新华行业周期轮换股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

重要提示

本基金经中国证监会2010年5月4日证监许可[2010]593号文核准募集。本基金合同于2010年7月21日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年1月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。



一 基金管理人

(一) 基金管理人概况

1、名称:新华基金管理有限公司

2、住所:重庆市江北区建新东路85 号附1号1层1-1

3、设立日期:2004年12月9日

4、法定代表人:陈重

5、办公地址:重庆市渝中区较场口88号A座7-2

北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

6、电话:010-68726666

7、传真:010- 88423303

8、联系人:闫峰

9、注册资本:16,000万元人民币

10、股权结构:

新华信托股份有限公司 占48%股权
陕西蓝潼电子投资有限公司 占30%股权
上海大众环境产业有限公司 占13.75%股权
杭州永原网络科技有限公司 占8.25%股权
(二)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理层成员(1)董事会成员陈重先生:董事长,博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理有限公司董事长。孙枝来先生:董事,硕士。历任上海财经大学期货研究中心副主任,涌金期货经纪公司副总经理,上海君创财经顾问有限公司副总经理、总经理,新时代证券有限公司副总经理。现任新华基金管理有限公司总经理。陈靖丰先生:董事,硕士。历任大众交通(集团)股份有限公司发展部经理。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、总经理,并兼任大众交通(集团)股份有限公司董事,上海大众燃气有限公司董事,上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长,上海大众环境产业有限公司董事长。谢康先生:董事,大专。历任四川新潮计算机产业集团公司财务主管,四川方恒实业发展有限公司总经理。现任陕西蓝潼电子投资有限公司总经理兼财务总监。宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官,中国电子系统工程总公司法务人员。现任职于北京市中济律师事务所。孙莉女士:独立董事,硕士,证券期货资格注册会计师。历任中国国际期货经纪有限公司交易主管,中瑞华会计师事务所有限公司高级经理。现任利安达会计师事务所合伙人。张贵龙先生:独立董事,硕士,曾任陕西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。(2)监事会成员钟晋倖:监事会主席,硕士,会计师,上海大学会计系专业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业。上海大众环境产业有限公司董事,并兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、财务总监,大众交通(集团)股份有限公司监事、上海大众市政发展有限公司执行监事、深圳创新投资集团有限公司监事、上海大众燃气有限公司监事。安东先生:监事,大专。历任北京手表厂车间主任,广东银海集团总经理助理、办公室主任,北京国奥俱乐部副总经理,商友商务有限责任公司副总经理,新产业投资股份有限公司北京办事处主任。现任新华信托股份有限公司总经理助理。闫峰先生:职工监事,硕士。现任新华基金管理有限公司金融工程部产品经理。(3)经理层成员陈重先生:董事长,简历同上。孙枝来先生:总经理,简历同上。王卫东先生:副总经理,硕士。历任广东发展银行海南证券业务部经理,广发证券公司海南分部下辖营业部经理,海口海甸岛营业部经理,资产管理部、投资自营部及投资理财部证券投资经理,华龙证券公司投资理财部总经理,青岛海东青置业有限公司总经理。现任新华基金管理有限公司副总经理、投资总监,新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理。现任新华基金管理有限公司副总经理。齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理有限公司督察长。2、本基金基金经理(1)历任基金经理崔建波先生管理本基金时间:2010年7月21日到2012年1月10日(2)现任基金经理周永胜先生:投资决策委员会成员。经济学硕士,18年证券从业经验。先后供职于广发证券海南业务总部、广发证券投资自营总部、汉唐证券投资管理总部、红塔证券资产管理总部、渤海证券投资总部。现任新华基金管理有限公司研究总监,新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。何潇先生:经济学硕士,4年证券从业经验。2008年7月加入新华基金管理有限公司。历任行业分析师 策略分析师及新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理助理。现任新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。3、投资决策委员会成员公司投资决策委员会成员为:总经理孙枝来先生、副总经理兼投资总监王卫东先生、基金管理部总监曹名长先生、研究总监周永胜先生、基金管理部副总监崔建波先生、李昱女士、桂跃强先生。其中公司总经理孙枝来先生任投资决策委员会主席。上述人员之间均不存在近亲属关系。二基金托管人(一)基金托管人概况1、基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:姜建清注册资本:349,018,545,827元人民币联系电话:010-66105799联系人:赵会军(二)主要人员情况截至2011年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。(三)证券投资基金托管情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年12月,中国工商银行共托管证券投资基金231只,其中封闭式7只,开放式224只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的28项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三相关服务机构(一)基金份额发售机构基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:1、场外发售机构(1)直销机构新华基金管理有限公司北京直销中心办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座法定代表人:陈重电话:010-68730999联系人:张秀丽公司网址:www.ncfund.com.cn客服电话:400-819-8866 010-68730888电子直销:新华基金网上交易平台网址:https://trade.ncfund.com.cn(2)代销机构1)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客服电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn2)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)法定代表人:王洪章客户服务电话:95533联系人:张静网址:www.ccb.com3)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良客户服务电话:95599联系人:蒋浩网址:www.abchina.com4)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁客服电话:95555联系人:邓炯鹏网址:www.cmbchina.com5)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代销人:闫冰竹电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:95526联系人:王曦公司网址:www.bankofbeijing