华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券 投资基金 2016 年年度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年8月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华宝兴业中证军工ETF

场内简称 军工行业

基金主代码 512810

交易代码 512810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年8月5日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 205,791,727.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年8月22日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以

更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其

权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份

股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量

的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、

成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资

于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投

资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，

提高基金资产的投资收益。

4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运

用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组

合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风

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险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资

目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争

利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的

交易成本。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行

研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度

估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、

价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证

策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认

沽权证策略等。

业绩比较基准 中证军工指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于

高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组

合复制策略，跟踪中证军工指数，其风险收益特征与

标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 010—67595096

38924558

传真 021-38505777 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人办公场所。

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年8月5日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 -10,847,878.72

本期利润 -23,678,461.89

加权平均基金份额本期利润 -0.0746

本期加权平均净值利润率 -7.69%

本期基金份额净值增长率 -7.33%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -15,075,355.61

期末可供分配基金份额利润 -0.0733

期末基金资产净值 190,716,371.39

期末基金份额净值 0.9267

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -7.33%

注：（1）本基金合同生效日为2016年8月5日，至披露时点不满一年。

（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

（5）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.47% 0.94% -1.28% 0.95% -0.19% -0.01%

自基金合同

生效日起至 -7.33% 0.90% -3.44% 1.03% -3.89% -0.13%

今

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注：1、本基金业绩比较基准为：中证军工指数。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2016年8月5日至2016年12月31日）

注：1、本基金基金合同生效于2016年8月5日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同于2016年8月5日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度

进行折算。

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2016年8月5日）至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 金融学硕士，量化投资部

金经理、 总经理助理。2006年6月

华宝兴业 加入华宝兴业基金管理有

上证 限公司，先后在交易部、

180成长 2016年8月 产品开发部和量化投资部

胡洁 ETF、华 5日 - 10年 工作，2012年10月起任华

宝兴业上 宝兴业上证180成长交易

证180成 型开放式指数证券投资基

长ETF联 金、华宝兴业上证180成

接、华宝 长交易型开放式指数证券

兴业中证 投资基金联接基金基金经

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医疗指数 理。2015年5月起任华宝

分级、华 兴业中证医疗指数分级证

宝兴业中 券投资基金基金经理，

证 2015年6月起任华宝兴业

1000指数 中证1000指数分级证券投

分级基金 资基金基金经理。2016年

经理 8月起兼任华宝兴业中证军

工交易型开放式指数证券

投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求 第8页共40页

在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，各项经济数据显示中国经济正逐渐企稳，经济处于转型过程，产业结构不断优化，

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但整体基础尚不牢固，转型去化的步伐仍在继续。对于A股市场，2016年是改革与发展的一年。

1月，在“熔断机制”的影响下，市场出现了一轮较大幅度的系统性下跌；随后经历一番技术性

反弹、震荡筑底后，3月至4月在TMT、军工和非银金融板块的带领下，指数走出一波上涨行情；

5月-8月，在权重股护盘作用下，市场波动幅度逐渐变小；9月至11月，随着政府基建投资价

码及通胀预期等因素影响，地产、建筑和食品等板块带动指数震荡向上；年底，在美国新政府上台对全球经济带来较大的不确定性的影响下，市场出现回调。本报告期中，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数跌幅较小，分别下跌了7.5%和11.28%；而作为成长股代表的中小板指和创业板指调整较大，分别下跌了22.89%和27.71%。本报告期内，中证军工指数下跌了23.81%。

本基金成立于2016年8月5日，本报告期涵盖了基金的建仓期。在操作中，我们严格遵守

基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9267元，本报告期基金份额净值增长率为-7.33%，

同期业绩比较基准收益率为-3.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年中国仍将继续推进经济改革，财政政策将保持积极态势，货币政策将维持中性稳健，

