建信货币市场基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告
和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 1
1.2 目录.............................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明...................................................................................................................................... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 13
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 31
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................... 32
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 ................................... 32
7.4 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 33
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............ 33
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 34
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 35

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 36
10.8 偏离度绝对值超过 0.5％的情况 ............................................................................ 36
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................... 36
§11 备查文件目录 ................................................................................................................... 37
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 37
11.2 存放地点 .................................................................................................................. 38
11.3 查阅方式 .................................................................................................................. 38




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信货币市场基金
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
交易代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月25日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,878,988,455.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取
投资目标
获得超过投资基准的收益率。
综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场
投资策略 的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征，在此基础上制订本基金投资策略。
本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收
业绩比较基准
益率。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公
名称
司 司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010—66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
400-81-95533
客户服务电话 95588
010-66228000
传真 010-66228001 010—66105798
北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
注册地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
北京市西城区金融大街 7 北京市西城区复兴门内大
办公地址
号英蓝国际金融中心 16 层 街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
http://www.ccbfund.cn
人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
国际金融中心 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 55,843,908.41
本期利润 55,843,908.41
本期净值收益率 1.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
期末基金资产净值 1,878,988,455.33
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2011 年 6 月 30 日）
累计净值收益率 14.66%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值收 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 益率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率①
② 率③ 准差④
过去一个月 0.3001% 0.0048% 0.2545% 0.0000% 0.0456% 0.0048%
过去三个月 0.7982% 0.0030% 0.7704% 0.0002% 0.0278% 0.0028%
过去六个月 1.6345% 0.0027% 1.4453% 0.0006% 0.1892% 0.0021%
过去一年 2.6403% 0.0032% 2.5279% 0.0012% 0.1124% 0.0020%
过去三年 7.6268% 0.0085% 7.4286% 0.0016% 0.1982% 0.0069%
成立至今 14.6554% 0.0073% 13.5048% 0.0019% 1.1506% 0.0054%
注：基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 4 月 25 日至 2011 年 6 月 30 日）


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注：1、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
2、2011 年 2 月 9 日，中国人民银行上调了金融机构人民币存款基准利率。作为本基金
业绩比较基准的 6 个月定期存款税后收益率由 2.50%上调至 2.80%。2011 年 4 月 6 日，该收
益率上调至 3.05%。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建


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信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券
投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基
金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、
上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票
型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证
券投资基金 15 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增
强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 433.13 亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士。2002 年 7 月进入
中国建设银行股份有
限公司基金托管部工
作，从事基金托管业
务，任主任科员。2005
年 9 月加入本公司，先
本基金 后任债券研究员和本
李菁女士 2007-11-01 - 5
基金经理 基金基金经理助理、基
金经理，2009 年 6 月 2
日起任建信收益增强
基金基金经理；2011 年
6 月 16 日起任建信信用
增强债券型证券投资
基金基金经理。
硕士。2000 年进入中国
农业银行总行资金营
运中心，担任债券交易
员。2001 年 3 月，加入
富国基金管理有限公
司，历任宏观与债券研
究员、固定收益主管，
投资管理部总 2003 年 12 月 2 日至
汪沛先生 监，本基金基 2006-04-25 2011-02-01 10 2006 年 1 月 12 日任富
金经理 国天利增长债券投资
基金的基金经理。2006
年 1 月进入建信基金管
理有限责任公司。2006
年 1 月进入本公司；
2007 年 3 月 1 日至 2011
年 5 月 11 日任建信优化
配置基金基金经理；


