兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2020年06月18日（基金合同生效日）起至2020年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息...... 14

6.2 审计报告的基本内容...... 14

§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ...... 41

8.1 期末基金资产组合情况...... 41

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

8.12 投资组合报告附注......44

§9 基金份额持有人信息...... 45

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 45

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46

§10 开放式基金份额变动...... 46
§11 重大事件揭示...... 47

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

11.4 基金投资策略的改变...... 47

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

11.8 其他重大事件 ...... 49

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

§13 备查文件目录...... 53

13.1 备查文件目录 ...... 53

13.2 存放地点 ...... 54

13.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券
投资基金

基金简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简称：地
方债ETF）

场内简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简称：地
方债ETF）

基金主代码 511050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年06月18日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,015,463.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020-07-30

2.2 基金产品说明

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
投资目标 跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2
5%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业
绩比较基准进行跟踪。本基金将首先通过对标的指数
中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进
投资策略 行分析，初步选择流动性较好的成份券作为备选，其
次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、
到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样，以使
构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到
复制标的指数、降低交易成本的目的。

业绩比较基准 上证1-5年期地方政府债指数收益率


本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，
跟踪上证1-5年期地方政府债指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相

似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披 姓名 王薏 许俊

露负责 联系电话 021-22211888 010-66594319

人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40000-95561 95566

传真 021-22211997 010-66594942

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 北京市西城区复兴门内大街1
37号信和广场25楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城路167号 北京市西城区复兴门内大街1
13、14层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 官恒秋 刘连舸

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼
普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期2020年06月18日（基金合同生效日）- 2020年12月
31日

本期已实现收益 5,628,248.82

本期利润 402,198.82

加权平均基金份额本期利润 0.0082

本期加权平均净值利润率 0.10%

本期基金份额净值增长率 0.10%

3.1.2 期末数据和指标 2020年末

期末可供分配利润 402,198.82

期末可供分配基金份额利润 0.1002

期末基金资产净值 401,948,751.82

期末基金份额净值 100.1002

3.1.3 累计期末指标 2020年末

基金份额累计净值增长率 0.10%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金基金合同于2020年6月18日生效，本报告期不是完整报告期。
5、本基金已于2020年7月10日进行了基金份额折算，折算比例为100:1。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.80% 0.05% 0.94% 0.05% -0.14% 0.00%

过去六个月 0.01% 0.06% 0.35% 0.06% -0.34% 0.00%

自基金合同 0.10% 0.06% 0.53% 0.06% -0.43% 0.00%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证1-5年期地方政府债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2020年6月18日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2020年06月18日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。


站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2020年12月31日，兴业基金共管理70只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，金融
风险管理师（FRM），具有
证券投资基金从业资格。2
010年7月至2013年6月，在
海富通基金管理有限公司
杨逸 2020- 10 主要从事基金产品及证券
君 基金经理 06-18 - 年 市场研究分析工作；2013
年6月至2014年5月在建信
基金管理有限公司主要从
事基金产品及量化投资相
关的研究分析工作；2014
年5月加入兴业基金管理
有限公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2020年，新冠疫情演绎节奏决定了经济复苏路径存在复杂性。上半年，受新冠病毒在国内外超预期爆发和蔓延影响，全球经济受到较大冲击和影响，内外需共振导致经济下行压力显著增大，暂时中断经济周期性弱企稳的力量，财政与货币政策"双宽"，逆周期调节政策持续加码，债券收益率呈现陡峭化下行。但自5月起，随着国内外经济相继复工复产，经济逐步进入重启修复阶段；CPI持续下行，工业通缩加剧；财政政策逐步发力，债券供需关系边际恶化；货币政策由危机防御性宽松向正常化过渡，资金价格中枢逐步向政策利率回归，债券收益率大幅反弹超过疫情前水平并进入震荡区间；11月永煤超预期信用违约事件再次引发债市大幅调整，信用利差再度走阔，央行通过超额续作MLF、OMO等方式稳定市场预期，债券收益率有所修复。全年债市呈现"V"型走势。
报告期内，组合根据标的指数构成并结合市场流动性情况，配置于地方债，谨慎杠杆操作，久期中性，严格控制跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简称：地方债ETF）基金份额净值为100.1002元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年，疫情之后全球经济持续修复，大宗商品价格上涨带动通胀预期升温，货币政策紧平衡，在稳定增长和控制杠杆两边摇摆，房地产降温，出口或有比较明显的回落压力，社融增速趋于回落，国内经济或呈现"前高后低"，信用政策边际收紧，债券资产上半年仍以交易性机会为主，若经济通胀冲高回落，下半年有望打开下行空间带动中长端利率下行。信用违约常态化带来低资质信用品种的利差走廓，信用分化加剧。

