中银欣享利率债债券型证券投资基金
(原中银理财 7 天债券型证券投资基金转型)

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。原中银理财 7 天债券型证券投资基金
经基金份额持有人大会表决通过，于 2020 年 10 月 16 日转型为中银欣享利率债债券型证券
投资基金。原中银理财 7 天债券型证券投资基金报告期为 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 10
月 15 日，中银欣享利率债债券型证券投资基金报告期为 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 12
月 31 日。

§2 基金产品概况

2.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月16日

报告期末基金份额总额 6,719,792,433.95份

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
投资目标

资收益。

本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策
投资策略

和资金流动规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策


略的选择和配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获
得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数（全价）收益率

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平
风险收益特征

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

2.2 中银理财 7 天债券型证券投资基金

基金简称 中银理财7天债券

基金主代码 380007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月24日

报告期末基金份额总额 83,217,040.87份

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力
投资目标

追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在127天以内，在控制利率风险、尽量降低
投资策略

基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收
益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B

下属分级基金的交易代码 380007 380008

报告期末下属分级基金的份

42,557,402.78份 40,659,638.09份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
3.1.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

（2020 年 10 月 16 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 8,160,431.37

2.本期利润 31,517,074.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0218

4.期末基金资产净值 6,778,307,887.09

5.期末基金份额净值 1.0087

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2 中银理财 7 天债券型证券投资基金

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 （2020 年 10 月 1 日-2020 年 10 月 15 日）

中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B

1.本期已实现收益 45,611.24 184,753.62

2.本期利润 45,611.24 184,753.62

3.期末基金资产净值 42,557,402.78 40,659,638.09

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月16日-2020年12月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

自基金合同 0.87% 0.03% 1.04% 0.08% -0.17% -0.05%
生效日起
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银欣享利率债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 10 月 16 日-2020 年 12 月 31 日)

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

3.2.2 中银理财 7 天债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月1日-2020年10月15日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银理财 7 天债券 A

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.41% 0.00% 0.31% 0.00% 0.10% 0.00%

过去六个月 0.84% 0.00% 0.62% 0.00% 0.22% 0.00%

过去一年 2.10% 0.00% 1.26% 0.00% 0.84% 0.00%

过去三年 9.32% 0.00% 3.86% 0.00% 5.46% 0.00%

过去五年 16.51% 0.00% 6.60% 0.00% 9.91% 0.00%

自基金合同 32.06% 0.01% 10.70% 0.00% 21.36% 0.01%
生效日起
中银理财 7 天债券 B

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.45% 0.00% 0.31% 0.00% 0.14% 0.00%

过去六个月 0.96% 0.00% 0.62% 0.00% 0.34% 0.00%

过去一年 2.37% 0.00% 1.26% 0.00% 1.11% 0.00%

过去三年 10.25% 0.00% 3.86% 0.00% 6.39% 0.00%

过去五年 18.18% 0.00% 6.60% 0.00% 11.58% 0.00%

自基金合同 35.05% 0.01% 10.70% 0.00% 24.35% 0.01%
生效日起
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较

中银理财 7 天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 12 月 24 日至 2020 年 10 月 15 日)

中银理财 7 天债券 A

中银理财 7 天债券 B

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各 项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金 证券 说明

经理期限 从业


任职 离任 年限

日期 日期

中银基金管理有限公司固定收
益投资部副总经理，董事（D）,
上海财经大学经济学硕士。曾
任金盛保险有限公司投资部固
定收益分析员。2007 年加入中
银基金管理有限公司，曾担任
固定收益研究员、基金经理助
理。2011 年 3 月至 2020 年 2
月任中银货币基金基金经理，
2012 年 12 月至 2019 年 4 月任
中银理财 7 天债券基金基金经
理，2013 年 12 月至 2016 年 7
月任中银理财 21 天债券基金
基金经理，2014 年 9 月至今任
中银产业债基金（原中银产业
债 一 年 定 开 基 金 ） 基 金 经
理,2014 年 10 月至今任中银安
心回报债券基金基金经理，
白洁 固定收益投资部副总经理， 2020-1 - 16 2015 年 11 月至 2018 年 2 月任
基金经理 2-23 中银新机遇基金基金经理，
2016 年 8 月至 2018 年 2 月任
中银颐利基金基金经理，2016
年 9 月至今任中银睿享基金基
金经理，2016 年 9 月至今任中
银悦享基金基金经理，2017 年
3 月至 2020 年 12 月任中银富
享基金基金经理，2017 年 3 月
至今任中银丰庆基金基金经
理，2017 年 9 月至今任中银信
享基金基金经理，2018 年 12
月至今任中银稳汇短债基金基
金经理，2020 年 7 月至今任中
银添盛 39 个月基金基金经理，
2020 年 12 月至今任中银欣享
基金基金经理。具有 16 年证券
从业年限。具备基金、证券、
银行间本币市场交易员从业资
格。

