银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示
银河银信添利债券型证券投资基金经中国证监会2007年1月22日证监基金字[2007]14号文批准发起设立,本基金的基金合同于2007年3月14日正式生效。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金基金托管人中信银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2013年3月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:银河基金管理有限公司
2.注册地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
3.设立日期:2002年6月14日
4.法定代表人:徐旭
5.办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
6.电话:021-38568888
7.联系人:罗琼
8.注册资本:1.5亿元人民币
9.股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司 7,500 50%
中国石油天然气集团公司 1,875 12.5%
上海市城市建设投资开发总公司 1,875 12.5%
首都机场集团公司 1,875 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 1,875 12.5%
合计 15,000 100%
10. 存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
董事长徐旭女士,中共党员,经济学博士。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任,中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。
董事刘澎湃先生,中共党员,大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长,珠海市人民政府副市长,中国保险监督管理委员会办公室主要负责人,中国银河证券有限责任公司副总裁,中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会执行委员会委员。
董事张国臣先生,中共党员,工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务处副处长,中石油炼油与销售分公司高级会计师,中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。
董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。历任上海机电(集团)公司科长、处长、总会计师,上海久事公司计财部副总经理,上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职,现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生,大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司,湖南省广电总公司,湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。
董事唐光明先生,中共党员,硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综合计划司投资一处科员,金飞民航经济发展中心项目经理,首都机场集团公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。
独立董事孙树义先生,中共党员,大学本科学历。历任电子工业部处长,国家体改委副司长、司长,中央财经领导小组办公室副主任,国家人事部副部长、党组成员,中央企业工委副书记等职。
独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事沈祥荣先生,中共党员,硕士,工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长,中国华诚集团董事长,第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。
独立董事樊纲先生,经济学博士,教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长,兼任北京国民经济研究所所长、中国(深圳)综合开发研究院院长等职。
监事长刘昼先生,先后任职于湖南省木材公司,湖南省广播电视厅,湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。
监事吕红玲女士,硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部,中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理,中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。
监事佘川女士,中共党员,法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
总经理尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理等职。
副总经理陈勇先生,中共党员,大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、副总经理,联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、投资银行总部高级经理,中国银河证券有限责任公司总裁办公室(党委办公室)副主任,中国银河证券股份有限公司总裁办公室(党委办公室)副主任(主持工作),中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。
督察长李立生先生,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员,中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理,中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理,银河基金管理有限公司筹备组成员,银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监等职。
2、基金经理
韩晶先生,中共党员,经济学硕士,11年证券从业经历,先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理职务,2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理,2012年11月起兼任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理:
陆栋梁先生,2007年3月至2011年8月 韩晶先生,2011年8月至今。
3、投资决策委员会成员
总经理尤象都先生、副总经理陈勇先生,总经理助理兼固定收益部总监索峰先生、股票投资部总监钱睿南先生、研究部总监刘风华女士。
上述人员之间均无近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:方韡
联系电话:010-65556812
传真:010-65550832
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款 发放短期、中期和长期贷款 办理国内外结算 办理票据承兑与贴现 发行金融债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 买卖政府债券、金融债券 从事同行业拆借 买卖、代理买卖外汇 从事银行卡业务 提供信用证服务及担保 代理收付款项 提供保管箱服务 结汇、售汇业务 经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005 年8 月,正式更名“中信银行”。2006 年12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年4 月27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过二十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
中信银行拥有一支业绩卓越、经验丰富的管理团队,他们在金融领域平均拥有超过二十年的从业及管理经验,均为业内知名专家,具有创新的管理理念及全面的操作经验。近年来,在这支优秀管理团队的带领下,中信银行秉承“坚持效益、质量、规模协调发展”、“追求滤掉风险的利润”、“追求稳定增长的市值”和“努力走在中外银行竞争前列”经营管理理念,积极发展公司银行业务、零售银行业务、国际业务、资金资本市场业务、投资银行业务、汽车金融业务、托管业务、信用卡业务和私人银行业务等,并拥有一流的对公客户服务能力,领先同业的国际贸易结算业务、物流融资业务和资金资本市场业务,极具创新能力的投资银行业务以及特色鲜明的零售银行发展战略享誉业界。
