汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 17

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 18

6.1 资产负债表 ...... 18

6.2 利润表 ...... 19

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

6.4 报表附注 ...... 22
§7 投资组合报告 ...... 49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 60


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60

7.12 投资组合报告附注...... 60
§8 基金份额持有人信息...... 61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 62

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 63
§9 开放式基金份额变动...... 63
§10 重大事件揭示 ...... 63

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 64

10.4 基金投资策略的改变...... 64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 64

10.8 其他重大事件 ...... 65
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66
§12 备查文件目录 ...... 66

12.1 备查文件目录 ...... 66

12.2 存放地点 ...... 66

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）

基金简称 汇添富沪深 300 指数（LOF）

基金主代码 501043

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 09 月 06 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国国际金融股份有限公司

报告期末基金份额总额 217,446,682.36
（份）

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2017 年 10 月 09 日

下属分级基金的基金简 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C
称

下属分级基金场内简称 沪深 300A 沪深 300C

下属分级基金的交易代 501043 501045

码

报告期末下属分级基金 162,132,034.30 55,314,648.06
的份额总额（份）

注：汇添富沪深 300 指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：沪深 300LOF；汇添富沪深 300 指
数（LOF）C 类份额扩位证券简称：沪深 300LOFC。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重
来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因
投资策略 某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：
股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%


本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 严格

负责人 联系电话 021-28932888 010-65051166

电子邮箱 service@99fund.com AC_Product@cicc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 010-65353060；010-65351622

传真 021-28932998 010-65059873

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市朝阳区建外门外大街 1
区（东座）6 楼 H686 室 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市朝阳区建外门外大街 1
号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

邮政编码 200010 100004

法定代表人 李文 沈如军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

标

汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

本期已实现收益 -305,138.91 -221,667.16

本期利润 736,557.14 246,364.03

加权平均基金份额本 0.0047 0.0043
期利润


本期加权平均净值利 0.37% 0.34%
润率

本期基金份额净值增 0.22% 0.11%
长率

3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

标

期末可供分配利润 40,504,475.16 13,051,748.68

期末可供分配基金份 0.2498 0.2360
额利润

期末基金资产净值 202,636,509.46 68,366,396.74

期末基金份额净值 1.2498 1.2360

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增 24.98% 23.60%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 1.93% 0.83% 1.10% 0.83% 0.83% 0.00%
个月

过去三 -3.93% 0.79% -4.88% 0.79% 0.95% 0.00%
个月

过去六 0.22% 0.80% -0.69% 0.80% 0.91% 0.00%
个月

过去一 -12.08% 0.94% -13.60% 0.94% 1.52% 0.00%
年

过去三 6.66% 1.14% -7.07% 1.14% 13.73% 0.00%

年
自基金

合同生 24.98% 1.18% 0.27% 1.18% 24.71% 0.00%
效日起
至今

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 1.92% 0.83% 1.10% 0.83% 0.82% 0.00%
个月

过去三 -3.99% 0.79% -4.88% 0.79% 0.89% 0.00%
个月

过去六 0.11% 0.80% -0.69% 0.80% 0.80% 0.00%
个月

过去一 -12.29% 0.94% -13.60% 0.94% 1.31% 0.00%
年

过去三 5.87% 1.14% -7.07% 1.14% 12.94% 0.00%
年
自基金

合同生 23.60% 1.18% 0.27% 1.18% 23.33% 0.00%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 09 月 06 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学
历：北京大学西
方经济学硕士。
本基金的 2019 年 12 月 从业资格：证券
董瑾 基金经理 31 日 14 投资基金从业资
格。从业经历：
2010 年 8 月至
2012 年 12 月任
国泰基金管理有


限公司产品经理
助理，2012 年 12
月至2015年9月
任汇添富基金管
理股份有限公司
产品经理，2015
年9月至2016年
10 月任万家基金
管理有限公司量
化投资部基金经
理助理。2016 年
11 月加入汇添富
基金管理股份有
限公司。2017 年
12 月 18 日至

2019 年 12 月 31
日任汇添富沪深
300 指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金经
理助理。2017 年
12 月 18 日至

2019 年 12 月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理助

理。2017 年 12
月 18 日至 2019
年 12 月 31 日任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理助理。2019 年
12 月 4 日至今任
汇添富沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2019 年 12 月 31
日至今任汇添富
沪深 300 指数型


发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2019 年
12 月 31 日至
2023 年 5 月 8 日
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2019
年 12 月 31 日至
今任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020 年
3 月 5 日至今任
汇添富中证国企
一带一路交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2021 年 2 月 1 日
至今任汇添富中
证沪港深 500 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 8 月 9 日至今
任汇添富中证光
伏产业交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 8 月
11日至2022年5
月23日任汇添富
中证电池主题指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 26 日至 2022
年 10 月 11 日任
汇添富中证沪港
深 500 交易型开


放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2022 年 3 月 3 日
至今任汇添富中
证电池主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2022 年
4 月 28 日至今任
汇添富中证全指
医疗器械交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年 5
月23日至今任汇
添富中证电池主
题交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13
日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2022 年 7 月 13
日至今任汇添富
中证上海环交所
碳中和交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2022 年 12
月29日至今任汇
添富中证全指医
疗器械交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金的基金经
理。2023 年 1 月
16 日至今任汇添
富中证细分有色
金属产业主题交


易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2023
年2月27日至今
任汇添富中证全
指证券公司交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2023 年
4 月 6 日至今任
中证能源交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2023 年 4
月13日至今任汇
添富中证环境治
理指数型证券投
资基金(LOF)的
基金经理。2023
年4月13日至今
任汇添富中证港
股通高股息投资
指数发起式证券
投资基金(LOF)
的基金经理。

2023 年 5 月 9 日
至今任汇添富中
证全指证券公司
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金（LOF）
的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

