国泰金泰平衡混合型证券投资基金2017年第1季度报告

2017-03-31

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017-04-22

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重要提示

基金产品概况

基金基本情况

主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较其他指标

管理人报告

基金经理（或基金经理小组）简介

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

异常交易行为的专项说明

报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

其他资产构成

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

开放式基金份额变动

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

影响投资者决策的其他重要信息

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

备查文件目录

备查文件目录

存放地点

查阅方式

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年4月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

基金基本情况

项目

数值

基金简称

国泰金泰平衡混合

场内简称

基金主代码

519020

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012-12-24

报告期末基金份额总额

118,495,085.18

投资目标

在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。

投资策略

（一）大类资产配置

本基金的资产配置分为二个层次，首先应用投资时钟，分析当前所处的经济周期，以确定大类资产的配置比例；其次是在确定大类资产的配置比例后，应用Melva 资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。

1、投资时钟的运用

本基金运用投资时钟，根据对经济增长和通货膨胀的分析，判断当前时段在经济周期中所处的具体位置，并以此确定所投资的大类资产种类及不同类别资产的投资优先级别。衰退阶段，经济增长停滞。超额的生产能力和下跌的大宗商品价格驱使通货膨胀率更低。企业赢利微弱并且实际的收益率下降，失业率处于高位。随着央行下调短期利率，试图刺激经济回复到长期增长趋势，收益率曲线急剧下行。此阶段债券是最佳的资产选择。复苏阶段，宽松的货币政策发挥效力，经济加速增长到长期增长趋势附近，因剩余产能充足，通胀水平仍在下降；因边际成本较低，公司毛利快速增长，盈利增长强劲。此阶段股票是最佳的资产选择。

过热阶段，经济增长率仍处于长期增长趋势之上，因资源与产能限制，通胀压力显现；公司收入增长仍然较快，但通胀与成本压力逐渐拖累其业绩表现。央行加息试图使经济增长率向长期增长趋势回落。随着收益率曲线上行和平坦，债券表现不佳。股票投资收益依赖于强劲的利润增长和价值重估两者的权衡。此阶段大宗商品是最好的资产选择。滞胀阶段，经济增长率降到长期增长趋势之下，但通胀却继续上升。生产不景气，产量下滑，企业为了保持盈利意图提高产品价格，导致工资-价格螺旋上涨。企业的盈利恶化，股票表现不佳，此阶段现金是最佳的选择。

2、Melva资产评估系统的运用

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法确定配置比例，以进行日常的动态股票资产配置。

（二）股票投资策略

本基金个股选择主要是从两个角度考虑，一个角度是选择盈利能力强、确定性高、估值安全的上市公司；另一个角度是根据事件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。

（三）债券投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。

业绩比较基准

三年期银行定期存款利率+2%

风险收益特征

本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。

基金管理人

国泰基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称

国泰金泰平衡混合A

国泰金泰平衡混合C

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码

519020

519022

报告期末下属2级基金的份额总额

118,495,085.18

下属2级基金的风险收益特征

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

主基金(元)

A(元)

2017-01-01-2017-03-31

C(元)

2017-01-01-2017-03-31

本期已实现收益

4,027,243.16

本期利润

1,975,065.55

加权平均基金份额本期利润

0.0169

期末基金资产净值

132,867,354.81

0.00

期末基金份额净值

1.1213

0.0000

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.46%

0.29%

1.17%

0.02%

0.29%

0.27%

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-%

-%

-%

-%

-%

-%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：本基金合同生效日为2012年12月24日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比

例符合基金合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注：本基金合同生效日为2012年12月24日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比

例符合基金合同约定。自2015年11月17日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对

应的基金代码。自2016年5月12日起，C类基金份额为零且停止计算C类基金份额净值

和基金份额累计净值。

其他指标

单位：人民币元

其他指标

报告期（2017-01-01至2017-03-31）

其他指标

报告期（2017-03-31）

基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

彭凌志

本基金的基金经理、国泰互联网+股票、国泰新经济灵活配置混合、国泰金鹿保本混合的基金经理

2017-01-24

-

10年

硕士研究生。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员，

2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习，2007年3月至2015年8月在平安资产

管理有限责任公司任投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司，2015年12月起

任国泰互联网+股票型证券投资基金和国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。

李海

本基金的基金经理、国泰金鹿保本混合的基金经理

2017-01-24

-

6年

硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至

2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员

和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，

2017年1月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。

樊利安

本基金的基金经理

2015-06-30

2017-01-24

11年

硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国

泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置

混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，

2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金

（原金泰证券投资基金）的基金经理，2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理，2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金

经理，2016年10月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年

11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月起兼任国泰

丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监，2016年1月起任研究部副总监（主持工作）。

程洲

本基金的基金经理

2012-12-24

2017-01-24

17年

硕士研究生，CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公

司，历任高级策略分析师、基金经理助理，2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回

报证券投资基金的基金经理，2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金

经理，2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基

金经理，2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投

资基金）的基金经理，2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（原国泰金牛创

新成长股票型证券投资基金）的基金经理，2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活

配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年一季度，股票市场震荡上行；债券市场结束了趋势性下跌，重新进入震荡格局。