中信银行的业务辐射全球70 多个国家和地区,全国近600 家分支机构战略性地分布在经济发展迅速的中国东部、沿海地区以及内陆的经济中心城市。16000多名员工为客户提供最佳、高效、综合的金融解决方案,以及优质、便捷的网上银行、电话银行以及信用卡客户服务中心等电子银行服务。享誉海内外的中信品牌及独具优势的综合金融服务平台推动着中信银行的发展。与欧洲领先的西班牙对外银行的战略合作将使中信银行在零售银行、风险管理等多个领域如虎添翼。中信银行已经建立了独立、全面、垂直、专业的风险管理体系,追求滤掉风险的效益,不断提升量化风险的技术能力,以全面实施《巴塞尔协议Ⅱ》风险管理要求为目标,不断提升资产管理水平。近几年来,中信银行信贷资产不良率大大低于上市银行的平均水平,资产质量显著提高。凭借业务的快速发展,优秀的管理能力、出色的财务表现和审慎的风险控制,中信银行近年来的成就广获业界认同,并深受国内外权威机构的肯定。在英国《金融时报》公布的“2008 年全球市值500 强企业排行榜中,中信银行首次入榜即排名第260 位。在英国《银行家》杂志公布的2008 年度“世界1000 家银行”排行榜中,中信银行一级资本排名位居第77 位。在英国《银行家》杂志评出“全球2008 年金融品牌价值500 强”排行中,中信银行的品牌价值排在第99 位,傲然迈入百强行列。在中国《银行家》杂志推出的《2007 中国商业银行竞争力评价报告》中显示,中信银行在2007 年全国性商业银行核心竞争力排名和2007年全国性商业银行财务评价排名中均获得第五名。同时,中信银行整体品牌形象获得“年度最佳股份制银行”、“年度最受尊敬银行”、“中国金融营销奖”之“最佳企业社会责任奖”和“北京奥运会、残奥会运行保障突出贡献单位”等荣誉称号。不仅如此,中信银行在专业领域还获有“亚洲十佳商业银行最佳公司业务奖”、“2007 年度中国最佳现金管理银行”、“2008 年度中国CFO 最信赖银行大奖”、“最佳财富管理奖”、“最佳理财品牌塑造奖”、“年度最佳人民币理财银行”、“2008读者最关注的零售银行”、“交易量最大做市商”、“做市交易量最大做市商”、“年度最佳风险控制银行”、“中国股票组合管理最佳私人银行奖”、“2008 年度最具投资能力私人银行”、“最佳发卡银行奖”、“中国最佳呼叫中心”、“金融行业十大最佳雇主”等奖项和称号。2009 年,中信银行通过了美国SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
(二)主要人员情况
朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年北京大学经济法专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公副总经理、中信银行党委书记及行长 。
曹国强先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长,招商银行深圳管理部计划资金部总经理,招商银行总行计划资金部总经理,中信银行计划财务部总经理,中信银行行长助理。
刘勇先生,中信银行资产托管部总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行资产托管部总经理,负责全行托管业务。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2012年12月31日,中信银行已托管20只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾7200亿元。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展 加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作 托管部内设业务监督处,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察 托管部各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部风险控制制度》和《中信银行基金托管业务保密管理办法》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展 建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全 建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行 营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《基金运作管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金投资范围、基金财产的投资组合、所托管的基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产核算、基金资产净值的计算方法、基金管理人管理费的计提和支付、基金的认购、申购和赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《基金运作管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)银河基金管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人:徐旭
公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)
客户服务电话:400-820-0860
直销业务电话:(021)38568981/ 38568507
传真交易电话:(021)38568985
联系人:何玶、郑夫桦、张鸿
(2)银河基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T3座15楼B5(邮编:100044)
电话:(010)58301616
传真:(010)58301156
联系人:郭森慧
(3)银河基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市越秀区天河路1号锦绣联合商务大厦25楼2515室(邮编:510075)
电话:(020)37602205
传真:(020)37602384
联系人:史忠民
(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址:哈尔滨市南岗区花园街310号苏宁电器5层银河基金(邮编:150001)
电话:(0451)53928808
传真:(0451)53905578
联系人:崔勇
(5)银河基金管理有限公司南京分公司
地址:南京市太平南路1号新世纪广场B座805室(邮编:210002)
电话:(025)84671299
传真:(025)84523725
联系人:李晓舟
(6)银河基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区景田西路17号赛格景苑2楼(邮编:518048)
电话:(0755)82707511
传真:(0755)82707599
联系人:史忠民
2、场外代销机构:
(1)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:田国立
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
客户服务电话: 95566
网址:www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(9)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
(10)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561
网址: www. cib.com.cn
(12)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-23394102
客服电话:961122
公司网站:www.drcbank.com
(13)厦门银行股份有限公司
注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
客户服务电话:400-858-8888
网址:www.xmbankonline.com
(14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(16)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:许方迪
客户服务电话:400-888-8228
网址:www.jyzq.cn
(17)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、4008-888-111
网址:www.newone.com.cn
(18)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:李芳芳
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(19)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(20)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616
传真: 021-68767981
联系人:罗芳
客户服务电话:400-888-8128
网址:www.tebon.com.cn
(21)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676767
传真:021-38670666
联系人:吴倩
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(22)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:4008-888-999或95579
网址: www.95579.com
(23)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田深南大道4011号香港中旅大厦第24
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513
网址:www.lhzq.com
(24)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(25)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-64738844