根据国家统计局数据，上半年国内生产总值同比增长 5.5%，比一季度加快 1.0 个百分
点。其中，全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%，服务业增加值同比增长 6.4%，社会消费品零售总额同比增长 8.2%，全国固定资产投资同比增长 3.8%。上半年，经济运行总体上呈恢复态势。分项来看，工业生产有所恢复，消费逐步改善，投资方面基建和制造业仍是主要驱动因素，房地产对于经济增速仍有一定程度的拖累。

继一季度主题投资突出及结构性行情分化之后，二季度市场整体呈现调整态势。风格上比较均衡，主要宽基指数均有一定程度的回调。行业主题方面，数字经济相关的通信、传媒以及偏周期性的电力、金融表现相对较好；而消费、医药和新能源等板块延续调整。

报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富沪深 300 指数（LOF）A 类份额净值增长率为 0.22%，同期业绩比较基准
收益率为-0.69%。本报告期汇添富沪深 300 指数（LOF）C 类份额净值增长率为 0.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济有望继续恢复向好。政策方面，6 月国常会指出，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。货币政策上，为维护银行体系流动性合理充裕，央行先后调降 OMO、SLF、MLF 利率 10 个基点，有望提振市场信心。

随着经济的恢复增长，权益市场有望迎来估值修复。风格上，复苏初期或以价值为主，后续随着行情演绎，成长可能重回主导。行业板块方面，数字经济及科技领域仍然体现出较强的动能。而新能源的基本面呈现企稳改善的态势，经过前期调整，当前估值低于历史中枢，具备一定的配置价值。

作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关
制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国国际金融股份有限公司（以下称“本托管人”）在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的重大违规行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,891,917.22 18,864,712.99

结算备付金 2,444,369.19 2,425,390.10

存出保证金 1,246,492.80 1,335,617.12

交易性金融资产 6.4.7.2 249,400,018.07 243,506,452.17

其中：股票投资 249,400,018.07 243,506,452.17

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 344,445.37 374,998.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 271,327,242.65 266,507,170.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 8,940.10 228,366.26

应付管理人报酬 111,670.60 113,301.82

应付托管费 22,334.13 22,660.36

应付销售服务费 14,271.90 14,751.54

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 167,119.72 213,352.19

负债合计 324,336.45 592,432.17

净资产：

实收基金 6.4.7.8 217,446,682.36 213,810,481.12

未分配利润 6.4.7.9 53,556,223.84 52,104,257.27

净资产合计 271,002,906.20 265,914,738.39

负债和净资产总计 271,327,242.65 266,507,170.56

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 217,446,682.36 份。本基金下属汇添富
沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值 1.2498 元，基金份额总额 162,132,034.30 份；本基
金下属汇添富沪深 300 指数（LOF）C 基金份额净值 1.2360 元，基金份额总额 55,314,648.06
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 2,001,631.62 -28,120,579.53

1.利息收入 90,019.33 118,188.69

其中：存款利息收入 6.4.7.10 90,019.33 118,188.69

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 383,710.35 -3,575,255.75

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -2,200,059.50 -4,899,125.47

基金投资收益 6.4.7.12 - -


债券投资收益 6.4.7.13 12,822.89 102,001.23

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 -463,152.57 -2,269,744.00

股利收益 6.4.7.17 3,034,099.53 3,491,612.49

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 1,509,727.24 -24,683,674.00
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 18,174.70 20,161.53
列）

减：二、营业总支出 1,018,710.45 1,296,752.71

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 679,853.03 909,784.27

2．托管费 6.4.10.2.2 135,970.63 181,956.87

3．销售服务费 90,090.77 82,343.78

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 0.02 0.16

8．其他费用 6.4.7.21 112,796.00 122,667.63

三、利润总额（亏损总额以“-” 982,921.17 -29,417,332.24
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 982,921.17 -29,417,332.24
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 982,921.17 -29,417,332.24

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 213,810,481.12 52,104,257.27 265,914,738.39

资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -

更


二、本期期初净 213,810,481.12 52,104,257.27 265,914,738.39
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 3,636,201.24 1,451,966.57 5,088,167.81
“-”号填列）

（一）、综合收 - 982,921.17 982,921.17
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 3,636,201.24 469,045.40 4,105,246.64
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 56,643,949.36 16,134,680.28 72,778,629.64
购款

2.基金赎回款 -53,007,748.12 -15,665,634.88 -68,673,383.00

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 217,446,682.36 53,556,223.84 271,002,906.20
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 256,959,158.47 139,774,304.87 396,733,463.34
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 256,959,158.47 139,774,304.87 396,733,463.34
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 20,710,375.19 -23,345,638.82 -2,635,263.63
“-”号填列）

（一）、综合收 - -29,417,332.24 -29,417,332.24
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 20,710,375.19 6,071,693.42 26,782,068.61
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）


其中：1.基金申 70,649,189.23 24,985,313.12 95,634,502.35
购款

2.基金赎回款 -49,938,814.04 -18,913,619.70 -68,852,433.74

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 277,669,533.66 116,428,666.05 394,098,199.71
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1332 号文《关于准予汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股
份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2017 年 9 月 6 日生效。首次设立基金募集规模为
512,823,476.78 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B31 号验资报告予以验证。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包
括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修
订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 17,891,917.22

等于：本金 17,888,728.56

加：应计利息 3,188.66

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 17,891,917.22

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 291,786,974.24 - 249,400,018.07 -42,386,956.1
7

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 291,786,974.24 - 249,400,018.07 -42,386,956.1
7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元


本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 10,256,940.00 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

10,256,940.00 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 10,256,940.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币

持仓量(买

代码 名称 合约市值 公允价值变动
/卖)

