华安日日鑫货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十五日
第1页共19页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26日
报告期末基金份额总额 4,723,491,926.97份
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋
求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研
究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信
用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资
产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行
第2页共19页
积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF
下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600
报告期末下属分级基金的 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
份额总额 份 份 份
注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币
ETF”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外
基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
主要财务指标
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H
1.本期已实现收益 1,981,371.18 13,918,633.61 2,628,929.29
2.本期利润 1,981,371.18 13,918,633.61 2,628,929.29
3.期末基金资产净值 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
第3页共19页
收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安日日鑫货币A:
净值收益 业绩比较 业绩比较基准
净值收益
阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
率①
② 率③ ④
过去三个月 0.5931% 0.0015% 0.2722% 0.0000% 0.3209% 0.0015%
2、华安日日鑫货币B：
净值收益 业绩比较 业绩比较基准
净值收益
阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
率①
② 率③ ④
过去三个月 0.6539% 0.0015% 0.2722% 0.0000% 0.3817% 0.0015%
3、华安日日鑫货币H：
净值收益 业绩比较 业绩比较基准
净值收
阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
益率①
② 率③ ④
2016-9-12至
0.1188% 0.0011% 0.0562% 0.0000% 0.0626% 0.0011%
2016-9-30
注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。
本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第4页共19页
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月26日至2016年9月30日)
1、华安日日鑫货币A
2、华安日日鑫货币B
第5页共19页
3、华安日日鑫货币H
第6页共19页
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士研究生，15年
证券基金从业经历。
2001年7月至
2004年12月在闽发
证券有限责任公司担
任研究员，从事债券
研究及投资，
2005年1月至
2005年9月在福建
儒林投资顾问有限公
司任研究员，
2005年10月至
2009年7月在益民
基金管理有限公司任
基金经理，2009年
8月至今任职于华安
本基金的基 基金管理有限公司固
金经理，固
郑可成 2012-11-26 - 15年 定收益部。
定收益部助 2010年12月起担任
理总监 华安稳固收益债券型
证券投资基金的基金
经理。2012年9月
起同时担任华安安心
收益债券型证券投资
基金的基金经理。
2012年11月起同时
担任本基金的基金经
理。2012年12月起
同时担任华安信用增
强债券型证券投资基
金的基金经理。
2013年5月起同时
担任华安保本混合型
证券投资基金的基金
经理。2014年8月
第7页共19页
起同时担任华安七日
鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安年
年红定期开放债券型
证券投资基金的基金
经理。2015年3月
起担任华安新动力灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2015年5月起同时
担任华安新机遇保本
混合型证券投资基金
的基金经理。
2015年6月起同时
担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资
基金的基金经理。
2015年11月起，同
时担任华安安益保本
混合型证券投资基金
的基金经理；
2015年12月起，同
时担任华安乐惠保本
混合型证券投资基金
的基金经理。
2016年2月起，同
时担任华安安康保本
混合型证券投资基金
的基金经理。
2016年4月起，同
时担任华安安禧保本
混合型证券投资基金
的基金经理。
硕士研究生，6年债
券、基金行业从业经
验。曾任上海国际货
币经纪公司债券经纪
本基金的基
孙丽娜 2014-08-30 - 6年 人。2010年8月加
金经理 入华安基金管理有限
公司，先后担任债券
交易员、基金经理助
理。2014年8月起
第8页共19页
担任本基金及华安汇
财通货币市场基金、
华安七日鑫短期理财
债券型证券投资基金
的基金经理。
2014年10月起同时
担任华安现金富利投
资基金的基金经理。
2015年2月起担任
华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金
的基金经理。
2015年6月起同时
担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资
基金的基金经理。
硕士研究生，具有基
金从业资格证书.曾
任安永华明会计师事
务所审计师，
2010年3月加入华
安基金管理有限公司，
先后从事基金运营、
债券交易和债券研究
等工作，2014年
本基金的基 9月起担任基金经理
李邦长 2016-03-02 - 6年
金经理 助理，2016年3月
起担任华安月月鑫短
期理财债券型证券投
资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券
投资基金、华安月安
鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安日
日鑫货币市场基金的
基金经理.