管理学博士。曾任中国银行司
索丽娜 基金经理 2020-1 - 9 库投资经理。2017 年加入中银
0-16 基金管理有限公司，曾任固定
收益研究员、固定收益基金经


理助理。2019 年 2 月至今任中
银欣享（原中银理财 7 天债券
基金）基金经理，2019 年 2 月
至 2019 年 12 月任中银理财 14
天债券基金基金经理，2019 年
12 月至今任中银添瑞（原中银
理财 14 天债券基金）基金经
理，2019 年 2 月至今任中银聚
享（原中银理财 30 天债券基
金）基金经理，2019 年 2 月至
今任中银慧享（原中银理财 90
天债券基金）基金经理，2019
年 8 月至今任中银丰和基金基
金经理，2020 年 3 月至今任中
银信享基金基金经理，2020 年
4 月至今任中银恒优基金基金
经理。具有 9 年证券从业年限。
具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理
办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体
系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证

公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，全球疫情总体好转，疫苗已开启注射，英国疫情爆发，美国和欧洲其他国家经历疫情再度爆发后又好转。美国 12 月各类出行限制措施出台，新一轮财政刺激在 12
月月底落地，地产业强劲带来支撑，失业率 11 月值较 9 月值下降 1.2 个百分点至 6.7%，制
造业 PMI 12 月值较 9 月值上升 3.3 个百分点至 56.5，服务业 PMI 12 月值较 9 月值上升 0.7
个百分点至 55.3。美国大选拜登胜选，关注上台后的各类刺激政策的落地情况，美联储维持利率水平和资产购买规模，后续大规模的财政刺激会倒逼美联储维持 QE。欧元区复苏加快，
二次疫情爆发在出行限制措施出台后初步好转，失业率 10 月值较 9 月值下降 0.1 个百分点
至 8.4%，制造业 PMI 12 月值较 9 月值上升 1.8 个百分点至 55.5，服务业 PMI 12 月值较 9
月值回落 0.7 个百分点至 47.3。欧央行扩大购债规模，延长购债时间，财政刺激下一季度欧元总体有支撑。日本央行维持基准利率但将新冠肺炎援助计划延长 6 个月，经济恢复情况尚
可，但维持通缩，12 月 CPI 同比创 2010 年 9 月以来最大跌幅，日本央行计划在 2021 年 3
月会议上发布通胀未达预期的调查结果。

国内经济方面，内需改善已经取代外需反弹，成为拉动国内经济增长的主要动力，基本面维持韧性。具体来看，领先指标中采制造业 PMI 四季度中枢继续上移，仍然持续位于 51

上方，12 月值较 9 月上升 0.4 个百分点至 51.9，同步指标工业增加值 1-11 月同比增长 2.3%，
较 2020 年三季度末回升 1.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口增速转正，内需持续改
善：1-11 月美元计价出口累计增速较 2020 年三季度末回升 3.3 个百分点至 2.5%左右，11 月
消费同比增速较 2020 年 9 月回升 1.7 个百分点至 5%，制造业、房地产、基建投资修复速度
进一步放缓，1-11月固定资产投资增速较2020年三季度末回升0.8个百分点至2.6%的水平。
通胀方面，CPI 加速回落至负区间，11 月同比增速较 2020 年三季度末下降 2.2 个百分点至
-0.5%；PPI 触底回升，11 月同比增速较 2020 年三季度末回升 0.6 个百分点至-1.5%。