IF2312 IF2312 9 10,387,440.00 130,500.00

合计 130,500.00

减：可抵销期货暂收款 130,500.00

净额 -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 19,201.45

其中：交易所市场 19,201.45

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 74,795.19

应付信息披露费 59,507.37

应付指数使用费 13,615.71

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 167,119.72

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 155,650,464.29 155,650,464.29

本期申购 39,612,597.07 39,612,597.07

本期赎回（以“-”号 -33,131,027.06 -33,131,027.06
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 162,132,034.30 162,132,034.30

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,160,016.83 58,160,016.83

本期申购 17,031,352.29 17,031,352.29

本期赎回（以“-”号 -19,876,721.06 -19,876,721.06
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 55,314,648.06 55,314,648.06

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 75,862,465.69 -37,410,356.49 38,452,109.20

本期利润 -305,138.91 1,041,696.05 736,557.14

本期基金份

额交易产生 3,123,658.73 -1,807,849.91 1,315,808.82
的变动数

其中：基金申 19,166,422.50 -7,716,784.81 11,449,637.69

购款

基金赎回款 -16,042,763.77 5,908,934.90 -10,133,828.87

本期已分配 - - -
利润

本期末 78,680,985.51 -38,176,510.35 40,504,475.16

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 27,528,140.00 -13,875,991.93 13,652,148.07

本期利润 -221,667.16 468,031.19 246,364.03

本期基金份

额交易产生 -1,327,921.75 481,158.33 -846,763.42
的变动数

其中：基金申 7,995,475.98 -3,310,433.39 4,685,042.59
购款

基金赎回款 -9,323,397.73 3,791,591.72 -5,531,806.01

本期已分配 - - -
利润

本期末 25,978,551.09 -12,926,802.41 13,051,748.68

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 67,576.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,758.01

其他 1,685.32

合计 90,019.33

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 16,111,167.01

减：卖出股票成本总额 18,264,245.05

减：交易费用 46,981.46

买卖股票差价收入 -2,200,059.50

6.4.7.12 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 14.27

债券投资收益——买卖债券（债转股及 12,808.62
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,822.89

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 85,526.62
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 72,700.00
成本总额

减：应计利息总额 14.58

减：交易费用 3.42

买卖债券差价收入 12,808.62

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日

股指期货投资收益 -463,152.57


外汇期货投资收益 -

国债期货投资收益 -

外汇远期投资收益 -

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,034,099.53

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,034,099.53

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 1,111,927.24

——股票投资 1,111,927.24

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 397,800.00

——权证投资 -

——期货投资 397,800.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,509,727.24

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 18,174.70

替代损益 -

其他 -

合计 18,174.70

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 -

银行费用 1,299.34

指数使用费 27,194.10

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 -

合计 112,796.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金发起人

中国国际金融股份有限公司（"中金公司"） 基金托管人,基金代销机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
关联方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

称 占当期股票成 占当期股票成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）

中金公司 38,288,290.52 100.00 80,889,392.28 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
关联方名 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

称 占当期债券成 占当期债券成
成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例
（%） （%）

中金公司 85,526.62 100.00 515,899.24 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%）

中金公司 27,855.48 100.00 19,201.45 100.00

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例
（%）

中金公司 58,666.51 100.00 49,868.52 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至
2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 679,853.03 909,784.27

其中：支付销售机构的客户维护费 107,406.25 87,339.75

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 135,970.63 181,956.87

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10％÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富沪深 300 指数 汇添富沪深 300 指数 合计

（LOF）A （LOF）C

东方证券股份 - 2,940.05 2,940.05
有限公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 43,879.46 43,879.46
司

合计 - 46,819.51 46,819.51

获得销售服务 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富沪深 300 指数 汇添富沪深 300 指数 合计

（LOF）A （LOF）C

东方证券股份 - 2,374.68 2,374.68
有限公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 39,204.46 39,204.46
司

合计 - 41,579.14 41,579.14

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计
提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额，本报告期及上年度可比期间均未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

称 数量（单位：股） 总金额

- -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

称 数量（单位：股） 总金额

东方证券 原股东优

承销保荐 600958 东方证券 先配售 18,220.00 154,141.20
有限公司

东方证券 原股东优

承销保荐 600958 东方证券 先配售 2,024.00 17,123.04
有限公司


中国国际 原股东优

金融股份 601108 财通证券 先配售 12,690.00 86,292.00
有限公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金根据基金合同和招募说明书约定的投资策略，按照标的指数的成份股及其权重，构建基金的股票投资组合。 经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股东东方证券发行的股票东方证券，和基金托管人中金公司发行的股票中金公司。 于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券69,044.00股，持有中金公司11,600.00股。（于上年度可比期间，本基金按照指数权重比例持有东方证券 90,944.00 股。）
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注
称 类 股）

型

新

陕 2023 6 股

001286 西 年 03 个 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47

能 月 31 月 通

源 日 受

限

新

南 2023 6 股

001360 矿 年 03 个 流 15.38 14.87 111 1,707.18 1,650.57

集 月 31 月 通

团 日 受

限


新

海 2023 6 股

001367 森 年 03 个 流 44.48 39.48 44 1,957.12 1,737.12

药 月 30 月 通

业 日 受

限

新

中 2023 6 股

601061 信 年 03 个 流 6.58 7.58 856 5,632.48 6,488.48

金 月 30 月 通

属 日 受

限

江 新

西 2023 股

省 年 03 6 流

601065 盐 月 31 个 通 10.36 11.84 88 911.68 1,041.92

业 日 月 受

集 限

团

柏

诚 新

系 2023 6 股

601133 统 年 03 个 流 11.66 12.26 251 2,926.66 3,077.26

股 月 31 月 通

份 日 受

公 限

司

新

中 2023 6 股

603135 重 年 03 个 流 17.80 17.89 268 4,770.40 4,794.52

科 月 29 月 通

技 日 受

限

新

恒 2023 6 股

603137 尚 年 04 个 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51

节 月 10 月 通

能 日 受

限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 成功 受 流 期末 数量

证券代 券 认购 限 通 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 受 价格 单价 位： 总额 总额 注
称 限 张）


