中融日日盈交易型货币市场基金

2017年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2017年08月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标和基金净值表现......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

§4管理人报告......7

4.1基金管理人及基金经理情况......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

§5托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

§6半年度财务会计报告(未经审计)......12

§7投资组合报告......34

§8基金份额持有人信息......38

§9开放式基金份额变动......39

§10重大事件揭示......39

§11影响投资者决策的其他重要信息......41

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......41

11.2影响投资者决策的其他重要信息......42

§12备查文件目录......42

12.1备查文件目录......42

12.2存放地点......42

12.3查阅方式......42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融日日盈交易型货币市场基金

基金简称 中融日盈

基金主代码 511930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年11月30日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 963,409.44份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015-12-15

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资

金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据

利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力

求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收

投资策略 益率。

1、久期控制策略

2、资产类属配置策略

3、时机选择策略

4、套利策略

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 裴芸 王健

露负责 联系电话 85003300 （021）38676252

人 电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn wangj222@gtjas.com

客户服务电话 400-160-6000；010-85003210 95521

传真 010-85003386 （021）38677819

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 中国（上海）自由贸易试验区

路6009号新世界中心29层 商城路618号

办公地址 北京市东城区建国门内大街2 上海市浦东新区银城中路68

8号民生金融中心A座7层 号32层

邮政编码 100005 200120

法定代表人 王瑶 杨德红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报 证券日报

纸名称

登载基金半年度报告正文 http://www.zrfunds.com.cn/

的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日- 2017年06月30日）

本期已实现收益 3,258,749.20

本期利润 3,258,749.20

本期净值收益率 1.6881%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末基金资产净值 96,340,943.73

期末基金份额净值 100

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

累计净值收益率 4.5480%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.2752% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1642% 0.0003%

过去三个月 0.8752% 0.0015% 0.3366% 0.0000% 0.5386% 0.0015%

过去六个月 1.6881% 0.0034% 0.6695% 0.0000% 1.0186% 0.0034%

过去一年 3.1122% 0.0075% 1.3500% 0.0000% 1.7622% 0.0075%

自基金合同 4.5480% 0.0065% 2.1415% 0.0000% 2.4065% 0.0065%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。

截至2017年6月30日，中融基金管理有限公司共管理37只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债、中融融裕双利债券、中融竞争优势、中融融信双盈、中融强国制造混合、中融现金增利货币、中融银行间3-5年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年高等级信用债指数、中融鑫回报混合、中融银行间0-1年中高等级信用债指数、中融银行间1-3年中高等级信用债指数、中融恒泰纯债、中融量化多因子混合、中融鑫思路混合、中融物联网主题、中融量化智选混合、中融盈泽债券、中融盈润债券、中融恒瑞纯债、中融量化小盘股票、中融睿丰定期开放债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

