长信利息收益开放式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2024 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利息收益货币

场内简称 长信利息

基金主代码 519999

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 54,544,926,693.16 份

投资目标 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求
超过银行存款的收益水平。

投资策略 1、利率预期策略

通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素
的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平
均剩余期限。

2、资产配置策略

根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证
组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略

由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金
面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时
在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机
会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略

通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，
采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以


满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采
用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低
于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期
风险偏低的基金品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B

下属分级基金的交易代码 519999 519998

报告期末下属分级基金的份额总额 54,229,437,736.35 份 315,488,956.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

1.本期已实现收益 244,199,130.53 1,771,553.64

2.本期利润 244,199,130.53 1,771,553.64

3.期末基金资产净值 54,229,437,736.35 315,488,956.81

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利息收益货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4392% 0.0006% 0.0895% 0.0000% 0.3497% 0.0006%

过去六个月 0.8852% 0.0015% 0.1790% 0.0000% 0.7062% 0.0015%

过去一年 1.8100% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 1.4545% 0.0012%

过去三年 5.8408% 0.0011% 1.0703% 0.0000% 4.7705% 0.0011%

过去五年 10.6553% 0.0014% 1.7911% 0.0000% 8.8642% 0.0014%


自基金合同 74.5755% 0.0074% 21.4773% 0.0031% 53.0982% 0.0043%
生效起至今

长信利息收益货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5001% 0.0006% 0.0895% 0.0000% 0.4106% 0.0006%

过去六个月 1.0073% 0.0015% 0.1790% 0.0000% 0.8283% 0.0015%

过去一年 2.0544% 0.0012% 0.3555% 0.0000% 1.6989% 0.0012%

过去三年 6.6049% 0.0011% 1.0703% 0.0000% 5.5346% 0.0011%

过去五年 11.9620% 0.0014% 1.7911% 0.0000% 10.1709% 0.0014%

自份额增加 52.1364% 0.0037% 4.9635% 0.0001% 47.1729% 0.0036%
日起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、长信利息收益货币 A 图示日期为 2004 年 3 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日，长信利息收益
货币 B 图示日期为 2010 年 11 月 25 日(本基金分级日）至 2023 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信利息收益 管理学学士，毕业于上海交通大学，具有
开放式证券投 基金从业资格，中国国籍。2010 年 7 月
资基金、长信 加入长信基金管理有限责任公司，曾任基
长金通货币市 金事务部基金会计，交易管理部债券交易
场基金、长信 员、交易主管，债券交易部副总监、总监、
稳鑫三个月定 现金理财部总监、长信稳裕三个月定期开
期开放债券型 2016 年 放债券型发起式证券投资基金、长信纯债
陆莹 发起式证券投 12 月 30 - 13 年 半年债券型证券投资基金、长信稳通三个
资基金、长信 日 月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦瑞87个月定 长信易进混合型证券投资基金、长信稳健
期开放债券型 纯债债券型证券投资基金、长信富瑞两年
证 券 投 资 基 定期开放债券型证券投资基金和长信中
金、长信稳惠 债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基
债券型证券投 金的基金经理。现任现金理财部副总监、
资基金和长信 长信利息收益开放式证券投资基金、长信
中证同业存单 长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定


AAA 指数 7 天 期开放债券型发起式证券投资基金、长信
持有期证券投 浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基
资基金的基金 金、长信稳惠债券型证券投资基金和长信
经理、现金理 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
财部副总监 资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度，债券收益率先上后下呈倒 V 字型走势，季末收益率较季初有所下行。同业存单
方面，高点出现在 12 月 11 日，且呈现期限倒挂，AAA 级 3M 存单波动最大，最高突破 2.8%，年底
回落至 2.2%以下，1Y 品种最高上行至 2.68%，年末回落至 2.4%附近。10 月资金利率逐步上行，
叠加万亿特别国债增发，债券收益率持续上行。月底至 11 月中旬债市维持震荡，市场分歧较大，一方面制造业服务业 PMI 和进出口数据偏弱，另一方面工业增加值和信贷数据好于预期，对于防空转和资金面偏紧的预期加强，债券走势较为纠结。11 月下旬央行、证监会和金融监管总局召开
的金融机构座谈会提出以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长，同时经济数据有所好转、地产政策继续加码，存单收益率持续上行，带动中长端债券收益率进一步上行。12 月上旬中央经济工作会议定调稳中求进，坚持高质量发展，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要精准有效，整体符合市场预期。中旬央行超额续作 MLF 并大量投放跨年资金，银行大幅下调存款存单利率，资金利率和债券收益率均出现明显下行，在跨年配置行情的催化下，收益率创季度低点。在组合操作方面，本产品在 10-11 月适当降低久期但维持较高杠杆，获得一定套息收益同时降低了收益率上行带来的负偏离影响，12 月开始积极把握收益率高点拉长组合剩余期限，配置同业存款、同业存单和信用债等资产。

