中融日日盈交易型货币市场基金2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况 ......5

2.2基金产品说明 ......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式 ......6

2.5其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.2基金净值表现 ......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......8

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明......13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 审计报告......14

6.1审计报告基本信息......14

6.2审计报告的基本内容......14

§7 年度财务报表......15

7.1资产负债表 ......15

7.2利润表......17

7.3所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4报表附注......20

§8 投资组合报告......41

8.1期末基金资产组合情况......41

8.2债券回购融资情况......42

8.3基金投资组合平均剩余期限......42

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合......43

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......44

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......45

8.8投资组合报告附注......45

§9 基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末上市基金前十名持有人......46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

§10 开放式基金份额变动......46

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§11重大事件揭示......47

11.1基金份额持有人大会决议......47

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

11.4基金投资策略的改变......48

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......49

11.9其他重大事件......49

§12 影响投资者决策的其他重要信息......51

§13 备查文件目录......51

13.1备查文件目录......51

13.2存放地点......51

13.3查阅方式......51

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融日日盈交易型货币市场基金

基金简称 中融日盈

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,206,933.87份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015-12-15

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市

场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率

预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在

满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

投资策略 1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

姓名 裴芸 王健

信息披露 联系电话 85003300 021-38676252

负责人

电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn wangj222@gtjas.com

客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 95521

传真 010-85003386 021-38677819

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 中国（上海）自由贸易试验

路6009号新世界中心29层 区商城路618号

办公地址 北京市东城区建国门内大街 上海市浦东新区银城中路68

28号民生金融中心A座7层 号32层

邮政编码 100005 200120

法定代表人 王瑶 杨德红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新

合伙） 报业大厦20楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年

本期已实现收益 23,715,409.74 2,019,214.58

本期利润 23,715,409.74 2,019,214.58

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本期净值收益率 2.6049% 0.2023%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末基金资产净值 320,693,387.33 1,360,128,757.80

期末基金份额净值 100.00 100.00

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末

累计净值收益率 2.8125% 0.2023%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3、本基金合同生效日为2015年11月30日，上年度可比期间为2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6297% 0.0039% 0.3403% 0.0000% 0.2894% 0.0039%

过去六个月 1.4005% 0.0100% 0.6805% 0.0000% 0.7200% 0.0100%

过去一年 2.6049% 0.0076% 1.3537% 0.0000% 1.2512% 0.0076%

自基金合同生效日起

至今（2015年11月30 2.8125% 0.0074% 1.4721% 0.0000% 1.3404% 0.0074%

日-2016年12月31日）

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-11-30 2016-01-25 2016-03-22 2016-05-18 2016-07-13 2016-09-08 2016-11-04 2016-12-31

中融日盈累计净值收益率 业绩基准收益率

图：中融日日盈交易型货币市场基金份额累计收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年11月30日至2016年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.6%

2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015年 2016年

中融日盈 业绩比较基准

注：2015年为实际存续期2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 年变动 合计 备注

额

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2016年 23,715,409.74 － － 23,715,409.74

2015年 2,019,214.58 － － 2,019,214.58

合计 25,734,624.32 － － 25,734,624.32

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。

截止2016年12月31日，中融基金管理有限公司共管理29只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安保本混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、 李倩女士，中国国籍，毕

中融融 2015年11月 业于对外经济贸易大学金

李倩 安二号 30日 － 9年 融学专业，本科学历，具

保本、中 有基金从业资格，证券从

融融丰 业年限9年。2007年7月至

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纯债、中 2014年7月曾任银华基金

融货币、 管理有限公司交易管理部

中融恒 交易员，固定收益部基金

泰纯债 经理助理。2014年7月加入

基金基 中融基金管理有限公司，

金经理 任固收投资部基金经

理,2015年11月至今任本

基金基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

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根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年债市总体呈现前低后高走势：前三个季度经济基本面逐渐企稳，市场资金面也相对宽松，且外围频现黑天鹅事件，全球市场避险情绪浓厚，债券收益率震荡下行，屡创年内新低；之后在防止金融市场泡沫、金融去杠杆基调下，货币政策逐渐转紧，央行在公开市场上加大锁短放长力度，资金市场逐渐趋紧，价格中枢上移。进入四季度后，国内基本面数据稳中趋好，外围市场在美国特朗普上台后，激发了强经济刺激的预期，再加美国加息预期落地，诸多不利因素冲击，使得国内股债汇三市暴跌，尤其债券市场，收益率大幅反弹，基本回到了15年股灾附近的水平。资金类市场随着货币政策转向、汇率大跌、年末季节性紧张等因素，收益率也大幅上扬，流动性明显走差。

