建信全球机遇混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 建信全球机遇混合（QDII）

基金主代码 539001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月14日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,127,271.13份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的同时追

求基金资产长期增值。

本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、定

投资策略 量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资

组合的构建。

标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P GlobalBMI）×70%＋标准普尔

业绩比较基准 BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&PBMIChina ex-A-B-Shares）

×30%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,

高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 吴曙明 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 （010）66105799

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010- 95588

66228000

传真 010-66228001 （010）66105798

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 Principal Global BrownBrothersHarriman&Co.

名称 Investors,LLC.

中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 801Grand Avenue,Des 140BroadwayNewYork

Moines,IA50392-0490

办公地址 801Grand Avenue,Des 140BroadwayNewYork

Moines,IA50392-0490

邮政编码 IA50392-0490 NY10005

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 421,265.38

本期利润 3,905,118.29

加权平均基金份额本期利润 0.1186

本期基金份额净值增长率 11.03%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2776

期末基金资产净值 43,601,720.44

期末基金份额净值 1.278

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末 第4页共41页

可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一 0.79% 0.39% 0.44% 0.50% 0.35% -0.11%

个月

过去三 2.90% 0.43% 4.04% 0.47% -1.14% -0.04%

个月

过去六 11.03% 0.41% 11.88% 0.44% -0.85% -0.03%

个月

过去一 24.80% 0.47% 25.38% 0.50% -0.58% -0.03%

年

过去三 19.78% 0.83% 31.61% 0.80% -11.83% 0.03%

年

自基金

合同生 27.80% 0.83% 76.29% 0.86% -48.49% -0.03%

效起至

今

1、本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋

标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%。标准

普尔全球市场指数（S&P GlobalBMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的全市场指数。

