银华惠安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年3月17日（基金合同生效日）起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

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6.4报表附注......20

§7投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......44

§8基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§9开放式基金份额变动......46

§10重大事件揭示......47

10.1基金份额持有人大会决议......47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4基金投资策略的改变......47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8其他重大事件......52

§11影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55

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11.2影响投资者决策的其他重要信息......55

§12备查文件目录......56

12.1备查文件目录......56

12.2存放地点......56

12.3查阅方式......56

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华惠安定期开放混合型证券投资基金

基金简称 银华惠安定期开放混合

基金主代码 501033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月17日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 311,930,777.51份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过对大类资产走势的判断，灵活运用股票市场、债

投资目标 券市场相关投资工具，在严格控制风险的前提下力争

为投资人获取稳健回报。

本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对

宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票

市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求

关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋

势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本

基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和

现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。

投资策略 基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债

券资产比例不低于基金资产的60%，本基金投资于股

票资产比例为基金资产的0%-30%，其中定向增发（非

公开发行）股票资产占股票资产的比例不低于80%。

但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，

每个开放期开始前两个月至开放期结束后两个月内不

受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中国债券总指数收益率

*75%。

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风

风险收益特征 险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型

基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 王永民

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594896

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 （010）66594942

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京西城区复兴门内大街1号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 北京西城区复兴门内大街1号

公楼15层

邮政编码 100738 100818

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月17日-2017年6月30日)

本期已实现收益 2,067,465.24

本期利润 -3,192,776.96

加权平均基金份额本期利润 -0.0102

本期加权平均净值利润率 -1.03%

本期基金份额净值增长率 -1.02%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -3,192,776.96

期末可供分配基金份额利润 -0.0102

期末基金资产净值 308,738,000.55

期末基金份额净值 0.9898

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -1.02%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于2017年3月17日成立，截至报告期期末未满半年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.05% 0.11% 1.90% 0.18% -0.85% -0.07%

过去三个月 -0.82% 0.14% 0.72% 0.20% -1.54% -0.06%

自基金合同 -1.02% 0.13% 0.59% 0.19% -1.61% -0.06%

生效起至今

注：沪深300指数收益率*25%+中国债券总指数收益率*75%。

沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、

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透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中国债券总指数能够较为全面地反映中国固定收益市场的状况，具有广泛的市场代表性。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性，本基金选择沪深300指数和中国债券总指数的加权平均作为本基金的投资业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为2017年3月7日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按

基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出

资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有

限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理

及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业

证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场

证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠 第10页共57页

增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士学位。2008年3月

加盟银华基金管理有限公

司，曾担任行业研究员、

本基金 行业研究组长及基金经理

王鑫钢 的基金 2017年3月 - 8年 助理职务。自2013年

先生 经理 17日 2月7日起担任银华优势

企业证券投资基金基金经

理，自2015年5月6日

起兼任银华成长先锋混合

型证券投资基金基金经理，

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自2016年8月1日起兼

任银华鑫锐定增灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理，自2016年10月

14日起兼任银华鑫盛定

增灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，自

2017年5月2日起兼任

银华万物互联灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理，自2017年5月12日

起兼任银华惠丰定期开放

混合型证券投资基金基金

经理。具有从业资格。国

籍：中国。

硕士学位。曾任职于威海

市商业银行股份有限公司，

2014年加盟银华基金管

理有限公司，曾担任银华

基金管理有限公司投资管

本基金 理三部基金经理助理。自

吴文明 的基金 2017年4月 - 7.5年 2017年3月15日起担任

先生 经理 26日 银华永利债券型证券投资

基金基金经理，自

2017年5月12日起兼任

银华惠丰定期开放混合型

证券投资基金基金经理。

具有从业资格。国籍：中

国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，经济运行平稳。一季度工业增加值及固定资产投资增速都较2016年底有所

改善，虽然房地产调控政策日趋严格，但销售与投资均强于预期。二季度多项经济数据边际弱化，地产销售和投资增速也出现回落。通胀方面，大宗商品价格先上后下，PPI环比由正转负，食品价格疲弱，CPI维持低位运行。市场流动性方面，央行在一季度上调货币政策工具利率，银行间资金市场处于紧平衡态势，资金成本中枢进一步抬升。

