基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二○一一年二月



重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2006年6月2日证监基金字[2006]104号文核准募集。本基金的基金合同于2006年7月13日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2011年1月12日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2010年12月31日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层

法定代表人:杨凯生

成立日期:2005年06 月21日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93号

中国银行业监督管理委员会银监复[2005]105号

经营范围:基金募集 基金销售 资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元人民币

联系人: 朱碧艳

联系电话:010-58698918

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55% 瑞士信贷占公司注册资本的25% 中国远洋运输(集团)总公司占公司注册资本的20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

李晓鹏先生:董事长,经济学博士。自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984年加入中国工商银行,2004年9月任中国工商银行副行长,曾任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行(阿拉木图)股份公司董事长、中国工商银行(中东)有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。

Neil Harvey 先生:董事。瑞士信贷董事总经理,长驻香港工作,负责资产管理部的环球新兴市场及亚太区市场业务,是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚太地区执行委员会成员。2010年重返瑞士信贷工作,在此之前任职于复兴集团(Renaissance Group),最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006年加盟复兴集团之前,Harvey先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金——Bennelong资产管理公司。Harvey先生1993年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年间,分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投资银行部和客户拓展业务的负责人。此外,他创立并管理了瑞士信贷在亚洲(除日本)的固定收益业务,并担任了多个领导职务,包括新兴市场固定收益分配全球负责人,管理中东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。

David Peter Walker先生:独立董事,1978年至1983年任职于J.P.Morgan,负责跨国企业的资金管理咨询研究的推广及进行,以及推广及执行债务融资 1983年至1990年任职于Bankers Trust,先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负责亚太区(日本除外)的银行及证券业务 1990年至2003年5月,任职于瑞士信贷第一波士顿,担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职 2003年6月至今,成立物业发展业务公司,并兼任几家英国公司的董事。

陈晓燕女士:董事,学士。1982-1984年任职于中国人民银行会发局。1984-1986年任中国工商银行会计部营业处处长。1986-1998年任中国工商银行会计部副主任。1998-1999年任中国工商银行银行卡部主任。1999-2001年任中国工商银行资金营运部总经理。2001年1月至2009年7月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009年7月至今任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。

刘国恩先生:独立董事,经济学博士,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国医药经济研究中心主任,博士生导师。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000-2006,获终身教职) 曾担任中国留美经济学会2004-2005届主席以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职,同时承担了包括国家发改委、世界银行等直接立项资助的重大课题。

牛大鸿先生:独立董事, 博士。1995-2000年ASIAN MERCHANTS PTE LTD副总经理、总经理。1999-2000年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD副总裁(兼)。2000年至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD执行总裁。

蔡昀先生:董事,学士。1990-1993年任职于中远总公司审计处。1993-1994年任职于中远(集团)总公司审计处。1994-1996年任职于中远英国公司。1996-1998年任中远(集团)总公司监督部审计室副主任。1998-1999年任中远(集团)总公司监督部审计处处长。1999-2006年任中远英国公司副总经理。2006年11月至今任中远(集团)总公司财务部副总经理。

赵跃女士:董事,硕士。1987-1994年在中国工商银行信托投资公司工作。1994-1998年在工商国际金融有限公司工作,1998.01-1998.09 任工商国际金融有限公司常务董事、副总经理。1998-2002年任中国工商银行证券基金托管部总经理。2002-2004年任中国工商银行资产托管部副总经理(总经理级)。2004年至今任中国工商银行养老金业务部(原企业年金中心)总经理。

郭特华女士: 董事,总经理,博士。1989-1998年中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,1998-2005 年中国工商银行总行资产托管部历任处长,副总经理。

2. 监事会成员

张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。

Sarah Pearson女士:监事,法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚(新南威尔士州)的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官,负责亚太区及全球新兴市场的资产管理业务。Pearson女士于1994年加盟伦敦瑞士信贷金融产品 (Credit Suisse Financial Products), 1996年至2010年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和悉尼。出任现有职务前,Pearson女士曾任亚太区区域总顾问六年,并在2006年至2010年期间担任瑞士信貸澳洲區首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前,Pearson女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。

