富国天博创新主题股票型证券投资基金


二〇一一年半年度报告




2011 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2011 年 08 月 27 日




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 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 11
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 14
6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 34
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 35


3
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 36
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 37
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 39
§11 备查文件目录 ............................................................................................................................... 39




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 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天博创新主题股票型证券投资基金
基金简称 富国天博创新股票
基金主代码 519035
前端交易代码：519035
交易代码
后端交易代码：519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 04 月 27 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,721,514,852.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注
投资目标 重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期
稳定增值。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策
投资策略 略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以
及组合风险管理全过程中。
中信标普 300 指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率
业绩比较基准
×5%
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期
风险收益特征
风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李长伟 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
上海市浦东新区花园石桥 北京市西城区金融大街 25 号
注册地址 路 33 号花旗集团大厦 5、
6层
上海市浦东新区花园石桥 北京市西城区闹市口大街 1
办公地址 路 33 号花旗集团大厦 5、 号院 1 号楼
6层
邮政编码 200120 100033

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法定代表人 陈敏 郭树清
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报
名称
登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路
33 号花旗集团大厦 5、6 层
基金半年度报告备置地点
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公 中国北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记机构
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 354,186,760.31

本期利润 -268,364,623.79

加权平均基金份额本期利润 -0.0297

本期加权平均净值利润率 -3.14%

本期基金份额净值增长率 -3.26%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -573,744,056.32

期末可供分配基金份额利润 -0.0658

期末基金资产净值 8,160,886,679.00

期末基金份额净值 0.9357

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 29.09%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）


6
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 4.38% 1.12% 1.06% 0.96% 3.32% 0.16%
过去三个月 -2.81% 1.01% -4.44% 0.87% 1.63% 0.14%
过去六个月 -3.26% 1.28% -2.48% 0.98% -0.78% 0.30%
过去一年 29.53% 1.41% 14.99% 1.11% 14.54% 0.30%
过去三年 32.74% 1.56% 12.68% 1.59% 20.06% -0.03%
自基金合 同 生
29.09% 1.71% -2.66% 1.75% 31.75% -0.04%
效日起至今
注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于 2007 年 4 月 27 日生效。根
据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普
300 指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业
绩比较基准采用中信标普 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。
中信标普 300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务
稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。中信标普国债指数反
映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基
金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公
式计算：




7
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较




注：截止日期为 2011 年 6 月 30 日。
本基金于 2007 年 4 月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，从 2007
年 4 月 27 日至 2007 年 10 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、

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富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国
汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投
资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
毕天宇 本基金基 2005-11-26 － 12 年 硕士，曾任中国燕兴桂林公
金经理兼 司汽车经营部经理助理；中
任权益投 国北方工业上海公司经理
资副总监 助理；兴业证券股份有限公
司研究员；2002 年 3 月任富
国基金管理有限公司行业
研究员，2005 年 11 月至今
任富国天博基金经理，兼任
权益投资副总监。具有基金
从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，
无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。




9
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年沪深 300 指数下跌 2.69%，尽管从结果看市场波澜不惊，但结构分化
严重。去年高歌猛进的中小板和创业板指数终于走出了理性回归的走势，指数分别下
跌了 14.92%和 25.78%，由于我们始终注重资产风格和行业的均衡配置，坚持严格的
选股策略，从而避免净值的大幅下跌。同期基金净值下跌 3.25%。
上半年我们基本坚持 2010 年底制订的策略，始终保持高仓位运作，在个股选择
方面，我们阶段性对重仓个股进行了调整。
在市场过度悲观过程中，我们抓住机会，积极参与长期看好个股的大宗交易，取
得了不错的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9357 元，份额累计净值为 3.1945
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-3.26%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年在一系列的调控政策压制下国内经济已经出现了明显的放缓迹象，通胀虽
在 6 月再次创出新高，但进一步上涨的动力已不足。我们认为，三季度宏观经济增长
将进一步下滑，通胀将呈现缓慢下滑的态势。经济的适度减缓有助于减缓通胀压力，

