汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证 券投资基金（LOF）2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）

基金主代码 501057

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 05 月 23 日

报告期末基金份额 2,760,879,098.08

总额(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权

重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，

投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争

日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率


（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
金简称 （LOF）A （LOF）C

下属分级基金场内 新能源车 新能车 C

简称

下属分级基金的交 501057 501058

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 1,628,676,006.47 1,132,203,091.61
(份)
注:A 类份额扩位证券简称为新能源车 LOF，C 类份额扩位证券简称为新能源车 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日)

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收 135,957,936.45 94,999,998.30
益

2.本期利润 791,434,226.48 557,723,075.21

3.加权平均基金 0.7318 0.7080
份额本期利润

4.期末基金资产 3,480,525,503.92 2,401,100,290.62
净值

5.期末基金份额 2.1370 2.1207
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去六 73.58% 2.14% 69.73% 2.19% 3.85% -0.05%
个月

过去一 107.25% 2.22% 102.30% 2.28% 4.95% -0.06%
年
自基金

合同生 113.70% 1.78% 65.83% 1.88% 47.87% -0.10%
效日起
至今

过去三 48.22% 2.22% 48.91% 2.25% -0.69% -0.03%
个月

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 48.12% 2.21% 48.91% 2.25% -0.79% -0.04%
个月

过去六 73.37% 2.14% 69.73% 2.19% 3.64% -0.05%
个月

过去一 106.74% 2.22% 102.30% 2.28% 4.44% -0.06%
年
自基金

合同生 112.07% 1.78% 65.83% 1.88% 46.24% -0.10%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 05 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015

年 6 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2015
年 8 月 3 日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
过蓓蓓 本基金的 2018 年 05 9 放式指数证券投
基金经理 月 23 日 资基金联接基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3

日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015

年 8 月 3 日至今


任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 18
日至今任汇添富
深证 300 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015 年 8 月 18
日至今任深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018 年 5
月 23 日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2018 年 10 月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019 年 3 月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019 年 4


月 15 日至今任

中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 10 月 8

日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。


对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年四季度 A 股市场震荡微涨。偏周期的有色金属、电气设备板块涨幅居前，食品
饮料、家用电器等消费行业续创新高，医药板块结束回调有所反弹，但传媒、计算机、通信产等行业延续下行。主题方面，新能源表现突出，光伏、新能源汽车引发市场资金高度，尤其是新能源汽车主题成为 2020 年贯彻全年的投资主线。宽基指数方面，创业板指、沪深 300远远跑赢中证 500。

11 月美国大选结果出炉，其后民主党又在参众两院均获得控制权，出现了较为罕见的一党优势局面，市场风险偏好得以提升，再结合疫情发展状况，预计美国财政货币政策或将更加积极。全球疫情在四季度出现反复，国内也有零星发生。虽然疫苗投入接种，但产能、接种意愿、病毒变异都将影响疫苗效果，经济复苏速度或低于预期，也意味着宽松的货币、财政政策有可能在 2021 年持续较长时间，给股市带来较好的流动性环境。

国内疫情控制在全球比较中表现突出，经济修复趋势延续。11 月经济数据基本好于预期，工业增加值、制造业投资、服务业生产等指标超出市场预期，投资端维持高景气且韧性较强，消费复苏持续推进，部分行业结束被动去库存开始进入主动补库存阶段，表明对经济活动的信心显著修复。下半年人民币升值趋势明显，这是基于美国资产负债表扩表 2 倍的大放水背景下，而美元的不断下行或将成为未来一年的大趋势。得益于我国优异疫情防控下较为安全的供应链、产业链，出口数据在货币持续升值的情况下仍然表现强劲。人民币资产表现出较强的国际吸引力，北上资金结束三季度的小幅流出，四季度重新流入 A 股市场。

相对于海外的大放水，国内货币政策节制且稳健，利率水平回到去年末水平。政治局会议、中央经济工作会议强调保持经济运行在合理区间，强调宏观政策方面连续性、稳定性、
可持续性。分项任务方面，科技创新仍是高度重视的重点方向，同时对于资本市场高质量健康发展、碳中和、房住不炒、消费拉动等也有提及。

