华安日日鑫货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月
15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币ETF

基金主代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月26日

报告期末基金份额总额 156,639,605,800.78份

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋
求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研
究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信
用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资


产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行
积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H
称
下属分级基金的场内简

- - 货币ETF

称
下属分级基金的交易代

040038 040039 511600

码
报告期末下属分级基金 156,371,669,678.4

157,249,553.57份 110,686,568.79份
的份额总额 2份

注：自2016年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币
ETF”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币 华安日日鑫货


B 币H

1.本期已实现收益

952,137,402.28 1,025,391.05 762,123.99

2.本期利润 952,137,402.28 1,025,391.05 762,123.99

3.期末基金资产净值 156,371,669,678.42 157,249,553.57 110,686,568.7
9

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安日日鑫货币A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.6091% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.3398% 0.0002%

2、华安日日鑫货币B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.6693% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.4000% 0.0002%

3、华安日日鑫货币H：


业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5972% 0.0002% 0.2693% 0.0000% 0.3279% 0.0002%

注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。
本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。自2016年8月30日起至今,利润分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安日日鑫货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年11月26日至2019年6月30日)

1、华安日日鑫货币A

2、华安日日鑫货币B

3、华安日日鑫货币H


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，具有基
金从业资格证书.曾

任安永华明会计师事
务所审计师，

2010年3月加入华

安基金管理有限公司，
先后从事基金运营、
债券交易和债券研究
等工作，2014年

9月起担任基金经理
助理，2016年3月

起担任华安月月鑫短
期理财债券型证券投
资基金、华安季季鑫
本基金的基 短期理财债券型证券
李邦长 金经理 2016-03-02 - 9年 投资基金、华安月安
鑫短期理财债券型证
券投资基金、本基金
的基金经理.2016年
11月起，同时担任

华安鼎丰债券型发起
式证券投资基金的基
金经理。2017年

12月起，同时担任

华安鼎瑞定期开放债
券型发起式证券投资
基金的基金经理。

2019年7月起，同

时担任华安汇财通货
币市场基金的基金经
理。

本基金的基 硕士研究生，11年

苏卿云 金经理、指 11年 证券行业从业经历。
数与量化投 2016-12-19 - 曾任上海证券交易所
资部助理总 基金业务部经理。


监 2016年7月加入华

安基金，任指数与量
化投资部ETF业务负
责人。2016年12月
起，担任本基金的基
金经理。2017年

6月起，担任华安中
证定向增发事件指数
证券投资基金

（LOF）的基金经理。
2017年10月起，同
时担任华安沪深

300指数分级证券投
资基金、华安中证细
分医药交易型开放式
指数证券投资基金及
其联接基金的基金经
理。2017年12月起，
同时担任上证龙头企
业交易型开放式指数
证券投资基金及其联
接基金的基金经理。
2018年9月起，同

时担任华安MSCI中

国A股国际交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理。

2018年10月起，同
时担任华安MSCI中

国A股国际交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金的基金经
理。2018年11月，
同时担任华安中证

500行业中性低波动
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2019年1月起，
同时担任华安中证

500行业中性低波动
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金


的基金经理。

2019年3月起，同

时担任华安沪深

300行业中性低波动
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2019年5月起，
同时担任华安中债

1-3年政策性金融债
指数证券投资基金的
基金经理。

硕士研究生，8年债
券、基金行业从业经
验。曾任上海国际货
币经纪公司债券经纪
人。2010年8月加

入华安基金管理有限
公司，先后担任债券
交易员、基金经理助
理。2014年8月至

2017年7月担任华

安日日鑫货币市场基
金及华安汇财通货币
市场基金的基金经理，
2014年8月至

本基金的基 2015年1月，同时

孙丽娜 金经理 2018-05-31 - 8年 担任华安七日鑫短期
理财债券型证券投资
基金的基金经理。

2014年10月起同时
担任华安现金富利投
资基金的基金经理。
2015年2月起担任

华华安年年盈定期开
放债券型证券投资基
金的基金经理。

2015年6月起同时

担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资
基金的基金经理。

2016年10月至

2018年1月，同时


担任华安安润灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。

2016年12月起，同
时担任华安新丰利灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2017年3月起，同