下阶段，基金管理人将持续关注国内外经济基本面情况，密切关注央行货币政策及监管动向，紧密复制指数构成，严格控制跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合法经营、规范运作、勤勉尽责、保障基金持有人利益出发，严守合规底线、完善内部控制，2020年度主要从如下几个方面落实风险控制与合规管理、强化监察稽核职能：

1、建立健全公司治理结构、完善制度流程：报告期内公司进一步从公司治理、制度流程等方面持续优化内部管理机制；

2、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步丰富，公司持续加强对信息披露材料、营销材料、产品方案等开展合规审核，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；

3、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度要求对日常投资运作进行管理和监控，对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。

4、开展各项稽核审计工作：根据法规要求,组织开展定期稽核、特定人员离任审计，依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。

5、落实全员合规理念、加强员工合规管理：报告期内公司重外规宣贯和培训，公司密切关注外部监管要求，重视外规要求传达与内化，通过线上、线下多种方式组织开展员工合规培训，加强对员工职业操守的教育和监督，提升员工合规遵从意识；严格规范工作人员执业行为，督促员工勤勉尽责，防范利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为；组织开展定期常规信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。


6、持续完善内控合规体系建设、强化合规内控管理：报告期内，积极宣导合规内控文化，有序推进各项合规内控工作，不断提升公司审慎规范经营和全面风险管理水平。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则，坚持风险控制为核心，确保管理基金的合规、安全运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(21)第P01503号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数
证券投资基金全体持有人


我们审计了兴业上证1-5年期地方政府债交易型
开放式指数证券投资基金的财务报表，包括2020
年12月31日的资产负债表，2020年6月18日(基金
合同生效日)至2020年12月31日止期间的利润

表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务
报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有
审计意见 重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定编制，公允反映了兴业上证1-5年期地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金2020年12
月31日的财务状况以及2020年6月18日(基金合
同生效日)至2020年12月31日止期间的经营成果
和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
形成审计意见的基础 则，我们独立于兴业上证1-5年期地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

兴业基金管理有限公司(以下简称"基金管理人
")管理层对其他信息负责。其他信息包括兴业上
证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财
其他信息 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发
表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财
务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们
在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或


者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，
如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层
负责评估兴业上证1-5年期地方政府债交易型开
管理层和治理层对财务报表的责任 放式指数证券投资基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算兴业上证
1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金
管理人治理层负责监督兴业上证1-5年期地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内


部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。(4) 对基金管理人管理层使用持
续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取
的审计证据，就可能导致对兴业上证1-5年期地
方政府债交易型开放式指数证券投资基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致兴业上证
1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体
列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理
人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 汪芳 蔡程琳

会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

审计报告日期 2021-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2020年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 12,809,669.82

结算备付金 -

存出保证金 28,444.27

交易性金融资产 7.4.7.2 381,000,000.00

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 381,000,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 8,384,586.78

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 402,222,700.87

负债和所有者权益 附注号 本期末

2020年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -


应付管理人报酬 84,963.61

应付托管费 33,985.44

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 -

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 155,000.00

负债合计 273,949.05

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 401,546,553.00

未分配利润 7.4.7.10 402,198.82

所有者权益合计 401,948,751.82

负债和所有者权益总计 402,222,700.87

注：1.报告截止日2020年12月31日，基金份额净值100.1002元，基金份额总额
4,015,463.00份。
2. 本基金合同于2020年06月18日生效，本报告期不是完整报告期，本报告期按实际存续期计算，无上年度可比期间。
7.2 利润表
会计主体：兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31日