债市方面，债券市场整体下跌。经济数据强于预期，央行货币政策转向中性稳健，叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行。六月央行通过公开市场操作使流动性保持稳定，债券 第13页共57页

市场有所反弹。上半年，10年期利率债收益率上行50bp左右，3-5年信用债收益率上行50-

80bp，中低资质、长久期信用债收益率上行幅度更大。在上半年，本基金根据市场变化及不同债券品种的表现对组合结构进行优化，保持了相对较短的久期和适度的杠杆。

2017年上半年，定增市场政策频出。证监会在2月对定增出台新规，全部采用发行日首日

定价规则，且再融资需间隔18个月；5月底证监会修订发布了《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》；同时沪深交易所分别发布了《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《减持新规》）。其中，减持上市公司非公开发行股份的，在解禁后12个月内不得超过其持股量的50%；通过大宗交易方式减持股份，在连续90个自然日内不得超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内不得转让。定增市场的相关政策对定增市场运行进行了有效而细致的规范，要求上市公司主要参与者（包括大股东、高管和特别投资者）树立价值创造理念，强化机构投资者定价作用，引导价值投资理念，保障资本市场稳定发展，并针对个别机构利用信息优势和资金优势进行一二级市场套利、定向增发逐渐演变成为上市公司资本运作工具的现象进行了有效遏制。

本基金认为，定增新规和减持新规等政策对定增的影响短期偏负面，中长期偏正面。短期来看，定增市场供给方——上市公司的定增项目会减少，从中长期来看还会保证一个稳定的体量；定增市场需求方的数量会因为解禁后流动性问题大大减少。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9898元，本报告期份额净值增长率为-1.02%，同期业

绩比较基准收益率为0.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地产销售与投资降温存在必然性，经济增速未来或将有所减弱。通胀方面，基数影响下PPI同比可能逐步回落，CPI全年压力不大。资金面方面，央行货币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。

综合认为未来半年内债券市场可能维持区间震荡，存在波段性的机会，短期仍需要重点关注金融监管政策的落地情况。在策略上，本基金将继续维持适度杠杆水平，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。

在“减持新规”的背景下，本基金封闭期一年半，已投的部分项目50%通过二级市场减持外，

解禁受限的50%股份可能通过大宗交易卖出。同时基金管理人也在多渠道就减持新政沟通，依据

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后续的沟通情况再做具体的投资决策。

展望未来，在宏观经济转型背景下，所谓加杠杆的间接融资的渠道来加速发展已经进入瓶颈期。新兴产业的快速发展快速崛起，以及传统产业的转型升级都离不开这个增发并购这个直接融资的一个渠道，上市公司增发和并购的需求非常旺盛。其次，在目前流动性充裕并且无风险利率和预期收益率的下降的环境下，定增市场被关注，最主要的原因就是第一它有天然的折价率。第三，定增和并购市场监管是不断趋严，经过过去几年的快速发展，定增和并购市场确实出现了众多乱象，监管更多是为了防范风险，监管趋严，从来都是一个短空长多的影响，有助于整体市场长久的发展。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期间未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华惠安定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华惠安定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 30,992,048.95

结算备付金 13,487,215.29

存出保证金 97,945.52

交易性金融资产 6.4.7.2 379,419,678.99

其中：股票投资 28,543,678.99

基金投资 -

债券投资 340,834,000.00

资产支持证券投资 10,042,000.00

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 5,666,581.31

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 429,663,470.06

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 120,500,000.00

应付证券清算款 74,368.37

应付赎回款 -

应付管理人报酬 302,767.37

应付托管费 50,461.24

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 200.00

第17页共57页

应交税费 -

应付利息 -49,578.91

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 47,251.44

负债合计 120,925,469.51

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 311,930,777.51

未分配利润 6.4.7.10 -3,192,776.96

所有者权益合计 308,738,000.55

负债和所有者权益总计 429,663,470.06

注：1、报告截止日2017年06月30日，基金份额净值0.9898元，基金份额总额

311,930,777.51份。

2、本基金于2017年3月17日成立，截至本报告期期末未满半年。

6.2 利润表

会计主体：银华惠安定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年3月17日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