前三个季度因为资金面相对宽松，资金曲线平坦，杠杆利差较窄，本基金采取了波段操作的策略：日常维持低杠杆、短久期配置，在资金脉冲式紧张时点增配波动较大的高收益资产。年中时因对下半年资金市场预期不乐观，本基金较早的降低了组合杠杆和久期，同时也降低了估值型资产的仓位，所以四季度在面临组合规模波动、市场收益率大幅上行、资金面紧张的冲击时，组合结构保持健康，偏离度可控，并腾出了空间增配了高收益资产，提高组合静态。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，中融日日盈份额净值为100元,本报告期基金份额净值增长率为2.6049%，业绩比较基准收益率为1.3537%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中长期看，总需求不振最终还是会反映在基本面上，经济增速上行无力，有利于 第11页共52页

无风险利率下行。但是从中短期来看，基本面在财政政策托底下仍保持企稳态势，而货币政策在面对汇率贬值加速、金融去杠杆、防资产价格泡沫等多重压力下，预计基调仍维持中性偏紧。再叠加大宗商品持续价格大涨带动的通胀预期升温，整体环境仍不利于债市趋势性做多，尤其未来理财委外是否赎回等问题和政策的监管仍然有不确定性，债市压力难消，中短期策略宜谨慎为上。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，密切关注货币政策、经济基本面地变化，随时调整组合策略，保持良好的流动性和适中的组合久期，积极利用资金面阶段性紧张的时点，增厚组合业绩。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利 第12页共52页

益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额采用人民币100.00元的固定份额净值申购赎回，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人。

本基金本报告期内向持有人分配利润：23,715,409.74元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融日日盈交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 第13页共52页

规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2017）第0848号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中融日日盈交易型货币市场基金全体持有人：

我们审计了后附的中融日日盈交易型货币市场基

引言段 金(以下简称"中融日盈")的财务报表，包括2016

年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所

有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是中融日盈的管理人中

融基金管理有限公司的责任,这种责任包括: (1)

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以

管理层对财务报表的责任段 下简称"中国证监会")发布的关于基金行业实务操

作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反

映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使

财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

报。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

注册会计师的责任段 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工

作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

第14页共52页

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表

金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性

发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财

务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

为发表审计意见提供了基础。

我们认为，中融日盈的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行

审计意见段 业实务操作的有关规定编制，公允反映了中融日盈

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营

成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 张健 陶喆

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

审计报告日期 2017-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

第15页共52页

银行存款 7.4.7.1 72,146,868.27 334,725,605.06

结算备付金

存出保证金 － －

交易性金融资产 7.4.7.2 169,792,532.84 480,198,998.27

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 169,792,532.84 480,198,998.27

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 7.4.7.3 － －

买入返售金融资产 7.4.7.4 110,000,855.00 556,702,413.00

应收证券清算款 － －

应收利息 7.4.7.5 1,895,598.55 3,762,962.09

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 7.4.7.6 － －

资产总计 353,835,854.66 1,375,389,978.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 7.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 32,669,830.99 －

应付证券清算款 － 14,700,000.00

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 133,667.03 251,433.29

应付托管费 26,733.38 50,286.63

应付销售服务费 111,389.18 209,527.70

应付交易费用 7.4.7.7 21,070.03 9,973.00

第16页共52页

应交税费 － －

应付利息 5,776.72 －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 7.4.7.8 174,000.00 40,000.00

负债合计 33,142,467.33 15,261,220.62

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 320,693,387.33 1,360,128,757.80