单位：人民币元

本期2020年06月18日 （基
项 目 附注号 金合同生效日）至2020年1
2月31日

一、收入 1,372,756.55

1.利息收入 6,598,806.55

其中：存款利息收入 7.4.7.11 56,619.24

债券利息收入 6,062,762.15

资产支持证券利息收入 -


买入返售金融资产收入 479,425.16

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -5,226,050.00
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -

减：二、费用 970,557.73

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 536,599.17

2．托管费 7.4.10.2.2 214,639.66

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.18 11,006.06

5．利息支出 20,891.14

其中：卖出回购金融资产支出 20,891.14

6．税金及附加 -

7．其他费用 7.4.7.19 187,421.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 402,198.82
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 402,198.82

注：本基金合同于2020年06月18日生效，本报告期不是完整报告期，本报告期按实际存续期计算，无上年度可比期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 401,546,553.00 - 401,546,553.00
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 402,198.82 402,198.82
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 - - -
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 - - -
款

2.基金赎 - - -
回款

四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 401,546,553.00 402,198.82 401,948,751.82
益（基金净值）
注：本基金合同于2020年06月18日生效，本报告期不是完整报告期，本报告期按实际存续期计算，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

官恒秋 庄孝强 夏鹏

————————— ————————— —————————


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2019〕1980号)核准募集，由兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金合同》发售，基金合同于2020年6月18日生效。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为401,546,553.00份基金份额。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第2000265号验资报告。本基金的基金管理人为兴业基金公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称为"中国银行"）。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：上证1-5年期地方政府债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2020年12月31日的财务状况、自2020年06月18日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2020年06月18日(基金合同生效日)至2020年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场
参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金收益分配方式为现金分红。本基金每一基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.25%以上，方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率等于或大于0.25%的，基金管理人可以进行收益分配。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以
100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内小数点后2位，百分号内小数点后第3位四舍五入。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产
品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的
股息、红利收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对
受让方不再缴纳印花税。

5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020年12月31日

活期存款 12,809,669.82

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 12,809,669.82

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 386,226,050.00 381,000,000.00 -5,226,050.00

债券 银行间市场 - - -

合计 386,226,050.00 381,000,000.00 -5,226,050.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 386,226,050.00 381,000,000.00 -5,226,050.00

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020年12月31日

应收活期存款利息 1,369.94

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 8,383,202.76

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -


其他 14.08

合计 8,384,586.78

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 130,000.00

应付指数使用费 25,000.00

合计 155,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12
项目 月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 401,546,553.00 401,546,553.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 401,546,553.00 401,546,553.00

基金拆分/份额折算调整 -397,531,090.00 -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,015,463.00 401,546,553.00

注：1.本基金合同于2020年06月18日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币401,471,000.00元，折合401,471,000.00份基金份额。募集资金在募集期间产生的活期存款利息结转的份额为75,553.00份。以上收到的实收基金（本息）共计人民币401,546,553.00元，折合401,546,553.00份基金份额。
2.根据《兴业基金管理有限公司关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的基金份额折算方法，本基金管理人于2020年7月10日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为
401,546,553.00份，折算前基金份额净值为0.9991元；折算后基金份额总额为
4,015,463.00份，折算后基金份额净值为99.9103元。折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 5,628,248.82 -5,226,050.00 402,198.82

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 5,628,248.82 -5,226,050.00 402,198.82

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12
月31日

活期存款利息收入 43,576.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,764.61

其他 278.06

合计 56,619.24

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31日

1.交易性金融资产 -5,226,050.00

——股票投资 -

——债券投资 -5,226,050.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -


——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -5,226,050.00

7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

交易所市场交易费用 206.06

银行间市场交易费用 10,800.00

合计 11,006.06

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

审计费用 50,000.00

信息披露费 80,000.00

汇划手续费 725.00

帐户维护费 3,000.00

其他费用_指数使用费 53,296.70

开户费 400.00

合计 187,421.70

7.4.7.20 分部报告


根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金") 基金管理人

中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 基金管理人的控股股东

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富") 基金管理人控制的公司

注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 536,599.17

其中：支付销售机构的客户维护费 329.24

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 214,639.66

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位：份

关联方名 本期末

称 2020年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

兴业银行 2,000,367.00 49.8166%

注：关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2020年06月18日（基金合同生效日）至2020年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国银行 12,809,669.82 43,576.57

