友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
友邦华泰货币市场证券投资基金
2009年年度报告
2009 年12月31 日
基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010年03 月26 日
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年5月6日起至2009年12 月31日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示....................................................................................................................................................2
1.2 目录.................................................................................................................................................................3
2 基金简介..................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................................6
2.5 其它相关资料.................................................................................................................................................6
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................................9
4 管理人报告................................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望…………………………………………………..11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................12
5 托管人报告..............................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............................12
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................12
6 审计报告..................................................................................................................................................................13
7 年度财务报表..........................................................................................................................................................14
7.1 资产负债表....................................................................................................................................................14
7.2 利润表...........................................................................................................................................................15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................................16
7.4 报表附注.......................................................................................................................................................17
8 投资组合报告........................................................................................................................................................29
8.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................29
8.2 债券回购融资情况.......................................................................................................................................30
8.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................................30
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................................31
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................................31
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................................31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................................32
8.8 投资组合报告附注.......................................................................................................................................32
9 基金份额持有人信息..............................................................................................................................................32
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................................32
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................................33
截至本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金份额。...............................................................33
10 开放式基金份额变动..........................................................................................................................................33
11 重大事件揭示........................................................................................................................................................33
11.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................33
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................................33
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................................33
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................33
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................................34
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................................34
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................................34
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................................34
11.9 其他重大事件.............................................................................................................................................35
12 备查文件目录......................................................................................................................................................36
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称友邦华泰货币市场证券投资基金
