基金代码:519066 基金简称:汇添富蓝筹稳健混合

汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2010年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富蓝筹稳健混合

基金主代码 519066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年7月8日

基金管理人 汇添富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 442,781,048.67份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 李文 蒋松云

联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年07月08日(基金合同生效日)至2008年12月31日

本期已实现收益 260,652,926.25 7,684,567.48

本期利润 311,762,047.74 18,290,726.66

加权平均基金份额本期利润 0.5399 0.0277

本期基金份额净值增长率 54.16% 3.00%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末

期末可供分配基金份额利润 0.4178 0.0150

期末基金资产净值 685,380,072.25 671,818,991.93

期末基金份额净值 1.548 1.030

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、由于本基金于2008年7月8日成立,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据,特此说明。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去3个月 16.92% 1.39% 11.61% 1.04% 5.31% 0.35%

过去6个月 12.42% 1.73% 8.09% 1.27% 4.33% 0.46%

过去一年 54.16% 1.56% 58.37% 1.21% -4.21% 0.35%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效起至今 58.79% 1.28% 17.64% 1.43% 41.15% -0.15%

注:本基金的《基金合同》生效日为2008年7月8日,至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2008年7月8日,至本报告期末未满五年。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配

合计 备注

2009年 0.300 10,977,974.94 2,979,809.01 13,957,783.95 -

2008年 - - - - -

合计 0.300 10,977,974.94 2,979,809.01 13,957,783.95 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,公司总部设在上海陆家嘴,目前已设立北京分公司、广州分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。

作为一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司,汇添富始终秉持长期稳健的经营理念,构建清晰规范的公司治理结构,坚守诚信公正的经营行为。汇添富致力于经过中长期的努力,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。

2009年,汇添富进一步大力加强投资研究团队建设,同时,汇添富坚持秉承"以企业基本分析为立足点,选取高质量证券,把握市场脉络,作中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高投资收益"的投资理念,为广大投资者创造持续良好的投资回报。截至本报告期末,汇添富管理的9只证券投资基金合计规模超过615亿元人民币,基金份额持有人户数超过300万,基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金,不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。

2009年,汇添富国际业务迈出了关键的步伐,获批10亿美元外汇额度,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票基金获准发行,汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续并于2010年2月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照。

在公司各项业务全面快速发展的同时,汇添富高度重视投资者服务和教育工作,始终坚持"客户第一"的价值理念与原则,充分利用电话、网络、电视、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009年,汇添富继续积极开展"添富之约"投资者巡讲系列活动,成功举办了1150多场投资者教育宣讲会以及小型交流会,直接受众达到9万多人。在2009年第六届"金基金"评选活动中,汇添富荣获"最佳投资者关系奖"。

在塑造资产管理专业品牌的同时,汇添富也努力践行企业公民的社会责任,感恩回馈社会。2009年,汇添富在安徽设立"添富之爱"奖学金,在云南怒江全资捐建的 "添富小学"正式挂牌并投入使用,同时还启动"河流与孩子--金沙江流域助学计划2009"。在2009年上海基金业"传承责任,共谱未来"投资者教育活动中,汇添富的"河流与孩子公益助学"项目获得"最受网民关注的社会责任事件"第二名。

本报告期内,汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩,荣获权威机构评选的多个奖项:

奖项 颁奖单位 获奖日期

公司荣获第六届中国基金业金牛奖评选"2008年度金牛基金管理公司" 《中国证券报》 2009年1月

汇添富优势精选混合基金荣获2008年"开放式混合型持续优胜金牛基金"

《中国证券报》 2009年1月

汇添富均衡增长股票基金荣获"2008年度同业领先开放式股票型基金"