10
促进结构转型。下半年有望逐步企稳。
对于市场关注的宏观调控政策，我们始终认为在通货膨胀未出现明显下滑的前提
下，指望货币政策短期放松是不现实的。而保障性住房、水利建设以及西部大开发等
积极的财政政策将充当后续经济增长的稳定器。
在上半年中小市值个股的价值回归后，目前市场整体基本合理，出现大幅度下跌
的可能性较小。许多优质的上市公司投资机会明显。
我们将继续坚持前期策略，积极寻找投资机会，力争更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

11
 §6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 20,874,247.71 254,991,960.67
结算备付金 2,591,311.07 7,529,692.58
存出保证金 1,054,381.47 1,516,923.05
交易性金融资产 8,065,527,583.00 8,790,418,670.40
其中：股票投资 7,610,864,950.50 8,223,431,638.05
基金投资 － －
债券投资 454,662,632.50 566,987,032.35
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 80,020,753.78 106,370,463.93
应收利息 6,342,355.64 4,653,190.05
应收股利 1,434,000.00 －
应收申购款 1,735,785.38 1,734,821.89
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 8,179,580,418.05 9,167,215,722.57
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 69,199,575.51
应付赎回款 4,168,286.46 3,386,150.29
应付管理人报酬 9,710,704.99 11,415,489.98
应付托管费 1,618,450.80 1,902,581.67
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,678,485.29 3,359,959.04
应交税费 257,288.51 257,288.51
应付利息 － －

12
 应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 1,260,523.00 983,332.51
负债合计 18,693,739.05 90,504,377.51
所有者权益：
实收基金 3,259,039,423.89 3,506,756,684.36
未分配利润 4,901,847,255.11 5,569,954,660.70
所有者权益合计 8,160,886,679.00 9,076,711,345.06
负债和所有者权益总计 8,179,580,418.05 9,167,215,722.57
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9357 元，基金份额总额
8,721,514,852.43 份。

6.2 利润表

会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 （2010 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日） 2010 年 06 月 30 日）
一、收入 -185,814,561.49 -1,868,395,188.54
1.利息收入 7,033,052.30 6,564,200.72
其中：存款利息收入 657,907.80 1,500,543.34
债券利息收入 6,075,664.90 4,977,130.39
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 299,479.60 86,526.99
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 428,725,417.91 237,358,953.94
其中：股票投资收益 384,534,719.72 211,278,367.31
基金投资收益 － －
债券投资收益 3,501,144.60 -1,617,655.55
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 40,689,553.59 27,698,242.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -622,551,384.10 -2,112,935,308.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 978,352.40 616,964.81
减：二、费用 82,550,062.30 90,081,323.16
1．管理人报酬 63,676,195.52 63,532,551.12
2．托管费 10,612,699.30 10,588,758.50
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7,499,294.77 14,738,073.60

13
5．利息支出 529,732.16 980,569.21
其中：卖出回购金融资产支出 529,732.16 980,569.21
6．其他费用 232,140.55 241,370.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -268,364,623.79 -1,958,476,511.70
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -268,364,623.79 -1,958,476,511.70

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 3,506,756,684.36 5,569,954,660.70 9,076,711,345.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动
－ -268,364,623.79 -268,364,623.79
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-247,717,260.47 -399,742,781.80 -647,460,042.27
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 67,819,817.45 105,895,455.25 173,715,272.70
2.基金赎回款 -315,537,077.92 -505,638,237.05 -821,175,314.97
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号 － － －
填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,259,039,423.89 4,901,847,255.11 8,160,886,679.00
上年度可比期间
项目 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,996,575,192.84 5,757,921,327.56 9,754,496,520.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动
－ -1,958,476,511.70 -1,958,476,511.70
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-199,220,085.30 -255,720,124.08 -454,940,209.38
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 17,820,047.24 20,931,507.67 38,751,554.91
2.基金赎回款 -217,040,132.54 -276,651,631.75 -493,691,764.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号 － － －
填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,797,355,107.54 3,543,724,691.78 7,341,079,799.32


