华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数
证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 2 月 26 日（基金合同生效日）起至 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18


6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告...... 48

7.1 期末基金资产组合情况...... 48

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

7.12 投资组合报告附注...... 53
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 58

10.1 基金份额持有人大会决议...... 58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

10.4 基金投资策略的改变...... 58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 59

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 61
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点...... 62

12.3 查阅方式...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 稀土 ETF

场内简称 稀土 ETF

扩位证券简称 稀土 ETF

基金主代码 516780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 26 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,872,749,838.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 3 月 8 日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标
投资策略 的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变
更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，
及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，
力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。

业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数
风险收益特征 型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀土产业
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司


信息披露负责 姓名 刘万方 姜晓寅

人 联系电话 021-38601777 010-80927830

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95551;400-888-8888

传真 021-38601799 010-80928078

上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区金融大街 35 号
注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 2-6 层

层

上海市浦东新区民生路 1199 北京市丰台区西营街8号院1号
办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 楼青海金融大厦

层

邮政编码 200135 100073

法定代表人 贾波 陈共炎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com
址

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 2 月 26 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -57,257,462.59

本期利润 -81,004,634.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0381

本期加权平均净值利润率 -4.19%

本期基金份额净值增长率 -4.92%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -92,132,530.84

期末可供分配基金份额利润 -0.0492

期末基金资产净值 1,780,617,307.16

期末基金份额净值 0.9508

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -4.92%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同于 2021 年 2 月 26 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.78% 1.38% 1.31% 1.41% 0.47% -0.03%

过去三个月 8.33% 1.56% 7.52% 1.59% 0.81% -0.03%

自基金合同 -4.92% 1.82% 1.48% 2.08% -6.40% -0.26%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：1、图示日期为 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金还处于建仓期。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截
至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金 曾任职于上海市虹口区金融服
李茜 的基金 2021 年 2 月 26 - 6 年 务局。2015 年 3 月加入华泰柏
经理 日 瑞基金管理有限公司，历任指
数投资部助理研究员、研究员。


2019 年 11 月起任上证红利交
易型开放式指数证券投资基
金、上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞
上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。2020 年 12 月起任华泰
柏瑞中证光伏产业交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证港股通 50 交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞
中证沪港深互联网交易型开放
式指数证券投资基金的基金经
理。2021 年 2 月起任华泰柏瑞
中证智能汽车主题交易型开放
式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证动漫游戏交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞
中证稀土产业交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证
1000交易型开放式指数证券投
资基金和华泰柏瑞中证物联网
主题交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。

美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟
分校金融工程专业硕士。曾任
上海证券交易所产品创新中心
基金业务部经理。2020 年 7 月
加入华泰柏瑞基金管理有限公
指数投 司，任指数投资部部门总监助
资部总 理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞
监 助 中证智能汽车主题交易型开放
谭弘翔 理、本 2021 年 3 月 10 - 5 年 式指数证券投资基金、华泰柏
基金的 日 瑞中证稀土产业交易型开放式
基金经 指数证券投资基金的基金经
理 理。2021 年 4 月起任华泰柏瑞
中证科技 100 交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。2021 年 6 月起任华泰柏
瑞中证企业核心竞争力 50 交


易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年市场以结构性机会为主。其中电气设备、钢铁、化工等行业录得正收益，期间电气设备行业指数上涨达 23.83%，钢铁行业指数上涨达 23.62%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 0.24%、6.93%、6.58%、和 17.22%。从市场风格来看，成长风格
表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分别涨幅为 0.28%和
4.78%。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.038%，期间日跟踪误差为 0.051%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9508 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.92%，业绩比较基准收益率为 1.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度的全球股票市场摆脱了之前两个季度的高一致性，即周期股持续跑赢成长风格。期间各类市场风格此起彼伏， 驱动市场风格在成长和价值间反复徘徊。年初以来以宏观流动性边际收紧，很多投资者担心高估值板块承压，然而我们发现，上半年 A 股表现分化加剧，高估值板块涨幅反而更大，无论是从细分行业还是概念指数，年初以来涨幅较高的板块大都处于相对较高的估值水平。原因还是在于投资者风险偏好高，愿意为高景气板块给予更高估值。

