华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......6
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......13
§6 审计报告......14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表......17

7.3 净资产变动表......18

7.4 报表附注......19
§8 投资组合报告 ......43

8.1 期末基金资产组合情况......43

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

8.12 投资组合报告附注......59
§9 基金份额持有人信息 ......60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61
§10 开放式基金份额变动......61
§11 重大事件揭示......61
§12 影响投资者决策的其他重要信息......64
§13 备查文件目录......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏中证沪港深 500ETF

场内简称 沪港深 E（扩位简称：沪港深 ETF）

基金主代码 517170

交易代码 517170

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,131,846.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2021 年 4 月 20 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品
投资策略 投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借
业务投资策略等。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率

本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。

风险收益特征 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 许俊

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66596688

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号

院

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层


邮政编码 100033 100818

法定代表人 张佑君 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com
网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42
通合伙） 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2021 年 4 月 7 日（基金
指标 2023 年 2022 年 合同生效日）至 2021
年 12 月 31 日

本期已实现收益 -3,595,700.53 -6,533,671.10 568,575.98

本期利润 -4,407,822.01 -4,681,776.12 -3,039,710.24

加权平均基金份额 -0.0878 -0.1245 -0.0432
本期利润

本期加权平均净值 -11.55% -15.57% -4.43%
利润率

本期基金份额净值 -10.03% -17.21% -7.39%
增长率

3.1.2 期末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供分配利润 -14,307,796.83 -7,264,295.03 -3,777,521.74

期末可供分配基金 -0.3102 -0.2333 -0.0739
份额利润

期末基金资产净值 31,824,049.17 23,867,550.97 47,354,324.26

期末基金份额净值 0.6898 0.7667 0.9261

3.1.3 累计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

基金份额累计净值 -31.02% -23.33% -7.39%
增长率

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 -6.19% 0.89% -6.84% 0.87% 0.65% 0.02%

过去六个月 -10.05% 0.93% -11.17% 0.92% 1.12% 0.01%

过去一年 -10.03% 0.92% -11.97% 0.90% 1.94% 0.02%

自基金合同 -31.02% 1.09% -35.05% 1.13% 4.03% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金


自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金合同于 2021 年 4 月 7 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业
年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基
金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具
体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内权益 ETF 管理规模最大的基金管理公司之一，在指数基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基、港股、行业主题、策略、跨境、商品等较为完整的指数产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近
1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排名第 1/22；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/68、华夏消费升级混合(A
类)排名第 11/68、华夏消费龙头混合(A 类)排名第 13/68、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 21/68；在
低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 3/10；在增强规模指数股票型基金
(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 3/145、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/145、
华夏中证 1000 指数增强(A 类)排名第 20/145；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏数字
经济龙头混合发起式(A 类)排名第 4/30；在新能源主题股票型基金(A 类)中华夏能源革新股票(A 类)排名第 4/14；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 4/13；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 4/421、华夏稳增混合排名第10/421；在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中华夏磐锐一年定开混合(A类)排名第4/216、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 21/216、华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 33/216；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名第 8/326、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 15/326。

固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A类)排名第 1/349、华夏稳福六个月持有混合(A 类)排名第 17/349、华夏睿磐泰兴混合(A 类)排名第28/349；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎成一年定开债券排名第 12/1340、华夏鼎航债券(A 类)
排名第 14/1340；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/402、华
夏鼎源债券(A 类)排名第 14/402、华夏卓信一年定开债券发起式排名第 25/402、华夏希望债券(A 类)
排名第 32/402、华夏鼎泓债券(A 类)排名第 34/402、华夏卓享债券(A 类)排名第 38/402；在中短期纯
债债券型基金(A 类)中华夏中短债债券(A 类)排名第 34/137。

指数产品：在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 2/343、华夏中证 5G 通
信主题 ETF 排名第 10/343、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 16/343、华夏中证人工智能主

题 ETF 排名第 20/343、华夏国证消费电子主题 ETF 排名第 24/343、华夏中证智能汽车主题 ETF 排
名第 25/343、华夏中证金融科技主题 ETF 排名第 28/343、华夏中证文娱传媒 ETF 排名第 31/343、华
夏中证机器人 ETF 排名第 39/343；在策略指数股票 ETF 基金中华夏中证智选 500 价值稳健策略 ETF
排名第 6/37、华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF 排名第 10/37；在行业指数股票 ETF 基金中华夏
中证全指证券公司ETF排名第10/66；在规模指数股票ETF基金中华夏中证1000ETF排名第17/146、
华夏中证 500ETF 排名第 26/146；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证动漫游戏 ETF 发
起式联接(A 类)排名第 2/125、华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接(A 类)排名第 6/125、华夏中证人工智
能主题 ETF 联接(A 类)排名第 9/125、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 25/125；在行业指数股票
ETF 联接基金(A 类)中华夏中证全指证券公司 ETF 联接(A 类)排名第 6/36；在规模指数股票 ETF 联
接基金(A 类)中华夏中证 1000ETF 发起式联接(A 类)排名第 11/106、华夏中证 500ETF 联接(A 类)排
名第 19/106；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 5/16；在利率债指数
债券型基金(A 类)中华夏彭博政金债 1-5 年(A 类)排名第 13/115。

在《证券时报》主办的第十八届中国基金业“明星基金奖”评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金荣膺三项大奖，公司层面获得“被动投资基金管理公司奖”，产品层面华夏创新前沿股票和华夏行业景气混合分别荣获股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。

在客户服务方面，2023 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，让客户操作更加便利；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，上线亲子账户、资产诊断等功能，贴合客户投资需求，进一步提升使用体验；（3）与华润银行、贵州银行、武汉农商行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、 “指数攻防值来啦！”、“华夏基金模拟投基大赛”、“煎熬的磨底期里找机会”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾任财富证券助
本基金的基 理研究员，原中关村证
徐猛 金经理、投 2021-04-07 - 20 年 券研究员等。2006 年 2
委会成员 月加入华夏基金管理
有限公司。历任数量投
资部基金经理助理、上


证原材料交易型开放
式指数发起式证券投
资基金基金经理（2016
年 1 月29 日至 2016 年
3 月 28 日期间)、华夏
沪港通恒生交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理（2015 年 3
月 12日至 2021年 2 月
1 日期间)、华夏沪港通
恒生交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金基金经理（2015 年
3 月 12 日至 2021 年 2
月 1 日期间)、上证金
融地产交易型开放式
指数发起式证券投资
基金基金经理（2013 年
4 月 8 日至 2021 年 7
月 19 日期间)、华夏创
业板交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理（2017 年 12 月 8
日至 2021年 7 月19 日
期间)、战略新兴成指
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理
（2018 年 7 月 13 日至
2021 年 7 月 19 日期
间)、华夏创业板交易
型开放式指数证券投
资基金发起式联接基
金基金经理（2018 年 8
月 14日至 2021年 7 月
19 日期间)、战略新兴
成指交易型开放式指
数证券投资基金发起
式联接基金基金经理
（2019 年 6 月 5 日至
2021 年 7 月 19 日期
间)、华夏中小企业 100
交易型开放式指数基
金发起式联接基金基
金经理（2018 年 9 月
10 日至 2021 年 9月 10


日期间)等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 基金经理薪酬机制

本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，公司对其进行年度综合考核，考核结果作为确定其薪酬激励的重要参考因素之一。因此，基金经理个人薪酬激励与其管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。


本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 255 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数中证沪港深 500 指数（指数代码：H30455，指数简称：沪港深 500）发
布于 2014 年 11 月 28 日，该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样
本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2023 年，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。国内方面，在外部环境更趋复杂严峻的情况下，我国经济呈现出回升向好、动力增强的态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战；货币政策方面，面对发达经济体货币政策的外溢影响，央行两次下调政策利率和存款准备金率，保持了市场流动性的合理充裕。