该指数覆盖全球47个市场的12,000多家上市公司，其中包括26个发达市场和21个发展中市场；

涵盖全球上市股票约97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产品的业绩基准。

标准普尔BMI中国（除A、B股）指数（S&P BMIChina ex-A-B-Shares）是由标准普尔指数公司

于2007年11月15日推出的标准普尔QDII系列指数之一，旨在为中国境内合格机构投资者

（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价的中国公司股票价格走势。

2、同期业绩比较基准以人民币计价。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

1、同期业绩比较基准以人民币计价。

2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第7页共41页

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

赵英楷 海外投 2011年 - 19 美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任

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资部总 4月20日 美国美林证券公司研究员、高盛证券

经理、 公司研究员、美林证券公司投资组合

本基金 策略分析师、美国阿罗亚投资公司基

的基金 金经理；2010年3月加入建信基金管

经理 理有限责任公司，历任海外投资部执

行总监、总监，量化衍生品及海外投

资部总经理。2011年4月20日起任

建信全球机遇混合基金基金经理，

2011年6月21日起任建信新兴市场

混合基金基金经理，2012年6月

26日起任建信全球资源混合型证券投

资基金基金经理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾 证券从业 说明

问所任职位 年限

MustafaSagun是信安环球股票的首席投资官。他负

责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管

理和研究。Mustafa在2000年加入公司。他从

2002年开始就担任全球股票组合的主管基金经理，

而在2006年开始担任首席投资官。他之前也担任公

司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生涯开

Mustafa 始于1991年，曾担任过投资管理，研究和风险管理

Sagun 首席投资官 22 的职位。在加入信安之前，他是PNC金融服务集团的

副总裁和分析师和 SalomonBrothers的股票衍生品

专家。Mustafa从UniversityofSouthFlorida取

得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学位。他从土

耳其的Bogazici University取得电子和工程的学士

学位。Mustafa获得了使用特许金融分析师称号的

权利。他是CFAInstitute和CFASocietyof

Iowa的成员。

ChristopherIbach负责监督支持所有股票策略的全

球研究&发展，包括全球量化研究、股票选择模型发

展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理，

专精于主动核心、机会型的和专业全球组合。

Christop Chris也监督公司的系统策略团队，负责被动增强和

her 投资组合经理 19 被动股票组合。他在2000年作为股票研究分析师加

Ibach 入公司，专精于分析国际科技公司并在2002年成为

基金经理。在此之前，Chris在Motorola, Inc取得

了6年的相关行业经验。Chris从Universityof

Iowa获得了金融学MBA学位和电子工程学士学位。

Chris获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是

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CFAInstitute的成员。

王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，他

也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责

人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行，担任

财务总监执行助理超过3年时间，也为该行IPO准备

工作提供支持。王曦在2003年加入信安，担任香港

和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略

的助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员，王

王曦 投资组合经理 13 曦也负责我们全球研究平台（GRP）的模型搭建，特

别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信

安的中国合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在

2008年离开信安，曾在中国平安资产管理公司（香

港）担任股票投资总监，也曾任贝莱德亚洲的基金经

理。王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学

位，中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执

有特许金融分析师（CFA）资格。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年全球市场表象良好，新兴市场表现更加突出。

全球宏观基本面总体表现良好，美国经济增长比较稳健, 欧洲经济有加速上升的迹象，新兴

市场主要国家经济也表现较好。市场在年初对美联储加息有所担忧，但由于经济基本面好于预期，市场担忧大幅缓解。另外美国新任总统特朗普就任后，积极推进减税和基建计划，虽然遇到了司法,议会, 媒体等层面的阻力, 本人也陷入多重纷争，但市场反应总体正面，美国市场不断创出历史新高，欧洲市场上涨，投资人加风险意愿较强，资金流入新兴市场，推动新兴市场出现更大涨幅。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2780元；本报告期基金份额净值增长率为11.03%，业

绩比较基准收益率为11.88%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预期美欧发达市场会继续保持经济增长, 特朗普总统在国内政治上的拖累逐渐消除后,

市场对其继续推出减税和基建计划仍然报有较大期待。新兴市场受中国经济持续向好和本身内部结构改革的推动, 开始迎来新的增长周期.受乐观情绪推动，资金也大量流入新兴市场, 形成全球良性共振的较好态势。风险因素主要来自美联储加息和“缩表”可能带来的冲击，以及地缘政治风险引发的市场震荡，我们将继续秉承价值投资理论，力争为投资人创造超额收益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值 第11页共41页

政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及基金合同中关于利润分配条款的规定。

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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，自2017年1月1日至2017年6月30日，本基金基金资产净值低于五千万元

超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）

第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信全球机遇混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信全球机遇混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信全球机遇混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,636,821.53 3,292,708.08

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 38,597,397.93 23,368,195.00

其中：股票投资 35,671,995.22 23,368,195.00

基金投资 2,925,402.71 -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 463.75 148.46

应收股利 145,916.21 19,246.11

应收申购款 276,844.17 10,876.90

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 1,332.39 -

资产总计 44,658,775.98 26,691,174.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3- -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 504,201.32 47,361.64

应付管理人报酬 63,830.01 38,163.04

应付托管费 12,411.38 7,420.60

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 476,612.83 443,688.81

负债合计 1,057,055.54 536,634.09

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 34,127,271.13 22,717,377.09

未分配利润 6.4.7.10 9,474,449.31 3,437,163.37

所有者权益合计 43,601,720.44 26,154,540.46

负债和所有者权益总计 44,658,775.98 26,691,174.55

报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.278元，基金份额总额34,127,271.13份。

6.2 利润表

会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,544,415.30 -475,674.05

1.利息收入 30,643.55 3,102.64

其中：存款利息收入 30,643.55 3,102.64

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,200,836.69 -232,026.77

其中：股票投资收益 708,725.07 -544,168.81

基金投资收益 40,563.87 -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 451,547.75 312,142.04

3.公允价值变动收益（损失以“- 3,483,852.91 -304,019.84

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -188,998.83 56,307.16

5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,080.98 962.76

第16页共41页

减：二、费用 639,297.01 463,147.18

1．管理人报酬 363,584.88 217,092.41

2．托管费 70,696.94 42,212.41

3．销售服务费 - -

4．交易费用 19,106.27 26,721.70

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 185,908.92 177,120.66

三、利润总额（亏损总额以“- 3,905,118.29 -938,821.23

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,905,118.29 -938,821.23

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信全球机遇混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 22,717,377.09 3,437,163.37 26,154,540.46

