上投摩根纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金合同生效日期： 2009 年 6 月 24 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基
金业绩表现的保证。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 23 日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2017 年 9 月 30 日。
二〇一八年二月
上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
1
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................... 2
二、释义 .......................................................................................................................... 3
三、基金管理人 .............................................................................................................. 7
四、基金托管人 ............................................................................................................ 17
五、相关服务机构 ........................................................................................................ 21
六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................ 39
七、基金的申购与赎回 ................................................................................................ 40
八、基金的投资 ............................................................................................................ 49
九、基金的业绩 ............................................................................................................ 60
十、基金的财产 ............................................................................................................ 61
十一、基金资产的估值 ................................................................................................ 63
十二、基金的收益分配 ................................................................................................ 68
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................ 70
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................ 73
十五、基金的信息披露 ................................................................................................ 74
十六、风险揭示 ............................................................................................................ 79
十七、基金合同的终止与基金财产的清算 ................................................................ 82
十八、基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 84
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 95
二十、对基金份额持有人的服务 .............................................................................. 109
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................110
二十二、其他应披露事项 ...........................................................................................111
二十三、备查文件 .......................................................................................................111
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规以及《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》
编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的
行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部
门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及
规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的上投摩根纯债债券型
证券投资基金
招募说明书 指《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明
书》，即用于公开披露基金管理人及托管人、相关
服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份
额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、
基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金
收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、
风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘
要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人
的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查
阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投
资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的
要约邀请文件，及其定期的更新
托管协议： 指基金管理人与基金托管人签订的《上投摩根纯债
债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订
和补充
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发售公告 指《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金份额发
售公告》
业务规则 指《 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规
则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授
权的机构
基金管理人 指上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基
金份额的投资者；
基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金
发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销
网点
注册登记业务 指基金登记、 存管、清算和交收业务，具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算
及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额
持有人名册等
基金注册登记机构 指上投摩根基金管理有限公司或其委托的其他符
合条件的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券
投资基金的自然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基
金的在中国注册登记或经政府有关部门批准设立
的法人、社会团体和其他组织、机构
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合格境外机构投资者 指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市
场的中国境外机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件， 基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同
备案手续，获得中国证监会书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
日
开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额
的行为
发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基
金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购
自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基
金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回
自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况
的账户
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该
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销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动
及结余情况的账户
转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额
从某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基
金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全
部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何
其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约
定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收
益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益
基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本
息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形
成的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值的过程
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和
互联网网站
不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能抗拒并不能克服且
在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发
生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履
行本合同的任何客观情况，包括但不限于洪水、地
震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
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三、基金管理人
（一） 基金管理人简况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（ 上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人： 陈兵
总经理： 章硕麟
成立日期： 2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本： 贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
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董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富
管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：
董事： Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事： Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融）。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、
环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营
运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书
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记、董事长。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事： 丁蔚
硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上
海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡
部总经理。
现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学
位。
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现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（ QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理
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有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支
行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
邹树波先生， 督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师； 2006
年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理； 2009 年 9 月至 2014 年 5 月
在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起加入上投摩根基
金管理有限公司，自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金
经理，自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，
自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，自 2015
年 1 月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年
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4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月
起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根安瑞回报混
合型证券投资基金基金经理，自 2017 年 4 月起同时担任上投摩根安通回报混合
型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理王亚南先生，其任职日期为 2009 年 6 月 24 日至 2014
