建信纯债债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信纯债债券

基金主代码 530021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 2,921,404,756.77 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动
的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋
势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间
内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金
规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券
种及债券与现金之间进行动态调整。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 530021 531021

报告期末下属分级基金的份额总额 2,166,434,053.55 份 754,970,703.22 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

建信纯债债券 A 建信纯债债券 C

1.本期已实现收益 26,341,679.30 6,517,936.96

2.本期利润 34,806,998.45 8,402,324.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 0.0142

4.期末基金资产净值 3,163,893,129.67 1,067,192,708.51

5.期末基金份额净值 1.4604 1.4136

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信纯债债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.16% 0.03% 0.45% 0.03% 0.71% 0.00%

过去六个月 2.05% 0.03% 0.65% 0.04% 1.40% -0.01%

过去一年 3.11% 0.04% -0.20% 0.06% 3.31% -0.02%

过去三年 14.63% 0.05% 4.53% 0.07% 10.10% -0.02%

过去五年 22.01% 0.06% 1.70% 0.07% 20.31% -0.01%

自基金合同

46.04% 0.10% 8.27% 0.08% 37.77% 0.02%
生效起至今

建信纯债债券 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 1.08% 0.03% 0.45% 0.03% 0.63% 0.00%

过去六个月 1.88% 0.03% 0.65% 0.03% 1.23% 0.00%

过去一年 2.76% 0.04% -0.20% 0.05% 2.96% -0.01%

过去三年 13.36% 0.05% 4.53% 0.07% 8.83% -0.02%

过去五年 19.80% 0.06% 1.70% 0.07% 18.10% -0.01%

自基金合同

41.36% 0.10% 8.27% 0.08% 33.09% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经
理兼首席固定收益策略官，硕士。2000
年 7 月加入大成基金管理公司，先后在金
融工程部、规划发展部任职。2005 年 11
固定收益 月加入本公司，历任研究员、高级研究
投资部资 员、基金经理助理、基金经理、资深基金
深基金经 经理兼首席固定收益策略官。2009 年 2
黎颖芳 理兼首席 2012 年 11 月 - 20 年 月 19 日至 2011 年 5 月 11 日任建信稳定
固定收益 15 日 增利债券型证券投资基金的基金经理；
策略官， 2011 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 22 日任
本基金的 建信保本混合型证券投资基金的基金经
基金经理 理；2012 年 11 月 15 日起任建信纯债债
券型证券投资基金的基金经理；2014 年
12 月 2 日起任建信稳定得利债券型证券
投资基金的基金经理；2015 年 12 月 8 日
至 2020 年 12 月 18 日任建信稳定丰利债


券型证券投资基金的基金经理；2016 年 6
月1日至2019年1月29日任建信安心回
报两年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理；2016 年 11 月 8 日起任建信恒
安一年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理；2016 年 11 月 8 日起任建信睿
享纯债债券型证券投资基金的基金经

理；2016 年 11 月 15 日至 2017 年 8 月 3
日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2017 年 1 月 6 日至 2019 年
8 月 20 日任建信稳定鑫利债券型证券投
资基金的基金经理；2018 年 2 月 2 日起
任建信睿和纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理；2019 年 4 月
25 日至 2020 年 5 月 9 日任建信安心回报
6 个月定期开放债券型证券投资基金的
基金经理；2019 年 4 月 26 日至 2021 年 1
月 25 日任建信睿兴纯债债券型证券投资
基金的基金经理；2019年8月6日至2020
年12月18日任建信稳定增利债券型证券
投资基金的基金经理；2021 年 6 月 8 日
起任建信泓利一年持有期债券型证券投
资基金的基金经理。

彭紫云先生，硕士。2013 年 7 月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资债券研究员、基金经理助理和基金
经理。2019 年 7 月 17 日起任建信纯债债
券型证券投资基金、建信双债增强债券型
证券投资基金、建信双息红利债券型证券
投资基金的基金经理；2020 年 1 月 3 日
彭紫云 本基金的 2019年7 月17 - 8 年 起任建信灵活配置混合型证券投资基