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2008 年 6 月 25 日至
2011 年 2 月 1 日任建信
稳定增利债券基金基
金经理。2011 年 5 月因
个人原因从本公司离
职。
硕士，2006 年 7 月至
2007 年 6 月在中信建投
证券公司销售交易部
本基金基金经
高珊女士 2009-07-03 5 工作，任交易员。2007
理助理
年 6 月进入本公司，历
任初级交易员、交易员
等职，于 2009 年 7 月
任基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在居民物价水平同比数据屡创新高的情况下，年初伊始，货币信贷
政策环境进一步收紧，房地产调控政策也进一步从严，在严控信贷的前提下，央
行逐月上调存款准备金率并伴随上调存贷款基准利率。欧债危机恶化、美国经济
复苏持续低于预期，外围经济的不确定性和紧缩性政策执行力度的不确定性使得
投资面临的环境更趋复杂。
一季度货币市场经历了春节前后资金紧张的脉冲式冲高回落的震荡行情，但
由于上半年准备金率的连续上调以及监管机构对商业银行存贷比、资本充足率等
指标的监管严格化使得银行间资金在二季度呈现逐月紧张的态势，回购利率逐步
上行，并在 6 月底大幅飙升，各期限品种收益率均有所上行，短端上行幅度较大。
同时随着地方融资平台资金链隐忧的出现，信用债收益率大幅上行。
回顾上半年的投资管理工作，建信货币基金保持稳健的投资风格，在一季度
根据申购赎回情况逐步提高了高评级短融资产和定期存款的配置比例，二季度仍
然以回购和定期存款等流动性资产为配置重点，较为平稳地渡过了资金紧张期和
季末赎回期。但对从 5 月开始的大规模赎回预估不足，在短期利率大幅上升的情
况下，组合的平均剩余期限被动有所延长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年上半年本基金净值收益率 1.6345%，波动率 0.0027%，业绩比较基准
收益率 1.4453%，波动率 0.0006%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政府一直以来在经济增长和控制通货膨胀之间进行政策调控的相机抉择，近
期政府仍然表示出对通货膨胀的担忧以及严控通胀的决心。展望下半年，我们认
为前期紧缩的各项政策将逐步体现其效应，经济增速放缓并伴随居民物价水平的
冲高回落，目前来看，政策进一步收紧的必要性在降低，但短期内由于通胀同比
数据的高企货币政策难以出现根本性的转向，从中长期看随着后续政策效应的体
现政策也将出现相应的调整。
基于以上判断，我们对三季度货币市场资金状况并不乐观，而银行理财产品
对货币基金的冲击效应在短期内仍然难以完全消除，本基金仍将保持稳健的投资
风格，增强组合的流动性，加强组合投资的灵活性，力争保证组合能够跟随市场

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

的发展变化，获得合理的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率
曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价
格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影
子定价（适用货币基金）。

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日
收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本会计期间基金
应分配利润为 55,843,908.41 元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的
相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年上半年，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信
息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年上半年，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金
利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场
基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基
金 2011 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2011 年 8 月 19 日
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信货币市场基金
报告截止日：2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资产：

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

银行存款 6.4.7.1 201,645,166.74 1,589,727,397.51
结算备付金 - 9,437,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,371,531,708.71 949,972,266.21
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,371,531,708.71 949,972,266.21
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 519,166,818.75 7,216,660,552.98
应收证券清算款 - 15,619,619.45
应收利息 6.4.7.5 13,062,997.08 18,605,057.85
应收股利 - -
应收申购款 23,591,580.00 200.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,128,998,271.28 9,800,022,821.27
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 247,949,676.02 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 103,230.90 164,644.76
应付管理人报酬 713,166.40 1,178,118.70
应付托管费 216,111.01 357,005.68
应付销售服务费 540,277.59 892,514.18
应付交易费用 6.4.7.7 52,587.18 65,322.16
应交税费 - -
应付利息 34,018.01 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 400,748.84 295,547.50
负债合计 250,009,815.95 2,953,152.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,878,988,455.33 9,797,069,668.29
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 1,878,988,455.33 9,797,069,668.29
负债和所有者权益总计 2,128,998,271.28 9,800,022,821.27
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
1,878,988,455.33 份。

6.2 利润表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日


12
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 70,901,696.36 44,265,315.69
1.利息收入 71,480,332.28 36,885,838.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,962,718.23 304,489.00
债券利息收入 23,480,090.31 20,797,612.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,037,523.74 15,783,736.48
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -578,635.92 7,379,477.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -578,635.92 7,379,477.62
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
6.4.7.16 - -
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用 15,057,787.95 15,668,865.07
1.管理人报酬 5,779,168.10 6,020,629.19
2.托管费 1,751,263.06 1,824,433.09
3.销售服务费 4,378,157.70 4,561,082.78
4.交易费用 6.4.7.18 - -
5.利息支出 2,837,779.74 2,952,429.19
其中：卖出回购金融资产支出 2,837,779.74 2,952,429.19
6.其他费用 6.4.7.19 311,419.35 310,290.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,843,908.41 28,596,450.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 55,843,908.41 28,596,450.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
9,797,069,668.29 - 9,797,069,668.29
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 55,843,908.41 55,843,908.41
期利润）
三、本期基金份额交易 -7,918,081,212.96 - -7,918,081,212.96