年 9 月 15 日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究
总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张
军， 投资董事；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制中期和年度基金报告；
7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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（四）基金管理人承诺
1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目
标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证
券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（ 1） 投资于其它基金，但是国务院另有规定的除外；
（ 2） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、
担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的
除外；
（ 3） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（ 4） 从事证券承销行为；
（ 5） 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系
的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（ 6） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（ 7） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（ 8） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以
下行为：
（ 1）越权或违规经营；
（ 2）违反基金合同或基金托管协议；
（ 3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（ 4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
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（ 6）玩忽职守、滥用职权；
（ 7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（ 8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（ 9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（ 10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、 基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金
份额持有人谋取最大利益；
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它
第三人谋取不当利益；
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
（五）内部控制制度：
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（ 1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（ 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。
（ 3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（ 4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
（ 5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
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（ 1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规
章和各项规定。
（ 2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。
（ 3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
（ 4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基
金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（ 1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合
规控制。
4、风险管理体系：
（ 1）董事会下设风险管理委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。
（ 2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监
督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国
证监会直接报告。
（ 3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，
评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运
作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防
范， 并进行及时控制和采取应急措施。
（ 4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情
况进行检查，并适时提出修改建议。
（ 5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系
的投资进行监查和风险控制的评估。
（ 6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部
门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控
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管，并提出内控建议。
风险控制委员会
风险管理部
风险评估联席会议
督察长 经营管理层
董事会
股东会
监察稽核部
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话： 010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄
30 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责” 的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证
券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
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评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“ 一手抓业务拓展，一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继2005、 2007、 2009、 2010、 2011、 2012、 2013、 2014年八次顺利通过评
估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审阅
后， 2015年、 2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审阅，
迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管
服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商
银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水
平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关
法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（ 1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
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并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（ 2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（ 3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照“ 内控优先” 的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规
章制度。
（ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（ 5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（ 6）独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（ 1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（ 2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。
（ 3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“ 自控防线” 、 “ 互
控防线” 、 “ 监控防线” 三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“ 以人
为本” 的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防
范与控制理念。
（ 4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效
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益最大化目的。
（ 5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（ 6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（ 7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“ 随机演练” 。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（ 1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（ 2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（ 3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（ 4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
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务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务统一咨询电话： 95588
网址： www.icbc.com.cn
(2) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
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法定代表人：王洪章
客户服务电话： 95533
传真： 010-66275654
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： www.abchina.com
(4) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566
法定代表人：田国立
网址： www.boc.cn
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话： 95555
网址： www.cmbchina.com
(6) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线： 95559
网址： www.bankcomm.com
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
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联系人：虞谷云
联系电话： 021-61618888
客户服务热线： 95528
网址： www.spdb.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话：（ 021） 52629999
传真：（ 021） 62569070 客服电话： 95561
网址： www.cib.com.cn
(9) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
联系电话： 021-68475888
传真： 021-68476111
客户服务热线： 021-962888
网址： www.bankofshanghai.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：（ 010） 63636153
传真：（ 010） 63639709
客服电话： 95595
联系人：李伟
网址： www.cebbank.com
(11) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
24 小时客户服务热线： 95558
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网址： www.citicbank.com
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
24 小时客户服务热线： 95568
网址： www.cmbc.com.cn
(13) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
电话： 010-66223584
传真： 010-66226045
客户服务电话： 95526
公司网站： www.bankofbeijing.com.cn
(14) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话： 96528（上海、北京地区962528）
网址： www.nbcb.com.cn
(15) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客户服务统一咨询电话： 40066-99999
网址： bank.pingan.com
(16) 广发银行股份有限公司
住所： 广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址：广州市农林下路 83 号
法定代表人：董建岳
电话： 020-3832256
传真： 020-87310955
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客服电话： 400-830-8003
网址： http://www.gdb.com.cn
(17) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路 2 号
办公地址：东莞市南城路 2 号
法定代表人：何沛良
客服电话： 961122
网址： www.drcbank.com
(18) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址： 中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层
法定代表人： 冀光恒
门户网站： www.srcb.com
客户服务电话： 021-962999
(19) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客服电话： 95523 或 4008895523
电话委托： 021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(20) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室（邮编:830002）
法定代表人：李季
电话： 010-88085858
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传真： 010-88085195 客户服务电话： 400-800-0562
网址： www.hysec.com
联系人：李巍
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话： (021 53686888
传真： (021) 53686100
客户服务电话： 021-962518
网址： www.962518.com
(22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话： (021) 38676666 转 6161
传真： (021) 38670161
客户服务咨询电话： 95521
网址： www.gtja.com