展望 2024 年经济预期仍将呈现复苏态势，宽财政政策将持续发力，货币政策配合有降准降息
空间，但行业复苏尚未稳固，居民消费信心有待修复。银行信贷开门红可能对债市造成一定制约，但流动性偏宽裕叠加债券供给边际走弱，资产荒逻辑持续存在，债券市场走势预计仍以区间震荡为主。未来我们将力争在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，通过把握阶段性资金面变化带来的投资机会，合理配置各类资产，匹配组合久期，努力提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本报告期内长信利息收益货币 A 净值收益率为 0.4392%，长信利息
收益货币 B 净值收益率为 0.5001%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 20,815,192,138.16 36.23

其中：债券 20,815,192,138.16 36.23

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 2,423,170,755.06 4.22

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 34,217,431,566.32 59.55
付金合计

4 其他资产 439,388.58 0.00

5 合计 57,456,233,848.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 - 6.29

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 1,223,206,178.89 2.24

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 26.62 5.26

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 7.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 11.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 48.80 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 104.95 5.26

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,909,377,416.63 5.33

其中：政策性金融债 1,041,756,623.98 1.91

4 企业债券 1,092,847,163.46 2.00

5 企业短期融资券 558,518,460.90 1.02

6 中期票据 - -

7 同业存单 15,392,732,457.33 28.22

8 其他 861,716,639.84 1.58

9 合计 20,815,192,138.16 38.16

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112304056 23 中国银行 7,000,000693,391,601.45 1.27
CD056