类

型

- - - - -

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券

流

证 成功 受 通 期末 数量

证券代 券 认购 限 受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备
码 名 日 期 限 价格 单价 位： 总额 总额 注
称 类 张）

型

- - - - -

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期 3

末 个 5

2023 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计

年 06 个月 -1 年 以

月 30 年 上

日
资产

银行 17,891,917.22 - - - - - 17,891,917.22
存款
结算

备付 2,444,369.19 - - - - - 2,444,369.19
金
存出

保证 - - - - - 1,246,492.80 1,246,492.80
金
交易

性金 - - - - - 249,400,018.07 249,400,018.07
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -

投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 74,379.92 - - - - 270,065.45 344,445.37
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 20,410,666.33 - - - - 250,916,576.32 271,327,242.65
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - - -
款
应付

赎回 - - - - - 8,940.10 8,940.10
款
应付

管理 - - - - - 111,670.60 111,670.60
人报
酬

应付 - - - - - 22,334.13 22,334.13
托管

费
应付

销售 - - - - - 14,271.90 14,271.90
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 167,119.72 167,119.72
负债

负债 - - - - - 324,336.45 324,336.45
总计
利率

敏感 20,410,666.33 - - - - 250,592,239.87 271,002,906.20
度缺
口

上年 3

度末 个 5

2022 1 个月以内 1-3 月 1-5 年 不计息 合计

年 12 个月 -1 年 以

月 31 年 上

日
资产

银行 18,864,712.99 - - - - - 18,864,712.99
存款
结算

备付 2,425,390.10 - - - - - 2,425,390.10
金
存出

保证 73,572.32 - - - - 1,262,044.80 1,335,617.12
金
交易

性金 - - - - - 243,506,452.17 243,506,452.17
融资
产

衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 73,735.98 - - - - 301,262.20 374,998.18
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 21,437,411.39 - - - - 245,069,759.17 266,507,170.56
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - - -
款

应付 - - - - - 228,366.26 228,366.26

赎回
款
应付

管理 - - - - - 113,301.82 113,301.82
人报
酬
应付

托管 - - - - - 22,660.36 22,660.36
费
应付

销售 - - - - - 14,751.54 14,751.54
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 213,352.19 213,352.19
负债

负债 - - - - - 592,432.17 592,432.17
总计
利率

敏感 21,437,411.39 - - - - 244,477,327.00 265,914,738.39
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 249,400,018. 92.03 243,506,452. 91.57
07 17

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 249,400,018. 92.03 243,506,452. 91.57
07 17

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量 元）

的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

沪深 300 指数 12,894,203.81 12,640,712.93
上涨 5%

沪深 300 指数 -12,894,203.81 -12,640,712.93
下跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 249,343,405.22

第二层次 -

第三层次 56,612.85

合计 249,400,018.07

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 249,400,018.07 91.92

其中：股票 249,400,018.07 91.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,336,286.41 7.50

8 其他各项资产 1,590,938.17 0.59

9 合计 271,327,242.65 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,789,255.55 1.03

B 采矿业 9,711,640.39 3.58

C 制造业 140,940,178.82 52.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,439,878.00 2.75

E 建筑业 5,911,823.01 2.18

F 批发和零售业 834,470.65 0.31

G 交通运输、仓储和邮政业 7,766,269.15 2.87

H 住宿和餐饮业 254,040.00 0.09

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,370,486.68 4.56

J 金融业 51,056,215.50 18.84

K 房地产业 3,734,621.00 1.38

L 租赁和商务服务业 2,333,363.27 0.86

M 科学研究和技术服务业 2,432,573.31 0.90

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,431,868.75 0.53


R 文化、体育和娱乐业 335,942.20 0.12

S 综合 - -

合计 249,342,626.28 92.01

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,003.07 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 5,452.77 0.00

F 批发和零售业 6,488.48 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 57,391.79 0.02

