中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
中银理财7天债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至6月30日止。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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1.2目录
1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示..........................................................................................................................................2
2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2基金净值表现..................................................................................................................................6
4管理人报告...............................................................................................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................12
5托管人报告.............................................................................................................................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................13
6半年度财务会计报告(未经审计).......................................................................................................13
6.1资产负债表....................................................................................................................................13
6.2利润表............................................................................................................................................14
6.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................15
6.4报表附注........................................................................................................................................16
7投资组合报告............................................................................................................................................33
7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................33
7.2债券回购融资情况.........................................................................................................................33
7.3基金投资组合平均剩余期限.........................................................................................................33
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................34
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.................................35
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................................35
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................35
7.9投资组合报告附注........................................................................................................................35
8基金份额持有人信息................................................................................................................................36
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................36
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................36
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................37
9开放式基金份额变动................................................................................................................................37中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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10重大事件揭示..........................................................................................................................................37
10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................37
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................37
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................37
10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................37
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................37
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................37
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................38
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况..................................................................................................40
10.9其他重大事件...............................................................................................................................40
11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................40
12备查文件目录..........................................................................................................................................41
12.1备查文件目录..............................................................................................................................41
12.2存放地点.......................................................................................................................................41
12.3查阅方式.......................................................................................................................................41中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中银理财7天债券型证券投资基金
基金简称中银理财7天债券
基金主代码380007
交易代码380007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年12月24日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额10,083,529,885.05份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称中银理财7天债券A中银理财7天债券B
下属分级基金的交易代码380007380008
报告期末下属分级基金的份额总
额52,767,274.99份10,030,762,610.06份
2.2基金产品说明
投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在
127天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名欧阳向军张燕
联系电话021-388349990755-83199084
电子邮箱clientservice@bocim.comyan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话021-38834788400-888-556695555
传真021-688734880755-83195201
注册地址上海市银城中路200号中银大
厦45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址上海市银城中路200号中银大
厦26层、27层、45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码200120518040
法定代表人章砚李建红中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.bocim.com
基金中期报告备置地点上海市浦东新区银城中路200号26楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期(2020年1月1日-2020年6月30日)
中银理财7天债券A中银理财7天债券B
本期已实现收益625,235.87149,104,598.73
本期利润
625,235.87149,104,598.73
本期净值收益率1.0419%1.1878%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2020年6月30日)
中银理财7天债券A中银理财7天债券B
期末基金资产净值52,767,274.9910,030,762,610.06
期末基金份额净值1.00001.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2020年6月30日)
中银理财7天债券A中银理财7天债券B
累计净值收益率31.4306%34.3297%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配按运作期期末结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.中银理财7天债券A:
阶段份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去一个月0.1458%0.0003%0.1125%0.0000%0.0333%0.0003%
过去三个月0.4324%0.0004%0.3413%0.0000%0.0911%0.0004%
过去六个月1.0419%0.0015%0.6825%0.0000%0.3594%0.0015%
过去一年2.3892%0.0013%1.3725%0.0000%1.0167%0.0013%中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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过去三年10.0986%0.0024%4.1100%0.0000%5.9886%0.0024%
自基金合同生效
日起31.4306%0.0062%10.2975%0.0000%21.1331%0.0062%
2.中银理财7天债券B:
阶段份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去一个月0.1696%0.0003%0.1125%0.0000%0.0571%0.0003%
过去三个月0.5049%0.0004%0.3413%0.0000%0.1636%0.0004%
过去六个月1.1878%0.0015%0.6825%0.0000%0.5053%0.0015%
过去一年2.6874%0.0013%1.3725%0.0000%1.3149%0.0013%
过去三年11.0618%0.0024%4.1100%0.0000%6.9518%0.0024%
自基金合同生效
日起34.3297%0.0062%10.2975%0.0000%24.0322%0.0062%
注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银理财7天债券型证券投资基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年12月24日至2020年6月30日)
中银理财7天债券A
中银理财7天债券B中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的
发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2020年6月30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等124
只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名职务
任本基金的基金经理
(助理)期限证券从业
年限说明
任职日期离任日期
索丽娜基金经理2019-02-27-9
管理学博士。曾任中国银行司库
投资经理。2017年加入中银基金
管理有限公司,曾任固定收益研
究员、固定收益基金经理助理。
2019年2月至今任中银理财7天中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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债券基金基金经理,2019年2月
至2019年12月任中银理财14天
债券基金基金经理,2019年12月
至今任中银添瑞(原中银理财14
天债券基金)基金经理,2019年
2月至今任中银理财30天债券基
金基金经理,2019年2月至今任
中银理财90天债券基金基金经
理,2019年8月至今任中银丰和
基金基金经理,2020年3月至今
任中银信享基金基金经理,2020
年4月至今任中银恒优基金基金
经理。具有9年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国外经济方面,上半年全球经济受疫情影响大幅下挫,主要国家大幅加码财政和货币政策。美中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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国二季度GDP环比大幅负增长已成定局,4月14.7%的失业率为峰值水平,在美联储大幅放松货币
政策、财政政策不断加码背景下,6月ISM制造业PMI已回到荣枯线以上,3、4季度就业和消费复
苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国,制造业及服务业PMI
回到荣枯线附近,日本经济恢复情况则逊于欧洲。综合来看,全球经济在下半年将进入缓慢复苏区
间,主要央行货币政策维持宽松基调,发达经济体财政政策继续加码,美国大选压力对中美关系、
资产波动率都将带来脉冲式影响。
国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,后均出现缓慢恢复,经济下行压力持续较大,
通胀预期回落。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI见底回升至50.9,同步指标工业增加值
1-6月累计同比回落1.3%,较2019年末下滑7个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面
见底回升但尚未转正:1-6月美元计价累计出口增速较2019年末回落6.7个百分点至-6.2%左右,6
月社会消费品零售总额增速较2019年末回落9.8个百分点至-1.8%,制造业、房地产、基建投资均出
现修复但仍有回升空间,1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。
通胀方面,CPI快速下行,6月同比增速从2019年末的4.5%下降2个百分点至2.5%,PPI触底后略
有回升,6月同比增速从2019年末的-0.5%下行2.5个百分点至-3.0%。
2.市场回顾
整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的上涨,但信用债出现小幅下跌。其中,一
季度,中债总全价指数上涨2.59%,中债银行间国债全价指数上涨3.10%,中债企业债总全价指数上