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,905,118.29 3,905,118.29

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 11,409,894.04 2,132,167.65 13,542,061.69

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 24,641,356.62 5,245,204.71 29,886,561.33

2.基金赎回款 -13,231,462.58 -3,113,037.06 -16,344,499.64

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第17页共41页

五、期末所有者权益 34,127,271.13 9,474,449.31 43,601,720.44

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 24,195,128.55 1,546,343.47 25,741,472.02

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -938,821.23 -938,821.23

期净利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -176,005.62 -19,688.78 -195,694.40

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,507,388.45 -8,180.67 1,499,207.78

2.基金赎回款 -1,683,394.07 -11,508.11 -1,694,902.18

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 24,019,122.93 587,833.46 24,606,956.39

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

建信全球机遇混合型证券投资基金(原名为建信全球机遇股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第982号《关于核准建信全球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 第18页共41页

和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集681,859,858.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第232号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为681,944,805.65份基金份额，其中认购资金利息折合84,947.65份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman& Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(PrincipalGlobalInvestors,LLC.)。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信全球机

遇混合型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信全球机遇混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合”，投资于其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球(中国除外)组合”。其中，境外上市的中国公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为30%(比例范围0%-60%)；全球(中国除外)组合占本基金股票投资的目标比例为70%(比例范围40%-100%)。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&PGlobalBMI)X 70%＋标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&PBMIChina ex-A-B-Shares)X30%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

第19页共41页

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的

财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有

关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第20页共41页

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothers 境外资产托管人

Harriman& Co.)

信安环球投资有限公司(Principal

GlobalInvestors,LLC.)(“信安环球” 境外投资顾问

)

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共41页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 363,584.88 217,092.41

的管理费

其中：支付销售机构的 107,119.88 60,060.39

客户维护费

注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 70,696.94 42,212.41

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X0.35%/当年天数。

第22页共41页

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

布朗兄弟哈 2,449,083.05 5,535.79 2,137,647.61 810.69

里曼银行

中国工商银 3,187,738.48 25,075.70 607,250.49 2,291.18

行

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第23页共41页

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为35,671,995.22元，无属于第二层次或第三层次的余额(2016年06月

30日：第一层次22,375,654.06元，无第二层次或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年06月

30日：同)。

第24页共41页

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的

非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购

入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品

运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第25页共41页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 35,671,995.22 79.88

其中：普通股 33,157,020.70 74.25

存托凭证 2,514,974.52 5.63

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 2,925,402.71 6.55

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,636,821.53 12.62

8 其他各项资产 424,556.52 0.95

9 合计 44,658,775.98 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

美国 15,820,203.33 36.28

中国香港 11,115,847.61 25.49

日本 1,987,615.73 4.56

英国 1,544,642.33 3.54

德国 1,144,836.78 2.63

韩国 1,062,748.98 2.44

意大利 842,454.37 1.93

第26页共41页

瑞士 691,384.13 1.59

澳大利亚 648,150.99 1.49

瑞典 356,170.57 0.82

加拿大 274,936.08 0.63

法国 183,004.32 0.42

合计 35,671,995.22 81.81

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

信息技术 8,450,924.76 19.38

必需消费品 1,649,074.05 3.78

电信服务 730,675.82 1.68

工业 4,061,707.48 9.32

医疗保健 3,122,165.06 7.16

非必需消费品 5,427,573.17 12.45

金融 8,698,839.92 19.95

能源 1,232,481.08 2.83

公用事业 639,541.27 1.47

材料 1,659,012.61 3.80

合计 35,671,995.22 81.81

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证 所属 数量(股) 公允价值 占基金

号 券市场 国家 资产净

（地 值比例

区） (%)