未分配利润 7.4.7.10 － －

所有者权益合计 320,693,387.33 1,360,128,757.80

负债和所有者权益总计 353,835,854.66 1,375,389,978.42

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币100.00元，基金份额总额3,206,933.87份。

7.2 利润表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2016年01月01 2015年11月30日

日-2016年12月 -2015年12月31

31日 日

一、收入 31,380,422.34 2,639,049.54

1.利息收入 28,051,448.74 2,501,290.59

其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,626,618.55 1,021,614.12

债券利息收入 19,434,632.58 576,559.70

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 4,990,197.61 903,116.77

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,328,973.60 6,219.25

其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 7.4.7.13 3,328,973.60 6,219.25

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资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 7.4.7.14 － －

股利收益 7.4.7.15 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 － －

号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 － 131,539.70

减：二、费用 7,665,012.60 619,834.96

1．管理人报酬 2,871,592.69 251,433.29

2．托管费 574,318.58 50,286.63

3．销售服务费 2,392,993.92 209,527.70

4．交易费用 7.4.7.18 － －

5．利息支出 1,564,207.41 38,187.34

其中：卖出回购金融资产支出 1,564,207.41 38,187.34

6．其他费用 7.4.7.19 261,900.00 70,400.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 23,715,409.74 2,019,214.58

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填 23,715,409.74 2,019,214.58

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日-2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 1,360,128,757.80 － 1,360,128,757.80

值）

二、本期经营活动产生的基金 － 23,715,409.74 23,715,409.74

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净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 -1,039,435,370.47 － -1,039,435,370.47

基金净值变动数（净值减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,922,866,209.74 － 4,922,866,209.74

2.基金赎回款 -5,962,301,580.21 － -5,962,301,580.21

四、本期向基金份额持有人分 － -23,715,409.74 -23,715,409.74

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 320,693,387.33 － 320,693,387.33

值）

项目 上年度可比期间2015年11月30日-2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 974,878,000.00 － 974,878,000.00

值）

二、本期经营活动产生的基金 － 2,019,214.58 2,019,214.58

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 385,250,757.80 － 385,250,757.80

基金净值变动数（净值减少以

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 746,743,814.58 － 746,743,814.58

2.基金赎回款 -361,493,056.78 － -361,493,056.78

四、本期向基金份额持有人分 － -2,019,214.58 -2,019,214.58

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,360,128,757.80 － 1,360,128,757.80

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 鞠帅平

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第19页共52页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中融日日盈交易型货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2565号文《关于准予中融日日盈交易型市场基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金合同于2015年11月30日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金募集期为2015年11月19日至2015年11月23日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次募集（无认购费）的有效认购金额为人民币974,878,000.00元，折合974,878,000.00份基金份额，有效认购户数为1,106户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币131,539.70元，利息不折合份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》和《中融日日盈交易型货币市场基金基招募说明书》的有关规定，本基金在基金合同生效后，本基金管理人为本基金办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后每份基金份额对应的面值为100元，基金份额持有人持有的基金份额对应为折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

经上海证券交易所(以下简称"上交所")上海证券交易所自律监管决定书[2015]409号，本基金9,752,243.00份基金份额于2015年12月15日在上交所挂牌交易。

本基金的财务报表于2017年3月24日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 第20页共52页

制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金采用公历年制，即自每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。

(2) 金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 第21页共52页

况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：:

(1) 债券投资

买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(2) 回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金金融工具的估值方法具体如下：

(1) 银行存款

本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

(2) 债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3) 回购协议

① 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有

期间内逐日计提利息；

② 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐

日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

(4) 其他

① 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

第22页共52页

② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计

算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

③ 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币100.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认；

第23页共52页

7.4.4.9 费用的确认和计量

(1) 基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提；

(2) 基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提；

(3) 销售服务费率按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；

(4)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费

用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1) 本基金每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，记入投资人收益账户，免收再投资的费用。

投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；

(3)"每日分配、利随本清"。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现

收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；

(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，记入投资人收益账户。若当

日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

(5) 投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，

以现金方式将全部累计收益与投资人结清；

(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回

的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

(7)投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出

的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；

(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第24页共52页

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无须说明的会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无须说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入 第25页共52页

