诺安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17


6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12 投资组合报告附注...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 58

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58
§9 开放式基金份额变动...... 59
§10 重大事件揭示...... 60

10.1 基金份额持有人大会决议...... 60

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

10.4 基金投资策略的改变...... 60

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

10.8 其他重大事件 ...... 61

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63
§12 备查文件目录...... 64

12.1 备查文件目录 ...... 64

12.2 存放地点...... 64

12.3 查阅方式...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 诺安中证 500ETF

场内简称 诺安 500

基金主代码 510520

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 7 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,090,964.00 份

基金合同存续期 2014 年 2 月 7 日至 2019 年 7 月 5 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2014 年 3 月 10 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
投资策略 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的 80%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率。

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
风险收益特征 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 马宏 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66594896

电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95566

传真 0755-83026677 010-66594942

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 1
业银行大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 1
业银行大厦 19-20 层 号


邮政编码 518048 100818

法定代表人 秦维舟 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -36,991,351.17

本期利润 5,407,303.02

加权平均基金份额本期利润 0.4184

本期加权平均净值利润率 34.66%

本期基金份额净值增长率 14.20%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -12,900,760.65

期末可供分配基金份额利润 -1.8193

期末基金资产净值 8,823,457.86

期末基金份额净值 1.2443

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 24.43%

注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.26% 1.34% 0.78% 1.39% -0.52% -0.05%

过去三个月 -10.68% 1.75% -10.76% 1.81% 0.08% -0.06%

过去六个月 14.20% 1.69% 18.77% 1.79% -4.57% -0.10%

过去一年 -7.99% 1.61% -5.12% 1.69% -2.87% -0.08%

过去三年 -22.50% 1.25% -19.16% 1.31% -3.34% -0.06%

自基金合同 24.43% 1.73% 27.41% 1.81% -2.98% -0.08%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 62 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，曾任职于长城证券公司、
鹏华基金管理有限公司。2005
年 3 月加入诺安基金管理有限
公司，历任研究员、基金经理
助理、基金经理、研究部副总
监、指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007 年
11 月至 2009 年 10 月担任诺安
价值增长股票证券投资基金基
金经理，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，2011
年1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 11
月担任诺安油气能源股票证券
投资基金（LOF）基金经理，2017
年 8 月至 2017 年 10 月任中小
本基金 板等权重交易型开放式指数证
梅律吾 基金经 2014 年 2 月 7 日 - 22 券投资基金基金经理，2017 年
理 8 月至 2018 年 8 月任诺安新兴
产业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理，
2015 年 6 月至 2019 年 1 月任
诺安中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金
经理，2012 年 7 月至 2019 年 5
月任诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金基金经理，
2017 年 8 月至 2019 年 6 月任
上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。
2012 年 7 月起任诺安中证 100
指数证券投资基金基金经理，
2014 年 2 月起任诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2018 年 8 月起任
诺安沪深 300 指数增强型证券
投资基金基金经理，2019 年 1
月起任诺安中证 500 指数增强


型证券投资基金基金经理，
2019 年 5 月起任诺安创业板指
数增强型证券投资基金（LOF）
基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回。本基金管理人完全遵循被动投资，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.2443 元。本报告期基金份额净值增长率为 14.20%，同
期业绩比较基准收益率为 18.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一年，从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时期来看，时期是由一个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不确定变成确定，这从理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那么，研究的作用既然不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除投资损益给投资者带来的情绪波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金管理人以通讯方式召开诺安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金份额持有人大会。根据 2019 年 7 月 5 日的计票结果，大会审议通过了《诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。自 2019 年 7 月 5 日起，
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持有人大会决议生效。自 2019 年 7 月 8 日起，本基
金进入清算程序。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 368,561.74 3,837,200.21

结算备付金 63,416.79 3,922.53

存出保证金 32,033.28 2,058.22

交易性金融资产 6.4.7.2 8,476,412.67 82,591,775.27

其中：股票投资 8,476,412.67 82,591,775.27

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 103.88 770.68

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 8,940,528.36 86,435,726.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 5,258.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,587.74 37,978.97

应付托管费 717.54 7,595.80

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 15,656.35 26,105.06

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 97,108.87 185,000.00

负债合计 117,070.50 261,938.29

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 7,090,964.00 79,090,964.00

未分配利润 6.4.7.10 1,732,493.86 7,082,824.62

所有者权益合计 8,823,457.86 86,173,788.62

负债和所有者权益总计 8,940,528.36 86,435,726.91

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2443 元,基金份额总额 7,090,964.00 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018
2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 5,797,636.19 -18,799,359.21

1.利息收入 6,474.74 15,580.84

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,474.74 15,580.84

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -36,192,075.51 -2,349,249.35

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -36,273,722.30 -3,098,219.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 81,646.79 748,969.75

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 42,398,654.19 -16,493,813.70
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 -415,417.23 28,123.00
列）

减：二、费用 390,333.17 661,898.09

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 38,368.02 292,211.49


2．托管费 6.4.10.2.2 7,673.59 58,442.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 185,239.34 59,362.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 159,052.22 251,881.60

三、利润总额 （亏损总额以“-” 5,407,303.02 -19,461,257.30
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 5,407,303.02 -19,461,257.30
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 79,090,964.00 7,082,824.62 86,173,788.62
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 5,407,303.02 5,407,303.02
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -72,000,000.00 -10,757,633.78 -82,757,633.78
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 38,000,000.00 6,113,798.12 44,113,798.12

2.基金赎回款 -110,000,000.00 -16,871,431.90 -126,871,431.90

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 7,090,964.00 1,732,493.86 8,823,457.86
金净值）

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 81,090,964.00 49,635,834.90 130,726,798.90
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -19,461,257.30 -19,461,257.30
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -6,000,000.00 -3,716,271.88 -9,716,271.88

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 75,090,964.00 26,458,305.72 101,549,269.72
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2013]1513 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》发售，基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集规模为 879,090,964.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64 号文核准同意,本基金于 2014 年
3 月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前，本基金未进行份额折算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 368,561.74

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 368,561.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8,262,750.05 8,476,412.67 213,662.62

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -


基金 - - -

其他 - - -

合计 8,262,750.05 8,476,412.67 213,662.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 65.27

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 25.65

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 12.96

合计 103.88

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 15,656.35

银行间市场应付交易费用 -


合计 15,656.35

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付赎回费 -

预提费用 47,108.87

指数使用费 50,000.00

合计 97,108.87

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 79,090,964.00 79,090,964.00

