长信利广灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，下同）根据本基金基金合同的规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5托管人报告...... 20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6审计报告...... 21

6.1审计报告基本信息...... 21

6.2审计报告的基本内容...... 21

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4报表附注...... 26

§8投资组合报告...... 54

8.1期末基金资产组合情况...... 54

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58

8.12投资组合报告附注...... 59

§9基金份额持有人信息...... 60

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 60

§10开放式基金份额变动...... 61

§11重大事件揭示...... 62

11.1基金份额持有人大会决议...... 62

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

11.4基金投资策略的改变...... 62

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8其他重大事件...... 64

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 70

§13备查文件目录...... 71

13.1备查文件目录 ...... 71

13.2存放地点...... 71

13.3查阅方式...... 71

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长信利广灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长信利广混合

场内简称 长信利广

基金主代码 519961

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月12日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 616,684,629.21份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长信利广混合A 长信利广混合C

下属分级基金的场内简称： 利广A 利广C

下属分级基金的交易代码： 519961 519960

报告期末下属分级基金的份额总额 616,683,635.11份 994.10份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有效控制

风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、

CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及

各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结

合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大

类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券

和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用"自上而下"的行业配置方法，

投资策略 通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济

与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与

成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

（2）个股投资策略

本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。

基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、

风险因素分析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，

在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、

息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策

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略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边

际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投

资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金

融工具的投资。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，

风险收益特征 其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于

股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公 广发证券股份有限公司

司

姓名 周永刚 崔瑞娟

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 020-87555888

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn

客户服务电话 4007005566 95575

传真 021-61009800 020-87555129

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 广州市天河区天河北路183-187

区银城中路68号9楼 号大都会广场43楼(4301-4316

房)

办公地址 上海市浦东新区银城中路 广东省广州市天河区天河北路

68号9楼 183至187号大都会广场40楼

邮政编码 200120 510620

法定代表人 成善栋 孙树明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cxfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、广东省广州市

天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京东长安街1号东方广场东2座8

通合伙） 层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2015年6月12日(基 2015年11月30

数据和指标 2016年 金合同生效 日（基金份额增

日)-2015年12月31加日）至 2015

日 年12月31日

长信利广混合A 长信利广混合C 长信利广混合A 长信利广混合C

本期已实现 861,316.35 7,204,631.66 -674,500.84

收益 10,920,354.11

本期利润 -173,053.32 11,107,202.96 2,160,718.21

-6,539,318.59

加权平均基

金份额本期 -0.0047 -0.0002 0.0634 0.0283

利润

本期加权平

均净值利润 -0.46% -0.02% 6.29% 2.81%

率

本期基金份

额净值增长 -0.40% -0.99% 1.00% 0.30%

率

3.1.2 期末 2016年末 2015年末

数据和指标

期末可供分 3,791,500.89 -0.14 6,545,364.13 2,313,720.08

配利润

期末可供分

配基金份额 0.0061 -0.0001 0.0065 0.0046

利润

期末基金资 620,475,136.00 993.96 1,010,776,409.85 503,160,718.21

产净值

期末基金份 1.006 1.000 1.010 1.010

额净值

3.1.3 累计 2016年末 2015年末

期末指标

基金份额累

计净值增长 0.60% 0.00% 1.00% 0.30%

率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 第7页共71页

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利广混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.20% 0.13% 1.13% 0.02% -0.93% 0.11%

过去六个月 1.41% 0.11% 2.28% 0.01% -0.87% 0.10%

过去一年 -0.40% 0.14% 4.60% 0.01% -5.00% 0.13%

自基金合同 0.60% 0.12% 7.25% 0.01% -6.65% 0.11%

生效起至今

长信利广混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.20% 0.12% 1.13% 0.02% -1.33% 0.10%

过去六个月 0.91% 0.10% 2.28% 0.01% -1.37% 0.09%

过去一年 -0.99% 0.15% 4.60% 0.01% -5.59% 0.14%

自份额增加 0.00% 0.16% 5.04% 0.01% -5.04% 0.15%

日起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、长信利广混合A图示日期为2015年6月12日至2016年12月31日，长信利广混合C图

示日期为2015年11月30日（份额增加日）至2016年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基

金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金A类份额为基金合同生效日为2015年6月12日，C类份额增加日为2015年11月30

日，两类份额2015年净值增长率均按当年实际存续期计算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同生效日为2015年6月12日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行

利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股

份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立，注册资本1.5

亿元人民币。实收资本1.65亿元人民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、

上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心

（有限合伙）为4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为4.54%。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理47只开放式基金，即长信利息收益开放式证

