建信纯债债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2016年4月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 建信纯债债券
基金主代码 530021
交易代码 530021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
报告期末基金份额总额 1,190,610,200.29份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，
投资目标 通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期
回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，
结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组
合。通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、
利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，
投资策略 比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场
的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范
围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券
与现金之间进行动态调整。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 建信纯债债券A 建信纯债债券C
下属分级基金的交易代码 530021 531021
报告期末下属分级基金的份额总额 834,279,519.43份 356,330,680.86份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－2016年3月31日）
建信纯债债券A 建信纯债债券C
1．本期已实现收益 11,769,011.88 6,572,093.29
2．本期利润 5,110,258.05 1,730,328.66
3．加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0037
4．期末基金资产净值 994,528,981.44 419,183,883.84
5．期末基金份额净值 1.192 1.176
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信纯债债券A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.51% 0.06% 0.31% 0.07% 0.20% -0.01%
月
建信纯债债券C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.43% 0.06% 0.31% 0.07% 0.12% -0.01%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2000年7月毕业于
湖南大学金融保险学院，
同年进入大成基金管理公
司，在金融工程部、规划
发展部任职。2005年11月
本基金 2012年 加入本公司研究部，历任
黎颖芳 的基金 11月 - 15 研究员、高级研究员、基
经理 15日 金经理助理。2009年2月
19日至2011年5月11日
任建信稳定增利债券型证
券投资基金基金经理；
2011年01月18日至
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2014年1月22日任建信保
本混合型证券投资基金基
金经理；2012年11月
15日起任建信纯债债券型
证券投资基金基金经理；
2014年12月2日起任建信
稳定得利债券基金基金经
理；2015年12月8日起任
建信稳定丰利债券基金基
金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
1季度宏观经济无论从供给、需求还是价格因素看短期改善的证据越来越明显。补库存、地产回暖、政府项目加大推进均是推动经济反弹的因素。各项工业品价格、食品价格均有所上涨。
一线楼市价格的反弹尤为剧烈。经济基本面的短期企稳和美联储在3月偏鸽派的表态大大缓解了
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人民币的贬值压力。
年初由于人民币贬值压力较大，央行货币政策相对谨慎，投放资金以公开市场操作为主，降准被迫延后，市场资金面一度稍显紧张。美联储加息预期降低后央行灵活性加大，在原有公开市场操作基础上实施了降准、降低MLF利率等积极政策，引导社会融资成本继续下降，但过剩产能行业的信用风险不断上升，违约事件时有发生。长久期利率债因通胀有所抬头表现疲弱，金融债调整尤其明显，中短久期高等级及城投债券表现较好。
本基金规模相对年末有所扩张，1月大幅减持了长久期利率债，组合以高等级中短久期信用债为主，全季收益0.5%，战胜了投资基准。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期建信纯债A净值增长率0.51%，波动率0.06%，建信纯债C净值增长率0.43%，波动率0.06%;业绩比较基准收益率0.31%，波动率0.07%。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,391,398,611.20 97.71
其中：债券 1,391,398,611.20 97.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,078,277.27 0.08
8 其他资产 31,483,455.88 2.21
9 合计 1,423,960,344.35 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 79,851,000.00 5.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 193,038,000.00 13.65
其中：政策性金融债 193,038,000.00 13.65
4 企业债券 338,619,611.20 23.95
5 企业短期融资券 231,350,000.00 16.36
6 中期票据 548,540,000.00 38.80
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,391,398,611.20 98.42
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
12中石油
1 1282254 2,000,000 201,700,000.00 14.27
MTN2
15京能洁
2 041558064 900,000 90,495,000.00 6.40
能CP002
3 150201 15国开01 800,000 81,592,000.00 5.77
14电网
4 101454028 600,000 61,914,000.00 4.38
MTN001
13辽方大
5 1382189 600,000 59,688,000.00 4.22
MTN1
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,407.81
2 应收证券清算款 1,999,455.56
3 应收股利 -
4 应收利息 28,178,475.36
5 应收申购款 1,285,117.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,483,455.88
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信纯债债券A 建信纯债债券C
报告期期初基金份额总额 927,235,501.43 614,458,497.36
报告期期间基金总申购份额 127,241,542.62 224,504,626.83
减:报告期期间基金总赎回份额 220,197,524.62 482,632,443.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 834,279,519.43 356,330,680.86
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
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8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年4月20日
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