新冠疫情后中国经济增速或逐渐向新平台回归。外需层面上来看， 全球复苏的主线逐渐从商品转向服务，可能意味着对全球、中国商品贸易的溢出效应下降。内需层面上来看，基建的支撑作用消退，政策严控下地产可能也面临逐渐降温，而消费虽然仍有缺口，受限于居民消费意愿回升较慢。随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题。而从长期来看，在存量债务压力下，政策重心从控制新增债务转向存量债务的维系问题，从这个角度来看，央行的货币政策或“易松难紧”。展望下半年，A 股市场或将伴随国内货币政策防范化解金融风险、保供稳价和碳中和等政策的方向不断小幅微调。结构上看，A 股分化趋势还将继续延续，建议成长和价值均衡配置。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法复核华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 18,178,096.84

结算备付金 1,809,977.29

存出保证金 1,913,958.03

交易性金融资产 6.4.7.2 1,762,140,074.99

其中：股票投资 1,762,140,074.99

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 1,419,821.70

应收利息 6.4.7.5 3,754.87

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 1,785,465,683.72

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 761,518.73

应付托管费 152,303.74

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 841,279.35

应交税费 -


应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 3,093,274.74

负债合计 4,848,376.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,872,749,838.00

未分配利润 6.4.7.10 -92,132,530.84

所有者权益合计 1,780,617,307.16

负债和所有者权益总计 1,785,465,683.72

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9508 元，基金份额总额 1,872,749,838.00
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021年2月26日(基

金合同生效日)至

2021 年 6 月 30 日

一、收入 -73,135,658.87

1.利息收入 208,851.78

其中：存款利息收入 6.4.7.11 208,851.78

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -51,822,699.60

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -58,543,839.98

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 6,721,140.38

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -23,747,172.06

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）


5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,225,361.01

列）

减：二、费用 7,868,975.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,284,868.93

2．托管费 6.4.10.2.2 656,973.83

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 3,838,138.02

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.20 88,995.00

三、利润总额 （亏损总额以“-” -81,004,634.65

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号 -81,004,634.65

填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,999,949,838.00 - 1,999,949,838.00
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -81,004,634.65 -81,004,634.65
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -127,200,000.00 -11,127,896.19 -138,327,896.19
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,021,200,000.00 -101,282,523.03 919,917,476.97

2.基金赎回款 -1,148,400,000.00 90,154,626.84 -1,058,245,373.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,872,749,838.00 -92,132,530.84 1,780,617,307.16
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 369 号《关于准予华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,999,949,838.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中
证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 2 月 26 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,999,949,838.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]89 号核准，本基金
1,999,949,838.00 份基金份额于 2021 年 3 月 8 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据
法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金力争日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。本基金的业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 2 月 26
日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021
年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 18,178,096.84

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 18,178,096.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,785,887,247.05 1,762,140,074.99 -23,747,172.06

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,785,887,247.05 1,762,140,074.99 -23,747,172.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,079.07

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 814.50

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 861.30

合计 3,754.87

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 841,279.35

银行间市场应付交易费用 -

合计 841,279.35

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 88,995.00

应付替代款 3,004,279.74

合计 3,093,274.74

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 1,999,949,838.00 1,999,949,838.00

本期申购 1,021,200,000.00 1,021,200,000.00

本期赎回(以"-"号填列) -1,148,400,000.00 -1,148,400,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,872,749,838.00 1,872,749,838.00