沈潼女士，中国国籍，毕业

于悉尼大学会计商法专业，

中融增鑫 研究生学历，商学硕士，具

定期开放 有基金从业资格，证券从业

债券、中融 年限9年。 2007年7月至20

货币、中融 14年11月曾任职于长盛基

融安混合、 金管理有限公司，担任交易

中融新机 员；2014年12月加入中融基

遇混合、中 金管理有限公司，现任固收

融新动力 投资部基金经理，于2017

混合、中融 年4月至今任本基金基金经

融安二号 理。沈潼女士，中国国籍，

保本、中融 毕业于悉尼大学会计商法

新优势混 专业，研究生学历，商学硕

合、中融稳 士，具有基金从业资格，证

健添利债 券从业年限9年。 2007年7

沈潼 券、中融日 2017-04-11 - 9年 月至2014年11月曾任职于

盈、中融融 长盛基金管理有限公司，担

裕双利债 任交易员；2014年12月加入

券、中融融 中融基金管理有限公司，现

信双盈、中 任固收投资部基金经理，于

融强国制 2017年4月至今任本基金基

造混合、中 金经理。 沈潼女士，中国

融现金增 国籍，毕业于悉尼大学会计

利货币、中 商法专业，研究生学历，商

融鑫回报 学硕士，具有基金从业资

混合、中融 格，证券从业年限9年。 2

鑫思路混 007年7月至2014年11月曾

合基金基 任职于长盛基金管理有限

金经理 公司，担任交易员；2014

年12月加入中融基金管理

有限公司，现任固收投资部

基金经理，于2017年4月至

今任本基金基金经理。

李倩女士，中国国籍，毕业

中融增鑫 于对外经济贸易大学金融

定期开放 学专业，本科学历，具有基

债券、中融 金从业资格，证券从业年限

货币、中融 9年。2007年7月至2014年7

融安二号 月曾任银华基金管理有限

李倩 保本、中融 2015-11-30 2017-06-23 9年 公司交易管理部交易员，固

日盈、中融 定收益部基金经理助理。

融丰纯债、 2014年7月加入中融基金管

中融恒泰 理有限公司，任固收投资部

纯债基金 基金经理,于2015年11月至

基金经理 2017年6月任本基金基金经

理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内央行维持稳健中性的货币政策，资金面实质偏紧，时点波动巨大，每月中下旬均出现阶段性收紧，资金波动利率中枢继续走高。银行与非银机构的流动性分层现象有所加剧，央行操作更为关注DR指标，即银行层面流动性，非银机构时点性融资更为困难。6月中上旬出现持续两周的资金紧张，以股份制银行同业存单、AAA超短融为代表的短期收益率到今年以来的高点；随着央行MLF和公开市场的增量投放，跨季资金流动性总体平稳，季末价格大幅回落。

报告期内，在防风险、杠杆的目标下货币政策很难出现超预期的宽松，资产配置上，本基金新增资产仍以银行存单和存款为主，把握关键时点配置高收益资产，适当拉长了久期，锁定资产提高组合收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融日盈基金份额净值为100元；本报告期基金份额净值收益率为

1.6881%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计经济数据继续稳中向好。政策层面，美联储加息2次后，年内最多再加息一次，二季度以来汇率压力暂缓，即使美联储继续加息，央行上调公开市场操作的必要性也没有十分迫切。当前央行态度非常明确，货币政策静平衡，控制金融杠杆，仍有可能出台进一步的措施。综合看，国内金融去杠杆和控制资产泡沫的进程仍未走完，人民币贬值压力、控制资产泡沫、控制金融杠杆继续压制货币政策。预计货币政策继续保持稳健中性，财政政策则以托底需求为主，但并非强力刺激。货币市场利率短期仍将维持在高位。本基金仍将继续做好流动性管理工作，结合我们对市场的判断，仍将保持短久期的投资策略，把握货币市场价格波动节奏配置优质资产。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金资产净值、各类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额采用人民币100.00元的固定份额净值申购赎回，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人。

本基金本报告期内向持有人分配利润：3,258,749.20元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融日日盈交易型货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

报告截止日：2017年06月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 26,184,649.33 72,146,868.27

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 59,693,722.04 169,792,532.84

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 59,693,722.04 169,792,532.84

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 20,500,270.75 110,000,855.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 46,997.79 1,895,598.55

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 106,425,639.91 353,835,854.66

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 9,899,875.05 32,669,830.99

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 35,104.43 133,667.03

应付托管费 7,020.88 26,733.38

应付销售服务费 29,253.69 111,389.18

应付交易费用 6.4.7.7 9,301.23 21,070.03

应交税费 - -

应付利息 923.16 5,776.72

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 103,217.74 174,000.00

负债合计 10,084,696.18 33,142,467.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 96,340,943.73 320,693,387.33

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 96,340,943.73 320,693,387.33

