诺安成长混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日


§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安成长混合

基金主代码 320007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 10 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,367,874,211.49 份

基金合同存续期 不定期

注：自 2015 年 8 月 6 日起，原“诺安成长股票型证券投资基金”变更为“诺安成长混合型证券投
资基金”。
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾
投资目标 企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性
及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得
长期稳定的回报。

本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投
资和权证投资四部分构成：

(1)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)
和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。

(2)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例
不小于本基金所持股票资产的 80%。

投资策略 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收
益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略
以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券
市场平均水平的投资回报。

(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差
策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状
况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 80%×标普中国 A 股综合指数+20%×上证国债指数

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风
险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 马宏 郭明

联系电话 0755-83026688 （010）66105799


电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 （010）66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -68,226,905.95

本期利润 -37,137,804.66

加权平均基金份额本期利润 -0.0330

本期基金份额净值增长率 22.96%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 -1.2135

期末基金资产净值 1,069,571,827.31

期末基金份额净值 0.782

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -1.51% 1.84% 2.61% 0.97% -4.12% 0.87%

过去三个月 -14.54% 2.53% -3.52% 1.27% -11.02% 1.26%

过去六个月 22.96% 2.41% 19.64% 1.26% 3.32% 1.15%

过去一年 -1.14% 2.32% 5.26% 1.22% -6.40% 1.10%

过去三年 -32.99% 1.63% 1.18% 0.90% -34.17% 0.73%

自基金合同 17.13% 1.75% 92.80% 1.23% -75.67% 0.52%
生效起至今

注：自 2015 年 11 月 2 日起，本基金的业绩比较基准由原来的“中信标普 A 股综合指数以及上证
国债指数的复合指数即：80%×中标综指＋20%×上证国债指数”，更名为“标普中国 A 股综合指数以及上证国债指数的复合指数即：80%×标普中国 A 股综合指数＋20%×上证国债指数”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

博士，曾先后任职于特区
证券研究所、南方证券研
究所、长城基金管理有限
公司，2008 年 3 月加入诺
安基金管理有限公司，历
任研究部副总监。现任研
究部总监、首席策略师（总
助级），2017年3月至2018
本基金 年 6 月任诺安平衡证券投
王创练 基金经 2018 年 6 月 13 - 23 资基金基金经理。2015 年
理 日 3 月起任诺安研究精选股
票型证券投资基金基金经
理，2018 年 3 月起任诺安
安鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2018
年 6 月起任诺安成长混合
型证券投资基金基金经
理，2019 年 1 月起任诺安
价值增长混合型证券投资
基金基金经理。

博士，曾先后任职于中国
科学院计算技术研究所、
天津飞腾信息技术有限公
司、华泰证券股份有限公
本基金 司，2017 年 11 月加入诺
蔡嵩松 基金经 2019 年 2 月 20 - 4 安基金管理有限公司，任
理 日 研究员。2019 年 2 月起任
诺安成长混合型证券投资
基金基金经理，2019 年 3
月起任诺安和鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。

注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安成长混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安成长混合基金净值上涨 22.96%，同期上证指数上涨 19.45%，创业板指上涨20.87%，沪深 300 上涨 27.07%。

报告期内基金净值涨跌主要原因：

（1）1 月消费白马引领反弹

2019 年开年以来，北上外资引领，白酒家电迎来了估值修复，上涨幅度较大。相比消费白马股，科技成长年初至今的上涨幅度有限，原因以下几点：第一，中美贸易谈判缓和预期已经提前反应；第二，随着年报季的来临，一月底之前创业板公司需要发布业绩预告，而目前的环境下爆雷的概率较大，市场资金很难在预告发布之前大举买入；第三，一月底孟晚舟引渡对情绪面影响较大；第四，2018 年是 2015 年那波大规模并购对赌的最后一年，中小创的商誉问题不可忽视；第五，没有明显热点，确定性高的细分领域如 5G、医疗信息化等都处在高位。