基金简称友邦华泰货币
基金主代码460006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年05 月06日
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额277,414,769.62
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称: 友邦华泰货币A 友邦华泰货币B
下属分级基金的交易代码460006 460106
报告期末下属分级基金的份额总额39,573,658.29 237,841,111.33
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投
资收益。
投资策略
本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将
充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合
理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
业绩比较基准当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收
益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
A类B类
下属两/三级基金
的风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动
性、低风险的品种,其预期风险和预
期收益率都低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
本基金属于证券投资基金较高流动
性、低风险的品种,其预期风险和预
期收益率都低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人 基金托管人
名称友邦华泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司
姓名陈晖唐州徽
信息披露负责人联系电话 021-38601777 010-66594855
电子邮箱cs4008880001@aig-huatai.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-0001 95566
传真021-38601799 010-66594942
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注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
邮政编码 200135 100818
法定代表人齐亮 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.aig-huatai.com
基金年度报告/半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
2.5 其它相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构友邦华泰基金管理有限公司上海市浦东新区民生路1199弄
证大五道口广场1号楼17层
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至报告期末,本基金成立尚未满一年;
2、本基金的收益分配为按月结转份额;
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
3.1.1 期间数据和指标2009年05 月06日-2009年12月31日
A类B类
本期已实现收益
394,758.76 1,048,531.42
本期利润394,758.76 1,048,531.42
本期净值收益率0.2630% 0.4225%
3.1.2 期末数据和指标2009年末
期末基金资产净值39,573,658.29 237,841,111.33
期末基金份额净值1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标2009年末
累计净值收益率0.2630% 0.4225%
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金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
分级A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月0.1302% 0.0002% 0.0920% - 0.0382% 0.0002%
过去六个月0.2162% 0.0004% 0.1840% - 0.0322% 0.0004%
自基金合同
生效起至今
0.2630% 0.0005% 0.2400% - 0.0230% 0.0005%
分级B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月0.1910% 0.0002% 0.0920% - 0.0990% 0.0002%
过去六个月0.3382% 0.0004% 0.1840% - 0.1542% 0.0004%
自基金合同
生效起至今
0.4225% 0.0005% 0.2400% - 0.1825% 0.0005%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
基金(A级) 基准
2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31
0.26%
0.24%
0.22%
0.2%
0.18%
0.16%
0.14%
0.12%
0.1%
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
0%
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基金(B级) 基准
2009-05-06 2009-06-09 2009-07-13 2009-08-16 2009-09-19 2009-10-23 2009-11-26 2009-12-31
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注:1.本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
2.本基金合同于2009年5月6日生效,自基金合同生效日起至本报告期末不足一年。
3.本基金的收益分配是按月结转份额。
3.2.3 自基金合同生效以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
2009
A类基金累计份额净值收益率A类业绩比较基准收益率
3.2.3 自基金合同生效以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B
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0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%
0.40%
0.45%
2009
B类基金累计份额净值收益率B类业绩比较基准收益率
注:本基金合同于2009年5月6日生效,自基金合同生效日起至本报告期末不足一年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
A类
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009 250,231.84 133,590.39 10,936.53 394,758.76 -
合计 250,231.84 133,590.39 10,936.53 394,758.76 -
B类
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009 709,750.47 258,525.72 80,255.23 1,048,531.42 -
合计 709,750.47 258,525.72 80,255.23 1,048,531.42 -
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会
批准,于2004 年11 月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。股东构成为
AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司,
出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦
华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华
泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金、友邦华泰货币市场
证券投资基金、友邦华泰行业领先股票型证券投资基金。截至2009 年12 月31日,公司基金管
理规模为220.68亿元。
注:公司外方股东AIG Global Investment Corp. (美国国际集团投资股份有限公司或简称
“AIGGIC”)因重组原因,已于2009年 12 月31日并入PineBridge Investments LLC (柏瑞投
资有限责任公司或简称“PineBridge Investments”) ,因此AIGGIC的名称变为“PineBridge
Investments LLC”。公司已将外方股东的上述变动情况及股东更名报告材料上报中国证监会,
目前尚待批准。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名职务
任职日期离任日期
证券从业年限说明
沈涛 本基金
的基金
经理
2009年05月
06日
- 16年沈涛先生,经济学博
士。2005年9月至
2007年11月任易方
达基金管理有限公
司月月收益中短期
债券投资基金基金
经理。2007年11月
加入友邦华泰基金
管理有限公司,2008
年3月起任友邦华
泰金字塔稳本增利
债券型基金基金经
理。2009年5月起
兼任友邦华泰货币
市场基金基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰货币
市场证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为
基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,
通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输
送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
11
对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公
平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析