.com.cn6)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立客服电话:95558联系人:李博网址:bank.ecitic.com7)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦法定代表人:孙建一客服电话:40066-99999联系人:蔡宇洲网址:bank.pingan.com8)中国邮政储蓄银行有限责任公司注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号法定代表人:刘安东客户服务电话:95580联系人:文彦娜网址:www.psbc.com9)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦法定代表人:吴建客服电话:95577联系人:曹魏网址:www.hxb.com.cn10)重庆银行股份有限公司住所:重庆市渝中区邹容路153号法定代表人:马千真客户服务电话:96899(重庆)400-70-96899(全国)联系人:孔文超网址:www.cqcbank.com11)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦27楼法定代表人:万建华客户服务热线:400-8888-666、021-962588联系人:吴倩网址:www.gtja.com12)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国客户服务咨询电话:400-888-8001、95553联系人:李笑鸣网址:www.htsec.com13)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青客户服务咨询电话:400-8888-108联系人:权唐网址:www.csc108.com14)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国客户服务热线:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话联系人:田薇网址:www.chinastock.com.cn15)新时代证券有限责任公司注册地址:北京市金融大街1号A座8层法定代表人:马金声 客户服务热线:400-698-9898联系人:孙恺网址:www.xsdzq.cn16)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼法定代表人:何如客户服务咨询电话:95536联系人:周杨网址:www.guosen.com17)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路357号办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦法定代表人:李工客户服务电话:96518(安徽)400-80-96518(全国)联系人:甘霖网址:www.hazq.com18)恒泰证券股份有限公司注所、办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号法定代表人:庞介民客户服务电话:0471—4961259联系人:王旭华网址:www.cnht.com.cn19)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明客户服务咨询电话:400-8888-555,95513联系人:庞晓芸网址:www.lhzq.com20)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善联系人:程高峰客服电话:95597网址:www.htsc.com.cn21)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层法定代表人:王东明电话:010-84588888联系人:陈忠公司网址:cs.ecitic.com22)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区香港东路316号办公地址:青岛市东海西路28号法定代表人:张智河客户服务热线:0532-96577联系人:吴忠超公司网址:www.zxwt.com.cn23)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人:王志伟客户服务热线:95575或020-87555888转各营业网点联系人:黄岚公司网址:www.gf.com.cn24)民生证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室法定代表人:岳献春客服电话:4006-198-888联系人:赵明网址:www.mszq.com25)方正证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰客服电话:95571联系人:彭博网址:www.foundersc.com26)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层法定代表人:宫少林联系人:林生迎网址:www.newone.com.cn客户服务电话:400-888-8111、9556527)东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中联系人:潘锴客户服务电话:400-6000-686网址:www.nesc.cn28)中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层法定代表人:赵大建联系人:张伟智客户服务电话:400-889-5618网址:www.e5618.com29)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚联系人:唐静客服电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com30)齐鲁证券有限公司注册地址:济南市经十路20518号法人代表:李玮客服电话:95538联系人:吴阳网址:www.qlzq.com.cn31)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)法定代表人:杨宇翔全国免费业务咨询电话:400-8816-168联系人:周璐网址:www.pingan.com32)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)公司网址:www.hfzq.com.cn33)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼法定代表人:朱科敏联系人:李涛统一客户服务电话:400-888-8588公司网址:www.longone.com.cn34)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣客户服务热线:400-8888-123联系人:谢高得公司网址:www.xyzq.com.cn35)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:4008-888-999或027-85808318联系人:李良公司网站:www.95579.com36)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎客服电话:4008-000-562联系人:李巍公司网址:www.hysec.com37)光大证券股份有限公司住所:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明客服电话:4008888788、10108998联系人:刘晨、李芳芳公司网址:www.ebscn.com38)恒泰长财证券股份有限公司住所:长春市珠江路439号法定代表人:赵培武客服电话:0431-82951765联系人:吴德森网址:www.cczq.net39)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层法定代表人:牛冠兴客服电话:400-800-1001联系人:陈剑虹网址:www.essence.com.cn基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。2、场内发售机构通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。