（2）2 月、3 月科技股涨势强劲

在中美贸易战大背景下，科技发展已经成为国家发展的重中之重，重新定义基建是包括 5G、人工智能、工业互联网、物联网等新兴基础设施建设，都是科技新基建，有望成为中国刺激经济发展的重要抓手。同时科创板的加速落地会对 A 股科技板块形成带动效应，科创板推出时间超预期，上市企业全部是代表未来发展方向的硬科技公司，以集成电路、人工智能、生物科技为主。科创板定价机制对 A 股科技龙头估值提升有巨大带动作用。

（3）4 月货币投放速度边际变缓预期引发成长股估值下杀

由于经济一季度数据好于预期，之前对经济会出现“失速”的忧虑已经得到了有效地化解，货币政策出现适度微调，货币投放速度逐季减弱预期凸显。而货币投放变缓最直接影响市场预期的改善，从而直接影响跟市场情绪最直接相关的高贝塔品种科技成长板块。

（4）5 月、6 月贸易摩擦引发指数下跌

5 月 4 日贸易摩擦以来，指数连续大幅杀跌，先后经历了 2000 亿美金关税落地、11 轮谈判无
果而终、3000 亿美金关税悲观预期、中方关税反制、6 月底 G20 峰会元首见面预期、美制裁华为。科技战美国方面正在极限施压，长期影响目前还未显现，在这种情况下，市场持续缩量，震荡向下。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.782 元。本报告期基金份额净值增长率为 22.96%，同期
业绩比较基准收益率为 19.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

贸易战出现缓和，大阪 G20 会议的中美元首会晤中，双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
科创板开市交易，科创板的推出不仅给本土高技术、高成长创新企业带来募集资金的便利，还有助于激发市场活力，完善多层次资本市场体系。设立科创板并试点注册制，是资本市场高层次改革的标志性举措，将有力促进科技创新与资本市场深度融合，推进金融供给侧结构性改革，促进经济结构转型和产业升级，推动中国经济高质量发展。此次一批优质科技企业入驻科创板，直接融资带来的资本开支形成上下游的拉动、对不同阶段科技股估值方法的重估对一级市场资源的引导。从交易情况上来看，前五个交易日无涨跌幅限制，总体表现强势，作为一个新板块上市，科创板在短期内可提振市场风险偏好；长期来看，科创板将引领股票市场估值体系重塑，市场化定价机制的影响将逐渐增强。科创板赚钱效应的持续，对催化市场情绪有一定的带动作用，其比价效应有利于电子、通信、计算机、高端制造等高科技行业的估值提升，激发了科技股的活跃，科技板块有望迎来上行周期。

选股策略上偏向代表未来发展方向的科技成长股，拥抱国家意志；规避宏观经济关联度高的行业，拥抱产业代表未来发展方向或者国家意志支持方向的科技创新类企业，重点布局自主可控、金融科技、集成电路、5G、人工智能等方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安成长混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安成长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 54,304,544.55 27,861,435.98

结算备付金 8,541,565.84 1,935,213.44

存出保证金 1,130,563.80 379,117.29

交易性金融资产 1,013,292,606.20 351,731,661.41

其中：股票投资 1,013,292,606.20 351,731,661.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 4,991,515.24 725,277.02

应收利息 15,727.87 8,224.78

应收股利 - -

应收申购款 5,114,903.11 117,488.36

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,087,391,426.61 382,758,418.28

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 422,179.70 1,004,526.24

应付赎回款 10,745,168.16 454,327.15

应付管理人报酬 1,353,759.59 481,909.79

应付托管费 225,626.58 80,318.28

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,954,321.26 962,942.54

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 118,544.01 136,072.35

负债合计 17,819,599.30 3,120,096.35

所有者权益：

实收基金 1,367,874,211.49 596,605,151.28

未分配利润 -298,302,384.18 -216,966,829.35

所有者权益合计 1,069,571,827.31 379,638,321.93

负债和所有者权益总计 1,087,391,426.61 382,758,418.28

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.782 元，基金份额总额 1,367,874,211.49
份。
6.2 利润表
会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
年 6 月 30 日 月 30 日