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基金申购款 18,787,543,497.35 - 18,787,543,497.35
2.基金赎回款 -26,705,624,710.31 - -26,705,624,710.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -55,843,908.41 -55,843,908.41
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,878,988,455.33 - 1,878,988,455.33
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 28,596,450.62 28,596,450.62
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-7,651,648,912.16 - -7,651,648,912.16
（ 净 值 减 少 以 “-” 号 填
列）
其中：1.基金申购款 18,846,394,328.09 - 18,846,394,328.09
2.基金赎回款 -26,498,043,240.25 - -26,498,043,240.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -28,596,450.62 -28,596,450.62
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
2,149,626,863.46 - 2,149,626,863.46
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 56 号《关于同意建信货币市场基金募集
的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《建信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 7,659,641,315.67 元，


14
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 48 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信货币市场基金基金合同》于 2006 年
4 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,660,614,611.89 份基金
份额，其中认购资金利息折合 973,296.22 份基金份额。本基金的基金管理人为建
信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称
“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和
《建信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存
款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天(含 397 天)
以内的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的
中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准为六个月银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《建信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 1,645,166.74
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 200,000,000.00
其他存款 -
合计 201,645,166.74
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（％）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 1,371,531,708.71 1,366,118,000.00 -5,413,708.71 -0.29
合计 1,371,531,708.71 1,366,118,000.00 -5,413,708.71 -0.29
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 519,166,818.75 -

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

合计 519,166,818.75 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 344.43
应收定期存款利息 1,500,249.69
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 10,613,301.30
应收买入返售证券利息 949,101.66
应收申购款利息 -
其他 -
合计 13,062,997.08
6.4.7.6 其他资产
本基金报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 52,587.18
合计 52,587.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 400,748.84
合计 400,748.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,797,069,668.29 9,797,069,668.29
本期申购 18,787,543,497.35 18,787,543,497.35
本期赎回（以“-”号填列） -26,705,624,710.31 -26,705,624,710.31


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

本期末 1,878,988,455.33 1,878,988,455.33
注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、红利再投资包括本年度收益分配中以红利再投资方式结转入实收基金 55,843,908.41
元(附注 6.4.11)。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 55,843,908.41 - 55,843,908.41
本期基金份额交易产
- - -
生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -55,843,908.41 - -55,843,908.41
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 75,300.62
定期存款利息收入 18,725,542.11
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 23,631.48
其他 138,244.02
合计 18,962,718.23
注：于 2011 年上半年，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。

6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期
2,301,811,944.16
兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券
2,278,922,556.64
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 23,468,023.44
债券投资收益 -578,635.92
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。

18
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 42,151.28
信息披露费 148,050.06
划款手续费 112,093.01
债券托管帐户维护费 9,000.00
其他 125.00
合计 311,419.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金本报告期末未存在或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金
拆分、基金转型等非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经建信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")2010 年度第二次临时股东会
审议通过，并于 2011 年 5 月 4 日中国证监会证监许可[2011]648 号文批准，本公
司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10%的股权
转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于 2011 年 6 月 9 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金管理人的股东、基金代销机构
行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年6月30日 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管
5,779,168.10 6,020,629.19
理费
其中：支付销售机构的客户
791,061.18 1,082,072.78
维护费
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年6月30日 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托
1,751,263.06 1,824,433.09
管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元

20
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

本期
获得销售服务费的各关联方
2011年1月1日至2011年6月30日
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 2,550,568.03
中国工商银行 425,939.17
建信基金管理有限责任公司 978,434.87
合计 3,954,942.07
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方
2010年1月1日至2010年6月30日
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 2,737,195.59
中国工商银行 836,817.68
建信基金管理有限责任公司 439,173.54
合计 4,013,186.81
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×
0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 交易
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称 金额
中国工商
- 60,494,453.42 - - - -
银行
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关 交易
基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称 金额
中国工商
- 228,127,780.13 - - - -
银行
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间