评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全年看09年货币市场利率是一个逐渐上升的过程。上半年大部分时间由于宽松的货币政策
导致的流动性府泛滥使以回购利率和央票利率都保持在极低的水平;在二季度后半段由于经济
复苏的良好预期和股市的财富效应逐渐提升了债券市场整体收益率,在恢复IPO以后,央票利率
迅速回升至一年期定存附近的水平;在三季度以后,尽管紧缩政策逐渐开始实施,但由于银行
间资金充沛,央行在公开市场操作也较为平稳,货币市场收益率也保持相对稳定。
基金从成立开始就以流动性和安全性作为基金的主要指标,在运作过程中始终坚持了低久
期、低风险的组合配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金的基金合同生效日为2009 年5 月6 日,成立日基金份额总额为2,339,948,671.09
份。其中A类基金份额总额1,222,555,997.69 份;B类基金份额总额1,117,392,673.40 份。
截至本报告期末,基金份额总额为277,414,769.62份。其中A类基金份额总额39,573,658.29
份;B类基金份额总额237,841,111.33份。合同生效日至本报告期末,A类基金的份额净值收
益率为0.2630%,B类基金的份额净值收益率为0.4225%,业绩基准收益率为0.2400%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从09年四季度开始,宏观刺激政策的退出时间就成为市场的主要分歧,尽管政府多次强调
不会轻易退出,但宏观数据表明的经济回升态势使相关货币政策灵活地倾向紧缩已经不容质疑。
随着10年初央行三月期央票利率的提升,短期端利率也随之上行,但出于市场已经提前半
年反映了通胀、升息的预期,所以一年期央票的上升速度和空间应相对有限。但可能我们对通
胀的忧虑的同时,仍然不能放弃对复苏进程的稳定性的关注,这可能是今年经济形势的复杂所
在,由此看来,升息恐怕也要等待更为强烈和明确的信号。
本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标,尽可能为持有人争取回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防
范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,
加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,
独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进
行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行
完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现
违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措
施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金
合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规
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本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、公司自有资金投资、投资人员管理、
基金销售、市场宣传、员工投资基金合规情况等项目的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题
及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业
务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部
及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金投资管
理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合
规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持
有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日
将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投
资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的
相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关
参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,
为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本基金在本报告期内共进行了7 次基
金收益集中支付并结转为基金份额: 收益支付日:第1 次 2009 年6 月8日;第2 次 2009 年
7月6日;第3 次 2009 年8 月6日;第4 次 2009 年9月7日;第5 次 2009 年10月9 日;
第6 次 2009 年11 月6日;第7 次 2009 年12月7日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在友邦华泰货币市场证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本期利润1,443,290.18元、本期已实现收益1,443,290.18元。本报告期内,本基
金已实施1,443,290.18元收益分配。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
二○一○年三月二十五日
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
13
6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20175号
友邦华泰货币市场证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的友邦华泰货币市场证券投资基金(以下简称“友邦华泰货币市场基金”)的财务
报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年5 月6 日(基金合同生效日)至2009 年
12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表是友邦华泰货币市场基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了友邦华泰货币市
场基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年5 月6 日(基金合同生效日)至2009 年12
月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
14
普华永道中天注册会计师薛 竞
会计师事务所有限公司—————
中国 ? 上海市注册会计师单 峰
——————
2010年3月26日
7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:友邦华泰货币市场基金
报告截止日: 2009年12 月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
资 产:
银行存款7.4.7.1 63,326,386.66
结算备付金533,333.33
存出保证金-
交易性金融资产7.4.7.2 139,867,851.80
其中:股票投资-
基金投资 -
债券投资139,867,851.80
资产支持证券投资-
衍生金融资产7.4.7.3 -
买入返售金融资产7.4.7.4 48,000,000.00
应收证券清算款-
应收利息7.4.7.5 347,647.58
应收股利-
应收申购款25,658,702.03
递延所得税资产-
其他资产7.4.7.6 -
资产总计277,733,921.40
负债和所有者权益附注号
本期末
2009 年12 月31 日
负 债:
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
15
卖出回购金融资产款-
应付证券清算款-
应付赎回款21,723.35
应付管理人报酬50,260.12
应付托管费15,230.35
应付销售服务费8,278.68
应付交易费用7.4.7.7 2,641.75
应交税费-
应付利息-
应付利润91,191.76
递延所得税负债-
其他负债7.4.7.8 129,825.77
负债合计319,151.78
所有者权益:
实收基金7.4.7.9 277,414,769.62
未分配利润7.4.7.10 -
所有者权益合计277,414,769.62
负债和所有者权益总计277,733,921.40
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年;
2、报告截止日2009年12月31日,基金份额总额为277,414,769.62份。其中A类基金份额总额
39,573,658.29份;B类基金份额总额237,841,111.33份。
7.2 利润表
会计主体:友邦华泰货币市场基金
本报告期:2009年05 月06日至 2009年12 月31日
单位:人民币元
项 目
附注号本期
2009 年12 月31 日
一、收入3,226,684.31
1.利息收入3,213,362.80
其中:存款利息收入7.4.7.11 1,073,963.50
债券利息收入1,697,361.18
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入442,038.12
其他利息收入0
2.投资收益(损失以“-”填列) 13,321.51
其中:股票投资收益7.4.7.12 -
基金投资收益-
债券投资收益7.4.7.13 13,321.51
资产支持证券投资收益-
衍生工具收益7.4.7.14 -
股利收益7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
4.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -
减:二、费用1,783,394.13
1.管理人报酬967,606.21
2.托管费293,213.92
3.销售服务费321,903.20
4.交易费用7.4.7.18 -
5.利息支出52,652.00
其中:卖出回购金融资产支出52,652.00
6.其他费用7.4.7.19 148,018.80
三、利润总额1,443,290.18
注:本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:友邦华泰货币市场基金
本报告期:2009年05 月06日至 2009年12 月31日
单位:人民币元
本期