市场方面，受上述外部环境以及内部挑战的影响，中国股票市场 2023 年总体表现较为疲弱，连续第三年表现落后于全球市场。投资者风险偏好的降低导致了市场呈现主题投资和高股息策略相对占优的哑铃型结构。

基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.6898 元，本报告期份额净值增长率为-10.03%，
同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-11.97%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.94%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，预计海外发达经济体加息周期基本结束，美联储或于上半年开启降息周期，全球新兴市场流动性有望改善，但全球地缘政治因素可能由于 2024 年是多个国家和地区的大选之年而存在一些不确定性。国内方面，中国经济已经出现良好的结构性变化，增长动能正逐步转变，企业竞争力正不断提升；随着更多积极增长信号和稳增长政策的出现，投资者对中国经济增长和金融市场的信心将得到进一步提升；发达经济体货币政策的外溢压力将逐步减小，有利于增强中国货币政策操作的自主性，拓展货币政策操作的空间。

市场方面，A 股和港股整体估值已经处于 2010 年以来历史偏低水平，目前市场交易已经较为充
分地反映了较为悲观的盈利和风险偏好预期，随着 2024 年中国经济好转，尤其是政府出台更多的稳增长刺激政策，A 股和港股均有望迎来反弹。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。报告期内，公司不断加强合规制度建设，结合法律法规和业务实际，在信息披露、洗钱风险管理、关联交易管理等方面新增和修订多项管理制度，制度化水平显著提高。持续开展合规培训，在全员覆盖的基础上，着重加强投资研究和基金销售等重点业务领域的合规督导培训，强化员工主动合规意识。积极优化合规管理的机制化和系统化，完善合规考核评价机制、子公司管理机制，大力推进合规管理综合服务、制度管理、知识搜索等系统化建设，提高合规管理效能。持续做好信息披露业务，通过流程优化、系统优化及强化培训持续保障信息披露的完整性、准确性、及时性。持续规范基金销售业务，通过严格审查宣传推介材料，认真开展投资者适当性管理工作等，确保基金销售业务依法合规。公司高度重视洗钱风险管理，深入实践风险为本方法，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求，持续加强“风险评估+合规检查”双支柱管理框架，深入推进洗钱风险管理数智化转型，持续提升洗钱风险管理水平。


在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在监察稽核方面，公司按照法规要求，做好日常合规监控，定期及不定期开展内部检查，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 17 日至 2023 年 5 月 10 日、2023
年 5 月 12 日至 2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 26 日至 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 11 日至
2023 年 12 月 20 日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字（2024）第 21579 号
华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏中证沪港深
500ETF”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表
以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏中证沪港深 500ETF2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏中证沪港深 500ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

华夏中证沪港深500ETF的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏中证沪港深 500ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏中证沪港深 500ETF、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华夏中证沪港深 500ETF 的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏中证沪港深 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏中证沪港深 500ETF 不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
朱宏宇 朱寅婷
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 9,978,919.96 744,922.83

结算备付金 159,139.50 66,676.14

存出保证金 21,605.42 48,951.49

交易性金融资产 7.4.7.2 31,150,871.79 23,128,344.21

其中：股票投资 31,150,871.79 23,128,344.21

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 2,833.39 254.11

应收股利 1,754.47 863.32

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 41,315,124.53 23,990,012.10

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 156,668.52 0.01

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 13,650.19 10,118.76

应付托管费 2,730.03 2,023.75

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 9,318,026.62 110,318.61

负债合计 9,491,075.36 122,461.13

净资产：

实收基金 7.4.7.7 46,131,846.00 31,131,846.00

未分配利润 7.4.7.8 -14,307,796.83 -7,264,295.03

净资产合计 31,824,049.17 23,867,550.97

负债和净资产总计 41,315,124.53 23,990,012.10

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6898 元，基金份额总额 46,131,846.00 份。
7.2 利润表
会计主体：华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -4,131,780.44 -4,404,031.39

1.利息收入 14,630.47 10,505.54

其中：存款利息收入 7.4.7.9 14,630.47 10,505.54

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,631,663.61 -6,490,792.33

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,612,906.69 -7,126,905.21

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - 301.50

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -


贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - 733.71

股利收益 7.4.7.16 981,243.08 635,077.67

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -812,121.48 1,851,894.98
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 297,374.18 224,360.42

减：二、营业总支出 276,041.57 277,744.73

1.管理人报酬 190,238.98 150,375.34

2.托管费 38,047.75 30,075.10

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.20 - -

7.税金及附加 - 2.67

8.其他费用 7.4.7.21 47,754.84 97,291.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,407,822.01 -4,681,776.12
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,407,822.01 -4,681,776.12

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -4,407,822.01 -4,681,776.12

7.3 净资产变动表
会计主体：华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 31,131,846.00 -7,264,295.03 23,867,550.97

二、本期期初净资产 31,131,846.00 -7,264,295.03 23,867,550.97

三、本期增减变动额 15,000,000.00 -7,043,501.80 7,956,498.20
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -4,407,822.01 -4,407,822.01

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 15,000,000.00 -2,635,679.79 12,364,320.21
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 145,000,000.00 -36,509,538.81 108,490,461.19


2.基金赎回款 -130,000,000.00 33,873,859.02 -96,126,140.98

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 46,131,846.00 -14,307,796.83 31,824,049.17

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 51,131,846.00 -3,777,521.74 47,354,324.26

二、本期期初净资产 51,131,846.00 -3,777,521.74 47,354,324.26

三、本期增减变动额 -20,000,000.00 -3,486,773.29 -23,486,773.29
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -4,681,776.12 -4,681,776.12

（二）、本期基金份额

交易产生的净资产变 -20,000,000.00 1,195,002.83 -18,804,997.17
动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 135,000,000.00 -32,016,804.50 102,983,195.50

2.基金赎回款 -155,000,000.00 33,211,807.33 -121,788,192.67

（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产

生的净资产变动（净 - - -
资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 31,131,846.00 -7,264,295.03 23,867,550.97

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3529 号《关于准予华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募
集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 31 日
募集 301,129,596.00 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华
明（2021）验字第 60739337_A48 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证沪港深 500
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 4 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 301,131,846.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,250.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板、依法发行上市的港股通投资标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量


针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率（经汇率调整）达到 1%以上，方可进行收益分配。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

4、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 9,978,919.96 744,922.83

等于：本金 9,977,978.45 744,834.61

加：应计利息 941.51 88.22

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 9,978,919.96 744,922.83

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 33,719,384.51 - 31,150,871.79 -2,568,512.72

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 - - - -
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 33,719,384.51 - 31,150,871.79 -2,568,512.72

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 24,884,735.45 - 23,128,344.21 -1,756,391.24

贵金属投资-

金交所黄金 - - - -
合约

交 易

所 市 - - - -
债 场
券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证 - - - -
券

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 24,884,735.45 - 23,128,344.21 -1,756,391.24

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 58,571.45 20,318.61


其中：交易所市场 58,571.45 20,318.61

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 40,000.00 90,000.00

应退替代款 9,219,455.17 -

合计 9,318,026.62 110,318.61

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 31,131,846.00 31,131,846.00

本期申购 145,000,000.00 145,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -130,000,000.00 -130,000,000.00

本期末 46,131,846.00 46,131,846.00

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,214,662.78 -3,049,632.25 -7,264,295.03

本期期初 -4,214,662.78 -3,049,632.25 -7,264,295.03

本期利润 -3,595,700.53 -812,121.48 -4,407,822.01

本期基金份额交易产 -655,108.00 -1,980,571.79 -2,635,679.79
生的变动数

其中：基金申购款 -20,538,368.07 -15,971,170.74 -36,509,538.81

基金赎回款 19,883,260.07 13,990,598.95 33,873,859.02

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,465,471.31 -5,842,325.52 -14,307,796.83

