光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 光大保德信添天盈理财债券

基金主代码 360019

交易代码 360019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年10月25日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,278,572,947.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信添天盈理财债 光大保德信添天盈理财债

券A类 券B类

下属分级基金的交易代码 360019 360020

报告期末下属分级基金的份额总 482,864,855.29份 795,708,092.45份

额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币7天通知

存款利率（税后）的投资回报。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安

全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观

经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预

期，对投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型

商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄

银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券

投资策略 投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的

协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失

的，则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金

在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时

结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市

场环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资

比例。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币7天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险

低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 魏丹 田青

联系电话 （021）80262888 010-67595096

负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-202-888 010-67595096

传真 （021）80262468 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设

银行股份有限公司的办公场所。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标 光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

A类 B类

本期已实现收益 5,103,629.75 13,631,209.68

本期利润 5,103,629.75 13,631,209.68

本期净值收益率 2.2244% 2.3438%

报告期末(2017年6月30日)

3.1.2期末数据和指标 光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

A类 B类

期末基金资产净值 482,864,855.29 795,708,092.45

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(2)本基金利润分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．光大保德信添天盈理财债券A类：

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份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3576% 0.0092% 0.1125% 0.0000% 0.2451% 0.0092%

过去三个月 1.0886% 0.0052% 0.3413% 0.0000% 0.7473% 0.0052%

过去六个月 2.2244% 0.0037% 0.6787% 0.0000% 1.5457% 0.0037%

过去一年 3.5006% 0.0038% 1.3688% 0.0000% 2.1318% 0.0038%

过去三年 10.5908% 0.0038% 4.1100% 0.0000% 6.4808% 0.0038%

自基金合同生效 18.6947% 0.0037% 8.3118% 0.0016% 10.3829% 0.0021%

起至今

2．光大保德信添天盈理财债券B类：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3775% 0.0092% 0.1125% 0.0000% 0.2650% 0.0092%

过去三个月 1.1486% 0.0052% 0.3413% 0.0000% 0.8073% 0.0052%

过去六个月 2.3438% 0.0037% 0.6787% 0.0000% 1.6651% 0.0037%

过去一年 3.7466% 0.0038% 1.3688% 0.0000% 2.3778% 0.0038%

过去三年 11.3902% 0.0038% 4.1100% 0.0000% 7.2802% 0.0038%

自基金合同生效 17.5473% 0.0039% 7.0046% 0.0015% 10.5427% 0.0024%

起至今

注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。

B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年10月25日至2017年6月30日)

光大保德信添天盈理财债券A类

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光大保德信添天盈理财债券B类

注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。

B类基金份额于2013年10月23日重新成立。

根据基金合同的规定，本基金建仓期为2012年10月25日至2013年4月24日。建仓期结束

时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集

团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证

券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

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（助理）期限 年限

任职日期 离任日期

蔡乐女士，金融投资学学士。

2003年7月至2005年2月任方

正证券固定收益部项目经理；

2005年3月至2014年8月历任

中再资产管理股份有限公司固定

收益部研究员兼交易员、投资经

理助理、自有账户投资经理。

2014年8月加入光大保德信基金

管理有限公司，现任光大保德信

现金宝货币市场基金基金经理、

光大保德信添天盈月度理财债券

型证券投资基金基金经理、光大

保德信鼎鑫灵活配置混合型证券

投资基金基金经理、光大保德信

蔡乐 基金经理 2014-09-11 - 13年 耀钱包货币市场基金基金经理、

光大保德信欣鑫灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、光大保

德信睿鑫灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、光大保德信尊

尚一年定期开放债券型证券投资

基金基金经理、光大保德信吉鑫

灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、光大保德信安祺债券型

证券投资基金基金经理、光大保

德信多策略智选18个月定期开

放混合型证券投资基金基金经理、

光大保德信尊盈半年定期开放债

券型发起式证券投资基金基金经

理。

注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方第8页共28页

面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，美欧经济持续复苏，美联储如期加息，市场反应较为平静。但3月份以来，

到了开工旺季，工业品价格反而有所回落，尤其是钢铁价格高位回落，显示房地产和基建的实际需求未及预期。同时通胀水平低于预期，企业利润开始向好。在此背景下，央行持续在公开市场上回笼资金，市场资金虽有季节性波动，但没有出现交易风险,债券收益率窄幅波动国内经济增长数据显着超预期。二季度以来,金融监管风暴席卷而来，货币政策紧缩预期。4、5月债市继续调整，跌幅较一季度缩小。以国开债为例，2017 年二季度1 年期和10 年期品种分别上行38BP和9BP，曲线继续变平。进入6 月后，在央行提出协调监管，同时保证6 月资金面无忧的利好下，长债迅速回落，10 年期国开下行超过20BP。信用利差先上后下，高等级信用利差上行动力不足具体看5年AA+中票信用利差下行7BP，AA 级上行19BP。与今年一季度相比，二季度信用利差上行的幅度缩窄，高等级品种信用利差基本无变化。具体来看，信用利差的扩大也集中在4 月和5 月，投资级信用债信用利差仍以流动性溢价主导。权益市场呈现结构性行情,指数先抑后扬。

