GOLDWIND 金风科技 2208HK 香港交 中国香港 1,900,000 18,799,147.20 1.15

SCI&TEC- 易所 .00

H

ALPHABET Alphabet 纳斯达

24 INC-CLC 公司 GOOGUS 克证券 美国 3,000.00 18,468,301.54 1.13

交易所

ZHOU HEI

25 YA 周黑鸭国 1458HK 香港交 中国香港 2,700,000 18,395,564.40 1.12

INTERNAT 际 易所 .00

IONAL HO

FUYAO

26 GLASS 福耀玻璃 3606HK 香港交 中国香港 700,000.0 18,165,565.60 1.11

INDUSTRY 易所 0

GROUP-H

CHINA

27 DONGXIAN 中国动向 818HK 香港交 中国香港 15,000,00 18,096,132.00 1.11

GGROUP 易所 0.00

CO

GUANGSHE 香港交 5,000,000

28 NRAILWAY广深铁路 525HK 易所 中国香港 .00 16,794,252.00 1.03

COLTD-H

TOWNGAS 香港交 3,500,000

29 CHINA CO港华燃气 1083HK 易所 中国香港 .00 15,492,372.00 0.95

LTD

CHINA

30 RESOURCE 华润燃气 1193HK 香港交 中国香港 600,000.0 13,878,040.80 0.85

S GAS 易所 0

GROUP LT

第38页共51页

CHINA 中国信达

CINDA 资产管理 香港交 5,000,000

31 ASSET 股份有限 1359HK 易所 中国香港 .00 12,628,236.00 0.77

MANAGEME 公司

-H

SHANGHAI

32 PHARMACE 上海医药 2607HK 香港交 中国香港 600,000.0 12,107,484.00 0.74

UTICALS- 易所 0

H

NIKE INC 纽约证

33 -CLB 耐克公司 NKEUS 券交易 美国 30,000.00 11,990,688.00 0.73

所

QINHUANG 香港交 5,000,000

34 DAOPORT 秦港股份 3369HK 易所 中国香港 .00 11,977,296.00 0.73

COLTD-H

BEIJING

35 CAPITAL 北京首都 694HK 香港交 中国香港 1,200,000 11,456,544.00 0.70

INTL 机场 易所 .00

AIRPO-H

GREENTOW 绿城服务

36 NSERVICE集团有限 2869HK 香港交 中国香港 3,000,000 11,144,092.80 0.68

GROUP CO 公司 易所 .00

L

YANZHOU

37 COAL 兖州煤业 1171HK 香港交 中国香港 1,800,000 10,935,792.00 0.67

MINING 易所 .00

CO-H

SHANDONG

38 WEIGAOGP山东威高 1066HK 香港交 中国香港 2,000,000 10,640,699.20 0.65

MEDICAL- 易所 .00

H

CHINA 香港交 500,000.0

39 VANKE CO 万科 2202HK 易所 中国香港 0 9,590,516.00 0.59

LTD-H

40 SSYGROUP石四药集 2005HK 香港交 中国香港 3,290,000 9,108,907.19 0.56

LTD 团 易所 .00

SINO

41 BIOPHARM 中国生物 1177HK 香港交 中国香港 1,500,000 8,982,972.00 0.55

ACEUTICA 制药 易所 .00

L

TECHNOVA

42 TOR 同方泰德 1206HK 香港交 中国香港 4,000,000 8,922,217.60 0.54

INTERNAT 易所 .00

IONAL LT

43 XINYI 信义光能 968HK 香港交 中国香港 3,300,000 6,387,023.28 0.39

第39页共51页

SOLAR 易所 .00

HOLDINGS

LTD

SHENZHEN 香港交 500,000.0

44 INTL 深圳国际 152HK 易所 中国香港 0 6,214,307.20 0.38

HOLDINGS

SHANGHAI

45 FUDAN 上海复旦 1385HK 香港交 中国香港 1,334,000 6,055,321.61 0.37

MICROELE 易所 .00

CT-H

TONG REN

46 TANG 同仁堂科 1666HK 香港交 中国香港 500,000.0 5,233,557.60 0.32

TECHNOLO 技 易所 0

GIES-H

SINOTRAN

47 S 中外运航 368HK 香港交 中国香港 2,500,000 4,274,506.00 0.26

SHIPPING 运 易所 .00

LTD

LIVZON

48 PHARMACE 丽珠集团 1513HK 香港交 中国香港 80,000.00 3,818,848.00 0.23

UTICAL 易所

GROU-H

CHINA

49 ORIENTAL 中国东方 581HK 香港交 中国香港 1,000,000 2,525,647.20 0.15

GROUP CO 易所 .00

LTD

SHENZHEN 香港交 400,000.0

50 EXPRESSW 深高速 548HK 易所 中国香港 0 2,468,364.48 0.15

AYCO-H

LUYE 香港交 600,000.0

51 PHARMA 绿叶制药 2186HK 易所 中国香港 0 2,228,818.56 0.14

GROUPLTD

HARBIN 哈尔滨电 香港交 500,000.0

52 ELECTRIC 气 1133HK 易所 中国香港 0 1,709,802.40 0.10

COLTD-H

CHINA

53 ANIMAL 中国动物 940HK 香港交 中国香港 573,000.0 0.00 0.00