一、收入 -16,715,079.10 -58,609,752.06

1.利息收入 636,389.15 689,962.34

其中：存款利息收入 636,389.15 252,356.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 437,605.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -51,386,663.46 -58,564,814.08

其中：股票投资收益 -53,677,542.32 -60,266,589.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,290,878.86 1,701,775.31

3.公允价值变动收益（损失以“-” 31,089,101.29 -777,537.67
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,946,093.92 42,637.35

减：二、费用 20,422,725.56 7,428,462.01

1．管理人报酬 6,752,538.52 3,045,067.26


2．托管费 1,125,423.09 507,511.19

3．销售服务费 - -

4．交易费用 12,465,809.82 3,754,134.33

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 78,954.13 121,749.23

三、利润总额（亏损总额以“-” -37,137,804.66 -66,038,214.07
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -37,137,804.66 -66,038,214.07
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 596,605,151.28 -216,966,829.35 379,638,321.93
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -37,137,804.66 -37,137,804.66
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 771,269,060.21 -44,197,750.17 727,071,310.04
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,130,870,573.71 -231,761,897.40 1,899,108,676.31

2.基金赎回款 -1,359,601,513.50 187,564,147.23 -1,172,037,366.27

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,367,874,211.49 -298,302,384.18 1,069,571,827.31
金净值）

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 496,634,018.87 -33,157,247.78 463,476,771.09
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -66,038,214.07 -66,038,214.07
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -52,602,180.12 6,466,440.83 -46,135,739.29
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 12,495,267.92 -1,681,803.25 10,813,464.67

2.基金赎回款 -65,097,448.04 8,148,244.08 -56,949,203.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 444,031,838.75 -92,729,021.02 351,302,817.73
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安成长混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)原名为诺安成长股票型证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 (证监会令第 104 号) 规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 8
月 6 日起，诺安成长股票型证券投资基金名称变更为诺安成长混合型证券投资基金。原诺安成长股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2008] 1283 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2009 年 3 月 10 日生
效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,167,838,082.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 118,504.98 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》和《诺安成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的 80%；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为 60-95%；债券现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为 5-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；权证占基金资产净值的比例为 0-3% 。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6
月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018年1月1日至2018年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付 6,752,538.52 3,045,067.26
的管理费

其中：支付销售机构的客 1,857,482.85 764,577.19
户维护费
注:本基金的管理费率为年费率 1.50% 。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付 1,125,423.09 507,511.19
的托管费
注：本基金的托管费率为年费率 0.25% 。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。


6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

报告期初持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54

报告期末持有的基金份额 1.86% 5.74%
占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限 54,304,544.55 569,440.35 61,087,376.73 207,405.36
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。


6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

红塔 2019 年 2019 新股流

601236证券 6 月 26 年7月通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
日 5 日

中信 2019 年 2019 新股流

300788出版 6 月 27 年7月通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
日 5 日

注：截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券
和权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。


于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
697,907,919.95 元，无属于第二层级的余额，属于第三层级的余额 56,976.54 元，其中列入属
于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量
的金融工具中属于第一层级的余额为 346,834,028.08 元，属于第二层次的余额为 4,847,487.53元，属于第三层次的余额为 50,145.80 元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日：
无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,013,292,606.20 93.19

其中：股票 1,013,292,606.20 93.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 62,846,110.39 5.78

8 其他各项资产 11,252,710.02 1.03

9 合计 1,087,391,426.61 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 363,431.25 0.03

C 制造业 409,766,333.53 38.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 536,601,403.60 50.17
业

J 金融业 33,869.94 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 66,504,461.28 6.22

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 1,013,292,606.20 94.74

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

1 600536 中国软件 1,977,029 106,107,146.43 9.92

2 000066 中国长城 10,081,683 103,639,701.24 9.69

3 002268 卫 士 通 3,892,733 95,177,321.85 8.90

4 300352 北信源 13,049,650 80,516,340.50 7.53

5 300384 三联虹普 3,560,196 66,504,461.28 6.22

6 600756 浪潮软件 2,591,796 61,995,760.32 5.80

7 000063 中兴通讯 1,491,400 48,515,242.00 4.54

8 300567 精测电子 757,550 39,786,526.00 3.72

9 002123 梦网集团 2,744,301 38,804,416.14 3.63

10 300661 圣邦股份 362,538 36,895,492.26 3.45

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 603986 兆易创新 193,906,896.86 51.08