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 8,300 14,035,300.00 5.18

2 300750 宁德时代 34,820 7,966,467.80 2.94

3 601318 中国平安 142,900 6,630,560.00 2.45


4 600036 招商银行 163,300 5,349,708.00 1.97

5 000858 五 粮 液 25,647 4,195,079.79 1.55

6 000333 美的集团 64,800 3,818,016.00 1.41

7 002594 比亚迪 12,002 3,099,756.54 1.14

8 601166 兴业银行 191,800 3,001,670.00 1.11

9 600900 长江电力 129,100 2,847,946.00 1.05

10 600276 恒瑞医药 58,940 2,823,226.00 1.04

11 600030 中信证券 128,690 2,545,488.20 0.94

12 601899 紫金矿业 217,400 2,471,838.00 0.91

13 600887 伊利股份 83,934 2,377,010.88 0.88

14 300059 东方财富 167,309 2,375,787.80 0.88

15 601012 隆基绿能 79,962 2,292,510.54 0.85

16 601398 工商银行 462,300 2,228,286.00 0.82

17 600309 万华化学 24,827 2,180,803.68 0.80

18 000651 格力电器 59,400 2,168,694.00 0.80

19 002475 立讯精密 65,790 2,134,885.50 0.79

20 601328 交通银行 362,300 2,101,340.00 0.78

21 002415 海康威视 61,700 2,042,887.00 0.75

22 000568 泸州老窖 9,701 2,033,038.57 0.75

23 000725 京东方Ａ 494,500 2,022,505.00 0.75

24 300760 迈瑞医疗 6,400 1,918,720.00 0.71

25 000063 中兴通讯 42,001 1,912,725.54 0.71

26 601816 京沪高铁 323,800 1,703,188.00 0.63

27 603259 药明康德 27,101 1,688,663.31 0.62

28 002230 科大讯飞 24,500 1,665,020.00 0.61

29 300274 阳光电源 13,700 1,597,831.00 0.59

30 600028 中国石化 251,003 1,596,379.08 0.59

31 601668 中国建筑 276,580 1,587,569.20 0.59

32 300124 汇川技术 24,600 1,579,566.00 0.58

33 002714 牧原股份 36,057 1,519,802.55 0.56

34 601288 农业银行 421,270 1,487,083.10 0.55

35 002352 顺丰控股 32,300 1,456,407.00 0.54

36 000001 平安银行 128,000 1,437,440.00 0.53

37 601888 中国中免 12,899 1,425,726.47 0.53

38 002129 TCL 中环 42,625 1,415,150.00 0.52

39 000792 盐湖股份 71,600 1,372,572.00 0.51

40 601088 中国神华 43,501 1,337,655.75 0.49

41 002142 宁波银行 52,251 1,321,950.30 0.49

42 601138 工业富联 52,400 1,320,480.00 0.49

43 600031 三一重工 78,400 1,303,792.00 0.48

44 688981 中芯国际 25,800 1,303,416.00 0.48

45 300498 温氏股份 69,180 1,269,453.00 0.47

46 000002 万 科Ａ 89,700 1,257,594.00 0.46


47 600048 保利发展 94,800 1,235,244.00 0.46

48 600016 民生银行 327,620 1,228,575.00 0.45

49 600438 通威股份 35,700 1,224,867.00 0.45

50 600406 国电南瑞 52,963 1,223,445.30 0.45

51 600050 中国联通 251,600 1,207,680.00 0.45

52 600809 山西汾酒 6,420 1,188,149.40 0.44

53 600837 海通证券 127,400 1,174,628.00 0.43

54 601601 中国太保 45,200 1,174,296.00 0.43

55 600690 海尔智家 50,001 1,174,023.48 0.43

56 601728 中国电信 204,700 1,152,461.00 0.43

57 600919 江苏银行 155,860 1,145,571.00 0.42

58 600436 片仔癀 4,000 1,145,440.00 0.42

59 600089 特变电工 51,300 1,143,477.00 0.42

60 300015 爱尔眼科 61,525 1,141,288.75 0.42

61 688111 金山办公 2,400 1,133,328.00 0.42

62 600000 浦发银行 155,000 1,122,200.00 0.41

63 601857 中国石油 149,400 1,116,018.00 0.41

64 002371 北方华创 3,500 1,111,775.00 0.41

65 600941 中国移动 11,900 1,110,270.00 0.41

66 601988 中国银行 277,709 1,085,842.19 0.40

67 603501 韦尔股份 10,950 1,073,538.00 0.40

68 601766 中国中车 160,400 1,042,600.00 0.38

69 002304 洋河股份 7,903 1,038,059.05 0.38

70 603288 海天味业 22,020 1,031,637.00 0.38

71 601390 中国中铁 135,600 1,027,848.00 0.38

72 600905 三峡能源 189,000 1,014,930.00 0.37

73 300014 亿纬锂能 16,200 980,100.00 0.36

74 600150 中国船舶 29,500 970,845.00 0.36

75 000938 紫光股份 30,133 959,736.05 0.35

76 002466 天齐锂业 13,600 950,776.00 0.35

77 601688 华泰证券 68,000 936,360.00 0.35

78 603986 兆易创新 8,788 933,725.00 0.34

79 601225 陕西煤业 51,200 931,328.00 0.34

80 002459 晶澳科技 21,812 909,560.40 0.34

81 002027 分众传媒 133,280 907,636.80 0.33

82 688012 中微半导 5,800 907,410.00 0.33
体设备

83 002460 赣锋锂业 14,871 906,536.16 0.33

84 601169 北京银行 195,400 904,702.00 0.33

85 000338 潍柴动力 71,600 892,136.00 0.33

86 600570 恒生电子 20,037 887,438.73 0.33

87 601985 中国核电 124,400 877,020.00 0.32

88 600104 上汽集团 61,700 874,289.00 0.32


89 002050 三花智控 28,424 860,110.24 0.32

90 000625 长安汽车 65,548 847,535.64 0.31

91 002049 紫光国微 8,980 837,385.00 0.31

92 601211 国泰君安 59,500 832,405.00 0.31

93 600111 北方稀土 33,400 800,932.00 0.30

94 601919 中远海控 84,050 790,070.00 0.29

95 603019 中科曙光 15,420 784,878.00 0.29

96 000100 TCL 科技 198,460 781,932.40 0.29

97 603799 华友钴业 16,940 777,715.40 0.29

98 601628 中国人寿 22,038 770,448.48 0.28

