长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月21日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信富泰一年定开债
场内简称 长信富泰
基金主代码 519943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月21日
报告期末基金份额总额 1,073,054,293.32份
本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为
投资目标 目标，追求每年较高的绝对回报。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配
投资策略 置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以
获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金
净值的波动。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+4%
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本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
长信富泰纯债一年定
下属分级基金的基金简称 长信富泰纯债一年定开债券A 开债券C
下属分级基金的场内简称 富泰A 富泰C
下属分级基金的交易代码 519943 519942
报告期末下属分级基金的份额总额 426,943,908.78份 646,110,384.54份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月21日－2016年9月30日）
长信富泰纯债一年定开债券A 长信富泰纯债一年定开债券C
1．本期已实现收益 4,866,628.23 6,856,262.32
2．本期利润 9,289,700.63 13,546,543.51
3．加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0210
4．期末基金资产净值 436,233,609.41 659,656,928.05
5．期末基金份额净值 1.0218 1.0210
注：1、本基金基金合同生效日为2016年7月21日，截至本报告期末，本基金运作时间未满一个季度；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信富泰纯债一年定开债券A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合 2.18% 0.10% 1.34% 0.02% 0.84% 0.08%
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同生效日
起至今
（2016年
7月21日
-2016年
9月30
日）
长信富泰纯债一年定开债券C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合
同生效日
起至今
（2016年
2.10% 0.10% 1.34% 0.02% 0.76% 0.08%
7月21日
-2016年
9月30
日）
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2016年7月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年7月21日至2016年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期
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日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金、长
信利众债 经济学硕士，上海财经大学
券型证券 国防经济专业研究生毕业，
投资基金 具有基金从业资格。曾任太
（LOF）、长 平养老股份有限公司投资
信可转债 管理部投资经理。2011年2
债券型证 月加入长信基金管理有限
券投资基 公司，任固定收益部基金经
金、长信利 理助理，曾任长信利息收益
盈灵活配 开放式证券投资基金和长
置混合型 信新利灵活配置混合型证
证券投资 券投资基金的基金经理。现
基金、长信 任长信利盈灵活配置混合
利广灵活 型证券投资基金、长信可转
配置混合 债债券型证券投资基金、长
型证券投 信利众债券型证券投资基
资基金、长 2016年7
刘波 - 9年 金（LOF）、长信利广灵活配
信利保债 月21日 置混合型证券投资基金、长
券型证券 信利保债券型证券投资基
投资基金、 金、长信富安纯债一年定期
长信富安 开放债券型证券投资基金、
纯债一年 长信金葵纯债一年定期开
定期开放 放债券型证券投资基金、长
债券型证 信富全纯债一年定期开放
券投资基 债券型证券投资基金、长信
金、长信金 利泰灵活配置混合型证券
葵纯债一 投资基金、长信利发债券型
年定期开 证券投资基金、长信富泰纯
放债券型 债一年定期开放债券型证
证券投资 券投资基金和长信先利半
基金、长信 年定期开放混合型证券投
富全纯债 资基金的基金经理。
一年定期
开放债券
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型证券投
资基金、长
信利泰灵
活配置混
合型证券
投资基金、
长信利发
债券型证
券投资基
金和长信
先利半年
定期开放
混合型证
券投资基
金的基金
经理。
本基金、长 管理学硕士，上海财经大学
信利泰灵 企业管理专业研究生毕业，
活配置混 曾任湘财证券股份有限公
合型证券 司担任债券研究员、浦银安
投资基金、 盛基金管理有限公司债券
长信利发 研究员、基金经理助理，
债券型证 2016年5月加入长信基金管
券投资基 理有限责任公司，担任基金
金、长信先 2016年7 经理助理，从事固定收益研
姜锡峰 - 5年
锐债券型 月28日 究相关工作。现任长信利泰
证券投资 灵活配置混合型证券投资
基金和长 基金、长信利发债券型证券
信先利半 投资基金、长信富泰纯债一
年定期开 年定期开放债券型证券投
放混合型 资基金、长信先锐债券型证
证券投资 券投资基金和长信先利半
基金的基 年定期开放混合型证券投
金经理。 资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
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法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，国内经济数据有所波折，但从整个季度来看，仍呈现底部徘徊。海外市场，美债收益率有明显的上行。国内市场，受益于供需力量差异，债券市场收益率普遍下行。
报告期内，本基金以增持为主。债券方面，三季度本基金增持了资质较佳的信用债并择机参与利率债，以期获得稳定的投资收益。
4.4.22016年四季度市场展望和投资策略
展望未来，由于房地产政策收紧，信贷数据未来可能会有明显回落，预计经济数据对债市仍利好。货币政策方面，由于房地产市场和外汇市场的制约，预计央行态度较为中性。供需方面，四季度债券供给一般略少，预计有利于债市行情的延续。估值方面，经历两年多的牛市，债券市场估值略贵。综合而言，我们预计债券市场收益率在四季度仍有下行空间，但同时震荡幅度也可能增大。从品种方面而言，过剩产能相关的产业债个券信用风险可能继续加大，信用债标的需要
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加强个券筛选；下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，长信富泰纯债一年定开债券A份额净值为1.0218元，份额累计净值为1.0218元，本报告期长信富泰纯债一年定开债券A净值增长率为2.18%，同期业绩比较基准收益率为1.34%；长信富泰纯债一年定开债券C份额净值为1.0210元，份额累计净值为1.0210元，本报告期长信富泰纯债一年定开债券C净值增长率为2.10%，同期业绩比较基准收益率为1.34%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,351,576,021.65 94.45
其中：债券 1,351,576,021.65 94.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.70
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 34,275,446.26 2.40
8 其他资产 35,109,009.70 2.45
9 合计 1,430,960,612.61 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 7,284,900.00 0.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,344,291,121.65 122.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,351,576,021.65 123.33
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） （％）
1 136607 16安居01 600,000 59,844,000.00 5.46
2 1480597 14博兴债 500,000 56,670,000.00 5.17
3 1480198 14遂河投债 500,000 55,580,000.00 5.07
4 1480281 14荥城投债 500,000 55,010,000.00 5.02
5 1680238 16遵红城投债 500,000 52,290,000.00 4.77
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 211,831.59
2 应收证券清算款 7,697,436.78
3 应收股利 -
4 应收利息 27,199,741.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,109,009.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
长信富泰纯债一年定开债 长信富泰纯债一年定开
项目 券A 债券C
基金合同生效日（2016年7月21日） 426,943,908.78 646,110,384.54
基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
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分变动份额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 426,943,908.78 646,110,384.54
注：本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。
本报告期本基金处于封闭期。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
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9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2016年10月24日
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