2 112305152 23 建设银行 6,000,000592,626,247.16 1.09
CD152

3 112321175 23 渤海银行 5,000,000498,659,845.18 0.91
CD175

4 112318274 23 华夏银行 5,000,000495,279,715.32 0.91
CD274

5 112381889 23 徽商银行 5,000,000493,739,044.00 0.91
CD100

6 112315345 23 民生银行 4,000,000394,038,200.27 0.72
CD345

7 112387056 23 郑州银行 4,000,000392,826,911.15 0.72
CD231

8 2128012 21 浦发银行 01 3,800,000390,405,683.06 0.72

9 230201 23 国开 01 3,700,000377,509,101.22 0.69

10 230301 23 进出 01 3,700,000377,360,731.38 0.69

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0270%

报告期内偏离度的最低值 -0.0336%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0175%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕5 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第七十三条和相关审慎经营规则，经查，中国银行存在以下行为：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承诺费、咨询费。综上，中国银行保
险监督管理委员会对中国银行总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680 万元，合计罚款 3280
万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2023 年 2 月
16 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕10 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第三十四条、第三十五条、第四十条、第五十条、第六十二条、第七十三条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国建设银行存在以下行为：一、公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三、向检查组提供企业出具的虚假证明材料；四、未按规定及时报送案件信息；五、违规发放房地产贷款；六、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款；七、违规发放固定资产贷款；八、违规为地方政府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资；九、信用卡资金违规流入证券公司；十、违反产业政策为“两高一剩”企业提供融资；十一、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微企业统计；十二、小微快贷业务违反审慎经营规则；十三、违规收取民营企业、小微企业费用；十四、违规借贷搭售理财产品；十五、精准扶贫小额贷款资金违规归集使用；十六、向关系人发放信用贷款；十七、违规发放贷款掩盖风险；十八、违规变相突破单一法人客户授信额度限制；
十九、搭桥贷款业务不合规；二十、流动资金贷款管理违反审慎经营规则；二十一、固定资产贷款管理违反审慎经营规则；二十二、并购贷款管理违反审慎经营规则；二十三、个人贷款管理严重违反审慎经营规则；二十四、理财业务风险隔离不符合监管规定；二十五、理财业务投资运作不合规；二十六、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十七、违规虚增资本；二十八、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产；二十九、理财产品信息登记不及时，部分产品未登记底层资产；三十、理财业务统计数据与事实不符；三十一、理财资金投资非标准化债权资产的余额超过监管比例要求；三十二、同业投资业务管理违反审慎经营规则；三十三、债券投资业务未准确计量风险，个别债券风险加权资产计提比例低于监管要求；三十四、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险；三十五、贴现资金违规回流出票人；三十六、违规向委托贷款借款人收取手续费；三十七、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现；三十八、银行集团并表统一授信管理流于形式。综上，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元，其中总行 7341.5626 万元，分支机构12550 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体渤海银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕8 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，渤海银行存在以下行为：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；三、将银行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；四、将非小微企业划归统计口径；五、违规发放商用房贷款。综上，中国银行保险监督管
理委员会对渤海总行罚款 430 万元，对分支机构罚款 1230 万元，合计罚款 1660 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体渤海银行股份有限公司于 2023 年 2 月 17 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕21 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则，经查，渤海银行存在以下行为：一、风险加权资产计算不准确；二、流动性风险指标计算不准确；三、全部关联度计算不准确；四、未准确反映信用风险信息；五、未准确反映国别风险信息；六、股权质押业务错报；七、理财业务数据错报；八、主要股东数据错报；九、大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；十、投资数据错报；十一、同业交易对手错报；十二、数据治理机制不健全；十三、制度建设和信息系统建设不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对渤海银行罚款 860 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体渤海银行股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日
收到中国证券监督管理委员会天津监管局《关于对渤海银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》，经查，渤海银行股份有限公司基金销售业务存在以下违规行为:一、基金销售业务部门负责人、部分分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格；二、合规风控人员未对基金新销售产品进行合规审查并出具合规审查意见；三、未将基金销售保有规模、投资人长期收益纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系。上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第八条第四项、第二十六条第二款、第三十条第一款的规定，中国证券监督管理委员会天津监管局决定对渤海银行股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体民生银行股份有限公司于 2023 年 2 月 16 日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕2 号），根据《中华人民共和国商业银行法》第五条、第五十条、第七十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，民生银行存在以下行为：一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金；四、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；五、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品；六、小微企业贷款统计数据不真实；七、未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信；八、向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；九、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；十、向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；十一、中长期贷款违规重组且贷款分类不实；十二、重大关联交易未经董事会审议；十三、大连小微企业金融服务中心违规办理业务；十四、信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞。综上，中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得 2.462 万元，对民生银行分支机构罚款
2300 万元，共计罚款 8970 万元，没收违法所得 2.462 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 439,388.58

2 应收证券清算款 -


3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 439,388.58

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B

报告期期初基金份额总额 59,571,882,262.46 371,082,236.52

报告期期间基金总申购份额 125,604,094,275.32 161,750,070.59

报告期期间基金总赎回份额 130,946,538,801.43 217,343,350.30

报告期期末基金份额总额 54,229,437,736.35 315,488,956.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2023-10-09 136,481.31 136,481.31 0.0000

