广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证医疗指数（LOF）

场内简称 医疗基金

基金主代码 502056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,496,373,306.37 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标 最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，

年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按

投资策略 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进


行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分

红、增发、配股等行为时，或因基金的申购和赎回

等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因

其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实

现对跟踪误差的有效控制。

95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）

本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合

风险收益特征 型基金。本基金为指数型基金，以跟踪标的指数为

投资目标，具有与标的指数，以及标的指数所代表

的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证医疗指数（LOF）

A 广发中证医疗指数 C

称
下属分级基金的场内简

医疗基金 -

称
下属分级基金的交易代

502056 009881

码
报告期末下属分级基金

1,151,374,483.64 份 1,344,998,822.73 份

的份额总额

注：1、自 2020 年 8 月 26 日起，“广发中证医疗指数分级证券投资基金”正式转
型并更名为“广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）”。自 2020 年 8 月 31 日起，广
发中证医疗指数证券投资基金（LOF）恢复场内交易业务。

2、本基金的扩位证券简称为“医疗基金 LOF”。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标

广发中证医疗指数

广发中证医疗指数 C

（LOF）A

1.本期已实现收益 -20,759,097.86 -24,379,511.43

2.本期利润 -150,640,491.23 -168,846,900.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1368 -0.1374

4.期末基金资产净值 942,373,444.01 1,094,846,347.08

5.期末基金份额净值 0.8185 0.8140

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证医疗指数（LOF）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -14.33% 1.10% -15.28% 1.11% 0.95% -0.01%
月

过去六个 -16.24% 1.15% -17.05% 1.16% 0.81% -0.01%
月

过去一年 -25.81% 1.49% -26.59% 1.51% 0.78% -0.02%

自基金合 -38.19% 1.78% -40.99% 1.81% 2.80% -0.03%

同生效起
至今
2、广发中证医疗指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -14.38% 1.10% -15.28% 1.11% 0.90% -0.01%
月

过去六个 -16.33% 1.15% -17.05% 1.16% 0.72% -0.01%
月

过去一年 -25.96% 1.49% -26.59% 1.51% 0.63% -0.02%

自基金合

同生效起 -38.53% 1.78% -40.99% 1.81% 2.46% -0.03%
至今
3.2.2　自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 8 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日)

1、广发中证医疗指数（LOF）A：

2、广发中证医疗指数 C：

注：本基金于 2020 年 8 月 26 日正式转型为广发中证医疗指数证券投资基金
（LOF）。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理； 霍华明先生，理学硕士，持有
广发中证全指信息 中国证券投资基金业从业证
技术交易型开放式 书。曾任广发基金管理有限公
指数证券投资基金 司注册登记部核算专员、数量
的基金经理；广发 投资部数据分析员、ETF 基金
霍华明 中证全指信息技术 2022- - 15 年 助理兼研究员、广发中证京津
交易型开放式指数 11-15 冀协同发展主题交易型开放
证券投资基金发起 式指数证券投资基金发起式
式联接基金的基金 联接基金基金经理(自2018年
经理；广发中证全 4月19日至2021年6月29日)、
指医药卫生交易型 广发中证基建工程指数型发
开放式指数证券投 起式证券投资基金基金经理


资基金的基金经理； (自 2018 年 2 月 1 日至 2021
广发中证全指医药 年 7 月 26 日)、广发中证京津
卫生交易型开放式 冀协同发展主题交易型开放
指数证券投资基金 式指数证券投资基金基金经
发起式联接基金的 理(自2018年4月19日至2021
基金经理；广发中 年 11 月 23 日)、广发中小企
证基建工程交易型 业300交易型开放式指数证券
开放式指数证券投 投资基金联接基金基金经理
资基金联接基金的 (自 2019 年 11 月 14 日至 2021
基金经理；广发中 年 11 月 23 日)、广发中小企
证军工交易型开放 业300交易型开放式指数证券
式指数证券投资基 投资基金基金经理(自2019年
金的基金经理；广 11 月 14 日至 2021 年 11 月 23
发中证军工交易型 日)、广发恒生科技指数证券
开放式指数证券投 投资基金（QDII）基金经理(自
资基金发起式联接 2021 年 11 月 23 日至 2023 年
基金的基金经理； 3 月 7 日)、广发中证环保产业
广发中证养老产业 交易型开放式指数证券投资
指数型发起式证券 基金发起式联接基金基金经
投资基金的基金经 理(自 2019 年 11 月 14 日至
理；广发上海金交 2023 年 5 月 15 日)、广发中证
易型开放式证券投 环保产业交易型开放式指数
资基金的基金经理； 证券投资基金基金经理( 自
广发上海金交易型 2019 年 11 月 14 日至 2023 年
开放式证券投资基 5 月 15 日)。