香港证 6,900 1,672,030.52 3.83

TENCENT HOLDINGS 中国

1 腾讯控股有限公司 KYG875721634 券交易

LTD 香港

所

纽约证 1,268 1,210,322.43 2.78

ALIBABA GROUP 阿里巴巴集团控股

2 US01609W1027 券交易 美国

HOLDING-SPADR 有限公司

所

SAMSUNG 韩国证 63 886,645.49 2.03

3 ELECTRONICS CO 三星电子有限公司 KR7005930003 券交易 韩国

LTD 所

4 BAXTER 百特 US0718131099 纽约证 美国 1,979 811,631.79 1.86

第27页共41页

INTERNATIONALINC 券交易

所

柏林证 840 783,438.06 1.80

5 SIEMENSAG-REG 西门子 DE0007236101 券交易 德国

所

纳斯达 654 763,057.71 1.75

6 AMGENINC 安进 US0311621009 克证券 美国

交易所

纽约证 1,150 712,057.18 1.63

JPMORGAN CHASE& 摩根大通 券交易 美国

7 US46625H1005

CO 所

纽约证 611 661,520.30 1.52

PARKER HANNIFIN 派克汉尼汾 券交易 美国

8 US7010941042

CORP 所

纽约证 1,285 658,802.27 1.51

WAL-MART STORES 沃尔玛百货 券交易 美国

9 US9311421039

INC 所

纳斯达 650 634,171.91 1.45

10 APPLEINC 苹果公司 US0378331005 克证券 美国

交易所

注：1、所有证券代码采用ISIN码。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的半

年报报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金

号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 APPLE INC US0378331005 682,616.29 2.61

2 COMCASTCORP-CLASSA US20030N1019 493,859.16 1.89

3 HOME DEPOTINC US4370761029 487,339.18 1.86

4 TENCENTHOLDINGS LTD KYG875721634 477,885.86 1.83

5 BANK OFAMERICACORP US0605051046 455,235.86 1.74

6 ALPHABET INC-CLC US02079K1079 453,877.23 1.74

7 VALEROENERGYCORP US91913Y1001 445,954.85 1.71

8 LINCOLNNATIONAL CORP US5341871094 352,515.42 1.35

9 MICROSOFT CORP US5949181045 348,423.84 1.33

10 ALIBABAGROUP HOLDING-SP US01609W1027 324,844.17 1.24

第28页共41页

ADR

11 JOHNSON& JOHNSON US4781601046 323,544.90 1.24

12 MERCK&CO.INC. US58933Y1055 321,440.02 1.23

13 PRUDENTIALFINANCIAL INC US7443201022 261,944.67 1.00

14 PHILIPMORRIS US7181721090 255,422.12 0.98

INTERNATIONAL

15 SIEMENSAG-REG DE0007236101 252,184.00 0.96

16 SAMSUNGELECTRONICSCO KR7005930003 248,217.59 0.95

LTD

17 AMGEN INC US0311621009 237,057.18 0.91

18 BAXTERINTERNATIONAL INC US0718131099 234,934.75 0.90

19 SUNNY OPTICALTECH KYG8586D1097 199,495.51 0.76

20 CAINC US12673P1057 196,128.54 0.75

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金

号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 KILLAMAPARTMENT REAL CA49410M1023 599,951.96 2.29

ESTATE

2 PFIZERINC US7170811035 582,316.48 2.23

3 LIBERTYMEDIA CORP- US5312298541 562,562.42 2.15

LIBERTY-C

4 DIME COMMUNITY US2539221083 523,440.70 2.00

BANCSHARES

5 MANTECHINTERNATIONAL US5645631046 442,277.65 1.69

CORP-A

6 HANOVERINSURANCE GROUP US4108671052 386,968.68 1.48

INC/

7 CISCO SYSTEMSINC US17275R1023 357,977.18 1.37

8 TARGA RESOURCESCORP US87612G1013 327,119.94 1.25

9 TYSON FOODSINC-CLA US9024941034 237,273.60 0.91

10 MACYS INC US55616P1049 215,673.96 0.82

11 NORTHROP GRUMMANCORP US6668071029 123,414.23 0.47

12 TENCENTHOLDINGS LTD KYG875721634 119,908.01 0.46

13 WHEELOCK&COLTD HK0020000177 105,761.70 0.40

14 SIEMENSAG-REG DE0007236101 102,689.78 0.39

第29页共41页

15 ALIBABAGROUP HOLDING-SP US01609W1027 80,343.72 0.31

ADR

16 ASTM SPA IT0000084027 75,998.30 0.29

17 PANAHOME CORP JP3650600004 75,197.14 0.29

18 XINYI GLASSHOLDINGS LTD KYG9828G1082 63,311.15 0.24

19 BAXTERINTERNATIONAL INC US0718131099 59,042.22 0.23

20 ASAHI GLASSCOLTD JP3112000009 56,212.94 0.21

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用ISIN代码。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 15,157,434.38

