工银瑞信沪深300指数证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......8
4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5托管人报告......13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......15
6.3所有者权益（基金净值）变动表......16
6.4报表附注......17
7投资组合报告......35
7.1期末基金资产组合情况......35
7.2期末按行业分类的股票投资组合......35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48
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7.12投资组合报告附注......48
8基金份额持有人信息......50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51
9开放式基金份额变动......51
10重大事件揭示......51
10.1基金份额持有人大会决议......51
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52
10.4基金投资策略的改变......52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52
10.8其他重大事件......54
11影响投资者决策的其他重要信息......55
12备查文件目录......55
12.1备查文件目录......55
12.2存放地点......55
12.3查阅方式......55
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金简称 工银沪深300指数
基金主代码 481009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月5日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,537,089,275.07份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的
指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因
特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金
对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与
业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过
0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利
率×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟
踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是
股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 田青
信息披露负责 联系电话 400-811-9999 010-67595096
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-811-9999 010-67595096
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传真 010-66583158 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 北京市西城区金融大街25号
号6层甲5号601、甲5号7层甲
5号701、甲5号8层甲5号801、
甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区闹市口大街1号
大厦A座6-9层 院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 郭特华 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
本期已实现收益 -41,134,386.15
本期利润 -423,529,284.31
加权平均基金份额本期利润 -0.1266
本期加权平均净值利润率 -14.21%
本期基金份额净值增长率 -14.24%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -331,896,297.08
期末可供分配基金份额利润 -0.0938
期末基金资产净值 3,205,192,977.99
期末基金份额净值 0.9062
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 35.88%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.45% 0.95% -0.46% 0.93% 0.91% 0.02%
过去三个月 -0.85% 0.98% -1.88% 0.96% 1.03% 0.02%
过去六个月 -14.24% 1.79% -14.66% 1.75% 0.42% 0.04%
过去一年 -27.52% 2.30% -28.01% 2.19% 0.49% 0.11%
过去三年 47.19% 1.80% 41.68% 1.75% 5.51% 0.05%
自基金合同 35.88% 1.60% 37.63% 1.58% -1.75% 0.02%
生效以来
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2009年3月5日生效。
2、按基金合同规定，建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
3.3其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日，公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证
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券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
中国人民大学金融工
程博士；2010年加入
工银瑞信，历任金融
工程分析师、投资经
理助理、投资经理，
现任指数投资部基金
本基金的 2014年10月 经理。2014年10月
刘伟琳 - 6
基金经理 17日 17日至今，担任工银
深证100指数分级基
金基金经理；2014年
10月17日至今，担
任工银沪深300指数
基金基金经理；2014
年10月17日至今，
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担任工银中证500指
数分级基金基金经
理；2015年5月21
日至今，担任工银瑞
信中证传媒指数分级
基金基金经理；2015
年7月23日至今，担
任工银中证高铁产业
指数分级基金基金经
理。
注：
1、任职日期说明：刘伟琳的任职日期为公司执委会决议正式生效日期
2、离任日期说明：无
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.04%，偏离度年化标准差为0.95%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-14.24%，业绩比较基准收益率为-14.66%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金利润分配情况如下：
本基金本期于2016年1月12日发布分红公告，每10份派发红利0.005元，共计派发红利1,532,212.96元，权益登记日为2016年1月19日。
本基金本报告期共计派发红利1,532,212.96元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,532,212.96元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信沪深300指数证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 270,028,782.55 516,820,558.30
结算备付金 345,209.02 467,519.77
存出保证金 580,333.35 1,055,973.13
交易性金融资产 6.4.7.2 2,941,195,660.47 2,611,922,619.72
其中：股票投资 2,941,195,660.47 2,611,922,619.72
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 56,173.85 90,663.50
应收股利 - -
应收申购款 368,128.06 3,461,851.28
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 54.88 -
资产总计 3,212,574,342.18 3,133,819,185.70
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 329,438,482.29
应付赎回款 4,458,758.11 7,066,150.58
应付管理人报酬 1,307,121.72 1,051,537.89
应付托管费 261,424.33 210,307.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,144,516.84 1,297,622.63
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 209,543.19 318,272.96
负债合计 7,381,364.19 339,382,373.96