本期申购 38,000,000.00 38,000,000.00

本期赎回(以"-"号填列) -110,000,000.00 -110,000,000.00

本期末 7,090,964.00 7,090,964.00

注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 61,366,358.80 -54,283,534.18 7,082,824.62

本期利润 -36,991,351.17 42,398,654.19 5,407,303.02

本期基金份额交易 -37,275,768.28 26,518,134.50 -10,757,633.78
产生的变动数

其中：基金申购款 -71,766,390.94 77,880,189.06 6,113,798.12

基金赎回款 34,490,622.66 -51,362,054.56 -16,871,431.90

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,900,760.65 14,633,254.51 1,732,493.86

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,556.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 727.64

其他 190.23

合计 6,474.74

注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -20,140,426.83

股票投资收益——赎回差价收入 -16,133,295.47

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -36,273,722.30

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 73,840,246.72

减：卖出股票成本总额 93,980,673.55

买卖股票差价收入 -20,140,426.83

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 126,871,431.90

减：现金支付赎回款总额 66,494,442.90

减：赎回股票成本总额 76,510,284.47

赎回差价收入 -16,133,295.47

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 81,646.79

基金投资产生的股利收益 -

合计 81,646.79

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 42,398,654.19

——股票投资 42,398,654.19

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 -
值税

合计 42,398,654.19

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -415,417.23

合计 -415,417.23

注：替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 185,239.34


银行间市场交易费用 -

合计 185,239.34

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 -

其他 10,000.00

上市费 29,752.78

银行汇划费 1,943.35

指数使用费 100,000.00

合计 159,052.22

注： (1)“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费，上市年费为每年 60,000 元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00 元。
(3)“其他”为本基金召开持有人大会公证费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等相关法律法规的有关规定，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码“510520”）以通讯方式召开基
金份额持有人大会，权益登记日为 2019 年 5 月 28 日，大会投票表决时间于 2019 年 7 月 4 日 17:00
截止。大会审议并于 2019 年 7 月 5 日通过了《关于诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
终止基金合同并终止上市有关事项的议案》及《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金终
止基金合同并终止上市方案说明书》。本基金于 2019 年 7 月 8 日进入基金财产清算程序。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构

中国银行股份有限公司 托管人

诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资 本基金的联接基金

基金联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 38,368.02 292,211.49
的管理费

其中：支付销售机构的客 - -
户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 7,673.59 58,442.31
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名称 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

持有的 持有的基金 持有的 持有的基金


基金份额 份额 基金份额 份额

占基金总份 占基金总份
额的比例 额的比例

诺安中证 500

交易型开放式 - - 72,000,000.00 91.03%
指数证券投资
基金联接基金
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 368,561.74 5,556.87 4,224,569.80 15,289.90
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持

有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌的流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 368,561.74 - - - - 368,561.74

结算备付金 63,416.79 - - - - 63,416.79

存出保证金 32,033.28 - - - - 32,033.28

交易性金融资产 - - - - 8,476,412.67 8,476,412.67

应收利息 - - - - 103.88 103.88

其他资产 - - - - - -

资产总计 464,011.81 - - - 8,476,516.55 8,940,528.36

负债

应付管理人报酬 - - - - 3,587.74 3,587.74

应付托管费 - - - - 717.54 717.54

应付交易费用 - - - - 15,656.35 15,656.35

其他负债 - - - - 97,108.87 97,108.87

负债总计 - - - - 117,070.50 117,070.50

利率敏感度缺口 464,011.81 - - - 8,359,446.05 8,823,457.86

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,837,200.21 - - - - 3,837,200.21

结算备付金 3,922.53 - - - - 3,922.53

存出保证金 2,058.22 - - - - 2,058.22

交易性金融资产 - - - - 82,591,775.27 82,591,775.27

应收利息 - - - - 770.68 770.68

资产总计 3,843,180.96 - - - 82,592,545.95 86,435,726.91

负债

应付证券清算款 - - - - 5,258.46 5,258.46

应付管理人报酬 - - - - 37,978.97 37,978.97

应付托管费 - - - - 7,595.80 7,595.80

应付交易费用 - - - - 26,105.06 26,105.06

其他负债 - - - - 185,000.00 185,000.00

负债总计 - - - - 261,938.29 261,938.29

利率敏感度缺口 3,843,180.96 - - - 82,330,607.66 86,173,788.62

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 8,476,412.67 96.07 82,591,775.27 95.84

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,476,412.67 96.07 82,591,775.27 95.84

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）


1.业绩比较基准上升 5% 421,231.88 4,074,296.73

2.业绩比较基准下降 5% -421,231.88 -4,074,296.73

注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设 1.置信区间：95%

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2019 年 6 月 30 上年度末（2018 年 12 月 31
分析 （单位：人民币元） 日） 日）

基金投资组合的风险价值 235,505.61 2,072,498.24

合计 235,505.61 2,072,498.24

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
8,476,412.67 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次的余额为
82,317,338.27 元，第二层次的余额为 274,437.00 元，无属于第三层次的余额)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日：
无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 8,476,412.67 94.81

其中：股票 8,476,412.67 94.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 431,978.53 4.83

8 其他各项资产 32,137.16 0.36

9 合计 8,940,528.36 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 87,456.00 0.99

B 采矿业 307,088.82 3.48

C 制造业 4,667,574.79 52.90

D 电力、热力、燃气及水生产和 278,041.90 3.15

供应业

E 建筑业 159,091.22 1.80

F 批发和零售业 459,042.88 5.20

G 交通运输、仓储和邮政业 290,156.25 3.29

H 住宿和餐饮业 30,966.00 0.35

I 信息传输、软件和信息技术服 832,185.55 9.43

务业

J 金融业 373,612.40 4.23

K 房地产业 400,277.34 4.54

L 租赁和商务服务业 122,331.52 1.39

M 科学研究和技术服务业 10,386.00 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 77,419.54 0.88

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 25,644.00 0.29

Q 卫生和社会工作 36,765.00 0.42

R 文化、体育和娱乐业 170,941.00 1.94

S 综合 111,597.20 1.26

合计 8,440,577.41 95.66

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 35,835.26 0.41

D 电力、热力、燃气及水生产 - -
和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 - -
服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,835.26 0.41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 603444 吉比特 300 62,988.00 0.71