2 600756 浪潮软件 159,410,538.84 41.99

3 300352 北信源 147,803,241.73 38.93

4 600198 大唐电信 143,291,621.76 37.74

5 603220 贝通信 140,976,913.88 37.13

6 300481 濮阳惠成 136,251,006.08 35.89

7 000066 中国长城 129,580,243.35 34.13

8 603019 中科曙光 123,793,617.08 32.61

9 600460 士兰微 119,992,860.49 31.61

10 600118 中国卫星 115,390,161.24 30.39

11 002268 卫 士 通 110,972,336.80 29.23


12 002049 紫光国微 109,994,059.95 28.97

13 000503 国新健康 109,399,521.15 28.82

14 600536 中国软件 103,277,333.48 27.20

15 000795 英洛华 94,994,408.00 25.02

16 300292 吴通控股 94,973,777.40 25.02

17 002373 千方科技 94,039,885.97 24.77

18 600875 东方电气 93,995,342.28 24.76

19 000723 美锦能源 92,990,204.09 24.49

20 600895 张江高科 89,994,737.27 23.71

21 002467 二六三 89,993,813.19 23.71

22 002405 四维图新 85,882,039.48 22.62

23 600088 中视传媒 72,990,960.33 19.23

24 300384 三联虹普 72,880,739.68 19.20

25 002547 春兴精工 71,367,184.14 18.80

26 600410 华胜天成 68,965,218.84 18.17

27 000063 中兴通讯 64,496,611.03 16.99

28 601519 大智慧 58,997,464.99 15.54

29 600446 金证股份 54,994,846.01 14.49

30 002537 海联金汇 50,692,368.36 13.35

31 600131 岷江水电 49,998,694.40 13.17

32 600366 宁波韵升 49,996,980.79 13.17

33 002368 太极股份 49,996,057.50 13.17

34 300679 电连技术 49,994,589.85 13.17

35 300706 阿石创 45,676,240.83 12.03

36 300661 圣邦股份 45,107,099.08 11.88

37 002123 梦网集团 44,996,662.04 11.85

38 002371 北方华创 41,986,133.61 11.06

39 600980 北矿科技 41,150,503.66 10.84

40 300474 景嘉微 39,991,729.07 10.53

41 300567 精测电子 39,977,776.00 10.53

42 300672 国科微 32,981,775.70 8.69

43 000670 *ST 盈方 32,337,201.00 8.52

44 300684 中石科技 31,988,751.30 8.43

45 300127 银河磁体 31,692,288.22 8.35

46 000831 五矿稀土 30,443,821.00 8.02

47 300339 润和软件 30,374,974.87 8.00


48 300051 三五互联 29,999,340.18 7.90

49 300366 创意信息 29,999,003.20 7.90

50 300333 兆日科技 29,997,474.16 7.90

51 600850 华东电脑 29,996,819.64 7.90

52 600570 恒生电子 29,996,748.00 7.90

53 300033 同花顺 29,984,482.98 7.90

54 600259 广晟有色 29,969,429.00 7.89

55 603383 顶点软件 28,019,115.20 7.38

56 300190 维尔利 27,432,281.80 7.23

57 300224 正海磁材 24,997,611.28 6.58

58 603501 韦尔股份 23,012,416.46 6.06

59 002042 华孚时尚 21,158,505.70 5.57

60 002947 恒铭达 21,014,112.08 5.54

61 600192 长城电工 19,999,887.25 5.27

62 600831 广电网络 19,999,274.80 5.27

63 300325 德威新材 19,999,194.00 5.27

64 002238 天威视讯 19,999,185.04 5.27

65 300068 南都电源 19,997,058.43 5.27

66 300405 科隆股份 19,994,659.99 5.27

67 002197 证通电子 19,596,369.27 5.16

68 002045 国光电器 19,371,271.00 5.10

69 002916 深南电路 18,969,654.56 5.00

70 000977 浪潮信息 16,997,489.18 4.48

71 000725 京东方Ａ 16,244,606.00 4.28

72 600217 中再资环 15,620,070.80 4.11

73 300253 卫宁健康 14,999,503.86 3.95

74 600111 北方稀土 14,996,941.00 3.95

75 300174 元力股份 14,513,120.00 3.82

76 300282 三盛教育 13,996,931.50 3.69

77 000768 中航飞机 12,999,582.00 3.42

78 002156 通富微电 12,996,941.70 3.42

79 600588 用友网络 12,993,849.32 3.42

80 300469 信息发展 12,715,684.86 3.35

81 000826 启迪环境 10,454,195.60 2.75

82 600360 华微电子 9,999,958.87 2.63

83 002231 奥维通信 9,999,571.48 2.63


84 000589 贵州轮胎 9,999,439.00 2.63

85 600392 盛和资源 9,999,053.66 2.63

86 002838 道恩股份 9,995,000.35 2.63

87 002230 科大讯飞 9,990,500.00 2.63

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 603986 兆易创新 183,349,917.98 48.30