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,537,089,275.07 2,643,109,848.96
未分配利润 6.4.7.10 -331,896,297.08 151,326,962.78
所有者权益合计 3,205,192,977.99 2,794,436,811.74
负债和所有者权益总计 3,212,574,342.18 3,133,819,185.70
注：1、本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币0.9062元，基金份额总额为3,537,089,275.07份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信沪深300指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015
2016年6月30日 年6月30日
一、收入 -412,809,135.18 788,790,653.62
1.利息收入 1,091,340.65 996,087.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,091,340.65 996,087.56
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -32,386,511.19 1,331,662,402.20
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -60,218,299.09 1,310,862,131.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 27,831,787.90 20,800,271.08
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -382,394,898.16 -552,418,327.51
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 880,933.52 8,550,491.37
列）
减：二、费用 10,720,149.13 24,644,533.45
第15页共56页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,395,773.61 8,878,145.94
2．托管费 6.4.10.2.2 1,479,154.67 1,775,629.15
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,639,125.42 13,767,484.38
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 206,095.43 223,273.98
三、利润总额（亏损总额以“-” -423,529,284.31 764,146,120.17
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -423,529,284.31 764,146,120.17
填列）
注：本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信沪深300指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,643,109,848.96 151,326,962.78 2,794,436,811.74
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -423,529,284.31 -423,529,284.31
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 893,979,426.11 -58,161,762.59 835,817,663.52
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,711,870,068.94 -144,484,038.86 1,567,386,030.08
2.基金赎回款 -817,890,642.83 86,322,276.27 -731,568,366.56
四、本期向基金份额持有 - -1,532,212.96 -1,532,212.96
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 3,537,089,275.07 -331,896,297.08 3,205,192,977.99
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
第16页共56页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,856,103,732.87 779,847,751.52 3,635,951,484.39
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 764,146,120.17 764,146,120.17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -1,055,390,993.30 -452,849,567.12 -1,508,240,560.42
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 4,553,050,310.54 2,281,590,203.95 6,834,640,514.49
2.基金赎回款 -5,608,441,303.84 -2,734,439,771.07 -8,342,881,074.91
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,800,712,739.57 1,091,144,304.57 2,891,857,044.14
金净值）
注：本基金基金合同生效日为2009年3月5日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]6号文《关于同意工银瑞信沪深300指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月5日正式生效，首次设立募集规模为3,606,421,751.69份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标
第17页共56页
的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
第18页共56页
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
第19页共56页
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 270,028,782.55
定期存款 -
第20页共56页
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 270,028,782.55
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,295,232,014.94 2,941,195,660.47 -354,036,354.47
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,295,232,014.94 2,941,195,660.47 -354,036,354.47
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 55,757.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 155.30
应收债券利息 -
第21页共56页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 261.20
合计 56,173.85
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
其他应收款 54.88
待摊费用 -
合计 54.88
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,144,461.96
银行间市场应付交易费用 54.88
合计 1,144,516.84
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,611.27
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 44,753.80
预提账户维护费 -
合计 209,543.19
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第22页共56页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,643,109,848.96 2,643,109,848.96
本期申购 1,711,870,068.94 1,711,870,068.94
本期赎回(以"-"号填列) -817,890,642.83 -817,890,642.83
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,537,089,275.07 3,537,089,275.07
注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额，“本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 194,484,660.17 -43,157,697.39 151,326,962.78
本期利润 -41,134,386.15 -382,394,898.16 -423,529,284.31
本期基金份额交易 60,108,045.36 -118,269,807.95 -58,161,762.59
产生的变动数
其中：基金申购款 113,300,474.35 -257,784,513.21 -144,484,038.86