14
注：所附附注为本会计报表的组成部分

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
富国天博创新主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由汉博证券投资
基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会 2007 年 4 月 16 日证监基金字[2007]108
号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资
基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、
范围和策略，修订基金合同，并更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。
自 2007 年 4 月 27 日起，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，
原《汉博证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本
基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]108 号文的核准，基金管理人于 2007 年 5 月 9 日至
2007 年 5 月 18 日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永大华会计师事务所有
限责任公司验证并出具第 597 号验资报告。集中申购扣除申购费后的净申购金额为人
民币 4,754,945,538.62 元，在集中申购期间产生的利息为人民币 2,410,452.06 元，
以上实收基金合计为人民币 4,757,355,990.68 元，折合 4,757,355,990.68 份基金份
额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。拆分日，基金
管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为
1.00 元，再根据当日基金份额净值（1.00 元）计算投资者集中申购应获得的基金份
额，并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的
股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较
基准为：中信标普 300 指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL


15
模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项
1.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易
印花税率的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税
率，由原先的 1‰调整为 3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得

16
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
活期存款 20,874,247.71
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 20,874,247.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,548,197,287.18 7,610,864,950.50 1,062,667,663.32
交易所市场 216,623,112.90 213,212,632.50 -3,410,480.40
债券 银行间市场 242,207,350.00 241,450,000.00 -757,350.00
合计 458,830,462.90 454,662,632.50 -4,167,830.40
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 7,007,027,750.08 8,065,527,583.00 1,058,499,832.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 21,827.69
应收定期存款利息 －


17
 应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,166.10
应收债券利息 6,319,298.55
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 63.30
合计 6,342,355.64

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 1,675,707.54
银行间市场应付交易费用 2,777.75
合计 1,678,485.29
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 16,248.11
其他 36,000.00
预提审计费 59,507.37
预提信息披露费 148,767.52
合计 1,260,523.00
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,384,435,193.92 3,506,756,684.36
本期申购 181,494,381.23 67,819,817.45
本期赎回（以“-”号填列） -844,414,722.72 -315,537,077.92
本期末 8,721,514,852.43 3,259,039,423.89
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -985,101,251.54 6,555,055,912.24 5,569,954,660.70
本期利润 354,186,760.31 -622,551,384.10 -268,364,623.79
本期基金份额交易产生的变动数 57,170,434.91 -456,913,216.71 -399,742,781.80
其中：基金申购款 -15,644,497.33 121,539,952.58 105,895,455.25

18
 基金赎回款 72,814,932.24 -578,453,169.29 -505,638,237.05
本期已分配利润 － － －
本期末 -573,744,056.32 5,475,591,311.43 4,901,847,255.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 620,039.53
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 32,721.21
其他 5,147.06
合计 657,907.80
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 2,680,384,861.33
减：卖出股票成本总额 2,295,850,141.61
买卖股票差价收入 384,534,719.72
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期
374,051,994.92
兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
365,335,651.70
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 5,215,198.62
债券投资收益 3,501,144.60
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 40,689,553.59
基金投资产生的股利收益 －
合计 40,689,553.59
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期发生（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 -622,551,384.10
股票投资 -610,583,172.05


19
 债券投资 -11,968,212.05
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -622,551,384.10
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 978,352.40
合计 978,352.40
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 7,497,894.77
银行间市场交易费用 1,400.00
合计 7,499,294.77
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,767.52
银行费用 14,765.66
债券帐户维护费 9,000.00
其他 100.00
合计 232,140.55

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构

20
 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”）
中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 45,002,015.10 0.95 951,298,778.01 9.98
申银万国证券 － － 108,356,752.46 1.14

6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 － － 198,644,000.00 78.50

6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至2010
日） 年06月30日）
关联方名称
占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 额的比例（%）
申银万国证券 － － 90,000,000.00 4.75

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 38,555.46 0.98 38,555.46 2.30


21
 上年度可比期间（2010年01月01日至2010年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 781,554.21 9.84 601,908.74 19.98
申银万国证券 92,102.55 1.16 92,102.55 3.06
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买(卖)
经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)）证管费等)。管理人因此从关
联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2010 年 01 月
项目
2011 年 06 月 30 日） 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 63,676,195.52 63,532,551.12
其中：支付销售机构的客户维护费 14,279,301.67 14,789,731.92
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01 月 01
项目
年 06 月 30 日） 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 10,612,699.30 10,588,758.50
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
基金买 基金卖 交易金 利息收
的各关联方名称 交易金额 利息支出
入 出 额 入
－ － － － － － －