券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、 第12页共71页

长信纯债半年债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

上海交通大学工学

学士，华南理工大学

工学硕士，具有基金

从业资格，加拿大特

许投资经理资格

（CIM）。曾任职长城

长信利广灵活配置 证券公司、加拿大

混合型证券投资基 Investors Group

金、长信可转债债券 FinancialServices

型证券投资基金、长 Co.，Ltd。2002年加

信利丰债券型证券 入长信基金管理有

投资基金、长信利保 限责任公司，先后任

债券型证券投资基 基金经理助理、交易

金、长信金葵纯债一 管理部总监、长信中

年定期开放债券型 短债证券投资基金

证券投资基金、长信 和长信纯债一年定

利富债券型证券投 期开放债券型证券

资基金、长信利盈灵 投资基金的基金经

李小羽活配置混合型证券 2016年1 - 18年 理、固定收益部总

投资基金、长信利发月29日 监、总经理助理。现

债券型证券投资基 任长信基金管理有

金、长信利众债券型 限责任公司副总经

证券投资基金 理、投资决策委员会

（LOF）、长信富安纯 执行委员，长信利广

债一年定期开放债 灵活配置混合型证

券型证券投资基金 券投资基金、长信可

和长信纯债一年定 转债债券型证券投

期开放债券型证券 资基金、长信利丰债

投资基金的基金经 券型证券投资基金、

理、公司副总经理、 长信利保债券型证

投资决策委员会执 券投资基金、长信金

行委员 葵纯债一年定期开

放债券型证券投资

基金、长信利富债券

型证券投资基金、长

信利盈灵活配置混

合型证券投资基金、

长信利发债券型证

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券投资基金、长信利

众债券型证券投资

基金（LOF）、长信富

安纯债一年定期开

放债券型证券投资

基金和长信纯债一

年定期开放债券型

证券投资基金的基

金经理。

刘波 基金经理 2015年6 2016年12 9年 曾任本基金的基金

月12日 月22日 经理

工程学硕士，北京大

学软件工程硕士毕

业，具有基金从业资

格，证券从业年限为

3年。曾任职于工银

安盛人寿保险有限

公司资产管理部，担

长信利广灵活配置 任高级固定收益投

混合型证券投资基 资主任，2016年 5

金、长信富安纯债一 月加入长信基金管

年定期开放债券型 理有限责任公司，从

证券投资基金、长信 2016年 事固定收益研究工

刘婧 金葵纯债一年定期 12月12 - 3年 作，现任职于固定收

开放债券型证券投 日 益部，担任长信利广

资基金、长信利富债 灵活配置混合型证

券型证券投资基金 券投资基金、长信富

和长信利保债券型 安纯债一年定期开

证券投资基金的基 放债券型证券投资

金经理助理 基金、长信金葵纯债

一年定期开放债券

型证券投资基金、长

信利富债券型证券

投资基金和长信利

保债券型证券投资

基金的基金经理助

理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。

3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

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4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，中国经济中国经历L型筑底，政策从稳增长转向防风险和促改革，流动性周期逐渐

步入回收阶段。债券市场方面，前三季度在银行委外和表外理财大规模增长的背景下，资产荒加剧，而央行以公开市场操作作为新的基础货币投放渠道，让机构形成了稳定负债预期，进行期限错配套利。金融去杠杆带来的流动性冲击最终使得债券市场在12月中下旬经历了剧烈调整。同时，今年信用事件集中爆发，引发一轮市场对信用债的恐慌，从发行主体属性来看，违约主体以民营企业居多，违约主体涉及的产能过剩行业居多，如煤炭开采、钢铁、化工、水泥、船舶制造、有色金属等。

本基金全年维持信用债配置，适度控制久期，精选个券，规避信用风险，加大了灵活操作的力度，以提高组合的安全性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，长信利广混合A份额净值为1.006元，份额累计净值为1.006元，本报告

期长信利广混合A净值增长率为-0.40%；长信利广混合C份额净值为1.000元，份额累计净值为

1.000元，本报告期长信利广混合C净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为4.60%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，随着经济趋稳，通胀中枢上移，在人民币汇率压力和资产泡沫因素的制约下，

货币政策大概率会维持紧平衡，预计债市依然会维持震荡格局。利率品方面，债市经历去年末一 第16页共71页

波调整，对银行配置盘而言，考虑其税后收益率，与贷款品种收益率对比，已出现配置价值。同时，随着经济基本面逐步企稳，PPI过快上涨带来的通胀压力值得关注。另外，金融去杠杆进程也成为影响债市的重要因素。在多空因素交织格局下，本组合预计在控制久期的基础上采取波段操作赚取差价。信用品方面，随着非金融企业整体营业收入、营业利润和净利润增速持续走高，整体信用基本面短期改善，短期偿债能力增强。上游行业改善明显，中游行业如钢铁、水泥、石油化工净利润同比回升，而电力、机械设备行业盈利出现恶化；下游行业如房地产、汽车、家电、造纸、纺织、医药行业出现好转。从估值角度出发，在低利差背景下，收益率调整过程中信用债防御空间很小，另外信用利差进一步收窄的空间极小，中长期品种交易价值较小。本组合预计以防守为主，选择短久期、中高等级信用债，待信用利差恢复后再布局配置需求。

下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度控制组合久期，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、

防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：

1、公司内部控制总体目标得以实现。一是公司各项业务运作严格遵守有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则，继续践行守法经营、规范管理的经营理念。二是公司未发生重大经营风险，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整。三是公司对外披露、备案、报送的基金信息、专户投资组合信息、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。公司始终以“合规运营，控制风险”为首要目标，梳理风险，积极应对外部变化，将合规理念传递到业务第一线，加强业务风控防线各岗位的自控与互控，从而有效防范并积极应对风险。

2、公司继续贯彻“工作精细化”理念，落实“风险导向型”内控，有重点、有序推进相关内部控制工作。优化监察方式，在完成公司多维度、多方位的风险全面梳理工作后，对前期梳理的风险及各项业务流程进行“回头看”。一是通过各部门的自查及合规部门的监督检查，核实对于前期梳理出的多项风险点的内部控制落实情况，检查是否存在未整改或执行不到位的情况；二是随着外部市场环境及监管要求的不断变化，需要定期对新业务、新环境下所面临的业务风险进行识别及剖析，针对新风险、高风险领域进行充分讨论，真正使风控走在业务的前面，建立有效的内 第17页共71页