试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 2,146,868.27 14,725,605.06

定期存款 70,000,000.00 320,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 － －

存款期限1个月以内 70,000,000.00 220,000,000.00

存款期限3个月-1年 100,000,000.00

其他存款 － －

合计 72,146,868.27 334,725,605.06

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债券 交易所市场 － － － －

银行间市场 169,792,532.84 169,774,000.00 -18,532.84 -0.0001

合计 169,792,532.84 169,774,000.00 -18,532.84 -0.0001

项目 上年度末2015年12月31日

第26页共52页

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

债券 交易所市场 － － － －

银行间市场 480,198,998.27 480,661,000.00 462,001.73 0.0003

合计 480,198,998.27 480,661,000.00 462,001.73 0.0003

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,000,000.00 －

银行间市场 90,000,855.00 －

合计 110,000,855.00 －

项目 上年度末2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 14,700,000.00 －

银行间市场 542,002,413.00 －

合计 556,702,413.00 －

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,860.62 26,657.08

应收定期存款利息 111,944.40 102,861.20

第27页共52页

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 1,354.65 33,483.84

应收债券利息 1,569,486.25 3,356,729.72

应收买入返售证券利息 209,952.63 243,230.25

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

其他 － －

合计 1,895,598.55 3,762,962.09

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 － －

银行间市场应付交易费用 21,070.03 9,973.00

合计 21,070.03 9,973.00

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

预提费用 174,000.00 40,000.00

合计 174,000.00 40,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2016年01月01日-2016年12月31日

第28页共52页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,601,287.58 1,360,128,757.80

本期申购 49,228,662.09 4,922,866,209.74

本期赎回（以“-”号填列） -59,623,015.80 -5,962,301,580.21

_年_月_日基金拆分/份额折算前 － －

基金拆分/份额折算变动份额 － －

本期申购 － －

本期赎回（以“-”号填列） － －

本期末 3,206,933.87 320,693,387.33

1、申购含红利再投；

2、本基金基金合同生效日为2015年11月30日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后份额净值为100元。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 23,715,409.74 － 23,715,409.74

本期基金份额交易 － － －

产生的变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -23,715,409.74 － -23,715,409.74

本期末 － － －

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 (2016年01月01日-2016年 月30日-2015年12月31日

12月31日)

活期存款利息收入 237,051.77 237,662.48

定期存款利息收入 3,088,434.55 750,361.20

第29页共52页

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 301,132.23 33,590.44

其他 － －

合计 3,626,618.55 1,021,614.12

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 (2016年01月01日-2016年 月30日-2015年12月31日

12月31日)

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） 3,328,973.60 6,219.25

差价收入

债券投资收益——赎回差价 － －

收入

债券投资收益——申购差价 － －

收入

合计 3,328,973.60 6,219.25

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 (2016年01月01日-2016年 月30日-2015年12月31日

12月31日)

卖出债券（、债转股及债券到 5,420,848,923.20 300,894,521.23

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 5,393,648,325.54 300,145,161.00

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 23,871,624.06 743,140.98

第30页共52页

买卖债券差价收入 3,328,973.60 6,219.25

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.16 公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 2016年01月01日-2016年 月30日-2015年12月31日

12月31日

基金赎回费收入 － －

其他收入 － 131,539.70

合计 － 131,539.70

注：本基金本报告期无其他收入。

7.4.7.18 交易费用

本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 2016年01月01日-2016年 月30日-2015年12月31日

12月31日

审计费用 45,000.00 －

信息披露费 120,000.00 40,000.00

其他 900.00 －

上市费 60,000.00 30,000.00

第31页共52页

账户维护费 36,000.00 －

汇划手续费 － 400.00

合计 261,900.00 70,400.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

7.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中融国际信托有限公司 基金管理人股东

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售

机构

国泰君安股份有限公司("国泰君安") 基金托管人、基金销售机构

中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间2015年11月30日

第32页共52页

2016年01月01日-2016年12月31 -2015年12月31日

日

占当期债券 占当期债券

成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总

额的比例 额的比例

国泰君安 400,500,000.00 100.00% 1,065,700,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付的关联交易单元佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 2016年01月01日-2016 月30日-2015年12月31日