王妍敏女士:监事,硕士,会计师。1997.08-1999.04中远(集团)总公司资产管理中心员工。1999.04-2009.02中远(集团)总公司监督部员工。2009.02至今任中远(集团)总公司监督部财务审计室副经理。2010年7月起兼任中远慈善基金会监事。

江明波先生:毕业于复旦大学,获理学硕士学位。2000年7月至2001年12月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员。2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,2001年12月至2003年7月担任债券研究员 2003年7月至2003年11月担任基金经理助理 2003年11月26日至2007年1月20日担任普天债券基金经理 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金债券组合和回购组合基金经理 2006年8月至2006年12月担任机构理财部总监助理 2004年6月至2006年12月担任固定收益小组负责人。2008年4月14日至今,担任工银瑞信信用添利基金基金经理。2008年11月起,担任专户投资部副总监。2009年11月起,担任专户投资部固定收益总监。2010年6月起,担任专户投资部总监。

刘坤女士:监事,硕士,中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。2002年至2007年,任职于华安基金管理有限公司北京分公司,担任高级经理 2000年至2002年,任职于环球太阳海网络电视有限公司,担任高级财务经理 1998年至2000年,任职于北京东方龙马系统集成有限公司,担任财务经理。1995年至1998年,任职于北京康拓科技开发集团总公司,担任主管会计。1991年至1994年,任职于北京康捷电子工程有限公司,担任主管会计。2007年11月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任高级经理。2010年8月起担任财务部业务主管。

3. 其他高级管理人员

朱碧艳女士: 督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

夏洪彬先生:副总经理,工商管理硕士。1999年至2003年任职于瑞士信贷资产管理公司,历任高级风险分析师、副总裁 2003年至2005年,任职于瑞士信贷第一波士顿,曾担任CSFB/Tremont对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006年加入瑞士信贷集团资产管理部,历任副总裁、董事。

肖在翔先生:副总经理,毕业于中国社会科学院研究生院。1980年至1982年任职于中国人民银行,1984年至2007年任职于中国工商银行,历任储蓄部储蓄业务处处长,零售业务部副总经理,个人金融业务部副总经理。

4.本基金基金经理

曲丽女士,毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业,获管理学硕士学位。2001年5月至2006年12月,任职于华夏证券研究发展部,2005年华夏证券有限公司重组更名为中信建投证券有限公司,担任资深分析师。2007年1月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年1月至2009年11月,担任高级研究员。2007年11月12日至2009年11月17日,兼任工银瑞信精选平衡基金基金经理。2009年11月18日至今任职于权益投资部,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

陈守红先生,毕业于中南财经政法大学,获博士学位。1997年7月至2000年5月,任职于光大证券有限公司,担任高级经理。2000年5月至2003年8月,任职于平安证券有限公司,担任研究所负责人。2003年8月至2005年2月,任职于兴业基金管理有限公司,担任研究总监。2005年3月至2007年11月,任职于巨田基金管理有限公司,担任投资副总监和基金经理。 2005年3月25日至2007年11月16日,担任巨田基础行业基金基金经理。2007年12月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。2008年8月4日至今,担任工银瑞信大盘蓝筹基金基金经理。2010年1月25日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。

本基金历任基金经理:

张翎先生,2006年9月21日至2007年7月18日担任本基金基金经理

杨建勋先生,2007年3月19日至2007年11月12日担任本基金基金经理。

吴刚先生,2006年7月13日至2008年2月20日担任本基金基金经理。

王筱苓女士,2007年1月5日至2008年2月20日担任本基金基金经理。

司晓晨先生,2007年11月12日至2010年6月17日担任本基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员

主任:总经理郭特华女士。

成员:权益投资总监何江旭先生,专户投资部总监江明波先生,首席经济学家陈超先生,权益投资部总监曹冠业先生,国际业务总监郝康先生,固定收益部总监杜海涛先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基本情况如下:

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:(010) 6759 5003

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:杨凯生

客户服务电话:400-811-9999、010-58698918

传 真:010-66583100

联系人:杨光

网 址:www.icbccs.com.cn

2、代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号

办公地址:中国北京复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

(2) 中国建设银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人: 郭树清

客户服务电话: 95533

网址: www.ccb.com

(3) 中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

网址: www.95599.cn

(4) 交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5) 兴业银行股份有限公司

住所:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

电话:(021)52629999

传真:(021)62569070

联系人:陈晓瑾、潘玲

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:邓炯鹏

客户服务统一咨询电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7) 中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

联系人:李伟

电话:010-68098778

传真:010-68560312

客服电话:95595 (全国)

网址:www.cebbank.com

(8) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:阎冰竹

电话:010-66226044、66223251

传真:010-66226045、66226047

客服电话:010-96169

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(9) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

客户服务电话:95568

传真:010-83914283

联系电话:010-58351666

联系人:吴海鹏、董云巍

公司网站:www.cmbc.com.cn

(10)深圳发展银行股份有限公司

地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

邮政编码: 518001

联系人: 周勤

传真电话: 0755-82080714

客服电话: 95501

公司网址: www.sdb.com.cn

(11)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人: 孔丹

客服电话:95558

联系人:金蕾

电话:010-65557013

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

(12)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

客服电话:400-888-8811

联系人:王宏

联系电话:022-58316666

传真:022-58316259

网址:www.cbhb.com.cn

(13)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

客服电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

(14)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

电话:(021)22169999

传真:(021)22169134

公司网址:www.ebscn.com

(15)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-38676161

传真:021-38670161

客户服务热线:400-8888-666

公司网站:www.gtja.com

(16)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

联系人:李洋

电话:(010)66568047

公司网址:www.chinastock.com.cn

(17)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:(010)65182261

联系人:魏明

公司网址:www.csc108.com

(18)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

客户服务热线:95565、4008888111

公司网址:www.newone.com.cn

(19)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

电话:010-84683893

联系人:陈忠

公司网址:www.ecitic.com

(20)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

客服电话:4008888123

业务联系电话:021-38565785

业务联系人:谢高得

网站www.xyzq.com.cn

(21)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

客户服务热线:400-8888-001、021-962503

公司网址:www.htsec.com

(22)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:0532-85022273

传真:0532-85022605

联系人:刘光明

公司网址:www.zxwt.com.cn

客户咨询电话:0532-96577

(23)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:李良

网址:www.95579.com

客户服务电话:95579或4008-888-999

(24) 申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

电话:021-54033888

传真:021-54035333

客服电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

(25)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

法定代表人:刘汝军

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

联系人:常向东

客户服务电话: 0471-4961259

网址:www.cnht.com.cn

(26)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

网址:http://www.essence.com.cn

(27)国元证券股份有限公司

公司注册及办公地址 安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

联系电话:0551-2207936

传真电话:0551-2207965

客户服务电话:全国:4008888777

安徽省:96888

公司网址:www.gyzq.com.cn

(28) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人:何如

基金业务联系人:齐晓燕

联系电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

全国统一客户服务电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

(29)华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马昭明

联系人:盛宗凌

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

公司网站:www.lhzq.com

客服电话:95513,400-8888-555

(30)国联证券股份有限公司

法定代表人:雷建辉

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

联系人:袁丽萍

开放式基金咨询电话:4008885288, 0510-82588168

公司网站: http://www.glsc.com.cn

(31)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市丰台区北路81号

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100140

负 责 人:赵大建

投诉电话:400-889-5618

公司网站:www.e5618.com

(32)广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

联系人:黄岚

统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

(33)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:匡婷

电话:0755-83516289

传真:0755-83516199

客户服务热线:0755-33680000 、400 6666 888

长城证券网站:www.cc168.com.cn

(34)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人: 陈林

组织形式:有限责任公司

客户服务电话:4008209898

公司网站: http://www.cnhbstock.com/

(35)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

客户服务电话: 4006515988

公司网址:www.bhzq.com

(36)齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283906

传真:0531-81283900

客户服务热线: 95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(37)东海证券有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼

法定代表人:朱科敏

联系人:李涛

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

公司网址:http://www.longone.com.cn

客户服务热线:0519-88166222 021-52574550 0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

(38)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人:汤世生

联系人:李巍

联系电话:010-88085338

传真:010-88085240

公司网站:www.hysec.com

客服电话:4008-000-562

(39)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨小阳

电话:(0755)82026521

传真:(0755)82026539

联系人:刘权

客户服务热线:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

(40)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

全国免费业务咨询电话:4008816168

网址:http://www.PINGAN.com

(41)中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号

法定代表人:姚江涛

联系人: 戴蕾

电话: 0791-6794744

传真: 0791-6789414

客户服务热线:0791-6781119

公司网站: www.avicsec.com

(42)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人:郁忠民

网址:www.962518.com.cn

客户服务电话:021-962518

(43)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:崔海涛

联系人:黄英

联系电话:010-66555835

传真:010-66555246

公司网站:www.dxzq.net.cn

(44)山西证券股份有限公司

办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

组织形式:股份有限公司

注册资本:20亿元人民币

存续期间:持续经营

客服电话:400-666-1618

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

网址:www.i618.com.cn

(45)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话:4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

(46)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务热线:95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(47)广发华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

电 话:0591-87841160

传 真:0591-87841150

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(48)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼,17楼

法定代表人: 吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:樊刚正

客户服务电话: 020-961303

网址:www.gzs.com.cn

(49) 中信金通证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

联系人:俞会亮

联系电话:0571-85776115

公司网站:www.bigsun.com.cn

客户服务中心电话:0571-96598

(50)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(51)中国国际金融有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:李剑阁

联系人:王雪筠

(52)方正证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

联系电话:0731-85832343

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

(53)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法人代表人:王珠林

联系人:徐雅筠

联系电话:023-63786060

传真:023-63786215

客服电话:4008096096

公司网址:www.swsc.com.cn

(54)厦门证券有限公司

注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

联系方式:0592-5161642

网址:www.xmzq.cn

客户服务电话:0592-5163588

(55)华龙证券有限责任公司

注册(办公)地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890100

传真:0931-4890118

客服电话:0931-4890100、4890619、4890618

公司网址:www.hlzqgs.com

(56)联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市下埔路14号

法定代表人: 徐刚

联系人:丁宁

电话:010-64408820

传真:010-64408252

客服电话:400-8888-929

网址:http://www.lxzq.com.cn

(57)西藏同信证券有限责任公司

客户服务电话:400-881-1177

网址:www.xzsec.com

(58)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区月坛北街26号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

法定代表人:丁之锁

联系人:梁宇

联系电话:010-58568007

联系传真:010-58568062

公司网址:www.hrsec.com.cn

客服电话:010-58568118

(59)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人: 潘锴

电话:0431-85096709

客户服务电话:4006000686

网址:www.nesc.cn

(60)红塔证券股份有限公司

地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:况雨林

客服电话:0871-3577930

联系人:刘晓明

电话:0871-3577942

(61)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777

联系人:樊昊

客服电话:025-95597(江苏省外需加区号)

网址:www.htsc.com.cn

(62)中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人 石保上

联系人 程月艳 耿铭

联系电话 0371—65585670

联系传真 0371--65585665

公司网址 www.ccnew.com

客服电话 967218 400-813-9666

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

住 所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

办公地址:北京经济技术开发区地盛南街1号国光高科大厦4F

法定代表人:杨凯生

电 话:010-65179888

传 真:010-85159100

联系人:朱辉毅

(三)律师事务所及经办律师

名 称:北京市德恒律师事务所

住 所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人:王丽

电 话:(010)66575888

传 真:(010)65232181

经办律师:李晓明、贾琛

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称:安永华明会计师事务所

住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

法定代表人:葛明

经办注册会计师:张小东,金馨

联系电话:(010)58153000

传真:(010)85188298

联系人:葛明,金馨

四、基金的名称

本基金名称:工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:混合型基金

六、基金的投资目标

有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。本基金投资组合资产配置范围为:股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%,债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。