2. 市场回顾

债券市场方面，四季度利率债各品种出现不同程度上涨，信用债出现一定程度回调。其中，四季度中债总全价指数上涨 1.03%，中债银行间国债全价指数上涨 0.44%，中债企业债总全价指数下跌 0.30%。在收益率曲线上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度
10 年期国债收益率从 3.15%下行 1bp 至 3.14%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.72%下行
19 个 bp 至 3.53%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度在 11 月信用事件后显著加
大，银行间资金面总体平衡，其中，四季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.70%左右，
较上季度均值下行 18bp，银行间 7 天回购利率均值在 2.50%左右，较上季度均值上行 17bp。
3. 运行分析

四季度债券市场各品种出现不同程度上涨，信用债出现一定程度回调，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持合适的久期和杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中短期限利率债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

转型前（2020.10.1-2020.10.15）：

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%。
报告期内，本基金 B 类份额净值增长率为 0.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.05%。
转型后（2020.10.16-2020.12.31）

报告期内，本基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.04%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月16日-2020年12月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 6,451,886,450.00 83.43

其中：债券 6,451,886,450.00 83.43

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 110,000,285.00 1.42

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,122,317.96 0.03

7 其他资产 1,169,042,050.23 15.12

8 合计 7,733,051,103.19 100.00

注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 2,469,550,450.00 36.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,227,487,000.00 47.61

其中：政策性金融债 3,227,487,000.00 47.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 754,849,000.00 11.14

9 其他 - -

10 合计 6,451,886,450.00 95.18

5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 200018 20附息国债18 7,400,000 743,034,000.00 10.96

2 200211 20 国开 11 6,700,000 667,320,000.00 9.84

3 200015 20附息国债15 5,500,000 552,090,000.00 8.14

4 190202 19 国开 02 3,300,000 331,518,000.00 4.89

5 200216 20 国开 16 3,300,000 330,561,000.00 4.88

5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 报告期内，本基金投资的前十名债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 601.19

应收证券清算

2 -
款

3 应收股利 -

4 应收利息 69,043,338.57

5 应收申购款 1,099,998,110.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,169,042,050.23

5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期前十名股票中无流通受限情况。

5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 中银理财 7 天债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月1日-2020年10月15日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 29,804,354.14 28.82

其中：债券 29,804,354.14 28.82

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 32,922,136.46 31.84

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 40,520,346.57 39.19

4 其他资产 156,493.06 0.15

5 合计 103,403,330.23 100.00

5.2.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值的比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明


本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.2.3 基金投资组合平均剩余期限
5.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 50

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 88.25 23.96

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 11.99 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 23.83 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 124.07 23.96

5.2.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 29,804,354.14 35.82

其中：政策性金融债 29,804,354.14 35.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 29,804,354.14 35.82

剩余存续期超过397天的浮动利

10 - -
率债券

5.2.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元）

（张） 值比例（％）

1 200206 20 国开 06 200,000 19,829,080.00 23.83

2 207707 20贴现国开 100,000 9,975,274.14 11.99
01

5.2.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0000%

报告期内偏离度的最低值 -0.0040%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0007%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.2.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.2.9 投资组合报告附注
5.2.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的 溢价或折价。
5.2.9.2
报告期内，本基金投资的前十名债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.2.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

应收证券清算

2 -
款

3 应收利息 156,493.06

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 156,493.06

5.2.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

6.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额 83,219,508.07

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

6,643,026,529.57
额

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

6,453,603.69
份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-
份额

本报告期期末基金份额总额 6,719,792,433.95

注：本基金合同于2020年10月16日生效。本基金为原中银理财7天短期理财债券型证券投资 基金于2020年10月16日转型而来。
6.2 中银理财 7 天债券型证券投资基金

单位：份

项目 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B

本报告期期初基金份额总额 42,603,265.96 179,551,171.38

报告期基金总申购份额 48,012.93 191,389.27

减：报告期基金总赎回份额 93,876.11 139,082,922.56

本报告期期末基金份额总额 42,557,402.78 40,659,638.09

注：本基金本报告截止日为 2020 年 10 月 15 日。于 2020 年 10 月 16 日转型为中银欣享
利率债债券型证券投资基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.1.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金

单位：份

项目 报告期

(2020 年 10 月 16 日-2020 年 12 月 31 日)