联系人:李清怡
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(26)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85130588
传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务电话:4008-888-8108
网址:www.csc108.com
(27)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(28)国联证券有限责任公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(29)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com
(30)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890100、0931-4890619
传真:0931-4890628
联系人:李昕田、杨晓天
客户服务电话:96668、400-689-8888
网址: www.hlzqgs.com
(31)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:甘霖
客户服务电话:96518(安徽),4008096518(全国)
网址:www.hazq.com
(32)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
客户服务电话:95531 400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(33)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(34)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(35)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址: 安徽合肥寿春路123号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207921
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-888-8777、95578
网址:www.gyzq.com.cn
(36)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045566
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.com/ jijin.txsec.com
(37)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(38)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82269280-225
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(39)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
电话:021-68778079
传真:021-50122398
联系人:夏元
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(40)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(41)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
传真:0591-87841150
联系人:张腾
客户服务电话:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn
(42)中国国际金融有限公司
注册地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人:李剑阁
电话:010-65053695
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉、武明明
客户服务电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
(43)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
客户服务电话:4008-888-993
网址:www.dxzq.net
(44)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290979、0755-82569143
传真:025-84579763、0755-82492962
联系人:万鸣、孔晓君
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(45)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87925129
传真:0571-87828042
联系人:徐轶清
客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
网址:www.ctsec.com
(46)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼
法定代表人:刘东
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(47)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层
法人代表:吴永良
电话:0755-82943755
传真:0755-82940511
联系人:刘军
客户服务电话:400-102-2011
网址:www.zszq.com.cn
(48)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法人代表:雷杰
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(49)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18
法定代表人:岳献春
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人: 赵明
客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
(50)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84685560
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(51)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:王珠林
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
(52)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(53)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(54)中信证券(浙江)有限责任公司
住所: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人: 沈强
电话: 0571-87112510
传真:0571-85783771
联系人: 丁思聪
客户服务电话:95558
网址:www.bigsun.com.cn
3、场内代销机构:
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下 简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所
地址:北京东四十条68号平安发展大厦3层
负责人:金明
电话:010-84085858
传真:010-84085338
经办律师:陈冲冲、王正洋
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼
经办会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
四、基金的名称
银河银信添利债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式债券基金
六、基金的投资目标
在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购,但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种,本基金在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。
八、基金的投资策略
一)固定收益类品种投资策略
1. 债券资产配置策略
(1)利率预期策略
本基金通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。为控制债券投资的利率风险,本基金债券组合的久期不超过5年。
本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
(2)收益率曲线策略
本基金通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
(3)类属配置策略
本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2. 债券品种选择