市场长流动性将维持宽裕，随着供给侧改革效应的逐步显现，传统周期性行业将获得进一步支撑，宏观经济有望维持平稳增长。再看全球经济，美国经济增长前景平稳向好，欧央行在政治与经济双重风险下预计将继续维持宽松政策，日本经济增长动力相对不足。在此环境下，我们对中国A股市场中长期走势持有乐观态度，同时经过过去数次的系统性下跌后，目前市场的风险获得较为充分的释放，在经历了持续半年以上的震荡整固行情后，市场参与者更趋于理性，中长期的投资机会日益凸显。行业方面，预计2017年改革和成长将成为军工板块的主旋律，国防需求升级、国企改革持续推进、军工信息化战略发展、科研院所改制及军民融合战略持续推进等因素将对军工板块形成中长期利好。2016年底中央经济工作会议把军工列入七大重点混改行业，未来军工行业国企改革进度有望加快。作为军改重要方向，2017年军民融合改革在政策助推下将进入快车道，政府将大力推进军转民和民参军的进程，加速国防军工领域体制和机构变革，给军工板块带来中长期的巨大投资机会。中证军工指数选取了由十大军工集团控股且主营业务与军工产业相 第10页共40页

关的上市公司股票以及业务范围涵盖军工领域的其他上市公司股票组成指数样本，能够反映军工主题股票整体走势，建议投资者密切关注中证军工指数带来的投资机会。

作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证军工指数的有效跟踪。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 第12页共40页

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 3,021,821.08

结算备付金 63,365.53

存出保证金 151,331.78

交易性金融资产 188,158,463.20

其中：股票投资 188,158,463.20

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 990.69

应收股利 -

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应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 191,395,972.28

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 81,110.59

应付赎回款 -

应付管理人报酬 85,383.49

应付托管费 17,076.69

应付销售服务费 -

应付交易费用 292,030.12

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 204,000.00

负债合计 679,600.89

所有者权益：

实收基金 205,791,727.00

未分配利润 -15,075,355.61

所有者权益合计 190,716,371.39

负债和所有者权益总计 191,395,972.28

注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9267元，基金份额总额

205,791,727.00份。

2、本会计期间为2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

一、收入 -21,696,894.86

1.利息收入 451,937.06

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其中：存款利息收入 101,774.62

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 350,162.44

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,103,007.31

其中：股票投资收益 -9,103,007.31

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 -12,830,583.17

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 -215,241.44

列）

减：二、费用 1,981,567.03

1．管理人报酬 622,517.77

2．托管费 124,503.58

3．销售服务费 -

4．交易费用 947,887.18

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 286,658.50

三、利润总额（亏损总额以 -23,678,461.89

“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“- -23,678,461.89

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

第15页共40页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 544,791,727.00 - 544,791,727.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -23,678,461.89 -23,678,461.89

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -339,000,000.00 8,603,106.28 -330,396,893.72

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 33,000,000.00 -1,350,157.00 31,649,843.00

2.基金赎回款 -372,000,000.00 9,953,263.28 -362,046,736.72

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 205,791,727.00 -15,075,355.61 190,716,371.39

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1154号《关于准予华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集544,791,727.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第981号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2016年8月5日生效，基金合同生效日的基金份额总额544,791,727.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]211号核准，本基金于

第16页共40页

2016年8月22日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证军工指数成份股和备选成份股，也可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90％；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证军工指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月5日

(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

第17页共40页

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第20页共40页

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

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7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让

收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及

其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

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Management S.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：

1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日正

式成立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理 622,517.77

费

其中：支付销售机构的客户维 -

护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管 124,503.58

费

第23页共40页

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年8月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 3,021,821.08 77,648.51

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

第24页共40页

20日 3日

赛托 2016年 2017 新股流

300583生物 12月年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78-

29日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 2,862 60,960.6060,960.60-

29日 9日

皖天 2016年 2017 新股流

603689然气 12月年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66-

30日 10日

天龙 2016年 2017 新股流

603266股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06-

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 1,985 20,723.4020,723.40-

27日 5日

天铁 2016年 2017 新股流

300587股份 12月年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18-

28日 5日

景旺 2016年 2017 新股流

603228电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 831 19,245.9619,245.96-

28日 6日

华统 2016年 2017 新股流

002840股份 12月年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70-

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68-

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38-

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588信息 12月年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