部控制措施，减少风险事件的发生。

3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内部控制职责得以充分发挥。

4、公司较好把握内控制度建设的整体节奏，并完成内部控制制度建设流程的梳理工作，内部控制制度体系不断完善。内部控制制度建设继续遵循合法合规、全面、审慎、科学、适时、自觉的原则，内部控制的制度性环境不断健全。一是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管要求，监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度；二是各业务部门不定期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。

5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。公司着力于搭建多层级的沟通及信息传导平台。首先，内部控制委员会作为内部通报平台，定期召开会议，及时、适时将各项监管要求、公司内部控制及风险管控的总体情况进行通报；其次，部门间定期召开部门负责人和关键岗位员工专项沟通会议，作为内控的主要沟通平台，对业务操作过程中的实际情况进行评估，高效解决跨部门及部门内部存在的风险隐患；最后，由合规部门牵头，不定期针对各个部门及各个岗位员工开展合规与内部控制培训，建立合规要求传达平台，将各项内控要求传递到各个岗位员工。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对长信利广灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，长信利广灵活配置混合型证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在长信利广灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，长信利广灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700194号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信利广灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的长信利广灵活配置混合型证券投资基金(以

引言段 下简称“长信利广”)财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是长信利广灵活配置混合型证券投资

基金管理人长信基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责

任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和

管理层对财务报表的责任段 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证

券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财

务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

注册会计师的责任段 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表

编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但

目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

长信基金管理有限责任公司管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相

信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

我们认为，长信利广灵活配置混合型证券投资基金财务报表在

所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则

审计意见段 和在财务报表附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金

业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了

长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财

务状况以及2016年期间的经营成果和基金净值变动情况。

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注册会计师的姓名 王国蓓 薛晨俊

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场东2座8层

审计报告日期 2017年3月23日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 42,574,044.64 134,278,041.43

结算备付金 2,730,930.75 34,068,832.06

存出保证金 201,632.32 210,340.75

交易性金融资产 7.4.7.2 459,747,969.02 66,916,810.57

其中：股票投资 19,070,469.02 36,913,810.57

基金投资 - -

债券投资 440,677,500.00 30,003,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 103,970,298.46 1,278,001,180.00

应收证券清算款 32,497.22 499,094,403.72

应收利息 7.4.7.5 12,457,348.66 2,079,433.13

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 621,714,721.07 2,014,649,041.66

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 499,000,000.00

应付赎回款 9.99 1,004.50

应付管理人报酬 421,057.76 1,003,363.77

应付托管费 131,580.58 313,551.18

应付销售服务费 0.31 99,607.82

应付交易费用 7.4.7.7 295,942.47 84,385.70

应交税费 - -

第23页共71页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 390,000.00 210,000.63

负债合计 1,238,591.11 500,711,913.60

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 616,684,629.21 1,498,343,900.09

未分配利润 7.4.7.10 3,791,500.75 15,593,227.97

所有者权益合计 620,476,129.96 1,513,937,128.06

负债和所有者权益总计 621,714,721.07 2,014,649,041.66

注：1、报告截止日2016年12月31日，长信利广混合A份额净值1.006元，长信利广混合C份

额净值1.000元，基金份额总额为616,684,629.21份，其中长信利广混合A份额616,683,635.11

份；长信利广混合C份额994.10份；

2、本基金本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日，本基金基金合同于2015年6

月12日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。

7.2利润表

会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基

年12月31日 金合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 1,975,184.80 20,503,922.31

1.利息收入 20,102,470.12 11,402,711.86

其中：存款利息收入 7.4.7.11 762,728.29 1,411,580.75

债券利息收入 17,099,083.41 3,377,092.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,240,658.42 6,614,038.14

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,394,221.78 630,815.45

其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,673,714.86 -1,105,372.65

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -11,105,857.57 1,736,188.10

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 37,920.93 -

第24页共71页

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -18,494,042.37 6,737,790.35

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 2,760,978.83 1,732,604.65

列）

减：二、费用 8,687,556.71 7,236,001.14

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,197,173.22 4,940,020.36

2．托管费 7.4.10.2.2 1,624,116.68 1,543,756.31

3．销售服务费 7.4.10.2.3 72,996.41 99,607.82

4．交易费用 7.4.7.19 1,111,061.46 368,873.30

5．利息支出 240,881.36 12,062.16

其中：卖出回购金融资产支出 240,881.36 12,062.16

6．其他费用 7.4.7.20 441,327.58 271,681.19

三、利润总额（亏损总额以“-” -6,712,371.91 13,267,921.17

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -6,712,371.91 13,267,921.17

填列）

注：本基金本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日，本基金基金合同于2015年6月

12日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信利广灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -6,712,371.91 -6,712,371.91

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -881,659,270.88 -5,089,355.31 -886,748,626.19

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,164,986,842.46 5,173,290.77 1,170,160,133.23

第25页共71页

2.基金赎回款 -2,046,646,113.34 -10,262,646.08 -2,056,908,759.42

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 616,684,629.21 3,791,500.75 620,476,129.96

金净值）

上年度可比期间

2015年6月12日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 261,102,567.29 - 261,102,567.29