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

活期存款利息收入 5,473.62 8,071.04

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,583.63 2,024.30

其他 573.22 410.20

合计 14,630.47 10,505.54

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资收益——买卖股票差

价收入 -4,044,701.69 -5,713,103.85

股票投资收益——赎回差价收

入 -568,205.00 -1,413,801.36

股票投资收益——申购差价收

入 - -

股票投资收益——证券出借差

价收入 - -

合计 -4,612,906.69 -7,126,905.21

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
月 31 日 31 日

卖出股票成交总额 67,476,722.44 51,511,894.61

减：卖出股票成本总额 71,294,271.33 57,100,449.02

减：交易费用 227,152.80 124,549.44

买卖股票差价收入 -4,044,701.69 -5,713,103.85

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

赎回基金份额对价总额 96,126,140.98 121,788,192.67

减：现金支付赎回款总额 69,530,552.10 78,330,768.67

减：赎回股票成本总额 27,163,793.88 44,871,225.36

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -568,205.00 -1,413,801.36

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益

7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息收入 - 0.16

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付）差 - 301.34
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 - 301.50

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券到期 - 1,301.50
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 - 1,000.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 - 0.16

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - 301.34

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

卖出权证成交总额 - 762.50

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - 6.58

减：买卖权证差价收入应缴纳增 22.21
值税额 -


买卖权证差价收入 - 733.71

注：本项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

股票投资产生的股利收益 981,243.08 635,077.67

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 981,243.08 635,077.67

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

1.交易性金融资产 -812,121.48 1,851,894.98

——股票投资 -812,121.48 1,851,894.98

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -812,121.48 1,851,894.98

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 297,374.18 224,360.42


合计 297,374.18 224,360.42

7.4.7.19 持有基金产生的费用

无。
7.4.7.20 信用减值损失

无。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 - 50,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 6,567.81 5,988.92

证券组合费 1,187.03 902.70

其他 - 400.00

合计 47,754.84 97,291.62

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东

POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东

天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东

华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金（“华夏中证沪港深 500ETF 发起式联 该基金是本基金的联接基金
接”）

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司

华夏股权投资基金管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

ChinaAsset Management (Hong Kong) Limited（中文 基金管理人的子公司
名：华夏基金(香港)有限公司）


华夏资本管理有限公司（“华夏资本”） 基金管理人的子公司

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权
结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

中信证券 10,196,396.73 6.28% - -

7.4.10.1.2 权证交易

无。
7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 4,500.94 5.90% 387.64 0.66%

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例

中信证券 - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 190,238.98 150,375.34

其中：应支付销售机构的客户维护费 - -

应支付基金管理人的净管理费 190,238.98 150,375.34

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 38,047.75 30,075.10

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金份额
关联方名称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的
总份额的比 比例

例

华夏中证沪港深

500ETF 发起式 14,100,000.00 30.56% 1,100,000.00 3.53%
联接

中信证券 2,394,746.00 5.19% 392,446.00 1.26%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期存款 9,978,919.96 5,473.62 744,922.83 8,071.04

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）

中信证券 301170 锡南科技 新股发行 500 17,000.00

中信证券 601916 浙商银行 配股发行 3,360 6,787.20

中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 500 5,830.00

中信证券 001286 陕西能源 新股发行 500 4,800.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额

位：股/张）


中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00

中信证券 603235 天新药业 新股发行 321 11,838.48

中信证券 603191 望变电气 新股发行 689 8,171.54

中信证券 603209 兴通股份 新股发行 361 7,768.72

中信证券 601377 兴业证券 配股发行 1,320 6,864.00

中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 500 6,340.00

中信证券 603215 比依股份 新股发行 347 4,337.50

中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 163 4,203.77

中信证券 603132 金徽股份 新股发行 340 3,672.00

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金（因指数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值
总额为人民币 229,127.39 元，占基金资产净值的比例为 0.72%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因指
数成份股包括中信证券而被动）持有的中信证券股票估值总额为人民币 162,185.90 元，占基金资产净值的比例为 0.68%）。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金（因指数成份股包括中国银行而被动）持有的中国银行股票估值
总额为人民币 311,432.99 元，占基金资产净值的比例为 0.98%（2022 年 12 月 31 日，本基金（因指
数成份股包括中国银行而被动）持有的中国银行股票估值总额为人民币 190,106.55 元，占基金资产净值的比例为 0.80%）。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的
资产

货币资金 - - - -

交易性金融资 - 12,277,451.39 - 12,277,451.39
产

衍生金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -

应收利息 - - - -

应收股利 - 874.47 - 874.47

应收申购款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 12,278,325.86 - 12,278,325.86

以外币计价的
负债


应付在途资金 - - - -

应付清算款 - - - -

应付换汇款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付赎回费 - - - -

负债合计 - - - -

上年度末

项目 2022年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的
资产

银行存款 - - - -

交易性金融资 - 9,403,169.72 - 9,403,169.72
产

衍生金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -

应收利息 - - - -

应收股利 - 863.32 - 863.32

应收申购款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 9,404,033.04 - 9,404,033.04

以外币计价的
负债

应付在途资金 - - - -

应付清算款 - - - -

应付换汇款 - - - -

应付赎回款 - - - -

应付赎回费 - - - -

负债合计 - - - -

注：根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》修订版调整，2022
年年度报告中“银行存款”，本年度调整为“货币资金”。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

港币相对人民币升值 5% 613,916.29 470,201.65

港币相对人民币贬值 5% -613,916.29 -470,201.65

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 31,150,871.79 97.88 23,128,344.21 96.90

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 31,150,871.79 97.88 23,128,344.21 96.90

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证沪港深 500 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

-5% -1,577,308.49 -1,256,535.75

+5% 1,577,308.49 1,256,535.75

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 31,150,871.79 23,089,700.43

第二层次 - 38,643.78

第三层次 - -

合计 31,150,871.79 23,128,344.21

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 31,150,871.79 75.40

其中：股票 31,150,871.79 75.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 10,138,059.46 24.54

8 其他各项资产 26,193.28 0.06

9 合计 41,315,124.53 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 12,277,451.39 元，占基金资产净值比例为 38.58%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 220,333.60 0.69

B 采矿业 832,795.00 2.62

C 制造业 10,557,710.85 33.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 604,487.00 1.90

E 建筑业 360,670.60 1.13

F 批发和零售业 77,498.76 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 577,660.80 1.82

H 住宿和餐饮业 14,950.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 920,785.53 2.89

J 金融业 3,933,187.90 12.36

K 房地产业 243,063.00 0.76

L 租赁和商务服务业 148,154.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 225,406.70 0.71

N 水利、环境和公共设施管理业 8,000.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 107,829.66 0.34

R 文化、体育和娱乐业 40,887.00 0.13

S 综合 - -

合计 18,873,420.40 59.31

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

金融 4,260,636.84 13.39

通讯服务 2,560,898.88 8.05

非必需消费品 1,650,495.80 5.19

房地产 688,700.02 2.16


信息技术 584,185.65 1.84

能源 529,073.89 1.66

必需消费品 519,951.89 1.63

保健 482,800.49 1.52

工业 478,796.80 1.50

公用事业 435,376.18 1.37

材料 86,534.95 0.27

合计 12,277,451.39 38.58

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 00700 腾讯控股 6,700 1,782,643.49 5.60