22
 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
基金买 基金卖 交易金 利息收
的各关联方名称 交易金额 利息支出
入 出 额 入
中国建设银行 － － － － 1,935,460,000.00 758,135.72
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 20,874,247.71 620,039.53 197,791,447.85 1,444,556.11
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
非公开发
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-09 10.28 9.18 5,000,000 51,400,000.00 45,900,000.00 －
行股票
非公开发
002271 东方雨虹 2011-01-24 2012-01-24 17.50 16.84 1,200,000 42,000,000.00 20,208,000.00 －
行股票
002575 群兴玩具 2011-04-18 2011-07-22 新股认购 20.00 17.45 840,000 16,800,000.00 14,658,000.00 －
非公开发
600432 吉恩镍业 2010-07-02 2011-07-04 16.22 22.26 335,900 5,448,298.00 7,477,134.00 －
行股票


23
 601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22 新股认购 11.00 13.27 529,691 5,826,601.00 7,028,999.57 －
非公开发
002271 东方雨虹 2011-06-13 2012-01-24 － 16.84 1,200,000 － 20,208,000.00 －
行（转增）
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 开盘单
日期 原因 值单价 日期 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价
000876 新 希 望 2011-06-29 筹划重大事项 19.95 2011- 21.95 6,205,263 119,316,457.97 123,794,996.85
－
07-05
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券部分的基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允

24
价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




25
 单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日）
资产

银行存款 20,874,247.71 － － － － － 20,874,247.71
结算备付金 2,591,311.07 － － － － － 2,591,311.07
存出保证金 140,741.00 － － － － 913,640.47 1,054,381.47
交易性金融资产 － － 454,662,632.50 － － 7,610,864,950.50 8,065,527,583.00
应收证券清算款 － － － － － 80,020,753.78 80,020,753.78
应收利息 － － － － － 6,342,355.64 6,342,355.64
应收股利 － － － － － 1,434,000.00 1,434,000.00
应收申购款 1,735,785.38 － － － － － 1,735,785.38
资产总计 25,342,085.16 － 454,662,632.50 － － 7,699,575,700.39 8,179,580,418.05
负债

应付赎回款 － － － － － 4,168,286.46 4,168,286.46
应付管理人报酬 － － － － － 9,710,704.99 9,710,704.99
应付托管费 － － － － － 1,618,450.80 1,618,450.80
应付交易费用 － － － － － 1,678,485.29 1,678,485.29
应付税费 － － － － － 257,288.51 257,288.51
其他负债 － － － － － 1,260,523.00 1,260,523.00
负债总计 － － － － － 18,693,739.05 18,693,739.05
利率敏感度缺口 25,342,085.16 － 454,662,632.50 － － 7,680,881,961.34 8,160,886,679.00
上年度末（2010 年 12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）



26
资产

银行存款 254,991,960.67 － － － － － 254,991,960.67
结算备付金 7,529,692.58 － － － － － 7,529,692.58
存出保证金 140,741.00 － － － － 1,376,182.05 1,516,923.05
交易性金融资产 － － 566,987,032.35 － － 8,223,431,638.05 8,790,418,670.40
应收证券清算款 － － － － － 106,370,463.93 106,370,463.93
应收利息 － － － － － 4,653,190.05 4,653,190.05
应收申购款 1,734,821.89 － － － － － 1,734,821.89
资产总计 264,397,216.14 － 566,987,032.35 － － 8,335,831,474.08 9,167,215,722.57
负债

应付证券清算款 － － － － － 69,199,575.51 69,199,575.51
应付赎回款 － － － － － 3,386,150.29 3,386,150.29
应付管理人报酬 － － － － － 11,415,489.98 11,415,489.98
应付托管费 － － － － － 1,902,581.67 1,902,581.67
应付交易费用 － － － － － 3,359,959.04 3,359,959.04
应付税费 － － － － － 257,288.51 257,288.51
其他负债 － － － － － 983,332.51 983,332.51
负债总计 － － － － － 90,504,377.51 90,504,377.51
利率敏感度缺口 264,397,216.14 － 566,987,032.35 － － 8,245,327,096.57 9,076,711,345.06