2009年05月06日至2009年12月31日
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,339,948,671.09 - 2,339,948,671.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,443,290.18 1,443,290.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列) -2,062,533,901.47
-
-2,062,533,901.47
其中:1.基金申购款761,634,162.75 - 761,634,162.75
2.基金赎回款(以
“-”号填列)
-2,824,168,064.22 - -2,824,168,064.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- -1,443,290.18 -1,443,290.18
五、期末所有者权益(基
金净值)
277,414,769.62 - 277,414,769.62
注:本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1-7.4 财务报表由下列负责人签署:
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
17
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人-陈国杰主管会计工作负责人-房伟力会计机构负责人-陈培
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
友邦华泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2009]280 号《关于核准友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批
复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华
泰货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54元,业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第090 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》于2009 年5 月6 日正式生效,基金合同生效日
的基金份额总额为2,339,948,671.09 份基金份额,包含认购资金利息折合367,648.55 份基金
份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份,B级基金份额1,117,392,673.40份。
本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据基金账户内基金
份额余额不同,将基金份额分为不同的级别,并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务
费。如投资者在所有销售机构保留的A 级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000 份(含
5,000,000份),即升级为B级份额持有人,如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和
的基金份额余额少于4,000,000份(含4,000,000份),即降级为A级份额持有人。由于适用的销
售服务费的费率不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《友邦华泰货
币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,1年以内(含
1年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期
限在1年以内(含1年)的债券回购,期限在1 年以内(含1年)的中央银行票据,剩余期限在397
天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的管理人友邦华泰基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年
12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009
年5月6日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
18
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收
款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基
金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类
为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场
中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债为各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负
债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应
当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投
资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应
收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影
子价格,以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收
款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流
量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融
资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对
基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价
值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金
管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。计算
影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的
市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii)
存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (iii) 当金融
工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的
估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权
债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少, 以及因类别调整
而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
19
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额
确认为投资收益。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的基金,每一份额享有同等分配权。申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分
配权益,赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00 元
固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目,每月以红利再投
资方式集中支付累计收益。本基金A、B级基金份额所对应的万分收益有所不同。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目本期末
2009年12 月31日
活期存款63,326,386.66
定期存款-
其中:存款期限1-3个月-
其他存款-
合计: 63,326,386.66
注:本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目2009年12 月31日
摊余成本影子定价偏离金额偏离度
交易所市场- - - -
债券银行间市场139,867,851.80 139,859,000.00 -8,851.80 -0.0032%
合计 139,867,851.80 139,859,000.00 -8,851.80 -0.0032%
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
2、偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末,本基金衍生金融资产/负债的余额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
2009年12 月31日
项目账面余额其中;买断式逆回购
交易所买入返售证券48,000,000.00 -
合计48,000,000.00 -
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至本报告期末,本基金未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12 月31日
应收活期存款利息3,697.19
应收定期存款利息-
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息205.37
应收债券利息339,155.51
应收买入返售证券利息2,989.31
应收申购款利息1,600.20
其他-
合计347,647.58
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
21
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末,本基金其他资产余额为0.
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12 月31日
交易所市场应付交易费用-
银行间市场应付交易费用2,641.75
合计2,641.75
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12 月31日
应付券商交易单元保证金-
应付转换费325.77
预提费用129,500.00