基金赎回款 -53,192,428.99 139,514,705.26 86,322,276.27
本期已分配利润 -1,532,212.96 - -1,532,212.96
本期末 211,926,106.42 -543,822,403.50 -331,896,297.08
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 1,061,643.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,244.34
其他 6,452.82
合计 1,091,340.65
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 362,391,498.33
减：卖出股票成本总额 422,609,797.42
第23页共56页
买卖股票差价收入 -60,218,299.09
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内未有债券投资收益。
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 27,831,787.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 27,831,787.90
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -382,394,898.16
——股票投资 -382,394,898.16
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
第24页共56页
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -382,394,898.16
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 830,800.49
基金转换费收入 50,133.03
合计 880,933.52
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 1,639,125.42
银行间市场交易费用 -
合计 1,639,125.42
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 44,753.80
信息披露费 149,178.12
账户维护费 1,500.00
银行费用 10,663.51
合计 206,095.43
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
第25页共56页
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 7,395,773.61 8,878,145.94
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,431,473.84 2,989,211.16
户维护费
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
第26页共56页
当期发生的基金应支付 1,479,154.67 1,775,629.15
的托管费
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金合同生效日（2009年3月5日）持有的 -
基金份额
期初持有的基金份额 17,696,543.42
期间申购/买入总份额 9,654.41
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 17,706,197.83
期末持有的基金份额 0.50%
占基金总份额比例
注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、本报告期间申购/买入总份额为被动红利再投所得，非公司主动投资。
4、本基金的管理人上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第27页共56页
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份 270,028,782.55 1,061,643.49 161,313,994.09 931,918.66
有限公司
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分
序 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注
号 场内 场外
登记日 数 合计
1 2016年1 - 2016年1 0.0050 1,070,391.07 461,821.891,532,212.96
月19日 月19日
合 - - 0.0050 1,070,391.07 461,821.891,532,212.96
计
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末
股票股票 停牌牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原 日期开盘单价 成本总额 额
价
因
000002万 2015 重大 18.20 2016 21.99 2,035,108 29,433,196.8637,038,965.60指数法
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科Ａ 年12 事项 年7月 估值
月21 4日
日
2016
格力 重大 指数法
000651 年2月 22.07 - - 1,588,208 33,456,909.4935,051,750.56
电器 事项 估值
22日
2016
宝钢 重大
600019 年6月 4.90 - - 1,721,078 10,870,350.918,433,282.20-
股份 事项
27日
2016
海格 重大
002465 年6月 12.44 - - 607,144 8,872,764.937,552,871.36-
通信 事项
13日
2016
城投 重大
600649 年6月 14.36 - - 521,066 7,002,248.417,482,507.76-
控股 事项
20日
2016 2016
国元 重大
000728 年6月 16.72 年7月 17.37 416,097 8,600,569.566,957,141.84-
证券 事项
8日 8日
2016 2016
渤海 重大
000415 年2月 6.82 年8月 7.50 606,700 5,074,135.974,137,694.00-
金控 事项
1日 11日
2016
武钢 重大
600005 年6月 2.76 - - 1,406,823 5,734,962.943,882,831.48-
股份 事项
27日
2016
中环 重大
002129 年4月 8.29 - - 465,282 5,358,020.013,857,187.78-
股份 事项
25日
2016
*ST 重大
000629 年5月 2.39 - - 1,521,150 5,325,489.593,635,548.50-
钒钛 事项
26日
2015
2016
东华 年12 重大 指数法
002065 18.72 年7月 22.59 181,259 4,193,186.643,393,168.48
软件 月22 事项 估值
4日
日
2016 2016
中国 临时
601611 年6月 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28-
核建 停牌
30日 1日
2016 2016
维宏 重大
300508 年6月 254.50 年7月 242.00 970 19,477.60 246,865.00-
股份 事项
30日 6日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2016年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-9,308,762.46元。
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6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
第30页共56页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日和2015年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日和2015年12月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
第31页共56页
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3个 3个月
1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 月 -1年
资产
银行存款 270,028,782.55 - - - - - 270,028,782.55
结算备付金 345,209.02 - - - - - 345,209.02
存出保证金 580,333.35 - - - - - 580,333.35
交易性金融资产 - - - - -2,941,195,660.472,941,195,660.47
应收利息 - - - - - 56,173.85 56,173.85
应收申购款 - - - - - 368,128.06 368,128.06
其他资产 - - - - - 54.88 54.88
资产总计 270,954,324.92 - - - -2,941,620,017.263,212,574,342.18
负债
应付赎回款 - - - - - 4,458,758.11 4,458,758.11
应付管理人报酬 - - - - - 1,307,121.72 1,307,121.72
应付托管费 - - - - - 261,424.33 261,424.33
应付交易费用 - - - - - 1,144,516.84 1,144,516.84