年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,871,592.69 251,433.29

其中：支付销售机构的客户维护

费 456,526.57 26,492.58

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11

项目 2016年01月01日-2016 月30日-2015年12月31日

年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 574,318.58 50,286.63

第33页共52页

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.06%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.06%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年01月01日-2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中融基金管理有限公司 629,646.25

国泰君安 628,222.54

合计 1,257,868.79

获得销售服务费的 上年度可比期间2015年11月30日-2015

各关联方名称 年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中融基金管理有限公司 9,666.56

国泰君安 164,430.19

合计 174,096.75

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年01月01日-2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金 交易 利息 交易金额 利息支出

各关联方名称 卖出 金额 收入

第34页共52页

国泰君安证券 100,000,000.00 484,730,000.00 71,972.34

股份有限公司

注：本基金于2016年6月20日买入16兴业CD321，交易对手为国泰君安证券股份有限公司

，净价金额为100,000,000.00。本基金上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额占基金 持有的 份额占基金

基金份额 总份额的比 基金份额 总份额的比

例 例

国泰君安 0 － 2,009,428.00 14.77%

注：除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年11月30日

关联方名称 2016年01月01日-2016年12月31 -2015年12月31日

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安证券 2,146,868.27 237,051.77

活期存款 14,725,605.06 237,662.48

注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。

第35页共52页

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间2015年11月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日均无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

实收基金 赎回款转出金 本年变动 合计 备注

额

23,715,409.74 － － 23,715,409.74

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额是32,669,830.99元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额

值单价

160204 16国开04 2017-01-06 99.99 330,000.00 32,996,700.00

合计 330,000.00 32,996,700.00

7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

第36页共52页

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

第37页共52页

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 19,987,946.77 250,130,822.99

A-1以下 － －

未评级 149,804,586.07 230,068,175.28

合计 169,792,532.84 480,198,998.27

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度期末未持有长期信用评级列示的债券。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的证券，且均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债中，除卖出回购金融资产款将在1个月内到期且计息外，其他金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的 第38页共52页

公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1- 5 不计息 合计

2016年12月31日 5年

年以

上

资产

银行存款 72,146,868.27 － －－－ － 72,146,868.27

交易性金融资产 89,979,080.30 49,845,179.20 29,968,273.34－－ － 169,792,532.84

买入返售金融资 110,000,855.00 － －－－ － 110,000,855.00

产

应收利息 － － －－－ 1,895,598.55 1,895,598.55

资产总计 272,126,803.57 49,845,179.20 29,968,273.34－－ 1,895,598.55 353,835,854.66

负债

卖出回购金融资 32,669,830.99 － －－－ － 32,669,830.99

产款

应付管理人报酬 － － －－－ 133,667.03 133,667.03

应付托管费 － － －－－ 26,733.38 26,733.38

应付销售服务费 － － －－－ 111,389.18 111,389.18

应付交易费用 － － －－－ 21,070.03 21,070.03

应付利息 － － －－－ 5,776.72 5,776.72

其他负债 － － －－－ 174,000.00 174,000.00

负债总计 32,669,830.99 － －－－ 472,636.34 33,142,467.33

利率敏感度缺口 239,456,972.58 49,845,179.20 29,968,273.34－－ 1,422,962.21 320,693,387.33

上年度末 1个月以内 1-3 3个月 1- 5 不计息 合计

2015年12月31日 个月 -1年 5年

年以

上

资产

银行存款 234,725,605.06 50,000,000.00 50,000,000.00－－ － 334,725,605.06

交易性金融资产 － 240,033,669.49 240,165,328.78－－ － 480,198,998.27

买入返售金融资 556,702,413.00 － －－－ － 556,702,413.00

产

应收利息 － － －－－ 3,762,962.09 3,762,962.09

资产总计 791,428,018.06 290,033,669.49 290,165,328.78－－ 3,762,962.09 1,375,389,978.42