一、收入 -933,856.50

1.利息收入 4,770,013.37

其中：存款利息收入 6.4.7.11 714,320.24

债券利息收入 3,877,054.15

资产支持证券利息收入 17,589.04

买入返售金融资产收入 161,049.94

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -443,627.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -443,627.67

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 -5,260,242.20

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

第18页共57页

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 -

减：二、费用 2,258,920.46

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,066,083.78

2．托管费 6.4.10.2.2 177,680.67

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 501.02

5．利息支出 962,731.69

其中：卖出回购金融资产支出 962,731.69

6．其他费用 6.4.7.20 51,923.30

三、利润总额（亏损总额以“- -3,192,776.96

”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -3,192,776.96

列）

注：本基金于2017年3月17日成立，截至本报告期期末未满半年。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华惠安定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 311,930,777.51 - 311,930,777.51

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,192,776.96 -3,192,776.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

第19页共57页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 311,930,777.51 -3,192,776.96 308,738,000.55

（基金净值）

注：本基金于2017年3月17日成立，截至本报告期期末未满半年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

银华惠安定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2016】3044号文《关于准予银华惠安定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2017年2月8日至2017年3月10日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币

311,781,268.06元，在募集期间产生的利息为人民币149,509.45元，以上实收基金(本息)合计

为人民币311,930,777.51元，折合311,930,777.51份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会

计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2017年3月

17日生效。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有

限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华惠安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 第20页共57页

债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）；本基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的60%，本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-30%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占股票资产的比例不低于80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月至开放期结束后两个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×25%+中国债券总指数收益率×75%。6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的

财务状况以及2017年3月17日至2017年6月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本报告期期间的会计年

度为2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止。

第21页共57页

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 第22页共57页

部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：

第1层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第3层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金主要金融工具的估值方法如下：

1.股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值。

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。

第23页共57页

2.债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

3.权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

第24页共57页

4.分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中的相关原则进行估值。

5.其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 第25页共57页

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用，本基金场内收益分配方式 第26页共57页

为现金分红；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值

税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；

(2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

第27页共57页

(4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税；

(5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(6)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交

易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 992,048.95

定期存款 30,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 30,000,000.00

其他存款 -

合计： 30,992,048.95

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 31,893,598.25 28,543,678.99 -3,349,919.26

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 322,684,934.72 320,700,000.00 -1,984,934.72

银行间市场 20,101,388.22 20,134,000.00 32,611.78

合计 342,786,322.94 340,834,000.00 -1,952,322.94

资产支持证券 10,000,000.00 10,042,000.00 42,000.00

基金 - - -

其他 - - -

第28页共57页

合计 384,679,921.19 379,419,678.99 -5,260,242.20

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,000.92

应收定期存款利息 71,541.61

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 6,069.20

应收债券利息 5,570,336.44

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 17,633.14

合计 5,666,581.31

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 200.00

合计 200.00

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

第29页共57页

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 47,251.44

合计 47,251.44

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 311,930,777.51 311,930,777.51

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 311,930,777.51 311,930,777.51

注：本基金于2017年2月8日起至2017年3月10日向社会公开募集，截至2017年3月17日

（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币311,781,268.06元，

在募集期间产生的活期存款利息为人民币149,509.45元，以上实收基金（本息）合计为人民币

311,930,777,51元，折合311,，930,77.51份基金份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,067,465.24 -5,260,242.20 -3,192,776.96

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 2,067,465.24 -5,260,242.20 -3,192,776.96

第30页共57页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

活期存款利息收入 70,378.82

定期存款利息收入 610,263.84

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 33,364.54

其他 313.04

合计 714,320.24

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金于2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止会计期间无股票投资收

益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -443,627.67

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -443,627.67

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年

6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 14,074,400.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,443,627.67