按照契约要求，添天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购，我们通过扩大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信添天盈理财债券A份额净值增长率为2.2244%，业绩比较基准收益率为

0.6787%；光大保德信添天盈理财债券B份额净值增长率为2.3438%，业绩比较基准收益率为

0.6787%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们判断宏观经济增长环比将放缓，但在需求端贸易维持较快增长，生产端工业第9页共28页

生产维持平稳的格局下，经济增长同比有底，存在超预期可能。相应的，在PPI同比增速逐渐回落

的背景下，企业盈利增速虽放缓，但一方面需求端有一定支撑，另一方面，PPI-CPI剪刀差维持相

对高位，企业利润率仍有支撑。生产领域的整合值得关注. PPI同比增速回落带动GDP平减指数下

行，而经济增速有所放慢，下半年名义增速将较上半年下行；同时，流动性边际上较上半年有所宽松。从而，无风险利率存有下行空间。不过，在监管环境整体仍是紧平衡，海外货币政策外溢效应仍有一定制约的态势下，无风险利率下行空间相对有限。仍需关注维持紧平衡的金融环境对实体经济的影响。但当前的收益率水平已经有配置价值。

操作方面，添天盈基金在兼顾收益性、流动性的前提下，会适时调整各类资产的投资比例。

操作上把平衡性作为第一位，谨慎投资，力求在投资标的种类、比例方面做到平衡，在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调第10页共28页

整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，光大保德信添天盈月度理财债券型A实施利润分配的金额为5,103,629.75元。

报告期内，光大保德信添天盈月度理财债券型B实施利润分配的金额为13,631,209.68元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组第11页共28页

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 535,782,755.57 249,181,202.29

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 182,348,124.94 176,002,225.48

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 182,348,124.94 176,002,225.48

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 555,140,772.69 112,500,365.00

应收证券清算款 - -

应收利息 5,792,348.55 368,575.56

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,279,064,001.75 538,052,368.33

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 237,173.57 113,810.95

应付托管费 75,895.54 36,419.51

应付销售服务费 108,313.58 5,846.02

应付交易费用 11,080.94 2,114.25

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 58,590.38 109,000.00

负债合计 491,054.01 267,190.73

所有者权益： - -

实收基金 1,278,572,947.74 537,785,177.60

未分配利润 - -

所有者权益合计 1,278,572,947.74 537,785,177.60

负债和所有者权益总计 1,279,064,001.75 538,052,368.33

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额1,278,572,947.74份；

其中，A类基金份额总额为482,864,855.29份，B类基金份额的份额总额为795,708,092.45份。

6.2利润表

会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 20,972,317.75 8,614,951.71

1.利息收入 20,962,651.59 8,614,951.71

其中：存款利息收入 6,314,157.42 7,447,965.56

债券利息收入 5,004,104.67 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,644,389.50 1,166,986.15

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,666.16 -

减：二、费用 2,237,478.32 986,367.31

1．管理人报酬 1,023,309.87 660,552.33

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2．托管费 327,459.17 211,376.75

3．销售服务费 322,782.29 38,670.63

4．交易费用 - -

5．利息支出 485,675.61 -

其中：卖出回购金融资产支出 485,675.61 -

6．其他费用 78,251.38 75,767.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,734,839.43 7,628,584.40

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,734,839.43 7,628,584.40

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 537,785,177.60 - 537,785,177.60

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 18,734,839.43 18,734,839.43

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 740,787,770.14 - 740,787,770.14

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,359,028,342.69 - 1,359,028,342.69

2.基金赎回款 -618,240,572.55 - -618,240,572.55

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -18,734,839.43 -18,734,839.43

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 1,278,572,947.74 - 1,278,572,947.74

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 527,589,367.18 - 527,589,367.18

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 7,628,584.40 7,628,584.40

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 4,280,071.89 - 4,280,071.89

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,735,435.35 - 9,735,435.35

第14页共28页

2.基金赎回款 -5,455,363.46 - -5,455,363.46

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -7,628,584.40 -7,628,584.40

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 531,869,439.07 - 531,869,439.07