八、基金的投资策略

本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。本基金的投资决策流程如下图所示:

■

投资决策流程

1.资产配置策略

本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险,也具有较高的收益潜力。通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置,使本基金在保持中等风险水平的基础上,实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。

在不同的市场阶段,本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。

2.股票投资策略

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。

(1)行业分析与配置

本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。

一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重 而对于那些盈利能力与投资吸引力平常、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,则给予较低的权重。

(2)公司竞争优势评价

企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、经营管理水平及技术创新能力等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点:

A)具有良好公司治理结构,注重股东回报,已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力

B)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略

C)在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势或其它特定优势,公司主要业务或产品市场份额处于行业前10名或者前50%

D)在特定领域具有原材料、专有技术或其它专有资源

E)具有较强技术创新能力

F)财务稳健,经营效率及盈利能力较强,过去三年平均净资产收益率(ROE)处于行业前50%。

本基金认为,具有上述特点的企业,具有长期可持续增长能力,从长期看将随着国民经济的增长在行业内占据重要市场地位,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。

(3)价值评估

在定性分析的基础上,本基金采用现金流折现模型、相对估值法等方法评估上市公司的市场价值。同时,本基金还将参考HOLT价值评估系统所进行的股票价值评估结果。HOLT是本基金管理人从外方股东瑞士信贷引入的其独有的公司绩效与价值评估系统。HOLT 分析上市公司的现金流投资回报率(Cash Flow Return on Investment, CFROI),并应用现金流折现(Discounted Cash Flow)模型对股票进行估值。

(4)股票选择及组合优化

综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化。

4.债券投资策略

本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度, 专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

(1)利率策略

研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

(2)信用策略

根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。

(3)债券选择与组合优化

基于利率期限结构及债券的信用级别,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。

(4)可转换债券投资

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的20%。

4.权证投资策略

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准是新华巴克莱资本中国综合债券指数

本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指数指数收益率。

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国A股市场指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势。沪深300指数中的指数股的发布和调整均由交易所完成, 具有较强的公正性与权威性。

新华巴克莱资本中国综合债券指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场全部固定收益证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

本基金是混合型基金中的平衡型基金,基金在运作过程中将维持60%左右的股票资产目标配置比例,40%左右的债券及其它具有高流动性的短期金融工具,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为60%与40%。

随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。

十一、基金的投资组合报告

1、 报告期末基金资产组合情况

本投资组合报告期为2010年10月1日起至12月31日止。

1报告期末基金资产组合情况

■

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8 投资组合报告附注

■

■

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2006年7月13日,基金合同生效以来(截至2010年12月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

■

2、本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

(2006年7月13日至2010年12月31日)

■

注:本基金合同于2006年7月13日生效。截至报告日本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条(三)投资范围、(七)投资组合限制与禁止行为中各项要求。本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%,债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%,法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费

(2)基金托管人的托管费

(3)基金财产拨划支付的银行费用

(4)基金合同生效后的信息披露费用

(5)基金份额持有人大会费用

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

(7)基金的证券交易费用

(8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)上述第(一)款第1条中第(3)到(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5.基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过3%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

■

申购费用由申购人承担,不列入基金财产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售等各项费用。

2、赎回费

■

注:1年指365天。

赎回费用由赎回人承担,赎回费总额的25%归入基金财产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、转换费

本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率、转换费率或收费方式,并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,更新内容如下:

1、在“三、基金管理人”部分,更新了相关内容。

2、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况的相关内容进行了更新。

3、在“五、相关服务机构”部分,对部分代销机构的信息进行了更新并根据相关公告增加了相关代销机构信息。

4、“七、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了相关内容。

5、在“八、基金的投资”部分,更新了相关内容。

6、在“九、基金的业绩”部分,更新了相关内容。

7、在“二十、对基金份额持有人的服务,更新了相关内容。

8、在“二十一、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间的历次公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一一年二月二十五日