2 603019 中科曙光 132,024,012.54 34.78

3 300481 濮阳惠成 125,252,224.55 32.99

4 000503 国新健康 114,875,353.28 30.26

5 600756 浪潮软件 114,777,544.14 30.23

6 600118 中国卫星 108,635,489.16 28.62

7 600460 士兰微 105,329,586.76 27.74

8 002049 紫光国微 105,311,363.12 27.74

9 603220 贝通信 98,719,724.92 26.00

10 000795 英洛华 96,991,847.04 25.55

11 000723 美锦能源 94,156,802.40 24.80

12 002373 千方科技 93,331,618.86 24.58

13 600536 中国软件 91,689,047.14 24.15

14 600875 东方电气 86,542,802.04 22.80

15 600895 张江高科 82,463,313.79 21.72

16 600198 大唐电信 80,997,691.36 21.34

17 002405 四维图新 77,745,115.50 20.48

18 300352 北信源 77,434,607.50 20.40

19 000066 中国长城 71,351,125.18 18.79

20 000063 中兴通讯 66,318,560.92 17.47

21 600088 中视传媒 62,068,536.95 16.35

22 601519 大智慧 60,883,674.31 16.04

23 600366 宁波韵升 58,899,073.33 15.51

24 600410 华胜天成 55,309,909.60 14.57

25 002467 二六三 50,840,529.83 13.39

26 002368 太极股份 47,892,894.76 12.62

27 002916 深南电路 45,826,178.95 12.07

28 600588 用友网络 45,699,928.09 12.04

29 300679 电连技术 45,587,785.72 12.01


30 002371 北方华创 44,275,814.14 11.66

31 300706 阿石创 44,243,424.20 11.65

32 600980 北矿科技 43,039,148.65 11.34

33 002230 科大讯飞 42,341,592.50 11.15

34 600570 恒生电子 41,453,167.79 10.92

35 600131 岷江水电 40,617,796.42 10.70

36 002537 海联金汇 39,018,093.84 10.28

37 300292 吴通控股 38,999,446.78 10.27

38 000831 五矿稀土 36,164,386.43 9.53

39 300474 景嘉微 35,359,628.70 9.31

40 002463 沪电股份 31,434,113.30 8.28

41 300469 信息发展 30,357,458.20 8.00

42 300672 国科微 30,011,190.50 7.91

43 300127 银河磁体 29,920,159.57 7.88

44 300339 润和软件 29,886,156.00 7.87

45 300033 同花顺 29,834,832.22 7.86

46 300366 创意信息 29,523,576.18 7.78

47 000670 *ST 盈方 29,210,894.00 7.69

48 300684 中石科技 29,155,477.63 7.68

49 300168 万达信息 28,698,777.56 7.56

50 600850 华东电脑 28,465,046.40 7.50

51 300190 维尔利 28,284,674.23 7.45

52 600446 金证股份 27,962,958.25 7.37

53 002547 春兴精工 27,799,050.00 7.32

54 300333 兆日科技 27,657,951.96 7.29

55 300451 创业慧康 27,509,031.45 7.25

56 600259 广晟有色 27,499,269.00 7.24

57 300224 正海磁材 25,209,065.01 6.64

58 300531 优博讯 24,040,117.34 6.33

59 300325 德威新材 22,823,440.00 6.01

60 002197 证通电子 22,598,090.36 5.95

61 002947 恒铭达 21,717,566.00 5.72

62 300051 三五互联 21,286,883.60 5.61

63 300550 和仁科技 20,268,437.98 5.34

64 300068 南都电源 19,587,792.76 5.16

65 600192 长城电工 19,282,835.57 5.08

66 300253 卫宁健康 18,083,424.22 4.76

67 000725 京东方Ａ 17,824,930.59 4.70


68 600831 广电网络 17,572,922.69 4.63