负债

应付证券清算款 － － －－－ 14,700,000.00 14,700,000.00

第39页共52页

应付管理人报酬 － － －－－ 251,433.29 251,433.29

应付托管费 － － －－－ 50,286.63 50,286.63

应付销售服务费 － － －－－ 209,527.70 209,527.70

应付交易费用 － － －－－ 9,973.00 9,973.00

其他负债 － － －－－ 40,000.00 40,000.00

负债总计 － － －－－ 15,261,220.62 15,261,220.62

利率敏感度缺口 791,428,018.06 290,033,669.49 290,165,328.78－－ -11,498,258.53 1,360,128,757.80

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016年12月31日，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金资 公允价值 占基金资

产净值比 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产- － － － －

股票投资

交易性金融资产- － － － －

基金投资

第40页共52页

交易性金融资产- 169,792,532.84 52.95 480,198,998.27 35.31

债券投资

交易性金融资产- － － － －

贵金属投资

衍生金融资产－权 － － － －

证投资

其他 － － － －

合计 169,792,532.84 52.95 480,198,998.27 35.31

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

2、各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额

为人民币169,792,532.84元(2015年12月31日：属于第二层次的余额为人民币

480,198,998.27元)，无属于第一层次及第三层次的余额。

3、公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第41页共52页

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 169,792,532.84 47.99

其中：债券 169,792,532.84 47.99

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 110,000,855.00 31.09

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 72,146,868.27 20.39

4 其他各项资产 1,895,598.55 0.54

5 合计 353,835,854.66 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.41

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净

值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 32,669,830.99 10.19

其中：买断式回购融资 － －

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 25

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

第42页共52页

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 84.86 10.19

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.31 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 15.58 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 109.74 10.19

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产

净值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

第43页共52页

3 金融债券 49,995,768.24 15.59

其中：政策性金融债 49,995,768.24 15.59

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 49,956,220.11 15.58

6 中期票据 － －

7 同业存单 69,840,544.49 21.78

8 其他 － －

9 合计 169,792,532.84 52.95

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金

(张) 资产净

值比例

（％）

1 160204 16国开04 500,000.00 49,995,768.24 15.59

2 111610358 16兴业CD358 400,000.00 39,983,312.06 12.47

3 011698646 16首发SCP001 300,000.00 29,968,273.34 9.34

4 041658023 16温州城投CP001 200,000.00 19,987,946.77 6.23

5 111619184 16恒丰银行CD184 200,000.00 19,902,389.76 6.21

6 111690512 16洛阳银行CD004 100,000.00 9,954,842.67 3.10

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况(%)

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.1866

报告期内偏离度的最低值 -0.0868

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0715

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

第44页共52页

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明。

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.8.3报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 1,895,598.55

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 1,895,598.55

8.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

第45页共52页

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有 占总份额 持有份额 占总份

份额 比例 额比例

517 6,202.97 2,160,439.83 67.37% 1,046,494.04 32.63%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

1 华泰证券－中国结算－华泰紫金天天发集 631,467.00 19.69%

合资产管理计划

2 华泰证券股份有限公司 437,735.00 13.65%

3 华融证券股份有限公司 259,708.00 8.10%

4 银河金汇证券－光大银行－银河新常态1号 150,161.00 4.68%

集合资产管理计划

5 陈敏鹤 113,897.00 3.55%

6 银河金汇证券资管－北京银行－银河新常 100,107.00 3.12%

态2号集合资产管理计划

7 潘俊 94,000.00 2.93%

8 上海珠池资产管理有限公司－珠池新三板 89,215.00 2.78%

灵活配置1期基金

9 焦勇斐 88,873.00 2.77%

10 国泰君安证券资管－民生银行－国泰君安 83,364.00 2.60%

君享抱朴慧选1号集合资产管理计划

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年11月30日)基金份额总额 9,748,780.00

第46页共52页

本报告期期初基金份额总额 13,601,287.58

本报告期基金总申购份额 49,228,662.09

减：本报告期基金总赎回份额 59,623,015.80

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 3,206,933.87

注：1、申购含红利再投；

2、本基金基金合同生效日为2015年11月30日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日，折算后份额净值为100元。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2016年5月6日发布公告，侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于2016年7月1日发布公告，代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。