2 600872 中炬高新 1,265 54,179.95 0.61

3 002405 四维图新 3,300 53,130.00 0.60


4 300253 卫宁健康 3,096 43,901.28 0.50

5 000860 顺鑫农业 930 43,384.50 0.49

6 002157 正邦科技 2,600 43,316.00 0.49

7 000066 中国长城 4,082 41,962.96 0.48

8 600201 生物股份 2,659 41,719.71 0.47

9 002049 紫光国微 900 39,699.00 0.45

10 002195 二三四五 10,079 39,207.31 0.44

11 600739 辽宁成大 2,600 37,804.00 0.43

12 002127 南极电商 3,350 37,654.00 0.43

13 002506 协鑫集成 5,600 37,408.00 0.42

14 002916 深南电路 360 36,691.20 0.42

15 002507 涪陵榨菜 1,200 36,600.00 0.41

16 002463 沪电股份 2,660 36,229.20 0.41

17 600642 申能股份 6,000 36,060.00 0.41

18 000333 美的集团 691 35,835.26 0.41

19 600183 生益科技 2,375 35,743.75 0.41

20 000401 冀东水泥 2,000 35,220.00 0.40

21 600426 华鲁恒升 2,369 35,203.34 0.40

22 002129 中环股份 3,600 35,136.00 0.40

23 000975 银泰资源 2,640 34,821.60 0.39

24 002340 格林美 7,330 34,524.30 0.39

25 002465 海格通信 3,600 34,344.00 0.39

26 300383 光环新网 2,000 33,540.00 0.38

27 600895 张江高科 1,600 32,832.00 0.37

28 000623 吉林敖东 2,000 32,780.00 0.37

29 002439 启明星辰 1,218 32,764.20 0.37

30 600536 中国软件 600 32,202.00 0.37

31 000750 国海证券 6,300 31,689.00 0.36

32 002926 华西证券 3,000 31,500.00 0.36

33 002075 沙钢股份 4,000 31,360.00 0.36

34 002384 东山精密 2,098 30,567.86 0.35

35 600779 水井坊 600 30,492.00 0.35

36 300450 先导智能 900 30,240.00 0.34

37 600745 闻泰科技 900 29,898.00 0.34

38 002223 鱼跃医疗 1,210 29,790.20 0.34

39 002385 大北农 5,600 29,624.00 0.34

40 002821 凯莱英 300 29,424.00 0.33

41 002268 卫 士 通 1,200 29,340.00 0.33

42 002797 第一创业 4,600 29,164.00 0.33


43 002500 山西证券 3,600 29,160.00 0.33

44 000998 隆平高科 2,000 28,960.00 0.33

45 600325 华发股份 3,680 28,740.80 0.33

46 600549 厦门钨业 2,000 28,620.00 0.32

47 600298 安琪酵母 900 28,467.00 0.32

48 600497 驰宏锌锗 5,600 28,448.00 0.32

49 600879 航天电子 4,600 28,336.00 0.32

50 000997 新 大 陆 1,660 28,037.40 0.32

51 600848 上海临港 900 28,017.00 0.32

52 601128 常熟银行 3,600 27,792.00 0.32

53 601168 西部矿业 4,300 27,434.00 0.31

54 600161 天坛生物 1,086 27,421.50 0.31

55 600460 士兰微 1,650 27,390.00 0.31

56 002373 千方科技 1,600 27,360.00 0.31

57 000723 美锦能源 2,600 27,170.00 0.31

58 000778 新兴铸管 6,000 26,640.00 0.30

59 600673 东阳光 3,392 26,627.20 0.30

60 600528 中铁工业 2,300 26,611.00 0.30

61 600763 通策医疗 300 26,577.00 0.30

62 600584 长电科技 2,059 26,458.15 0.30

63 000686 东北证券 3,000 26,430.00 0.30

64 000999 华润三九 900 26,406.00 0.30

65 002092 中泰化学 3,300 26,268.00 0.30

66 000009 中国宝安 4,600 26,266.00 0.30

67 600909 华安证券 4,000 26,160.00 0.30

68 600392 盛和资源 2,360 26,101.60 0.30

69 000960 锡业股份 2,300 25,691.00 0.29

70 600718 东软集团 2,000 25,640.00 0.29

71 600699 均胜电子 1,200 25,632.00 0.29

72 000039 中集集团 2,400 25,632.00 0.29

73 600572 康恩贝 4,000 25,600.00 0.29

74 601005 重庆钢铁 12,700 25,527.00 0.29

75 600801 华新水泥 1,260 25,515.00 0.29

76 000988 华工科技 1,600 25,312.00 0.29

77 600820 隧道股份 4,000 25,240.00 0.29

78 603369 今世缘 900 25,101.00 0.28

79 600811 东方集团 6,740 25,072.80 0.28

80 000830 鲁西化工 2,300 25,024.00 0.28

81 000060 中金岭南 5,300 24,857.00 0.28


82 002191 劲嘉股份 2,000 24,820.00 0.28

83 600410 华胜天成 2,300 24,679.00 0.28

84 600875 东方电气 2,300 24,426.00 0.28

85 600166 福田汽车 10,300 24,411.00 0.28

86 002372 伟星新材 1,396 24,290.40 0.28

87 002273 水晶光电 2,095 24,260.10 0.28

88 002281 光迅科技 916 24,255.68 0.27

89 600022 山东钢铁 14,440 24,114.80 0.27

90 601866 中远海发 8,700 23,664.00 0.27

91 600839 四川长虹 8,000 23,600.00 0.27

92 600567 山鹰纸业 7,000 23,590.00 0.27

93 600959 江苏有线 5,300 23,585.00 0.27

94 601333 广深铁路 7,300 23,579.00 0.27

95 603517 绝味食品 600 23,346.00 0.26

96 600376 首开股份 2,600 23,218.00 0.26

97 000690 宝新能源 3,600 23,184.00 0.26

98 601872 招商轮船 5,300 23,108.00 0.26

99 600808 马钢股份 6,700 22,847.00 0.26

100 002299 圣农发展 900 22,788.00 0.26

101 002690 美亚光电 699 22,787.40 0.26

102 600881 亚泰集团 7,000 22,750.00 0.26

103 000970 中科三环 2,000 22,700.00 0.26

104 600804 鹏博士 3,000 22,560.00 0.26

105 600521 华海药业 1,600 22,560.00 0.26

106 002078 太阳纸业 3,300 22,473.00 0.25

107 600755 厦门国贸 2,600 22,438.00 0.25

108 600967 内蒙一机 2,000 22,400.00 0.25

109 002221 东华能源 2,600 22,386.00 0.25

110 603077 和邦生物 11,760 22,344.00 0.25

111 000581 威孚高科 1,200 22,272.00 0.25

112 002572 索菲亚 1,200 22,272.00 0.25