卖出收入（成交）总额 6,986,669.08

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（％）

ISHARESCORE 交易型开放 BlackRock

1 S&P500ETF ETF 式指数 Fund 2,308,539.39 5.29

Advisors

2 ISHARESMSCI ETF 交易型开放 BlackRock 616,863.32 1.41

第30页共41页

EMERGING 式指数 Fund

MARKET Advisors

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 145,916.21

4 应收利息 463.75

5 应收申购款 276,844.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 1,332.39

9 合计 424,556.52

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第31页共41页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,436 4,589.47 1,206,173.43 3.53% 32,921,097.70 96.47%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 24,320.63 0.07%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月14日）基金份额总额 681,944,805.65

本报告期期初基金份额总额 22,717,377.09

本报告期基金总申购份额 24,641,356.62

减:本报告期基金总赎回份额 13,231,462.58

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 34,127,271.13

第32页共41页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第33页共41页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金

元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 备注

比例

GOLDMANSACHS& CO., - 81,600.83 0.37% 45.61 0.38% -

INC.

SANFORD BERNSTEIN- - 1,705,334.91 7.70% 801.41 6.71% -

ALGORITHMS

JEFFERIES& CO., - 1,200,795.41 5.42% 828.12 6.93% -

INC.-ALGORITHMS

BMOCAPITALMARKETS - 560,611.36 2.53% 1,761.14 14.74% -

INSTINET CORP, ASIA - 2,345,294.05 10.59% 1,172.66 9.82% -

-PROGRAM

ITG-EUROPROGRAM - 579,470.11 2.62% 289.77 2.43% -

MERRILL LYNCH- - 7,757,922.59 35.03% 2,727.09 22.83% -

ALGORITHMS

RBCCAPITALMARKETS - 177,313.84 0.80% 96.84 0.81% -

JPMORGAN-ASIA - 1,040,032.70 4.70% 359.41 3.01% -

CREDIT SUISSE -ASIA - 210,385.24 0.95% 103.82 0.87% -

PROGRAM

CITIGROUP-ASIA - 4,457,820.62 20.13% 1,540.83 12.90% -

CONVERGEX-ALGORITHMS - 229,078.74 1.03% 854.76 7.15% -

UBS SECURITIES- - 42,267.75 0.19% 29.59 0.25% -

GLOBALPROGRAM

DAIWA SECURITIES - 725,729.04 3.28% 362.90 3.04% -

AMERICAINC

ITG-EUROPECSA - 494,019.98 2.23% 494.01 4.13% -

DEXIAKEMPEN - 432,050.98 1.95% 215.92 1.81% -

ITG-CSA - 76,319.03 0.34% 246.44 2.06% -

BLOOMBERGTRADEBOOK- - 28,056.38 0.13% 16.83 0.14% -

ASIACREDIT

MORGANSTANLEY-ASIA - - - - - -

MACQUARIE CAPITAL- - - - - - -

PROGRAM

BARCLAYS - - - - - -

DEUTSCHEBANK-EURO - - - - - -

HSBCINC-ASIA - - - - - -

LIQUIDNET - - - - - -

CREDIT LYONNAIS - - - - - -

SEC.INC-ASIA

MIZUHO - - - - - -

第34页共41页

MAQUARIE -ASIA - - - - - -

PROGRAMS

STATESTREET - - - - - -

FIDELITY-ALGORITHMS - - - - - -

STIFEL NICOLAUS- - - - - - -

PROGRAM

HSBCINC - - - - - -

BNYCONVERGX - - - - - -

MACQUARIE CAPITAL- - - - - - -

EURO

MERRILLLYNCH - - - - - -

BARCLAYS CAPITAL - - - - - -

INC.