本基金管理人于2016年10月22日发布公告，杨凯先生担任中融基金管理有限公司总经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。

本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。

本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。

本基金管理人于2016年10月24日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。

公司其他高管人员未变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第47页共52页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为45,000.00元人民币。本基金本报告期内选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供首年审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交 占当期债 占当期债券回购 占当期佣备

数量 金额 券成交总 成交金额 佣金 金总量的注

额的比例 成交总额的比例 比例

国泰君安 2 － － 400,500,000.00 100.00% － －

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金合同于2015年11月30日生效，以上交易单元均为新增交易单元。

第48页共52页

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司关于2016

1 年1月4日发生指数熔断调整旗下 中国证监会指定报刊及网站 2016-01-04

部分基金开放时间的公告

关于旗下基金增加中国国际金融

2 股份有限公司为销售机构及开通 中国证监会指定报刊及网站 2016-01-13

转换业务并参与其费率优惠活动

的公告

3 关于旗下基金增加宏信证券有限 中国证监会指定报刊及网站 2016-01-18

责任公司为销售机构的公告

关于增加兴业证券股份有限公司

4 为中融日日盈交易型货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2016-01-20

金申购赎回代理券商的公告

关于旗下基金增加安信证券股份

5 有限公司为销售机构及开通定 中国证监会指定报刊及网站 2016-02-01

投、转换业务并参与其费率优惠

活动的公告

中融基金管理有限公司关于中融

6 日日盈交易型货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网站 2016-02-02

申购业务的公告

关于增加国信证券股份有限公司

7 为中融日日盈交易型货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2016-02-03

金申购赎回代理券商的公告

关于旗下基金增加渤海证券股份

8 有限公司为销售机构及开通转换 中国证监会指定报刊及网站 2016-02-17

业务的公告

关于增加东吴证券股份有限公司

9 为中融日日盈交易型货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2016-02-29

金申购赎回代理券商的公告

第49页共52页

中融基金管理有限公司关于中融

10 日日盈交易型货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网站 2016-03-30

申购业务的公告

11 关于旗下部分基金增加华龙证券 中国证监会指定报刊及网站 2016-04-18

股份有限公司为销售机构的公告

中融基金管理有限公司关于中融

12 日日盈交易型货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网站 2016-04-27

申购业务的公告

13 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-06

中融基金管理有限公司关于公司

14 从业人员在子公司兼职情况的公 中国证监会指定报刊及网站 2016-05-28

告

中融基金管理有限公司关于中融

15 日日盈交易型货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网站 2016-06-03

申购业务的公告

16 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-01

17 中融基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-16

住所变更的公告

18 关于基金行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2016-07-30

的公告

中融基金管理有限公司关于中融

19 日日盈交易型货币市场基金暂停 中国证监会指定报刊及网站 2016-09-09

申购业务的公告

中融基金管理有限公司关于中融

20 日日盈交易型货币市场基金修改 中国证监会指定报刊及网站 2016-09-09

基金合同和托管协议的公告

中融基金管理有限公司关于中融

21 日日盈交易型货币市场基金修改 中国证监会指定报刊及网站 2016-09-10

基金合同和托管协议的公告

22 基金行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2016-10-22

中融基金管理有限公司关于增加

23 西藏东方财富证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及网站 2016-11-14

为中融日日盈交易型货币市场基

第50页共52页

金申购赎回代理券商的公告

关于增加华融证券股份有限公司

24 为中融日日盈交易型货币市场基 中国证监会指定报刊及网站 2016-11-21

金申购赎回代理券商的公告

关于旗下基金增加光大证券股份

25 有限公司为销售机构及开通定 中国证监会指定报刊及网站 2016-11-28

投、转换业务并参与其费率优惠

活动的公告

中融基金管理有限公司关于旗下

26 基金在直销电子交易平台开展定 中国证监会指定报刊及网站 2016-12-08

投和转换费率优惠的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件

（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》

（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》

（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）

85003210

网址：http://www.zrfunds.com.cn/

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中融基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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