第31页共57页

成本总额

减：应收利息总额 2,074,400.00

买卖债券差价收入 -443,627.67

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

注：本基金于2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止会计期间无资产支持证

券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止会计期间无贵金属投资

收益。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期无买卖衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金于2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止会计期间无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月17日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

1.交易性金融资产 -5,260,242.20

——股票投资 -3,349,919.26

——债券投资 -1,952,322.94

——资产支持证券投资 42,000.00

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -5,260,242.20

6.4.7.18其他收入

注：本基金于2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日止会计期间无其他收入。

第32页共57页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

交易所市场交易费用 301.02

银行间市场交易费用 200.00

合计 501.02

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月17日(基金合同生效日)至

2017年6月30日

审计费用 18,275.46

信息披露费 28,975.98

银行费用 4,271.86

其他 400.00

合计 51,923.30

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第33页共57页

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金于2017年3月17日成立，因此无上年度可比期间。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本于2017年3月17日至2017年6月30日会计期间未通过关联方交易单元进行股票

交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例

西南证券 295,128,562.39 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例

西南证券 7,874,500,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本于2017年3月17日至2017年6月30日会计期间未通过关联方交易单元进行权证

交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期末无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第34页共57页

项目 本期

2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 1,066,083.78

的管理费

其中：支付销售机构的 106,717.13

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 177,680.67

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于2017年3月17日至2017年6月30日会计期间未与关联方进行银行间同业市场的

债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。

第35页共57页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2017年3月17日(基金合同生效日)至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行 992,048.95 70,378.82

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金于2017年3月17日至2017年6月30日会计期间未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注

类型

2017 2018 非公

皖维年 年 开发

600063高新5月 5月 行流 4.65 4.13 6,451,611 29,999,991.1526,645,153.43 -

9日 9日 通受

限

2017 2018 非公

兰州年 年 开发

600738民百6月 6月 行流 7.70 7.72 245,923 1,893,607.10 1,898,525.56 -

21日 21日通受

限

第36页共57页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为人民币120,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在

回购期内持有的质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第37页共57页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、交易性金融资产等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 不计息 合计

6月 以上

30日

资产

银行存款 992,048.9530,000,000.00 - -- -30,992,048.95

结算备付 13,487,215.29 - - -- -13,487,215.29

金

存出保证 97,945.52 - - -- - 97,945.52

金

交易性金 - -100,016,000.00240,818,000.00 -38,585,678.99379,419,678.99

融资产

第38页共57页

应收利息 - - - --5,666,581.31 5,666,581.31

资产总计 14,577,209.7630,000,000.00100,016,000.00240,818,000.00 -44,252,260.30429,663,470.06

负债

卖出回购120,500,000.00 - - -- -120,500,000.00

金融资产

款

应付证券 - - - -- 74,368.37 74,368.37

清算款

应付管理 - - - -- 302,767.37 302,767.37

人报酬

应付托管 - - - -- 50,461.24 50,461.24

费

应付交易 - - - -- 200.00 200.00

费用

应付利息 - - - -- -49,578.91 -49,578.91

其他负债 - - - -- 47,251.44 47,251.44

负债总计120,500,000.00 - - -- 425,469.51120,925,469.51

利率敏感-105,922,790.24

30,000,000.00100,016,000.00240,818,000.00 -43,826,790.79308,738,000.55

度缺口

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日）

分析 市场利率平行上行 -1,789,967.96

25个基点

市场利率平行下行 1,789,967.96

25个基点

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 第39页共57页

于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资对象是国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的60%，本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-30%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占股票资产的比例不低于80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前两个月至开放期结束后两个月内不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 28,543,678.99 9.25

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 350,876,000.00 113.65

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 379,419,678.99 122.89

6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第40页共57页

第41页共57页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 28,543,678.99 6.64

其中：股票 28,543,678.99 6.64

2 固定收益投资 350,876,000.00 81.66

其中：债券 340,834,000.00 79.33

资产支持证券 10,042,000.00 2.34

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 44,479,264.24 10.35

7 其他各项资产 5,764,526.83 1.34

8 合计 429,663,470.06 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,645,153.43 8.63