113 600845 宝信软件 780 22,214.40 0.25

114 002217 合力泰 4,000 22,120.00 0.25

115 600064 南京高科 2,060 22,062.60 0.25

116 000547 航天发展 2,300 21,988.00 0.25

117 300274 阳光电源 2,340 21,879.00 0.25

118 600885 宏发股份 900 21,870.00 0.25

119 002085 万丰奥威 3,000 21,840.00 0.25

120 600737 中粮糖业 2,500 21,700.00 0.25


121 600160 巨化股份 3,047 21,664.17 0.25

122 603000 人民网 1,200 21,396.00 0.24

123 000878 云南铜业 2,000 21,260.00 0.24

124 002038 双鹭药业 900 21,204.00 0.24

125 000513 丽珠集团 638 21,200.74 0.24

126 600266 北京城建 2,620 21,117.20 0.24

127 300027 华谊兄弟 4,300 21,113.00 0.24

128 600143 金发科技 4,300 21,070.00 0.24

129 002002 鸿达兴业 3,397 21,027.43 0.24

130 600466 蓝光发展 3,380 21,023.60 0.24

131 600079 人福医药 2,000 21,000.00 0.24

132 603939 益丰药房 300 20,997.00 0.24

133 002074 国轩高科 1,600 20,976.00 0.24

134 002387 维信诺 1,600 20,880.00 0.24

135 300315 掌趣科技 6,038 20,831.10 0.24

136 002353 杰瑞股份 900 20,790.00 0.24

137 002371 北方华创 300 20,775.00 0.24

138 600094 大名城 3,300 20,757.00 0.24

139 600435 北方导航 2,300 20,677.00 0.23

140 601699 潞安环能 2,600 20,644.00 0.23

141 002440 闰土股份 1,650 20,559.00 0.23

142 600037 歌华有线 2,000 20,500.00 0.23

143 000089 深圳机场 2,300 20,447.00 0.23

144 002174 游族网络 1,200 20,256.00 0.23

145 300088 长信科技 4,000 20,240.00 0.23

146 601098 中南传媒 1,600 20,224.00 0.23

147 002670 国盛金控 1,604 20,210.40 0.23

148 002155 湖南黄金 2,000 20,140.00 0.23

149 600373 中文传媒 1,600 20,096.00 0.23

150 000983 西山煤电 3,300 19,998.00 0.23

151 600021 上海电力 2,300 19,964.00 0.23

152 000729 燕京啤酒 3,000 19,920.00 0.23

153 300166 东方国信 1,619 19,897.51 0.23

154 600388 龙净环保 1,600 19,824.00 0.22

155 600863 内蒙华电 6,300 19,782.00 0.22

156 002589 瑞康医药 2,600 19,734.00 0.22

157 002131 利欧股份 10,324 19,718.84 0.22

158 002019 亿帆医药 1,600 19,600.00 0.22

159 600282 南钢股份 5,600 19,600.00 0.22


160 600643 爱建集团 2,040 19,543.20 0.22

161 600171 上海贝岭 1,200 19,500.00 0.22

162 600026 中远海能 3,000 19,470.00 0.22

163 000636 风华高科 1,600 19,360.00 0.22

164 000563 陕国投Ａ 4,300 19,092.00 0.22

165 300009 安科生物 1,200 19,080.00 0.22

166 002110 三钢闽光 2,050 19,065.00 0.22

167 000826 启迪桑德 1,600 18,864.00 0.21

168 601106 中国一重 6,000 18,840.00 0.21

169 601100 恒立液压 600 18,828.00 0.21

170 600315 上海家化 600 18,690.00 0.21

171 002233 塔牌集团 1,600 18,688.00 0.21

172 000883 湖北能源 4,300 18,662.00 0.21

173 601118 海南橡胶 3,600 18,540.00 0.21

174 600167 联美控股 1,750 18,515.00 0.21

175 600380 健康元 2,132 18,441.80 0.21

176 300207 欣旺达 1,600 18,432.00 0.21

177 000932 华菱钢铁 3,840 18,316.80 0.21

178 600008 首创股份 5,200 18,304.00 0.21

179 000598 兴蓉环境 4,000 18,200.00 0.21

180 002368 太极股份 600 18,180.00 0.21

181 002128 露天煤业 2,100 18,165.00 0.21

182 600729 重庆百货 600 18,144.00 0.21

183 000877 天山股份 1,560 18,127.20 0.21

184 601231 环旭电子 1,500 18,075.00 0.20

185 601718 际华集团 4,600 17,986.00 0.20

186 600260 凯乐科技 900 17,982.00 0.20

187 000027 深圳能源 2,900 17,980.00 0.20

188 000559 万向钱潮 3,000 17,940.00 0.20

189 300324 旋极信息 3,094 17,914.26 0.20

190 601678 滨化股份 2,650 17,914.00 0.20

191 002152 广电运通 2,600 17,810.00 0.20

192 300316 晶盛机电 1,400 17,766.00 0.20

193 002250 联化科技 1,600 17,744.00 0.20

194 000685 中山公用 2,075 17,720.50 0.20

195 000488 晨鸣纸业 3,300 17,688.00 0.20

196 600827 百联股份 1,800 17,658.00 0.20

197 300182 捷成股份 4,000 17,640.00 0.20

198 002583 海能达 2,102 17,635.78 0.20


199 300026 红日药业 5,100 17,595.00 0.20

200 002266 浙富控股 3,700 17,575.00 0.20

201 603233 大参林 390 17,550.00 0.20

202 603883 老百姓 300 17,544.00 0.20

203 601000 唐山港 6,356 17,479.00 0.20

204 600039 四川路桥 4,800 17,472.00 0.20

205 000681 视觉中国 900 17,442.00 0.20

206 002244 滨江集团 4,200 17,430.00 0.20

207 300115 长盈精密 1,660 17,413.40 0.20

208 600748 上实发展 2,090 17,326.10 0.20

209 000930 中粮生化 2,300 17,296.00 0.20

210 600060 海信电器 2,000 17,240.00 0.20

211 002183 怡 亚 通 3,600 17,172.00 0.19

212 600598 北大荒 1,600 17,168.00 0.19

213 002030 达安基因 1,599 17,157.27 0.19

214 300002 神州泰岳 4,300 17,114.00 0.19

215 300058 蓝色光标 4,000 17,080.00 0.19

216 601179 中国西电 4,600 17,020.00 0.19

217 002004 华邦健康 3,500 17,010.00 0.19

218 600409 三友化工 3,000 16,980.00 0.19

219 000008 神州高铁 4,500 16,965.00 0.19

220 000807 云铝股份 3,600 16,884.00 0.19