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1069号《关于核准光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

2,051,940,874.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第412号验

资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年10月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,052,329,955.03份基金份额，其中认购资金利息折合389,080.62份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设A 级和B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，1年及1年以内的银行定期存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%，其中银行第15页共28页

存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前10个工作日至开放期后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但必须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。根据2014年4月16号公布的《光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，本基金变更为光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金并修改合同内容。根据更新的《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金合同》，本基金的业绩比较基准由原先的“3个月银行定期存款利率(税后)”变更为：人民币7天通知存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以

下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 光大

保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监

会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的

财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

第16页共28页

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点

金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及

其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

第17页共28页

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管 1,023,309.87 660,552.33

理费

其中：支付销售机构的客户 91,347.98 6,385.59

维护费

注：支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 327,459.17 211,376.75

管费

注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。

第18页共28页

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财 合计

理财债券A类 债券B类

光大保德信 14,134.33 29,035.20 43,169.53

光大证券 771.03 - 771.03

建设银行 9,860.70 - 9,860.70

合计 24,766.06 29,035.20 53,801.26

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信添天盈 光大保德信添天盈理财 合计

理财债券A类 债券B类

光大保德信 29.32 25,911.72 25,941.04

光大证券 40.02 - 40.02

建设银行 7,539.08 - 7,539.08

合计 7,608.42 25,911.72 33,520.14

注：支付基金销售机构的光大保德信添天盈理财基金A级和光大保德信添天盈理财基金B级

的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。

当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

光大保德信添天盈理财债券A类

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

光大保德信添天盈理财债券B类

第19页共28页

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 94,782,755.57 9,840.65 1,586,606.07 24,213.44

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

第20页共28页

（%）

1 固定收益投资 182,348,124.94 14.26

其中：债券 182,348,124.94 14.26

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 555,140,772.69 43.40

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 535,782,755.57 41.89

4 其他各项资产 5,792,348.55 0.45

5 合计 1,279,064,001.75 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.27

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

第21页共28页

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 71.40 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 17.75 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 10.43 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 99.59 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 4,997,847.54 0.39

6 中期票据 - -

7 同业存单 177,350,277.40 13.87

8 其他 - -

第22页共28页

9 合计 182,348,124.94 14.26

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111609251 16浦发CD251 900,000 90,000,000.00 7.04

2 111716004 17上海银行 300,000 29,964,340.17 2.34

CD004

3 111798307 17福建海峡银行 300,000 28,697,830.11 2.24

CD032

4 111798295 17营口银行 300,000 28,688,107.12 2.24

CD058

5 011698635 16河钢SCP004 50,000 4,997,847.54 0.39

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1140%

报告期内偏离度的最低值 -0.0136%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0271%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有第23页共28页

的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,792,348.55

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,792,348.55

7.9.4其他需说明的重要事项

无其他需说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户 户均持有的基 持有人结构

份额级别

数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者

第24页共28页

占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信添天

盈理财债券 19,544 24,706.55 4,331,733.10 0.90% 478,533,122.19 99.10%

A类

光大保德信添天

盈理财债券 6 132,618,015.41 785,620,233.77 98.73% 10,087,858.68 1.27%

B类

合计 19,550 65,400.15 789,951,966.87 61.78% 488,620,980.87 38.22%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

光大保德信添

基金管理人 天盈理财债券 1,265,997.38 0.26%

所有从业人 A类

员持有本基 光大保德信添

金 天盈理财债券 - -

B类

合计 1,265,997.38 0.10%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

光大保德信添天盈理财 0

本公司高级管理人员、基 债券A类

金投资和研究部门负责人 光大保德信添天盈理财 0

持有本开放式基金 债券B类

合计 0

光大保德信添天盈理财 0

债券A类

本基金基金经理持有本开 光大保德信添天盈理财 0

放式基金 债券B类

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信添天盈理财债券 光大保德信添天盈理财债券

第25页共28页

A类 B类

基金合同生效日（2012年10月 1,727,679,207.69 324,931,182.83

25日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 5,927,263.62 531,857,913.98

本报告期基金总申购份额 1,082,936,864.03 276,091,478.66

减：本报告期基金总赎回份额 605,999,272.36 12,241,300.19

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 482,864,855.29 795,708,092.45

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副

总经理一职。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券 1 - - - --

注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行股票投资。

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（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%(含)以上的情况。

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11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170101- 531,07 11,936 543,007,554

机构 1 20170630 1,268. ,285.8 - .28 42.55%

48 0

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：

（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。

（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。

（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。

本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

光大保德信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日

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