涨1.03%;二季度中债总全价指数下跌1.70%,中债银行间国债全价指数下跌1.89%,中债企业债总
全价指数下跌1.14%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年
期国债收益率从3.14%下行55bp至2.59%,10年期金融债(国开)收益率从3.58%下行63个bp至
2.95%;二季度,10年期国债收益率从2.59%上行23bp至2.82%,10年期金融债(国开)收益率从
2.95%上行15个bp至3.10%。货币市场方面,上半年央行保持较高公开市场投放力度,并新增再贷
款再贴现额度,银行间资金面总体宽松,但随着打击资金空转资金面边际出现收紧。其中,一季度,
银行间1天回购加权平均利率均值在1.67%左右,较上季度均值下行55bp,银行间7天回购利率均
值在2.33%左右,较上季度均值下行36bp;二季度,银行间1天回购加权平均利率均值在1.38%左
右,较上季度均值下行29bp,银行间7天回购利率均值在1.76%左右,较上季度均值下行57bp。
可转债方面,上半年主要跟随权益市场波动,转债估值冲高回落。其中,一季度中证转债指数
小幅上涨0.02%,个券方面,尚荣转债、泰晶转债、模塑转债、英科转债、晶瑞转债等规模较小的
品种整体表现相对较好,分别上涨198.69%、197.20%、154.42%、147.91%、120.71%;二季度中证
转债指数小幅下跌1.86%,个券方面,英科转债、振德转债、国轩转债、中宠转债等规模较小的品中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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种整体表现相对较好,分别上涨175.81%、87.21%、56.39%、50.60%。从市场波动情况看,一季度
权益市场下跌,但转债估值延续了2019年以来提升的态势,二季度在权益市场上涨的情况下,转债
估值压缩,转债指数小幅下跌。
股票市场方面,一季度上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中
小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%;二季度上证综指上涨8.52%,代表大盘股表
现的沪深300指数上涨12.96%,中小板综合指数上涨18.14%,创业板综合指数上涨25.28%。
3.运行分析
上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,债券市场各品种表现分化,本基金业绩表
现好于比较基准。策略上,我们保持适度的组合剩余期限和杠杆比例,在保证资产较好流动性的前
提下,根据资金面波动的周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置,保证了在低
风险状况下的较好回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为1.0419%,同期业绩比较基准收益率为0.6825%。
报告期内,本基金B类份额净值增长率为1.1878%,同期业绩比较基准收益率为0.6825%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济复苏依然面临着比较大的不确定性,美国疫情打断经济重启的概率在提升;
国内经济保持复苏态势,但就业和消费修复面临较大压力。国内宏观政策以“六稳”、“六保”工作为
主,积极的财政政策更加积极有为,特别国债和地方专项债有助于稳定基建投资;货币政策稳健灵
活,有助于保持流动性合理充裕,“防风险”压力可能影响货币宽松的节奏。
我们对2020年下半年债券市场的走势保持谨慎态度。宏观经济整体保持复苏态势,地产投资和
基建投资对经济复苏形成较强支撑,净出口对经济有正贡献,制造业投资和消费修复偏弱,预计年
底经济增速有望修复至潜在水平。通胀方面,受基数效应影响,CPI同比增速预计保持整体下降的
趋势,而伴随着经济逐步复苏,PPI同比增速降幅逐步收窄,但整体仍保持负增长。货币政策整体
稳健偏宽松,“防风险”限制传统货币政策操作空间,但“稳增长”压力依然存在,政策收紧概率不高,
流动性保持合理充裕状态,短端利率有望保持稳定。全球疫情风险仍未消除,海外主要央行货币政
策仍将保持宽松状态,预计美债收益率维持在较低水平,中美利差仍将处于历史高位,境外资金对
国内债市有持续增量配置需求。综合上述分析,预计下半年债券收益率可能呈震荡上行走势。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,
公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊
流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的
相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信
息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值
方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执
行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服
务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期期末集中支付,累计
收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
本基金于2020年1月1日至2020年6月30日期间累计分配收益149,729,834.60元,其中人民
币153,317,690.55元以红利再投资方式结转入实收基金,人民币1,421,586.04元因基金赎回而支付给
投资者,其余人民币-5,009,441.99元为期末应付收益变动数。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第13页共41页
中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:中银理财7天债券型证券投资基金
报告截止日:2020年6月30日
单位:人民币元
资产附注号本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
资产:--
银行存款6.4.7.16,414,212.946,504,096,634.66
结算备付金34,211,111.11-
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.25,967,607,155.168,292,056,463.58
其中:股票投资--
基金投资--
债券投资5,967,607,155.167,872,056,463.58
资产支持证券投资-420,000,000.00
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.44,028,193,316.23-
应收证券清算款140,180,753.44-
应收利息6.4.7.511,487,400.6969,048,392.21
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计10,188,093,949.5714,865,201,490.45
负债和所有者权益附注号本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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负债:--
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款-1,154,990,557.49
应付证券清算款100,000,000.00-
应付赎回款--
应付管理人报酬2,230,205.743,148,606.31
应付托管费660,801.72932,920.41
应付销售服务费95,336.82133,504.49
应付交易费用6.4.7.735,534.4571,461.05
应交税费-88,783.86
应付利息-110,989.55
应付利润1,318,704.136,328,146.12
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.8223,481.66199,000.00
负债合计104,564,064.521,166,003,969.28
所有者权益:--
实收基金6.4.7.910,083,529,885.0513,699,197,521.17
未分配利润6.4.7.10--
所有者权益合计10,083,529,885.0513,699,197,521.17
负债和所有者权益总计10,188,093,949.5714,865,201,490.45
注:报告截止日2020年06月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额10,083,529,885.05
份,其中下属A级基金的份额总额52,767,274.99份;下属B级基金的份额总额10,030,762,610.06
份。
6.2利润表
会计主体:中银理财7天债券型证券投资基金
本报告期:2020年1月1日至2020年6月30日
单位:人民币元
项目附注号
本期
2020年1月1日至
2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至
2019年6月30日
一、收入174,380,916.33269,771,740.59
1.利息收入174,343,460.54269,922,523.66
其中:存款利息收入6.4.7.1156,779,042.8239,243,063.36
债券利息收入92,021,213.14216,290,524.72
资产支持证券利息收入4,361,131.5113,213,328.25
买入返售金融资产收入21,182,073.071,175,607.33
证券出借利息收入--