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,150,470,106.61 71.01
其中:股票 5,150,470,106.61 71.01
2 固定收益投资 1,615,404,120.14 22.27
其中:债券 1,615,404,120.14 22.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 462,818,065.67 6.38
6 其他资产 24,482,844.80 0.34
7 合计 7,253,175,137.22 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 34,251,000.75 0.48
B 采掘业 328,693,197.86 4.60
C 制造业 2,892,818,390.96 40.46
C0 食品、饮料 589,927,563.64 8.25
C1 纺织、服装、皮毛 167,094,499.29 2.34
C2 木材、家具 61,791,821.51 0.86
C3 造纸、印刷 44,886,005.54 0.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 104,788,767.45 1.47
C5 电子 76,585,762.36 1.07
C6 金属、非金属 482,226,064.57 6.74
C7 机械、设备、仪表 1,198,710,005.33 16.77
C8 医药、生物制品 166,807,901.27 2.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 105,791,810.90 1.48
E 建筑业 188,904,104.83 2.64
F 交通运输、仓储业 175,746,333.98 2.46
G 信息技术业 84,774,393.56 1.19
H 批发和零售贸易 140,554,456.01 1.97
I 金融、保险业 586,864,230.03 8.21
J 房地产业 - -
K 社会服务业 267,279,768.75 3.74
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 344,792,418.98 4.82
合计 5,150,470,106.61 72.04
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 7,890,965 540,767,831.45 7.56
2 000816 江淮动力 42,090,298 327,041,615.46 4.57
3 600770 综艺股份 13,917,212 302,003,500.40 4.22
4 601288 农业银行 100,164,874 268,441,862.32 3.75
5 000786 北新建材 13,902,309 206,032,219.38 2.88
6 600425 青松建化 9,098,046 184,235,431.50 2.58
7 600418 江淮汽车 13,698,605 145,616,171.15 2.04
8 600038 哈飞股份 5,111,368 145,571,760.64 2.04
9 600348 国阳新能 4,599,988 131,927,655.84 1.85
10 000528 柳工 3,499,637 129,486,569.00 1.81
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 70,315,000.00 0.98
3 金融债券 477,018,000.00 6.67
其中:政策性金融债 477,018,000.00 6.67
4 企业债券 647,769,054.74 9.06
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 420,302,065.40 5.88
7 其他 - -
8 合计 1,615,404,120.14 22.59
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 3,168,770 348,121,072.20 4.87
2 080216 08国开16 1,700,000 175,933,000.00 2.46
3 080306 08进出06 1,500,000 151,065,000.00 2.11
4 080305 08进出05 1,000,000 99,640,000.00 1.39
5 0801056 08央行票据56 700,000 70,315,000.00 0.98
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,210,184.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,166,165.33
5 应收申购款 1,106,495.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,482,844.80
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 348,121,072.20 4.87
2 110003 新钢转债 23,046,000.00 0.32
3 125709 唐钢转债 15,410,559.20 0.22
4 110078 澄星转债 12,124,000.00 0.17
5 110007 博汇转债 5,912,000.00 0.08
6 110009 双良转债 3,228,761.60 0.05
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006.7.13-2006.12.31 33.13% 0.72% 25.59% 0.87% 7.54% -0.15%
2007年 96.75% 1.62% 80.36% 1.38% 16.39% 0.25%
2008年 -48.38% 1.97% -44.15% 1.83% -4.23% 0.14%
2009年 50.53% 1.47% 53.13% 1.23% -2.60% 0.24%
2010年 -2.41% 1.23% -6.03% 0.95% 3.62% 0.28%
自基金合同生效起至今 98.62% 1.54% 82.03% 1.35% 16.59% 0.19%
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1,000万 0.8%
M≥1,000万 按笔收取,1,000元/笔
持有期限 赎回费率
持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期M≥2年 全免
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