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 13,267,921.17 13,267,921.17

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 1,237,241,332.80 2,325,306.80 1,239,566,639.60

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,698,378,475.23 2,990,188.93 1,701,368,664.16

2.基金赎回款 -461,137,142.43 -664,882.13 -461,802,024.56

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,498,343,900.09 15,593,227.97 1,513,937,128.06

金净值）

注：本基金本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日，本基金基金合同于2015年6月

12日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4务报表由下列负责人签署：

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

第26页共71页

7.4.1基金基本情况

长信利广灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年5月26日经中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信利广灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监许可[2015]986号)准予注册，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利广灵活配置混合型证券投资基金合同》发售，基金合同于2015年6月12日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。

本基金于2015年6月8日至2015年6月9日募集，募集资金总额人民币261,090,782.24

元，利息转份额人民币11,785.05元，募集规模为261,102,567.29份。上述募集资金已由毕马威

华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1500366号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信利广灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、

银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基

金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券。

本基金的业绩比较基准：银行一年期定期存款利率（税后）+3%

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

第27页共71页

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况、2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

—所转移金融资产的账面价值

—因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按 第30页共71页

实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 第31页共71页

意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6税项

(1)主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务

总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号

文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证

券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交

第32页共71页

易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税

务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教

育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务

法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改

为缴纳增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得， 第33页共71页

暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 42,574,044.64 134,278,041.43

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 42,574,044.64 134,278,041.43

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,275,942.39 19,070,469.02 794,526.63

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 453,228,278.65 440,677,500.00 -12,550,778.65

合计 453,228,278.65 440,677,500.00 -12,550,778.65

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 471,504,221.04 459,747,969.02 -11,756,252.02

第34页共71页

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 30,113,051.92 36,913,810.57 6,800,758.65

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 30,065,968.30 30,003,000.00 -62,968.30

银行间市场 - - -

合计 30,065,968.30 30,003,000.00 -62,968.30

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 60,179,020.22 66,916,810.57 6,737,790.35

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 38,970,298.46 -

买入返售证券_交易所 65,000,000.00 -

合计 103,970,298.46 -

上年度末

2015年12月31日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 280,001,180.00 -

买入返售证券_交易所 998,000,000.00 -

合计 1,278,001,180.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末及上年度末均为持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 13,803.36 181,797.78

应收定期存款利息 - -

第35页共71页

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,228.90 15,331.00

应收债券利息 12,348,585.80 1,730,465.75

应收买入返售证券利息 93,639.90 151,743.90

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 90.70 94.70

合计 12,457,348.66 2,079,433.13

注：其他为应收存出保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 282,752.65 79,439.78

银行间市场应付交易费用 13,189.82 4,945.92

合计 295,942.47 84,385.70

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 0.63

审计费 70,000.00 60,000.00

预提信息披露费 320,000.00 150,000.00

合计 390,000.00 210,000.63

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长信利广混合A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,000,332,958.78 1,000,332,958.78

本期申购 1,164,985,848.36 1,164,985,848.36

本期赎回（以“-”号填列） -1,548,635,172.03 -1,548,635,172.03

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

第36页共71页

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 616,683,635.11 616,683,635.11

金额单位：人民币元

长信利广混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 498,010,941.31 498,010,941.31

本期申购 994.10 994.10

本期赎回（以“-”号填列） -498,010,941.31 -498,010,941.31

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 994.10 994.10

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长信利广混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,545,364.13 3,898,086.94 10,443,451.07

本期利润 10,920,354.11 -17,459,672.70 -6,539,318.59

本期基金份额交易 -8,463,314.16 8,350,682.57 -112,631.59

产生的变动数

其中：基金申购款 -7,524,915.73 12,698,199.54 5,173,283.81

基金赎回款 -938,398.43 -4,347,516.97 -5,285,915.40

本期已分配利润 -

本期末 9,002,404.08 -5,210,903.19 3,791,500.89

单位：人民币元

长信利广混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,313,720.08 2,836,056.82 5,149,776.90

本期利润 861,316.35 -1,034,369.67 -173,053.32

本期基金份额交易 -3,175,033.31 -1,801,690.41 -4,976,723.72

产生的变动数

其中：基金申购款 6.94 0.02 6.96

基金赎回款 -3,175,040.25 -1,801,690.43 -4,976,730.68

本期已分配利润 -

本期末 3.12 -3.26 -0.14

第37页共71页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月12日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 595,166.70 1,180,368.86

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 118,920.95 196,279.86

其他 48,640.64 34,932.03

合计 762,728.29 1,411,580.75

注：其他中3,240.78元为保证金利息收入，45,399.86元为申购款利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基金

年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

卖出股票成交总额 367,975,526.36 108,164,836.36

减：卖出股票成本总额 359,301,811.50 109,270,209.01

买卖股票差价收入 8,673,714.86 -1,105,372.65

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

债券投资收益——买卖债券（债转 -11,105,857.57 1,736,188.10

股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -11,105,857.57 1,736,188.10

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

第38页共71页

日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,279,438,744.00 543,439,773.18

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 1,269,995,087.20 535,083,336.40

兑付）成本总额

减：应收利息总额 20,549,514.37 6,620,248.68

买卖债券差价收入 -11,105,857.57 1,736,188.10

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比区间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月12日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 37,920.93 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 37,920.93 -