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


基金合同生效日 - - -

本期利润 -57,257,462.59 -23,747,172.06 -81,004,634.65

本期基金份额交易 6,854,447.09 -17,982,343.28 -11,127,896.19
产生的变动数

其中：基金申购款 -10,998,099.16 -90,284,423.87 -101,282,523.03

基金赎回款 17,852,546.25 72,302,080.59 90,154,626.84

本期已分配利润 - - -

本期末 -50,403,015.50 -41,729,515.34 -92,132,530.84

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6
月 30 日

活期存款利息收入 170,589.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 31,205.58

其他 7,056.91

合计 208,851.78

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6
月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -19,570,211.00

股票投资收益——赎回差价收入 -38,973,628.98

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -58,543,839.98

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021


年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 622,502,495.93

减：卖出股票成本总额 642,072,706.93

买卖股票差价收入 -19,570,211.00

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021
年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 1,058,245,373.16

减：现金支付赎回款总额 455,260,283.16

减：赎回股票成本总额 641,958,718.98

赎回差价收入 -38,973,628.98

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回债券差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购债券差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6
月 30 日

股票投资产生的股利收益 6,721,140.38

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,721,140.38

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2021年2月26日(基金合同生效日)至2021
年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -23,747,172.06

——股票投资 -23,747,172.06


——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -23,747,172.06

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021
年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

网上现金认购款利息收入 340,591.76

替代损益 1,884,769.25

合计 2,225,361.01

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021
年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,838,138.02

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 3,838,138.02

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021年2月26日(基金合同生效日)至2021
年 6 月 30 日

审计费用 40,452.50

信息披露费 40,452.50

证券出借违约金 -

IOPV 计算发布费 8,090.00

合计 88,995.00

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞 基金管理人、基金销售机构
基金”）

中国银河证券股份有限公司（“银河证 基金托管人

券”）

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售
机构

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期

2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)

关联方名称 至 2021 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

银河证券 3,169,890,395.42 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年2月26日(基金合同生效日)至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金总
佣金 的比例 额 额的比例

银河证券 2,914,509.36 100.00% 841,279.35 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 3,284,868.93
的管理费
其中：支付销售机构的客 -
户维护费

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期

项目 2021 年 2 月 26 日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 656,973.83
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位：份） 总金额

华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41
券

华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90
券

华泰联合证 600905 三峡能源 网上申购 33,000 87,450.00
券

华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31
券

华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64
券

华泰联合证 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18
券

中国银河证 688367 工大高科 网下申购 1,717 19,797.01
券
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）


申菱 2021 年 2021 新股未

301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
日 7 日

航宇 2021 年 2021 新股未

688239科技 6 月 25 年7月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
日 5 日

英科 2021 年 2021 新股未

688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 9 日

漱玉 2021 年 2021 新股未

301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00 -
日 5 日

密封 2021 年 2021 新股未

301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
日 6 日

英诺 2021 年 2021 新股未

301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
日 6 日

威腾 2021 年 2021 新股未

688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 7 日

德才 2021 年 2021 新股未

605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

新中 2021 年 2021 新股未

605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 7 日

奥泰 2021 年 2021 新股锁

688606生物 3 月 17 年9月定期内 133.67 139.31 2,703 361,310.01376,554.93 -
日 27 日

贝泰 2021 年 2021 新股锁

300957妮 3 月 18 年9月定期内 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88 -
日 27 日

2021 年 2021

300979华利 4 月 15 年 10 新股锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
集团 日 月 26 定期内

日

2021 年 2021

688355明志 4 月 30 年 11 新股锁 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
科技 日 月 12 定期内

日

300981中红 2021 年 2021 新股锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
医疗 4 月 19 年 10 定期内


日 月 27

日

2021

300973立高 2021 年 年 10 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
食品 4月8日月 15 定期内

日

2021

301009可靠 2021 年 年 12 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
股份 6月8日月 17 定期内

日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 日 月 30 定期内

日

2021 年 2021

300982苏文 4 月 19 年 10 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 日 月 27 定期内

日

2021

300968格林 2021 年 年 10 新股锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
精密 4月6日月 15 定期内