其他负债 - - - - - 209,543.19 209,543.19
负债总计 - - - - - 7,381,364.19 7,381,364.19
利率敏感度缺口270,954,324.92 - - - -2,934,238,653.073,205,192,977.99
第32页共56页
上年度末 1-3个3 个月
2015年12月311个月以内 1-5年 5年以上不计息 合计
月 -1年
日
资产
银行存款 516,820,558.30 - - - - - 516,820,558.30
结算备付金 467,519.77 - - - - - 467,519.77
存出保证金 1,055,973.13 - - - - - 1,055,973.13
交易性金融资产 - - - - -2,611,922,619.722,611,922,619.72
应收利息 - - - - - 90,663.50 90,663.50
应收申购款 - - - - - 3,461,851.28 3,461,851.28
资产总计 518,344,051.20 - - - -2,615,475,134.503,133,819,185.70
负债
应付证券清算款 - - - - - 329,438,482.29 329,438,482.29
应付赎回款 - - - - - 7,066,150.58 7,066,150.58
应付管理人报酬 - - - - - 1,051,537.89 1,051,537.89
应付托管费 - - - - - 210,307.61 210,307.61
应付交易费用 - - - - - 1,297,622.63 1,297,622.63
其他负债 - - - - - 318,272.96 318,272.96
负债总计 - - - - - 339,382,373.96 339,382,373.96
利率敏感度缺口 518,344,051.20 - - - -2,276,092,760.542,794,436,811.74
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金为指数型证券投资基金，于2015年12月31日和2016年6月30日，未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第33页共56页
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 2,941,195,660.47 91.76 2,611,922,619.72 93.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,941,195,660.47 91.76 2,611,922,619.72 93.47
注：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情况除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设 Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准增加5% 163,756,800.37 144,954,452.24
业绩比较基准减少5% -163,756,800.37 -144,954,452.24
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第34页共56页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 2,941,195,660.47 91.55
其中：股票 2,941,195,660.47 91.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 270,373,991.57 8.42
7 其他各项资产 1,004,690.14 0.03
8 合计 3,212,574,342.18 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,291,061.50 0.07
B 采矿业 103,262,483.47 3.22
C 制造业 944,713,535.18 29.47
电力、热力、燃气及水生产和
D 117,089,101.23 3.65
供应业
E 建筑业 96,756,728.96 3.02
F 批发和零售业 60,604,882.67 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 90,187,837.95 2.81
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 181,850,465.91 5.67
务业
J 金融业 1,067,664,829.44 33.31
K 房地产业 136,524,140.46 4.26
L 租赁和商务服务业 35,569,826.60 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 20,800,421.74 0.65
第35页共56页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,023,788.25 0.16
R 文化、体育和娱乐业 55,691,131.77 1.74
S 综合 14,700,178.01 0.46
合计 2,932,730,413.14 91.50
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 191,361.36 0.01
B 采掘业 3,635,548.50 0.11
C 制造业 2,587,936.89 0.08
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和零售业 106,248.66 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 246,865.00 0.01
服务业
J 金融业 805,330.89 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 116,681.75 0.00
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,465,247.33 0.26
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
第36页共56页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 601318 中国平安 3,771,495 120,838,699.80 3.77
2 600016 民生银行 8,348,984 74,556,427.12 2.33
3 601166 兴业银行 4,750,221 72,393,368.04 2.26
4 600036 招商银行 3,717,732 65,060,310.00 2.03
5 601328 交通银行 10,792,370 60,761,043.10 1.90
6 601288 农业银行 16,484,934 52,751,788.80 1.65
7 600519 贵州茅台 174,786 51,023,529.12 1.59
8 600000 浦发银行 3,092,906 48,156,546.42 1.50
9 600030 中信证券 2,739,922 44,468,934.06 1.39
10 600837 海通证券 2,817,564 43,446,836.88 1.36
11 601169 北京银行 3,769,880 39,093,655.60 1.22
12 000002 万 科Ａ 2,035,108 37,038,965.60 1.16
13 601988 中国银行 11,507,452 36,938,920.92 1.15
14 600887 伊利股份 2,110,808 35,187,169.36 1.10
15 000651 格力电器 1,588,208 35,051,750.56 1.09
16 601601 中国太保 1,094,278 29,589,277.12 0.92
17 601766 中国中车 3,198,372 29,329,071.24 0.92
18 600900 长江电力 2,298,380 28,706,766.20 0.90
19 601668 中国建筑 5,234,388 27,846,944.16 0.87
20 000333 美的集团 1,114,168 26,428,064.96 0.82
21 601818 光大银行 7,016,498 26,382,032.48 0.82
22 600104 上汽集团 1,151,352 23,360,932.08 0.73
23 000001 平安银行 2,567,069 22,333,500.30 0.70
24 601688 华泰证券 1,140,000 21,568,800.00 0.67
25 000858 五粮液 661,187 21,508,413.11 0.67
26 601989 中国重工 3,243,518 20,531,468.94 0.64
27 600276 恒瑞医药 490,603 19,678,086.33 0.61
28 600048 保利地产 2,245,774 19,381,029.62 0.60
29 000725 京东方Ａ 8,277,609 19,121,276.79 0.60
30 600015 华夏银行 1,895,505 18,746,544.45 0.58
31 600028 中国石化 3,662,179 17,285,484.88 0.54
32 000776 广发证券 1,030,271 17,267,341.96 0.54
33 300104 乐视网 322,934 17,086,437.94 0.53
第37页共56页
34 600999 招商证券 1,010,470 16,672,755.00 0.52
35 300059 东方财富 743,027 16,495,199.40 0.51
36 600518 康美药业 1,076,058 16,345,321.02 0.51
37 600958 东方证券 916,800 15,411,408.00 0.48
38 002450 康得新 896,981 15,338,375.10 0.48