其他利息收入--中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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2.投资收益(损失以“-”填列)37,455.79-152,139.57
其中:股票投资收益--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1237,455.79-152,139.57
资产支持证券投资收益--
衍生工具收益--
股利收益--
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)--
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
5.其他收入(损失以“-”号填列)-1,356.50
减:二、费用24,651,081.7347,538,863.58
1.管理人报酬6.4.10.216,819,428.9219,805,236.31
2.托管费6.4.10.24,983,534.555,868,218.16
3.销售服务费6.4.10.2708,843.35933,273.75
4.交易费用6.4.7.13--
5.利息支出1,988,422.0220,718,954.99
其中:卖出回购金融资产支出1,988,422.0220,718,954.99
6.税金及附加15,700.0851,669.85
7.其他费用6.4.7.14135,152.81161,510.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)149,729,834.60222,232,877.01
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)149,729,834.60222,232,877.01
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银理财7天债券型证券投资基金
本报告期:2020年1月1日至2020年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)13,699,197,521.17-13,699,197,521.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)-149,729,834.60149,729,834.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-3,615,667,636.12--3,615,667,636.12
其中:1.基金申购款153,317,690.55-153,317,690.55
2.基金赎回款-3,768,985,326.67--3,768,985,326.67
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变--149,729,834.60-149,729,834.60中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金
净值)10,083,529,885.05-10,083,529,885.05
项目
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)15,570,419,996.35-15,570,419,996.35
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)-222,232,877.01222,232,877.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-1,841,144,047.53--1,841,144,047.53
其中:1.基金申购款226,731,715.49-226,731,715.49
2.基金赎回款-2,067,875,763.02--2,067,875,763.02
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
--222,232,877.01-222,232,877.01
五、期末所有者权益(基金
净值)13,729,275,948.82-13,729,275,948.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:张家文,会计机构负责人:乐妮
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中银理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2012]1608号《关于核准中银理财7天债券型证券投资基金募集的批复》核准,
由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财7天债券型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币3,670,159,506.06元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第537号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银理财7天债券
型证券投资基金基金合同》于2012年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
3,670,673,430.79份,其中认购资金利息折合513,924.73份基金份额。本基金的基金管理人为中银基
金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财7天债券型证券投资基金招
募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据投资者认购、申购基金金额的不同按照不同的费率计中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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提销售服务费用,形成A类和B类两类不同的基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日,当投
资者在所有销售机构保留的本基金A类基金份额之和超过500万份(含500万份)时,本基金注册登
记机构自动将该投资者持有的A类基金份额升级为B类基金份额;投资者在所有销售机构保留的本
基金B类基金份额之和低于500万份(不含500万份)的,本基金的注册登记机构自动将该投资者持
有的B类基金份额降级为A类基金份额。两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益
率。
本基金每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额,第一个
运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下
同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周度对日(即
第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个
运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两周的周度对日(如该
日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出
赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日
起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日,基金管理人办理该基金份
额对应的未支付收益的结转。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;
剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一
年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金业绩比较基准为人民币七天
通知存款税后利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会
计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度
报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020
年6月30日的财务状况以及2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行
规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和
个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外)及地方教育费附加。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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单位:人民币元
项目本期末
2020年6月30日
活期存款6,414,212.94
定期存款-
其他存款-
合计6,414,212.94
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
摊余成本影子定价偏离金额偏离度(%)
债券
交易所市场----
银行间市场5,967,607,15
5.16
5,970,435,000.
00
2,827,844.840.0280
合计5,967,607,15
5.16
5,970,435,000.
00
2,827,844.840.0280
资产支持证券----
合计5,967,607,15
5.16
5,970,435,000.