日

2021 年 2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 日 月 25 定期内

日

2021 年 2021

301013利和 6 月 21 年 12 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 日 月 29 定期内

日

欢乐 2021 年 2021 新股锁

300997家 5 月 26 年 12 定期内 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
日 月2日

崧盛 2021 年 2021 新股锁

301002股份 5 月 27 年 12 定期内 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 月7日

2021 年 2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 日 月 11 定期内

日

2021 年 2021

300966共同 3 月 31 年 10 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
药业 日 月 11 定期内

日


深水 2021 年 2021 新股锁

300961海纳 3 月 23 年9月定期内 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

志特 2021 年 2021 新股锁

300986新材 4 月 21 年 11 定期内 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 月1日

2021 年 2021

300987川网 4 月 28 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 日 月 11 定期内

日

2021 年 2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 日 月 26 定期内

日

2021 年 2021

300985致远 4 月 21 年 10 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
新能 日 月 29 定期内

日

2021 年 2021

300991创益 5 月 12 年 11 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 日 月 22 定期内

日

2021 年 2021

300963中洲 3 月 30 年 10 新股锁 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
特材 日 月 11 定期内

日

2021

301011华立 2021 年 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 6月9日月 17 定期内

日

2021 年 2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 日 月 26 定期内

日

2021

301007德迈 2021 年 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 6月4日月 16 定期内

日

宁波 2021 年 2021 新股锁

300998方正 5 月 25 年 12 定期内 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 月2日

泰福 2021 年 2021 新股锁

300992泵业 5 月 17 年 11 定期内 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
日 月 25


日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以
向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的
股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银河证券股份有限公司开立于工商银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.08%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月-1 5 年以

2021 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 18,178,096.84 - - - - - 18,178,096.84

结算备付金 1,809,977.29 - - - - - 1,809,977.29

存出保证金 1,913,958.03 - - - - - 1,913,958.03

交易性金融资 - - - - - 1,762,140,074.99 1,762,140,074.99
产

应收证券清算 - - - - - 1,419,821.70 1,419,821.70
款

应收利息 - - - - - 3,754.87 3,754.87

其他资产 - - - - - 5,060,320.70 5,060,320.70

资产总计 21,902,032.16 - - - - 1,768,623,972.26 1,790,526,004.42

负债

应付管理人报 - - - - - 761,518.73 761,518.73
酬

应付托管费 - - - - - 152,303.74 152,303.74

应付交易费用 - - - - - 841,279.35 841,279.35

其他负债 - - - - - 8,153,595.44 8,153,595.44

负债总计 - - - - - 9,908,697.26 9,908,697.26

利率敏感度缺 21,902,032.16 - - - - 1,758,715,275.00 1,780,617,307.16
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末

2021 年 6 月 30 日

项目 占基金

公允价值 资产净

值比例

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,762,140,074.99 98.96

交易性金融资产－基金投资 - -


交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 1,762,140,074.99 98.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证稀土产业指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）

中证稀土产业指数上升 5% 86,026,393.68

中证稀土产业指数下降 5% -86,026,393.68

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,762,140,074.99 98.69

其中：股票 1,762,140,074.99 98.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 19,988,074.13 1.12

8 其他各项资产 3,337,534.60 0.19

9 合计 1,785,465,683.72 100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 76,794,528.26 4.31

C 制造业 1,685,163,040.60 94.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00
应业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 67,112.46 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 20,300.21 0.00
业

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,762,140,074.99 98.96

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 600111 北方稀土 10,313,284 213,484,978.80 11.99