负债和所有者权益总计 106,425,639.91 353,835,854.66

报告截止日2017年06月30日，基金份额净值人民币100.00元，基金份额总额963,409.44份。

6.2 利润表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期2017年01月 上年度可比期间

项目 附注号 01日至2017年06 2016年01月01日至2

月30日 016年06月30日

一、收入 4,084,406.82 12,529,101.02

1.利息收入 3,932,560.53 11,768,929.90

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,525,727.40 2,612,290.32

债券利息收入 1,905,624.29 6,494,730.43

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 501,208.84 2,661,909.15

入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 151,846.29 760,171.12

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 151,846.29 760,171.12

资产支持证券投资收 - -

益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 - -

填列

减：二、费用 825,657.62 3,303,312.30

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 292,365.52 1,204,757.50

2．托管费 6.4.10.2.2 58,473.07 240,951.56

3．销售服务费 6.4.10.2.3 243,637.94 1,003,964.57

4．交易费用 6.4.7.18 - -

5．利息支出 118,163.35 723,454.17

其中：卖出回购金融资产支出 118,163.35 723,454.17

6．其他费用 6.4.7.19 113,017.74 130,184.50

三、利润总额（亏损总额以“-” 3,258,749.20 9,225,788.72

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,258,749.20 9,225,788.72

号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金

本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年01月01日至2017年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 320,693,387.33 - 320,693,387.33

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 3,258,749.20 3,258,749.20

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -224,352,443.60 - -224,352,443.60

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 177,510,149.20 - 177,510,149.20

2.基金赎回款 -401,862,592.80 - -401,862,592.80

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -3,258,749.20 -3,258,749.20

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 96,340,943.73 - 96,340,943.73

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,360,128,757.80 - 1,360,128,757.80

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 9,225,788.72 9,225,788.72

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 1,519,262,572.52 - 1,519,262,572.52

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,778,777,188.72 - 2,778,777,188.72

2.基金赎回款 -1,259,514,616.20 - -1,259,514,616.2

0

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -9,225,788.72 -9,225,788.72

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,879,391,330.32 - 2,879,391,330.32

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 鞠帅平

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中融日日盈交易型货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2015] 2565号文《关于准予中融日日盈交易型市场基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集，基金合同于2015年11月30日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金募集期为2015年11月19日至2015年11月23日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次募集（无认购费）的有效认购金额为人民币974,878,000.00元，折合974,878,000.00份基金份额，有效认购户数为1,106户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币131,539.70元，利息不折合份额。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》和《中融日日盈交易型货币市场基金基招募说明书》的有关规定，本基金在基金合同生效后，本基金管理人为本基金办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后每份基金份额对应的面值为100元，基金份额持有人持有的基金份额对应为折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

经上海证券交易所(以下简称"上交所")上海证券交易所自律监管决定书[2015]409号，本基金9,752,243.00份基金份额于2015年12月15日在上交所挂牌交易。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定

(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

活期存款 1,184,649.33

定期存款 25,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 25,000,000.00

其他存款 -

合计 26,184,649.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 59,693,722.04 59,724,000.00 30,277.96 0.0314

合计 59,693,722.04 59,724,000.00 30,277.96 0.0314

偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末2017年06月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 20,500,270.75 -

合计 20,500,270.75 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应收活期存款利息 946.02

应收定期存款利息 26,500.02

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 12,887.67

应收买入返售证券利息 6,664.08

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 46,997.79

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 9,301.23

合计 9,301.23

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 103,217.74

合计 103,217.74

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,206,933.87 320,693,387.33

本期申购 1,775,101.49 177,510,149.20

本期赎回（以"-"号填列） -4,018,625.92 -401,862,592.80

本期末 963,409.44 96,340,943.73

1、申购含红利再投；

2、本基金份额净值为100元。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,258,749.20 - 3,258,749.20

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,258,749.20 - -3,258,749.20

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日

活期存款利息收入 24,011.13

定期存款利息收入 1,489,423.89

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 12,292.38

其他 -

合计 1,525,727.40

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期间无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 151,846.29

股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 151,846.29

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

卖出债券（、债转股及债券 533,554,093.19

到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及 529,523,260.24

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 3,878,986.66

买卖债券差价收入 151,846.29

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期间无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

本基金本报告期间无公允价值变动收益。

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18 交易费用

本基金本报告期间无交易费用。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年01月01日至2017年06月30日

审计费用 14,876.39

信息披露费 49,588.57

账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 800.00

合计 113,017.74

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《货币市场基金监督管理办法》等法律法规及《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致并履行适当程序，中融基金管理有限公司决定于2017年7月26日起对旗下中融日日盈交易型货币市场基金增设场外份额。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 关联方与本基金的关系