报告期期初管理人持有的本基

金份额 40,660,843.56

基金合同生效日起至报告期期

末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期

末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基

金份额 40,660,843.56

报告期期末持有的本基金份额

占基金总份额比例（%） 0.61

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.2.1 中银欣享利率债债券型证券投资基金

适用费
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）

率

1 强制调增 2020-10-16 40,659,638.09 - 0.0000%

2 强制调增 2020-10-16 1,205.47 - 0.0000%

合计 40,660,843.56 -

7.2.2 中银理财7天债券型证券投资基金

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2020-10-15 -110,000,000.0 -110,003,251.36 0.0000%
0

2 赎回 2020-10-15 -6,942,838.03 -6,943,043.24 0.0000%

3 强制调减 2020-10-16 -40,659,638.09 - 0.0000%

4 红利发放 2020-10-09 42,678.36 - 0.0000%

5 红利发放 2020-10-09 8,333.49 - 0.0000%

6 红利发放 2020-10-09 8,374.04 - 0.0000%

7 红利发放 2020-10-09 8,372.93 - 0.0000%

8 红利发放 2020-10-09 8,367.68 - 0.0000%

9 红利发放 2020-10-09 8,375.05 - 0.0000%

10 红利发放 2020-10-09 8,344.92 - 0.0000%

11 红利发放 2020-10-09 8,343.90 - 0.0000%

12 红利发放 2020-10-09 8,334.43 - 0.0000%

13 红利发放 2020-10-09 5,431.87 - 0.0000%

14 红利发放 2020-10-09 8,345.87 - 0.0000%

15 红利发放 2020-10-12 2,021.82 - 0.0000%

16 红利发放 2020-10-12 2,024.12 - 0.0000%

17 红利发放 2020-10-12 2,024.37 - 0.0000%

18 红利发放 2020-10-12 2,024.60 - 0.0000%

19 红利发放 2020-10-12 2,029.89 - 0.0000%

20 红利发放 2020-10-12 2,031.16 - 0.0000%


21 红利发放 2020-10-12 2,031.43 - 0.0000%

22 红利发放 2020-10-12 2,031.67 - 0.0000%

23 红利发放 2020-10-12 10,353.24 - 0.0000%

24 红利发放 2020-10-12 1,317.70 - 0.0000%

25 红利发放 2020-10-12 2,021.59 - 0.0000%

26 红利发放 2020-10-13 716.85 - 0.0000%

27 红利发放 2020-10-13 716.40 - 0.0000%

28 红利发放 2020-10-13 714.54 - 0.0000%

29 红利发放 2020-10-13 714.45 - 0.0000%

30 红利发放 2020-10-13 714.37 - 0.0000%

31 红利发放 2020-10-13 717.03 - 0.0000%

32 红利发放 2020-10-13 465.06 - 0.0000%

33 红利发放 2020-10-13 713.48 - 0.0000%

34 红利发放 2020-10-13 3,653.99 - 0.0000%

35 红利发放 2020-10-13 716.95 - 0.0000%

36 红利发放 2020-10-13 713.56 - 0.0000%

37 红利发放 2020-10-14 614.32 - 0.0000%

38 红利发放 2020-10-14 614.39 - 0.0000%

39 红利发放 2020-10-14 615.08 - 0.0000%

40 红利发放 2020-10-14 615.16 - 0.0000%

41 红利发放 2020-10-14 615.23 - 0.0000%

42 红利发放 2020-10-14 616.84 - 0.0000%

43 红利发放 2020-10-14 617.22 - 0.0000%

44 红利发放 2020-10-14 617.31 - 0.0000%

45 红利发放 2020-10-14 3,146.16 - 0.0000%

46 红利发放 2020-10-14 617.38 - 0.0000%

47 红利发放 2020-10-14 400.42 - 0.0000%

48 红利发放 2020-10-15 315.23 - 0.0000%

49 红利发放 2020-10-15 256.83 - 0.0000%

50 红利发放 2020-10-15 314.87 - 0.0000%

51 红利发放 2020-10-15 314.83 - 0.0000%

合计 -157,428,414.0 -116,946,294.60

4

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银理财 7 天债券型证券投资基金变更注册的文件；

2、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金托管协议》；


5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
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