J.P.MORGAN - - - - - -

CREDITSUISSE - - - - - -

CITIGROUP - - - - - -

GOLDMANSACHS - - - - - -

DEUTSCHE BANK - - - - - -

SECURITIESINC.

UBSSECURITIES - - - - - -

CREDIT LYONNAIS - - - - - -

SEC.INC

INSTINETCORP. - - - - - -

CANTOR FITZGERALD - - - - - -

ANDCO.

STIFEL NICOLAUS- - - - - - -

PROGRAM

ITG - - - - - -

MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - -

CIMB-ASIAPROGRAM - - - - - -

MERRILL LYNCH -ASIA - - - - - -

PROGRAM

BNPPARIBAS - - - - - -

CCB INTERNATIONAL - - - - - -

SECURITIESLTD.

CIMBSECURITIES - - - - - -

CREDIT AGRICOLE - - - - - -

INDOSUEZCHEVREAUX

DAIWA - - - - - -

DBSVICKERS - - - - - -

第35页共41页

DEUTSCHE BANK-EURO - - - - - -

ALGORITHMS

HSBC,INC - - - - - -

INGBANK - - - - - -

KNIGHTSECURITIES - - - - - -

MACQUARIECAPTIAL - - - - - -

MORGANSTANLEY - - - - - -

NBFSECURITIESCORP - - - - - -

NOMURA SECURITIES - - - - - -

INTERNATIONALINC.

PENSERRA SECURITIES - - - - - -

LLC

REDBURNPARTNERSLLP - - - - - -

ROBERTW.BAIRD& CO. - - - - - -

SANFORDBERNSTEIN - - - - - -

SCOTIA CAPITAL - - - - - -

MARKETSINC.

SOCIETE GENERALE - - - - - -

ALGOEURO

海通证券 - - - - - -

UBS SECURITIES-ASIA - - - - - -

PROGRAM

CIBC WORLD MARKETS - - - - - -

INC.

WILLIAMBLAIR& CO. - - - - - -

KEPLERCHEUVREUX - - - - - -

COWEN& COMPANY-ALGO - - - - - -

FOXRIVER(SUNGARD) - - - - - -

HANDELSBANKEN - - - - - -

PIPERJAFFRAYCO - - - - - -

ROYAL BANK OF - - - - - -

SCOTLAND

STANDARDCHARTERED - - - - - -

TD NEWCREST - - - - - -

RBCCAPITALMARKETS- - - - - - -

EURO

SANDLER - - - - - -

OCEIL&PARTNERS

ABNAMROSECURITIES - - - - - -

CARNEGIE - - - - - -

第36页共41页

BLAYLOCKROBETR VAN - - - - - -

GRIFFITHSMCBURNEY - - - - - -

1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。

2、券商的服务评价

（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。

（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。

3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，本报告期内无新增的服务券商，报告期内无剔除单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

债券 债券回 权证 基金

券商名称 成交金 成交总 成交金购 成交金 成交总 成交金额 成交总

额 额的比额 成交总额 额的比 额的比

例 额的比 例 例

例

GOLDMAN SACHS& CO., - - - - - - - -

INC.