2 00005 汇丰控股 19,600 1,119,000.46 3.52

3 600519 贵州茅台 600 1,035,600.00 3.25

4 01299 友邦保险 11,400 703,018.29 2.21

5 601318 中国平安 10,800 435,240.00 1.37

5 02318 中国平安 7,500 240,261.58 0.75

6 00941 中国移动 8,000 469,784.45 1.48

6 600941 中国移动 900 89,532.00 0.28

7 00939 建设银行 121,000 509,884.68 1.60

7 601939 建设银行 6,800 44,268.00 0.14

8 01398 工商银行 87,000 301,173.15 0.95

8 601398 工商银行 35,300 168,734.00 0.53

9 03690 美团－Ｗ 6,330 469,808.92 1.48

10 600036 招商银行 12,500 347,750.00 1.09

10 03968 招商银行 4,500 110,921.33 0.35

11 300750 宁德时代 2,640 431,006.40 1.35

12 01211 比亚迪股份 1,000 194,293.57 0.61

12 002594 比亚迪 900 178,200.00 0.56

13 00388 香港交易所 1,300 315,727.05 0.99

14 03988 中国银行 84,000 226,844.99 0.71

14 601988 中国银行 21,200 84,588.00 0.27

15 000858 五粮液 2,000 280,620.00 0.88

16 601899 紫金矿业 16,600 206,836.00 0.65

16 02899 紫金矿业 6,000 69,162.71 0.22

17 000333 美的集团 4,900 267,687.00 0.84

18 00883 中国海洋石油 18,000 212,055.48 0.67

18 600938 中国海油 2,100 44,037.00 0.14

19 01810 小米集团－Ｗ 17,600 248,811.76 0.78

20 601328 交通银行 27,700 158,998.00 0.50


20 03328 交通银行 18,000 79,439.25 0.25

21 601166 兴业银行 14,600 236,666.00 0.74

22 600900 长江电力 9,900 231,066.00 0.73

23 600030 中信证券 9,830 200,237.10 0.63

23 06030 中信证券 2,000 28,890.29 0.09

24 600276 恒瑞医药 4,520 204,439.60 0.64

25 601288 农业银行 32,100 116,844.00 0.37

25 01288 农业银行 31,000 84,559.39 0.27

26 688981 中芯国际 1,995 105,774.90 0.33

26 00981 中芯国际 5,000 89,987.65 0.28

27 600028 中国石化 19,100 106,578.00 0.33

27 00386 中国石油化工 24,000 88,954.56 0.28
股份

28 601088 中国神华 3,300 103,455.00 0.33

28 01088 中国神华 3,500 84,844.85 0.27

29 00857 中国石油股份 22,000 102,874.09 0.32

29 601857 中国石油 11,400 80,484.00 0.25

30 300059 东方财富 12,797 179,669.88 0.56

31 300760 迈瑞医疗 600 174,360.00 0.55

32 02015 理想汽车－Ｗ 1,300 173,296.45 0.54

33 002475 立讯精密 5,000 172,250.00 0.54

34 600887 伊利股份 6,400 171,200.00 0.54

35 00669 创科实业 2,000 168,647.54 0.53

36 09633 农夫山泉 4,000 163,663.33 0.51

37 02888 渣打集团 2,700 159,897.99 0.50

38 00016 新鸿基地产 2,000 153,060.56 0.48

39 01024 快手－Ｗ 3,100 148,751.48 0.47

40 000725 京东方 A 37,700 147,030.00 0.46

41 603259 药明康德 2,020 146,975.20 0.46

42 600309 万华化学 1,900 145,958.00 0.46

43 000651 格力电器 4,500 144,765.00 0.45

44 601012 隆基绿能 6,128 140,331.20 0.44

45 600690 海尔智家 3,800 79,800.00 0.25

45 06690 海尔智家 2,800 55,950.02 0.18

46 300124 汇川技术 2,100 132,594.00 0.42

47 002415 海康威视 3,800 131,936.00 0.41

48 601728 中国电信 15,600 84,396.00 0.27

48 00728 中国电信 14,000 47,449.68 0.15

49 000568 泸州老窖 700 125,594.00 0.39

50 600919 江苏银行 18,500 123,765.00 0.39

51 601816 京沪高铁 24,700 121,524.00 0.38

52 601601 中国太保 3,400 80,852.00 0.25

52 02601 中国太保 2,800 39,989.68 0.13

53 02269 药明生物 4,500 120,708.50 0.38


54 09987 百胜中国 400 120,418.51 0.38

55 600809 山西汾酒 520 119,979.60 0.38

56 06160 百济神州 1,200 119,729.79 0.38

57 00027 银河娱乐 3,000 118,941.38 0.37

58 00002 中电控股 2,000 116,811.76 0.37

59 02628 中国人寿 7,000 64,196.62 0.20

59 601628 中国人寿 1,700 48,195.00 0.15

60 002714 牧原股份 2,720 112,009.60 0.35

61 300498 温氏股份 5,400 108,324.00 0.34

62 01109 华润置地 4,000 101,496.64 0.32

63 601668 中国建筑 21,100 101,491.00 0.32

64 002352 顺丰控股 2,500 101,000.00 0.32

65 02020 安踏体育 1,400 96,104.64 0.30

66 00001 长和 2,500 94,813.27 0.30

67 600016 民生银行 25,000 93,500.00 0.29

68 000001 平安银行 9,800 92,022.00 0.29

69 600837 海通证券 9,700 90,889.00 0.29

70 600406 国电南瑞 4,069 90,820.08 0.29

71 601658 邮储银行 11,200 48,720.00 0.15

71 01658 邮储银行 12,000 40,562.41 0.13

72 002230 科大讯飞 1,900 88,122.00 0.28

73 000792 盐湖股份 5,500 87,725.00 0.28

74 300274 阳光电源 1,000 87,590.00 0.28

75 02388 中银香港 4,500 86,453.39 0.27

76 000063 中兴通讯 3,200 84,736.00 0.27

77 600050 中国联通 19,200 84,096.00 0.26

78 601888 中国中免 1,000 83,690.00 0.26

79 000625 长安汽车 4,954 83,375.82 0.26

80 600031 三一重工 6,000 82,620.00 0.26

81 601225 陕西煤业 3,900 81,471.00 0.26

82 000100 TCL 科技 18,900 81,270.00 0.26

83 002142 宁波银行 4,000 80,440.00 0.25

84 603501 韦尔股份 740 78,965.40 0.25

85 600000 浦发银行 11,800 78,116.00 0.25

86 300122 智飞生物 1,250 76,387.50 0.24

87 000338 潍柴动力 5,500 75,075.00 0.24

88 300015 爱尔眼科 4,663 73,768.66 0.23

89 002371 北方华创 300 73,713.00 0.23

90 600436 片仔癀 300 72,597.00 0.23

91 601688 华泰证券 5,200 72,540.00 0.23

92 000002 万科 A 6,900 72,174.00 0.23

93 600048 保利发展 7,200 71,280.00 0.22

94 601985 中国核电 9,500 71,250.00 0.22

95 01113 长实集团 2,000 71,047.65 0.22


96 600089 特变电工 5,120 70,656.00 0.22

97 01171 兖矿能源 3,000 40,344.91 0.13

97 600188 兖矿能源 1,400 27,734.00 0.09

98 300308 中际旭创 600 67,746.00 0.21

99 600150 中国船舶 2,300 67,712.00 0.21

100 002050 三花智控 2,300 67,620.00 0.21

101 600438 通威股份 2,700 67,581.00 0.21

102 601169 北京银行 14,900 67,497.00 0.21

103 601211 国泰君安 4,500 66,960.00 0.21