(二)注册登记机构中国证券登记结算有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街17号办公地址:北京市西城区太平桥大街17号法定代表人:金颖电话:010-59378839传真:010-59378907联系人:朱立元(三)出具法律意见书的律师事务所名称:上海市通力律师事务所注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:安冬经办律师:吕红、安冬(四)提供验资服务的会计师事务所国富浩华会计师事务所有限公司注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层法定代表人:杨剑涛电话:010-88219191传真:010—88210558经办注册会计师:刁云涛、李荣坤四基金的名称本基金名称:新华行业周期轮换股票型证券投资基金。五基金的类型基金类型:契约型开放式。六基金的投资目标在有效控制风险的前提下,通过把握行业周期轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。七基金的投资方向本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%。固定收益类资产的投资比例占基金资产的5%-40%,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、可分离债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 其中,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。八基金的投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上,借助本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”,寻找预期能够获得超额收益的行业,并重点配置其中优质上市公司的股票。大类资产配置层面:在调整资产配置比例时,本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素 二是估值因素 三是制度和政策的变化因素 四是市场情绪的因素。其中宏观经济因素主要考虑经济景气先行指数、发电量、货币供应量(M2)、产品销售率、新开工项目、货运总量、沿海港口货物吞吐量、商品房销售面积、消费者预期指数、国房景气指数等 估值因素主要考虑沪深300的每股销售收入、营业利润率、折旧、利息费用、净资产收益率、国债基准收益率 政策因素主要考虑政策周期、制度创新等 情绪因素主要考虑新增开户数等指标。行业配置层面:运用本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”(即M:宏观 V:估值 S:数量化统计规律),寻找预期能够获得超额收益的行业并进行重点配置。该模型架构于宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应、行业自身估值水平以及数量化统计规律三个维度之上。其中,作为行业周期轮换模型的基础,“宏观经济周期循环下的行业周期轮换效应”是本公司依据美林证券投资时钟的运作模式所进行的国内实证研究,通过模拟各行业对宏观经济周期所处阶段的不同敏感程度,结合货币和财政政策的变化对行业的影响,发现国内行业周期轮换规律,对经济周期循环下的景气行业进行中长期战略资产配置。在此基础上,结合“行业自身估值水平”并借助“数量化统计规律”筛选出预期能够获得超额收益的行业,进行战术资产配置。股票选择层面:在通过“新华三维行业周期轮换模型(MVQ模型)”筛选出预期能够获得超额收益行业的基础上,进一步采用财务分析(盈利能力和持续经营能力等)、估值模型(绝对估值和相对估值等)和其他定性分析(调研等)进行上市公司综合投资价值评估,挑选其中优质上市公司的股票构建本基金的投资组合。债券投资层面:本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。资产支持证券投资层面:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。九基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率本基金选择以沪深300指数作为股票投资的业绩比较基准。沪深300指数是由上海、深圳证券交易所联合推出的第一只全市场统一指数,具有高度权威性。样本股涵盖中国A股市场各行业流通市值最大、流动性强和基本面因素良好的300家上市公司。适合作为本基金的业绩比较基准。1、代表性强,并且不易被操纵 沪深300指数成份股的总市值占沪深两市总市值的65%左右。2、盈利能力强 沪深300指数所选取的300只股票创造了近年上市公司80%以上的净利润。3、流动性强 沪深300指数成份股2005年以来的成交金额覆盖率为55.21%。选择上证国债指数,1、考虑到其编制和发布有一定的历史,同时作为业绩基准有较高的知名度和市场影响力。2、目前没有交易所、银行间统一的债券指数。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数。十基金的风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。十一基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日。(一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 105,114,660.39 83.48
其中:股票 105,114,660.39 83.48
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,644,351.62 15.60
6 其他各项资产 1,152,433.24 0.92
7 合计 125,911,445.25 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 42,251,333.93 33.79
C0 食品、饮料 8,553,060.36 6.84
C1 纺织、服装、皮毛 7,379,300.00 5.90
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,744,714.93 6.99
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,357,600.00 1.89
C7 机械、设备、仪表 11,668,319.60 9.33
C8 医药、生物制品 3,548,339.04 2.84
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,675,876.40 11.74
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 11,875,748.62 9.50
H 批发和零售贸易 9,229,105.44 7.38
I 金融、保险业 17,179,580.00 13.74
J 房地产业 9,546,016.00 7.63
K 社会服务业 357,000.00 0.29
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 105,114,660.39 84.06
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600187 国中水务 1,000,000 9,730,000.00 7.78
2 600887 伊利股份 418,652 8,553,060.36 6.84
3 002485 希努尔 338,500 7,379,300.00 5.90
4 300222 科大智能 176,400 5,538,960.00 4.43
5 600694 大商股份 149,898 4,988,605.44 3.99
6 600461 洪城水业 606,856 4,945,876.40 3.96
7 000002 万科A 650,000 4,855,500.00 3.88
8 300072 三聚环保 295,647 4,550,007.33 3.64
9 601166 兴业银行 329,000 4,119,080.00 3.29
10 300216 千山药机 108,040 3,888,359.60 3.11