(23) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、 42、
43、 44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线： 95575 或致电各地营业网点
公司网站： http://www.gf.com.cn
(24) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
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法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话： 95565
网址： www.newone.com.cn
(25) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址： www.ebscn.com
(26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真： 010-66568536
客服电话: 4008888888
网址： www.chinastock.com.cn
(27) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话： (010)65186758
传真： (010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话： 400-8888-108；
网址： www.csc108.com
(28) 兴业证券股份有限公司
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住所：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
电话： 021-38565547
联系人：乔琳雪
网址： www.xyzq.com.cn
客户服务电话： 95562
(29) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话： 021－23219000
联系人：李笑鸣
客服电话： 95553
公司网址： www.htsec.com
(30) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
联系人：李航
客户服务电话： 4008188118
网址： www.guodu.com
(31) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133952
联系人: 周杨
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(32) 华泰证券股份有限公司
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注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户咨询电话： 95597
联系电话： 0755-82492193
网址： www.htsc.com.cn
(33) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话： 010-60838888
传真： 010-60833739
客户服务热线： 010-95558
(34) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
客户服务热线： 95503
东方证券网站： www.dfzq.com.cn
(35) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：周晖
电话： 0731-4403343
联系人：郭磊
公司网址： www.cfzq.com
(36) 湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
电话： 021-68634518
传真： 021-68865680
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联系人：钟康莺
开放式基金客服电话： 400-888-1551
公司网址： www.xcsc.com
(37) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
(38) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
开放式基金咨询电话： 4006208888或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真： 021-50372474
网址： www.bocichina.com
(39) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、 16、 17层
法定代表人：黄耀华
电话： 0755-83516289
传真： 0755-83516199
客户服务热线： 400 6666 888
网址： www.cgws.com
(40) 德邦证券股份有限公司
办公地址：上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人： 姚文平
电话： 021-68761616
客服电话： 4008888128
网址： www.tebon.com.cn
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(41) 中国中投证券有限责任公司
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层
法定代表人： 高涛
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
联系人： 刘毅
客户服务热线： 95532
网址： www.china-invs.cn
(42) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系电话： 0591-87383623
业务传真： 0591-87383610
联系人：张腾
客户服务热线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43) 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人： 金立群
电话： 010-65051166
传真： 010-65058065
公司网址： www.cicc.com.cn
电话： 021-58881690
(44) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
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32
法定代表人： 王连志
客服电话： 4008001001
公司网址： www.essence.com.cn
(45) 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
电话： 021-38784818
传真： 021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话： 68777877
公司网站： www.shhxzq.com
(46) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线： 95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
长江证券客户服务网站： www.95579.com
(47) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（ 518048）
法定代表人： 詹露阳
电话： 021-38631117
传真： 021-58991896
客服电话： 95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人：石静武
(48) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
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办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
客服电话： 400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(49) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 单丙烨
联系电话： 021-20691832
传真： 021—20691861
客服电话： 400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(50) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话： 010-62020088
传真： 010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址： www.myfund.com
(51) 上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅
客户服务电话： 400-817-5666
传真： 010-88066552
(52) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼
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法定代表人：王廷富
客户服务电话： 400-821-0203
网址： www.520fund.com.cn
(53) 嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单
元
法定代表人： 赵学军
客服电话： 400-021-8850
网站： www.harvestwm.cn
(54) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话： 400-700-9665
公司网站： www.ehowbuy.com
(55) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话： 4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(56) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话： 400-0766-123
公司网站： www.fund123.cn
(57) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
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法定代表人：其实
客服电话： 400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(58) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话： 4008-773-772
公司网站： www.5ifund.com
(59) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话： 4009200022， 021-20835588
网站： licaike.hexun.com
(60) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话： 400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(61) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
客服电话： 400-921-7755
网站： www.leadbank.com.cn
(62) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
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法定代表人： 金佶客服电话： 400-820-2819
网站： fund.bundtrade.com
(63) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：胡学勤
客服电话： 400-821-9031
网站： www.lufunds.com
(64) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人：周斌
客服电话： 400-898-0618
网站： www.chtfund.com
(65) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：胡伟
客服电话： 400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(66) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话： 020-89629066
网站： www.yingmi.cn
(67) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
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客服电话： 400-166-1188
网站： http://8.jrj.com.cn/
(68) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 李昭琛
客服电话： 010-62675369
网站： www.xincai.com
(69) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人： 江卉
客服电话： 4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称： 国浩律师集团（上海）事务所
注册地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 层
负责人： 管建军
联系电话： 021-5234 1668
传真： 021-5234 1670
经办律师： 宣伟华
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
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办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： (021) 23238888
传真： (021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
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39
六、 基金的募集及基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及《基金合同》的规定，经 2009 年 5 月 4 日中国证监
会证监许可【 2009】 361 号文件核准募集，截至 2009 年 6 月 19 日募集工作顺利
结束。本次募集的净销售额为 1,800,918,562.24 元人民币（其中 A 类基金份额的
净 销 售 额 为 422,955,921.51 元 人 民 币 ， B 类 基 金 份 额 的 净 销 售 额 为
1,377,962,640.73 元人民币），认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共
计 318,856.54 元人民币（其中 A 类基金份额认购款项产生的利息为 91,272.79 元
人民币， B 类基金份额认购款项产生的利息为 227,583.75 元人民币）。
本次募集有效认购总户数为 16,994 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计
算，设立募集期募集的有效份额为 1,800,918,562.24 份基金份额（其中 A 类基金
份额 422,955,921.51 份， B 类基金份额 1,377,962,640.73 份），利息结转的基金份
额为 318,856.54 份基金份额（其中 A 类基金份额 91,272.79 份， B 类基金份额
227,583.75 份），两项合计共 1,801,237,418.78 份基金份额（其中 A 类基金份额
423,047,194.30 份， B 类基金份额 1,378,190,224.48 份），已全部计入投资者基金
账户，归投资者所有。
经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于 2009 年 6 月 24 日生
效。本基金为契约型开放式债券型基金， 存续期限为不定期。
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40
七、基金的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基
金代销机构，并予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后 3 个月内开始办理，基金管理人应在
开始办理申购赎回的具体日期前 2 天在指定媒体及基金管理人互联网网站（以下
简称“网站”）公告。
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招
募说明书中载明或另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理
人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进
行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额分为 A、 B 两类，投资者在申购时可自行选择基金份额类别，
但不同的类别之间不得转换；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质
利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前 2 个工作日在