39 002304 洋河股份 210,040 15,106,076.80 0.47
40 002736 国信证券 854,294 14,736,571.50 0.46
41 002024 苏宁云商 1,295,654 14,070,802.44 0.44
42 002415 海康威视 637,595 13,682,788.70 0.43
43 601390 中国中铁 1,948,164 13,578,703.08 0.42
44 601009 南京银行 1,426,691 13,396,628.49 0.42
45 000783 长江证券 1,154,140 13,388,024.00 0.42
46 601006 大秦铁路 2,070,820 13,336,080.80 0.42
47 002594 比亚迪 217,710 13,282,487.10 0.41
48 000166 申万宏源 1,552,943 13,060,250.63 0.41
49 002739 万达院线 163,000 13,023,700.00 0.41
50 002673 西部证券 485,251 12,548,590.86 0.39
51 601857 中国石油 1,694,400 12,250,512.00 0.38
52 601628 中国人寿 581,886 12,114,866.52 0.38
53 601377 兴业证券 1,633,600 12,072,304.00 0.38
54 600795 国电电力 4,091,039 11,986,744.27 0.37
55 601186 中国铁建 1,201,561 11,967,547.56 0.37
56 000063 中兴通讯 821,226 11,776,380.84 0.37
57 001979 招商蛇口 825,274 11,760,154.50 0.37
58 601336 新华保险 290,022 11,716,888.80 0.37
59 000538 云南白药 181,595 11,676,558.50 0.36
60 600570 恒生电子 171,775 11,469,416.75 0.36
61 600050 中国联通 2,953,261 11,251,924.41 0.35
62 601899 紫金矿业 3,308,406 11,149,328.22 0.35
63 601985 中国核电 1,629,700 11,130,851.00 0.35
64 600637 东方明珠 456,776 11,085,953.52 0.35
65 300017 网宿科技 164,914 11,082,220.80 0.35
66 601901 方正证券 1,437,849 11,013,923.34 0.34
67 600011 华能国际 1,460,803 10,985,238.56 0.34
68 000625 长安汽车 785,964 10,744,127.88 0.34
69 002142 宁波银行 704,470 10,412,066.60 0.32
70 002230 科大讯飞 315,309 10,357,900.65 0.32
71 600111 北方稀土 759,859 10,113,723.29 0.32
72 600585 海螺水泥 695,540 10,113,151.60 0.32
第38页共56页
73 000503 海虹控股 250,527 10,073,690.67 0.31
74 601555 东吴证券 731,169 9,797,664.60 0.31
75 600010 包钢股份 3,397,500 9,716,850.00 0.30
76 601099 太平洋 1,582,130 9,698,456.90 0.30
77 601088 中国神华 687,921 9,679,048.47 0.30
78 600547 山东黄金 247,947 9,647,617.77 0.30
79 300024 机器人 379,542 9,636,571.38 0.30
80 000423 东阿阿胶 182,204 9,625,837.32 0.30
81 601211 国泰君安 531,201 9,450,065.79 0.29
82 600690 青岛海尔 1,063,482 9,443,720.16 0.29
83 600893 中航动力 271,021 9,390,877.65 0.29
84 600100 同方股份 618,519 9,253,044.24 0.29
85 300027 华谊兄弟 679,643 9,202,366.22 0.29
86 600705 中航资本 1,560,864 9,177,880.32 0.29
87 600271 航天信息 385,332 9,170,901.60 0.29
88 002241 歌尔股份 319,249 9,156,061.32 0.29
89 600066 宇通客车 461,923 9,146,075.40 0.29
90 600703 三安光电 444,251 8,871,692.47 0.28
91 600009 上海机场 335,189 8,731,673.45 0.27
92 600029 南方航空 1,221,151 8,621,326.06 0.27
93 600109 国金证券 633,021 8,533,123.08 0.27
94 601198 东兴证券 347,800 8,500,232.00 0.27
95 600019 宝钢股份 1,721,078 8,433,282.20 0.26
96 000100 TCL集团 2,550,300 8,390,487.00 0.26
97 002202 金风科技 545,094 8,247,272.22 0.26
98 601669 中国电建 1,439,300 8,218,403.00 0.26
99 000839 中信国安 381,600 8,131,896.00 0.25
100 600383 金地集团 782,259 8,104,203.24 0.25
101 600535 天士力 225,360 8,058,873.60 0.25
102 300070 碧水源 539,748 8,031,450.24 0.25
103 600115 东方航空 1,180,093 7,800,414.73 0.24
104 600886 国投电力 1,181,515 7,797,999.00 0.24
105 601727 上海电气 1,030,272 7,788,856.32 0.24
106 600089 特变电工 905,518 7,715,013.36 0.24
107 000768 中航飞机 386,064 7,601,600.16 0.24
108 600196 复星医药 399,323 7,595,123.46 0.24
109 000009 中国宝安 553,131 7,577,894.70 0.24
110 002465 海格通信 607,144 7,552,871.36 0.24
111 600340 华夏幸福 309,244 7,539,368.72 0.24
第39页共56页
112 600649 城投控股 521,066 7,482,507.76 0.23
113 601888 中国国旅 169,994 7,476,336.12 0.23
114 002456 欧菲光 250,575 7,391,962.50 0.23
115 600177 雅戈尔 534,752 7,374,230.08 0.23
116 000069 华侨城Ａ 1,141,728 7,307,059.20 0.23
117 600485 信威集团 406,769 7,256,758.96 0.23
118 000568 泸州老窖 244,262 7,254,581.40 0.23
119 601607 上海医药 401,271 7,242,941.55 0.23
120 002252 上海莱士 191,710 7,223,632.80 0.23
121 600023 浙能电力 1,415,100 7,202,859.00 0.22
122 600804 鹏博士 394,292 7,187,943.16 0.22
123 601600 中国铝业 1,906,216 7,186,434.32 0.22
124 000895 双汇发展 344,166 7,186,186.08 0.22
125 600369 西南证券 982,550 7,133,313.00 0.22
126 300315 掌趣科技 674,100 7,071,309.00 0.22
127 000793 华闻传媒 711,205 7,026,705.40 0.22
128 601998 中信银行 1,238,572 7,022,703.24 0.22
129 000728 国元证券 416,097 6,957,141.84 0.22
130 601788 光大证券 408,932 6,927,308.08 0.22
131 600118 中国卫星 205,744 6,912,998.40 0.22
132 600867 通化东宝 331,994 6,868,955.86 0.21
133 600061 国投安信 385,300 6,866,046.00 0.21
134 600660 福耀玻璃 488,810 6,843,340.00 0.21
135 600352 浙江龙盛 792,830 6,834,194.60 0.21
136 600406 国电南瑞 507,736 6,788,430.32 0.21
137 002008 大族激光 296,311 6,767,743.24 0.21
138 600489 中金黄金 601,444 6,760,230.56 0.21
139 601919 中国远洋 1,326,886 6,740,580.88 0.21
140 600208 新湖中宝 1,576,367 6,668,032.41 0.21
141 600031 三一重工 1,324,435 6,648,663.70 0.21
142 600739 辽宁成大 425,640 6,627,214.80 0.21
143 601018 宁波港 1,336,700 6,616,665.00 0.21
144 002236 大华股份 504,242 6,605,570.20 0.21
145 000338 潍柴动力 844,830 6,598,122.30 0.21
146 600221 海南航空 2,060,100 6,530,517.00 0.20