《中国证券报》 2009年1月

公司荣获"2008年度十大明星基金公司" 《证券时报》 2009年1月

汇添富优势精选混合基金获得"三年持续回报平衡型明星基金奖" 《证券时报》 2009年1月

公司荣获第六届"金基金"评选"投资者关系奖" 《上海证券报》 2009年3月

公司荣获"2009最佳投研团队基金公司"、"2009最佳营销创新基金公司"大奖 《理财周报》 2009年9月

公司荣获"2009第一财经金融价值榜(CFV)"之"年度基金理财品牌" 《第一财经日报》 2009年11月

公司荣获"2009第一财经金融价值榜(CFV)"之"年度风险控制奖" 《第一财经日报》 2009年11月

公司荣获"2009年最有影响力基金品牌奖" 搜狐财经 2009年12月

公司荣获"2009十大特色基金公司"奖 《新闻晨报》 2009年12月

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

苏竞 本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2008年7月8日 - 6年 国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期

2、非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金,股票投资对象主要是"价值相对低估的蓝筹公司股票",与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在经历2008年的深幅调整后,受国家适度宽松货币政策和积极财政政策刺激宏观经济的正面影响,国内A股在2009年呈现探底回升,大幅上扬的走势,众多行业和个股全年市场表现精彩纷呈。

由于在08年坚持防御为主的投资策略取得较好成效,在09年初市场格局的迅速转变时,谨慎心态未能及时转变,策略调整滞后市场格局的转变,错过09年初大幅上涨的行情,处于开局不利的被动局面。从3月开始,本基金调整了投资策略,降低组合的防御资产配置权重,先后重点在地产、汽车、家电、煤炭和电子科等技板块中寻找有超额收益的投资标的,对后期业绩提升起到显著效果。

4.4.2报告期内基金业绩的表现

2009年添富蓝筹的年收益率为54.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们面临着比过去的2009年更复杂的市场环境,刺激政策退出时点和力度、通胀预期的管理、经济结构调整将主导市场走向,另外融资规模和节奏、美元汇率对市场阶段走势也有不小影响。权重大类板块相对合理的估值水平为市场提供了安全边际,但这类资产因为政策预期不明朗,持续走强的流动性基础也并不充分,在2010年更多可能是在政策刺激下的短期脉冲式表现。能贯穿全年的结构性投资机会,可能存在于受政策扶持或至少是不受打压的,与刺激内需、调整经济结构相关联的消费、科技创新、节能减排、区域振兴等领域,甚至可能产生结构性泡沫。

本基金在2010年,将立足于对市场机会的上述判断,自下而上精选个股,根据市场环境的变化适时调整和优化组合结构,争取在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

本基金于2009年4月20日实施了利润分配,每份基金份额派发红利0.03元人民币。本基金于2010年3月22日实施利润分配,每份基金份额派发红利0.11元人民币。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本基金托管人在对汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明

2009年,汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为13,957,783.95元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师徐艳、方侃签字出具了安永华明(2010)审字第60466941_B07号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 87,125,008.65 155,512,244.98

结算备付金 2,025,069.14 103,020.36

存出保证金 2,004,512.27 1,250,000.00

交易性金融资产 594,210,586.46 508,572,406.06

其中:股票投资 543,182,366.46 214,546,399.86

基金投资 - -

债券投资 51,028,220.00 294,026,006.20

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 5,711,246.33 -

应收利息 55,290.96 2,959,799.45

应收股利 - -

应收申购款 48,822.95 8,245,957.84

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 691,180,536.76 676,643,428.69

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,755,357.97 1,858,415.53

应付赎回款 393,999.03 470,809.48

应付管理人报酬 885,481.42 781,578.76

应付托管费 147,580.24 130,263.11

应付销售服务费 - -

应付交易费用 946,671.99 191,595.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,671,373.86 1,391,774.40

负债合计 5,800,464.51 4,824,436.76

所有者权益:

实收基金 442,781,048.67 652,444,976.56

未分配利润 242,599,023.58 19,374,015.37

所有者权益合计 685,380,072.25 671,818,991.93

负债和所有者权益总计 691,180,536.76 676,643,428.69

注: 1、由于本基金于2008年7月8日成立,无比较式的前年可比期间,因此资产负债表只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据,特此说明。

2、报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.548元,基金份额总额442,781,048.67份。

7.2利润表

会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

一、收入 337,195,303.31 24,664,573.11

1.利息收入 3,407,210.17 6,159,860.70

其中:存款利息收入 962,705.40 1,680,364.71

债券利息收入 2,444,504.77 4,479,495.99

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 281,238,198.83 7,473,945.52