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
3. 动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:
(1)骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。
目前中国债券市场收益率曲线在1到5年期范围内比较陡峭,为本基金实施骑乘策略提供了市场机会。
(2)息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
目前市场回购利率普遍较低,并且低于中长期债券的收益率,为本基金实施息差策略提供了市场机会。本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
4. 含权债券投资
含权债券主要包括两类债券品种:(1)含赎回或回售选择权的债券,以及(2)含可转换为股本选择权的可转换公司债券。
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际(债券剩余本息之和与该可转换公司债券价格的差)和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。
为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产总值的20%。基金投资分离交易的可转换公司债券获得的认股权证,在该认股权证可上市交易后10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。可转换公司债券转股获得的股票在可上市交易后10个交易日内全部卖出。
5. 资产支持证券投资
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
二)新股申购策略
为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为,为投资者带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益,申购所得的股票在可上市交易后10个交易日内全部卖出。
三)投资决策
1、决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会的主要职责是在基金合同规定的投资框架下,制定基金的投资战略,决定基金资产在债券、债券回购和现金等之间的具体比例,审批重大投资决定等。
基金经理的主要职责是根据投资决策委员会的授权,在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该基金的投资管理的决议。
2、决策依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
(2)国内外宏观经济发展状况、经济政策和证券市场发展态势
(3)各子类资产的收益、风险、流动性的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策。
3、决策程序
(1)投资计划和项目方案的制定
基金经理根据所管理基金的投资目标和投资限制等规定性要求,结合证券市场运行特点及研究部门的推荐意见,进行分析和判断,制定具体的投资计划和项目方案。
(2)重要投资方案的论证和审批
在投资决策委员会的授权范围内,一般投资可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。重要投资(附带详细的研究报告)必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,并取得相应的批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(3)投资授权和方案实施
重要投资计划和项目方案得到批准后,投资决策委员会向基金经理授权,由基金经理在授权的范围内组织实施。
(4)反馈与投资计划调整
基金经理根据投资计划的实施情况和执行结果,进一步分析判断,并据此调整投资组合。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
四)投资程序
1. 研究与分析
本基金管理人内设研究部,通过对宏观经济状况、货币政政策和证券市场情况的分析,制定投资策略建议和投资建议。
本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标对市场风险实施监控。市场部根据每日提供基金申购赎回的数据,提供分析报告,供基金经理参考。
2. 构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,决定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
3. 交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
4. 组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析,并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上,基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行反思,对基金投资组合不断进行调整和优化。
五)投资组合限制
1、组合限制
本基金通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,同时保持基金资产良好的流动性。本基金的投资组合遵循下列规定:
(1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%
(2) 本基金投资于同一家公司发行的债券的比例合计不得超过基金资产净值的10%
(3) 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%
(4) 本基金投资于债券类品种的比例不低于基金资产的80%
(5) 本基金债券投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过5年(含5年)
(6) 在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%
(7) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%
(8) 本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产总值的20%
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%
(10) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%
(11) 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过各类资产支持证券合计规模的10%
(12)本基金持有的全部资产支持证券,市值不超过本基金资产净值的20%
(13) 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
(14) 本基金因通过发行市场申购、可转换公司债券转股所形成的股票资产合计不超过基金资产的20%
(15)由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外
(16)基金投资经中国证监会批准的流通受限证券,限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,也不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监会另有规定的除外。
(17)如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,本基金将不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金将从其规定。
2、 投资组合的平均剩余期限计算方法
(1)投资组合的平均剩余期限计算公式
投资组合的平均剩余期限=(∑ 投资于金融工具产生的资产×剩余期限-∑ 投资于金融工具产生的负债×剩余期限+∑ 债券正回购×剩余期限) / (投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
(下转A136版)
(上接A135版)
其中投资于金融工具产生的资产包括现金类资产,(含银行活期存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金等)、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的固定收益工具。投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
(2)各类资产和负债剩余期限的确定
① 银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算
② 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算
③ 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算
④ 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算
⑤ 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算
⑥ 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限
⑦ 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
3、建仓期