104 09868 小鹏汽车－Ｗ 1,300 66,797.48 0.21

105 603986 兆易创新 720 66,520.80 0.21

106 688041 海光信息 937 66,508.26 0.21

107 01928 金沙中国有限 3,200 66,262.81 0.21
公司

108 00011 恒生银行 800 66,009.06 0.21

109 002304 洋河股份 600 65,940.00 0.21

110 01093 石药集团 10,000 65,791.57 0.21

111 02313 申洲国际 900 65,574.08 0.21

112 002027 分众传媒 10,200 64,464.00 0.20

113 601766 中国中车 12,200 64,172.00 0.20

114 00267 中信股份 9,000 63,616.64 0.20

115 600104 上汽集团 4,700 63,591.00 0.20

116 688111 金山办公 200 63,240.00 0.20

117 600905 三峡能源 14,400 62,928.00 0.20

118 603288 海天味业 1,643 62,351.85 0.20

119 00291 华润啤酒 2,000 61,985.45 0.19

120 00006 电能实业 1,500 61,509.68 0.19

121 601919 中远海控 6,410 61,407.80 0.19

122 601138 工业富联 4,000 60,480.00 0.19

123 600660 福耀玻璃 1,600 59,824.00 0.19

124 300782 卓胜微 424 59,784.00 0.19

125 601229 上海银行 10,000 59,700.00 0.19

126 00992 联想集团 6,000 59,375.53 0.19

127 688012 中微公司 384 58,982.40 0.19

128 00003 香港中华煤气 10,800 58,527.31 0.18

129 601390 中国中铁 10,300 58,504.00 0.18

130 01801 信达生物 1,500 58,111.36 0.18

131 688008 澜起科技 984 57,819.84 0.18

132 02319 蒙牛乳业 3,000 57,091.86 0.18

133 688271 联影医疗 415 56,859.15 0.18

134 00688 中国海外发展 4,500 56,113.14 0.18

135 002466 天齐锂业 1,000 55,790.00 0.18

136 00066 港铁公司 2,000 54,916.93 0.17

137 601818 光大银行 18,700 54,230.00 0.17


138 600585 海螺水泥 2,400 54,144.00 0.17

139 688036 传音控股 382 52,868.80 0.17

140 600019 宝钢股份 8,900 52,777.00 0.17

141 02382 舜宇光学科技 800 51,364.55 0.16

142 300014 亿纬锂能 1,200 50,640.00 0.16

143 002460 赣锋锂业 1,180 50,504.00 0.16

144 600999 招商证券 3,700 50,468.00 0.16

145 02328 中国财险 6,000 50,458.33 0.16

146 002129 TCL 中环 3,225 50,439.00 0.16

147 002241 歌尔股份 2,400 50,424.00 0.16

148 00998 中信银行 10,000 33,348.90 0.10

148 601998 中信银行 3,100 16,399.00 0.05

149 600893 航发动力 1,300 48,594.00 0.15

150 002049 紫光国微 720 48,564.00 0.15

151 600111 北方稀土 2,500 48,350.00 0.15

152 01997 九龙仓置业 2,000 47,848.42 0.15

153 600760 中航沈飞 1,132 47,747.76 0.15

154 601989 中国重工 11,500 47,495.00 0.15

155 603019 中科曙光 1,200 47,388.00 0.15

156 02331 李宁 2,500 47,350.00 0.15

157 00175 吉利汽车 6,000 46,706.58 0.15

158 000596 古井贡酒 200 46,560.00 0.15

159 06618 京东健康 1,300 46,063.16 0.14

160 600958 东方证券 5,252 45,692.40 0.14

161 601600 中国铝业 8,000 45,120.00 0.14

162 601006 大秦铁路 6,200 44,702.00 0.14

163 000938 紫光股份 2,300 44,505.00 0.14

164 603799 华友钴业 1,340 44,126.20 0.14

165 000661 长春高新 300 43,740.00 0.14

166 002252 上海莱士 5,400 43,200.00 0.14

167 600570 恒生电子 1,496 43,024.96 0.14

168 000776 广发证券 3,000 42,870.00 0.13

169 600009 上海机场 1,300 42,614.00 0.13

170 601669 中国电建 8,700 42,543.00 0.13

171 000538 云南白药 860 42,269.00 0.13

172 600426 华鲁恒升 1,520 41,936.80 0.13

173 600584 长电科技 1,400 41,804.00 0.13

174 02688 新奥能源 800 41,686.12 0.13

175 600547 山东黄金 1,800 41,166.00 0.13

176 00288 万洲国际 9,000 41,106.14 0.13

177 002179 中航光电 1,052 41,028.00 0.13

178 601377 兴业证券 6,920 40,620.40 0.13

179 000166 申万宏源 9,100 40,404.00 0.13

180 600886 国投电力 3,000 39,540.00 0.12


181 01038 长江基建集团 1,000 39,148.70 0.12

182 002920 德赛西威 300 38,853.00 0.12

183 000425 徐工机械 7,100 38,766.00 0.12

184 002271 东方雨虹 2,000 38,400.00 0.12

185 601009 南京银行 5,200 38,376.00 0.12

186 300408 三环集团 1,300 38,285.00 0.12

187 601916 浙商银行 15,160 38,203.20 0.12

188 600745 闻泰科技 900 38,079.00 0.12

189 300142 沃森生物 1,600 37,616.00 0.12

190 600085 同仁堂 700 37,590.00 0.12

191 600795 国电电力 9,000 37,440.00 0.12

192 600588 用友网络 2,100 37,359.00 0.12

193 000963 华东医药 900 37,314.00 0.12

194 603993 洛阳钼业 7,100 36,920.00 0.12

195 002236 大华股份 2,000 36,900.00 0.12

196 600845 宝信软件 748 36,502.40 0.11

197 600926 杭州银行 3,600 36,036.00 0.11

198 01548 金斯瑞生物科 2,000 35,995.06 0.11
技

199 600015 华夏银行 6,400 35,968.00 0.11

200 002311 海大集团 800 35,928.00 0.11

201 00788 中国铁塔 48,000 35,668.82 0.11

202 002459 晶澳科技 1,696 35,141.12 0.11

203 601186 中国铁建 4,600 35,006.00 0.11

204 01177 中国生物制药 11,000 34,590.42 0.11

205 00322 康师傅控股 4,000 34,508.86 0.11

206 601111 中国国航 4,700 34,498.00 0.11

207 001979 招商蛇口 3,600 34,308.00 0.11

208 601995 中金公司 900 34,245.00 0.11

209 002812 恩捷股份 600 34,092.00 0.11

210 600011 华能国际 4,400 33,880.00 0.11

211 600522 中天科技 2,700 33,723.00 0.11

212 600010 包钢股份 22,900 33,434.00 0.11

213 600115 中国东航 8,600 33,368.00 0.10

214 600674 川投能源 2,200 33,264.00 0.10

215 000977 浪潮信息 1,000 33,200.00 0.10

216 00285 比亚迪电子 1,000 33,167.65 0.10

217 601901 方正证券 4,100 33,046.00 0.10

218 688599 天合光能 1,145 32,666.85 0.10

219 000157 中联重科 5,000 32,650.00 0.10

220 600196 复星医药 1,300 32,539.00 0.10

221 600989 宝丰能源 2,200 32,494.00 0.10

222 601360 三六零 3,600 32,436.00 0.10

223 300496 中科创达 400 32,024.00 0.10


224 01929 周大福 3,000 31,590.83 0.10