中融基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

国泰君安股份有限公司("国泰君安") 基金托管人、基金销售机构

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30日

成交金额 占当期债券回购成交总 成交金额 占当期债券回购成

额的比例(%) 交总额的比例(%)

国泰君安 133,420,000.00 100.00 34,500,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201

7年06月30日 6年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 292,365.52 1,204,757.50

其中：支付销售机构的客户维护费 30,665.68 132,331.60

支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。

客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016

年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 58,473.07 240,951.56

支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.06%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

(销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费

中融基金管理有限公司 139,634.54

国泰君安 19,129.02

合计 158,763.56

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

(销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费

中融基金管理有限公司 291,740.76

国泰君安 307,962.51

合计 599,703.27

基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占基

基金份 金总份额的比例(%) 基金份 金总份额的比例(%)

额 额

国泰君安 1.00 0.00 - -

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月30

日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安 1,184,649.33 24,011.13 5,146,305.58 97,077.43

本基金的银行存款由基金托管人国泰君安股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润本年变动 利润分配 备注

转实收基金 回款转出金额 合计

3,258,749.20 - - 3,258,749.20-

6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额是9,899,875.05元，是以如下债券作为质押：

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

179922 17贴现国债22 2017-07-03 99.62 100,000 9,962,000.00

合计 100,000 9,962,000.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年06月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 19,987,946.77

A-1以下 0.00 0.00

未评级 59,693,722.04 149,804,586.07

合计 59,693,722.04 169,792,532.84

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的证券，且均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债中，除卖出回购金融资产款将在1个月内到期且计息外，其他金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2017年06月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计

日 年 上

资产

银行存款 1,184,649.33 25,000,000. - - - - 26,184,6

00 49.33

交易性金融资产 - 59,693,722. - - - - 59,693,7

04 22.04

买入返售金融资产 20,500,270.7 - - - - - 20,500,2

5 70.75

应收利息 - - - - - 46,997.79 46,997.7

9

资产总计 21,684,920.0 84,693,722. - - - 46,997.79 106,425,

8 04 639.91

负债

卖出回购金融资产款 9,899,875.05 - - - - - 9,899,87

5.05

应付管理人报酬 - - - - - 35,104.43 35,104.4

3

应付托管费 - - - - - 7,020.88 7,020.88

应付销售服务费 - - - - - 29,253.69 29,253.6

9

应付交易费用 - - - - - 9,301.23 9,301.23

应付利息 - - - - - 923.16 923.16

其他负债 - - - - - 103,217.74 103,217.

74

负债总计 9,899,875.05 - - - - 184,821.13 10,084,6

96.18

利率敏感度缺口 11,785,045.0 84,693,722. - - - -137,823.3 96,340,9

3 04 4 43.73

上年度末2016年12月3 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计

1日 年 上

资产

银行存款 72,146,868.2 - - - - - 72,146,8

7 68.27

交易性金融资产 89,979,080.3 49,845,179. 29,968, - - - 169,792,

0 20 273.34 532.84

买入返售金融资产 110,000,855. - - - - - 110,000,

00 855.00

应收利息 - - - - - 1,895,598. 1,895,59

55 8.55

资产总计 272,126,803. 49,845,179. 29,968, - - 1,895,598. 353,835,

57 20 273.34 55 854.66

负债

卖出回购金融资产款 32,669,830.9 - - - - - 32,669,8

9 30.99

应付管理人报酬 - - - - - 133,667.03 133,667.

03

应付托管费 - - - - - 26,733.38 26,733.3

8

应付销售服务费 - - - - - 111,389.18 111,389.

18

应付交易费用 - - - - - 21,070.03 21,070.0

3

应付利息 - - - - - 5,776.72 5,776.72

其他负债 - - - - - 174,000.00 174,000.

