国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证影视主题 ETF

场内简称 影视 ETF

基金主代码 516620

交易代码 516620

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 36,267,541.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股


权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。2、债券投资策略；3、存托凭证投资策略；4、资产
支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转
融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证影视主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论
上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
影视主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 7,796,733.48

2.本期利润 9,798,082.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.1702


4.期末基金资产净值 39,923,241.80

5.期末基金份额净值 1.1008

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 17.88% 1.56% 18.92% 1.61% -1.04% -0.05%

过去六个月 39.10% 1.63% 41.35% 1.66% -2.25% -0.03%

过去一年 14.31% 1.81% 14.98% 1.85% -0.67% -0.04%

自基金合同 10.08% 1.89% 13.19% 1.97% -3.11% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 10 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日）

注：本基金合同生效日为2021年10月20日。本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰上 硕士研究生。曾任职于光大
证 5 年 银行上海分行。2016 年 1
期国债 月加入国泰基金，历任交易
ETF、上 员、基金经理助理。2019
证 10 年 12 月起任上证 5 年期国
年期国 债交易型开放式指数证券
王玉 债 2021-10-20 - 7 年 投资基金和上证 10 年期国
ETF、国 债交易型开放式指数证券
泰金龙 投资基金的基金经理，2020
债券、 年3月起兼任国泰金龙债券
国泰信 证券投资基金和国泰信用
用互利 互利债券型证券投资基金
债券、 （由国泰信用互利分级债
国泰中 券型证券投资基金转型而


债 1-3 来）的基金经理，2020 年 4
年国开 月至 2021 年 7 月任国泰聚
债、国 瑞纯债债券型证券投资基
泰中证 金的基金经理，2020 年 6
细分化 月至 2021 年 7 月任国泰惠
工产业 泰一年定期开放债券型发
主题 起式证券投资基金的基金
ETF、国 经理，2020 年 8 月至 2021
泰中证 年8月任国泰添福一年定期
环保产 开放债券型发起式证券投
业 资基金和国泰惠瑞一年定
50ETF、 期开放债券型发起式证券
国泰中 投资基金的基金经理，2020
证环保 年 8 月起兼任国泰中债 1-3
产业 年国开行债券指数证券投
50ETF 资基金的基金经理，2021
联接、 年3月起兼任国泰中证细分
国泰中 化工产业主题交易型开放
证细分 式指数证券投资基金和国
化工产 泰中证环保产业 50 交易型
业主题 开放式指数证券投资基金
ETF 联 的基金经理，2021 年 6 月起
接、国 兼任国泰中证环保产业 50
泰中证 交易型开放式指数证券投
光伏产 资基金发起式联接基金和
业 ETF 国泰中证细分化工产业主
发起联 题交易型开放式指数证券
接、国 投资基金发起式联接基金
泰中证 的基金经理，2021 年 10 月
影视主 起兼任国泰中证影视主题
题 交易型开放式指数证券投
ETF、国 资基金和国泰中证光伏产
泰中证 业交易型开放式指数证券
新材料 投资基金发起式联接基金
主题 的基金经理，2021 年 11 月
ETF、国 起兼任国泰中证新材料主
泰中证 题交易型开放式指数证券
港股通 投资基金的基金经理，2021
50ETF 年 12 月起兼任国泰中证港
发起联 股通 50 交易型开放式指数
接、国 证券投资基金发起式联接
泰中证 基金的基金经理，2022 年 2
新材料 月起兼任国泰中证新材料
主题 主题交易型开放式指数证


ETF 发 券投资基金发起式联接基
起联接 金的基金经理。

的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年一季度 A 股市场各大指数涨跌互现，代表价值风格的上证 50 和沪深 300 指数表

现较优，上涨幅度达 1%和 4.6%左右，创业板进入二月后整体震荡回调。2023 年一季度，板
块表现分化严重，TMT 板块领涨，中证影视指数上涨 19%，延续 2022 年四季度涨势，市场表
现居前。

作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金紧密跟踪标的指数，在追求跟踪偏离度和跟踪 误差的同时，也会精细化操作以更好的跟踪市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 17.88%，同期业绩比较基准收益率为 18.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年二季度，国内复苏方向确定，PMI 读数均落在荣枯线以上，经济景气度持
续扩张，但修复幅度尚不确定，短期内市场在这个位置形成较大分歧。

影视行业监管高压下，资源逐步向头部集中。疫情管控放松后消费回暖，人流活动的恢 复，也将有益于整个行业的盈利修复。影视 ETF 指数整体估值仍然处在合理区间，随着疫情 后行业回暖，政策端至暗时刻已过，叠加 AIGC 概念赋能，未来指数有望迎来业绩和估值的 戴维斯双击。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 39,127,106.87 97.27

其中：股票 39,127,106.87 97.27

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 791,042.20 1.97

7 其他各项资产 305,902.71 0.76

8 合计 40,224,051.78 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,127,250.00 2.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,556,132.38 38.97

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 207,192.00 0.52

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 22,236,532.49 55.70

S 综合 - -

合计 39,127,106.87 98.01

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300413 芒果超媒 126,035 4,693,543.40 11.76

2 002624 完美世界 199,000 3,386,980.00 8.48

3 002739 万达电影 208,201 2,977,274.30 7.46

4 600637 东方明珠 340,300 2,770,042.00 6.94

5 300182 捷成股份 298,000 1,999,580.00 5.01

6 600959 江苏有线 506,200 1,705,894.00 4.27

7 600037 歌华有线 172,062 1,650,074.58 4.13

8 300251 光线传媒 174,415 1,550,549.35 3.88

9 600977 中国电影 105,562 1,479,979.24 3.71

10 300133 华策影视 184,200 1,460,706.00 3.66

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“光线传媒”、“华策影视”、“捷成股份”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
光线传媒因业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，存在较大差异且盈亏性质发生变化。受到深圳证券交易所给予通报批评的处分。因公司业绩预告披露不准确。受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函的处分。

华策影视因前期会计差错更正事项导致公司 2021 年一季报、2021 年半年报和 2021 年三季
报营业收入分别调减 22,905.13 万元、25,181.78 万元和 26,344.92 万元。存在信息披露虚
假或严重误导性陈述的违规行为，受到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函的处分，和深圳证券交易所监管关注的处分。

捷成股份公司本身因于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》显示，经
与主管税务部门沟通并通过税务机关的认定，2016 年度、2017 年度分别需补缴企业所得税
2,910.45 万元、7,719.95 万元，公司已补缴 2016 年度、2017 年度企业所得税共计 10,630.39
万元，计入了 2019 年度及 2021 年度损益，上述补缴税款事项作为前期会计差错，公司采用

追溯重述法调整更正相应年度财务报表，对 2016 年度、2017 年度、2019 年度及 2021 年前
三季度归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）影响金额分别为-2,910.45 万元、-7,719.95 万元、5,015 万元、5,390.78 万元，占各期更正后净利润比例的绝对值分别为3.12%、7.76%、2.16%、11.69%等原因，受到深圳证券交易所监管关注、给予通报批评的处分等处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 142,733.25

2 应收证券清算款 163,169.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 305,902.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 76,267,541.00

报告期期间基金总申购份额 46,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 86,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 36,267,541.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023 年 02 月 07 15,000 15,000,0

机构 1 日至2023年02 月 - ,000.0 00.00 - -

12 日 0

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

2、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日
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