00
2,827,844.840.0280
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
账面余额其中:买断式逆回购
交易所市场1,950,700,000.00-
银行间市场2,077,493,316.23-
合计4,028,193,316.23-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目本期末
2020年6月30日
应收活期存款利息3,969.69中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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应收定期存款利息-
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息15,395.00
应收债券利息8,983,071.04
应收资产支持证券利息-
应收买入返售证券利息2,484,962.88
应收申购款利息-
应收出借证券利息-
其他2.08
合计11,487,400.69
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
项目本期末
2020年6月30日
交易所市场应付交易费用-
银行间市场应付交易费用35,534.45
合计35,534.45
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
项目本期末
2020年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付审计费34,809.32
应付信息披露费179,672.34
应付账户维护费9,000.00
合计223,481.66
6.4.7.9实收基金
中银理财7天债券A
金额单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额(份)账面金额
上年度末67,238,937.1367,238,937.13
本期申购633,082.15633,082.15
本期赎回(以“-”号填列)-15,104,744.29-15,104,744.29
本期末52,767,274.9952,767,274.99中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
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中银理财7天债券B
金额单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额(份)账面金额
上年度末13,631,958,584.0413,631,958,584.04
本期申购152,684,608.40152,684,608.40
本期赎回(以“-”号填列)-3,753,880,582.38-3,753,880,582.38
本期末10,030,762,610.0610,030,762,610.06
注:申购含红利再投及分级份额调增份额;赎回含分级份额调减份额。
6.4.7.10未分配利润
中银理财7天债券A
单位:人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期利润625,235.87-625,235.87
本期基金份额交易产生的
变动数---
其中:基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-625,235.87--625,235.87
本期末---
中银理财7天债券B
单位:人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期利润149,104,598.73-149,104,598.73
本期基金份额交易产生的
变动数---
其中:基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-149,104,598.73--149,104,598.73
本期末---
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
活期存款利息收入94,563.31
定期存款利息收入56,535,735.10
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入148,514.68
其他229.73中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第23页共41页
合计56,779,042.82
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
交总额7,613,296,621.74
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
成本总额7,589,501,165.95
减:应收利息总额23,758,000.00
买卖债券差价收入37,455.79
6.4.7.12.2资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额439,255,170.10
减:卖出资产支持证券成本总额420,000,000.00
减:应收利息总额19,255,170.10
资产支持证券投资收益-
6.4.7.13其他费用
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用34,809.32
信息披露费59,672.34
证券出借违约金-
银行汇划费22,071.15
银行间账户维护费18,000.00
其他600.00
合计135,152.81
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第24页共41页
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司(“中银基金”)基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金管理人的控股股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费16,819,428.9219,805,236.31
其中:支付销售机构的客户
维护费58,803.96104,302.90
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.27%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费4,983,534.555,868,218.16
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.08%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第25页共41页
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银理财7天债券A中银理财7天债券B合计
中银基金6,628.81618,674.24625,303.05
中国银行49,892.111,305.4551,197.56
招商银行1,652.24-1,652.24
合计58,173.16619,979.69678,152.85
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银理财7天债券A中银理财7天债券B合计
中国银行92,084.711,369.3093,454.01
招商银行3,874.79-3,874.79
中银基金12,738.38725,270.11738,008.49
合计108,697.88726,639.41835,337.29
注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持
有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持
有人的费率。本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份
额持有人,基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份
额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第26页共41页
中银理财7天债券
A
中银理财7天债券B中银理财7天债券A中银理财7天债券B
基金合同生效日
(2012年12月24
日)持有的基金份额
----
期初持有的基金份
额-174,909,448.32-191,105,955.32
期间申购/买入总份
额-2,104,155.37-2,917,926.64
期间因拆分变动份
额----
减:期间赎回/卖出
总份额----
期末持有的基金份
额-177,013,603.69-194,023,881.96
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
-1.76%-1.42%
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新
公告规定的费率结构。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银理财7天债券A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
中银理财7天债券B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行6,414,212.9494,563.314,501,089.0652,447.46
合计6,414,212.9494,563.314,501,089.0652,447.46
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第27页共41页
6.4.10.7.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
1、中银理财7天债券A
单位:人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计备注
633,082.156,424.95-14,271.23625,235.87-
2、中银理财7天债券B
单位:人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计备注
152,684,608.401,415,161.09-4,995,170.76
149,104,598.