225 002493 荣盛石化 3,050 31,567.50 0.10

226 300033 同花顺 200 31,374.00 0.10

227 000768 中航西飞 1,400 31,318.00 0.10

228 600029 南方航空 5,400 31,104.00 0.10

229 002602 世纪华通 6,000 30,960.00 0.10

230 00268 金蝶国际 3,000 30,938.35 0.10

231 300316 晶盛机电 700 30,863.00 0.10

232 601788 光大证券 2,000 30,840.00 0.10

233 00083 信和置业 4,000 30,775.23 0.10

234 601066 中信建投 1,300 30,758.00 0.10

235 601633 长城汽车 1,200 30,264.00 0.10

236 002555 三七互娱 1,600 30,096.00 0.09

236 002709 天赐材料 1,200 30,096.00 0.09

238 00019 太古股份公司 500 29,950.57 0.09
Ａ

239 600600 青岛啤酒 400 29,900.00 0.09

240 601555 东吴证券 4,030 29,459.30 0.09

241 300896 爱美客 100 29,433.00 0.09

242 601689 拓普集团 400 29,400.00 0.09

243 01821 ESR 3,000 29,361.53 0.09

244 603369 今世缘 600 29,250.00 0.09

245 300450 先导智能 1,140 29,184.00 0.09

246 002601 龙佰集团 1,700 29,121.00 0.09

247 600489 中金黄金 2,900 28,884.00 0.09

248 603392 万泰生物 384 28,849.92 0.09

249 688126 沪硅产业 1,661 28,768.52 0.09

250 300661 圣邦股份 322 28,661.22 0.09

251 03692 翰森制药 2,000 28,564.05 0.09

252 002340 格林美 5,200 28,392.00 0.09

253 00836 华润电力 2,000 28,346.56 0.09

254 688256 寒武纪 210 28,341.60 0.09

255 00960 龙湖集团 2,500 28,319.38 0.09

256 601825 沪农商行 4,900 28,126.00 0.09

257 002821 凯莱英 240 27,864.00 0.09

258 603605 珀莱雅 280 27,832.00 0.09

259 600346 恒力石化 2,100 27,657.00 0.09

260 601868 中国能建 13,100 27,510.00 0.09

261 300347 泰格医药 500 27,485.00 0.09

262 601800 中国交建 3,600 27,360.00 0.09

263 601100 恒立液压 500 27,340.00 0.09

264 300759 康龙化成 925 26,806.50 0.08

265 000895 双汇发展 1,000 26,710.00 0.08

266 00762 中国联通 6,000 26,642.87 0.08


267 601881 中国银河 2,200 26,510.00 0.08

268 300433 蓝思科技 2,000 26,400.00 0.08

269 06862 海底捞 2,000 26,352.88 0.08

270 601699 潞安环能 1,200 26,292.00 0.08

271 688777 中控技术 579 26,257.65 0.08

272 03888 金山软件 1,200 26,207.88 0.08

273 600741 华域汽车 1,600 26,048.00 0.08

274 000301 东方盛虹 2,700 25,920.00 0.08

275 601233 桐昆股份 1,700 25,721.00 0.08

276 00151 中国旺旺 6,000 25,664.15 0.08

277 000807 云铝股份 2,100 25,662.00 0.08

278 002001 新和成 1,512 25,643.52 0.08

279 601108 财通证券 3,290 25,530.40 0.08

280 600515 海南机场 6,900 25,530.00 0.08

281 00135 昆仑能源 4,000 25,519.16 0.08

282 002648 卫星化学 1,730 25,517.50 0.08

283 002384 东山精密 1,400 25,452.00 0.08

284 601077 渝农商行 6,200 25,296.00 0.08

285 601021 春秋航空 500 25,100.00 0.08

286 688099 晶晨股份 400 25,052.00 0.08

287 600372 中航机载 1,900 25,042.00 0.08

288 601336 新华保险 800 24,904.00 0.08

289 01585 雅迪控股 2,000 24,866.68 0.08

290 00968 信义光能 6,000 24,794.18 0.08

291 002736 国信证券 2,900 24,766.00 0.08

292 600161 天坛生物 800 24,752.00 0.08

293 03800 协鑫科技 22,000 24,721.68 0.08

294 003816 中国广核 7,900 24,569.00 0.08

295 002007 华兰生物 1,100 24,343.00 0.08

296 300012 华测检测 1,700 24,140.00 0.08

297 600176 中国巨石 2,429 23,877.07 0.08

298 00868 信义玻璃 3,000 23,815.46 0.07

299 09626 哔哩哔哩－Ｗ 280 23,750.21 0.07

300 601877 正泰电器 1,100 23,661.00 0.07

301 002410 广联达 1,380 23,653.20 0.07

302 002074 国轩高科 1,100 23,650.00 0.07

302 300037 新宙邦 500 23,650.00 0.07

304 000733 振华科技 400 23,536.00 0.07

305 601117 中国化学 3,700 23,532.00 0.07

306 300832 新产业 300 23,460.00 0.07

307 000786 北新建材 1,000 23,360.00 0.07

308 600885 宏发股份 840 23,217.60 0.07

309 600160 巨化股份 1,400 23,086.00 0.07

310 00241 阿里健康 6,000 23,054.24 0.07


311 688396 华润微 515 23,015.35 0.07

312 00004 九龙仓集团 1,000 22,791.43 0.07

313 000983 山西焦煤 2,300 22,724.00 0.07

314 002180 纳思达 1,000 22,630.00 0.07

315 601615 明阳智能 1,800 22,572.00 0.07

316 01876 百威亚太 1,700 22,523.19 0.07

317 002202 金风科技 2,800 22,400.00 0.07

318 00384 中国燃气 3,200 22,358.26 0.07

319 002625 光启技术 1,500 22,170.00 0.07

320 688122 西部超导 416 22,143.68 0.07

321 300207 欣旺达 1,500 22,140.00 0.07

322 688047 龙芯中科 200 22,122.00 0.07

323 601618 中国中冶 7,200 22,032.00 0.07

324 600183 生益科技 1,200 21,972.00 0.07

325 00017 新世界发展 2,000 21,966.77 0.07

326 00012 恒基地产 1,000 21,794.59 0.07

327 603939 益丰药房 544 21,781.76 0.07

328 300454 深信服 300 21,687.00 0.07

329 000876 新希望 2,300 21,436.00 0.07

330 601838 成都银行 1,900 21,394.00 0.07

331 601727 上海电气 5,100 21,267.00 0.07

332 688063 派能科技 200 21,200.00 0.07

333 301269 华大九天 200 21,170.00 0.07

334 600298 安琪酵母 600 21,108.00 0.07

335 00020 商汤－Ｗ 20,000 21,024.30 0.07

336 300003 乐普医疗 1,300 21,008.00 0.07

337 000783 长江证券 3,900 20,982.00 0.07

338 603345 安井食品 200 20,922.00 0.07

339 600233 圆通速递 1,700 20,893.00 0.07

340 01193 华润燃气 900 20,879.31 0.07

341 600219 南山铝业 7,100 20,874.00 0.07

342 601878 浙商证券 2,000 20,860.00 0.07

343 688180 君实生物 497 20,789.51 0.07

344 300144 宋城演艺 2,100 20,727.00 0.07

345 300751 迈为股份 160 20,721.60 0.07

346 00270 粤海投资 4,000 20,589.32 0.06

347 603260 合盛硅业 400 20,400.00 0.06

348 002756 永兴材料 390 20,361.90 0.06

349 600096 云天化 1,300 20,280.00 0.06