第37页共41页

SANFORD BERNSTEIN- - - - - - - 329,361.44 6.10%

ALGORITHMS

JEFFERIES& CO., INC.- - - - - - - - -

ALGORITHMS

BMOCAPITALMARKETS - - - - - - - -

INSTINET CORP, ASIA- - - - - - - - -

PROGRAM

ITG-EUROPROGRAM - - - - - - - -

MERRILL LYNCH - - - - - - -1,288,393.21 23.85%

ALGORITHMS

RBCCAPITALMARKETS - - - - - - - -

JPMORGAN-ASIA - - - - - - - -

CREDIT SUISSE -ASIA - - - - - - - -

PROGRAM

CITIGROUP-ASIA - - - - - - - -

CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - -3,784,327.54 70.05%

UBS SECURITIES -GLOBAL - - - - - - - -

PROGRAM

DAIWA SECURITIES - - - - - - - -

AMERICAINC

ITG-EUROPECSA - - - - - - - -

DEXIAKEMPEN - - - - - - - -

ITG-CSA - - - - - - - -

BLOOMBERG TRADEBOOK- - - - - - - - -

ASIACREDIT

MORGANSTANLEY-ASIA - - - - - - - -

MACQUARIE CAPITAL- - - - - - - - -

PROGRAM

BARCLAYS - - - - - - - -

DEUTSCHEBANK-EURO - - - - - - - -

HSBCINC-ASIA - - - - - - - -

LIQUIDNET - - - - - - - -

CREDIT LYONNAIS - - - - - - - -

SEC.INC-ASIA

MIZUHO - - - - - - - -

MAQUARIE -ASIA - - - - - - - -

PROGRAMS

STATESTREET - - - - - - - -

FIDELITY-ALGORITHMS - - - - - - - -

STIFEL NICOLAUS- - - - - - - - -

PROGRAM

第38页共41页

HSBCINC - - - - - - - -

BNYCONVERGX - - - - - - - -

MACQUARIECAPITAL-EURO - - - - - - - -

MERRILLLYNCH - - - - - - - -

BARCLAYSCAPITALINC. - - - - - - - -

J.P.MORGAN - - - - - - - -

CREDITSUISSE - - - - - - - -

CITIGROUP - - - - - - - -

GOLDMANSACHS - - - - - - - -

DEUTSCHE BANK - - - - - - - -

SECURITIESINC.

UBSSECURITIES - - - - - - - -

CREDIT LYONNAIS - - - - - - - -

SEC.INC

INSTINETCORP. - - - - - - - -

CANTOR FITZGERALD AND - - - - - - - -

CO.

STIFEL NICOLAUS- - - - - - - - -

PROGRAM

ITG - - - - - - - -

MACQUARIE-AUSTRALIA - - - - - - - -

CIMB-ASIAPROGRAM - - - - - - - -

MERRILL LYNCH -ASIA - - - - - - - -

PROGRAM

BNPPARIBAS - - - - - - - -

CCB INTERNATIONAL - - - - - - - -

SECURITIESLTD.

CIMBSECURITIES - - - - - - - -

CREDIT AGRICOLE - - - - - - - -

INDOSUEZCHEVREAUX

DAIWA - - - - - - - -

DBSVICKERS - - - - - - - -

DEUTSCHE BANK-EURO - - - - - - - -

ALGORITHMS

HSBC,INC - - - - - - - -

INGBANK - - - - - - - -

KNIGHTSECURITIES - - - - - - - -

MACQUARIECAPTIAL - - - - - - - -

MORGANSTANLEY - - - - - - - -

第39页共41页

NBFSECURITIESCORP - - - - - - - -

NOMURA SECURITIES - - - - - - - -

INTERNATIONALINC.

PENSERRA SECURITIES - - - - - - - -

LLC

REDBURNPARTNERSLLP - - - - - - - -

ROBERTW.BAIRD& CO. - - - - - - - -

SANFORDBERNSTEIN - - - - - - - -

SCOTIA CAPITAL MARKETS - - - - - - - -

INC.

SOCIETE GENERALE ALGO - - - - - - - -

EURO

海通证券 - - - - - - - -

UBS SECURITIES-ASIA - - - - - - - -

PROGRAM

CIBC WORLD MARKETS - - - - - - - -

INC.

WILLIAMBLAIR& CO. - - - - - - - -

KEPLERCHEUVREUX - - - - - - - -

COWEN& COMPANY-ALGO - - - - - - - -

FOXRIVER(SUNGARD) - - - - - - - -

HANDELSBANKEN - - - - - - - -

PIPERJAFFRAYCO - - - - - - - -

ROYALBANKOF SCOTLAND - - - - - - - -

STANDARDCHARTERED - - - - - - - -

TD NEWCREST - - - - - - - -

RBC CAPITAL MARKETS- - - - - - - - -

EURO

SANDLER - - - - - - - -

OCEIL&PARTNERS

ABNAMROSECURITIES - - - - - - - -

CARNEGIE - - - - - - - -

BLAYLOCKROBETR VAN - - - - - - - -

GRIFFITHSMCBURNEY - - - - - - - -

建信基金管理有限责任公司

第40页共41页

2017年8月26日

第41页共41页
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