(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期内未持有债券。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期内未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末无资产支持证券投资。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1、本报告期,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。(下转22版)



基金管理人:新华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

(上接23版)

3、其他资产构成

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无

十二 基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下:

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华行业周期轮换股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年7月21日至2011年12月31日)

十三 基金的费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费

2、基金托管人的托管费

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费

5、基金份额持有人大会费用

6、基金的证券交易费用

7、基金的银行汇划费用

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5%。÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年9月3日刊登的本基金招募说明书(《新华行业周期轮换股票型证券投资基金招募说明书(更新)》)进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

3.在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”中,增加了恒泰长财证券股份有限公司及安信证券股份有限公司 更新了中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司及中信银行股份有限公司相关信息。

5.在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2011年12月31日。

6.更新了“十、基金的业绩”的数据。

7.在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金管理人信息。

8.在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自2011年7月21日至2012年1月21日期间本基金的公告信息:

1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

2)最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。

3)2011年8月18日新华基金管理有限公司旗下部分基金在恒泰证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。

4)2011年8月26日新华行业周期轮换股票型证券投资基金2011年半年度报告(摘要)。

5)2011年8月26日新华行业周期轮换股票型证券投资基金2011年半年度报告(正文)。

6)2011年9月2日新华基金管理有限公司旗下部分基金在华安证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。

7)2011年9月5日新华行业周期轮换股票型证券投资基金招募说明书(更新)。

8)2011年9月13日新华基金管理有限公司及旗下基金关于所聘审计机构国富浩华会计师事务所有限公司改制的公告。

9)2011年9月15日新华基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰长财证券有限责任公司为代销机构的公告。

10)2011年10月14日新华基金管理有限公司旗下基金在国信证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务的公告。

11)2011年10月25日新华行业周期轮换股票型证券投资基金2011年第3季度报告。

12)2011年10月28日新华基金管理有限公司关于增加注册资本、新增股东及修改公司章程的公告。

13)2011年11月16日新华基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。

14)2011年12月2日新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理变更公告。

15)2011年12月6日新华基金管理有限公司旗下基金在中信万通证券有限责任公司开通基金定期定额投资业务的公告。

16)2011年12月10日新华基金管理有限公司旗下基金增加安信证券股份有限公司为代销机构、开通基金定期定额投资业务并参加定投业务及网上申购费率优惠活动的公告。

17) 2011年12月31日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告

18)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上基金申购费率优惠活动的公告。

19)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金参加中国农业银行股份有限公司网上基金申购费率优惠活动的公告。

20)2012年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金2011年年度最后一个自然日(2011年12月31日)的资产净值公告。

21)2012年1月11日新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理变更公告。

22)2012年1月18日新华行业周期轮换股票型证券投资基金2011年第4季度报告。

新华基金管理有限公司

2012年3月3日

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 376,485.65
2 应收证券清算款 566,898.48
3 应收股利 -
4 应收利息 3,710.34
5 应收申购款 205,338.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,152,433.24
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600187 国中水务 9,730,000.00 7.78 非公开发行锁定期
2 600461 洪城水业 4,890,000.00 3.91 非公开发行锁定期
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010.7.21-2010.12.31 14.40% 1.18% 11.40% 1.24% 3.00% -0.06%
2011.1.1-2011.12.31 -14.51% 1.12% -19.67% 1.04% 5.16% 0.08%
自基金成立至今 -2.20% 1.14% -10.52% 1.11% 8.32% 0.03%