27日 5日

第25页共40页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

000748长城信2016年 重大资 20.31 - - 261,3065,608,251.525,307,124.86-

息 11月 产重组

1日

600151航天机2016年 重大资 10.97 - - 340,4003,883,944.923,734,188.00-

电 11月 产重组

11日

002025航天电2016年 重大资 25.20 - - 125,8293,113,152.693,170,890.80-

器 9月 产重组

12日

600855航天长2016年 重大资 28.89 - - 92,3472,966,637.712,667,904.83-

峰 11月 产重组

8日

002151北斗星2016年 重大资 31.90 2017年 31.00 78,5002,641,890.512,504,150.00-

通 11月 产重组 1月

16日 12日

300065海兰信2016年 重大资 38.52 - - 61,3002,375,219.772,361,276.00-

12月 产重组

8日

002260德奥通2016年 重大资 23.10 - - 69,6001,800,119.361,607,760.00-

航 12月 产重组

5日

300123太阳鸟2016年 重大资 15.08 2017年 16.59 70,4001,035,246.571,061,632.00-

9月 产重组 2月

28日 15日

注：

1. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于

中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公 第26页共40页

司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》》，长城电脑向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为165,325,686.84元，属于第二层次的余额为22,832,776.36元，无属于

第三层次的余额。

第27页共40页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)基金申购款

2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为31,649,843.00元，其中包括以股票支付的

申购款13,892,811.00元和以现金支付的申购款17,757,032.00元。

(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 188,158,463.20 98.31

其中：股票 188,158,463.20 98.31

第28页共40页

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,085,186.61 1.61

7 其他各项资产 152,322.47 0.08

8 合计 191,395,972.28 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 170,823,160.45 89.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,006,624.00 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,578,216.18 6.60

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,514,619.00 0.79

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

第29页共40页

S 综合 - -

合计 186,922,619.63 98.01

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 879,213.23 0.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.02

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 186,881.77 0.10

业

J 金融业 106,780.00 0.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,235,843.57 0.65

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

第30页共40页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601989 中国重工 2,667,300 18,911,157.00 9.92

2 000768 中航飞机 447,900 9,522,354.00 4.99

3 600893 中航动力 250,108 8,188,535.92 4.29

4 002465 海格通信 555,614 6,472,903.10 3.39

5 600150 中国船舶 220,700 6,093,527.00 3.20

6 600118 中国卫星 189,100 5,907,484.00 3.10

7 000748 长城信息 261,306 5,307,124.86 2.78

8 600879 航天电子 274,600 4,184,904.00 2.19

9 002049 紫光国芯 117,600 3,873,744.00 2.03

10 002013 中航机电 207,700 3,798,833.00 1.99

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于

www.fsfund.com的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600996 贵广网络 9,583 180,064.57 0.09

2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06

3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.06

4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05

5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极投资股票明细，应阅读登载于

www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 601989 中国重工 50,098,372.88 26.27