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,898,525.56 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第42页共57页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 28,543,678.99 9.25

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600063 皖维高新 6,451,611 26,645,153.43 8.63

2 600738 兰州民百 245,923 1,898,525.56 0.61

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600063 皖维高新 29,999,991.15 9.72

2 600738 兰州民百 1,893,607.10 0.61

注：本基金本报告期仅买入上述股票。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 31,893,598.25

卖出股票收入（成交）总额 -

注：本基金本报告期未卖出股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第43页共57页

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 320,700,000.00 103.87

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,134,000.00 6.52

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 340,834,000.00 110.40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 124965 14济西投 200,000 20,578,000.00 6.67

2 101553001 15赣铁投 200,000 20,134,000.00 6.52

MTN001

3 122229 12国控01 200,000 20,080,000.00 6.50

4 122199 12能新02 200,000 20,040,000.00 6.49

5 120203 02中移⒂ 200,000 20,008,000.00 6.48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1789144 17光盈2A 100,000 10,042,000.00 3.25

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。

第44页共57页

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97,945.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,666,581.31

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,764,526.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600063 皖维高新 26,645,153.43 8.63 非公开发行

2 600738 兰州民百 1,898,525.56 0.61 非公开发行

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第45页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,507 206,987.91 222,066,647.38 71.19% 89,864,130.13 28.81%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 398.08 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

第46页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年3月17日）基金份额总额 311,930,777.51

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 311,930,777.51

第47页共57页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第48页共57页

例

西南证券股 2 - - - - -

份有限公司

联讯证券股 2 - - - - -

份有限公司

东北证券股 2 - - - - -

份有限公司

中航证券有 1 - - - - -

限公司

华鑫证券有 1 - - - - -

限责任公司

广州证券股 2 - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 2 - - - - -

公司

财富证券有 1 - - - - -

限责任公司

西部证券股 1 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 - - - - -

公司

川财证券有 2 - - - - -

限责任公司

中天证券有 1 - - - - -

限责任公司

方正证券股 2 - - - - -

份有限公司

华融证券股 2 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司

兴业证券股 1 - - - - -

份有限公司

国开证券有 1 - - - - -

限责任公司

国金证券股 1 - - - - -

份有限公司

国泰君安证 2 - - - - -

第49页共57页

券股份有限

公司

恒泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

首创证券有 1 - - - - -

限责任公司

国联证券股 1 - - - - -

份有限公司

国盛证券有 1 - - - - -

限责任公司

华西证券股 1 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 3 - - - - -

公司

申万宏源集

团股份有限 2 - - - - -

公司

上海华信证

券有限责任 2 - - - - -

公司

国信证券股 2 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

国元证券股 1 - - - - -

份有限公司

渤海证券股 3 - - - - -

份有限公司

大同证券有 1 - - - - -

限责任公司

中信建投证

券股份有限 3 - - - - -

公司

山西证券股 1 - - - - -

份有限公司

国海证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券有 1 - - - - -

限责任公司

中信证券股 3 - - - - -

份有限公司

华创证券有 2 - - - - -

第50页共57页

限责任公司

招商证券股 2 - - - - -

份有限公司

财达证券有 1 - - - - -

限责任公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本基金合同生效日为2017年3月17日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

