建信全球资源混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 建信全球资源混合(QDII)

基金主代码 539003

交易代码 539003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月26日

报告期末基金份额总额 30,445,205.35份

通过全球化的资产配置和组合管理，优选资源类相

投资目标 关行业的股票进行投资，在控制风险的同时，追求

基金资产的长期增值。

本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配

投资策略 置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性

研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方

式进行投资组合的构建。

50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI

ACWIEnergyNetTotalReturnIndex）＋

业绩比较基准 50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率

（MSCIACWIMaterialNetTotalReturnIndex）。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预


期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：PrincipalGlobalInvestors,LLC.

中文名称：信安环球投资有限公司

境外资产托管人 英文名称：DeutscheBankAG,SingaporeBranch
中文名称：德意志银行新加坡分行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日
）

1.本期已实现收益 -36,077.42
2.本期利润 2,205,823.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0735
4.期末基金资产净值 27,644,842.46
5.期末基金份额净值 0.908
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

个月 9.00% 0.86% 10.99% 0.82% -1.99% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。
2、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

李博涵先生，海外投资部副
总经理，硕士，加拿大籍华
本基金的 2013年 人。曾就职于美国联邦快递
李博涵 基金经理 8月5日 - 13 北京分公司、美国联合航空
公司北京分公司和美国万事
达卡国际组织北京分公司。
2005年2月起加入加拿大

蒙特利尔银行，任全球资本
市场投资助理；2006年

8月起加入加拿大帝国商业
银行，任全球资本市场投资
顾问；2008年8月加入我

公司海外投资部，历任高级
研究员兼基金经理助理、基
金经理，2018年5月起兼

任部门副总经理；2013年

8月5日起任建信全球资源
混合型证券投资基金的基金
经理；2017年11月13日

起任建信全球机遇混合型证
券投资基金、建信新兴市场
优选混合型证券投资基金的
基金经理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

李晓西是信安环球股票定
量研究部总经理，负责所
有股票策略的量化研究。
他的研究职责包括为公司
专属的全球研究平台

(GRP)股票选择模型，投
资组合构建和风险管理进
行全球股票量化研究并实
施模型开发。他也担任全
球核心、全球全部国家、
李晓西 投资组合经理 14 全球机遇、全球价值&收
入和其它专门的全球基金
的基金经理。晓西在

2006年加入公司。此前，
晓西是Hantang

SecuritiesCo.,Ltd.,
Beijing的高级经理。他
的经历还包括Yinjian

IndustrialCo.,Ltd.,
Beijing的投资组合经理。
他从杜克大学获得MBA学

位，从北京工商大学获得
会计学硕士学位并从对外
经济贸易大学会计学专业
毕业。晓西是金融风险管
理师持证人和Global

Association of Risk
Professionals成员。他
获得了使用特许金融分析
师称号的权利并且是CFA
Institute的成员。

Mohammed Zaidi是信安
环球股票的基金经理。他
在新加坡办公，担任全球
新兴市场股票策略的共同
基金经理及新兴亚洲股票
策略负责人。

Mohammed的职业生涯开
始于1997年，在全球宏
观对冲基金管理人 VZB
Capital担任新兴市场分
析师及基金经理。他在
2001年作为新兴市场股
票分析师加入信安，专注
于基础选股工作，并且是
Mohammed 投资组合经理 负责信安内部研发的全球
Zaidi 16 研究平台（GRP）初始搭
建的核心分析师之一。他
专注于将GRP调整适用于
新兴市场和亚洲股票。在
2006年离开公司后，他
曾经担任Martin

Currie投资管理公司的
新兴市场基金经理和分析
师。在那之前服务于该团
队的前任雇主Scottish
Widows投资合伙公司。
他持有麻省理工学院斯隆
管理学院MBA学位，宾夕
法尼亚大学沃顿学院经济
学学士学位。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2018年2季度原油价格震荡上扬。全球经济基本面稳健，石油需求改善仍是价格上涨的主
要动力。5月份美国对伊朗石油出口制裁和委内瑞拉的经济危机，将造成石油供给下降330万桶，经合组织（OECD）的原油库存也已降至5年平均水平以下。OPEC6月维也纳会议达成增产协议，
原油产品或增加63.4万桶/日，