99 002179 中航光电 16,799 761,834.65 0.28

100 600660 福耀玻璃 21,101 756,470.85 0.28

101 601229 上海银行 131,300 754,975.00 0.28

102 601818 光大银行 245,000 752,150.00 0.28

103 600585 海螺水泥 31,601 750,207.74 0.28

104 600009 上海机场 16,400 744,888.00 0.27

105 600893 航发动力 17,600 743,776.00 0.27

106 002812 恩捷股份 7,700 741,895.00 0.27

107 601989 中国重工 150,300 724,446.00 0.27

108 002271 东方雨虹 26,550 723,753.00 0.27

109 601658 邮储银行 146,300 715,407.00 0.26

110 002555 三七互娱 20,501 715,074.88 0.26

111 300122 智飞生物 15,900 702,780.00 0.26

112 600958 东方证券 69,044 669,726.80 0.25

113 600999 招商证券 48,890 663,437.30 0.24

114 600019 宝钢股份 117,500 660,350.00 0.24

115 000977 浪潮信息 13,600 659,600.00 0.24

116 600760 中航沈飞 14,616 657,720.00 0.24

117 002709 天赐材料 15,200 626,088.00 0.23

118 300896 爱美客 1,400 622,930.00 0.23

119 688036 传音控股 4,200 617,400.00 0.23

120 688599 天合光能 14,400 613,584.00 0.23

121 300316 晶盛机电 8,600 609,740.00 0.22

122 688008 澜起科技 10,543 605,379.06 0.22

123 600426 华鲁恒升 19,600 600,348.00 0.22

124 601186 中国铁建 60,700 597,895.00 0.22

125 601360 三六零 47,200 591,888.00 0.22

126 000661 长春高新 4,300 586,090.00 0.22

127 600584 长电科技 18,800 585,996.00 0.22

128 601006 大秦铁路 78,400 582,512.00 0.21

129 002920 德赛西威 3,700 576,497.00 0.21

130 601600 中国铝业 104,800 575,352.00 0.21

131 000776 广发证券 39,000 573,690.00 0.21


132 002410 广联达 17,560 570,524.40 0.21

133 600745 闻泰科技 11,500 562,350.00 0.21

134 002241 歌尔股份 31,601 560,917.75 0.21

135 300142 沃森生物 21,200 560,740.00 0.21

136 600547 山东黄金 23,822 559,340.56 0.21

137 601377 兴业证券 91,140 557,776.80 0.21

138 600588 用友网络 27,102 555,591.00 0.21

139 601939 建设银行 88,490 553,947.40 0.20

140 000166 申万宏源 119,000 549,780.00 0.20

141 601009 南京银行 68,200 545,600.00 0.20

142 000596 古井贡酒 2,200 544,236.00 0.20

143 600011 华能国际 58,000 537,080.00 0.20

144 600010 包钢股份 299,400 535,926.00 0.20

145 001979 招商蛇口 40,900 532,927.00 0.20

146 300450 先导智能 14,500 524,465.00 0.19

147 600085 同仁堂 9,102 523,911.12 0.19

148 601669 中国电建 90,900 521,766.00 0.19

149 300408 三环集团 17,700 519,495.00 0.19

150 600196 复星医药 16,801 519,150.90 0.19

151 601800 中国交建 46,801 510,598.91 0.19

152 002311 海大集团 10,900 510,556.00 0.19

153 603659 璞泰来 13,295 508,134.90 0.19

154 000963 华东医药 11,645 505,043.65 0.19

155 600886 国投电力 39,400 498,410.00 0.18

156 603993 洛阳钼业 93,100 496,223.00 0.18

157 000538 云南白药 9,431 494,938.88 0.18

158 000768 中航西飞 18,400 492,200.00 0.18

159 300033 同花顺 2,800 490,784.00 0.18

160 600600 青岛啤酒 4,700 487,061.00 0.18

161 600845 宝信软件 9,477 481,526.37 0.18

162 300782 卓胜微 4,900 473,487.00 0.17

163 601689 拓普集团 5,800 468,060.00 0.17

164 002252 上海莱士 62,200 467,122.00 0.17

165 002493 荣盛石化 40,100 466,764.00 0.17

166 000733 振华科技 4,800 460,080.00 0.17

167 600926 杭州银行 39,100 459,425.00 0.17

168 601100 恒立液压 7,092 456,228.36 0.17

169 600015 华夏银行 83,800 453,358.00 0.17

170 600795 国电电力 117,400 449,642.00 0.17

171 002180 纳思达 13,100 448,675.00 0.17

172 600176 中国巨石 31,575 447,102.00 0.16

173 300347 泰格医药 6,900 445,326.00 0.16

174 600674 川投能源 29,500 443,975.00 0.16


175 600732 爱旭股份 14,420 443,415.00 0.16

176 000157 中联重科 65,400 441,450.00 0.16

177 603369 今世缘 8,300 438,240.00 0.16

178 002236 大华股份 21,900 432,525.00 0.16

179 600115 中国东航 90,400 430,304.00 0.16

180 600029 南方航空 70,897 427,508.91 0.16

181 000425 徐工机械 62,300 421,771.00 0.16

182 601066 中信建投 17,200 416,240.00 0.15

183 000301 东方盛虹 34,900 412,518.00 0.15

184 601995 中金公司 11,600 412,032.00 0.15

185 601633 长城汽车 16,300 410,271.00 0.15

186 601788 光大证券 25,800 409,962.00 0.15

187 300496 中科创达 4,200 404,670.00 0.15

188 601336 新华保险 11,000 404,470.00 0.15

189 601868 中国能建 171,100 400,374.00 0.15

190 601117 中国化学 48,300 399,924.00 0.15

191 600346 恒力石化 27,860 399,233.80 0.15

192 601877 正泰电器 14,200 392,630.00 0.14

193 002074 国轩高科 14,100 389,442.00 0.14

194 002202 金风科技 36,440 386,992.80 0.14

195 600741 华域汽车 20,800 383,968.00 0.14

196 601111 中国国航 46,002 379,056.48 0.14

197 002821 凯莱英 3,200 377,152.00 0.14

198 002001 新 和 成 24,440 376,376.00 0.14

199 688126 上海硅产 18,000 376,200.00 0.14
业集团