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业或协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。


本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2020年12月31日

AAA 381,000,000.00

AAA以下 -

未评级 -

合计 381,000,000.00

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2

020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
月31日


资产

银行存 12,809,669.82 - - - 12,809,669.82
款

存出保 28,444.27 - - - 28,444.27
证金
交易性

金融资 - 381,000,000.00 - - 381,000,000.00
产

应收利 - - - 8,384,586.78 8,384,586.78
息

资产总 12,838,114.09 381,000,000.00 - 8,384,586.78 402,222,700.87
计

负债
应付管

理人报 - - - 84,963.61 84,963.61
酬

应付托 - - - 33,985.44 33,985.44
管费

其他负 - - - 155,000.00 155,000.00
债

负债总 - - - 273,949.05 273,949.05
计
利率敏

感度缺 12,838,114.09 381,000,000.00 - 8,110,637.73 401,948,751.82
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2020年12月31日

市场利率上升25个基点 -2,895,890.55

市场利率下降25个基点 2,926,214.42

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币381,000,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 381,000,000.00 94.72

其中：债券 381,000,000.00 94.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,809,669.82 3.18

8 其他各项资产 8,413,031.05 2.09

9 合计 402,222,700.87 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入、卖出股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 381,000,000.00 94.79

10 合计 381,000,000.00 94.79

注：其他为地方政府债。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 157554 19天津04 300,000 30,147,000.00 7.50

2 157115 19河南04 300,000 30,141,000.00 7.50

3 157219 19江苏04 300,000 30,096,000.00 7.49

4 157645 19安徽02 300,000 30,093,000.00 7.49

5 157856 19宁夏23 300,000 30,048,000.00 7.48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 28,444.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,384,586.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,413,031.05

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

346 11,605.38 4,000,723.00 99.632 14,740.00 0.3671%
9%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例


(%)

1 兴业银行股份有限公司 2,000,367.00 49.82

2 广发证券股份有限公司 1,002,178.00 24.96

3 国泰君安证券股份有限公司 1,000,428.00 24.91

4 中信证券股份有限公司 6,380.00 0.16

5 华福证券有限责任公司 2,860.00 0.07

6 招商证券股份有限公司 1,340.00 0.03

7 华泰证券股份有限公司 780.00 0.02

8 中信建投证券股份有限公司 160.00 -

9 光大证券股份有限公司 130.00 -

10 申万宏源证券有限公司 130.00 -

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 60.00 0.0015%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年06月18日)基金份额总额 401,546,553.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -397,531,090.00

本报告期期末基金份额总额 4,015,463.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为1年。2020年为本基金首次编制年度报告，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度报告审计。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

安信 2 - - - - -

证券

长江 2 - - - - -

证券

光大 2 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华创 2 - - - - -

证券

天风 2 - - - - -

证券

兴业 2 - - - - -

证券

中泰 2 - - - - -

证券
太平

洋证 4 - - - - -

券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，
ⅰ本期新增券商交易单元：太平洋证券、中泰证券、兴业证券、华安证券、长江证券、光大证券。
ⅱ本期未剔除券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

安信证 - - - - - - - -

券

长江证 - - - - - - - -

券

光大证 - - - - - - - -

券

海通证 203,362,000.00 100.00% 1,710,000,000.00 100.00% - - - -

券

华安证 - - - - - - - -

券

华创证 - - - - - - - -

券

天风证 - - - - - - - -

券

兴业证 - - - - - - - -

券

中泰证 - - - - - - - -

券

太平洋 - - - - - - - -

证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴业上证1-5年期地方债交

1 易型开放式指数证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2020-03-10

金招募说明书

兴业上证1-5年期地方政府

2 债交易型开放式指数证券投 www.cib-fund.com.cn 2020-03-10

资基金基金合同

3 兴业上证1-5年期地方政府 www.cib-fund.com.cn 2020-03-10


债交易型开放式指数证券投

资基金托管协议

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

4 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-03-10
资基金基金份额发售公告

兴业上证1-5年期地方政府

5 债交易型开放式指数证券投 证券时报 2020-03-10
资基金基金合同、招募说明

书提示性公告

兴业基金管理有限公司关于

6 兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c 2020-03-16
债交易型开放式指数证券投 om.cn