221 002408 齐翔腾达 2,178 16,879.50 0.19

222 300168 万达信息 1,300 16,861.00 0.19

223 600649 城投控股 2,600 16,822.00 0.19

224 300001 特锐德 929 16,740.58 0.19

225 000031 大悦城 2,600 16,692.00 0.19

226 600823 世茂股份 3,600 16,596.00 0.19

227 002064 华峰氨纶 3,300 16,566.00 0.19

228 002176 江特电机 3,400 16,558.00 0.19

229 002444 巨星科技 1,655 16,516.90 0.19

230 000732 泰禾集团 1,000 16,500.00 0.19

231 600782 新钢股份 3,300 16,500.00 0.19

232 002607 中公教育 1,200 16,476.00 0.19

233 603501 韦尔股份 300 16,473.00 0.19

234 000758 中色股份 3,000 16,470.00 0.19

235 600525 长园集团 2,600 16,432.00 0.19

236 600216 浙江医药 1,600 16,384.00 0.19

237 600158 中体产业 1,600 16,368.00 0.19


238 600515 海航基础 3,300 16,335.00 0.19

239 600056 中国医药 1,200 16,188.00 0.18

240 600258 首旅酒店 900 16,182.00 0.18

241 000738 航发控制 1,200 16,080.00 0.18

242 600277 亿利洁能 3,300 16,071.00 0.18

243 000028 国药一致 380 15,895.40 0.18

244 002056 横店东磁 2,080 15,808.00 0.18

245 601880 大连港 7,390 15,740.70 0.18

246 600120 浙江东方 1,235 15,733.90 0.18

247 603885 吉祥航空 1,200 15,720.00 0.18

248 600138 中青旅 1,238 15,710.22 0.18

249 300113 顺网科技 1,000 15,680.00 0.18

250 002470 金正大 4,300 15,652.00 0.18

251 600507 方大特钢 1,600 15,648.00 0.18

252 000813 德展健康 2,050 15,621.00 0.18

253 601611 中国核建 2,000 15,560.00 0.18

254 601608 中信重工 3,600 15,552.00 0.18

255 000078 海王生物 4,450 15,486.00 0.18

256 600418 江淮汽车 3,000 15,480.00 0.18

257 300133 华策影视 2,300 15,479.00 0.18

258 300418 昆仑万维 1,200 15,444.00 0.18

259 601958 金钼股份 2,300 15,410.00 0.17

260 600717 天津港 2,400 15,408.00 0.17

261 000528 柳 工 2,310 15,384.60 0.17

262 600312 平高电气 2,000 15,380.00 0.17

263 000887 中鼎股份 1,600 15,344.00 0.17

264 601966 玲珑轮胎 900 15,300.00 0.17

265 000090 天健集团 3,089 15,259.66 0.17

266 002285 世联行 3,376 15,225.76 0.17

267 600777 新潮能源 7,300 15,184.00 0.17

268 600664 哈药股份 3,660 15,152.40 0.17

269 600348 阳泉煤业 2,600 15,106.00 0.17

270 300010 立思辰 1,600 15,024.00 0.17

271 600511 国药股份 654 15,022.38 0.17

272 600633 浙数文化 1,600 14,960.00 0.17

273 600759 洲际油气 3,867 14,926.62 0.17

274 600478 科力远 2,655 14,841.45 0.17

275 000301 东方盛虹 2,700 14,823.00 0.17

276 600307 酒钢宏兴 7,300 14,819.00 0.17


277 600970 中材国际 2,300 14,789.00 0.17

278 600754 锦江股份 600 14,784.00 0.17

279 600155 华创阳安 1,100 14,773.00 0.17

280 600859 王府井 970 14,734.30 0.17

281 600073 上海梅林 1,600 14,720.00 0.17

282 002419 天虹股份 1,100 14,366.00 0.16

283 300197 铁汉生态 4,000 14,360.00 0.16

284 002249 大洋电机 3,300 14,322.00 0.16

285 300134 大富科技 920 14,287.60 0.16

286 002407 多氟多 1,200 14,208.00 0.16

287 002332 仙琚制药 2,100 14,196.00 0.16

288 603659 璞泰来 300 14,106.00 0.16

289 002701 奥瑞金 3,016 14,084.72 0.16

290 002426 胜利精密 5,500 14,080.00 0.16

291 000012 南 玻Ａ 3,384 14,077.44 0.16

292 002812 恩捷股份 300 14,025.00 0.16

293 600557 康缘药业 940 13,968.40 0.16

294 002603 以岭药业 1,200 13,896.00 0.16

295 002665 首航节能 4,080 13,831.20 0.16

296 600582 天地科技 4,000 13,800.00 0.16

297 600580 卧龙电驱 1,639 13,783.99 0.16

298 600751 海航科技 4,300 13,674.00 0.15

299 002317 众生药业 1,600 13,616.00 0.15

300 600017 日照港 4,300 13,545.00 0.15

301 600575 皖江物流 4,600 13,478.00 0.15

302 002414 高德红外 700 13,440.00 0.15

303 600884 杉杉股份 1,260 13,419.00 0.15

304 002573 清新环境 1,660 13,363.00 0.15

305 002640 跨境通 1,600 13,328.00 0.15

306 603866 桃李面包 320 13,328.00 0.15

307 000564 供销大集 5,100 13,311.00 0.15

308 000717 韶钢松山 3,000 13,290.00 0.15

309 000156 华数传媒 1,200 13,212.00 0.15

310 000727 华东科技 6,300 13,167.00 0.15

311 600499 科达洁能 3,000 13,140.00 0.15

312 601717 郑煤机 2,300 13,133.00 0.15

313 000158 常山北明 2,420 13,116.40 0.15

314 000021 深科技 1,600 13,008.00 0.15

315 002491 通鼎互联 1,600 12,944.00 0.15


316 601928 凤凰传媒 1,600 12,912.00 0.15

317 600125 铁龙物流 2,001 12,906.45 0.15

318 600597 光明乳业 1,200 12,900.00 0.15

319 600316 洪都航空 900 12,879.00 0.15

320 603806 福斯特 350 12,855.50 0.15

321 603228 景旺电子 320 12,803.20 0.15

322 002505 大康农业 6,480 12,765.60 0.14

323 603712 七一二 600 12,738.00 0.14

324 002831 裕同科技 660 12,652.20 0.14

325 002399 海普瑞 600 12,594.00 0.14

326 600648 外高桥 600 12,588.00 0.14

327 600338 西藏珠峰 720 12,585.60 0.14

328 000006 深振业Ａ 2,300 12,535.00 0.14

329 002242 九阳股份 600 12,486.00 0.14