2 600392 盛和资源 5,817,135 100,985,463.60 5.67

3 601600 中国铝业 17,179,500 91,051,350.00 5.11

4 002202 金风科技 7,380,702 89,749,336.32 5.04

5 002600 领益智造 9,739,177 89,503,036.63 5.03

6 600549 厦门钨业 4,153,261 86,512,426.63 4.86

7 600010 包钢股份 54,920,560 85,126,868.00 4.78

8 002056 横店东磁 5,953,396 77,394,148.00 4.35

9 600580 卧龙电驱 5,675,080 75,478,564.00 4.24

10 002240 盛新锂能 2,568,897 73,342,009.35 4.12

11 601908 京运通 7,060,158 67,777,516.80 3.81

12 002249 大洋电机 12,091,592 63,480,858.00 3.57

13 600330 天通股份 5,830,944 57,201,560.64 3.21

14 000831 五矿稀土 2,784,448 53,739,846.40 3.02

15 600478 科力远 9,669,050 53,083,084.50 2.98

16 300748 金力永磁 1,591,772 50,347,748.36 2.83

17 000758 中色股份 10,117,265 48,057,008.75 2.70

18 000969 安泰科技 5,258,366 45,221,947.60 2.54

19 600206 有研新材 2,804,700 40,107,210.00 2.25

20 000970 中科三环 4,031,438 38,500,232.90 2.16

21 000612 焦作万方 5,208,000 36,924,720.00 2.07

22 600366 宁波韵升 5,066,723 33,947,044.10 1.91

23 300224 正海磁材 3,000,123 32,611,337.01 1.83

24 600259 广晟有色 849,971 28,737,519.51 1.61

25 002645 华宏科技 1,679,010 26,830,579.80 1.51


26 000795 英洛华 4,965,600 24,778,344.00 1.39

27 300340 科恒股份 1,243,651 19,002,987.28 1.07

28 002057 中钢天源 2,731,987 18,823,390.43 1.06

29 002805 丰元股份 639,000 14,875,920.00 0.84

30 300127 银河磁体 709,100 12,416,341.00 0.70

31 600980 北矿科技 763,275 11,601,780.00 0.65

32 688606 奥泰生物 2,703 376,554.93 0.02

33 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

34 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00

35 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

36 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00

37 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

38 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00

39 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

40 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

41 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

44 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

45 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

46 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

47 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

48 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

49 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

51 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

52 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

53 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

54 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

55 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

56 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

57 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

59 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

60 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

61 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

62 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

63 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

64 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00


65 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

66 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

67 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

68 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

69 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

70 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

71 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

72 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例（％）

1 600111 北方稀土 256,700,513.03 14.42

2 600392 盛和资源 164,699,537.18 9.25

3 002202 金风科技 158,360,823.30 8.89

4 002056 横店东磁 141,839,533.96 7.97

5 600010 包钢股份 138,758,761.86 7.79

6 002600 领益智造 126,147,305.54 7.08

7 600549 厦门钨业 110,881,546.42 6.23

8 000758 中色股份 103,337,784.15 5.80

9 002240 盛新锂能 96,151,741.93 5.40

10 002249 大洋电机 94,955,741.73 5.33

11 000831 五矿稀土 93,607,637.79 5.26

12 601600 中国铝业 88,557,539.00 4.97

13 601908 京运通 79,496,681.78 4.46

14 300224 正海磁材 77,131,789.96 4.33

15 600580 卧龙电驱 74,014,868.97 4.16

16 600330 天通股份 72,912,811.43 4.09

17 000969 安泰科技 72,390,311.85 4.07

18 000970 中科三环 69,780,058.51 3.92

19 000612 焦作万方 69,699,167.75 3.91

20 300748 金力永磁 60,773,270.51 3.41

21 000795 英洛华 53,637,893.77 3.01

22 600366 宁波韵升 48,738,344.24 2.74


23 600478 科力远 44,297,151.01 2.49

24 600259 广晟有色 44,103,838.98 2.48

25 600206 有研新材 39,926,256.13 2.24

26 002057 中钢天源 37,094,479.91 2.08

27 002645 华宏科技 36,765,115.18 2.06

注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净