200 601618 中国中冶 94,300 374,371.00 0.14

201 002841 视源股份 5,600 374,304.00 0.14

202 300454 深信服 3,300 373,725.00 0.14

203 688223 晶科能源 26,400 371,184.00 0.14

204 600989 宝丰能源 29,100 366,951.00 0.14

205 603806 福斯特 9,784 363,866.96 0.13

206 600188 兖矿能源 12,100 362,032.00 0.13

207 688396 华润微电 6,900 361,629.00 0.13
子

208 601838 成都银行 29,600 361,416.00 0.13

209 300661 圣邦股份 4,355 357,676.15 0.13

210 601901 方正证券 54,300 355,122.00 0.13

211 601615 明阳智能 20,900 352,792.00 0.13

212 000876 新 希 望 29,800 348,064.00 0.13

213 688303 大全能源 8,400 339,780.00 0.13

214 600460 士兰微 11,200 339,024.00 0.13

215 603392 万泰生物 5,064 338,123.28 0.12


216 605117 德业股份 2,260 337,983.00 0.12

217 600039 四川路桥 34,440 337,856.40 0.12

218 300413 芒果超媒 9,820 335,942.20 0.12

219 000895 双汇发展 13,700 335,513.00 0.12

220 002736 国信证券 38,100 332,613.00 0.12

221 002648 卫星化学 22,180 331,812.80 0.12

222 601607 上海医药 14,700 329,427.00 0.12

223 603260 合盛硅业 4,700 329,094.00 0.12

224 600233 圆通速递 22,600 329,056.00 0.12

225 000786 北新建材 13,400 328,434.00 0.12

226 300769 德方纳米 2,960 326,280.80 0.12

227 002007 华兰生物 14,474 324,362.34 0.12

228 003816 中国广核 104,000 323,440.00 0.12

229 300207 欣旺达 19,700 321,504.00 0.12

230 300999 金龙鱼 7,900 315,921.00 0.12

231 300751 迈为股份 1,860 315,046.80 0.12

232 002601 龙佰集团 18,900 311,850.00 0.12

233 300433 蓝思科技 26,350 309,876.00 0.11

234 601238 广汽集团 29,100 303,222.00 0.11

235 600383 金地集团 41,700 300,657.00 0.11

236 601021 春秋航空 5,200 298,844.00 0.11

237 300759 康龙化成 7,800 298,584.00 0.11

238 600332 白云山 9,303 296,579.64 0.11

239 600132 重庆啤酒 3,200 294,912.00 0.11

240 600763 通策医疗 3,000 290,580.00 0.11

241 300223 北京君正 3,200 282,592.00 0.10

242 600219 南山铝业 92,800 280,256.00 0.10

243 600875 东方电气 14,700 274,155.00 0.10

244 000983 山西焦煤 29,900 272,090.00 0.10

245 300763 锦浪科技 2,600 270,660.00 0.10

246 002756 永兴材料 4,280 267,970.80 0.10

247 000723 美锦能源 34,400 259,376.00 0.10

248 600362 江西铜业 13,602 258,165.96 0.10

249 601865 福莱特 6,700 258,017.00 0.10

250 601699 潞安环能 15,700 256,224.00 0.09

251 600918 中泰证券 36,900 254,979.00 0.09

252 600754 锦江酒店 6,000 254,040.00 0.09

253 601878 浙商证券 25,600 252,928.00 0.09

254 601872 招商轮船 42,900 248,391.00 0.09

255 601319 中国人保 42,300 247,032.00 0.09

256 600061 国投资本 34,096 242,763.52 0.09

257 601998 中信银行 40,300 240,994.00 0.09

258 000617 中油资本 33,300 240,759.00 0.09


259 000069 华侨城Ａ 53,800 236,720.00 0.09

259 603290 斯达半导 1,100 236,720.00 0.09

261 601799 星宇股份 1,900 234,840.00 0.09

262 000408 藏格矿业 10,400 234,728.00 0.09

263 603833 欧派家居 2,440 233,752.00 0.09

264 600803 新奥股份 12,300 233,454.00 0.09

265 603486 科沃斯 3,000 233,310.00 0.09

266 300628 亿联网络 6,620 232,163.40 0.09

267 688005 容百科技 4,200 226,884.00 0.08

268 600884 杉杉股份 14,900 225,586.00 0.08

269 002938 鹏鼎控股 9,200 223,468.00 0.08

270 300601 康泰生物 8,800 223,432.00 0.08

271 688363 华熙生物 2,500 222,900.00 0.08

272 603899 晨光股份 4,900 218,736.00 0.08

273 600183 生益科技 15,400 218,680.00 0.08

274 300919 中伟股份 3,600 216,900.00 0.08

275 000708 中信特钢 13,300 210,672.00 0.08

276 002916 深南电路 2,720 205,006.40 0.08

277 601898 中煤能源 24,200 204,248.00 0.08

278 603185 弘元绿能 2,700 201,285.00 0.07

279 601881 中国银河 17,001 197,381.61 0.07

280 600018 上港集团 36,900 193,725.00 0.07

281 688561 奇安信集 3,600 186,516.00 0.07
团

282 000877 天山股份 22,800 185,592.00 0.07

283 601216 君正集团 44,800 183,680.00 0.07

284 002120 韵达股份 19,071 182,318.76 0.07

285 002064 华峰化学 26,200 179,732.00 0.07

286 002414 高德红外 22,526 175,027.02 0.06

287 601155 新城控股 11,900 171,479.00 0.06

288 600025 华能水电 23,700 168,981.00 0.06

289 600606 绿地控股 55,862 153,620.50 0.06

290 603195 公牛集团 1,580 151,774.80 0.06

291 300957 贝泰妮 1,700 151,096.00 0.06

292 688187 时代电气 3,400 142,324.00 0.05

293 688065 凯赛生物 2,280 141,952.80 0.05

294 601698 中国卫通 5,600 111,328.00 0.04

295 601808 中海油服 7,800 108,264.00 0.04

296 605499 东鹏饮料 600 103,740.00 0.04

297 000800 一汽解放 12,200 102,114.00 0.04

298 300979 华利集团 2,000 97,480.00 0.04

299 601236 红塔证券 12,500 93,125.00 0.03

300 001289 龙源电力 2,000 45,000.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