金联接基金的基金

经理；广发中证基

建工程交易型开放

式指数证券投资基

金的基金经理；广

发恒生科技交易型

开放式指数证券投

资基金联接基金

(QDII)的基金经理；

广发沪深 300 交易

型开放式指数证券

投资基金的基金经

理；广发沪深 300

交易型开放式指数

证券投资基金联接

基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2023 年 2 季度，世界经济在复苏，但复苏前景面临不确定性，除了高通胀、债务
高企、俄乌冲突的持续影响之外，金融领域的动荡带来了新的挑战，经济下行风险加大，发达经济体增长放缓尤其明显。在全球经济前景变弱的背景下，中国经济持续向好的趋势没变，中国依然是全球经济增长最重要的引擎之一。消费方面，随着消费场景拓展，居民外出购物增加，叠加节假日的影响，服务性消费呈现较快增长。投资方面，固定资产投资保持增长态势，对经济社会发展的带动作用持续显现，其中基础设施投资和制造业投资保持较快增长。出口方面，面对外需收缩的局面，我国积极开拓与“一带一路”沿线国家的贸易、稳定传统贸易伙伴的外贸市场，效果持续显现。A股市场方面，上证指数下跌 2.16%，深证成指下跌 5.97%，创业板指数下跌 7.69%，中证医疗指数下跌 16.03%。2 季度，医疗板块虽然表现较弱，但出现了一些积极的因素。消费医疗板块维持较高的增长速度，另外消费医疗板块的龙头企业开启了回购股票的计划，这有助于稳住投资者的信心。此外，2 季度全国的门诊量、手术量、住院人次，无论同比还是环比均有一定的增长趋势。随着门诊与住院人次的增长，医疗器械企业的经营趋势整体向好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-14.33%，C 类基金份额净值增
长率为-14.38%，同期业绩比较基准收益率为-15.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,920,088,528.45 93.33


其中：普通股 1,920,088,528.45 93.33

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 123,530,586.78 6.00

7 其他资产 13,706,060.63 0.67

8 合计 2,057,325,175.86 100.00

注：本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为255,863,332.00 元，占基金资产净值比例 12.56%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,057,586,944.85 51.91

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,628,483.84 3.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 415,502,514.75 20.40

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 383,370,585.01 18.82

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,920,088,528.45 94.25

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 300760 迈瑞医疗 673,337 201,866,432.60 9.91

2 603259 药明康德 3,071,307 191,373,139.17 9.39

3 300015 爱尔眼科 9,719,292 180,292,866.60 8.85

4 300896 爱美客 237,501 105,676,069.95 5.19

5 300347 泰格医药 1,151,702 74,330,847.08 3.65

6 300003 乐普医疗 2,890,528 65,354,838.08 3.21

7 002821 凯莱英 525,868 61,978,802.48 3.04

8 300759 康龙化成 1,304,581 49,939,360.68 2.45

9 002044 美年健康 6,877,112 48,896,266.32 2.40

10 600763 通策医疗 492,868 47,739,194.48 2.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 576,219.60

2 应收证券清算款 707,134.26

3 应收股利 76,412.40

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,263,239.65

6 其他应收款 83,054.72

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 13,706,060.63

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称

的公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明

1 300896 爱美客 40,267,975.00 1.98 转融通流

通受限

2 002821 凯莱英 18,786,884.00 0.92 转融通流

通受限

3 300759 康龙化成 4,853,904.00 0.24 转融通流

通受限

4 603259 药明康德 4,268,235.00 0.21 转融通流

通受限

5 300760 迈瑞医疗 3,957,360.00 0.19 转融通流

通受限

6 002044 美年健康 2,655,585.00 0.13 转融通流

通受限

7 300347 泰格医药 2,381,526.00 0.12 转融通流

通受限

8 300003 乐普医疗 2,179,604.00 0.11 转融通流

通受限

9 300015 爱尔眼科 541,660.00 0.03 转融通流

通受限

10 600763 通策医疗 445,556.00 0.02 转融通流

通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发中证医疗指数

项目 广发中证医疗指数C

（LOF）A

报告期期初基金份额总额 1,033,019,702.90 990,537,056.19

报告期期间基金总申购份额 218,496,122.63 881,969,730.52

减：报告期期间基金总赎回份额 100,141,341.89 527,507,963.98

报告期期间基金拆分变动份额（份

0.00 0.00

额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,151,374,483.64 1,344,998,822.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金变更注册为广发中证 医疗指数证券投资基金（LOF）的文件

（二）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金合同》

（三）《广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）托管协议》

（四）法律意见书

（五）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年七月二十日
点击查看>>  附件