资基金增加销售机构的公告

兴业基金管理有限公司关于 上海证券报、证券时报、ww

7 旗下ETF增加扩位证券简称 w.cib-fund.com.cn 2020-03-16
的公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

8 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、证券日报、www. 2020-03-18
方法的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

9 旗下基金调整停牌股票估值 证券时报、证券日报、www. 2020-03-20
方法的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

10 全部基金2019年年度报告提 证券时报、证券日报 2020-03-26
示性公告

兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

11 全部基金2020年第1季度报 证券时报、证券日报 2020-04-22
告提示性公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

12 旗下基金改聘会计师事务所 证券时报、证券日报、www. 2020-04-30
的公告 cib-fund.com.cn

13 关于网络平台冒用“兴业财 中国证券报、上海证券报、 2020-04-30
富”名义进行不法活动的澄 证券时报、证券日报、www.


清公告 cib-fund.com.cn

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

14 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-05-12
资基金延长募集期的公告

兴业基金管理有限公司关于

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

15 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-06-06
资基金网下债券认购清单调

整的提示性公告

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

16 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-06-08
资基金上网发售提示性公告

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

17 暂停扬州国信嘉利基金销售 证券时报、证券日报、www. 2020-06-17
有限公司办理旗下基金相关 cib-fund.com.cn

销售业务的公告

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

18 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-06-19
资基金基金合同生效公告

兴业基金管理有限公司关于

19 兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c 2020-07-07
债交易型开放式指数证券投 om.cn

资基金基金份额折算的公告

兴业基金管理有限公司关于

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

20 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-07-14
资基金基金份额折算结果的

公告

兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

21 全部基金2020年第二季度报 证券时报、证券日报、www. 2020-07-21
告提示性公告 cib-fund.com.cn

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

22 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-07-27
资基金上市交易公告书提示


性公告

兴业上证1-5年期地方政府

23 债交易型开放式指数证券投 www.cib-fund.com.cn 2020-07-27
资基金上市交易公告书

兴业上证1-5年期地方政府

24 债交易型开放式指数证券投 证券时报、www.cib-fund.c 2020-07-27
资基金开放日常申购、赎回 om.cn

业务的公告

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

25 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-07-30
资基金上市交易提示性公告

兴业基金管理有限公司关于

26 兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c 2020-08-14
债交易型开放式指数证券投 om.cn

资基金增加代销机构的公告

兴业上证1-5年期地方政府 证券时报、www.cib-fund.c

27 债交易型开放式指数证券投 om.cn 2020-08-29
资基金基金产品资料概要

兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

28 全部基金2020年中期报告提 证券时报、证券日报、www. 2020-08-29
示性公告 cib-fund.com.cn

兴业上证1-5年期地方政府

29 债交易型开放式指数证券投 证券时报、www.cib-fund.c 2020-09-09
资基金招募说明书（更新） om.cn

（2020年第1号）

兴业基金管理有限公司关于 上海证券报、证券时报、证

30 旗下上交所ETF申购赎回清 券日报、www.cib-fund.com. 2020-09-09
单版本更新的公告 cn

兴业上证1-5年期地方政府

31 债交易型开放式指数证券投 www.cib-fund.com.cn 2020-10-28
资基金2020年第3季度报告

32 兴业基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、 2020-10-28
全部基金2020年第三季度报 证券时报、证券日报、www.


告提示性公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 上海证券报、证券时报、证

33 旗下基金改聘会计师事务所 券日报、中国证券报、www. 2020-11-17

的公告 cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

34 提醒投资者警惕不法分子冒 证券时报、证券日报、www. 2020-11-19

用本公司名义进行诈骗活动 cib-fund.com.cn

的特别提示公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

别

1 20200618-20201 100,017,888.00 - 99,017,710.00 1,000,178.00 24.91%
231

机 2 20200618-20201 202,037,144.00 - 200,036,777.00 2,000,367.00 49.82%
构 231

3 20200618-20201 100,017,888.00 - 99,017,710.00 1,000,178.00 24.91%
231

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基
金募集注册的文件


（二）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书

(五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
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