350 000408 藏格矿业 800 20,272.00 0.06

351 300413 芒果超媒 800 20,160.00 0.06

352 300999 金龙鱼 600 20,028.00 0.06

353 600332 白云山 700 20,020.00 0.06

354 000723 美锦能源 3,000 19,980.00 0.06


355 000999 华润三九 400 19,892.00 0.06

356 00101 恒隆地产 2,000 19,719.35 0.06

357 002385 大北农 3,300 19,668.00 0.06

358 601872 招商轮船 3,300 19,404.00 0.06

359 300223 北京君正 300 19,395.00 0.06

360 06186 中国飞鹤 5,000 19,347.80 0.06

361 600702 舍得酒业 200 19,340.00 0.06

362 01066 威高股份 2,800 19,309.74 0.06

363 00144 招商局港口 2,000 19,284.36 0.06

364 601238 广汽集团 2,200 19,250.00 0.06

365 000066 中国长城 1,900 19,228.00 0.06

366 600918 中泰证券 2,800 19,208.00 0.06

367 600765 中航重机 1,000 19,110.00 0.06

368 002600 领益智造 2,800 18,928.00 0.06

369 603882 金域医学 300 18,771.00 0.06

370 600732 爱旭股份 1,060 18,698.40 0.06

371 603659 璞泰来 889 18,606.77 0.06

372 300601 康泰生物 680 18,462.00 0.06

373 002603 以岭药业 800 18,456.00 0.06

374 600023 浙能电力 4,000 18,440.00 0.06

375 601607 上海医药 1,100 18,403.00 0.06

376 002841 视源股份 400 18,304.00 0.06

377 600460 士兰微 800 18,264.00 0.06

378 605499 东鹏饮料 100 18,251.00 0.06

379 603816 顾家家居 520 18,200.00 0.06

380 603589 口子窖 400 18,120.00 0.06

381 603290 斯达半导 100 18,100.00 0.06

382 688223 晶科能源 2,039 18,065.54 0.06

383 600362 江西铜业 1,000 17,860.00 0.06

384 02618 京东物流 2,000 17,725.66 0.06

385 603806 福斯特 730 17,717.10 0.06

386 600061 国投资本 2,600 17,524.00 0.06

387 601696 中银证券 1,700 17,493.00 0.05

388 600027 华电国际 3,400 17,476.00 0.05

389 601898 中煤能源 1,800 17,442.00 0.05

390 603688 石英股份 200 17,376.00 0.05

391 01378 中国宏桥 3,000 17,372.24 0.05

392 688303 大全能源 586 17,328.02 0.05

393 01972 太古地产 1,200 17,181.93 0.05

394 600026 中远海能 1,400 17,136.00 0.05

395 603606 东方电缆 400 17,100.00 0.05

396 300146 汤臣倍健 1,000 17,030.00 0.05

397 00881 中升控股 1,000 16,928.19 0.05

398 06110 滔搏 3,000 16,529.45 0.05


399 03311 中国建筑国际 2,000 16,366.33 0.05

400 688728 格科微 786 16,089.42 0.05

401 600875 东方电气 1,100 16,082.00 0.05

402 601865 福莱特 600 16,020.00 0.05

403 002240 盛新锂能 700 15,925.00 0.05

404 002938 鹏鼎控股 700 15,624.00 0.05

405 000069 华侨城 A 5,000 15,550.00 0.05

406 600025 华能水电 1,800 15,534.00 0.05

407 601319 中国人保 3,200 15,488.00 0.05

408 000629 钒钛股份 4,700 15,416.00 0.05

409 600763 通策医疗 200 15,290.00 0.05

410 01209 华润万象生活 600 15,142.94 0.05

411 600803 新奥股份 900 15,138.00 0.05

412 605117 德业股份 180 15,102.00 0.05

413 603899 晨光股份 400 15,020.00 0.05

414 600884 杉杉股份 1,100 14,982.00 0.05

415 600754 锦江酒店 500 14,950.00 0.05

416 300628 亿联网络 500 14,775.00 0.05

417 300919 中伟股份 300 14,739.00 0.05

418 000799 酒鬼酒 200 14,630.00 0.05

419 002916 深南电路 200 14,198.00 0.04

420 000708 中信特钢 1,000 14,040.00 0.04

421 300763 锦浪科技 200 13,980.00 0.04

422 600383 金地集团 3,200 13,952.00 0.04

423 300390 天华新能 550 13,942.50 0.04

424 603833 欧派家居 200 13,922.00 0.04

425 600018 上港集团 2,800 13,720.00 0.04

426 300957 贝泰妮 200 13,634.00 0.04

427 000617 中油资本 2,500 13,500.00 0.04

428 601966 玲珑轮胎 700 13,461.00 0.04

429 300769 德方纳米 220 13,426.60 0.04

430 002064 华峰化学 2,000 13,420.00 0.04

431 688363 华熙生物 200 13,386.00 0.04

432 600132 重庆啤酒 200 13,290.00 0.04

433 603198 迎驾贡酒 200 13,258.00 0.04

434 01044 恒安国际 500 13,162.85 0.04

435 601799 星宇股份 100 13,111.00 0.04

436 600039 四川路桥 1,740 13,032.60 0.04

437 002414 高德红外 1,767 12,899.10 0.04

438 002939 长城证券 1,600 12,800.00 0.04

439 03998 波司登 4,000 12,723.33 0.04

440 601216 君正集团 3,400 12,716.00 0.04

441 300442 润泽科技 500 12,685.00 0.04

442 603893 瑞芯微 200 12,680.00 0.04


443 002568 百润股份 500 12,305.00 0.04

444 06098 碧桂园服务 2,000 12,233.97 0.04

445 01308 海丰国际 1,000 12,215.85 0.04

446 06969 思摩尔国际 2,000 11,780.86 0.04

447 600779 水井坊 200 11,754.00 0.04

448 688009 中国通号 2,607 11,418.66 0.04

449 000877 天山股份 1,700 11,356.00 0.04

450 002120 韵达股份 1,500 11,190.00 0.04

451 603185 弘元绿能 335 11,148.80 0.04

452 002080 中材科技 700 11,144.00 0.04

453 688561 奇安信 276 11,064.84 0.03

454 601231 环旭电子 700 10,577.00 0.03

455 603613 国联股份 480 10,564.80 0.03

456 300979 华利集团 200 10,528.00 0.03

457 601698 中国卫通 600 10,386.00 0.03

458 601155 新城控股 900 10,269.00 0.03

459 02007 碧桂园 14,000 9,895.92 0.03

460 600606 绿地控股 4,200 9,660.00 0.03

461 603195 公牛集团 100 9,565.00 0.03

462 600563 法拉电子 100 9,260.00 0.03

463 000987 越秀资本 1,511 9,096.22 0.03

464 601808 中海油服 600 8,772.00 0.03

465 603737 三棵树 180 8,569.80 0.03

466 603486 科沃斯 200 8,288.00 0.03

467 603568 伟明环保 500 8,000.00 0.03

468 00293 国泰航空 1,000 7,394.76 0.02

469 003022 联泓新科 400 7,324.00 0.02

470 688187 时代电气 200 7,266.00 0.02

471 002945 华林证券 300 4,530.00 0.01

472 001289 龙源电力 200 3,962.00 0.01

注：所用证券代码采用当地市场代码。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 00700 腾讯控股 6,729,377.22 28.19