147 600309 万华化学 376,797 6,518,588.10 0.20
148 002500 山西证券 393,556 6,517,287.36 0.20
149 000917 电广传媒 393,005 6,496,372.65 0.20
150 300124 汇川技术 332,499 6,450,480.60 0.20
第40页共56页
151 600718 东软集团 345,978 6,338,316.96 0.20
152 600674 川投能源 766,570 6,331,868.20 0.20
153 000157 中联重科 1,532,944 6,331,058.72 0.20
154 000686 东北证券 489,912 6,324,763.92 0.20
155 601618 中国中冶 1,698,239 6,266,501.91 0.20
156 002183 怡亚通 437,400 6,263,568.00 0.20
157 600446 金证股份 173,800 6,248,110.00 0.19
158 000559 万向钱潮 399,680 6,235,008.00 0.19
159 000623 吉林敖东 248,909 6,210,279.55 0.19
160 600741 华域汽车 439,762 6,161,065.62 0.19
161 000540 中天城投 976,263 6,082,118.49 0.19
162 000876 新希望 723,872 6,022,615.04 0.19
163 601111 中国国航 888,707 6,007,659.32 0.19
164 002475 立讯精密 305,514 6,003,350.10 0.19
165 000630 铜陵有色 2,325,100 5,905,754.00 0.18
166 601933 永辉超市 1,420,916 5,868,383.08 0.18
167 600415 小商品城 949,270 5,866,488.60 0.18
168 600663 陆家嘴 256,068 5,825,547.00 0.18
169 002385 大北农 714,113 5,755,750.78 0.18
170 600018 上港集团 1,126,693 5,746,134.30 0.18
171 600085 同仁堂 191,503 5,704,874.37 0.18
172 600839 四川长虹 1,286,063 5,684,398.46 0.18
173 000963 华东医药 84,298 5,681,685.20 0.18
174 601800 中国交建 532,100 5,603,013.00 0.17
175 603993 洛阳钼业 1,349,419 5,600,088.85 0.17
176 000060 中金岭南 536,828 5,599,116.04 0.17
177 600068 葛洲坝 960,154 5,588,096.28 0.17
178 300003 乐普医疗 304,300 5,550,432.00 0.17
179 002081 金螳螂 550,034 5,511,340.68 0.17
180 000046 泛海控股 541,304 5,472,583.44 0.17
181 000826 启迪桑德 178,786 5,461,912.30 0.17
182 000792 盐湖股份 258,672 5,457,979.20 0.17
183 000750 国海证券 735,725 5,437,007.75 0.17
184 002292 奥飞娱乐 181,424 5,433,648.80 0.17
185 000413 东旭光电 622,800 5,349,852.00 0.17
186 600150 中国船舶 240,011 5,342,644.86 0.17
187 600398 海澜之家 470,542 5,317,124.60 0.17
188 600583 海油工程 768,191 5,308,199.81 0.17
189 600153 建发股份 439,688 5,276,256.00 0.16
第41页共56页
190 600816 安信信托 307,719 5,191,219.53 0.16
191 600157 永泰能源 1,294,700 5,101,118.00 0.16
192 002007 华兰生物 161,849 5,082,058.60 0.16
193 000402 金融街 518,832 5,043,047.04 0.16
194 300144 宋城演艺 202,298 5,039,243.18 0.16
195 300015 爱尔眼科 137,525 5,023,788.25 0.16
196 600588 用友网络 253,728 4,967,994.24 0.15
197 000977 浪潮信息 208,631 4,892,396.95 0.15
198 600895 张江高科 269,900 4,879,792.00 0.15
199 600060 海信电器 273,100 4,828,408.00 0.15
200 600074 保千里 319,600 4,768,432.00 0.15
201 601106 中国一重 911,193 4,747,315.53 0.15
202 300058 蓝色光标 488,404 4,742,402.84 0.15
203 002152 广电运通 283,500 4,660,740.00 0.15
204 600688 上海石化 763,516 4,657,447.60 0.15
205 601333 广深铁路 1,183,755 4,628,482.05 0.14
206 002422 科伦药业 300,222 4,626,421.02 0.14
207 600332 白云山 186,643 4,598,883.52 0.14
208 600820 隧道股份 547,300 4,591,847.00 0.14
209 600642 申能股份 790,843 4,539,438.82 0.14
210 601098 中南传媒 250,100 4,529,311.00 0.14
211 000425 徐工机械 1,476,151 4,517,022.06 0.14
212 600256 广汇能源 1,091,980 4,477,118.00 0.14
213 300002 神州泰岳 415,582 4,421,792.48 0.14
214 601866 中海集运 1,107,700 4,386,492.00 0.14
215 002470 金正大 544,812 4,385,736.60 0.14
216 600376 首开股份 388,635 4,321,621.20 0.13
217 601258 庞大集团 1,571,438 4,321,454.50 0.13
218 600252 中恒集团 970,991 4,214,100.94 0.13
219 600027 华电国际 850,147 4,208,227.65 0.13
220 000738 中航动控 159,084 4,199,817.60 0.13
221 000415 渤海金控 606,700 4,137,694.00 0.13
222 600737 中粮屯河 357,000 4,123,350.00 0.13
223 601718 际华集团 539,000 4,117,960.00 0.13
224 600875 东方电气 418,383 4,108,521.06 0.13
225 000709 河钢股份 1,481,149 4,102,782.73 0.13
226 601991 大唐发电 1,045,107 4,065,466.23 0.13
227 600873 梅花生物 649,612 4,034,090.52 0.13
228 601021 春秋航空 83,800 4,017,372.00 0.13
第42页共56页
229 600373 中文传媒 191,267 3,968,790.25 0.12
230 600362 江西铜业 289,300 3,899,764.00 0.12
231 600005 武钢股份 1,406,823 3,882,831.48 0.12
232 002129 中环股份 465,282 3,857,187.78 0.12
233 601117 中国化学 685,999 3,793,574.47 0.12
234 600170 上海建工 989,754 3,790,757.82 0.12
235 300133 华策影视 242,570 3,776,814.90 0.12
236 000729 燕京啤酒 491,080 3,727,297.20 0.12
237 600704 物产中大 397,280 3,718,540.80 0.12
238 600037 歌华有线 241,094 3,667,039.74 0.11
239 000039 中集集团 256,468 3,634,151.56 0.11
240 601225 陕西煤业 694,210 3,589,065.70 0.11
241 000061 农产品 294,944 3,586,519.04 0.11
242 600372 中航电子 182,941 3,561,861.27 0.11
243 300251 光线传媒 307,044 3,549,428.64 0.11
244 601633 长城汽车 420,098 3,545,627.12 0.11
245 000778 新兴铸管 759,694 3,524,980.16 0.11
246 601179 中国西电 692,800 3,512,496.00 0.11
247 002027 分众传媒 211,800 3,496,818.00 0.11
248 601872 招商轮船 741,650 3,470,922.00 0.11
249 300146 汤臣倍健 252,719 3,421,815.26 0.11
250 600038 中直股份 82,100 3,405,508.00 0.11
251 002065 东华软件 181,259 3,393,168.48 0.11
252 601992 金隅股份 436,075 3,379,581.25 0.11
253 601898 中煤能源 641,047 3,307,802.52 0.10
254 000999 华润三九 136,194 3,298,618.68 0.10
255 601216 君正集团 439,906 3,286,097.82 0.10