00

负债总计 32,669,830.9 - - - - 472,636.34 33,142,4

9 67.33

利率敏感度缺口 239,456,972. 49,845,179. 29,968, - - 1,422,962. 320,693,

58 20 273.34 21 387.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本报告期在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年06月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产

净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 59,693,722.04 61.96 169,792,532.84 52.95

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 59,693,722.04 61.96 169,792,532.84 52.95

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

2、各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币59,693,722.04元，无属于第一层次及第三层次的余额。

3、公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转换。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(a) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(b) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(c) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 59,693,722.04 56.09

其中：债券 59,693,722.04 56.09

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 20,500,270.75 19.26

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 26,184,649.33 24.60

4 其他资产 46,997.79 0.04

5 合计 106,425,639.91 100.00

7.2 报告期债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 4.06

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 9,899,875.05 10.28

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%)

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 22.51 10.28

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 31.02 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 56.89 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 110.42 10.28

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 19,923,366.64 20.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 9,998,395.61 10.38

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,771,959.79 30.90

8 其他 - -

9 合计 59,693,722.04 61.96

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

7.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净

(张) 值比例(%)

1 179922 17贴现国债22 200,000 19,923,366.64 20.68

2 011754089 17清控SCP001 100,000 9,998,395.61 10.38

3 111608248 16中信CD248 100,000 9,962,792.01 10.34

4 111799361 17宁波银行CD102 100,000 9,910,866.80 10.29

5 111794217 17广州农村商业 100,000 9,898,300.98 10.27

银行CD050

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0602%

报告期内偏离度的最低值 -0.0078%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0244%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 46,997.79

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 46,997.79

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份额比 占总份额比

持有份额 例(%) 持有份额 例(%)

275 3,503.31 835,416.81 86.71 127,992.63 13.29

8.2 期末上市基金前十名持有人

持有份额 占上市

序号 持有人名称 （份） 总份额

比例

1 华泰证券－中国结算－华泰紫金天天发集合资产管理计划 447,007 46.41%

2 上海珠池资产管理有限公司－珠池新三板灵活配置1期基金 84,383 8.76%

3 国泰君安证券资管－民生银行－国泰君安君享抱朴慧选2号 77,336 8.03%

集合资产管理计划

4 方正证券股份有限公司 63,549 6.60%

5 国泰君安证券资管－民生银行－国泰君安君享抱朴慧选1号 44,563 4.63%

集合资产管理计划

6 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋诺亚证券投资 38,962 4.05%

母基金

7 李署秋 27,966 2.90%

8 唐德明 20,015 2.08%

9 宏源证券－招商银行－宏源证券宏源8 号股债双动力集合资 10,759 1.12%

产管理计划

10 华泰证券股份有限公司 10,489 1.09%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年11月30日)基金份额总额 9,748,780.00

本报告期期初基金份额总额 3,206,933.87

报告期期间基金总申购份额 1,775,101.49

减：报告期期间基金总赎回份额 4,018,625.92

本报告期期末基金份额总额 963,409.44

1、总申购份额含红利再投的基金份额；

2、本基金份额净值为100.00元。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例

例(%) (%)

国泰君安 2 - - - - -

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交 占当期债券 券回购交 成交 证交易成 成交 金交易成

金额 成交总量的 成交金额 易成交总 金额 交总额的 金额 交总额的

比例(%) 额的比例 比例(%) 比例(%)

(%)

国泰君安- - 133,420,000.00 100.00 - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内无存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中融基金管理有限公司关于

1 中融日日盈交易型货币市场 证券日报、基金管理人网站 2017-01-21

基金暂停申购业务的公告

2 中融基金管理有限公司基金 证券日报、基金管理人网站 2017-04-13

经理变更公告

3 中融基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理人网站 2017-06-22

增加注册资本的公告

4 中融基金管理有限公司基金 证券日报、基金管理人网站 2017-06-24

经理变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

类号 者超过20%的时间区间 比(%)

别

20170320-20170323,

机 1 20170424,20170427,20170 259,708.00 15,816,751.00 16,076,459.00 - -

构 523,

2 20170103-20170630 631,467.00 9,540.00 194,000.00 447,007.00 46.41

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。

当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件

（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》

（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》

（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件

咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）

85003210

网址：http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日
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