HEALTHCA 保健品 易所 0

RELTD

注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码

2、其中50万股的152HK、800万股285HK、400万股386HK、500万股525HK、40万股548HK、

300万股753HK、300万股883HK、330万股968HK、200万股1066HK、350万股1083 HK、180

万股1171HK、150万股1177HK、180万股1299HK、500万股1359HK、170万股1458HK、100万

股1882HK、500万股2314HK、250万股2318HK、300万股2601HK、60万股2607HK、39.8万股

2888HK、70万股3606HK、121.7万股3898HK、45万股522HK、51万股700HK、500万股762HK、

第40页共51页

1600万股939HK通过沪港通持有；60万股1193HK、300万股2869HK、100万股1458HK、240万

991HK、60万股2186HK、100万股368HK通过深港通持有。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 163,987,523.11 16.85

2 PINGANINSURANCEGROUP 2318HK 115,702,848.23 11.89

CO-H

3 AIAGROUP LTD 1299HK 91,165,909.40 9.37

4 CHINACONSTRUCTION 939HK 86,400,515.89 8.88

BANK-H

5 CHINAPACIFICINSURANCE 2601HK 80,905,621.59 8.32

GR-H

6 AIRCHINALTD-H 753HK 22,508,816.69 2.31

7 DATANGINTLPOWER GEN 991HK 21,836,927.31 2.24

CO-H

8 ZHOU HEIYA 1458HK 19,869,979.43 2.04

INTERNATIONAL HO

9 JILINJIUTAIRURAL 6122HK 16,302,000.00 1.68

COMMERC-H

10 CHINA RESOURCESGAS 1193HK 12,378,500.02 1.27

GROUP LT

11 BEIJINGCAPITALINTL 694HK 11,613,339.19 1.19

AIRPO-H

12 YANZHOUCOALMININGCO-H 1171HK 11,278,344.26 1.16

13 SHANGHAI 2607HK 11,027,274.21 1.13

PHARMACEUTICALS-H

14 QINHUANGDAOPORT CO 3369HK 10,831,079.30 1.11

LTD-H

15 KWGPROPERTYHOLDINGLTD 1813HK 9,455,174.29 0.97

16 GREENTOWNSERVICEGROUP 2869HK 9,166,125.04 0.94

COL

17 CHINAVANKE COLTD-H 2202HK 8,852,236.67 0.91

18 SHENZHEN INTLHOLDINGS 152HK 6,020,193.08 0.62

19 SINOTRANS SHIPPINGLTD 368HK 3,995,314.78 0.41

20 LIVZONPHARMACEUTICAL 1513HK 3,684,540.52 0.38

GROU-H

注：本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

第41页共51页

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 96,689,649.47 9.94

2 CITIC TELECOMINTERNATIONAL 1833HK 29,733,202.81 3.06

3 CITIC SEC-H 6030HK 25,214,036.56 2.59

4 HUATAISECURIT-H 6886HK 19,410,697.24 1.99

5 JILINJIUTAIRURAL COMMERC-H 6122HK 17,055,167.11 1.75

6 FOSUNINTERNATIONAL LTD 656HK 15,599,177.42 1.60

7 ALIBABAGROUPHOLDING-SP ADR BABAUS 13,856,187.51 1.42

8 DFZQ-H 3958HK 13,299,492.02 1.37

9 CHINAMACHINERY ENGINEERIN-H 1829HK 13,288,450.64 1.37

10 CHINACINDA ASSETMANAGEME-H 1359HK 12,633,838.22 1.30

11 SHANDONGLUOXIN PHARMACEUT-H 8058HK 11,828,183.98 1.22

12 KWGPROPERTY HOLDINGLTD 1813HK 11,112,741.34 1.14

13 SHENZHEN EXPRESSWAYCO-H 548HK 9,927,769.83 1.02

14 CHINARAILWAYCONSTRUCTION-H 1186HK 9,656,254.63 0.99

15 SINOBIOPHARMACEUTICAL 1177HK 2,769,706.26 0.28

16 TECHNOVATORINTERNATIONALLT 1206HK 1,139,256.62 0.12

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 724,635,381.52

卖出收入（成交）总额 303,213,811.66

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第42页共51页

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品.