新能源汽车指数四季度上涨 51.92%，全年上涨 109.16%，成为贯彻全年的投资主线。新能源汽车产业在四季度保持很高的景气度，欧洲、中国新能源车销售均获得环比、同比大幅增长，欧洲新能源车渗透率超过 10%。产业链中游扩产、上游提价，相互印证产业链高景气。国内自主车企新能源车销量提升明显，三分天下有其一，体现出国内车企多价格、多层次、全面覆盖的竞争优势。国内产业链在全球的竞争力进一步体现。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 48.22%;C 类基金份额净值增长率为 48.12%。
同期业绩比较基准收益率为 48.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 5,567,898,020.93 90.40

其中：股票 5,567,898,020.93 90.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产


7 银行存款和结算备付金合计 504,868,209.80 8.20

8 其他资产 86,708,598.32 1.41

9 合计 6,159,474,829.05 100.00

注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币元，占期末基金资产净值
比例。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

5,526,948,947.7

C 制造业 93.97
6

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 35,886,105.00 0.61

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


5,562,835,052.7

合计 94.58
6

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 4,834,180.51 0.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,843.58 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,062,968.17 0.09

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

宁德时

1 300750 1,421,326 499,041,771.86 8.48
代

亿纬锂

2 300014 5,420,404 441,762,926.00 7.51
能

3 002594 比亚迪 2,123,721 412,638,990.30 7.02

汇川技

4 300124 4,396,196 410,165,086.80 6.97
术

赣锋锂

5 002460 3,663,346 370,730,615.20 6.30
业

恩捷股

6 002812 2,106,337 298,636,459.86 5.08
份

华友钴

7 603799 3,297,331 261,478,348.30 4.45
业

先导智

8 300450 3,023,598 253,951,996.02 4.32
能

三花智

9 002050 8,668,122 213,669,207.30 3.63
控

国轩高

10 002074 4,956,888 193,913,458.56 3.30
科

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

稳健医

1 300888 10,265 1,605,343.35 0.03
疗

圣湘生

2 688289 6,806 775,543.70 0.01
物

3 300999 金龙鱼 7,177 633,657.33 0.01

科前生

4 688526 14,620 608,192.00 0.01
物

5 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 577,732.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 45,703.12

5 应收申购款 86,085,162.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 86,708,598.32

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

流通受限部分的公允 流通受限
序号 股票代码 股票名称 净值比例

价值（元） 情况说明
（％）

转融通出
1 603799 华友钴业 13,576,160.00 0.23 借流通受
限

2 300750 宁德时代 10,603,522.00 0.18 转融通出


借流通受
限

转融通出
3 002460 赣锋锂业 9,482,440.00 0.16 借流通受
限

转融通出
4 002594 比亚迪 3,963,720.00 0.07 借流通受
限

转融通出
5 002074 国轩高科 3,935,472.00 0.07 借流通受
限

转融通出
6 002812 恩捷股份 2,892,312.00 0.05 借流通受
限

转融通出
7 002050 三花智控 1,025,440.00 0.02 借流通受
限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 300888 SZ 稳健医疗 1,605,343.35 0.03

受限

新股流通
2 300999 SZ 金龙鱼 633,657.33 0.01

受限

新股流通
3 300896 SZ 爱美客 285,389.28 0.00

受限


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
（LOF）A （LOF）C

本报告期期初基金 869,938,645.36 630,615,637.97
份额总额

本报告期基金总申 1,482,002,459.37 1,434,731,673.25
购份额

减：本报告期基金 723,265,098.26 933,144,219.61
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 1,628,676,006.47 1,132,203,091.61
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车

（LOF）A 产业指数（LOF）C

报告期初持有的基金 10,003,600.36 -
份额

报告期期间买入/申购 - -
总份额

报告期期间卖出/赎回 - -
总份额

报告期期末管理人持 10,003,600.36 -
有的本基金份额

报告期期末持有的本

基金份额占基金总份额 0.61 -
比例（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,003,600.3 0.36 10,003,600. 0.36 3 年
资金 6 36

基金管理人高级 266,571.89 0.01 - -

管理人员

基金经理等人员 52,582.70 0.00 - -

基金管理人股东 - - - -

其他 436,739.30 0.02 - -

合计 10,759,494.2 0.39 10,003,600. 0.36

5 36

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集 的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊
上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 01 月 22 日
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