中国证监会指定的媒体公告。
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（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提
交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
2、 申购和赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记人在 T+1 日内为投
资者对该交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机
构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基
金管理公司的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内将赎
回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参
照本《基金合同》的有关条款处理。
（五）申购与赎回的数额限制
1. 本基金 A 类基金份额申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费)。 本
基金 B 类基金份额申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费)。 基金投资者将
当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位， 本基金 A 类基金份额赎回份额不得低于 10
份，基金账户余额不得低于 10 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额
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42
将低于 10 份， 基金管理人有权将投资者的剩余基金份额一次性全部赎回。如因
分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额
少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 本基金 B 类
基金份额赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进行一次赎回
后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，基金管理人有权将投资者的剩余基金份
额一次性全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转
换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性
全部赎回。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参
见定期更新的招募说明书。
4.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前 3 个工作日在至少一
种指定媒体上刊登公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金赎回人
承担。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、
注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得
低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、申购费率
A 类基金份额的申购费率具体如下：
购买金额（ M） 申购费率
M＜100 万 0.80%
100 万≤M＜500 万 0.40%
M≥500 万 1000 元/笔
B 类基金份额的申购费率为 O。
4、赎回费用
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本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段，不同类型基金份
额的赎回费率如下：
A 类基金份额：
持有时间（ N） 赎回费率
N＜1 年 0.1%
1 年≤N＜2 年 0.05%
N≥2 年 0
B 类基金份额：
持有时间（ N） 赎回费率
N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0
本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回
费归入基金财产的部分为赎回费的 25%。
5、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基
金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在中国证监会指定
的媒体公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资
者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调
低基金申购费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用 = (申购金额×申购费率) /（ 1＋申购费率）
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
2、本基金赎回金额的计算：
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采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，
计算公式：
赎回总金额=赎回份额？赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额？赎回费率
净赎回金额=赎回总金额？赎回费用
3、本基金份额净值的计算：
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到
小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。
4、申购份额、余额的处理方式：
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金
份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分
四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
5、赎回金额的处理方式：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除
相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
（八）申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注
册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注
册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调
整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 2 个工作日在中国
证监会指定的媒体公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
（ 1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
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（ 2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计
算；
（ 3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（ 4）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
（ 5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（ 1）到（ 4）
项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购
公告。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项：
（ 1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（ 2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值；
（ 3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎
回，导致本基金的现金支付出现困难；
（ 4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已
接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付
部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量
的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的
处理办法在后续开放日予以支付。
同时，在出现上述第（ 3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎
回款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日，并在指定的媒体及基金管理人
网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂
停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照
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有关规定在指定媒体及基金管理人网站上公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过
上一日基金总份额的 10%时，即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
（ 1） 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（ 2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人
在当日接受赎回比例不低于基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予
以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日
申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额； 投资
者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销
外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。 依照上述规定
转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（ 3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应通过
邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，
说明有关处理方法，同时在指定媒体上公告。
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常
支付时间 20 个工作日，并应当在指定媒体及基金管理人网站公告。
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（十二）重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒体及基金
管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份
额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎
回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新
开放申购、赎回公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作
日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊
登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2
个工作日在指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（十三）基金的转换
为方便基金份额持有人，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基
金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转
换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
（十四）转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关
规定以及基金代销机构的业务规则。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
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（十六）基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可
的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的
基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关
法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必
须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业
务。
对于符合条件的非交易过户申请按《上投摩根基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的有关规定办理。
（十七）基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结
部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
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八、基金的投资
（一） 投资目标
本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动
性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水
平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
（二）投资范围
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离
交易的可转换公司债券）、 债券回购， 央行票据、短期融资券、资产支持证券等，
以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类
金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证
等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金通过分离交易可
转债认购所获得的认股权证， 在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金
所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖
出。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
（三） 投资理念
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。 本基金严格
遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信
用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定
目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，
追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
（四）投资策略
1、目标久期管理（ Target Duration Management）
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目标久期管理的资产品种包括在交易所和银行间市场中发行交易的国债、公
司债、 企业债、 金融债等债券品种。本基金债券投资的主动性操作主要体现在对
债券组合进行目标久期管理这一过程。 本基金将综合考虑宏观经济运行指标、货
币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素，由固定收益研究小组对债券市
场利率期限结构的变化做出合理预判。在此判断基础上，本基金将对债券组合的
久期做出适当调整，同时结合对信用风险、流动性风险等各类风险识别与控制，
优化类属资产配置与品种选择。具体而言，目标久期管理将包含以下内容：
（ 1）目标久期设定的依据是对利率期限结构的预判
？ 当前利率期限结构的构建：
本基金将根据国债市场各个券种的价格，计算各个券种的到期收益率，