27
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；


假设
2. 利率变动范围合理。



对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.基准点利率增加 0.1% -245,583.76 -242,985.70



2.基准点利率减少 0.1% 245,583.76 242,985.70



6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的
股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。于本期末及上期末，
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 7,610,864,950.50 93.26 8,223,431,638.05 90.60
交易性金融资产－债券投资 454,662,632.50 5.57 566,987,032.35 6.25
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 8,065,527,583.00 98.83 8,790,418,670.40 96.85

28
 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；


假设
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。



对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：元 ）
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.业绩比较基准减少 1% -102,829,163.90 -101,671,008.55



2.业绩比较基准增加 1% 102,829,163.90 101,671,008.55


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,610,864,950.50 93.05
其中：股票 7,610,864,950.50 93.05
2 固定收益投资 454,662,632.50 5.56
其中：债券 454,662,632.50 5.56
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 23,465,558.78 0.29
6 其他各项资产 90,587,276.27 1.11
7 合计 8,179,580,418.05 100.00




29
 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 453,367,579.17 5.56
C 制造业 3,438,315,859.86 42.13
C0 食品、饮料 647,420,720.32 7.93
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 14,658,000.00 0.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 248,543,848.33 3.05
C5 电子 6,901,000.00 0.08
C6 金属、非金属 335,298,757.92 4.11
C7 机械、设备、仪表 1,813,305,420.63 22.22
C8 医药、生物制品 372,188,112.66 4.56
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 33,265,208.60 0.41
F 交通运输、仓储业 51,300,390.40 0.63
G 信息技术业 673,993,030.04 8.26
H 批发和零售贸易 621,923,279.19 7.62
I 金融、保险业 1,521,560,442.88 18.64
J 房地产业 744,690,290.36 9.13
K 社会服务业 72,448,870.00 0.89
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 7,610,864,950.50 93.26

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000581 威孚高科 18,870,901 727,473,233.55 8.91
2 002024 苏宁电器 44,000,000 563,640,000.00 6.91
3 600031 三一重工 30,000,000 541,200,000.00 6.63
4 600519 贵州茅台 2,400,469 510,411,723.47 6.25
5 601166 兴业银行 35,005,245 471,870,702.60 5.78
6 000718 苏宁环球 50,000,000 400,000,000.00 4.90
7 600271 航天信息 15,309,925 395,608,462.00 4.85
8 600036 招商银行 21,000,000 273,420,000.00 3.35
9 000338 潍柴动力 5,800,000 263,494,000.00 3.23


30
10 601318 中国平安 5,078,749 245,151,214.23 3.00
11 601601 中国太保 10,000,076 223,901,701.64 2.74
12 600585 海螺水泥 7,517,639 208,689,658.64 2.56
13 000792 盐湖股份 3,255,861 192,095,799.00 2.35
14 000024 招商地产 10,011,118 183,203,459.40 2.24
15 002422 科伦药业 3,000,000 177,000,000.00 2.17
16 600761 安徽合力 10,004,365 148,164,645.65 1.82
17 600208 新湖中宝 22,480,952 140,056,330.96 1.72
18 000001 深发展Ａ 8,000,000 136,560,000.00 1.67
19 600188 兖州煤业 3,512,982 124,008,264.60 1.52
20 000876 新 希 望 6,205,263 123,794,996.85 1.52
21 002153 石基信息 3,312,000 115,588,800.00 1.42
22 600016 民生银行 20,009,917 114,656,824.41 1.40
23 002007 华兰生物 3,101,889 105,278,112.66 1.29
24 000933 神火股份 6,505,957 98,955,605.97 1.21
25 600276 恒瑞医药 3,000,000 89,910,000.00 1.10
26 000937 冀中能源 3,263,068 82,718,773.80 1.01
27 000983 西山煤电 3,307,394 80,038,934.80 0.98
28 000598 兴蓉投资 4,002,700 72,448,870.00 0.89
29 601288 农业银行 20,000,000 56,000,000.00 0.69
30 600570 恒生电子 3,505,847 52,026,769.48 0.64
31 600009 上海机场 4,007,843 51,300,390.40 0.63
32 000656 ST 东 源 3,700,000 50,690,000.00 0.62
33 000521 美菱电器 5,000,000 45,900,000.00 0.56
34 002271 东方雨虹 2,719,992 45,804,665.28 0.56
35 002161 远 望 谷 2,000,000 44,860,000.00 0.55
36 600050 中国联通 8,009,910 42,052,027.50 0.52
37 600339 天利高新 3,300,000 40,128,000.00 0.49
38 600859 王府井 1,000,027 39,971,079.19 0.49
39 601699 潞安环能 1,100,000 36,091,000.00 0.44
40 601101 昊华能源 500,000 31,555,000.00 0.39
41 600875 东方电气 999,999 25,499,974.50 0.31
42 000629 攀钢钒钛 2,000,000 22,140,000.00 0.27
43 600048 保利地产 1,950,000 21,430,500.00 0.26
44 601989 中国重工 1,509,988 20,822,734.52 0.26
45 600263 路桥建设 1,259,538 18,515,208.60 0.23
46 002563 森马服饰 380,000 18,312,200.00 0.22
47 002430 杭氧股份 756,156 16,930,332.84 0.21
48 002453 天马精化 445,250 14,915,875.00 0.18
49 002375 亚厦股份 500,000 14,750,000.00 0.18
50 002575 群兴玩具 840,000 14,658,000.00 0.18