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

第39页共71页

2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -18,494,042.37 6,737,790.35

——股票投资 -6,006,232.02 6,800,758.65

——债券投资 -12,487,810.35 -62,968.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -18,494,042.37 6,737,790.35

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月12日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 2,760,928.93 1,731,911.21

转换收入费 49.90 693.44

合计 2,760,978.83 1,732,604.65

注：对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于

30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月

但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金

份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续

费。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月12日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 1,097,973.96 362,873.30

银行间市场交易费用 13,087.50 6,000.00

合计 1,111,061.46 368,873.30

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月12日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

第40页共71页

审计费用 82,000.00 60,000.00

信息披露费 320,000.00 150,000.00

帐户维护费 27,000.00 4,500.00

其他费用 12,327.58 57,181.19

合计 441,327.58 271,681.19

注：其他费用为银行手续费。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司 基金管理人

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 基金托管人

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东

上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东

武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月12日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

广发证券 712,934,552.41 100.00% 245,824,683.63 100.00%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

第41页共71页

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月12日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

广发证券 1,128,086,813.85 100.00% 312,176,602.80 100.00%

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月12日(基金合同生效日)至

2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

广发证券 9,369,500,000.00 100.00% 37,163,600,000.00 100.00%

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

广发证券 663,953.77 100.00% 282,752.65 100.00%

上年度可比期间

2015年6月12日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

广发证券 225,581.98 100.00% 79,439.78 100.00%

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用广发证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从广发证券获得证券研究综合服务。

第42页共71页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月12日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 5,197,173.22 4,940,020.36

的管理费

其中：支付销售机构的客 763.24 770.42

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率逐日计提，按月支付。

计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资

产净值）。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月12日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,624,116.68 1,543,756.31

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。

计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资

产净值）。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信利广混合A 长信利广混合C 合计

长信基金管理有限责任 - 72,986.74 72,986.74

公司

合计 - 72,986.74 72,986.74

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2015年6月12日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第43页共71页

长信利广混合A 长信利广混合C 合计

长信基金管理有限责任 - 99,607.82 99,607.82

公司

合计 - 99,607.82 99,607.82

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

销售服务费按照C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 交易金 利息收 交易金 利息支

各关联方 基金买入 基金卖出 额 入 额 出

名称

广发证券 104,588,521.23 - - - - -

上年度可比期间

2015年6月12日(基金合同生效日)至2015年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的 交易金 利息收 交易金 利息支

各关联方 基金买入 基金卖出 额 入 额 出

名称

广发证券 - - - - - -

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第44页共71页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月12日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发证券股份有 42,574,044.64 595,166.70 134,278,041.43 1,180,368.86

限公司

注：本基金通过广发证券转存于中国工商银行股份有限公司的银行存款，于2016年12月31日的

相关余额为人民币42,574,044.64元，相应产生的利息收入为595,166.70元。（2015年12月31

日的相关余额为人民币134,278,041.43元，相应产生的利息收入为1,180,368.86元。）

本基金通过“广发证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为2,730,930.75元。（2015年12月31日为人民币34,068,832.06元）。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

中原2016年 2017 新股未

601375证券12月20年1月 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

日 3日

太 2016年 2017 新股未

603877平 12月29年1月 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

鸟 日 9日

常熟2016年 2017 新股未

603035汽饰12月27年1月 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

日 5日

第45页共71页

美联2016年 2017 新股未

300586新材12月26年1月 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

日 4日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

信用风险

流动性风险

市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。

监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构 第46页共71页

成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险本基金的银行存款由本基金的托管人广发证券转存于中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 40,096,000.00 30,003,000.00

合计 40,096,000.00 30,003,000.00

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。

根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级

管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等

文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

级别设置含义

A-1还本付息能力最强，安全性最高。

A-2还本付息能力较强，安全性较高。

A-3还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响。

B还本付息能力较低，有一定的违约风险。

C还本付息能力很低，违约风险较高。

D不能按期还本付息。

第47页共71页

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 100,286,000.00 -

AAA以下 300,295,500.00 -

未评级 - -

合计 400,581,500.00 -

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、同业存单及超短期融资券等无信用评级债券。

根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评

级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》

等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、

CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进

行微调，表示略高或略低于本等级。

级别设置含义

AAA偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

AA偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

A偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。

BBB偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。

BB偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。

B偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。

CCC偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。

CC在破产重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。

C不能偿还债务。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融 第48页共71页

资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月

2016年12月 6个月以内 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 42,574,044.64 - - - - 42,574,044.64

结算备付金 2,730,930.75 - - - - 2,730,930.75

存出保证金 201,632.32 - - - - 201,632.32

交易性金融 40,096,000.00 -379,505,500.0021,076,000.00 19,070,469.02 459,747,969.02

资产

买入返售金 103,970,298.46 - - - - 103,970,298.46

融资产

应收证券清 - - - - 32,497.22 32,497.22

算款

第49页共71页

应收利息 - - - - 12,457,348.66 12,457,348.66

其他资产 - - - - - -

资产总计 189,572,906.17 -379,505,500.0021,076,000.00 31,560,314.90 621,714,721.07

负债

应付赎回款 - - - - 9.99 9.99

应付管理人 - - - - 421,057.76 421,057.76

报酬

应付托管费 - - - - 131,580.58 131,580.58

应付销售服 - - - - 0.31 0.31

务费

应付交易费 - - - - 295,942.47 295,942.47

用

其他负债 - - - - 390,000.00 390,000.00

负债总计 - - - - 1,238,591.11 1,238,591.11

利率敏感度 189,572,906.17 -379,505,500.0021,076,000.00 30,321,723.79 620,476,129.96

缺口

上年度末 6个月

2015年12月6个月以内 -1年1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 134,278,041.43 - - - - 134,278,041.43