21
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,645,166.74 75,300.62 588,675.88 194,030.35
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配
备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计
55,843,908.41 - - 55,843,908.41 -
注：本基金在本报告期累计分配收益 55,843,908.41 元，其中以红利再投资方式结转入
实收基金 55,843,908.41 元。

6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 247,949,676.02 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090205 09国开05 2011-07-01 102.09 700,000 71,461,793.66
110206 11国开06 2011-07-01 99.89 500,000 49,945,195.98
110212 11国开12 2011-07-01 100.01 1,200,000 120,013,807.76
110308 11进出08 2011-07-01 99.95 210,000 20,990,333.75
合计 - - 2,610,000 262,411,131.15
注：期末估值单价计算精确到 0.01 元，小数点后第三位四舍五入。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。
6.4.13 金融工具风险及管理

22
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳
定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担合规风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益

23
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的短期融资券或短期企
业债券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》
设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
短期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 780,398,289.30 700,356,984.81
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 780,398,289.30 700,356,984.81
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央
行票据等。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融
债及央行票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


24
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组
合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银
行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值且正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
6
本期末 1
6个 个 1 1 5
-
2011 月 月 年 - 年
1 个月以内 3 3 个月-1 年 以 以 合计
年6月 个 以 - 5
内 1 内 年 上
30 日 月
年

资产
银 行
201,645,166.74 - - - - - - - 201,645,166.74
存款
结 算
备 付 - - - - - - - - -
金
存 出
保 证 - - - - - - - - -
金
交 易
性 金
455,896,000.00 - - 959,860,000.00 - - - - 1,415,756,000.00
融 资
产
衍 生
金 融 - - - - - - - - -
资产
买 入
返 售
471,055,871.46 - - 51,676,489.48 - - - - 522,732,360.94
金 融
资产
应 收
证 券 - - - - - - - - -
清 算

25
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

款

应 收
申 购 23,591,580.00 - - - - - - - 23,591,580.00
款
应 收
- - - - - - - - -
股利
其 他
- - - - - - - - -
资产
资 产
1,152,188,618.20 - - 1,011,536,489.48 - - - - 2,163,725,107.68
总计
负债
卖 出
回 购
金 融 247,983,694.03 - - - - - - - 247,983,694.03
资 产
款
应 付
证 券
- - - - - - - - -
清 算
款
应 付
赎 回 103,230.90 - - - - - - - 103,230.90
款
应 付
管 理
713,166.40 - - - - - - - 713,166.40
人 报
酬
应 付
托 管 216,111.01 - - - - - - - 216,111.01
费
应 付
销 售
540,277.59 - - - - - - - 540,277.59
服 务
费
应 付
交 易 52,587.18 - - - - - - - 52,587.18
费用
其 他
400,748.84 - - - - - - - 400,748.84
负债
负 债
250,009,815.95 - - - - - - - 250,009,815.95
总计
流 动
性 净 902,178,802.25 - - 1,011,536,489.48 - - - - 1,913,715,291.73
额
6
上 年 1
6个 个 1 1 5
-
度 末 月 月 年 - 年
1个月以内 3
以 3个月-1年 - 以 5 以 合计
2010 个
年
内 1 内 上
年 12 月
年


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

月 31
日
资产
银 行
1,595,721,119.73 - - - - - - - 1,595,721,119.73
存款
结 算
备 付 9,437,727.27 - - - - - - - 9,437,727.27
金
交 易
性 金
115,576,850.00 - - 859,499,790.00 - - - - 975,076,640.00
融 资
产
买 入
返 售
7,228,887,780.91 - - - - - - - 7,228,887,780.91
金 融
资产
应 收
证 券
15,619,619.45 - - - - - - - 15,619,619.45
清 算
款
应 收
申 购 200.00 - - - - - - - 200.00
款
资 产
8,965,243,297.36 - - 859,499,790.00 - - - - 9,824,743,087.36
总计
负债
应 付
赎 回 164,644.76 - - - - - - - 164,644.76
款
应 付
管 理
1,178,118.70 - - - - - - - 1,178,118.70
人 报
酬
应 付
托 管 357,005.68 - - - - - - - 357,005.68
费
应 付
销 售
892,514.18 - - - - - - - 892,514.18
服 务
费
应 付
交 易 65,322.16 - - - - - - - 65,322.16
费用
其 他
295,547.50 - - - - - - - 295,547.50
负债
负 债
2,953,152.98 - - - - - - - 2,953,152.98
总计