进而分别在银行间市场和交易所市场中构建出国债利率期限结构。
？ 对利率期限结构走势的预判：
本基金将密切关注国内外经济形势的运行，根据市场投资环境的变化趋
势，综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动
向等因素，由固定收益研究小组每月定期对各个时间段利率的变化做出合理
预期，从而形成利率期限结构的预判（在特殊情况下，固定收益小组在认为
利率期限结构可能会发生重大变化时，可以临时对利率期限结构的走势给出
评测报告）。
预判形成后，将对实际利率期限结构和预判结果进行比较，如固定收益
研究小组认为必要，将对预判结果做出一定的修正。
（ 2）目标久期规划
定期对利率期限结
构走势进行
判
目标久期
的设定
目标久期
的执行
构建利率期限结构
风险控制：
信用风险、流动性风险……
组合管理：
类属资产配置……
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久期又称麦考利久期（ Macaulay Duration），反映了债券价格相对于市场
利率变动的一个敏感性指标。为了更好显示其特性，实际中往往对麦考利久
期进行修正，得到修正久期，本基金将采用修正久期的定义。
久期管理是现代固定收益管理中重要的利率投资策略。根据对利率期限
结构变化的预判，本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方
案，以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利
率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时，
不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的
价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量降低组合久期的目
标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。
此外，本基金将定期根据固定收益小组对利率期限结构的预判结果，制
定相应的久期目标，尽量避免基金资产因利率波动而造成的损失。特殊情况
下，固定收益小组对利率期限结构给出临时评测报告的时候，本基金将视评
测报告内容以确定是否对目标久期进行调整。
（ 3）目标久期的执行
根据当前目标久期的设定情况，本基金将采取相应的措施，调整债券组
合的久期及持仓结构，实现目标久期。在目标久期的执行过程中，需要特别
注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风
险在控制范围之内。
？ 信用风险管理：
对于存在信用风险的公司债，信用风险是评判其收益率溢价大小的
重要因素， 本基金将采用一定的风险分析模型来确定债券的信用水平，
同时根据市场中现有的总体风险溢价水平，以确定该信用水平下的债券
的合理估值。
？ 流动性风险管理：
流动性是资金能否顺利进出该债券的关键，本基金将综合考虑历史
成交量、历史盘口买卖价差等因素，对各债券每日无冲击买卖数量做出
合理的评估。
？ 类属资产配置管理：
在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，
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在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水
平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银
行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性
特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对
投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
2、 可转换公司债券（包括分离交易可转债）的投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对发债券公司基本面和可转债条款进行
深入研究的基础上，以其纯债价值作为评价的主要标准，利用可转换公司债券定
价等数量化估值工具评定其投资价值，投资于公司基本素质优良、 具有较高安全
边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。
（ 1）投资可转换公司债券时，本基金重点关注以下品种：
① 选取可转换公司债券的实际价格较理论价值偏低的品种。可转债实 际价
值与理论估值相比较低的品种，可以认为是市场更多地低估了其价值，因
而相对风险较低。本基金从规避风险的角度出发，重点关注此类品种。
② 选择纯债券价值高，有利率调整条款的品种。此类可转换公司债券一般
提供了较高的保底收益，利率调整条款的存在可使投资者回避利率变动的
风险，锁定收益。
③ 关注满足向下修正条款的可转债。对于股票价格位于修正条款所规定修
正价格区域的转债品种，主要受纯债券价值的支撑，表现出强烈的抗跌性，
而且由于存在转股价格向下调整而增加可转债的价值。
④ 重点关注发债公司基本面良好的可转换债券。
本基金投资可转换公司债券时主要考察纯债券部分的价值，但当存在明显的
市场套利机会时或通过转股后能有效保障或提升基金份额持有人利益等情形时，
本基金将把相关的可转换公司债券转换为基础股票，并在其可上市交易后的10
个交易日内卖出。
（ 2）分离交易可转债的投资策略
本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离
交易可转债的认股权证可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出，分离后的公司
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债券作为普通的企业债券进行投资。
3． 资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综
合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素， 主要从资产池信用
状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿
程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估， 在严格控制风
险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获
得长期稳定收益。
（ 五）投资限制
1、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1） 承销证券；
2） 向他人贷款或提供担保；
3） 从事承担无限责任的投资；
4） 买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5） 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
6） 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7） 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8） 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制。
2、 投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
a、 持有一家上市公司的股票， 其市值不得超过基金资产净值的 10%；
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b、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不得超过该证券的 10%；
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
d、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
f、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
g、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
i、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
j、本基金对债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%；
k、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程
序后，基金不受上述限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10
个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比
例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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（ 六）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日
推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评
估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变
动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，
本基金的业绩比较基准选择中国债券总指数。中国债券总指数通过中央国债登记
结算有限责任公司的官方网站 www.chinabond.com.cn 对外公布。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数
时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
（ 七）风险收益特征
本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险
收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估
并在公司网站发布，请投资者关注。
（ 八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投
资者的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
投资者的利益。
（ 九）基金的融资融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
（ 十）基金的投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 409,761,467.46 90.06
其中：债券 409,761,467.46 90.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 4,700,000.00 1.03
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 33,718,880.92 7.41
7 其他各项资产 6,790,678.00 1.49
8 合计 454,971,026.38 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 29,962,000.00 6.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 82,059,020.16 18.15
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5 企业短期融资券 160,353,000.00 35.46
6 中期票据 68,743,000.00 15.20
7 可转债（可交换债） 10,529,447.30 2.33
8 同业存单 58,115,000.00 12.85
9 其他 - -
10 合计 409,761,467.46 90.61
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111699032
16广州农村商业银
行CD137
500,000 48,420,000.00 10.71
2 041653061 16中电国际CP001 300,000 30,135,000.00 6.66
3 011761056 17招金SCP001 200,000 20,010,000.00 4.42
4 011769030 17同方SCP005 200,000 20,010,000.00 4.42
5 011751079 17皖交控SCP003 200,000 20,008,000.00 4.42
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
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10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、 投资组合报告附注
1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。
3） 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,414.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,751,306.72
5 应收申购款 12,956.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,790,678.00
4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15 国盛 EB 1,386,750.00 0.31
2 113008 电气转债 1,064,700.00 0.24
3 120001 16 以岭 EB 846,964.80 0.19
4 132001 14 宝钢 EB 694,950.00 0.15
5 132005 15 国资 EB 607,500.00 0.13
6 113011 光大转债 557,100.00 0.12
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7 110030 格力转债 556,700.00 0.12
8 132002 15 天集 EB 518,000.00 0.11
9 132003 15 清控 EB 512,000.00 0.11
10 110032 三一转债 354,180.00 0.08
11 127003 海印转债 303,480.00 0.07
12 110031 航信转债 208,360.00 0.05
13 128013 洪涛转债 177,082.50 0.04
14 123001 蓝标转债 171,769.40 0.04
15 113009 广汽转债 126,710.00 0.03
16 110033 国贸转债 122,510.00 0.03
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
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九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）上投摩根纯债债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 1.20% 0.04% -1.58% 0.05% 2.78% -0.01%
2010/01/01-2010/12/31 2.37% 0.06% -0.87% 0.10% 3.24% -0.04%
2011/01/01-2011/12/31 -0.29% 0.16% 2.52% 0.11% -2.81% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.81% 0.11% -0.67% 0.07% 3.48% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.41% 0.13% -5.28% 0.11% 6.69% 0.02%
2014/01/01-2014/12/31 15.78% 0.23% 7.48% 0.15% 8.30% 0.08%
2015/01/01-2015/12/31 10.10% 0.26% 4.51% 0.12% 5.59% 0.14%
2016/01/01-2016/12/31 0.80% 0.07% -1.80% 0.13% 2.60% -0.06%
2017/01/01-2017/06/30 1.16% 0.04% -2.48% 0.11% 3.64% -0.07%
2017/01/01-2017/09/30 2.02% 0.04% -2.88% 0.09% 4.90% -0.05%
（二）上投摩根纯债债券 B：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2009/06/24-2009/12/31 0.90% 0.03% -1.58% 0.05% 2.48% -0.02%
2010/01/01-2010/12/31 1.98% 0.06% -0.87% 0.10% 2.85% -0.04%
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2011/01/01-2011/12/31 -0.68% 0.16% 2.52% 0.11% -3.20% 0.05%
2012/01/01-2012/12/31 2.35% 0.11% -0.67% 0.07% 3.02% 0.04%
2013/01/01-2013/12/31 1.05% 0.13% -5.28% 0.11% 6.33% 0.02%
2014/01/01-2014/12/31 15.33% 0.24% 7.48% 0.15% 7.85% 0.09%
2015/01/01-2015/12/31 9.68% 0.26% 4.51% 0.12% 5.17% 0.14%
