华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019年第1号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2014年8月19日证监许可[2014]870号文注册募集。MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同于2015年2月12日正式生效。本基金由MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金变更注册而来,本基金经中国证监会2018年7月10日证监许可[2018]1091号文准予变更注册。自2018年9月
17日起,《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效,《华夏
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金正式变更为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金是股票基金,风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
对于场内申购,投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。
场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务之前请仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。
场内投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资者需要参与基金的场内申购、赎回,则应开立上海证
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券交易所A股账户。
场外现金申购、赎回本基金时需具有华夏基金管理有限公司基金账户;场外股票申购、赎回时投资者需按规定相应开立上海证券交易所、深圳证券交易所A股账户。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月17日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年12月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWERCORPORATIONOFCANADA 13.9%
MACKENZIEFINANCIALCORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
BarrySeanMcInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(MackenzieFinancialCorporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事,中华全国律师协会外事委员会副主任、中华全国律师协会金融证券保险委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司(PowerCorporationofCanada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)。
3、本公司量化投资决策委员会
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、
券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,
QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德根
网址:www.ChinaAMC.com
2、申购赎回代理机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(2)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(3)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(4)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:95565
(5)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(6)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(7)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:4008-888-888或95551
(8)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:95553、400-888-8001
(9)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:陈宇
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(10)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579、400-888-8999
(11)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67616310
传真:023-63786212
联系人:周青
网址:www.swsc.com.cn
客户服务电话:400-809-6096
(12)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95597
(13)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
联系人:刘晓明
网址:http://sd.citics.com
客户服务电话:95548
(14)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:尹旭航
网址:www.cindasc.com
客户服务电话:95321
(15)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
网址:www.foundersc.com
客户服务电话:95571
(16)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
联系人:李春芳
网址:www.cgws.com
客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000
(17)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169081
传真:021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95525、400-888-8788
(18)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:95360
(19)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570
(20)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:范超
网址:www.hazq.com
客户服务电话:95318
(21)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:-
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(22)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315125
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538
(23)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉、武明明
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166
(24)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
联系人:胡芷境
网址:www.china-invs.cn
客户服务电话:400-600-8008、95532
(25)联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
网址:www.lxsec.com
客户服务电话:95564
(26)华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166号27楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166号27楼
法定代表人:陈林
电话:021-50122128
传真:021-50122398
联系人:徐方亮
网址:www.cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898
基金管理人可根据有关法律法规、交易所、登记机构等的规定,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。具体申购赎回代理机构详见本基金管理人届时发布的相关公告。
3、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并予以公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
1、名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:陈文祥
电话:021-68419095
传真:021-68870311
2、名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:朱威
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:单峰、赵雪
经办注册会计师:单峰、赵雪
四、基金的历史沿革
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2014年8月19日证监许可[2014]870号文注册募集。MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同于2015年2月12日正式生效。本基金由MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金变更注册而来,本基金经中国证监会2018年7月10日证监许可[2018]1091号文准予变更注册。
2018年9月12日MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基
金份额持有人大会。会议审议了《关于MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金变更标的指数并修订基金合同有关事项的议案》,内容包括,将MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金标的指数由MSCI中国A股指数变更为MSCI中国A股国际通指数以及相应修订基金合同等。基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,决议生效后的三十个开放日内,原合同《MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效,《华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,2018年
9月17日MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金正式变更为华夏MSCI中国
A股国际通交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的名称
本基金名称:华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金。
六、基金的类型
本基金类型:交易型开放式。
七、基金份额的交易
(一)基金在上海证券交易所的交易
基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金于2015年3月25日起在上海证券交易所上市交易(场内简称:MSCIA股;交易代码:512990)。MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金不影响基金在上海证券交易所的交易。
(二)IOPV的计算
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值
(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中
退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(三)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件。