27
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

流 动
性 净 8,962,290,144.38 - - 859,499,790.00 - - - - 9,821,789,934.38
额
注：表中所示金额为未折现合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。本基金的基金管理人每日通过影子定价对本基金面临的市场风险进行监
控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 201,645,166.74 - - - 201,645,166.74
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 1,371,531,708.71 - - - 1,371,531,708.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
519,166,818.75 - - - 519,166,818.75
产
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 13,062,997.08 13,062,997.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 10,100.00 - - 23,581,480.00 23,591,580.00
其他资产 - - - - -


28
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

资产总计 2,092,353,794.20 - - 36,644,477.08 2,128,998,271.28
负债
卖出回购金融资
247,949,676.02 - - - 247,949,676.02
产款
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 103,230.90 103,230.90
应付管理人报酬 - - - 713,166.40 713,166.40
应付托管费 - - - 216,111.01 216,111.01
应付销售服务费 - - - 540,277.59 540,277.59
应付交易费用 - - - 52,587.18 52,587.18
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 34,018.01 34,018.01
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 400,748.84 400,748.84
负债总计 247,949,676.02 - - 2,060,139.93 250,009,815.95
利率敏感度缺口 1,844,404,118.18 - - 34,584,337.15 1,878,988,455.33



上年度末2010年
6 个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
12月31日




资产



银行存款 1,589,727,397.51 - - - 1,589,727,397.51



结算备付金 9,437,727.27 - - - 9,437,727.27



交易性金融资产 349,673,294.30 600,298,971.91 - - 949,972,266.21




买入返售金融资
7,216,660,552.98 - - - 7,216,660,552.98
产




应收证券清算款 - - - 15,619,619.45 15,619,619.45



29
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告



应收利息 - - - 18,605,057.85 18,605,057.85



应收申购款 - - - 200.00 200.00



资产总计 9,165,498,972.06 600,298,971.91 - 34,224,877.30 9,800,022,821.27



负债


应付赎回款 - - - 164,644.76 164,644.76



应付管理人报酬 - - - 1,178,118.70 1,178,118.70



应付托管费 - - - 357,005.68 357,005.68



应付销售服务费 - - - 892,514.18 892,514.18




应付交易费用 - - - 65,322.16 65,322.16



其他负债 - - - 295,547.50 295,547.50


负债总计 - - - 2,953,152.98 2,953,152.98



利率敏感度缺口 9,165,498,972.06 600,298,971.91 - 31,271,724.32 9,797,069,668.29


注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，在影子定价机制有效的前提下，若市场利率上升或下
降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动
(2010 年 12 月 31 日：同)。


30
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资(2010 年 12 月 31 日：
同)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第
一层级的余额，属于第二层级的余额为 1,371,531,708.71 元，无属于第三层级的
余额(2010 年 6 月 30 日：无第一层级，第二层级 1,417,201,305.60 元，无第三层
级)。于本报告期内，本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

31
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 1,371,531,708.71 64.42
其中：债券 1,371,531,708.71 64.42
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 519,166,818.75 24.39
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 201,645,166.74 9.47
4 其他各项资产 36,654,577.08 1.72
5 合计 2,128,998,271.28 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.80
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的比
序号 项目 金额
例（％）
报告期末债券回购融资余额 247,949,676.02 13.20
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。

7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 143
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）
1 30 天以内 35.69 13.20
其中：剩余存续期超过 397 天的
4.78 -
浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 7.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
2.66 -
浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 16.04 -