值比例（％）

1 002202 金风科技 50,146,818.29 2.82

2 002056 横店东磁 49,317,245.63 2.77

3 000758 中色股份 46,882,472.37 2.63

4 002249 大洋电机 39,920,053.78 2.24

5 000969 安泰科技 37,555,647.71 2.11

6 002600 领益智造 35,429,216.84 1.99

7 000831 五矿稀土 34,417,455.52 1.93

8 300224 正海磁材 30,894,619.06 1.74

9 000612 焦作万方 26,156,113.99 1.47

10 000970 中科三环 25,649,901.45 1.44

11 000795 英洛华 23,515,217.98 1.32

12 300748 金力永磁 20,882,024.26 1.17

13 600549 厦门钨业 17,842,732.00 1.00

14 600392 盛和资源 17,588,070.74 0.99

15 300127 银河磁体 17,025,628.00 0.96

16 002057 中钢天源 15,648,581.78 0.88

17 300340 科恒股份 15,266,838.40 0.86

18 002645 华宏科技 14,041,068.00 0.79

19 600010 包钢股份 12,963,690.00 0.73

20 601908 京运通 12,596,732.00 0.71

注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,554,423,222.52

卖出股票收入（成交）总额 622,502,495.93

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,913,958.03

2 应收证券清算款 1,419,821.70

3 应收股利 -

4 应收利息 3,754.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,337,534.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

59,812 31,310.60 70,012,232.00 3.74% 1,802,737,606.00 96.26%

8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
注：无。
8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 方正证券股份有限公司 13,841,502.00 0.74%

2 董盈池 7,450,382.00 0.40%

3 郑钟南 7,182,900.00 0.38%

4 何昊 7,182,181.00 0.38%

5 沈涛 6,038,354.00 0.32%

6 李欣 5,947,400.00 0.32%

7 李晓晓 5,746,320.00 0.31%

8 中信证券股份有限公司 5,693,049.00 0.30%

建信信托有限责任公司－建信信托

9 －凤鸣（鑫益）1 号集合资金信托计 5,500,000.00 0.29%
划

10 林贤荣 5,500,000.00 0.29%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 2 月 26 日）基金份额总额 1,999,949,838.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,021,200,000.00

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,148,400,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减 -
少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,872,749,838.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司
督察长并不再担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

银河证券 4 3,169,890,395.42 100.00% 2,914,509.36 100.00% -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；

2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

1 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 6 月 24 日
销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

2 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 6 月 22 日
销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

3 提醒客户及时更新身份证件及非 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日
自然人客户及时登记受益所有人 网站

信息的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

4 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 6 月 3 日
销证券的公告

5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日


旗下部分基金参与珠海盈米基金 网站

销售有限公司费率优惠活动的公

告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

6 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 20 日
销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

7 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 14 日
销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

8 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 5 月 12 日
销证券的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

9 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 2021 年 4 月 30 日
销证券的公告

10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2021 年 5 月 21 日
高级管理人员变更的公告 网站

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

11 旗下部分基金参加浙商银行股份 网站 2021 年 4 月 30 日
有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

12 终止上海尚善基金销售有限公司 网站 2021 年 4 月 27 日
办理旗下基金相关业务公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

13 旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 20 日
金销售有限公司费率优惠活动的 网站

公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

旗下部分基金根据《公开募集证券 证监会规定报刊和

14 投资基金运作指引第3号指数基金 网站 2021 年 3 月 27 日
指引》修改基金合同和托管协议的

公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

15 聘任华泰柏瑞中证稀土产业交易 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 11 日
型开放式指数证券投资基金基金 网站

经理的公告

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开 证监会规定报刊和

16 放式指数证券投资基金上市交易 网站 2021 年 3 月 3 日
公告书

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开 证监会规定报刊和

17 放式指数证券投资基金上市交易 网站 2021 年 3 月 3 日
公告书提示性公告

18 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 3 日
放式指数证券投资基金开放日常 网站


申购、赎回业务的公告

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开 证监会规定报刊和

19 放式指数证券投资基金基金合同 网站 2021 年 2 月 27 日
生效公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
12.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
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