73
-
6.4.12期末(2020年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额
存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期
限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第28页共41页
高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议
通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管
理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度
出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基
金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报
告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过
相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2020年06月30日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资(2019年12月31日:3.07%)。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1--
A-1以下--
未评级650,843,369.47399,927,325.08
合计650,843,369.47399,927,325.08
注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第29页共41页
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1-420,000,000.00
A-1以下--
未评级--
合计-420,000,000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-14,917,653,876.096,365,809,488.11
A-1以下399,109,909.60795,596,385.42
未评级--
合计5,316,763,785.697,161,405,873.53
注:本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级A-1所填列的为主体评级AAA的同
业存单,短期信用评级A-1以下所填列的为主体评级AAA以下的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA--
AAA以下--
未评级-310,723,264.97
合计-310,723,264.97
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第30页共41页
中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的
申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现
能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约
定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金
持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2020年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2020年6月
30日
6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
资产
银行存款----6,414,212.9
4中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第31页共41页
结算备付金----34,211,111.
11
交易性金融
资产----
5,967,607,1
55.16
买入返售金
融资产----
4,028,193,3
16.23
应收证券清
算款---140,180,753.44
140,180,75
3.44
应收利息---11,487,400.6911,487,400.
69
资产总计---151,668,154.1310,188,093,
949.57
负债
应付证券清
算款---100,000,000.00
100,000,00
0.00
应付管理人
报酬---2,230,205.74
2,230,205.7
4
应付托管费---660,801.72660,801.72
应付销售服
务费---95,336.8295,336.82
应付交易费
用---35,534.4535,534.45
应付利润---1,318,704.131,318,704.1
3
其他负债---223,481.66223,481.66
负债总计---104,564,064.52104,564,06
4.52
利率敏感度
缺口---47,104,089.61
10,083,529,
885.05
上年度末
2019年12月
31日
6个月以内6个月-1年1-5年不计息合计
资产
银行存款----6,504,096,6
34.66
交易性金融
资产----
8,292,056,4
63.58
应收利息---69,048,392.2169,048,392.
21
资产总计---
69,048,392.21
14,865,201,
490.45
负债
卖出回购金
融资产款----
1,154,990,5
57.49中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第32页共41页
应付管理人
报酬---3,148,606.31
3,148,606.3
1
应付托管费---932,920.41932,920.41
应付销售服
务费---133,504.49133,504.49
应付交易费
用---71,461.0571,461.05
应交税费---88,783.8688,783.86
应付利息---110,989.55110,989.55
应付利润---6,328,146.126,328,146.1
2
其他负债---199,000.00199,000.00
负债总计-
-
-11,013,411.79
1,166,003,9
69.28
利率敏感度
缺口---58,034,980.42
13,699,197,
521.17
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;2.该利率敏感性分
析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持
不变;3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动;4.银行存款、结算备付金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动
仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产的
利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
市场利率上升25个基点减少约501减少约568
市场利率下降25个基点增加约503增加约569
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,
因此无重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第33页共41页
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例
(%)
1固定收益投资5,967,607,155.1658.57
其中:债券5,967,607,155.1658.57
资产支持证券--
2买入返售金融资产4,028,193,316.2339.54
其中:买断式回购的买入返售金融
资产--
3银行存款和结算备付金合计40,625,324.050.40
4其他各项资产151,668,154.131.49
5合计10,188,093,949.57100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号项目占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额1.23
其中:买断式回购融资-
序号项目金额占基金资产净值的比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额--
其中:买断式回购融资--
注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
2、本基金本报告期末无债券回购融资余额。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值62中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第34页共41页
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
130天以内53.130.99
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债--
230天(含)—60天10.78-
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债--
360天(含)—90天9.07-
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债--
490天(含)—120天--
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债--
5120天(含)—397天(含)27.94-
其中:剩余存续期超过397天的
浮动利率债--
合计100.920.99
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券650,843,369.476.45
其中:政策性金融债650,843,369.476.45