32
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

其中：剩余存续期超过 397 天的
10.72 -
浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 2.66 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 48.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
6 合计 111.35 13.20
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 591,133,419.41 31.46
其中：政策性金融债 591,133,419.41 31.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 780,398,289.30 41.53
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,371,531,708.71 72.99
剩余存续期超过 397 天的
9 341,289,280.51 18.16
浮动利率债券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
值比例（％）
1 110222 11 国开 22 1,500,000 149,882,346.18 7.98
2 110212 11 国开 12 1,300,000 130,014,958.41 6.92
3 110221 11 国开 21 900,000 89,867,332.46 4.78
4 1181118 11 河钢 CP01 800,000 80,058,347.02 4.26
5 090205 09 国开 05 700,000 71,461,793.66 3.80
11 云铜股
6 1181094 500,000 50,173,506.03 2.67
CP01
11 中金集
7 1181222 500,000 50,021,229.94 2.66
CP01
11 华侨城
8 1181246 500,000 50,003,470.98 2.66
CP02
9 1181130 11 亿利 CP01 500,000 50,001,740.76 2.66
11 陕有色
10 1181076 500,000 50,000,000.00 2.66
CP01
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5％间的次数 2次


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

报告期内偏离度的最高值 0.15%
报告期内偏离度的最低值 -0.29%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08%
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.9.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,062,997.08
4 应收申购款 23,591,580.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 36,654,577.08
§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
的基金份
户数(户)
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29,274 64,186.26 684,091,552.78 36.41% 1,194,896,902.55 63.59%




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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
920,393.39 0.05%
持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 4 月 25 日）基金份额
7,660,614,611.89
总额
本报告期期初基金份额总额 9,797,069,668.29
本报告期基金总申购份额 18,787,543,497.35
减：本报告期基金总赎回份额 26,705,624,710.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,878,988,455.33
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的


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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比例
比例
中金公司 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给
基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内未发生交易单元的变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期回 占当期权
称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
中金
- - 406,000,000.00 100.00% - -
公司
10.8 偏离度绝对值超过 0.5％的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于开通建设银行借记卡基金网上交易 指定报刊和/或公司
1 2011-06-28
业务并实施费率优惠的公告 网站

36
 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

建信基金管理有限责任公司关于公司股 指定报刊和/或公司
2 2011-06-09
权变更等相关事项的公告 网站
关于建信货币市场基金端午节假期后恢 指定报刊和/或公司
3 2011-05-31
复申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于建信货币市场基金端午节假期前暂 指定报刊和/或公司
4 2011-05-31
停申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于建信基金管理有限责任公司与中国
指定报刊和/或公司
5 建设银行股份有限公司之间发生的关联 2011-05-28
网站
交易的公告
关于旗下部分开放式基金通过中信证券 指定报刊和/或公司
6 2011-05-05
开通基金转换业务的公告 网站
关于旗下开放式基金通过中信证券开办 指定报刊和/或公司
7 2011-05-05
基金定投业务的公告 网站
关于建信货币市场基金劳动节假期后恢 指定报刊和/或公司
8 2011-04-26
复申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于建信货币市场基金劳动节假期前暂 指定报刊和/或公司
9 2011-04-26
停申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于新增民生证券为旗下部分开放式基 指定报刊和/或公司
10 2011-04-21
金代销机构的公告 网站
建信基金管理有限责任公司关于《建信货
指定报刊和/或公司
11 币市场基金2010年第四季度报告》的更正 2011-03-30
网站
公告
关于建信货币市场基金清明假期后恢复 指定报刊和/或公司
12 2011-03-29
申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于建信货币市场基金清明假期前暂停 指定报刊和/或公司
13 2011-03-29
申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于通过海通证券开办旗下部分开放式
指定报刊和/或公司
14 基金定投业务暨参加海通证券定投申购 2011-03-29
网站
费率优惠活动的公告
关于建信基金管理有限责任公司与中国
指定报刊和/或公司
15 建设银行股份有限公司之间发生的关联 2011-03-09
网站
交易的公告
指定报刊和/或公司
16 建信货币市场基金基金经理变更公告 2011-02-01
网站
关于建信货币市场基金春节假期后恢复 指定报刊和/或公司
17 2011-01-26
申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于建信货币市场基金春节假期前暂停 指定报刊和/或公司
18 2011-01-26
申购及基金转换转入业务的公告 网站
关于旗下部分开放式基金通过信达证券 指定报刊和/或公司
19 2011-01-14
开通基金转换业务的公告 网站
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、《建信货币市场基金基金合同》；
3、《建信货币市场基金招募说明书》；
4、《建信货币市场基金托管协议》；

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 建信货币市场基金 2011 年半年度报告

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
二〇一一年八月二十四日




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