其中:股票投资收益 278,376,783.06 -2,500,918.53

基金投资收益 - -

债券投资收益 -682,567.91 9,974,864.05

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,543,983.68 -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 51,109,121.49 10,606,159.18

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,440,772.82 424,607.71

减:二、费用 25,433,255.57 6,373,846.45

1.管理人报酬 11,180,069.75 4,848,743.70

2.托管费 1,863,344.85 808,123.96

3.销售服务费 - -

4.交易费用 11,939,736.54 406,708.19

5.利息支出 10,533.43 41,829.74

其中:卖出回购金融资产支出 10,533.43 41,829.74

6.其他费用 439,571.00 268,440.86

三、利润总额 311,762,047.74 18,290,726.66

注:由于本基金于2008年7月8日成立,因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据,特此说明。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 652,444,976.56 19,374,015.37 671,818,991.93

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 311,762,047.74 311,762,047.74

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-"号填列) -209,663,927.89 -74,579,255.58 -284,243,183.47

其中:1.基金申购款 729,861,596.05 202,506,006.37 932,367,602.42

2.基金赎回款 -939,525,523.94 -277,085,261.95 -1,216,610,785.89

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -13,957,783.95 -13,957,783.95

五、期末所有者权益(基金净值) 442,781,048.67 242,599,023.58 685,380,072.25

项目 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 741,799,533.92 - 741,799,533.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 18,290,726.66 18,290,726.66

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以"-"号填列) -89,354,557.36 1,083,288.71 -88,271,268.65

其中:1.基金申购款 207,464,037.74 3,941,908.00 211,405,945.74

2.基金赎回款 -296,818,595.10 -2,858,619.29 -299,677,214.39

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 652,444,976.56 19,374,015.37 671,818,991.93

注:由于本基金于2008年7月8日成立,因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据,特此说明。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人 林利军 主管会计工作负责人 陈灿辉 会计机构负责人 王小练

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2008]645号文《关于核准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集,基金合同于2008年7月8日生效,首次设立募集规模为741,799,533.92份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整 在股票投资中,采取"自下而上"的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人股东

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 1,623,765,100.67 20.71 192,813,305.44 63.81

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 1,370,333.91 20.93 351,319.30 37.12

关联方名称 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 159,963.38 63.42 94,120.34 50.50

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)

东方证券股份有限公司 - - 37,574,864.35 65.30

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,180,069.75 4,848,743.70

其中:支付销售机构的客户维护费 461,991.30 244,063.20

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。

计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,863,344.85 808,123.96

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

基金合同生效日(2008年7月8日)持有的基金份额 - 50,075,500.00

期初持有的基金份额 50,075,500.00 -

期间申购/买入总份额 7,739,164.09 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 57,814,664.09 50,075,500.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例(%) 13.06 7.68

注:1、本公司于2009年6月10日运用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额7,739,164.09份,申购费用1,000.00元,符合招募说明书规定的申购费率

2、其中"申购/买入"含红利再投、转换入份额 "赎回/卖出"含转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年年末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年7月8日(基金合同生效日)至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公司 87,125,008.65 904,908.78 155,512,244.98 1,677,618.48

注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 备注

300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 网下新股锁定期 17.75 60.75 50,261 892,132.75 3,053,355.75 -

300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01 网下新股锁定期 58.00 105.20 11,389 660,562.00 1,198,122.80 -

300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 网下新股锁定期 29.00 51.20 17,223 499,467.00 881,817.60 -

300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 网下新股锁定期 28.58 55.43 13,206 377,427.48 732,008.58 -

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

000623 吉林敖东 2009-12-28 筹划换股重组 49.19 2010-01-11 54.11 100,000 4,759,668.96 4,919,000.00 -

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金年末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金年末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 543,182,366.46 78.59

其中:股票 543,182,366.46 78.59

2 固定收益投资 51,028,220.00 7.38

其中:债券 51,028,220.00 7.38

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 89,150,077.79 12.90

其他各项资产 7,819,872.51 1.13

合计 691,180,536.76 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 59,823,970.86 8.73