在股票市场的操作上，由于我们判断市场的整体趋势仍然是震荡向上，经过2016年12月

份的调整，市场风险得到一定程度的释放，我们对股票进行了一定程度的加仓，从而较好地把握了市场的反弹。

在债券市场的操作上，我们一直强调债券的安全性和流动性，由于我们判断债券市场仍然偏弱，因此我们维持了相对较低的债券仓位和组合的久期，为基金净值的稳定做出了一定的贡献。

报告期内基金的业绩表现

国泰金泰A在2017年第一季度的净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为

1.17%。

自2016年5月12日起，国泰金泰C基金份额为零且停止计算C类基金份额净值和基金份

额累计净值。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度，我们判断基建投资可能会出现较为显着的增长，叠加供给侧结构性改革的持续推进，中国经济仍将延续稳中向好的趋势，企业盈利仍会持续上升，风险偏好也会改善，但流动性边际收紧仍然是压制市场估值的关键性因素。

因此我们判断股票市场的趋势仍然是震荡回暖，市场仍然以结构性机会为主，低估值和业绩超预期仍然是我们挑选股票的主要标准，业绩超预期的标的最可能出现在两个方面：

（1）供给端产能出清，需求端稳定增长的部分周期品行业可能会产生业绩超预期的标的；（2）过去几年宏观经济增速放缓，消费升级、产业升级导致优胜劣汰加剧，消费和科技领域的行业竞争结构持续改善，那些具有强势品牌和核心技术的企业将脱颖而出，业绩可能会超预期。

我们判断经过2016年12月份较大幅度的调整，债券市场再次出现系统性风险的概率下降，

债券市场收益率可能会在历史中位数的水平附近维持震荡格局，我们仍将持续以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期绝对收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（％）

1

权益类投资

46,406,105.61

34.79

其中：股票

46,406,105.61

34.79

2

固定收益投资

70,684,162.20

52.99

其中：债券

70,684,162.20

52.99

资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

14,981,283.24

11.23

7

其他资产

1,326,518.95

0.99

8

合计

133,398,070.00

100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

12,583,179.61

9.47

C

制造业

31,529,168.55

23.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,293,757.45

1.73

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

46,406,105.61

34.93

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000521

美菱电器

1,109,500

7,921,830.00

5.96

2

000852

石化机械

423,039

5,419,129.59

4.08

3

600583

海油工程

671,701

5,125,078.63

3.86

4

601808

中海油服

381,246

4,822,761.90

3.63

5

002570

贝因美

263,200

3,413,704.00

2.57

6

002614

蒙发利

179,652

2,781,012.96

2.09

7

600871

石化油服

720,038

2,635,339.08

1.98

8

603868

飞科电器

55,300

2,611,266.00

1.97

9

300222

科大智能

90,000

2,520,000.00

1.90

10

002362

汉王科技

100,000

2,449,000.00

1.84

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

13,971,600.00

10.52

2

央行票据

-

-

3

金融债券

12,983,100.00

9.77

其中：政策性金融债

12,983,100.00

9.77

4

企业债券

10,276,000.00

7.73

5

企业短期融资券

29,962,000.00

22.55

6

中期票据

2,025,800.00

1.52

7

可转债（可交换债）

1,465,662.20

1.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

70,684,162.20

53.20

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

124961

14苏望涛

100,000

10,276,000.00

7.73

2

011698298

16苏汇鸿SCP002

100,000

10,013,000.00

7.54

3

160304

16进出04

100,000

9,996,000.00

7.52

4

041662040

16云城投CP002

100,000

9,978,000.00

7.51

5

160018

16附息国债18

100,000

9,974,000.00

7.51

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号

贵金属代码

贵金属名称

数量（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险说明

公允价值变动总额合计(元)

-

股指期货投资本期收益(元)

-

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动(元)

风险指标说明

公允价值变动总额合计(元)

-

国债期货投资本期收益（元）

-

国债期货投资本期公允价值变动(元)

-

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

其他资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

28,857.66

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,291,781.41

5

应收申购款

5,879.88

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,326,518.95

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位：人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

110034

九州转债

1,465,662.20

1.10

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

开放式基金份额变动

单位：份

项目

国泰金泰平衡混合

国泰金泰平衡混合A

国泰金泰平衡混合C

报告期期初基金份额总额

109,341,052.16

报告期期间基金总申购份额

11,851,193.14

减：报告期期间基金总赎回份额

2,697,160.12

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额

118,495,085.18

118,495,085.18

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目

国泰金泰平衡混合

国泰金泰平衡混合A

国泰金泰平衡混合C

报告期期初管理人持有的本基金份额

报告期期间买入/申购总份额

报告期期间卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)

-

-

-

注： 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理

人未持有本基金。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号

交易方式

交易日期

交易份额（份）

交易金额（元）

适用费率

合计

注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份额总数

持有份额占基金总份额比例

发起份额总数

发起份额占基金总份额比例

发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金

-%

-%

基金管理人高级管理人员

-%

-%

基金经理等人员

-%

-%

基金管理人股东

-%

-%

其他

-%

-%

合计

-%

-%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情况

序号

持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间

期初份额

申购份额

赎回份额

持有份额

份额占比

机构

-

-

-

-

-

-

-

个人

-

-

-

-

-

-

-

产品特有风险

-

影响投资者决策的其他重要信息

备查文件目录

1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复

2、金泰证券投资基金合同

3、金泰证券投资基金托管协议

4、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复

5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同

6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议

7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书

8、报告期内披露的各项公告

9、法律法规要求备查的其他文件

存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大

厦16层-19层。

查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com
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