西南证券股

份有限公司295,128,562.39 100.00%7,874,500,000.00 100.00% - -

联讯证券股 - - - - - -

份有限公司

东北证券股 - - - - - -

份有限公司

中航证券有 - - - - - -

限公司

华鑫证券有 - - - - - -

限责任公司

广州证券股 - - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 - - - - - -

公司

财富证券有 - - - - - -

限责任公司

西部证券股 - - - - - -

份有限公司

中银国际证 - - - - - -

第51页共57页

券有限责任

公司

川财证券有 - - - - - -

限责任公司

中天证券有 - - - - - -

限责任公司

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

华融证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

第一创业证

券股份有限 - - - - - -

公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

国开证券有 - - - - - -

限责任公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -

公司

恒泰证券股 - - - - - -

份有限公司

首创证券有 - - - - - -

限责任公司

国联证券股 - - - - - -

份有限公司

国盛证券有 - - - - - -

限责任公司

华西证券股 - - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

申万宏源集

团股份有限 - - - - - -

公司

上海华信证

券有限责任 - - - - - -

公司

国信证券股 - - - - - -

第52页共57页

份有限公司

北京高华证

券有限责任 - - - - - -

公司

国元证券股 - - - - - -

份有限公司

渤海证券股 - - - - - -

份有限公司

大同证券有 - - - - - -

限责任公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

山西证券股 - - - - - -

份有限公司

国海证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券有 - - - - - -

限责任公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

华创证券有 - - - - - -

限责任公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

财达证券有 - - - - - -

限责任公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《银华惠安定期开放混合型基金 本基金管理人网站 2017年2月4日

基金合同》

2 《银华惠安定期开放混合型基金 上海证券报及本基 2017年2月4日

基金合同摘要》 金管理人网站

3 《银华惠安定期开放混合型基金 上海证券报及本基 2017年2月4日

招募说明书》 金管理人网站

4 《银华惠安定期开放混合型基金 上海证券报及本基 2017年2月4日

份额发售公告》 金管理人网站

5 《银华惠安定期开放混合型基金 本基金管理人网站 2017年2月4日

托管协议》

6 《关于增加农业银行为银华惠安 上海证券报及本基 2017年2月6日

第53页共57页

定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站

销机构的公告》

《关于增加浦发银行为银华惠安 上海证券报及本基

7 定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站 2017年2月7日

销机构的公告》

《关于银华惠安定期开放混合型 上海证券报及本基

8 证券投资基金参加部分代销机构 金管理人网站 2017年2月7日

认购费率优惠活动的公告》

《关于银华惠安定期开放混合型 上海证券报及本基

9 证券投资基金网上直销认购费率 金管理人网站 2017年2月8日

优惠活动的公告》

《关于增加工商银行、建设银行、

10 光大证券为银华惠安定期开放混 上海证券报及本基 2017年2月8日

合型证券投资基金代销机构的公 金管理人网站

告》

《关于增加中信银行为银华惠安 上海证券报及本基

11 定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站 2017年2月13日

销机构的公告》

《关于增加国元证券为银华惠安 上海证券报及本基

12 定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站 2017年2月13日

销机构的公告》

《关于增加国海证券为银华惠安 上海证券报及本基

13 定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站 2017年2月17日

销机构的公告》

《关于增加兴业银行为银华惠安 上海证券报及本基

14 定期开放混合型证券投资基金代 金管理人网站 2017年2月20日

销机构的公告》

《关于银华惠安定期开放混合型 上海证券报及本基

15 证券投资基金延长募集期限的公 金管理人网站 2017年3月2日

告》

《银华基金管理股份有限公司关

16 于增加平安证券为银华惠安定期 上海证券报及本基 2017年3月8日

开放混合型证券投资基金代销机 金管理人网站

构的公告》

17 《银华惠安定期开放混合型证券 上海证券报及本基 2017年3月18日

投资基金基金合同生效公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关 上海证券报及本基

18 于银华惠安定期开放混合型证券 金管理人网站 2017年4月29日

投资基金增聘基金经理的公告》

《银华基金管理股份有限公司关 上海证券报及本基

19 于旗下基金投资非公开发行股票 金管理人网站 2017年5月11日

的公告》

20 《银华基金管理股份有限公司银 上海证券报、证券 2017年6月23日

华基金管理股份有限公司关于旗 时报及本基金管理

第54页共57页

下基金投资非公开发行股票的公 人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关 四大证券报及本基

21 于使用建设银行卡网上直销优惠 金管理人网站 2017年6月30日

的公告》

第55页共57页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间

机 1 2017/03/17-2017/06/30 200,081,000.40 0.00 0.00 200,081,000.40 64.14%

构

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：

1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将

不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1银华惠安定期开放混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华惠安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华惠安定期开放混合型证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017年8月29日

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