基金代码:500058 基金简称:银河银丰封闭

银丰证券投资基金2010年第1季度报告


2010-03-31

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2010-04-21

§1 重要提示

§2 基金产品概况

基金简称 银河银丰封闭

交易代码 500058

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2002-08-15

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份

投资目标 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75% 债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55% 现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。

业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。

风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2010年01月01日-2010年03月31日)

1.本期已实现收益 146,643,034.00

2.本期利润 -116,194,250.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0387

4.期末基金资产净值 3,602,254,475.05

5.期末基金份额净值 1.201

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -3.07% 1.84% -3.43% 1.62% 0.36% 0.22%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图

注: 2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。截止至2002年11月15日,建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

尚鹏岳 本基金的基金经理 2007-12-18 - 8 硕士研究生学历,曾在汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。

注:1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

银丰证券投资基金(以下简称"银河银丰封闭")在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称"银河稳健混合")、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称"银河银泰混合")。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:

阶 段 基 金 净值增长率

2010年1季度

银河银泰混合 1.20%

银河稳健混合 0.26%

银河银丰封闭 -3.07%

4.3.3 异常交易行为的专项说明

银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,沪深300下跌5.99%,中小板100指数上涨4.26%,中小盘指数大幅超越大盘指数。餐饮旅游、电子元器件、纺织服装、信息设备、轻工制造行业涨幅超前,黑色金属、采掘、有色金属、化工行业跌幅较大。小盘高成长股一季度受到热捧,大盘偏价值类股票逐步走弱。一季度银河银丰股票投资维持高仓位,行业配置方面,减持了交通运输、仓储业,信息技术行业的投资比例,同时增加了金融、保险业的投资比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金一季度净值增长率为-3.07%,同期业绩比较基准增长率为-3.43%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,674,694,500.27 68.86

其中:股票 2,674,694,500.27 68.86

2 固定收益投资 993,068,105.30 25.56

其中:债券 993,068,105.30 25.56

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 9,063,435.98 0.23

6 其他资产 207,664,127.33 5.35

7 合计 3,884,490,168.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 23,120,000.00 0.64

C 制造业 1,310,163,118.92 36.37

C0 食品、饮料 148,684,011.19 4.13

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 5,188,806.90 0.14

C4 石油、化学、塑胶、塑料 309,737,613.64 8.60

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 298,695,099.00 8.29

C7 机械、设备、仪表 423,950,992.39 11.77

C8 医药、生物制品 123,906,595.80 3.44

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,885,357.16 0.08

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 195,570,000.00 5.43

G 信息技术业 233,102,513.12 6.47

H 批发和零售贸易 59,940,100.00 1.66

I 金融、保险业 535,029,802.36 14.85

J 房地产业 272,025,882.83 7.55

K 社会服务业 4,910,330.88 0.14

L 传播与文化产业 3,645,876.00 0.10

M 综合类 34,301,519.00 0.95

合计 2,674,694,500.27 74.25

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600309 烟台万华 10,400,000 247,000,000.00 6.86

2 600016 民生银行 31,575,552 242,815,994.88 6.74

3 000157 中联重科 7,984,948 188,844,020.20 5.24

4 600009 上海机场 9,000,000 166,770,000.00 4.63

5 600600 青岛啤酒 4,297,001 146,441,794.08 4.07

6 600588 用友软件 4,627,870 135,365,197.50 3.76

7 600031 三一重工 3,890,681 131,932,992.71 3.66

8 601318 中国平安 2,499,948 125,997,379.20 3.50

9 600383 金地集团 8,866,666 125,285,990.58 3.48

10 000401 冀东水泥 6,884,525 119,790,735.00 3.33

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 285,545,677.80 7.93

2 央行票据 576,829,000.00 16.01

3 金融债券 82,197,000.00 2.28

其中:政策性金融债 82,197,000.00 2.28

4 企业债券 46,291,933.80 1.29

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 2,204,493.70 0.06

7 其他 - -

8 合计 993,068,105.30 27.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 0801017 08央票17 1,000,000 102,280,000.00 2.84

2 010203 02国债⑶ 885,050 89,655,565.00 2.49

3 010112 21国债⑿ 855,900 87,455,862.00 2.43

4 010110 21国债⑽ 581,770 59,288,180.70 1.65

5 0801065 08央票65 500,000 51,475,000.00 1.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,104,319.48

2 应收证券清算款 188,958,826.58

3 应收股利 -

4 应收利息 17,600,981.27

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 207,664,127.33

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110006 龙盛转债 1,575,663.70 0.04

2 110005 西洋转债 628,830.00 0.02

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,000,000.00

报告期期间买入总份额 0.00

报告期期间卖出总份额 0.00

报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 3,000,000.00

报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.10

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件

2、《银丰证券投资基金基金合同》

3、《银丰证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

7.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅 在支付工本费后,可在合理时间内取得。


银河基金管理有限公司

二〇一〇年四月二十一日
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