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7同业存单5,316,763,785.6952.73
8其他--
9合计5,967,607,155.1659.18
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券--中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第35页共41页
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净
值比例(%)
111190923919浦发银行CD2395,000,000499,124,925.764.95
211201008820兴业银行CD0885,000,000491,625,247.614.88
311201610320上海银行CD1034,000,000394,686,151.033.91
411190828819中信银行CD2884,000,000394,314,652.663.91
520020120国开013,600,000360,720,929.543.58
611190819719中信银行CD1973,100,000308,223,820.743.06
711190932819浦发银行CD3283,100,000308,223,820.743.06
811190815919中信银行CD1593,000,000299,474,955.432.97
9112082184
20慈溪农商银行
CD030
3,000,000299,441,732.082.97
1011209261720天津银行CD0073,000,000298,772,070.322.96
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数12
报告期内偏离度的最高值0.2783%
报告期内偏离度的最低值0.0158%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1206%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计
提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.9.2报告期内,本基金投资的前十名债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称金额中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第36页共41页
1存出保证金-
2应收证券清算款140,180,753.44
3应收利息11,487,400.69
4应收申购款-
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计151,668,154.13
7.9.4其他需说明的重要事项
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额
比例持有份额占总份额比例
中银理财7天
债券A2,78218,967.392,465,237.824.6719%50,302,037.1795.3281%
中银理财7天
债券B21477,655,362.3810,025,724,444.9899.9498%5,038,165.080.0502%
合计2,8033,597,406.3110,028,189,682.8099.4512%55,340,202.250.5488%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银理财7天
债券A13,745.300.0260%
中银理财7天
债券B--
合计13,745.300.0001%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例
的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额)。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第37页共41页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银理财7天债券A0
中银理财7天债券B0
合计0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银理财7天债券A0
中银理财7天债券B0
合计0
9开放式基金份额变动
单位:份
项目中银理财7天债券A中银理财7天债券B
基金合同生效日(2012年12月24
日)基金份额总额2,169,582,141.521,501,091,289.27
本报告期期初基金份额总额67,238,937.1313,631,958,584.04
本报告期基金总申购份额633,082.15152,684,608.40
减:本报告期基金总赎回份额15,104,744.293,753,880,582.38
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额52,767,274.9910,030,762,610.06
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人副总经理陈军离任。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第38页共41页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西部证券1-----
申万宏源证券2-----
兴业证券1-----
浙商证券1-----
国信证券1-----
方正证券1-----
国联证券1-----
招商证券1-----
国泰君安2-----
中信证券2-----
国盛证券2-----
广发证券1-----
中银证券2-----
长江证券1-----
天风证券2-----
西南证券1-----
中信建投证券1-----
国金证券2-----
民生证券1-----
光大证券1-----
中泰证券1-----
东方证券1-----
中金公司1-----
瑞银证券1-----
安信证券1-----
渤海证券1-----
华信证券1-----
华泰证券1-----
东兴证券1-----
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经
营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第39页共41页
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易回购交易权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西部证券------
申万宏源证券--25,979,20
0,000.00
99.62%--
兴业证券------
浙商证券------
国信证券------
方正证券------
国联证券------
招商证券------
国泰君安------
中信证券------
国盛证券------
广发证券------
中银证券------
长江证券------
天风证券------
西南证券------
中信建投证券------
国金证券------
民生证券------
光大证券------
中泰证券------
东方证券------
中金公司------
瑞银证券------
安信证券------
渤海证券------
华信证券------
华泰证券--100,000,0
00.00
0.38%--中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第40页共41页
东兴证券------
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日
期
1
中银理财7天债券型证券投资基金更新招募
说明书(2020年第1号)规定网站2020-01-17
2
中银理财7天债券型证券投资基金更新招募
说明书摘要(2020年第1号)规定网站2020-01-17
3
中银理财7天债券型证券投资基金2019年第
4季度报告规定网站2020-01-18
4
中银基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业
务及清算交收安排的提示性公告
规定报刊及规定网站2020-01-30
5
中银基金管理有限公司关于使用固有资金投
资本公司旗下权益类基金的公告规定报刊及规定网站2020-02-06
6
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告规定报刊及规定网站2020-02-29
7
中银基金管理有限公司关于旗下公募基金
2019年年度报告延期披露的提示公告规定报刊及规定网站2020-03-26
8
中银理财7天债券型证券投资基金2020年第
1季度报告规定网站2020-04-03
9
中银理财7天债券型证券投资基金2019年年
度报告规定网站2020-04-08
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额赎回份额持有份额份额占比
机构12020-05-27至
2020-06-30
2,128,
519,45
3.74
26,084
,302.2
7
0.00
2,154,603,7
56.01
21.3676%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)
持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险;(4)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。中银理财7天债券型证券投资基金2020年中期报告
第41页共41页
12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准中银理财7天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中银理财7天债券型证券投资基金托管协议》;
4、《中银理财7天债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
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