2、基金合同终止。
3、基金份额持有人大会决定终止上市。
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,在不违反法律法规的前提下,履行适当程序后,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。
(四)法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。
(五)在不违反法律法规的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。
八、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
九、基金的投资方向
(一)标的指数
本基金的标的指数为MSCI中国A股国际通指数。
如果指数发布机构变更或停止MSCI中国A股国际通指数的编制及发布、或MSCI中
国A股国际通指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股国际通指数不宜继续作为标的指数,或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数、业绩基准和基金名称,并及时公告。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金投资于跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
十、基金的投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
4、国债期货投资策略
本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人在履行适当程序后,可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。
十二、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
十三、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金2018年第4季度报告:
“5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 523,502,843.90 97.19
其中:股票 523,502,843.90 97.19
2 固定收益投资 117,601.80 0.02
其中:债券 117,601.80 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 13,730,520.10 2.55
7 其他各项资产 1,266,630.83 0.24
8 合计 538,617,596.63 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,673,825.00 0.31
B 采矿业 21,939,179.04 4.08
C 制造业 192,609,401.16 35.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,811,927.60 3.87
E 建筑业 19,947,789.34 3.71
F 批发和零售业 10,795,325.95 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 15,864,568.29 2.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,101,923.37 3.55
J 金融业 179,373,132.49 33.35
K 房地产业 30,435,371.56 5.66
L 租赁和商务服务业 6,687,160.80 1.24
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 490,096.30 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,549,418.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 2,223,189.00 0.41
S 综合 - -
合计 523,502,307.90 97.34
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,075 24,824,670.75 4.62
2 601318 中国平安 363,838 20,411,311.80 3.80
3 600036 招商银行 692,952 17,462,390.40 3.25
4 601166 兴业银行 697,716 10,423,877.04 1.94
5 600000 浦发银行 985,948 9,662,290.40 1.80
6 601398 工商银行 1,811,300 9,581,777.00 1.78
7 601288 农业银行 2,502,400 9,008,640.00 1.67
8 000333 美的集团 222,697 8,208,611.42 1.53
9 601668 中国建筑 1,410,327 8,038,863.90 1.49
10 002415 海康威视 309,876 7,982,405.76 1.48
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 117,601.80 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 117,601.80 0.02
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 110049 海尔转债 960 96,000.00 0.02
2 110045 海澜转债 220 21,601.80 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值 风险说明
变动(元)
买入股指期货
沪深300股 多头合约的目
IF1901 指期货 8 7,208,640.00 -413,220.00 的是进行更有
IF1901合约 效地流动性管
理。
买入股指期货
沪深300股 多头合约的目
IF1906 指期货 4 3,601,920.00 -170,100.00 的是进行更有
IF1906合约 效地流动性管
理。
公允价值变动总额合计(元) -583,320.00
股指期货投资本期收益(元) -397,620.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,297,620.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定,投资于基础资产与标的指数相关性较高的股指期货组合,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,浦发银行系标的指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,256,567.78
2 应收证券清算款 4,950.20
3 应收股利 -
4 应收利息 5,112.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,266,630.83
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 率③ 率标准差
② ④
2018年9月17日
至 -6.12% 1.58% -5.71% 1.61% -0.41% -0.03%
2018年12月31日
十五、费用概览
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)标的指数许可使用费。
(4)基金上市费及年费。
(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
(7)基金份额持有人大会费用。
(8)基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。
(9)基金的银行汇划费用。
(10)基金收益分配中发生的费用。
(11)基金的登记结算费用。
(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,不需召开持有人大会,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。
指数许可使用费按当日基金管理费的15%的年费率计提。计算方法如下:
H=F×15%
H为每日应计提的指数许可使用费
F为当日的基金管理费。
指数许可使用费的下限为前一日基金资产净值的0.03%/当年天数,上限为前一日基金资产净值的0.035%/当年天数。
标的指数许可使用费每日计算,按季支付。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
(4)本条第(一)款第1项中第(4)至第(11)项费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
(3)《基金合同》生效前的相关费用。
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)基金销售费用
1、场内及场外股票申购、赎回的对价及费用
(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
(2)T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
(3)投资者办理场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。投资者办理场外股票申购、赎回暂不收取申购费与赎回费。
2、场外现金申购、赎回的价格及费用
(1)申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,份额计算结果均按四舍五入方法,保留到整数位,申购费用以人民币元为单位,四舍五入保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(2)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用(如有),赎回金额、赎回费用的单位为人民币元,四舍五入保留到小数点两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(3)投资者在申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平,收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产,确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。
当前的申购、赎回费率如下:
申购费率:0.05%
赎回费率:0.15%
本基金的申购费由申购人承担,赎回费由赎回人承担,申购费与赎回费均全部归入基金资产。
基金管理人可根据市场情况调整申购费率、赎回费率,并及时公告。
(4)申购份额、赎回金额的计算方式
①申购份额的计算
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
②赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
3、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资者依据基金份额净值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价,与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2018年9月13日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“重要提示”中相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”中相关内容。
(三)更新了“四、基金托管人”中相关内容。
(四)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
(五)更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
(六)在“十、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制。
(七)增加了“十、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
(八)更新了“二十、基金合同的内容摘要”中相关内容。
(九)更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中相关内容。
(十)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
(十一)增加了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书发布日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年四月二十七日
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