基金经理 日 金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的
基金经理；2020 年 4 月 10 日至 2021 年 3
月 9 日任建信瑞福添利混合型证券投资
基金；2020 年 4 月 10 日起任建信收益增
强债券型证券投资基金的基金经理；2020
年12月18日起任建信稳定丰利债券型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投
资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度经济景气度保持平稳，制造业投资和出口较为强劲，房地产投资和销售仍保持韧性，较高的资源品价格支撑了上游企业利润高位。但经济增长动能的负面因素亦开始显现，比如，地产需求侧压制政策已取得成效，销售对地产投资的资金支持减弱；居民消费持续修复但仍低于预期，短期消费意愿难以快速回升；出口方面，海外疫情反复虽对出口形成支撑，但随着海外疫苗的注射以及复工复产，出口对国内经济增长的支撑逐步减弱，高企的 PPI 价格拉高了制造业成本，消费的疲弱导致价格传导的不顺畅。

价格方面，5 月居民消费价格指数同比上涨 1.3%，猪价的趋势性回落拖累食品 CPI，同时交
运等分项在油价上涨和服务业修复带动下上涨，两者相互作用下，CPI 整体保持温和增长。在大宗商品价格上涨带动下，5 月全国工业生产者出厂价格同比上涨 9%。

资金面和货币政策层面，2021 年二季度央行货币政策维持稳健、灵活精准，货币政策传导效
率不断增强，流动性整体保持合理充裕。由于地方债发行后置以及上年财政结余资金充足，央行二季度日常通过小量公开市场回购操作稳定市场预期，DR007 围绕在政策利率 2.20%附近波动。人民币汇率总体保持稳定，在国内经济稳步恢复以及出口维持高增的背景下，6 月末人民币对美元中间价收于 6.4601，较一季度末升值 1.69%。在此背景下，流动性保持平稳，基本面动能边际走
弱，债券市场收益率下行。10 年国开债收益率相比于一季度末下行 8bp 到 3.49%，10 年国债收益
率下行 11bp 到 3.08%。


本基金在报告期内基金规模有所增长，基于年内社融增速有所下降，信用事件频发，基金增量资金配置方面以利率债为主，高等级信用债为辅，组合久期有所加长。受益于利率债收益率曲线下移，本季度基金回报良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 1.16%，波动率 0.03%，本报告期本基金 C 净值增长率 1.08%，
波动率 0.03%；业绩比较基准收益率 0.45%，波动率 0.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,265,015,860.00 96.38

其中：债券 5,265,015,860.00 96.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 95,009,099.84 1.74

8 其他资产 102,575,256.03 1.88

9 合计 5,462,600,215.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 59,041,300.00 1.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,886,904,000.00 44.60

其中：政策性金融债 1,856,796,000.00 43.88

4 企业债券 549,845,200.00 13.00

5 企业短期融资券 866,738,160.00 20.49

6 中期票据 1,902,487,200.00 44.96

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,265,015,860.00 124.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 200215 20 国开 15 4,800,000 486,672,000.00 11.50

2 180205 18 国开 05 3,600,000 390,132,000.00 9.22

3 210205 21 国开 05 1,700,000 172,125,000.00 4.07

4 180211 18 国开 11 1,500,000 152,640,000.00 3.61

5 190401 19 农发 01 1,400,000 142,184,000.00 3.36

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,244.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 88,256,007.82

5 应收申购款 14,304,004.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 102,575,256.03

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C

报告期期初基金份额总额 1,897,972,173.09 380,591,028.70

报告期期间基金总申购份额 584,110,118.07 469,977,837.27

减:报告期期间基金总赎回份额 315,648,237.61 95,598,162.75

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” - -
填列）

报告期期末基金份额总额 2,166,434,053.55 754,970,703.22

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 20 日
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