C 制造业 231,914,722.30 33.84

C0 食品、饮料 85,927,548.90 12.54

C1 纺织、服装、皮毛 11,280,676.80 1.65

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,984,051.64 2.77

C5 电子 39,782,000.00 5.80

C6 金属、非金属 18,304,000.00 2.67

C7 机械、设备、仪表 47,203,444.96 6.89

C8 医药、生物制品 4,919,000.00 0.72

C99 其他制造业 5,514,000.00 0.80

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 11,195,000.00 1.63

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 59,163,758.89 8.63

H 批发和零售贸易 27,315,355.75 3.99

I 金融、保险业 114,632,550.08 16.73

J 房地产业 5,464,000.00 0.80

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 6,118,008.58 0.89

M 综合类 27,555,000.00 4.02

合计 543,182,366.46 79.25

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 900,010 36,279,403.10 5.29

2 600537 海通集团 1,300,000 34,242,000.00 5.00

3 000858 五 粮 液 800,090 25,330,849.40 3.70

4 601318 中国平安 400,072 22,039,966.48 3.22

5 600036 招商银行 1,100,010 19,855,180.50 2.90

6 000063 中兴通讯 400,007 17,948,314.09 2.62

7 600546 山煤国际 500,000 17,195,000.00 2.51

8 600261 浙江阳光 900,000 16,641,000.00 2.43

9 600298 安琪酵母 500,000 14,950,000.00 2.18

10 600223 ST鲁置业 1,200,000 14,916,000.00 2.18

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站www.99fund.com的年度报告正文.