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
第9页共19页
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控
第10页共19页
部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为5次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，海外主要发达经济体各项经济数据显示经济复苏迹象缓慢，各国货币政策虽未出现明显的分化，但开始反思负利率的刺激效果和负面影响。美国新增就业数据波动加大，PMI数据符合市场预期，加息预期升温；欧元区经济增速放缓，失业率维持高位，财政货币政策未进一步宽松；日本持续面临低增长和通缩困境，日央行当前在维持力度不变的同时加入收益率曲线调控的措施。国内经济方面，7月经济金融遇冷后，8月基本面边际有所改善，投资回暖，房地产投资增速回升，民间投资且跌回稳；央行在三季度的流动性管理主要通过公开市场操作+MLF等组合方式进行，维稳资金面波动，除季末流动性有所收紧外，银行间资金供给总体较为充裕。货币政策方面，央
第11页共19页
行重启 14 天和 28 天逆回购，维稳资金面之余加大长端资金比重，拉长操作久期，
存去金融杠杆意图。三季度债市走势波动加大，收益率总体下行，尤其是超长久期利率债的价值洼地被市场挖掘，30Y期国债收益率下行幅度超过30bp；信用债方面，中低等级、中长久期品种受资产荒背景下的配置压力推动，收益率大幅下行；三季度信用风险爆发频率放缓，在产能过剩行业龙头债的估值修复行情下，信用利差有所收窄。
本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全、剩余期限相对较短的前提下，甄选优质个券，维持组合内相对较高的债券仓位，同时捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币A：
投资回报：0.5931% 比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币B：
投资回报：0.6539% 比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币H：
投资回报：0.1188% 比较基准：0.0562%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
楼市调控政策的密集出台，意味着前期房地产放松政策的实施告一段落，楼市过热现象受到抑制，居民加杠杆行为逐步降温。在房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下，国内经济增长动能依然疲弱，经济下行压力依然不减，预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两手抓，攻守兼备，防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现明显复苏拐点，通胀持续在低位徘徊，央行预计将继续实施稳健的货币政策，增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性。受资产荒和配置压力推动，前期信用债收益率出现进一步下行，尤其是中低等级品种下行幅度更大，导致信用利差处于历史低位。目前企业融资环境未实质改善，信用尾部风险暴露依然明显，整体上看，债券市场实际资质较好的品种估值相对安全，而产能过剩行业尤其是实际资质较弱的
第12页共19页
品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力。
我们将继续重视组合的流动性风险，维持适中的久期策略，灵活进行波段操作捕捉市场机会；同时，我们将跟踪债券的信用风险，定期梳理组合持仓券种，资产配置向中高等级品种倾斜，并关注同业存款和逆回购的价格走势，把握流动性紧张时点的投资机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 3,511,056,742.08 65.11
其中：债券 3,511,056,742.08 65.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 589,302,243.95 10.93
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 1,276,070,695.40 23.67
4 其他资产 15,690,669.66 0.29
5 合计 5,392,120,351.09 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
第13页共19页
1 报告期内债券回购融资余额 11.60
其中：买断式回购融资 -
项目 占基金资产净值比例（％）
序号 金额
报告期末债券回购融资余额 666,277,680.58 14.11
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
号 净值的比例（%） 的比例（％）
1 30天以内 20.86 14.11
其中：剩余存续期超
- -
过397天的浮动利率债
2 30天（含）—60天 13.10 -
第14页共19页
其中：剩余存续期超
- -
过397天的浮动利率债
3 60天（含）—90天 49.00 -
其中：剩余存续期超
- -
过397天的浮动利率债
4 90天（含）—120天 6.16 -
其中：剩余存续期超
- -
过397天的浮动利率债
120天（含）—397天
5 24.72 -
（含）
其中：剩余存续期超
- -
过397天的浮动利率债
合计 113.82 14.11
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(％)
1 国家债券 69,819,682.64 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,744,278.41 4.25
其中：政策性金融债 200,744,278.41 4.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,869,156,442.46 39.57
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,371,336,338.57 29.03
第15页共19页
8 其他 - -
9 合计 3,511,056,742.08 74.33
剩余存续期超过397天
10 - -
的浮动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资
债券数量 摊余成本（元）
序号 债券代码 债券名称 产净值比
(张)
例（％）
1 111696936 16宁波银行CD185 2,000,000 199,020,587.62 4.21
2 111519103 15恒丰银行CD103 2,000,000 198,813,662.78 4.21
3 111697758 16苏州银行CD120 1,200,000 119,187,173.24 2.52
4 011698464 16苏交通SCP014 1,000,000 99,983,741.75 2.12
5 111619024 16恒丰银行CD024 1,000,000 99,583,164.74 2.11
6 111613062 16浙商CD062 1,000,000 99,566,817.06 2.11
7 111609103 16浦发CD103 1,000,000 99,464,829.31 2.11
8 111616048 16上海银行CD048 1,000,000 99,464,760.06 2.11
9 111519112 15恒丰银行CD112 1,000,000 99,348,511.99 2.10
10 111697769 16广州银行CD077 1,000,000 99,322,644.37 2.10
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0977%
报告期内偏离度的最低值 0.0225%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0709%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
第16页共19页
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,756,464.71
4 应收申购款 888,598.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 45,606.75
7 其他 -
8 合计 15,690,669.66
6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF
本报告期期初基金份额总额 384,860,952.49 1,917,311,388.71 -
报告期基金总申购份额 132,519,895.70 3,054,247,991.47 3,286,869,997.50
第17页共19页
报告期基金总赎回份额 - 3,563,482,429.64 267,390,569.35
报告期基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
注：自2016 年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币
ETF”，基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外
基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2016-07-07 84,000,000.00 84,000,000.00 -
2 赎回 2016-07-12 -38,000,000.00 -38,000,000.00 -
3 赎回 2016-07-12 -12,000,000.00 -12,000,000.00 -
4 赎回 2016-07-20 -90,000,000.00 -90,000,000.00 -
5 赎回 2016-08-12 -120,000,000.00 -120,000,000.00 -
6 赎回 2016-08-25 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
7 赎回 2016-09-21 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
8 赎回 2016-09-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
合计 -216,000,000.00 -216,000,000.00
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
第18页共19页
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
第19页共19页

点击查看>>  附件