结算备付金 34,068,832.06 - - - - 34,068,832.06

存出保证金 210,340.75 - - - - 210,340.75

交易性金融 30,003,000.00 - - - 36,913,810.57 66,916,810.57

资产

买入返售金 1,278,001,180.00 - - - -1,278,001,180.00

融资产

应收证券清 - - - -499,094,403.72 499,094,403.72

算款

应收利息 - - - - 2,079,433.13 2,079,433.13

其他资产 - - - - - -

资产总计 1,476,561,394.24 - - -538,087,647.42 2,014,649,041.66

负债

应付证券清 - - - -499,000,000.00 499,000,000.00

算款

应付赎回款 - - - - 1,004.50 1,004.50

应付管理人 - - - - 1,003,363.77 1,003,363.77

报酬

应付托管费 - - - - 313,551.18 313,551.18

应付销售服 - - - - 99,607.82 99,607.82

务费

应付交易费 - - - - 84,385.70 84,385.70

用

第50页共71页

其他负债 - - - - 210,000.63 210,000.63

负债总计 - - - -500,711,913.60 500,711,913.60

利率敏感度 1,476,561,394.24 - - - 37,375,733.821,513,937,128.06

缺口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12 上年度末（2015年12月31

月31日） 日）

市场利率下降27个基点 2,056,097.46 664.27

市场利率上升27个基点 -2,056,097.46 -664.27

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 19,070,469.02 3.07 36,913,810.57 2.44

第51页共71页

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 440,677,500.00 71.02 30,003,000.00 1.98

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 459,747,969.02 74.10 66,916,810.57 4.42

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

VaR值为0.15%（2015年12 -930,714.19 -553,476.79

月31日的VaR值为0.11%）

注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信

度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015年的分析同样基于该假设。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值计量

(a)公允价值计量的层次

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：人民币元

资产 本期末

2016年12月31日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

股票投资 18,862,420.18 208,048.84 - 19,070,469.02

债券投资 - 440,677,500.00 - 440,677,500.00

合计 18,862,420.18 440,885,548.84 - 459,747,969.02

第52页共71页

资产 上年度末

2015年12月31日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

股票投资 36,866,210.57 47,600.00 - 36,913,810.57

债券投资 - 30,003,000.00 - 30,003,000.00

合计 36,866,210.57 30,050,600.00 - 66,916,810.57

2016年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间

没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(b)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

2016年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变

更。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31日：

无)。

(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

第53页共71页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 19,070,469.02 3.07

其中：股票 19,070,469.02 3.07

2 固定收益投资 440,677,500.00 70.88

其中：债券 440,677,500.00 70.88

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 103,970,298.46 16.72

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 45,304,975.39 7.29

7 其他各项资产 12,691,478.20 2.04

8 合计 621,714,721.07 100.00

注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,603,649.68 1.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,571,000.00 1.06

应业

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 5,725,000.00 0.92

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 48,447.11 0.01

业

J 金融业 106,780.00 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第54页共71页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 19,070,469.02 3.07

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002024 苏宁云商 500,000 5,725,000.00 0.92

2 601766 中国中车 500,000 4,885,000.00 0.79

3 600886 国投电力 700,000 4,669,000.00 0.75

4 600795 国电电力 600,000 1,902,000.00 0.31

5 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.14

6 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02

7 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

8 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

9 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01

10 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01

11 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

12 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

13 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01

14 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01

15 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

16 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01

17 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01

18 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

19 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

20 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

21 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

22 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

23 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

第55页共71页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601988 中国银行 56,828,000.00 3.75

2 000001 平安银行 56,528,000.00 3.73

3 601398 工商银行 55,684,000.00 3.68

4 601857 中国石油 43,353,554.00 2.86

5 601288 农业银行 28,229,000.00 1.86

6 601939 建设银行 27,807,000.00 1.84

7 601766 中国中车 25,325,363.68 1.67

8 002024 苏宁云商 12,089,027.88 0.80

9 000166 申万宏源 11,697,000.00 0.77

10 601628 中国人寿 10,825,000.00 0.72

11 600886 国投电力 4,732,000.00 0.31

12 601328 交通银行 4,254,674.49 0.28

13 000333 美的集团 4,035,000.00 0.27

14 600795 国电电力 1,947,000.00 0.13

15 000858 五粮液 1,386,122.00 0.09

16 601229 上海银行 634,069.14 0.04

17 600909 华安证券 256,169.24 0.02

18 603858 步长制药 244,195.60 0.02

19 002410 广联达 238,284.00 0.02

20 603660 苏州科达 208,836.21 0.01

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601398 工商银行 62,790,889.71 4.15