2 红利再投 2023-10-10 14,125.52 14,125.52 0.0000

3 红利再投 2023-10-11 13,171.35 13,171.35 0.0000

4 红利再投 2023-10-12 13,267.94 13,267.94 0.0000

5 红利再投 2023-10-13 13,313.87 13,313.87 0.0000

6 红利再投 2023-10-16 40,369.89 40,369.89 0.0000

7 红利再投 2023-10-17 13,436.59 13,436.59 0.0000

8 红利再投 2023-10-18 13,441.03 13,441.03 0.0000

9 红利再投 2023-10-19 11,911.61 11,911.61 0.0000

10 红利再投 2023-10-20 13,611.80 13,611.80 0.0000

11 红利再投 2023-10-23 40,684.38 40,684.38 0.0000

12 红利再投 2023-10-24 13,333.20 13,333.20 0.0000

13 红利再投 2023-10-25 12,988.87 12,988.87 0.0000

14 红利再投 2023-10-26 13,439.24 13,439.24 0.0000


15 红利再投 2023-10-27 15,336.46 15,336.46 0.0000

16 红利再投 2023-10-30 42,079.08 42,079.08 0.0000

17 红利再投 2023-10-31 10,615.80 10,615.80 0.0000

18 红利再投 2023-11-01 13,756.03 13,756.03 0.0000

19 红利再投 2023-11-02 14,476.22 14,476.22 0.0000

20 红利再投 2023-11-03 14,145.06 14,145.06 0.0000

21 红利再投 2023-11-06 41,121.49 41,121.49 0.0000

22 红利再投 2023-11-07 13,904.17 13,904.17 0.0000

23 红利再投 2023-11-08 12,948.74 12,948.74 0.0000

24 红利再投 2023-11-09 13,089.63 13,089.63 0.0000

25 红利再投 2023-11-10 14,915.86 14,915.86 0.0000

26 红利再投 2023-11-13 39,925.31 39,925.31 0.0000

27 红利再投 2023-11-14 8,617.37 8,617.37 0.0000

28 红利再投 2023-11-15 14,014.78 14,014.78 0.0000

29 红利再投 2023-11-16 13,462.07 13,462.07 0.0000

30 红利再投 2023-11-17 13,480.50 13,480.50 0.0000

31 红利再投 2023-11-20 40,833.35 40,833.35 0.0000

32 红利再投 2023-11-21 16,629.37 16,629.37 0.0000

33 红利再投 2023-11-22 14,323.41 14,323.41 0.0000

34 红利再投 2023-11-23 14,354.64 14,354.64 0.0000

35 红利再投 2023-11-24 13,581.21 13,581.21 0.0000

36 红利再投 2023-11-27 44,842.97 44,842.97 0.0000

37 红利再投 2023-11-28 16,478.55 16,478.55 0.0000

38 红利再投 2023-11-29 14,031.38 14,031.38 0.0000

39 红利再投 2023-11-30 15,163.60 15,163.60 0.0000

40 红利再投 2023-12-01 13,978.78 13,978.78 0.0000

41 红利再投 2023-12-04 45,014.13 45,014.13 0.0000

42 红利再投 2023-12-05 18,679.78 18,679.78 0.0000


43 红利再投 2023-12-06 14,087.17 14,087.17 0.0000

44 红利再投 2023-12-07 15,331.55 15,331.55 0.0000

45 红利再投 2023-12-08 14,701.76 14,701.76 0.0000

46 红利再投 2023-12-11 43,551.98 43,551.98 0.0000

47 红利再投 2023-12-12 16,734.54 16,734.54 0.0000

48 红利再投 2023-12-13 14,439.21 14,439.21 0.0000

49 红利再投 2023-12-14 14,596.40 14,596.40 0.0000

50 红利再投 2023-12-15 14,567.49 14,567.49 0.0000

51 红利再投 2023-12-18 45,884.66 45,884.66 0.0000

52 红利再投 2023-12-19 15,971.80 15,971.80 0.0000

53 红利再投 2023-12-20 15,212.51 15,212.51 0.0000

54 红利再投 2023-12-21 16,242.18 16,242.18 0.0000

55 红利再投 2023-12-22 15,385.53 15,385.53 0.0000

56 红利再投 2023-12-25 46,812.10 46,812.10 0.0000

57 红利再投 2023-12-26 17,217.01 17,217.01 0.0000

58 红利再投 2023-12-27 16,149.90 16,149.90 0.0000

59 红利再投 2023-12-28 16,873.32 16,873.32 0.0000

60 红利再投 2023-12-29 19,127.50 19,127.50 0.0000

合计 1,300,262.95 1,300,262.95

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；


2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；

3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；

4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》；

7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 22 日
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