2 00005 汇丰控股 3,576,120.67 14.98

3 01299 友邦保险 2,629,621.43 11.02

4 600519 贵州茅台 2,295,470.00 9.62

5 03690 美团－Ｗ 2,208,332.92 9.25


6 300750 宁德时代 2,098,679.60 8.79

7 02318 中国平安 1,096,301.14 4.59

7 601318 中国平安 875,925.00 3.67

8 00939 建设银行 1,716,703.73 7.19

8 601939 建设银行 73,856.00 0.31

9 00941 中国移动 1,545,869.56 6.48

9 600941 中国移动 192,809.00 0.81

10 01211 比亚迪股份 941,184.04 3.94

10 002594 比亚迪 732,803.00 3.07

11 01398 工商银行 1,019,069.13 4.27

11 601398 工商银行 302,463.00 1.27

12 600036 招商银行 662,924.00 2.78

12 03968 招商银行 489,470.40 2.05

13 00388 香港交易所 1,122,020.27 4.70

14 000858 五粮液 1,107,262.00 4.64

15 000333 美的集团 1,035,204.00 4.34

16 300760 迈瑞医疗 925,557.00 3.88

17 03988 中国银行 737,701.93 3.09

17 601988 中国银行 160,043.13 0.67

18 300059 东方财富 729,332.00 3.06

19 00883 中国海洋石油 643,635.91 2.70

19 600938 中国海油 58,392.00 0.24

20 01810 小米集团－Ｗ 675,279.59 2.83

21 000568 泸州老窖 663,811.00 2.78

22 002475 立讯精密 587,672.00 2.46

23 02269 药明生物 566,865.64 2.38

24 000651 格力电器 551,815.00 2.31

25 002415 海康威视 545,992.00 2.29

26 601899 紫金矿业 344,905.00 1.45

26 02899 紫金矿业 199,076.16 0.83

27 000725 京东方 A 540,604.00 2.27

28 601328 交通银行 280,744.00 1.18

28 03328 交通银行 254,538.49 1.07

29 09633 农夫山泉 530,705.30 2.22

30 00386 中国石油化工股份 318,765.18 1.34

30 600028 中国石化 211,195.00 0.88

31 01024 快手－Ｗ 525,489.42 2.20

32 02888 渣打集团 520,530.52 2.18

33 00981 中芯国际 291,059.09 1.22

33 688981 中芯国际 228,912.67 0.96

34 09987 百胜中国 518,679.90 2.17

35 00168 青岛啤酒股份 480,281.38 2.01

35 600600 青岛啤酒 31,784.00 0.13

36 600030 中信证券 374,236.00 1.57


36 06030 中信证券 122,948.10 0.52

37 01288 农业银行 264,109.84 1.11

37 601288 农业银行 229,351.00 0.96

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）

1 00700 腾讯控股 5,836,442.91 24.45

2 00005 汇丰控股 3,366,883.76 14.11

3 01299 友邦保险 2,353,270.85 9.86

4 03690 美团－Ｗ 1,958,654.12 8.21

5 300750 宁德时代 1,875,896.00 7.86

6 00939 建设银行 1,540,453.32 6.45

6 601939 建设银行 5,628.00 0.02

7 01211 比亚迪股份 857,121.94 3.59

7 002594 比亚迪 648,773.20 2.72

8 00941 中国移动 1,439,455.26 6.03

8 600941 中国移动 23,040.00 0.10

9 02318 中国平安 964,628.76 4.04

9 601318 中国平安 68,887.00 0.29

10 00388 香港交易所 989,803.70 4.15

11 000333 美的集团 965,983.00 4.05

12 000858 五粮液 960,094.00 4.02

13 01398 工商银行 915,867.21 3.84

13 601398 工商银行 19,120.00 0.08

14 300760 迈瑞医疗 833,576.00 3.49

15 03988 中国银行 666,796.28 2.79

15 601988 中国银行 10,372.00 0.04

16 300059 东方财富 647,313.00 2.71

17 000568 泸州老窖 614,809.00 2.58

18 01810 小米集团－Ｗ 608,628.96 2.55

19 00883 中国海洋石油 596,152.02 2.50

19 600938 中国海油 5,056.00 0.02

20 002475 立讯精密 534,497.00 2.24

21 002415 海康威视 521,224.00 2.18

22 000651 格力电器 509,098.00 2.13

23 00168 青岛啤酒股份 476,794.47 2.00

23 600600 青岛啤酒 21,623.00 0.09

24 000725 京东方 A 494,313.97 2.07

25 09633 农夫山泉 485,310.59 2.03


26 09987 百胜中国 478,348.74 2.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 94,881,986.18

卖出股票收入（成交）总额 67,476,722.44

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，建设银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,605.42

2 应收清算款 2,833.39

3 应收股利 1,754.47

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,193.28

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 华夏中证沪港深 500ETF 发
数(户) 的基金份 起式联接

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例 额比例

716 64,429.95 11,335,446.00 24.57% 20,696,400.00 44.86% 14,100,000.00 30.56%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 方正证券股份有限公司 3,415,900.00 7.40%

2 中信证券股份有限公司 2,394,746.00 5.19%

3 中信建投证券股份有限公司 2,246,800.00 4.87%

4 海通证券股份有限公司 1,393,400.00 3.02%

5 罗朝军 1,001,000.00 2.17%

6 王玉良 1,000,000.00 2.17%


7 中泰证券股份有限公司 984,500.00 2.13%

8 华泰证券股份有限公司 900,000.00 1.95%

9 李海霞 760,000.00 1.65%

10 高庆云 600,000.00 1.30%

中国银行股份有限公司－华夏中证沪

11 港深 500 交易型开放式指数证券投资 14,100,000.00 30.56%
基金发起式联接基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 - -
本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0
人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 4 月 7 日）基金份额总额 301,131,846.00

本报告期期初基金份额总额 31,131,846.00

本报告期基金总申购份额 145,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 130,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 46,131,846.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，张佑君先生担任本基金管理人董事长，杨明辉先生离任本基金管理人董事长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 40,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

方正证券 4 90,533,596.50 55.80% 43,064.15 56.47% -

海通证券 5 25,528,998.85 15.74% 12,134.38 15.91% -

中信建投证券 5 18,070,827.77 11.14% 8,536.69 11.19% -

中信证券 25 10,196,396.73 6.28% 4,500.94 5.90% -

华泰证券 3 8,255,732.99 5.09% 3,560.88 4.67% -

广发证券 3 6,046,358.36 3.73% 2,871.29 3.77% -

长江证券 4 1,820,134.38 1.12% 798.38 1.05% -

招商证券 4 1,785,334.78 1.10% 795.05 1.04% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：


ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、财通证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、银河证券、浙商证券、中国银河证券、中金公司、中信证券(浙江)、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，兴业证券、中信证券的部分交易单元、财通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当

期债 期债 占当期 占当期
券商名称 券成 券回 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总 成交金额 购成 成交金额 交总额 额 交总额
额的 交总 的比例 的比例
比例 额的

比例

方正证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

中信建投证 - - - - - - - -
券

中信证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06

网站

2 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及 2023-01-16

投资基金暂停申购、赎回业务的公告 网站

3 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及 2023-04-03

投资基金暂停申购、赎回业务的公告 网站

4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-06


联方承销证券的公告 网站

5 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及 2023-05-23

投资基金暂停申购、赎回业务的公告 网站

6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-06-29

联方承销证券的公告 网站

7 华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-20

的公告 网站

8 华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司 中国证监会指定报刊及 2023-07-26

的公告 网站

9 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-09-22

网站

10 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2023-09-27

场所变更的公告 网站

11 华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投 中国证监会指定报刊及 2023-10-12

资基金管理（北京）有限公司的公告 网站

12 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及 2023-10-18

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13 华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及 2023-12-20

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持有基

金份额

投资者 比例达

类别 序号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 比

20%的

时间区

间

1 2023-02- - 18,800,000.00 18,800,000.00 - -
16

2023-02-

17 至

机构 2 2023-02- 1,271,000.00 57,068,800.00 54,923,900.00 3,415,900.00 7.40%
19,2023-

07-26

3 2023-05- - 35,000,000.00 35,000,000.00 - -
11

4 2023-10- - 30,000,000.00 30,000,000.00 - -


10

5 2023-12- - 30,000,000.00 30,000,000.00 - -
21

2023-01-

09 至

2023-02-

15,2023-

02-17 至

华夏中 2023-05-

证沪港 10,2023-

深 1 05-12 至 1,100,000.00 13,450,000.00 450,000.00 14,100,000.00 30.56%
500ETF 2023-10-

发起式 09,2023-

联接 10-11 至

2023-12-

20,2023-

12-22 至

2023-12-

31

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金 资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情
形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式


投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
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