2 000001 平安银行 60,566,753.86 4.00

3 601988 中国银行 57,122,000.00 3.77

4 601857 中国石油 43,929,463.00 2.90

第56页共71页

5 601288 农业银行 28,143,000.00 1.86

6 601939 建设银行 28,019,000.00 1.85

7 601766 中国中车 21,014,125.44 1.39

8 000166 申万宏源 12,331,569.88 0.81

9 601628 中国人寿 11,276,337.63 0.74

10 002101 广东鸿图 10,310,523.59 0.68

11 002024 苏宁云商 6,608,000.00 0.44

12 601328 交通银行 4,376,188.16 0.29

13 000333 美的集团 4,177,450.00 0.28

14 600050 中国联通 3,664,003.84 0.24

15 603508 思维列控 1,571,247.50 0.10

16 000858 五粮液 1,392,800.00 0.09

17 300496 中科创达 1,259,692.80 0.08

18 601229 上海银行 919,525.14 0.06

19 002781 奇信股份 799,494.00 0.05

20 603936 博敏电子 621,960.60 0.04

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 347,464,701.97

卖出股票收入（成交）总额 367,975,526.36

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 279,509,500.00 45.05

5 企业短期融资券 40,096,000.00 6.46

6 中期票据 121,072,000.00 19.51

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

第57页共71页

9 其他 - -

10 合计 440,677,500.00 71.02

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 1480382 14睢宁润企债 300,000 31,713,000.00 5.11

2 1480338 14苏海债 300,000 31,689,000.00 5.11

3 1480102 14娄底债 200,000 21,480,000.00 3.46

4 1480113 14临开债 200,000 21,396,000.00 3.45

5 1480239 14姜堰鑫源债 200,000 21,358,000.00 3.44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

第58页共71页

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报

告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股

票库的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 201,632.32

2 应收证券清算款 32,497.22

3 应收股利 -

4 应收利息 12,457,348.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,691,478.20

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股锁定

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第59页共71页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

长信

利广 218 2,828,824.01 616,369,434.14 99.95% 314,200.97 0.05%

混合A

长信

利广 2 497.05 0.00 0.00% 994.10 100.00%

混合C

合计 220 2,803,111.95 616,369,434.14 99.95% 315,195.07 0.05%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

长信利广混合A 285.65 0.00%

基金管理人所有从业人员 长信利广混合C 0.00 0.00%

持有本基金 合计 285.65 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 长信利广混合A 0

投资和研究部门负责人持 长信利广混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 长信利广混合A 0

放式基金 长信利广混合C 0

合计 0

第60页共71页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利广混合A 长信利广混合C

基金合同生效日（2015年6月12日）基金份 261,102,567.29 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 1,000,332,958.78 498,010,941.31

本报告期基金总申购份额 1,164,985,848.36 994.10

减:本报告期基金总赎回份额 1,548,635,172.03 498,010,941.31

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 616,683,635.11 994.10

第61页共71页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事

长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自2016年11月24日起正式

任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。

自2016年7月30日起，宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。

自2016年12月27日起，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。

上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币7万元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员没有受监督部门稽查或处罚等情况。

第62页共71页

2016年11月，托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕

128号）。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司责令改正，给

予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。

广发证券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后，广发证券自2015年2月起已暂停代销伞型信托产品，并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求，广发证券自2015年6月中旬开始，在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后，公司继续加大排查力度，7月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭创软件技术有限公司（以下简称铭创）等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据。被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思和整改，制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作，对于经过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断外部接入。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2 712,934,552.41 100.00% 663,953.77 100.00% -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

广发证券1,128,086,813.85 100.00%9,369,500,000.00 100.00% - -

注：1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。

2、专用交易单元的选择标准和程序

第63页共71页

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和

《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，

本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断 公司网站 2016年1月4日

实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告

2 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年1月5日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

3 长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断 公司网站 2016年1月8日

实施期间调整旗下部分基金开放时间的公告

4 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年1月8日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

5 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年1月11日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于在直销柜台 上证报、中证报、

6 开展旗下部分基金申购（含定期定额投资申 证券时报、证券 2016年1月13日

购）、转换费率优惠活动的公告 日报

长信基金管理有限责任公司关于在直销平台 上证报、中证报、

7 开通长信利广灵活配置混合型证券投资基金 证券时报 2016年1月14日

C类份额转换、定期定额投资业务的公告

长信利广灵活配置混合型证券投资基金2015 上证报、中证报、

8 年第4季度报告 证券时报、公司 2016年1月20日

网站

9 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年1月28日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于增聘长信利 上证报、中证报、

10 广灵活配置混合型证券投资基金基金经理的 证券时报 2016年1月29日

公告

第64页共71页

11 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年1月29日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

12 长信利广C基金份额净值和累计份额净值计 上证报、中证报、 2016年2月18日

算与披露方法的说明 证券时报

13 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所 上证报、中证报、 2016年2月26日

持金亚科技估值调整的公告 证券时报

14 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年2月26日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加海银基 上证报、中证报、

15 金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 证券时报、证券 2016年3月1日

机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 日报

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

16 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年3月19日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

17 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年3月24日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

18 长信利广灵活配置混合型证券投资基金2015 上证报、中证报、 2016年3月26日

年年度报告及摘要 证券时报

19 长信基金管理有限责任公司关于调整网上直 上证报、中证报、 2016年4月7日

销平台招商银行借记卡费率优惠方案的公告 证券时报

20 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年4月13日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

21 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年4月15日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

22 长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016 上证报、中证报、 2016年4月21日

年第1季度报告 证券时报

23 长信基金管理有限责任公司关于网上直销支 上证报、中证报、 2016年5月5日

付宝渠道关闭基金支付服务的公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加上海凯 上证报、中证报、

石财富基金销售有限公司为旗下部分开放式 证券时报、证券

24 基金代销机构并开通转换、定期定额投资业 日报 2016年5月11日

务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动

的公告

25 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年5月14日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