330 000926 福星股份 1,800 12,456.00 0.14

331 000519 中兵红箭 1,610 12,445.30 0.14

332 000543 皖能电力 2,640 12,434.40 0.14

333 601200 上海环境 910 12,385.10 0.14

334 600563 法拉电子 300 12,351.00 0.14

335 002212 南洋股份 900 12,330.00 0.14

336 600611 大众交通 2,650 12,322.50 0.14

337 600565 迪马股份 3,300 12,309.00 0.14

338 002358 森源电气 1,212 12,301.80 0.14

339 002051 中工国际 1,072 12,295.84 0.14

340 603515 欧普照明 380 12,255.00 0.14

341 600901 江苏租赁 2,000 12,180.00 0.14

342 002028 思源电气 1,220 12,151.20 0.14

343 002390 信邦制药 2,300 12,121.00 0.14

344 600062 华润双鹤 960 12,105.60 0.14

345 600259 广晟有色 300 12,090.00 0.14

346 002280 联络互动 3,300 12,078.00 0.14

347 600291 西水股份 1,200 12,072.00 0.14

348 600267 海正药业 1,200 12,000.00 0.14

349 601326 秦港股份 3,300 11,979.00 0.14

350 000959 首钢股份 3,400 11,968.00 0.14

351 600317 营口港 4,300 11,868.00 0.13

352 002424 贵州百灵 1,200 11,856.00 0.13

353 600151 航天机电 2,300 11,845.00 0.13

354 002839 张家港行 2,100 11,823.00 0.13


355 603868 飞科电器 300 11,745.00 0.13

356 002431 棕榈股份 2,950 11,652.50 0.13

357 000712 锦龙股份 900 11,556.00 0.13

358 600169 太原重工 4,300 11,481.00 0.13

359 600787 中储股份 2,000 11,460.00 0.13

360 000718 苏宁环球 3,300 11,418.00 0.13

361 300055 万邦达 1,600 11,408.00 0.13

362 600908 无锡银行 2,000 11,280.00 0.13

363 601869 长飞光纤 300 11,250.00 0.13

364 002302 西部建设 1,000 11,140.00 0.13

365 600765 中航重机 1,200 11,076.00 0.13

366 002807 江阴银行 2,360 11,044.80 0.13

367 000501 鄂武商Ａ 1,020 10,965.00 0.12

368 000980 众泰汽车 2,600 10,946.00 0.12

369 300308 中际旭创 320 10,876.80 0.12

370 000400 许继电气 1,200 10,872.00 0.12

371 600993 马应龙 614 10,837.10 0.12

372 002048 宁波华翔 1,000 10,820.00 0.12

373 600862 中航高科 1,200 10,788.00 0.12

374 603198 迎驾贡酒 600 10,746.00 0.12

375 000600 建投能源 1,600 10,720.00 0.12

376 600393 粤泰股份 2,300 10,695.00 0.12

377 600770 综艺股份 1,600 10,688.00 0.12

378 600006 东风汽车 2,000 10,660.00 0.12

379 601016 节能风电 4,000 10,640.00 0.12

380 002745 木林森 900 10,548.00 0.12

381 002672 东江环保 925 10,489.50 0.12

382 300266 兴源环境 2,300 10,442.00 0.12

383 600645 中源协和 600 10,386.00 0.12

384 300287 飞利信 2,600 10,322.00 0.12

385 002489 浙江永强 3,084 10,300.56 0.12

386 601311 骆驼股份 949 10,296.65 0.12

387 603816 顾家家居 320 10,214.40 0.12

388 300244 迪安诊断 600 10,188.00 0.12

389 000848 承德露露 1,212 10,095.96 0.11

390 300159 新研股份 2,000 9,960.00 0.11

391 600835 上海机电 600 9,960.00 0.11

392 002254 泰和新材 940 9,945.20 0.11

393 000990 诚志股份 600 9,846.00 0.11


394 600978 宜华生活 2,600 9,776.00 0.11

395 603766 隆鑫通用 2,330 9,762.70 0.11

396 600750 江中药业 750 9,757.50 0.11

397 600639 浦东金桥 600 9,702.00 0.11

398 603486 科沃斯 320 9,680.00 0.11

399 002382 蓝帆医疗 700 9,674.00 0.11

400 000937 冀中能源 2,500 9,650.00 0.11

401 300297 蓝盾股份 1,600 9,648.00 0.11

402 002948 青岛银行 1,500 9,645.00 0.11

403 000869 张 裕Ａ 300 9,636.00 0.11

404 600416 湘电股份 1,600 9,632.00 0.11

405 002375 亚厦股份 1,600 9,456.00 0.11

406 002815 崇达技术 600 9,354.00 0.11

407 600458 时代新材 900 9,351.00 0.11

408 002709 天赐材料 386 9,341.20 0.11

409 601019 山东出版 1,200 9,336.00 0.11

410 600141 兴发集团 900 9,252.00 0.10

411 600098 广州发展 1,500 9,240.00 0.10

412 601689 拓普集团 600 9,192.00 0.10

413 002503 搜于特 3,340 9,185.00 0.10

414 603377 东方时尚 600 9,168.00 0.10

415 600623 华谊集团 1,200 9,168.00 0.10

416 600329 中新药业 641 9,159.89 0.10

417 601001 大同煤业 2,000 9,140.00 0.10

418 600903 贵州燃气 700 9,121.00 0.10

419 002509 天广中茂 4,400 9,064.00 0.10

420 600869 智慧能源 2,002 9,049.04 0.10

421 600707 彩虹股份 1,800 9,018.00 0.10

422 000062 深圳华强 670 8,904.30 0.10

423 002635 安洁科技 650 8,768.50 0.10

424 000541 佛山照明 1,670 8,750.80 0.10

425 000061 农 产 品 1,600 8,672.00 0.10

426 600657 信达地产 2,094 8,627.28 0.10

427 002093 国脉科技 925 8,593.25 0.10

428 000426 兴业矿业 1,600 8,592.00 0.10

429 600971 恒源煤电 1,460 8,541.00 0.10

430 300459 金科文化 1,500 8,535.00 0.10

431 600545 卓郎智能 1,200 8,532.00 0.10

432 603056 德邦股份 600 8,448.00 0.10


433 002366 台海核电 900 8,424.00 0.10

434 600694 大商股份 300 8,373.00 0.09

435 000536 华映科技 3,300 8,316.00 0.09

436 600195 中牧股份 600 8,310.00 0.09

437 000537 广宇发展 1,200 8,304.00 0.09

438 300199 翰宇药业 900 8,253.00 0.09

439 600757 长江传媒 1,200 8,172.00 0.09

440 002482 广田集团 1,677 8,150.22 0.09