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 90,372,062.56 13.45

2 000651 格力电器 78,023,927.51 11.61

3 600036 招商银行 74,948,125.75 11.16

4 000157 中联重科 70,316,677.31 10.47

5 600000 浦发银行 62,159,334.12 9.25

6 000012 南 玻A 57,672,712.48 8.58

7 601166 兴业银行 55,567,008.68 8.27

8 000858 五 粮 液 55,224,197.12 8.22

9 000961 中南建设 54,531,789.08 8.12

10 601328 交通银行 54,345,294.01 8.09

11 601001 大同煤业 50,855,631.82 7.57

12 000063 中兴通讯 50,270,919.73 7.48

13 600016 民生银行 48,011,706.40 7.15

14 601088 中国神华 47,386,379.28 7.05

15 000778 新兴铸管 47,312,448.73 7.04

16 000002 万 科A 47,174,603.44 7.02

17 600030 中信证券 46,593,571.54 6.94

18 000060 中金岭南 46,527,405.06 6.93

19 601939 建设银行 46,135,903.06 6.87

20 000608 阳光股份 44,069,845.88 6.56

21 601666 平煤股份 43,895,830.41 6.53

22 600739 辽宁成大 43,624,724.67 6.49

23 000059 辽通化工 43,293,721.80 6.44

24 600223 ST鲁置业 42,826,220.27 6.37

25 600418 江淮汽车 41,200,918.91 6.13

26 600519 贵州茅台 40,236,920.68 5.99

27 600162 香江控股 36,238,217.47 5.39

28 601919 中国远洋 36,173,878.86 5.38

29 600104 上海汽车 35,657,654.74 5.31

30 600050 中国联通 35,526,351.17 5.29

31 000001 深发展A 35,129,125.90 5.23

32 600966 博汇纸业 34,310,106.52 5.11

33 000898 鞍钢股份 34,205,176.38 5.09

34 601003 柳钢股份 34,065,289.14 5.07

35 600048 保利地产 33,550,382.70 4.99

36 000338 潍柴动力 33,532,882.09 4.99

37 000623 吉林敖东 33,499,676.77 4.99

38 600028 中国石化 33,350,339.19 4.96

39 002024 苏宁电器 32,309,989.87 4.81

40 600383 金地集团 31,364,283.74 4.67

41 000402 金 融 街 31,076,996.02 4.63

42 000960 锡业股份 30,802,619.29 4.58

43 600537 海通集团 30,674,932.36 4.57

44 601169 北京银行 29,771,462.29 4.43

45 000540 中天城投 29,428,025.46 4.38

46 002244 滨江集团 29,220,356.74 4.35

47 600997 开滦股份 28,831,134.82 4.29

48 000677 山东海龙 28,662,431.90 4.27

49 601628 中国人寿 25,607,179.71 3.81

50 600102 莱钢股份 25,424,707.06 3.78

51 000425 徐工机械 24,852,300.27 3.70

52 600808 马钢股份 23,398,845.72 3.48

53 600499 科达机电 23,088,737.29 3.44

54 600067 冠城大通 23,066,251.09 3.43

55 600298 安琪酵母 22,598,604.74 3.36

56 000006 深振业A 22,488,156.56 3.35

57 600309 烟台万华 22,475,774.90 3.35

58 000937 金牛能源 22,301,507.79 3.32

59 600141 兴发集团 22,159,589.46 3.30

60 601899 紫金矿业 22,117,911.00 3.29

61 600392 太工天成 22,079,510.23 3.29

62 000917 电广传媒 21,930,798.05 3.26

63 000717 韶钢松山 21,810,703.52 3.25

64 600123 兰花科创 21,522,842.93 3.20

65 600089 特变电工 21,499,175.00 3.20

66 002115 三维通信 21,436,063.94 3.19

67 600466 迪康药业 20,822,971.23 3.10

68 002073 青岛软控 20,693,589.29 3.08

69 600019 宝钢股份 20,612,808.74 3.07

70 600570 恒生电子 20,447,472.01 3.04

71 600287 江苏舜天 19,574,629.75 2.91

72 600498 烽火通信 19,522,557.05 2.91

73 000718 苏宁环球 19,265,421.69 2.87

74 000036 *ST华控 19,009,085.79 2.83

75 000527 美的电器 18,999,807.78 2.83

76 600875 东方电气 18,874,882.62 2.81

77 600547 山东黄金 18,672,747.20 2.78

78 000983 西山煤电 18,117,240.99 2.70

79 002092 中泰化学 17,940,499.43 2.67

80 600725 云维股份 17,903,216.18 2.66

81 600261 浙江阳光 17,754,042.52 2.64

82 000537 广宇发展 17,460,673.78 2.60

83 000612 焦作万方 17,437,423.54 2.60

84 600750 江中药业 17,379,583.49 2.59

85 600880 博瑞传播 17,272,153.11 2.57

86 000522 白云山A 17,158,649.70 2.55

87 600031 三一重工 16,686,747.20 2.48

88 601168 西部矿业 16,501,205.47 2.46

89 600785 新华百货 16,497,197.74 2.46

90 000949 新乡化纤 16,382,473.81 2.44

91 600546 山煤国际 15,717,805.50 2.34

92 600881 亚泰集团 15,476,737.93 2.30

93 002048 宁波华翔 15,306,991.48 2.28

94 600742 一汽富维 15,281,355.06 2.27

95 600410 华胜天成 15,132,578.90 2.25

96 601601 中国太保 15,011,331.61 2.23

97 000933 神火股份 14,989,534.67 2.23

98 600327 大厦股份 14,987,903.21 2.23

99 600415 小商品城 14,909,969.02 2.22

100 000016 深康佳A 14,869,594.82 2.21

101 002017 东信和平 14,857,443.58 2.21

102 002081 金 螳 螂 14,829,454.76 2.21

103 002241 歌尔声学 14,741,196.68 2.19

104 600511 国药股份 14,509,265.54 2.16

105 600239 云南城投 14,453,253.71 2.15

106 600011 华能国际 14,238,686.51 2.12

107 600837 海通证券 14,159,485.00 2.11

108 600517 置信电气 14,065,011.03 2.09

109 000807 云铝股份 13,817,580.14 2.06

110 000488 晨鸣纸业 13,719,297.50 2.04

111 002179 中航光电 13,668,248.64 2.03

112 600079 人福科技 13,549,967.94 2.02

注:买入金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000651 格力电器 81,280,771.58 12.10