256 600008 首创股份 836,800 3,255,152.00 0.10
257 002195 二三四五 264,600 3,251,934.00 0.10
258 000712 锦龙股份 155,699 3,232,311.24 0.10
259 600827 百联股份 267,464 3,230,965.12 0.10
260 603000 人民网 192,720 3,201,079.20 0.10
261 000883 湖北能源 676,700 3,133,121.00 0.10
262 300168 万达信息 120,000 3,118,800.00 0.10
263 000800 一汽轿车 282,955 3,078,550.40 0.10
264 002146 荣盛发展 456,138 3,065,247.36 0.10
265 600021 上海电力 298,100 3,061,487.00 0.10
266 600863 内蒙华电 1,013,550 3,060,921.00 0.10
267 002294 信立泰 108,778 2,958,761.60 0.09
第43页共56页
268 002153 石基信息 110,983 2,927,731.54 0.09
269 600959 江苏有线 207,400 2,895,304.00 0.09
270 300085 银之杰 95,000 2,840,500.00 0.09
271 600600 青岛啤酒 97,129 2,823,540.03 0.09
272 601928 凤凰传媒 265,812 2,801,658.48 0.09
273 600666 奥瑞德 80,200 2,787,752.00 0.09
274 000156 华数传媒 149,494 2,773,113.70 0.09
275 601958 金钼股份 336,608 2,743,355.20 0.09
276 000027 深圳能源 413,500 2,638,130.00 0.08
277 600582 天地科技 573,200 2,579,400.00 0.08
278 600648 外高桥 130,400 2,570,184.00 0.08
279 002424 贵州百灵 146,528 2,520,281.60 0.08
280 601808 中海油服 206,225 2,505,633.75 0.08
281 000825 太钢不锈 788,805 2,492,623.80 0.08
282 000898 鞍钢股份 639,600 2,449,668.00 0.08
283 601608 中信重工 453,000 2,432,610.00 0.08
284 600871 石化油服 625,400 2,401,536.00 0.07
285 601118 海南橡胶 409,850 2,291,061.50 0.07
286 600317 营口港 674,001 2,264,643.36 0.07
287 002399 海普瑞 129,545 2,261,855.70 0.07
288 600783 鲁信创投 103,771 2,242,491.31 0.07
289 600098 广州发展 283,790 2,219,237.80 0.07
290 600685 中船防务 85,400 2,165,744.00 0.07
291 600578 京能电力 479,700 2,053,116.00 0.06
292 600998 九州通 114,018 1,996,455.18 0.06
293 600188 兖州煤业 133,121 1,456,343.74 0.05
294 600022 山东钢铁 586,800 1,390,716.00 0.04
295 600606 绿地控股 126,200 1,365,484.00 0.04
296 002568 百润股份 61,900 1,361,800.00 0.04
297 603885 吉祥航空 49,100 1,288,875.00 0.04
298 601016 节能风电 71,750 712,477.50 0.02
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 000629 *ST钒钛 1,521,150 3,635,548.50 0.11
2 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.03
第44页共56页
3 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
4 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01
5 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01
6 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
7 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.01
8 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
9 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.01
10 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.01
11 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01
12 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
13 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00
14 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00
15 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00
16 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00
17 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00
18 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00
19 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00
20 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
21 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
22 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00
23 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
24 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 601318 中国平安 39,271,435.05 1.41
2 600016 民生银行 30,072,178.48 1.08
3 601328 交通银行 24,590,796.11 0.88
4 601166 兴业银行 24,253,446.66 0.87
5 600000 浦发银行 22,152,134.53 0.79
6 600036 招商银行 19,552,213.32 0.70
7 601288 农业银行 16,128,162.60 0.58
8 600030 中信证券 15,258,072.14 0.55
第45页共56页
9 600900 长江电力 14,363,489.98 0.51
10 601988 中国银行 13,476,226.00 0.48
11 600837 海通证券 12,915,693.60 0.46
12 600519 贵州茅台 12,897,950.23 0.46
13 601169 北京银行 11,982,071.45 0.43
14 600958 东方证券 11,745,246.00 0.42
15 601766 中国中车 10,987,924.48 0.39
16 002739 万达院线 10,945,603.08 0.39
17 600887 伊利股份 10,011,155.84 0.36
18 601668 中国建筑 9,736,259.70 0.35
19 601377 兴业证券 9,589,798.86 0.34
20 601601 中国太保 9,231,236.43 0.33
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 600016 民生银行 26,642,956.83 0.95
2 600000 浦发银行 16,924,545.10 0.61
3 601318 中国平安 10,778,862.83 0.39
4 601166 兴业银行 6,093,123.60 0.22
5 600637 东方明珠 5,958,471.92 0.21
6 600315 上海家化 5,635,416.74 0.20
7 600036 招商银行 4,977,860.00 0.18
8 000839 中信国安 4,943,470.88 0.18
9 601238 广汽集团 4,712,406.11 0.17
10 600549 厦门钨业 4,645,271.85 0.17
11 002038 双鹭药业 4,515,484.20 0.16
12 000983 西山煤电 4,426,395.20 0.16
13 601288 农业银行 4,394,720.00 0.16
14 002024 苏宁云商 4,292,381.00 0.15
15 600030 中信证券 4,282,743.38 0.15
16 600519 贵州茅台 3,998,618.55 0.14
17 601328 交通银行 3,935,542.35 0.14
18 600837 海通证券 3,830,326.14 0.14
第46页共56页
19 600690 青岛海尔 3,823,313.00 0.14