合计129,825.77
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
A级
本期
项目2009年05 月06日至2009 年12 月31日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日1,222,555,997.69 1,222,555,997.69
本期申购90,485,244.64 90,485,244.64
本期赎回-1,273,467,584.04 -1,273,467,584.04
本期末39,573,658.29 39,573,658.29
B级
本期
项目2009年05 月06日至2009 年12 月31日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日1,117,392,673.40 1,117,392,673.40
本期申购671,148,918.11 671,148,918.11
本期赎回-1,550,700,480.18 -1,550,700,480.18
本期末237,841,111.33 237,841,111.33
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年;
2、本基金在募集期间认购本金2,339,581,022.54元,利息367,648.55元。其中A级基金认购
本金1,222,346,022.54元,利息209,975.15 元;B级基金认购本金1,117,235,000.00元,利
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
22
息157,673.40元;根据《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰货币市场
证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定,本基金于2009年5月6日(基金合同生效日)
至2009年5月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务及转换业务自2009
年5月15日起开始办理。
3、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
A级
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日- - -
本期利润394,758.76 0 394,758.76
本期基金份额交易产生的变动数- - -
其中:基金申购款- - -
基金赎回款- - -
本期已分配利润-394,758.76 - -394,758.76
本期末- - -
B级
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日- - -
本期利润1,048,531.42 - 1,048,531.42
本期基金份额交易产生的变动数- - -
其中:基金申购款- - -
基金赎回款- - -
本期已分配利润-1,048,531.42 - -1,048,531.42
本期末- - -
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
活期存款利息收入827,335.92
定期存款利息收入219,588.90
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入8,804.07
其他18,234.61
合计 1,073,963.50
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.12 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年05月06日至2009年12月31日
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
23
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额363,077,412.50
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额359,983,337.54
减:应收利息总额3,080,753.45
债券投资收益13,321.51
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.7.13 其他收入
截至本报告期末,本基金无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
截至本报告期末,本基金无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
审计费用65,000.00
信息披露费60,000.00
银行划款手续费12,118.80
银行间帐户服务费10,500.00
其他费用400.00
合计 148,018.80
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
收益分配日分配收益所属期间
2010年度第一次收益支付2010-01-06 2009-12-08至2010-01-06
2010年度第二次收益支付2010-02-08 2010-01-07至2010-02-08
2010年度第三次收益支付2010-03-08 2010-02-09至2010-03-08
7.4.9 关联方关系
关联方名称与本基金的关系
友邦华泰基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证
券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金
代销机构
注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】921号《关于核准联合证券有限责任公司变
更公司章程重要条款的批复》批准,“联合证券有限责任公司”的名称已于2009年9月17 日
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
24
变更为“华泰联合证券有限责任公司”。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费967,606.21
其中:支付销售机构的客户维护费236,076.45
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年;
2、本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法
如下: H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值基
金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
当期发生的基金应支付的托管费293,213.92
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年;
2、本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法
如下: H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净
值基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
A级B级合计
友邦华泰基金管理有限公司1,756.97 7,216.28 8,973.25
中国银行股份有限公司257,370.44 5,721.24 263,091.68
华泰证券股份有限公司677.63 701.74 1,379.37
华泰联合证券有限责任公司229.22 1,699.10 1,928.32
合计 260,034.26 15,338.36 275,372.62
注:1、本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年;
2、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,计算
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
25
方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基
金资产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计
提。计算方法如下: H = E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为
前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年05 月06日至2009 年12 月31日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购
各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行股份有限公司282,346,527.26 - - - 295,600,000.00 26,954.41
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
A类
项目
本期
2009年05 月06日至
2009年12 月31日
上年度可比期间
基金合同生效日(2009年05 月06日)
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额- -
期间申购/买入总份额- -
期间因拆分变动份额- -
减:期间赎回/卖出总份额- -
期末持有的基金份额- -
期末持有的基金份额占基金总份额比例- -
B类
项目
本期
2009年05 月06日至
2009年12 月31日
上年度可比期间
基金合同生效日(2009年05 月06日)
持有的基金份额
10,701,284.00 -
期初持有的基金份额- -
期间申购/买入总份额39,636.69 -
期间因拆分变动份额- -
减:期间赎回/卖出总份额- -
期末持有的基金份额10,740,920.69 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例3.87% -
注: 1、友邦华泰基金管理有限公司于2009年4月27日通过华泰证券股份有限公司认购友邦华
泰货币市场基金B类(基金代码460106)1070 万份,合同生效日利息转份额1,284.00份。投资
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
26
本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
2、期间申购总份额为红利再投资。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
A类
份额单位:份
本期末
2009年12 月31日
上年度末
2008年12 月31日
关联方
名称持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
