摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根中证沪港深科技 100ETF

基金主代码 517960

交易代码 517960

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 206,182,000.00 份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求
投资目标 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份
投资策略

股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产 80%。


2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，对于因法规
限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制
股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在
投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动
进行动态调整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成
份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，
本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份
股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用
逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的
指数权重比例的变化，进行相应调整。

②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金
无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪
误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。

③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调
整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。


（3）港股通标的股票投资策略

本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略
外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注：

1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票
投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、
投资者结构、市场波动性、涨跌 停限制、估值与盈利回
报等方面；

2）港股通每日额度应用情况；

3）人民币与港币间的汇兑比率变化。

本基金将通过港股通投资标的指数成份股、备选成份股以
及非成份股的港股通标的股票，不使用合格境内机构投资
者（QDII）境外投资额度进行境外投资。

3、其他投资策略：包括金融衍生品投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借策
略

本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证沪港深科技
业绩比较基准 100 指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金
名称和业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的
风险收益特征 风险收益特征。

本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,124,017.34

2.本期利润 -12,839,887.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0623

4.期末基金资产净值 173,861,006.24

5.期末基金份额净值 0.8432

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -6.88% 1.06% -7.46% 1.11% 0.58% -0.05%

过去六个月 -10.04% 1.09% -10.84% 1.12% 0.80% -0.03%

过去一年 13.21% 1.22% 14.22% 1.23% -1.01% -0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -15.68% 1.33% -20.65% 1.39% 4.97% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 11 月 22 日至 2023 年 9 月 30 日）

注：本基金合同生效日为2021年11月22日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 胡迪女士曾任纽约美林证
基金经 券全球资产管理部高级经
理、指 理，纽约标准普尔量化投资
胡迪 数及量 2021-11-22 - 16 年 主管，中国国际金融股份有
化投资 限公司资产管理部执行总
部总监 经理。2020 年 5 月加入摩根
基金管理（中国）有限公司


（原上投摩根基金管理有
限公司），现任指数及量化
投资部总监兼基金经理。

何智豪先生曾任中国国际
金融股份有限公司组合与
本基金 量化策略研究员、资产管理
何智豪 基金经 2021-12-03 - 9 年 部高级经理。2020 年 7 月起
理 加入摩根基金管理（中国）
有限公司（原上投摩根基金
管理有限公司），现任基金
经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 胡迪女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金
基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基
金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场
申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证
券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投
资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；
对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

科技股市场三季度继续调整，沪港深科技ETF略有下跌。一方面生成式人工智能（AIGC）概念的第一波发酵已经结束，直接受益的个股或多或少均已获取相应涨幅，在 AIGC 技术下一波变现潮来临前，资金天然有观望需求，另一方面国内经济复苏承压，人民币汇率贬值等因素压制科技龙头反弹。但长期看，目前在 AIGC 的角逐和变现过程中，国内科技龙头均已入局，从长期看，通用 AI 大模型的可扩展性渗透到信息科技的方方面面，且其产业链渗透和变现的想象空间非常大，周期很长，将系统性提高科技股估值，而国内政策对芯片、AI等领域也始终持支持态度，长周期看科技行业的爆发仍是大概率事件。

目前看科技股市场在基本面并无重大波折的前提下，连续经历两个季度的调整，港股科技股甚至跌回 AIGC 行情之前，与龙头公司的实际潜力形成错配，四季度可能迎来更好的行情。一方面外部环境改善，中美关系处于大冲突下的小缓和周期，一方面国内基本面处于底部区间，且科技企业经历去年的降本增效后，今年对 GPT 技术的追赶也颇有亮点，仍处在业绩、估值和热点主题的三重风口中。而中长期看，以硬件半导体、互联网平台等为代表的科技行业作为战略新兴产业的重要组成部分，国家整体仍持鼓励发展的态度，芯片方面已经出现突破成果，AIGC 技术方面，即使以现有技术来看，其扩展广度，应用深度已经非常庞大，将为整个科技行业带来长期的动量效应。就目前看，科技股兼具低估值与高成长属性，且自身质量改善与政策预期均处拐点，仍具备很好的投资价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期摩根中证沪港深科技 100ETF 份额净值增长率为:-6.88%，同期业绩比较基准收益率为:-7.46%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 164,280,031.57 94.31

其中：股票 164,280,031.57 94.31

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,804,380.24 5.63

7 其他各项资产 112,128.05 0.06

8 合计 174,196,539.86 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币60,116,825.41元， 占期末净值比例为34.58%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 72,705,982.76 41.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,278,012.90 17.42

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 349,402.00 0.20

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 829,808.50 0.48

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 104,163,206.16 59.91

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 599,937.32 0.35

B 消费者非必需品 16,877,050.96 9.71

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 13,277,801.45 7.64

G 工业 5,069,856.20 2.92

H 信息技术 22,891,857.75 13.17

I 电信服务 1,400,321.73 0.81

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 60,116,825.41 34.58

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 01211 比亚迪股份 76,000.00 16,877,050.96 9.71

2 300750 宁德时代 80,380.00 16,319,551.40 9.39

3 600050 中国联通 1,349,900.0 6,628,009.00 3.81
0

4 601728 中国电信 1,095,200.0 6,341,208.00 3.65
0

5 00981 中芯国际 335,500.00 6,172,690.54 3.55

6 600438 通威股份 191,200.00 6,168,112.00 3.55

7 600941 中国移动 63,400.00 6,138,388.00 3.53

8 601138 工业富联 280,800.00 5,531,760.00 3.18

9 600089 特变电工 354,770.00 5,257,691.40 3.02

10 000625 长安汽车 349,300.00 4,694,592.00 2.70

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 02039 中集集团 41,550.00 172,336.42 0.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,041.04

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 102,087.01

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 112,128.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 206,182,000.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 206,182,000.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比
例达到或者超过 额 额


20%的时间区间

20230701-202309 200,00 200,000,000.

机构 1 30 0,000.0 0.00 0.00 00 97.00%
0

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件

(二)摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同

(三)摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

摩根基金管理（中国）有限公司

二〇二三年十月二十五日
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