本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内,即基金管理人须于基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案。”
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。
本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日,基金托管人中信银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(一)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(二)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
(三)其他资产构成。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9、开放式基金份额变动
银河银信添利债券2012年第四季度基金份额的变动情况如下表:
单位:份
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
1、银河银信添利债券份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截至2012年12月31日)
银河银信添利债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年3月14日至2012年12月31日)
1.银河银信添利债券A
(一)与基金运作有关的费用
1、费用构成:
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)销售服务费
(4)投资交易费用
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金合同生效后的基金信息披露费
(7)基金合同生效后的会计师费、律师费
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×0.65%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况,确保其用于约定的用途。
根据>,基金于2008年5月23日始实施分级,分级后本基金设两级基金:A类基金份额和B类基金份额,其中A类基金不再计提销售服务费,B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。
B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
每日应支付的基金销售服务费=前一日基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费等不列入基金费用。
4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、银河银信添利债券A收取申购费,银河银信添利债券B不收取申购费
2、本基金赎回费用
(1)本基金赎回费率
持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.1% 持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用
(2)本基金赎回费计算公式
赎回费用=赎回份额*赎回当日基金份额净值* 赎回费率
(3)本基金赎回费收取方式
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,所收取赎回费全部归入基金资产。
3、基金转换费
本基金可与本公司其他开放式基金转换,具体转换费用收取情况在基金转换开始公告中列明。
(三)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
银河银信添利债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
1、“第三节 基金管理人“(二)主要人员情况”中基金经理情况根据实际情况进行调整。
2、“第四节 基金托管人”中按实际情况对托管人概况、主要人员情况、托管业务经营情况等进行更新。
3、在“五、相关服务机构”中,场外代销机构增加厦门银行股份有限公司,其他销售机构按实际情况进行更新。会计师事务所更名为“安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)”
4、在 “十一、 基金的投资”中业绩比较基准更改为:“中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%”。“基金投资组合报告”,报告截止日为2012年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,未经审计。
5、“十二、 基金的业绩”中对基金成立以来至2012年12月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。
6、“二十四、其他应披露事项”中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露。
银河基金管理有限公司
二○一三年四月二十六日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,284,954,307.40 98.33
其中:债券 1,284,954,307.40 98.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,253,335.88 0.33
6 其他资产 17,597,846.50 1.35
7 合计 1,306,805,489.78 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,994,000.00 5.96
其中:政策性金融债 49,994,000.00 5.96
4 企业债券 843,717,487.60 100.54
5 企业短期融资券 150,249,000.00 17.90
6 中期票据 222,502,000.00 26.52
7 可转债 18,491,819.80 2.20
8 其他 - -
9 合计 1,284,954,307.40 153.13
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280452 12长沙先导债 700,000 70,154,000.00 8.36
2 1280472 12诸暨债 600,000 60,180,000.00 7.17
3 122760 12渝富债 600,000 60,000,000.00 7.15
4 122164 12通威发 500,000 49,600,000.00 5.91
5 1282102 12蒙羊绒MTN1 400,000 40,576,000.00 4.84
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 2,182.51
3 应收股利 -
4 应收利息 17,284,033.94
5 应收申购款 61,630.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,597,846.50
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 7,863,685.20 0.94
2 113002 工行转债 6,669,038.80 0.79
3 125731 美丰转债 3,959,095.80 0.47
项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B
本报告期期初基金份额总额 550,199,627.51 137,832,649.60
本报告期基金总申购份额 237,036,032.21 13,178,115.31
减:本报告期基金总赎回份额 108,210,587.86 12,276,491.86
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 679,025,071.86 138,734,273.05
阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2007.3.14-2007.12.31 14.15% 0.22% -0.38% 0.06% 14.53% 0.16%
银河银信添利债券A
2008.1.1-2008.12.31 6.27% 0.20% 8.22% 0.06% -1.95% 0.14%
2009.1.1-2009.12.31 6.34% 0.21% 1.98% 0.04% 4.36% 0.17%
2010.1.1-2010.12.31 2.13% 0.24% 2.64% 0.06% -0.51% 0.18%
2011.1.1-2011.12.31 -2.18% 0.23% 4.12% 0.03% -6.30% 0.20%
2012.1.1-2012.12.31 7.29% 0.10% 3.90% 0.05% 3.39% 0.05%
自基金成立起至今 38.27% 0.21% 21.90% 0.05% 16.37% 0.16%
银河银信添利债券B
2008.1.1-2008.12.31 6.04% 0.20% 8.22% 0.06% -2.18% 0.14%
2009.1.1-2009.12.31 5.87% 0.21% 1.98% 0.04% 3.89% 0.17%
2010.1.1-2010.12.31 1.68% 0.24% 2.64% 0.06% -0.96% 0.18%
2011.1.1-2011.12.31 -2.55% 0.23% 4.12% 0.03% -6.67% 0.20%
2012.1.1-2012.12.31 6.87% 0.10% 3.90% 0.05% 2.97% 0.05%
自基金成立起至今 35.70% 0.21% 21.90% 0.05% 13.80% 0.16%