- - - - -
B类
份额单位:份
本期末
2009年12 月31日
上年度末
2008年12 月31日
关联方名称
持有的基金份
额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
AIG Global Investment
Corp.(AIGGIC)
117,016,634.82 42.18% - -
注: AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方名称2009年05 月06日至2009 年12 月31日
期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司63,326,386.66 827,335.92
注: 本基金合同生效日为2009年5月6日,截至2009年12月31日本基金成立未满一年。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期间未参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位:人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
A级250,231.84 133,590.39 10,936.53 394,758.76 -
B级709,750.47 258,525.72 80,255.23 1,048,531.42 -
合计959,982.31 392,116.11 91,191.76 1,443,290.18 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限的股票
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
27
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在
新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回
购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人通过对国内外宏观经济发展以及货
币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数量模型和金融工程技术,对短期金融工具进行积
极地投资管理,在有效控制风险和保持基金资产较高流动性的基础上,追求超过业绩基准的稳健
投资收益。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部
组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是
对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之
间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环
节,也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用
金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应
置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可
承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。企业发行的商
业票据由于受企业自身规模、信誉和业绩等因素的影响,其质量有所不同。一旦遇到企业经营
环境恶化,经营业绩不佳,净现金流锐减的情况,就存在到期无法兑付其所发行的商业票据的
风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险
可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行
交易,以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金持有
的信用类债券占基金资产净值的比例为3.60%。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
28
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活
跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投
资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于定期存款的比例不得超过基
金资产净值的30%;投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基
金资产净值的10%;且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天,
且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值以及基金资产净值的20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资
及资产支持证券投资等。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009-12-31
1个月以内1-3个月
6个月
以内
3个月-1年
6个月
-1年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款63,326,386.66 - - - - - - - - 63,326,386.66
结算备付金533,333.33 - - - - - - - - 533,333.33
交易性金融资产49,955,965.78 79,916,219.37 - 9,995,666.65 - - - - -139,867,851.80
应收利息- - - - - - - - 347,647.58 347,647.58
应收申购款25,658,702.03 - - - - - - - - 25,658,702.03
买入返售金融资产48,000,000.00 - - - - - - - - 48,000,000.00
资产总计187,474,387.80 79,916,219.37 - 9,995,666.65 - - - - 347,647.58277,733,921.40
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
29
负债
应付赎回款- - - - - - - - 21,723.35 21,723.35
应付管理人报酬- - - - - - - - 50,260.12 50,260.12
应付托管费- - - - - - - - 15,230.35 15,230.35
应付交易费用- - - - - - - - 2,641.75 2,641.75
应付销售服务费- - - - - - - - 8,278.68 8,278.68
应付利润- - - - - - - - 91,191.76 91,191.76
其他负债- - - - - - - - 129,825.77 129,825.77
负债总计- - - - - - - - 319,151.78 319,151.78
利率敏感度缺口187,474,387.80 79,916,219.37 - 9,995,666.65 - - - - 28,495.80277,414,769.62
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动影响金额(单位:人民币万元)
本期末2009年12月31日
1.市场利率下降25个基点上升约5.56
分析
2.市场利率上升25个基点下降约5.55
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定
收益品种,因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金为货币市场基金,未采用风险价值法管理风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资139,867,851.80 50.36
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
30
其中:债券139,867,851.80 50.36
资产支持证券- -
2 买入返售金融资产48,000,000.00 17.28
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计63,859,719.99 22.99
4 其他各项资产26,006,349.61 9.36
5 合计277,733,921.40 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号项目占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额1.62
其中:买断式回购融资-
序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额- -
其中:买断式回购融资- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限33
报告期内投资组合平均剩余期限最高值59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值0
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
注:根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内58.33 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天10.83 -
其中:剩余存续期超过397 - -
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
31
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天17.98 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天- -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天(含) 3.60 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 90.74 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种摊余成本占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据99,831,881.73 35.99
3 金融债券30,040,303.42 10.83
其中:政策性金融债30,040,303.42 10.83
4 企业债券- -
5 企业短期融资券9,995,666.65 3.60
6 其他- -
7 合计139,867,851.80 50.42