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 22,376,743.63

3 应收股利 4,780,052.84

4 应收利息 53,414.47

5 应收申购款 5,345,513.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,555,724.79

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名不存在流程受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第43页共51页

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

36,557 29,369.97 728,288,098.60 67.83% 345,389,808.42 32.17%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,056,757.96 0.0984%

金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年8月18日）基金份额总额 540,598,089.38

本报告期期初基金份额总额 666,969,532.01

本报告期基金总申购份额 612,594,508.23

减：本报告期基金总赎回份额 205,886,133.22

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,073,677,907.02

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

第44页共51页

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

BOCI

Securities - - - - --

Limited

BOCOM - - - - --

Internationa

第45页共51页

l Securities

Limited

CCB

Internationl - - - - --

a Securities

Ltd.

China

Everbright - - - - --

SecuritiesHK

LTD

China Galaxy

Internationa - - - - --

l Securities

China

Internationa

l Capital - 13,856,187.51 1.36% 4,099.86 0.33%-

Corporation

Limited

China

Merchants

Securities - - - - --

(HK) Co.,

Ltd.

CIMB

Securities - - - - --

(HK) Ltd.

CITIC

Securities

Internationa - - - - --

l Company

Limited

Citigroup - - - - --

CMB

Internationa - - - - --

l Securities

Ltd.

CreditSuisse - 136,446,094.41 13.44% 204,669.16 16.72%-

Daewoo

Securities - - - - --

Co., Ltd.

Daishin

Securities - - - - --

Co., Ltd.

Daiwa - 16,972,249.24 1.67% 20,366.69 1.66%-

Securities

第46页共51页

Group Inc

DBSVickers

Securities - - - - --

Ltd.

DeutscheBank - - - - --

AG

Essence

Internationa

l Financial - - - - --

Holdings

Limited

First

Shanghai - - - - --

Securities

Limited

GFHoldings

(Hong Kong) - - - - --

Corporation

Limited

GoldmanSachs - - - - --

GroupInc.

GuotaiJunan

Internationa - 16,384,917.87 1.61% 163,127.79 13.33%-

lHoldings

Limited

Haitong

Internationa - - - - --

l Securities

Company Ltd.

Huatai

Financial

Holdings - - - - --

(Hong Kong)

Limited

Hyundai

Securities - - - - --

Co., Ltd.

ICBC

Internationa - - - - --

l Securities

Limited

Jefferies

Hong Kong - - - - --

Limited

KGIAsia - - - - --

第47页共51页

Limited

Morgan - - - - --

Stanley

Oriental

Patron - - - - --

Securities

Limited

Pinganof

China - - - - --

Securities

(Hong Kong)

PiperJaffray

Asia - - - - --

Securities

Limited

Samsung

Securities - - - - --

Co., Ltd.

Shenyin

Wanguo

Securities - - - - --

(H.K.)

Limited

State Street

Global

Markets - - - - --

Internationa

l Ltd.

UnitedBank

of - - - - --

Switzerland

UOB KayHian

(Hong Kong) - - - - --

Limited

Woori

Investment - - - - --

and

Securities

Yuanta

Securities

(Hong Kong) - - - - --

Company

Limite

安信证券 - - - - --

广发证券 - 831,724,083.65 81.91% 831,724.05 67.95%-

第48页共51页

西南证券 - - - - --

中原证券 - - - - --

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期末未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净 《中国证券报》、《证券时 2017-07-03

值公告 报》、《上海证券报》

2 广发基金管理有限公司关于广发全球精选股 《中国证券报》、《证券时 2017-06-28

票型证券投资基金收益分配公告 报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于增加郑州银行为 《中国证券报》、《证券时

3 广发全球精选股票型证券投资基金代销机构 报》、《上海证券报》 2017-01-11

的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

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类别 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份

序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

1 20170626-201706 0.00 344,233, 0.00 344,233,505. 32.06%

机构 30 505.45 45

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1．中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件

2．《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》

3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4．《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》

5．法律意见书

6．《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》

7.中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件;

8.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》;

9.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

10.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》;

11.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

12.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

13.基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

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广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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