69 000977 浪潮信息 17,465,000.31 4.60

70 002238 天威视讯 16,917,819.25 4.46

71 300078 思创医惠 15,831,787.85 4.17

72 600217 中再资环 15,810,541.97 4.16

73 300282 三盛教育 14,812,148.90 3.90

74 600111 北方稀土 14,593,563.00 3.84

75 300174 元力股份 13,835,760.55 3.64

76 000768 中航飞机 13,122,673.98 3.46

77 300384 三联虹普 12,431,482.94 3.27

78 002156 通富微电 12,362,030.20 3.26

79 002268 卫 士 通 11,946,495.58 3.15

80 300661 圣邦股份 10,946,878.52 2.88

81 000826 启迪环境 10,571,025.40 2.78

82 002231 奥维通信 9,851,009.24 2.59

83 600392 盛和资源 9,622,256.66 2.53

84 000589 贵州轮胎 9,337,914.00 2.46

85 600360 华微电子 9,232,028.80 2.43

86 300405 科隆股份 9,049,356.88 2.38

87 002123 梦网集团 9,000,988.09 2.37

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,579,896,173.66

卖出股票收入（成交）总额 3,895,746,787.84

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,130,563.80

2 应收证券清算款 4,991,515.24

3 应收股利 -

4 应收利息 15,727.87

5 应收申购款 5,114,903.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,252,710.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

65,323 20,940.16 270,988,346.42 19.81% 1,096,885,865.07 80.19%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,016,127.28 0.1474%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2009 年 3 月 10 日 ）基金份额总额 1,167,838,082.92

本报告期期初基金份额总额 596,605,151.28

本报告期基金总申购份额 2,130,870,573.71

减:本报告期基金总赎回份额 1,359,601,513.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,367,874,211.49

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

新时代证券 1 2,696,317,393.21 31.82% 2,511,085.36 32.12% -

中信证券 1 1,959,184,771.17 23.12% 1,824,600.25 23.34% -

招商证券 1 1,581,234,283.44 18.66% 1,472,605.24 18.84% -

方正证券 1 1,432,259,986.74 16.90% 1,333,857.16 17.06% -

华创证券 1 438,063,830.68 5.17% 407,970.33 5.22% -

中银国际 1 226,069,268.48 2.67% 210,541.21 2.69% -

东方财富 1 140,393,645.35 1.66% 57,744.85 0.74% -

国元证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -


申港证券 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期新增 3 家证券公司的 3 个交易单元：西部证券股份有限公司(1 个交易单元)、西藏东方
财富证券股份有限公司(1 个交易单元)、申港证券股份有限公司(1 个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期
投 报告期内持有基金份额变化情况 末持有
资 基金情
者 况
类 持有基金份额比例达到 持 份
别 序 或者超过 20%的时间区 期初 申购 赎回 有 额
号 间 份额 份额 份额 份 占
额 比

机 - - - - - - -
构

个 1 2019.01.18-2019.02.25 118,707,158.05 199,783,649.94 318,490,807.99 - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2019 年 8 月 23 日
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