31
51 000895 双汇发展 200,000 13,214,000.00 0.16
52 600588 用友软件 500,890 10,348,387.40 0.13
53 002474 榕基软件 250,911 9,800,583.66 0.12
54 002006 精功科技 150,000 8,611,500.00 0.11
55 300171 东富龙 200,000 8,180,000.00 0.10
56 600432 吉恩镍业 335,900 7,477,134.00 0.09
57 601798 蓝科高新 529,691 7,028,999.57 0.09
58 002371 七星电子 100,000 6,901,000.00 0.08
59 002583 海能达 200,000 3,708,000.00 0.05
60 300037 新宙邦 36,387 1,404,174.33 0.02
61 000960 锡业股份 11,000 320,100.00 0.00
62 600362 江西铜业 5,000 177,200.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 182,919,048.49 2.02
2 000581 威孚高科 174,709,708.56 1.92
3 600031 三一重工 163,796,866.43 1.80
4 600519 贵州茅台 163,652,192.44 1.80
5 600188 兖州煤业 122,961,783.08 1.35
6 600016 民生银行 121,302,009.43 1.34
7 600761 安徽合力 92,505,236.44 1.02
8 000024 招商地产 89,229,244.90 0.98
9 000630 铜陵有色 84,403,670.77 0.93
10 601166 兴业银行 80,795,823.17 0.89
11 600585 海螺水泥 70,811,830.27 0.78
12 002007 华兰生物 69,814,581.48 0.77
13 600009 上海机场 51,772,490.78 0.57
14 000521 美菱电器 51,400,000.00 0.57
15 000656 ST 东 源 47,706,200.00 0.53
16 002271 东方雨虹 46,958,473.60 0.52
17 600050 中国联通 46,314,437.46 0.51
18 600271 航天信息 41,334,300.57 0.46
19 600339 天利高新 40,900,463.84 0.45
20 600859 王府井 40,655,369.10 0.45
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。



32
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 236,763,063.50 2.61
2 600683 京投银泰 189,740,913.08 2.09
3 000960 锡业股份 183,495,980.93 2.02
4 600362 江西铜业 174,876,554.20 1.93
5 000983 西山煤电 131,791,859.20 1.45
6 601899 紫金矿业 114,488,749.45 1.26
7 000060 中金岭南 102,491,906.17 1.13
8 601866 中海集运 97,576,099.67 1.08
9 000858 五 粮 液 97,546,075.85 1.07
10 600352 浙江龙盛 86,775,434.34 0.96
11 000598 兴蓉投资 80,460,903.19 0.89
12 000630 铜陵有色 79,702,488.80 0.88
13 600487 亨通光电 70,439,629.53 0.78
14 600458 时代新材 67,823,570.72 0.75
15 002304 洋河股份 64,487,527.56 0.71
16 601666 平煤股份 62,127,988.00 0.68
17 600031 三一重工 58,221,849.66 0.64
18 600694 大商股份 53,627,771.89 0.59
19 600503 华丽家族 45,091,477.00 0.50
20 601166 兴业银行 44,860,784.59 0.49
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,293,866,626.11
卖出股票收入（成交）总额 2,680,384,861.33
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 213,212,632.50 2.61
2 央行票据 241,450,000.00 2.96
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －

33
 4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 454,662,632.50 5.57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010112 21 国债⑿ 2,137,470 213,212,632.50 2.61
2 1101016 11 央行票据 16 1,500,000 144,900,000.00 1.78
3 1101022 11 央行票据 22 1,000,000 96,550,000.00 1.18

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注


7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,054,381.47
2 应收证券清算款 80,020,753.78
3 应收股利 1,434,000.00
4 应收利息 6,342,355.64
5 应收申购款 1,735,785.38
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 90,587,276.27


34
 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
435492 20,026.81 462,341,105.62 5.30 8,259,173,746.81 94.70

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
655,386.69 0.0075
本开放式基金

§9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2007 年 04 月 27 日)基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 9,384,435,193.92
本报告期基金总申购份额 181,494,381.23
减：本报告期基金总赎回份额 844,414,722.72
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 8,721,514,852.43

§10 重大事件揭示




35
10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监
会审核批准（证监许可〔2011〕115 号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部
总经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。




36
 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
安信证券 1 － － － － － － － － － － －
长城证券 1 129,230,078.83 2.73 － － － － － － 109,846.82 2.79 －
长江证券 1 1,153,802,918.21 24.40 19,270,161.59 48.50 473,700,000.00 58.10 － － 980,734.57 24.87 －
德邦证券 1 － － － － － － － － － － －
高华证券 1 144,286,145.60 3.05 － － － － － － 122,642.50 3.11 －
国泰君安 2 432,535,799.64 9.15 － － － － － － 351,438.32 8.91 －
国信证券 1 787,359,513.36 16.65 5,806,739.17 14.61 － － － － 639,735.65 16.22 －
海通证券 2 45,002,015.10 0.95 － － － － － － 38,555.46 0.98 －
齐鲁证券 2 88,730,190.79 1.88 － － － － － － 72,094.15 1.83 －
上海证券 1 931,436,585.28 19.70 11,403,271.67 28.70 341,600,000.00 41.90 － － 791,710.36 20.08 －
申银万国 1 － － － － － － － － － － －
湘财证券 1 10,901,511.84 0.23 － － － － － － 9,266.31 0.24 －
兴业证券 1 979,495.60 0.02 － － － － － － 832.47 0.02 －
中投证券 1 4,330,872.54 0.09 － － － － － － 3,681.20 0.09 －



37
中信建投 1 273,309,009.53 5.78 3,254,796.50 8.19 － － － － 232,310.81 5.89 －
中信证券 1 622,664.03 0.01 － － － － － － 529.29 0.01 －
中银国际 1 725,812,066.22 15.35 － － － － － － 589,728.57 14.96 －
注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：本基金本报告期新增租用券商交易单元齐
鲁证券 25309，390838。




38
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证

1 持有的双汇发展股票估值方法调整的 券报、证券时报、公 2011 年 03 月 22 日

提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

2 基金持有的中百集团股票估值方法的 券报、证券时报、公 2011 年 05 月 31 日

提示性公告 司网站

§11 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
汉 博 证 券 投 资 基 金 的 文 桥路 33 号花旗集团大厦 疑问，可咨询本基金管理
件 5、6 层 人富国基金管理有限公
2、汉博证券投资基金基 司。
金合同 咨 询 电 话 ： 95105686 、
3、汉博证券投资基金托 4008880688（全国统一，
管协议 免长途话费）
4、中国证监会批准设立 公 司 网 址 ：
富国基金管理有限公司 http://www.fullgoal.c
的文件 om.cn
5、中国证监会《关于核
准汉博证券投资基金基
金份额持有人大会决议
的批复》
6、富国天博创新主题股
票型证券投资基金基金
合同
7、富国天博创新主题股
票型证券投资基金托管
协议
8、汉博证券投资基金财
务报表及报表附注

39
9、富国天博创新主题股
票型证券投资基金财务
报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告




40

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