6月，美国联邦储备委员决定将基准利率上调25个基点至1.75%-2.00%区间，符合市场广泛预期。美国通胀有所上扬，年内加息4次预期加强，但预计会在2019-20年更加陡峭地加息。

本报告期基金净值增长率9.00%，波动率0.86%，业绩比较基准收益率10.99%，波动率0.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，自2018年4月1日至2018年6月30日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,532,268.64 78.87
其中：普通股 13,340,041.65 46.69
优先股 - -
存托凭证 9,192,226.99 32.18
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 1,814,407.36 6.35
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金

7 合计 4,103,272.08 14.36
8 其他资产 119,109.63 0.42
9 合计 28,569,057.71 100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
美国 20,248,985.22 73.25
中国香港 2,283,283.42 8.26

合计 22,532,268.64 81.51
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 12,314,233.37 44.54
原材料 10,218,035.27 36.96
合计 22,532,268.64 81.51
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细

所

公司名 在 所属 占基金
序 公司名称(英文)称(中 证券代码 证 国家 数量 公允价值（人 资产净
号 文) 券 (地 （股） 民币元） 值比例
市 区) （％）
场

纽

约

埃克森 证

1 EXXON MOBIL 美孚石 US30231G1022 券 美国 2,820 1,543,643.52 5.58
CORP 油 交

易

所

纽

约

碧辟公 证

2 BP PLC-SPONS US0556221044 券 美国 2,984 901,508.04 3.26
ADR 司 交

易

所

纽

约

证

3 CHEVRONCORP 雪佛龙 US1667641005 券 美国 1,050 878,363.57 3.18
交

易

所

4 TOTALSA-SPON 道达尔 US89151E1091 纽 美国 2,182 874,330.23 3.16

ADR 约

证

券

交

易

所

纽

约

巴斯夫 证

5 BASF SE-SPON 欧洲公 US0552625057 券 美国 5,482 866,905.61 3.14
ADR 司 交

易

所

纽

约

ROYAL DUTCH 荷兰皇 证

6 SHELL-SPON 家壳牌 US7802591070 券 美国 1,686 810,453.44 2.93
ADR-B 交

易

所

纽

利安德 约

巴塞尔 证

7 LYONDELLBASELL NL0009434992 券 美国 1,010 734,101.85 2.66
INDU-CLA 工业公 交

司 易

所

纽

约

ROYAL DUTCH 荷兰皇 证

8 SHELL-SPON 家壳牌 US7802592060 券 美国 1,490 682,520.15 2.47
ADR-A 交

易

所

纽

约

证

9 VALEROENERGY Valero US91913Y1001 券 美国 924 677,585.63 2.45
CORP 能源 交

易

所

兖州煤 香 中国

10 YANZHOU COAL CNE1000004Q8 港 70,000 605,514.42 2.19
MININGCO-H 业 证 香港


券

交

易

所

注:所有证券代码采用ISIN码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 占基金资产
民币元） 净值比例(%)
ISHARES 交易型开放 BlackRockF

1 CORE S&P ETF基金 式指数 undAdvisor 1,174,330.71 4.25
500ETF s

ISHARES 交易型开放 BlackRockF

2 MSCICHINA ETF基金 式指数 undAdvisor 427,432.36 1.55
ETF s

ISHARES 交易型开放 BlackRockF

3 GLOBAL ETF基金 式指数 undAdvisor 123,664.25 0.45
ENERGYETF s

ISHARES BlackRockF

GLOBAL ETF基金 交易型开放

4 MATERIALS 式指数 undAdvisor 88,980.04 0.32
ETF s

5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 86,034.83
4 应收利息 512.52
5 应收申购款 32,562.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,109.63
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 29,333,262.73
报告期期间基金总申购份额 3,297,033.78
减:报告期期间基金总赎回份额 2,185,091.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 30,445,205.35
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金份额

投资者

比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类别 序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

2018年04月

01日-

机构 1 17,454,372.30 0.00 0.0017,454,372.30 57.33%
2018年06月

30日

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信全球资源混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信全球资源混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信全球资源混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年7月18日
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