2016/01/01-2016/12/31 0.37% 0.07% -1.80% 0.13% 2.17% -0.06%
2017/01/01-2017/06/30 1.04% 0.04% -2.48% 0.11% 3.52% -0.07%
2017/01/01-2017/09/30 1.71% 0.04% -2.88% 0.09% 4.59% -0.05%
十、基金的财产
（一）基金财产的构成
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、清算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
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62
（三）基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务
相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。
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63
十一、基金资产的估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购
与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖
业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合
同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书
面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基
金会计账目的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（ 2）交易所市场上市或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值
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机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人
另行协商约定；
（ 3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品
种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（ 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值；
（ 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、 因持有股票而享有的配股权， 从配股除权日起到配股确认日止，如果收
盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，
则估值为零。
4、 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
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7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管
理人应当公告，并报中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的，应
先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（ 1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方
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未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任
方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。
（ 2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（ 3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方
的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（ 4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（ 5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理
人负责向差错方追偿。
（ 6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（ 7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方；
（ 2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（ 3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
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偿损失；
（ 4）根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（ 5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗
力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。”
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十二、基金的收益分配
一、基金收益的构成
本基金合同项下， 基金收益指基金利润， 包括基金投资所得红利、股息、债
券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他
收入。
二、基金期末可供分配利润
基金期末可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低者。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次， 每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的 60%， 若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、 本基金的收益分配对象为全体基金份额持有人。 由于不同类别基金份额
的费率结构不同，其对应的可分配收益将有所不同，但每一类别的基金份额享有
同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过 15 个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在
指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
六、基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自
动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
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70
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
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H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
3．基金销售服务费
本基金管理人仅对 B 类基金份额收取基金销售服务费。销售服务费按 0.35%
的年费率计提，具体的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日 B 类基金份额所代表的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金托管人
于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付，由基金管理人代收，基金
管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
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调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体和基金管理人网
站上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
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十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 3 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管
人同意，并报中国证监会备案。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人，并
报中国证监会备案。更换会计师事务所需在 2 日内在中国证监会指定的媒体公
告。
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十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《 信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简
称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
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1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（ 1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结
束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招
募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（ 2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
（ 3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合
同生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
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5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和本基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面
报告两种方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（ 1）基金份额持有人大会的召开；
（ 2）终止《基金合同》；
（ 3）转换基金运作方式；
（ 4）更换基金管理人、基金托管人；
（ 5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（ 6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（ 7）基金募集期延长；
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（ 8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（ 9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（ 10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（ 11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（ 12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（ 13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（ 14）重大关联交易事项；
（ 15）基金收益分配事项；
（ 16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（ 17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（ 18）基金改聘会计师事务所；
（ 19）变更基金份额发售机构；
（ 20）基金更换注册登记机构；
（ 21）本基金开始办理申购、赎回；
（ 22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（ 23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（ 24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（ 25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（ 26）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30
日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决
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方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，本基金管理人、本基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应
当履行相关信息披露义务。
10、中国证监会规定的其他信息。
11、基金的信息披露还应当遵守上海证券交易所的有关规定。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件，但内容应以本基金合同正本为准。
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发
售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
供公众查阅、复制。
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十六、风险揭示
（一）市场风险
债券市场工具价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金财产
产生潜在风险,主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市
场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状
况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，收益水平也会随之发生变化，
从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,基金投资于
债券市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。
4、通货膨胀风险
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的
购买力会下降，从而。
5、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入
再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)
互为消长。
（二）信用风险
金融债和企业债的发行人不能按期还本付息和回购交易中交易对手在
回购到期交割责任时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成本基金的信用风险。
（ 三）流动性风险
流动性风险指因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金
的风险。开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现
金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水
平。大部分债券品种的流动性较好,也存在部分可转债、企业债、资产证券化等
品种流动性相对较差的情况。在特殊市场情况下(加息或是市场资金紧张的情况
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下),会普遍存在债券品种交投不活跃、成交量不足的情形。尤其是在发生巨额赎
回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额收益。
（四）管理风险
本基金根据宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，
在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，采取主动的自上而下的投
资策略和自下而上个券选择相互结合，为投资者实现更多的资产增值。在基金管
理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场的判断有误、获取的信
息不全等因素影响基金的收益水平。同时，基金管理人的管理水平、管理手段和
管理技术等对基金收益也存在影响。
（五）操作或技术风险
指基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险，