441 002434 万里扬 1,200 8,148.00 0.09

442 600640 号百控股 600 8,028.00 0.09

443 603568 伟明环保 372 8,005.44 0.09

444 601139 深圳燃气 1,400 7,966.00 0.09

445 002437 誉衡药业 2,000 7,900.00 0.09

446 601127 小康股份 600 7,860.00 0.09

447 002818 富森美 610 7,826.30 0.09

448 002544 杰赛科技 600 7,800.00 0.09

449 002941 新疆交建 300 7,800.00 0.09

450 000587 金洲慈航 3,000 7,740.00 0.09

451 600350 山东高速 1,600 7,680.00 0.09

452 600058 五矿发展 900 7,605.00 0.09

453 600874 创业环保 900 7,461.00 0.08

454 002344 海宁皮城 1,600 7,456.00 0.08

455 600428 中远海特 2,000 7,400.00 0.08

456 002517 恺英网络 2,300 7,337.00 0.08

457 002251 步 步 高 920 7,332.40 0.08

458 002707 众信旅游 1,200 7,284.00 0.08

459 002512 达华智能 1,600 7,232.00 0.08

460 601801 皖新传媒 1,200 7,212.00 0.08

461 002681 奋达科技 1,672 7,089.28 0.08

462 300257 开山股份 632 7,002.56 0.08

463 600053 九鼎投资 300 6,990.00 0.08

464 603888 新华网 350 6,986.00 0.08

465 000829 天音控股 1,200 6,984.00 0.08

466 601777 力帆股份 1,600 6,864.00 0.08

467 000766 通化金马 1,000 6,800.00 0.08

468 000025 特 力Ａ 335 6,773.70 0.08

469 002920 德赛西威 300 6,720.00 0.08

470 603650 彤程新材 300 6,552.00 0.07

471 601615 明阳智能 600 6,504.00 0.07


472 600996 贵广网络 600 6,468.00 0.07

473 603355 莱克电气 300 6,456.00 0.07

474 000552 靖远煤电 2,300 6,233.00 0.07

475 600335 国机汽车 900 6,228.00 0.07

476 603328 依顿电子 600 6,162.00 0.07

477 002936 郑州银行 1,200 6,096.00 0.07

478 002118 紫鑫药业 900 6,066.00 0.07

479 603877 太平鸟 380 5,897.60 0.07

480 600939 重庆建工 1,200 5,868.00 0.07

481 000987 越秀金控 600 5,412.00 0.06

482 601969 海南矿业 900 5,292.00 0.06

483 601003 柳钢股份 900 5,211.00 0.06

484 603556 海兴电力 350 4,837.00 0.05

485 002946 新乳业 300 4,542.00 0.05

486 002416 爱施德 720 4,500.00 0.05

487 600179 ST 安通 1,520 4,453.60 0.05

488 002699 美盛文化 740 4,440.00 0.05

489 600126 杭钢股份 950 4,332.00 0.05

490 600280 中央商场 1,200 4,308.00 0.05

491 603225 新凤鸣 332 4,146.68 0.05

492 601068 中铝国际 600 4,140.00 0.05

493 000761 本钢板材 900 3,870.00 0.04

494 601811 新华文轩 300 3,663.00 0.04

495 603569 长久物流 300 3,477.00 0.04

496 600985 淮北矿业 300 3,402.00 0.04

497 603025 大豪科技 320 3,276.80 0.04

498 600917 重庆燃气 300 2,088.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 000333 美的集团 691 35,835.26 0.41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）


1 300347 泰格医药 325,566.00 0.38

2 000860 顺鑫农业 310,825.00 0.36

3 002410 广联达 305,703.00 0.35

4 000656 金科股份 280,700.00 0.33

5 002129 中环股份 274,750.00 0.32

6 002049 紫光国微 272,282.00 0.32

7 000750 国海证券 251,509.00 0.29

8 300146 汤臣倍健 245,225.00 0.28

9 000623 吉林敖东 244,124.00 0.28

10 300383 光环新网 240,492.00 0.28

11 002465 海格通信 233,731.00 0.27

12 000401 冀东水泥 227,560.00 0.26

13 300253 卫宁健康 223,388.00 0.26

14 002916 深南电路 221,304.00 0.26

15 002439 启明星辰 220,788.00 0.26

16 002195 二三四五 218,512.00 0.25

17 300450 先导智能 209,629.00 0.24

18 002127 南极电商 208,454.00 0.24

19 002268 卫 士 通 208,311.00 0.24

20 002340 格林美 206,672.00 0.24

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 300347 泰格医药 819,631.00 0.95

2 002410 广联达 744,881.00 0.86

3 000656 金科股份 710,912.00 0.82

4 000860 顺鑫农业 681,630.00 0.79

5 000750 国海证券 648,862.00 0.75

6 300146 汤臣倍健 629,937.00 0.73

7 000623 吉林敖东 615,234.00 0.71

8 002129 中环股份 598,139.00 0.69

9 002465 海格通信 594,835.69 0.69

10 002049 紫光国微 590,161.48 0.68

11 300383 光环新网 576,703.00 0.67


12 300253 卫宁健康 556,115.00 0.65

13 002439 启明星辰 548,040.00 0.64

14 002195 二三四五 527,384.00 0.61

15 000401 冀东水泥 523,467.55 0.61

16 002916 深南电路 518,266.00 0.60

17 000778 新兴铸管 511,287.00 0.59

18 002340 格林美 510,641.00 0.59

19 000690 宝新能源 507,986.00 0.59

20 000418 小天鹅Ａ 500,289.85 0.58

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 35,436,378.23

卖出股票收入（成交）总额 73,840,246.72

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除正邦科技、中炬高新、紫光国微外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2018 年 7 月 20 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称：“正邦科技”）披露下属
子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》，公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》，处罚原因包括污水处理设施未运行，环保设施破损及其他环保措施不达标等。正邦科技得知上述情况后，专派项工作组驻点肇东进行整改，对相关责任人进行严肃处理，本次受处罚金额累计为 205 万元，占公司 2017 年度营业收入的0.01%，上述对正邦科技环保负面影响因素已经消除，目前生产经营情况恢复正常。

