长盛中证 100 指数证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证100指数

基金主代码 519100

交易代码 519100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月22日

报告期末基金份额总额 381,260,382.89份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律

投资目标 约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益

率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实

现对基准指数的有效跟踪。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数

投资策略 投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股

票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整，以复制和跟踪基准指数。

业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率

（税后）×5%

本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证

券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险

和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资

风险收益特征 管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误

差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量

化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限

定范围内。

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基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 3,246,106.61

2.本期利润 10,267,281.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0272

4.期末基金资产净值 365,729,970.71

5.期末基金份额净值 0.9593

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2016年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 3.01% 0.69% 2.89% 0.69% 0.12% 0.00%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

本基金基金经理，长盛沪深 冯雨生先生，1983年

冯雨 300指数证券投资基金 2011 11月出生。北京大学金

生 （LOF）基金经理，长盛高端年7月 - 9年 融学硕士，CFA（特许金

装备制造灵活配置混合型证 11日 融分析师）。2007年

券投资基金基金经理，长盛 7月加入长盛基金管理有

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中证申万一带一路主题指数 限公司，曾任金融工程

分级证券投资基金基金经理， 与量化投资部金融工程

长盛成长价值证券投资基金 研究员等职务。

基金经理，长盛中证全指证

券公司指数分级证券投资基

金基金经理，长盛战略新兴

产业灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，长盛盛世

灵活配置混合型证券投资基

金基金经理，长盛积极配置

债券型证券投资基金基金经

理，量化投资部负责人。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1 日、3日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度股票市场宽幅振荡，先扬后抑。土地流转、国企改革和一带一路等概念板块涨幅居前，动漫、量子通信、智能交通和移动互联等概念板块大幅下跌。行业上，建筑装饰、钢铁和建筑材料等行业涨幅靠前，传媒、计算机和房地产等行业跑输市场。风格上，小盘成长股跑输大盘价值股。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.9593元，本报告期份额净值增长率为3.01%，同期业

绩比较基准增长率为2.89%。本报告期内日均跟踪误差为0.1172%，年度化跟踪误差为

1.8531%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 346,942,688.49 94.66

其中：股票 346,942,688.49 94.66

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 19,251,495.23 5.25

8 其他资产 324,072.10 0.09

9 合计 366,518,255.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,097,660.43 3.03

C 制造业 93,664,266.99 25.61

D 电力、热力、燃气及水生产和 11,320,783.12 3.10

供应业

E 建筑业 18,570,417.47 5.08

F 批发和零售业 2,508,202.65 0.69

G 交通运输、仓储和邮政业 7,611,903.92 2.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 8,787,029.15 2.40

务业

J 金融业 172,415,670.73 47.14

K 房地产业 17,322,262.13 4.74

L 租赁和商务服务业 499,450.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,647,302.90 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,497,739.00 0.41

S 综合 - -

合计 346,942,688.49 94.86

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 637,584 22,589,601.12 6.18

2 600036 招商银行 1,044,515 18,383,464.00 5.03

3 600016 民生银行 1,410,492 12,807,267.36 3.50

4 601166 兴业银行 785,005 12,669,980.70 3.46

5 600519 贵州茅台 29,630 9,900,864.50 2.71

6 601328 交通银行 1,450,485 8,369,298.45 2.29

7 600000 浦发银行 509,274 8,255,331.54 2.26

8 000002 万 科Ａ 400,608 8,232,494.40 2.25

9 601668 中国建筑 884,228 7,834,260.08 2.14

10 600837 海通证券 488,596 7,695,387.00 2.10

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金跟踪复制标的指数中证100指数，配置了中证100指数成分股海通证券。

2016年11月28日，海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号）：海通

证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统

(以下简称HOMS系统)开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息

技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网

络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。本基金做出如下说明：海通证券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对海通证券无实质影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 312,564.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,940.72

5 应收申购款 2,566.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 324,072.10

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 380,835,792.28

报告期期间基金总申购份额 15,947,346.04

减:报告期期间基金总赎回份额 15,522,755.43

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 381,260,382.89

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证100指数证券投资基金的批复；

（二）《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛中证100指数证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛中证100指数证券投资基金招募说明书》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年1月21日

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