比如：内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为
疏忽及错误、控制中断、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。
（六）合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。
（七）债券回购风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。
债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用
风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造
成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投
资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放
大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行
放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险
将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能
性也就越大。
（八）本基金的特定风险
本基金主要运用目标组合久期管理这一投资策略，对目标久期的设立是建立
对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势进行综合判断的基础上，结合投
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资组合的现有持仓情况，设定组合目标久期；在控制利率风险、信用风险以及流
动性风险等基础上，采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结
合。
目标久期管理可以较好地控制固定收益投资中最主要的风险——利率风险，
但这是建立在对宏观经济的正确分析和判断的前提下。如果基金管理人对经济形
势和证券市场的判断有误，对利率期限结构和收益率曲线的未来走势判断不准确
时，就会影响基金的收益水平。
（九）其他风险
1、 因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方
面不完善而产生的风险；
3、 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、 因业务竞争压力可能产生的风险；
6、 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收
益水平，从而带来风险；
7、 其他意外导致的风险。
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十七、基金合同的终止与基金财产的清算
（一）基金合同终止的情形
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二）基金财产清算的事项
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
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6、清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金清算剩余财产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
9、清算的账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十八、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务：
（一） 基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（ 1） 分享基金财产收益；
（ 2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3） 依法申请赎回其持有的基金份额；
（ 4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（ 5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权；
（ 6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7） 监督基金管理人的投资运作；
（ 8） 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼；
（ 9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（ 1） 遵守《基金合同》；
（ 2） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
（ 3） 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任；
（ 4） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（ 5） 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及
代销机构处获得的不当得利；
（ 6） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
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（ 7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（ 1） 依法募集基金；
（ 2） 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产；
（ 3） 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用；
（ 4） 销售基金份额；
（ 5） 召集基金份额持有人大会；
（ 6） 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8） 选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理；
（ 9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11） 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（ 12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规
则》，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式；
（ 13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（ 14） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（ 15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
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（ 16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（ 17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（ 1） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合
同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他
监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 2） 办理基金备案手续；
（ 3） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（ 4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业
化的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7） 依法接受基金托管人的监督；
（ 8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（ 9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10） 编制半年度和年度基金报告；
（ 11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（ 12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
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（ 13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（ 14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（ 15） 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上；
（ 17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（ 19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（ 20） 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（ 22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益
受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追
偿；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 26） 建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基
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金份额持有人名册；
（ 27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（ 1） 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产；
（ 2） 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他收入；
（ 3） 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为， 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4） 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
分公司和深圳分公司开设证券账户；
（ 5） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（ 6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
户， 负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（ 7） 提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 8） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（ 1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2） 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（ 3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
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（ 4） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（ 6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（ 7） 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回
价格；
（ 9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（ 11） 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（ 12） 建立并保存基金份额持有人名册；
（ 13） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（ 15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会；
（ 16） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（ 17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（ 18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（ 19） 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
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（ 20） 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基
金管理人追偿；
（ 21） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（ 22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集人及召集方式：
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
5、 代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
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益登记日。
三、基金份额持有人大会议事程序：
1、 议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《 基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含
10%） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核：
（ 1） 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会
审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
（ 2） 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同
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一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规
另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2、 议事程序
（ 1） 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）等事项。
（ 2） 通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
四、基金份额持有人大会表决程序及规则：
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、 一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、 特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
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93
表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《 基金合同》 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
五、基金合同的终止事由及清算
1、有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1）基金份额持有人大会决定终止的；
2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3）《基金合同》约定的其他情形；
4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4）基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
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（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（ 7）对基金财产进行分配；
5）基金财产清算的期限为 6 个月。
六、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
七、基金合同存放地及查阅方式
《基金合同》 可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书