截至本报告期末，正邦科技（002157）为本基金前十大重仓股。本基金属于完全复制的纯被动投资基金，本基金投资正邦科技的投资决策程序符合基金合同的规定。

（2）2019 年 4 月 19 日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司收到了上海证券交易所发
出的上证公监函〔2019〕0035 号：关于对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司及时任董事会秘书彭海泓予以监管关注的决定。公司收购少数股东股权，达到了关联交易的披露标准，是对投资者决策具有重要影响的信息。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务，也未及
时召开董事会、股东大会进行审议，直至 2019 年 3 月 5 日才召开董事会、3 月 20 日才召开股东
大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》，并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易事项，损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 7.3 条、第 10.2.5 条等相关规定。时任董事会秘书彭海泓
作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的上述违规行为负有主要责任，违
反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定及其在《高级管理人员声明及
承诺书》中做出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，上海证券交易做出如下监管措施决定：对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。

截至本报告期末，本基金属于完全复制的纯被动投资基金，本基金投资中炬高新的投资决策程序符合基金合同的规定。

（3）2018 年 8 月 24 日，深圳证券交易所对紫光国芯微电子股份有限公司（简称：紫光国微，
A 股证券代码：002049）出具《关于对紫光国芯微电子股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 168 号），因为公司未按规定及时对关联交易履行审议程序和信息披露义务。

截至本报告期末，紫光国微为本基金前十大持仓股票。本基金属于完全复制的纯被动投资基金，本基金投资紫光国微的投资决策程序符合基金合同的规定。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 32,033.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 103.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,137.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

208 34,091.17 1,289,943.00 18.19% 5,801,021.00 81.81%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 李光英 1,680,000.00 23.69%

2 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍 1,282,420.00 18.09%
盛稳进

3 徐军 450,102.00 6.35%

4 梁艳霞 398,752.00 5.62%

5 肖小兰 351,500.00 4.96%

6 许良 205,018.00 2.89%

7 林宏 193,543.00 2.73%

8 凌军 135,901.00 1.92%

9 文红梅 134,010.00 1.89%

10 唐静瑟 121,700.00 1.72%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014 年 2 月 7 日）基金份额总额 879,090,964.00

本报告期期初基金份额总额 79,090,964.00

本报告期基金总申购份额 38,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 110,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 7,090,964.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金管理人以通讯方式召开诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金份
额持有人大会,权益登记日为 2019 年 5 月 28 日，大会投票表决截止日为 2019 年 7 月 4 日。根据
2019 年 7 月 5 日的计票结果，本次持有人大会通过了《关于诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》及《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金终止基金合同并终止上市方案说明书》，决议于 2019 年 7 月 5 日生效，本基金最后运作日
为 2019 年 7 月 5 日，并自 2019 年 7 月 8 日起进入清算程序。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

中信证券 2 109,242,190.95 100.00% 101,739.01 100.00% -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2019 年 1 月 2 日
资产净值公告

诺安基金管理有限公司关于提醒

2 投资者注意防范不法分子冒用诺 《中国证券报》 2019 年 1 月 17 日
安基金名义进行诈骗活动的提示

性公告

3 诺安中证500交易型开放式指数证 《中国证券报》 2019 年 1 月 21 日
券投资基金 2018 年第 4 季度报告

诺安中证500交易型开放式指数证

4 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 《中国证券报》 2019 年 3 月 23 日
新)2019 年第 1 期-摘要

诺安中证500交易型开放式指数证

5 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 基金管理人网站 2019 年 3 月 23 日
新)2019 年第 1 期-正文

6 诺安中证500交易型开放式指数证 基金管理人网站 2019 年 3 月 27 日
券投资基金 2018 年年度报告

7 诺安中证500交易型开放式指数证 《中国证券报》 2019 年 3 月 27 日
券投资基金 2018 年年度报告摘要

8 诺安中证500交易型开放式指数证 《中国证券报》 2019 年 4 月 19 日
券投资基金 2019 年第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《证

9 太平洋证券为旗下部分ETF基金一 券日报》 2019 年 5 月 9 日
级交易商的公告


诺安基金管理有限公司关于以通

10 讯方式召开诺安中证500交易型开 《中国证券报》 2019 年 5 月 22 日

放式指数证券投资基金基金份额

持有人大会的公告

11 关于诺安中证500交易型开放式指 《中国证券报》 2019 年 5 月 22 日

数证券投资基金的停牌公告

诺安基金管理有限公司关于以通

12 讯方式召开诺安中证500交易型开 《中国证券报》 2019 年 5 月 23 日

放式指数证券投资基金基金份额

持有人大会的第一次提示性公告

诺安基金管理有限公司关于诺安

13 中证500交易型开放式指数证券投 《中国证券报》 2019 年 5 月 24 日

资基金暂停申购业务的公告

诺安基金管理有限公司关于以通

14 讯方式召开诺安中证500交易型开 《中国证券报》 2019 年 5 月 24 日

放式指数证券投资基金基金份额

持有人大会的第二次提示性公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者类别 持有基金份额

序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
号 超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

1 2019.02.11-201 - 6,016,000.00 6,016,000.00 - -
9.02.13

机构 2 2019.02.11-201 - 8,000,100.00 8,000,100.00 - -
9.02.20

3 2019.02.11-201 - 14,000,400.00 14,000,400.00 - -
9.02.20

2019.01.10-201

9.02.11,2019.0

1 2.22-2019.05.2 1,680,000.00 - - 1,680,000.00 23.69%
4,2019.05.30-2

019.06.28

2 2019.05.24-201 - 4,000,000.00 4,000,000.00 - -
个人 9.05.28

3 2019.05.24-201 - 4,000,000.00 4,000,000.00 - -
9.05.28

中国银行股份
有限公司－诺

安中证 500 交 1 2019.01.02-201 72,000,000.00 - 72,000,000.00 - -
易型开放式指 9.01.08

数证券投资基
金联接基金

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文件。

②《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

③《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2019 年半年度报告正文。

⑥报告期内诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2019 年 8 月 23 日
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