20 002353 杰瑞股份 3,820,026.43 0.14
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,134,277,736.33
卖出股票收入（成交）总额 362,391,498.33
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
第47页共56页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：
海通证券：
违规行为：
海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以下简称HOMS系统）开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。
截止调查日，海通证券客户中，有120个使用HOMS系统接入的主账户。对上述客户，海通证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。
海通证券通过添加白名单方式允许客户使用HOMS系统进行交易，缺少实质性审核。在客户回访方面，海通证券虽然对客户进行了回访，但在回访时没有对客户交易委托电话、IP、MAC等与客户进行全面核对。使用HOMS系统进行分仓交易的账户由于操作子账户多，主账户的交易较为频繁、异常，明显不同于其他普通账户，但海通证券没有对该等账户重点关注，缺少有效监督。
海通证券在未采集、上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查
等程序。
综上，海通证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证
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券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利2865.3万元。时任海通证券零售与网络金融部总经理丁学清及邹二海、信息技术管理部总经理沈云明、合规与风险管理总部副总经理宋世浩是直接负责的主管人员，宁波百丈东路营业部前台负责人高宏杰、宁波百丈东路营业部总经理方贤明、杭州解放路营业部副总经理汪峥为其他直接责任人员。
处分类型：
根据当事人违法行为的事实、性质、清洁和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会拟决定：
一、对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款；
二、对丁学清给予警告，并处以10万元罚款；
三、对邹二海给予警告，并处以10万元罚款；
四、对高宏杰给予警告，并处以10万元罚款；
五、对汪峥给予警告，并处以5万元罚款；
六、对方贤明给予警告，并处以5万元罚款；
七、对沈云明给予警告，并处以5万元罚款；
八、对宋世浩给予警告，并处以5万元罚款。
投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 580,333.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,173.85
5 应收申购款 368,128.06
6 其他应收款 54.88
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 1,004,690.14
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明
净值比例（%）
1 000629 *ST钒钛 3,635,548.50 0.11 重大事项
2 601611 中国核建 775,274.28 0.02 临时停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
121,567 29,095.80 1,823,334,260.71 51.55% 1,713,755,014.36 48.45%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 762,861.40 0.02%
持有本基金
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
3,606,421,751.69
基金合同生效日（2009年3月5日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,643,109,848.96
本报告期基金总申购份额 1,711,870,068.94
减:本报告期基金总赎回份额 817,890,642.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,537,089,275.07
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
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10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
中信证券 1822,282,623.97 55.15% 601,334.39 52.54% -
平安证券 2353,297,173.46 23.69% 255,597.01 22.33% -
银河证券 1315,516,144.72 21.16% 287,530.56 25.12% -
长江证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
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c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金退租西南证券股份有限公司的26262上海交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
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10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信沪深300指数证券投资基 中国证监会指定的 2016年1月12日
金第九次分红公告 媒介
2 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年1月12日
浙江金观诚财富管理有限公司费 媒介
率调整的公告
3 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年1月30日
副总经理变更的公告 媒介
4 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年2月24日
中国银河证券股份有限公司费率 媒介
调整的公告
5 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年3月4日
增加浙商银行股份有限公司为旗 媒介
下基金销售机构的公告
6 工银瑞信基金管理有限公司北京 中国证监会指定的 2016年3月15日
分公司关于营业场所变更的公告 媒介
7 关于增加太平洋证券股份有限公 中国证监会指定的 2016年3月22日
司为工银瑞信基金管理有限公司 媒介
旗下部分基金销售机构的公告
8 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年4月5日
深圳市新兰德证券投资咨询有限 媒介
公司费率调整的公告
9 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年4月22日
增加奕丰金融服务（深圳）有限公 媒介
司为旗下基金销售机构并实行费
率优惠的公告
10 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年5月7日
中证金牛（北京）投资咨询有限公 媒介
司费率调整的公告
11 关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年5月11日
网上交易支付宝渠道关闭基金支 媒介
付服务的公告
12 关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年5月11日
淘宝基金店关闭申购服务的公告 媒介
13 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年6月2日
增加珠海盈米财富管理有限公司 媒介
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告
14 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年6月20日
上海联泰资产管理有限公司费率 媒介
调整的公告
15 关于直销电子自助交易系统继续 中国证监会指定的 2016年6月28日
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开展基金转换费率优惠活动的公 媒介
告
16 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年6月30日
直销渠道招商银行网银支付方式 媒介
基金申购费率优惠活动的公告
17 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年6月30日
调整京东金融平台基金申购费率 媒介
优惠的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信沪深300指数型证券投资基金募集的文件
2、《工银瑞信沪深300指数型证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信沪深300指数型证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信沪深300指数型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
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