2 000157 中联重科 79,727,241.21 11.87

3 600000 浦发银行 76,675,469.09 11.41

4 601318 中国平安 74,540,622.78 11.10

5 000012 南 玻A 62,487,166.26 9.30

6 601088 中国神华 62,168,356.72 9.25

7 000961 中南建设 58,398,895.45 8.69

8 600036 招商银行 58,328,144.32 8.68

9 600016 民生银行 53,451,019.58 7.96

10 002024 苏宁电器 52,180,607.13 7.77

11 601939 建设银行 51,093,088.60 7.61

12 000002 万 科A 49,070,138.32 7.30

13 600739 辽宁成大 48,965,170.60 7.29

14 000778 新兴铸管 48,767,658.36 7.26

15 600519 贵州茅台 48,406,181.56 7.21

16 000608 阳光股份 48,371,523.35 7.20

17 600875 东方电气 47,666,114.95 7.10

18 600089 特变电工 46,548,346.91 6.93

19 601666 平煤股份 45,554,526.64 6.78

20 600030 中信证券 44,281,145.14 6.59

21 000060 中金岭南 43,985,151.19 6.55

22 601328 交通银行 42,354,814.62 6.30

23 000059 辽通化工 41,714,059.64 6.21

24 000858 五 粮 液 41,460,794.03 6.17

25 600048 保利地产 39,593,981.06 5.89

26 600104 上海汽车 39,555,137.76 5.89

27 600383 金地集团 39,500,922.49 5.88

28 600162 香江控股 38,612,495.18 5.75

29 601001 大同煤业 38,452,719.39 5.72

30 600050 中国联通 38,033,264.08 5.66

31 000063 中兴通讯 36,368,978.75 5.41

32 600997 开滦股份 36,147,131.06 5.38

33 600415 小商品城 35,856,582.11 5.34

34 601919 中国远洋 35,763,674.44 5.32

35 601166 兴业银行 35,587,997.41 5.30

36 000338 潍柴动力 34,049,417.27 5.07

37 600028 中国石化 33,689,810.00 5.01

38 600517 置信电气 33,637,047.12 5.01

39 600418 江淮汽车 33,404,818.41 4.97

40 000402 金 融 街 33,022,007.01 4.92

41 002244 滨江集团 32,958,588.91 4.91

42 000623 吉林敖东 32,065,169.21 4.77

43 600966 博汇纸业 31,936,660.58 4.75

44 601169 北京银行 31,870,513.93 4.74

45 000960 锡业股份 31,689,629.74 4.72

46 000540 中天城投 31,451,057.48 4.68

47 600123 兰花科创 31,127,255.07 4.63

48 000677 山东海龙 30,106,483.08 4.48

49 601003 柳钢股份 29,464,114.57 4.39

50 600102 莱钢股份 28,668,101.97 4.27

51 600223 ST鲁置业 27,125,120.73 4.04

52 000425 徐工机械 26,732,044.39 3.98

53 600067 冠城大通 26,652,589.06 3.97

54 600392 太工天成 26,394,084.70 3.93

55 601628 中国人寿 25,168,944.73 3.75

56 000917 电广传媒 25,117,338.35 3.74

57 000937 金牛能源 24,752,321.50 3.68

58 600141 兴发集团 24,664,183.28 3.67

59 000006 深振业A 24,424,308.95 3.64

60 000718 苏宁环球 24,380,984.33 3.63

61 002073 青岛软控 22,996,927.19 3.42

62 000527 美的电器 22,584,279.86 3.36

63 000898 鞍钢股份 22,410,821.72 3.34

64 000001 深发展A 21,626,714.84 3.22

65 600547 山东黄金 21,585,288.79 3.21

66 600466 迪康药业 21,448,737.52 3.19

67 000036 *ST华控 21,392,755.86 3.18

68 601899 紫金矿业 21,254,623.61 3.16

69 600309 烟台万华 21,180,651.97 3.15

70 000522 白云山A 21,110,497.71 3.14

71 600808 马钢股份 21,099,966.85 3.14

72 600583 海油工程 20,962,484.01 3.12

73 600019 宝钢股份 20,496,906.14 3.05

74 600725 云维股份 20,083,121.60 2.99

75 601168 西部矿业 19,938,940.11 2.97

76 600031 三一重工 19,480,339.01 2.90

77 600287 江苏舜天 19,207,952.47 2.86

78 000612 焦作万方 19,153,774.96 2.85

79 600267 海正药业 18,815,720.61 2.80

80 000537 广宇发展 18,244,929.94 2.72

81 600410 华胜天成 18,127,755.73 2.70

82 000717 韶钢松山 17,896,029.00 2.66

83 600750 江中药业 17,808,629.11 2.65

84 600348 国阳新能 17,071,355.25 2.54

85 600499 科达机电 16,981,364.13 2.53

86 000807 云铝股份 16,885,547.64 2.51

87 600880 博瑞传播 16,490,077.46 2.45

88 000949 新乡化纤 16,432,860.51 2.45

89 002092 中泰化学 16,201,488.87 2.41

90 002241 歌尔声学 15,972,846.34 2.38

91 002081 金 螳 螂 15,818,659.65 2.35

92 600881 亚泰集团 15,596,665.71 2.32

93 002048 宁波华翔 15,413,123.10 2.29