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券- -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 0901065 09 央行票据65 500,000 49,875,915.95 17.98
2 080404 08 农发04 300,000 30,040,303.42 10.83
3 0901053 09 央行票据53 300,000 29,970,961.43 10.80
4 0901051 09 央行票据51 200,000 19,985,004.35 7.20
5 0981112 09 华能集CP01 100,000 9,995,666.65 3.60
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
32
报告期内偏离度的最高值0.0053%
报告期内偏离度的最低值-0.0424%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0105%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称金额
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收利息347,647.58
4 应收申购款25,658,702.03
5 其他应收款-
6 待摊费用-
7 其他-
8 合计26,006,349.61
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
无。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额机构投资者个人投资者
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额占总份额比例持有份额
占总份额
比例
A 级3,300.00 11,992.02 4,336,837.58 1.56% 35,236,820.71 12.70%
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
33
B 级9.00 26,426,790.15 237,841,111.33 85.74% - -
合计 3,309.00 26,438,782.17 242,177,948.91 87.30% 35,236,820.71 12.70%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
截至本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
10 开放式基金份额变动
单位:份
A类B类
基金合同生效日(2009年05 月06日)基金份额总额1,222,555,997.69 1,117,392,673.40
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额90,485,244.64 671,148,918.11
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,273,467,584.04 1,550,700,480.18
本报告期基金拆分变动份额- -
本报告期期末基金份额总额39,573,658.29 237,841,111.33
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内未发生基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
34
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所有限公司。本报告期基金应支付给普华
永道中天会计师事务所有限公司的报酬为65,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了8
个月的审计服务。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易债券回购交易权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
华泰证券股份有限
公司
- -1,716,000,000.00 100.00% - -
注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:
1)资金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,
并能为基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特
定要求,提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序:基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经
营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协
议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目发生日期偏离度
法定披露报
刊
法定披露日
期
报告期内偏离度绝对值在0.5%(含)以上- - - -
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
35
11.9 其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
友邦华泰基金管理有限公司参加中国工商银行“2010
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
上海证券报2009-12-31
2
友邦华泰基金管理有限公司关于延长在中信建投证
券有限责任公司的基金定期定额申购费率优惠活动
的公告
上海证券报2009-12-31
3
友邦华泰基金管理有限公司关于延长在中国农业银
行的基金定期定额申购费率优惠活动的公告
上海证券报2009-12-31
4
友邦华泰货币市场证券投资基金暂停申购、定期定额
申购、转换转入和定期定额转换转入业务的公告
上海证券报2009-12-29
5 友邦货币更新的招募说明书2009年第1号上海证券报2009-12-19
6 友邦货币更新的招募说明书(摘要)2009年第1 号上海证券报2009-12-19
7
友邦华泰基金管理有限公司关于增加华龙证券有限
责任公司和中国建银投资证券有限责任公司为代销
机构的公告
上海证券报2009-12-10
8
友邦华泰基金管理有限公司关于增加爱建证券有限
责任公司为代销机构的公告
上海证券报2009-11-20
9
友邦华泰基金管理有限公司关于增加信达证券股份
有限公司为代销机构的公告
上海证券报2009-11-18
10 友邦华泰关于调整建行卡网上交易申购费率的公告上海证券报2009-11-17
11
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年第三季度报
告
上海证券报2009-10-27
12
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年"国庆节、中
秋节"假期前两日暂停申购、定期定额申购和转换转
入业务的公告
上海证券报2009-09-25
13
友邦华泰关于参加第一创业证券开放式基金网上申
购费率优惠活动的公告
上海证券报2009-09-15
14
友邦华泰关于参加农业银行网上银行开放式基金申
购费率优惠活动的公告
上海证券报2009-09-08
15 友邦华泰开通网上交易定期定额转换业务的公告上海证券报2009-08-25
16
友邦华泰基金关于增加华宝证券和天相投资顾问有
限公司为代销机构的公告
上海证券报2009-08-11
17
友邦华泰关于增加广发华福证券为代销机构并参加
其网上交易费率优惠的公告
上海证券报2009-08-05
18 友邦华泰关于旗下基金资产估值方法调整的公告上海证券报2009-07-24
19
友邦华泰参加邮储银行定期定额投资优惠期间延长
的公告
上海证券报2009-06-26
20 友邦华泰货币市场基金开展定期定额业务的公告上海证券报2009-06-17
21
友邦华泰参加深发展网银定投并开展定投申购费率
优惠活动的公告
上海证券报2009-06-05
22
友邦华泰货币市场基金2009年端午节假期前两日暂
停申购和转换入业务的公告
上海证券报2009-05-22
23
友邦华泰货币市场基金增加中信证券为代销机构的
公告
上海证券报2009-05-12
24 友邦华泰货币市场基金开通基金转换业务的公告上海证券报2009-05-12
25
友邦华泰货币市场基金开放日常申购及赎回业务的
公告
上海证券报2009-05-12
26 友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同生效公告上海证券报2009-05-07
友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告
36
§12 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰货币市场证券投资基金的文件
2、《友邦华泰货币市场证券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰货币市场证券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰货币市场证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰货币市场证券投资基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,
可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。客户服务热线:400-888-0001(免长途费)
021-3878 4638 公司网址:www.aig-huatai.com
27
友邦华泰参加中国银行网上银行费率优惠及定期定
额申购费率优惠活动的公告
上海证券报2009-05-04
28
友邦华泰关于参加联合证券实行开放式基金定期定
额申购费率优惠活动的公告
上海证券报2009-04-30
29
关于友邦华泰货币市场基金即将结束募集的提示性
公告
上海证券报2009-04-28
30
友邦华泰货币市场基金增加北京银行为代销机构的
公告
上海证券报2009-04-28
31
友邦华泰货币市场基金增加德邦证券为代销机构的
公告
上海证券报2009-04-23
32
友邦华泰货币市场基金增加中原证券为代销机构的
公告
上海证券报2009-04-22
33 友邦华泰货币市场基金增加代销机构的公告上海证券报2009-04-21
34 友邦华泰货币市场基金份额发售公告上海证券报2009-04-16
35 友邦华泰货币市场基金招募说明书上海证券报2009-04-16
36 友邦华泰货币市场基金托管协议上海证券报2009-04-16
37 友邦华泰货币市场基金基金合同上海证券报2009-04-16
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