2 601061 中信金属 856 6,488.48 0.00

3 603135 中重科技 268 4,794.52 0.00

4 601133 柏诚系统 251 3,077.26 0.00
股份公司

5 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

6 601065 江西省盐 146 1,820.86 0.00
业集团

7 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00

8 001360 南矿集团 111 1,650.57 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,045,760.00 0.39

2 600028 中国石化 547,221.00 0.21

3 600941 中国移动 510,707.00 0.19

4 600905 三峡能源 437,397.00 0.16

5 300750 宁德时代 417,561.00 0.16

6 601899 紫金矿业 414,884.00 0.16

7 600732 爱旭股份 395,493.00 0.15

8 601318 中国平安 389,131.00 0.15

9 001286 陕西能源 361,603.20 0.14

10 688223 晶科能源 335,016.00 0.13

11 601607 上海医药 321,930.00 0.12

12 601818 光大银行 321,197.00 0.12

13 600036 招商银行 316,863.00 0.12

14 000983 山西焦煤 305,578.00 0.11

15 600754 锦江酒店 280,267.00 0.11

16 601872 招商轮船 261,411.00 0.10

17 601699 潞安环能 261,248.00 0.10


18 600875 东方电气 257,985.00 0.10

19 000858 五 粮 液 248,783.00 0.09

20 000617 中油资本 246,420.00 0.09

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 895,727.00 0.34

2 600900 长江电力 534,726.00 0.20

3 002602 世纪华通 530,278.38 0.20

4 001286 陕西能源 461,627.00 0.17

5 601318 中国平安 326,446.00 0.12

6 300750 宁德时代 324,306.00 0.12

7 002008 大族激光 290,599.94 0.11

8 600036 招商银行 281,363.00 0.11

9 603882 金域医学 279,131.00 0.10

10 688169 石头科技 277,522.09 0.10

11 002600 领益智造 251,727.00 0.09

12 601818 光大银行 229,200.00 0.09

13 000858 五 粮 液 213,662.00 0.08

14 300595 欧普康视 184,070.00 0.07

15 601966 玲珑轮胎 177,633.00 0.07

16 300529 健帆生物 162,988.00 0.06

17 601012 隆基绿能 157,395.00 0.06

18 000333 美的集团 154,352.00 0.06

19 601166 兴业银行 154,056.00 0.06

20 600887 伊利股份 139,020.00 0.05

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 23,045,883.71

卖出股票收入（成交）总额 16,111,167.01

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,246,492.80

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 344,445.37

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,590,938.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限
公允价值 值比例（%） 情况说明

1 001286 陕西能源 35,447.47 0.01 新股流通
受限

2 601061 中信金属 6,488.48 0.00 新股流通
受限

3 603135 中重科技 4,794.52 0.00 新股流通
受限

4 601133 柏诚系统 3,077.26 0.00 新股流通
股份公司 受限

5 603137 恒尚节能 2,375.51 0.00 新股流通
受限

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

汇添富沪

深 300 指 9,735 16,654.55 3,389,653.73 2.09 158,742,380.57 97.91
数（LOF）

A

汇添富沪 7,074 7,819.43 0.00 0.00 55,314,648.06 100.00
深 300 指

数（LOF）

C

合计 16,809 12,936.32 3,389,653.73 1.56 214,057,028.63 98.44

8.2 期末上市基金前十名持有人

汇添富沪深 300 指数（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 王靖 543,938.00 1.38

2 李飞 403,361.00 1.02

3 郑松柏 387,900.00 0.98

4 徐昕 381,000.00 0.97

5 王谦 372,400.00 0.94

6 陈红 371,313.00 0.94

7 刘月田 369,140.00 0.94

8 张礼丽 346,210.00 0.88

9 陈辉 310,282.00 0.79

10 胡必楠 291,909.00 0.74

汇添富沪深 300 指数（LOF）C

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
（%）

1 黄晖 334,771.00 5.05

2 高林 304,292.00 4.59

3 何炬 240,000.00 3.62

4 傅晓红 200,054.00 3.01

5 陈小灵 180,080.00 2.71

6 陶丽荣 139,593.00 2.10

7 卢绍文 125,000.00 1.88

8 陈鸿月 119,064.00 1.79

9 肖彩霞 111,616.00 1.68

10 陈锦新 111,600.00 1.68

注：本基金为 LOF 基金，上表持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

基金管理人所有 汇添富沪深 300 指数 130,281.18 0.08
从业人员持有本 （LOF）A

基金 汇添富沪深 300 指数 5,098.21 0.01
（LOF）C


合计 135,379.39 0.06

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 0

投资和研究部门负责人持有 汇添富沪深 300 指数（LOF）C 0

本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 0

式基金 汇添富沪深 300 指数（LOF）C 0

合计 0

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,002,700.27 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年 09
月 06 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富沪深 300 指数（LOF）A 汇添富沪深 300 指数（LOF）C

基金合同生效日（2017

年 09 月 06 日）基金份 215,858,430.00 296,965,046.78
额总额

本报告期期初基金份额 155,650,464.29 58,160,016.83
总额

本报告期基金总申购份 39,612,597.07 17,031,352.29
额

减：本报告期基金总赎 33,131,027.06 19,876,721.06
回份额

本报告期基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 162,132,034.30 55,314,648.06
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，不涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及基金托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易 占当期股 占当期佣

名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注
数量 额的比例 比例（%）

（%）

中金 2 38,288,290.52 100.00 27,855.48 100.00

公司
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期 占当期 占当期
券商 券成交总 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成
名称 成交金额 额的比例 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额
（%） 总额的 的比例 的比例
比例（%） （%） （%）

中金 85,526.62 100.00 - - - - - -
公司
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


上交所,上证报,公司

1 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日

下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

2 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日

金名义进行非法活动的重要提示

上交所,上证报,公司

3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日

下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日

下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富沪深 300 指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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