94 600511 国药股份 15,260,177.42 2.27

95 600325 华发股份 14,993,028.44 2.23

96 600742 一汽富维 14,903,743.61 2.22

97 600690 青岛海尔 14,409,138.46 2.14

98 600498 烽火通信 14,141,112.66 2.10

99 000016 深康佳A 14,058,390.26 2.09

100 600858 银座股份 13,991,048.08 2.08

101 000069 华侨城A 13,517,323.14 2.01

102 600570 恒生电子 13,447,003.48 2.00

注:卖出金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,925,045,894.39

卖出股票收入(成交)总额 3,927,392,408.90

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 49,835,000.00 7.27

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 1,193,220.00 0.17

其他 - -

合计 51,028,220.00 7.45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 0901065 09央票65 500,000 49,835,000.00 7.27

2 110007 博汇转债 9,000 1,193,220.00 0.17

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液外,没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9 月9日发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》, 称公司接到中国证监会调查通知书。该公司还于2009年12 月 22 日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,陈述公司治理整改所采取的具体措施。

本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。

本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司进一步完善公司治理结构,保护投资者合法权益。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,004,512.27

2 应收证券清算款 5,711,246.33

3 应收股利 -

4 应收利息 55,290.96

5 应收申购款 48,822.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

其他 -

合计 7,819,872.51

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位: 份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)

13,238 33,447.73 327,955,617.67 74.07 114,825,431.00 25.93

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,509,596.57 1.70

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年7月8日)基金份额总额 741,799,533.92

本报告期期初基金份额总额 652,444,976.56

本报告期基金总申购份额 729,861,596.05

减:本报告期基金总赎回份额 939,525,523.94

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 442,781,048.67

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2009年1月23日公告,因工作需要,本公司研究决定,增聘陆文磊为汇添富货币市场基金的基金经理。

2、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年1月23日正式生效,陈晓翔任该基金的基金经理。

3、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》于2009年7月1日正式生效,何仁科任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2009年7月29日公告,因工作需要,本公司经研究,决定聘任齐东超先生为汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理,袁建军先生将负责公司其他业务,不再担任该基金的基金经理。

5、基金管理人2009年11月11日公告,经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可[2009]1131号文),公司聘任于东升先生为公司副总经理。

6、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月22日正式生效,顾耀强任该基金的基金经理。

7、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日(2008年7月8日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金

总量的比例(%)

东方证券 2 1,623,765,100.67 20.71 1,370,333.91 20.93 -

中信证券 2 1,496,201,550.92 19.08 1,215,680.94 18.57 -

中金公司 2 1,469,060,523.20 18.73 1,234,726.08 18.86 -

国信证券 2 1,524,273,412.98 19.44 1,278,190.96 19.53 -

国金证券 2 1,728,062,897.57 22.04 1,447,043.66 22.11 -

合计 10 7,841,363,485.34 100.00 6,545,975.55 100.00 -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 债券交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)

东方证券 2 - -

中信证券 2 - -

中金公司 2 10,274,200.00 49.46

国信证券 2 10,497,331.73 50.54

国金证券 2 - -

合计 10 20,771,531.73 100.00

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内未新增和减少租用证券公司的交易单元。


汇添富基金管理有限公司

2010年3月30日