第31页共40页

2 000768 中航飞机 25,321,297.64 13.28

3 600893 中航动力 23,239,141.98 12.19

4 600271 航天信息 21,109,799.97 11.07

5 600118 中国卫星 17,132,503.70 8.98

6 600150 中国船舶 13,810,989.06 7.24

7 002049 紫光国芯 12,436,342.54 6.52

8 600879 航天电子 11,947,688.72 6.26

9 000748 长城信息 11,787,508.32 6.18

10 002179 中航光电 11,323,714.73 5.94

11 000738 中航动控 11,309,254.32 5.93

12 002465 海格通信 10,954,393.35 5.74

13 300159 新研股份 10,697,768.37 5.61

14 600435 北方导航 10,260,874.83 5.38

15 300324 旋极信息 9,869,558.56 5.17

16 002013 中航机电 9,717,647.11 5.10

17 002544 杰赛科技 9,418,590.41 4.94

18 600038 中直股份 9,225,855.10 4.84

19 600372 中航电子 9,190,435.77 4.82

20 600482 中国动力 8,813,425.73 4.62

21 300101 振芯科技 8,740,494.56 4.58

22 002023 海特高新 8,672,945.61 4.55

23 600343 航天动力 8,464,055.64 4.44

24 600151 航天机电 7,853,937.74 4.12

25 002224 三力士 7,657,439.14 4.02

26 002268 卫士通 7,655,353.27 4.01

27 000901 航天科技 7,526,588.05 3.95

28 600391 成发科技 7,417,585.56 3.89

29 600316 洪都航空 7,101,314.97 3.72

30 600685 中船防务 6,922,766.20 3.63

31 000519 江南红箭 6,650,305.65 3.49

32 600562 国睿科技 6,644,679.85 3.48

33 600967 北方创业 6,623,387.40 3.47

34 300065 海兰信 6,461,647.00 3.39

35 600990 四创电子 6,199,403.16 3.25

36 600765 中航重机 6,185,619.85 3.24

37 002368 太极股份 6,071,288.78 3.18

第32页共40页

38 600855 航天长峰 6,057,634.22 3.18

39 000733 振华科技 5,928,234.95 3.11

40 300252 金信诺 5,922,232.95 3.11

41 600677 航天通信 5,822,142.13 3.05

42 300053 欧比特 5,698,263.24 2.99

43 002413 雷科防务 5,692,871.18 2.98

44 000801 四川九洲 5,679,706.50 2.98

45 002414 高德红外 5,662,438.60 2.97

46 603678 火炬电子 5,648,705.75 2.96

47 002151 北斗星通 5,256,167.41 2.76

48 002025 航天电器 5,241,308.91 2.75

49 300034 钢研高纳 4,941,318.78 2.59

50 002253 川大智胜 4,817,362.75 2.53

51 002260 德奥通航 4,609,548.89 2.42

52 300045 华力创通 4,530,421.94 2.38

53 300008 天海防务 4,215,587.04 2.21

54 002519 银河电子 3,936,887.29 2.06

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 000768 中航飞机 14,532,915.37 7.62

2 600271 航天信息 7,905,148.13 4.14

3 002049 紫光国芯 7,537,736.46 3.95

4 000738 中航动控 7,226,372.56 3.79

5 002224 三力士 6,852,923.91 3.59

6 002179 中航光电 6,722,615.25 3.52

7 300159 新研股份 6,553,479.73 3.44

8 002013 中航机电 6,232,527.46 3.27

9 002544 杰赛科技 6,019,520.69 3.16

10 300324 旋极信息 5,995,681.38 3.14

11 000748 长城信息 5,992,803.69 3.14

12 300101 振芯科技 5,251,481.71 2.75

13 002023 海特高新 5,095,543.78 2.67

14 002268 卫士通 4,824,063.36 2.53

第33页共40页

15 000901 航天科技 4,547,113.26 2.38

16 300252 金信诺 4,189,031.51 2.20

17 002414 高德红外 4,161,711.89 2.18

18 000519 江南红箭 4,119,979.60 2.16

19 300065 海兰信 3,975,131.23 2.08

20 600482 中国动力 3,923,423.81 2.06

21 002368 太极股份 3,872,643.34 2.03

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 554,316,568.05

卖出股票收入（成交）总额 192,286,953.37

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

第34页共40页

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 151,331.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 990.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 152,322.47

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

第35页共40页

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000748 长城信息 5,307,124.86 2.78 重大事项停牌

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601375 中原证券 106,780.00 0.06 新股锁定

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,077 66,880.64 4,952,242.00 2.41% 200,839,485.00 97.59%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 招商证券股份有限公司 2,978,825.00 1.45%

2 王永明 2,300,000.00 1.12%

3 郭健 2,000,000.00 0.97%

4 范亚文 2,000,000.00 0.97%

5 应裕乔 2,000,000.00 0.97%

6 张惠兰 1,999,000.00 0.97%

7 薛茂泉 1,800,000.00 0.87%

8 周迈 1,105,700.00 0.54%

9 李彦龙 1,099,000.00 0.53%

10 中国大恒（集团）有限公司 1,010,000.00 0.49%

第36页共40页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月5日）基金份额总额 544,791,727.00

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 33,000,000.00

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 372,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 205,791,727.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第37页共40页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为54,000.00元人民币。

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2016年8月

5日)起至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

瑞银证券 1 - - 147,935.06 21.46% -

国都证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - 244,128.61 35.41% -

申万宏源 1 - - 23,128.10 3.35% -

国金证券 1 - - 914.72 0.13% -

银河证券 1 - - 16,693.72 2.42% -

光大证券 1 - - 899.16 0.13% -

华创证券 3 - - 159,496.19 23.13% -

广发证券 1 - - 6,098.98 0.88% -

方正证券 1 - - 15,650.03 2.27% -

中投证券 1 - - - - -

第38页共40页

国信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - 74,490.43 10.80% -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元均为新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

瑞银证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

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上海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

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华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

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