十九、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议的当事人
（一）基金管理人
名称：上投摩根基金管理有限公司
注册地址：上海市富城路 99 号震旦大厦 20 楼
办公地址：上海市富城路 99 号震旦大厦 20 楼
法定代表人：陈开元
成立时间: 2004 年 5 月 12 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2004]56 号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 人民币 2.5 亿元
存续期间：持续经营
电话： 021-38794999
传真： 021-68881170
联系人： 洪霞
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032）
法定代表人：姜建清
电话：（ 010） 66106912
传真：（ 010） 66106904
联系人：蒋松云
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
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能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离
交易的可转换公司债券）、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等，
以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督：
（ 1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定， 本基金的投资资产配置比
例为：
本基金投资于债券类金融工具的比例占基金资产的 80%-100%。本基金持有
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接
在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增
发。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时，从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
（ 2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
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a、 持有一家上市公司的股票， 其市值不得超过基金资产净值的 10%；
b、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不得超过该证券的 10%；
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
d、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
e、现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
f、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
g、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
i、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
j、一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资
产净值的百分之二； 一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金
资产净值的百分之十；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整；
k、本基金对债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%；
l、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程
序后，基金不受上述限制。
除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同
生效之日起开始。
（ 3）法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内，但基金管理人应在
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10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定
的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。
（ 4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
（ 5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（ 1）承销证券；
（ 2）向他人贷款或提供担保；
（ 3） 从事可能使基金承担无限责任的投资；
（ 4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（ 5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券；
（ 6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（ 7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真
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实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中
国证监会报告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
（ 1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人
于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中
国证监会。
（ 2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
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中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托
管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时
造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（ 3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行，邮政储蓄银行、国家开发银
行、招商银行、兴业银行、中信银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可
以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手
的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信
风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果
基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引
起的损失，不承担赔偿责任。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行， 本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由
基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运
作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担
赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于
核心存款银行名单进行调整。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（ 1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
（ 2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（ 3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
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基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（ 4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
（ 5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。 如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
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金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向
基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金
合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
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立。
5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的上投摩根基金管理有限公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基
金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，
出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。
验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为
基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
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基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
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基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
四、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基
金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加密传真方
式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加
密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理
人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本
基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
（二） 基金资产估值方法
1、估值对象
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基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（ 1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的市价（收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票， 按监
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管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（ 3） 因持有股票而享有的配股权， 从配股除权日起到配股确认日止，如果
收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，
则估值为零。
（ 4） 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。
（ 5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（ 6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（ 7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
五、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
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份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
六、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的
变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（ 1）《基金合同》终止；
（ 2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基
金资产；
（ 3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基
金管理权；
（ 4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
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二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1. 基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。
2. 其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人
的网站查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话： 400 889 4888，（ 021） 38784888
网址： www.cifm.com
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二十一、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机
构、基金销售机构处，投资人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费
后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资人按上述方式所获得的文
件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。
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二十二、 其他应披露事项
1. 2017 年 7 月 1 日， 关于落实投资者适当性管理相关事项的公告。
2. 2017 年 7 月 15 日， 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
3. 2017 年 7 月 29 日， 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
4. 2017 年 8 月 25 日， 关于降低上投摩根纯债债券型证券投资基金（ B 类
份额）最低交易限额的公告。
5. 2017 年 9 月 23 日， 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
6. 2017 年 11 月 10 日，关于降低上投摩根旗下部分基金最低交易限额的公
告。
7. 2017 年 11 月 11 日， 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理
人公司网站上。
二十三、备查文件
本基金备查文件包括下列文件：
1、 中国证监会核准上投摩根纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、 《 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
4、 《上投摩根纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5、 关于申请募集上投摩根纯债债券型证券投资基金法律意见书；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、 基金托管人业务资格批件、营业执照；
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8、 中国证监会要求的其他文件。
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