时担任华安现金宝货
币市场基金的基金经
理。2018年5月起，
同时担任本基金的基
金经理。2018年

9月起，同时担任华
安安浦债券型证券投
资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2019年7月1日，基金管理人发布公告，增聘朱才敏女士担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理，任职日期2019年7月1日。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，全球主要发达经济体经济面临下行压力，货币政策基调转向宽松。美国方面，PMI指数、消费、投资等方面均显示出美国经济前景不佳，贸易摩擦的影响也将逐步显现，6月份美联储议息会议维持原有利率不变，但对于未来利率区间表述转鸽。欧洲经济延续疲弱态势，PMI指数、经济景气指数和CPI继续回落。国内经济方面，工业增加值增速明显放缓，三大投资中，房地产投资保持平稳，基建投资和制造业投资增速回落，消费整体平稳，尽管社融增速有企稳迹象，但经济增速依然存下行压力。央行货币政策继续维持稳健基调，二季度实施定向降准和中期借贷便利释放资金支持实体经济发展，流动性总体较为宽松。二季度债市波动较大，4月份随着一季度经济金融数据大幅超市场预期影响，债券市场出现较大调整压力，5月份以来随着中美贸易摩擦的再次反复，国内避险情绪推动收益率下行。从季度数据表现来看，十年期国债收益率上行幅度约16bp，3Y-5Y期AAA级中短期票据收益率上行幅度介于4-6bp区间，各期限品种信用利差有所压缩。

本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现


华安日日鑫货币A：

投资回报：0.6091% 比较基准：0.2693%

华安日日鑫货币B：

投资回报：0.6693% 比较基准：0.2693%

华安日日鑫货币H：

投资回报：0.5972% 比较基准：0.2693%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，基建将继续加大托底力度，但国内地产仍处下行周期，贸易摩擦的反复可能对进出口带来一定扰动，宏观经济存下行压力，但随着诸多宽信用举措的推进，经济失速风险较低。通胀方面，需关注猪肉价格等因素对CPI的扰动。目前仍处宽货币阶段，银行表内外资金将更加趋于平衡，预计三季度资金面总体维持平稳。债券市场面临的大环境影响偏正面，三季度存在交易性机会。

操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 63,448,695,909.27 40.48


其中：债券 63,448,695,909.27 40.48

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 40,978,117,505.00 26.14

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 51,832,876,341.18 33.07

4 其他资产 490,436,846.21 0.31

5 合计 156,750,126,601.66 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额1.10

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额- -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限

45
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 24.35 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 6.73 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 35.95 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 8.76 -

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天 23.97 -


（含）

其中：剩余存续期超

- -
过397天的浮动利率债

合计 99.76 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 3,413,880,908.30 2.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,422,118,571.64 2.82

其中：政策性金融债 4,422,118,571.64 2.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 498,888,506.00 0.32

6 中期票据 - -

7 同业存单 55,113,807,923.33 35.19

8 其他 - -

9 合计 63,448,695,909.27 40.51

剩余存续期超过397天

10 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元）占基金资产净
序号 债券代码 债券名称

(张) 值比例（％）

19浦发银 4,970,285,96

1 111909175 行CD175 50,000,000 2.82 3.17


19浦发银 2,488,470,84

2 111909154 行CD154 25,000,000 5.68 1.59

19民生银 1,987,910,18

3 111915244 行CD244 20,000,000 2.08 1.27

19华夏银 1,490,933,40

4 111918204 行CD204 15,000,000 4.85 0.95

19洛阳银 1,440,099,54

5 111993938 行CD028 14,500,000 4.88 0.92

6 160420 16农发20 13,200,000 1,320,304,54 0.84
5.81

19浦发银 1,182,806,77

7 111909191 行CD191 11,900,000 8.58 0.76

18兴业银 995,525,076.

8 111810559 行CD559 10,000,000 13 0.64

19华夏银 994,057,377.

9 111918185 行CD185 10,000,000 36 0.63

19民生银 993,954,578.

10 111915245 行CD245 10,000,000 86 0.63

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0464%

报告期内偏离度的最低值 -0.0022%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注


5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利

率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 489,266,132.84

4 应收申购款 1,170,713.37

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 490,436,846.21

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币H

159,793,514,152.

本报告期期初基金份额总额 145,228,909.78 138,822,751.43
75

报告期基金总申购份额 519,793,317,709.

43,778,059.29 1,052,335.41
50


报告期基金总赎回份额 523,215,162,183.

31,757,415.50 29,188,518.05
83

报告期基金拆分变动份额 - - -

报告期期末基金份额总额 156,371,669,678.

157,249,553.57 110,686,568.79
42

注：自2016年9月12日起，本基金新增场内基金份额（H类基金份额）简称为“货币

ETF”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外

基金份额（A类基金份额）简称为“华安日日鑫货币A”，基金份额净值为1.00元；场

外基金份额（B类基金份额）简称为“华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》

2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》

3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托

管人的办公场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
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