26 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年5月31日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

27 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中证报、 2016年6月3日

级管理人员变更公告 证券时报

28 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年6月3日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

29 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年6月14日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

30 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、 2016年6月16日

第65页共71页

放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开 证券时报、证券

通定期定额投资业务并参加定投申购费率优 日报

惠活动的公告

31 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年6月16日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司

32 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份 上证报、中证报、 2016年6月28日

有限公司网上银行、手机银行基金申购费率 证券时报

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加上海利 上证报、中证报、

33 得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 证券时报、证券 2016年7月5日

代销机构及参加认购、申购费率优惠活动的 日报

公告

34 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年7月5日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

35 放式证券投资基金参加诺亚正行（上海）基 上证报、中证报、 2016年7月12日

金销售投资顾问有限公司认购、申购（含定 证券时报

期定额投资申购）费率优惠活动的公告

36 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年7月13日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、

37 放式证券投资基金参加和讯信息科技有限公 证券时报 2016年7月18日

司申购费率优惠活动的公告

38 长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016 上证报、中证报、 2016年7月20日

年第2季度报告 证券时报

39 长信利广灵活配置混合型证券投资基金更新 上证报、中证报、 2016年7月26日

的招募说明书（2016年第【1】号）及摘要 证券时报

40 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年7月27日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

41 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年7月28日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

42 放式证券投资基金参加广发证券股份有限公 上证报、中证报、 2016年7月28日

司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动 证券时报

的公告

43 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中证报、 2016年7月30日

级管理人员变更公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于增加珠海盈

米财富管理有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中证报、

44 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 证券时报、证券 2016年8月18日

参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 日报

告

45 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报 2016年8月24日

第66页共71页

放式基金参加杭州银行股份有限公司网上银 证券时报、证券

行、手机银行等渠道基金申购（含定期定额 日报

投资申购）费率优惠活动的公告

长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016 上证报、中证报、

46 年半年度报告及摘要 证券时报、公司 2016年8月26日

网站

长信基金管理有限责任公司关于增加诺亚正

行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗 上证报、中证报、

47 下部分开放式基金代销机构并开通转换、定 证券时报、证券 2016年8月26日

期定额投资业务及参加申购（含定投申购） 日报、公司网站

费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中证报、

48 放式证券投资基金参加长江证券股份有限公 证券时报、证券 2016年9月1日

司申购（含定期定额投资申购）费率优惠的 日报

公告

长信基金管理有限责任公司关于增加北京汇

成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中证报、

49 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 证券时报、证券 2016年9月12日

参加认购、申购（含定投申购）费率优惠活 日报

动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

50 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 上证报、中证报、 2016年9月20日

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优 证券时报

惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信利广灵 上证报、中证报、

51 活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 证券时报 2016年9月21日

（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

52 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年10月14日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

53 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年10月19日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

54 长信利广灵活配置混合型证券投资基金2016 上证报、中证报、 2016年10月24日

年第3季度报告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

55 放式基金参加招商证券股份有限公司基金申 上证报、中证报、 2016年10月27日

购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的 证券时报

公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

56 放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司 上证报、中证报、 2016年10月27日

基金认购、申购（含定期定额投资申购）费 证券时报

率优惠活动的公告

57 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年11月15日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

58 长信基金管理有限责任公司关于2016年公司 上证报、中证报、 2016年11月23日

第67页共71页

董事变更的公告 证券时报、证券

日报

59 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年11月23日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中证报、

60 级管理人员变更公告 证券时报、证券 2016年11月24日

日报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

61 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 上证报、中证报、 2016年11月29日

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优 证券时报

惠活动的公告

长信基金管理有限公司关于调整旗下开放式 上证报、中证报、

62 基金在蚂蚁金融服务集团销售平台申购金额 证券时报 2016年12月1日

下限的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

63 放式基金参加中国银河证券股份有限公司基 上证报、中证报、 2016年12月6日

金申购（含定期定额投资申购）费率优惠活 证券时报

动的公告

64 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年12月6日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

65 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基 上证报、中证报、 2016年12月17日

金所持停牌股票估值方法的提示性公告 证券时报

66 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所 上证报、中证报、 2016年12月20日

持证券调整估值价的公告 证券时报

67 长信基金管理有限责任公司关于董事变更的 上证报、中证报、 2016年12月21日

公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开

68 放式基金参加交通银行股份有限公司手机银 上证报、中证报、 2016年12月22日

行基金申购（含定期定额投资申购）费率优 证券时报

惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信利广灵 上证报、中证报、

69 活配置混合型证券投资基金基金经理变更的 证券时报 2016年12月22日

公告

70 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中证报、 2016年12月27日

级管理人员变更公告 证券时报

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基 上证报、中证报、

71 金参加中国工商银行股份有限公司定期定额 证券时报 2016年12月29日

投资申购费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参

72 加中国农业银行股份有限公司基金及基金组 上证报、中证报、 2016年12月29日

合申购（含定期定额投资申购）费率优惠活 证券时报

动的公告

73 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所 上证报、中证报、 2016年12月30日

持证券调整估值价的公告 证券时报

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第69页共71页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

第70页共71页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

13.2存放地点

基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2017年3月27日

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