汇丰晋信货币市场基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇丰晋信货币

基金主代码 540011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年11月2日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,219,079,695.23份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

下属分级基金的交易代码： 540011 541011

报告期末下属分级基金的份额总额 12,637,291.29份 4,206,442,403.94份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较

基准的收益率。

投资策略 1.整体资产配置策略

整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币

政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据

前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。

2.类属配置策略

基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等

投资品种之间的配置比例。

3.个券选择策略

在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等

高信用等级的债券品种以规避违约风险。

4.回购策略

1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过

循环回购以放大债券投资收益的投资策略。

2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资

金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡

升的投资机会。

5.流动性管理策略

由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回

现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，

实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券

到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

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风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期

的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 古韵 陆志俊

人 联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn

基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市

浦东新区世纪大道8号上海国金中心

汇丰银行大楼17楼

交通银行股份有限公司：上海市浦东

新区银城中路188号。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和 2016年 2015年 2014年

指标

汇丰晋信货 汇丰晋信货币 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

币A B

本期已实 324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86

现收益

本期利润 324,229.52 58,035,000.86 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86

本期净值 1.9749% 2.2212% 2.5302% 2.7762% 3.4485% 3.6987%

收益率

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3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末基金 12,637,291. 4,206,442,403 27,637,465.64 1,198,864,118 11,615,240.34 1,290,587,923.

资产净值 29 .94 .31 74

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额净值

3.1.3累 2015年末 2014年末

计期末指 2016年末

标

累计净值 14.5149% 15.9475% 12.2972% 13.4281% 9.5259% 10.3641%

收益率

注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

③本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5374% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.1971% 0.0014%

过去六个月 1.0316% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3511% 0.0014%

过去一年 1.9749% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6212% 0.0016%

过去三年 8.1606% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.1069% 0.0036%

过去五年 14.1049% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 7.2834% 0.0030%

成立至今 14.5149% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 7.4485% 0.0030%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

过去三年指2014年1月1日－2016年12月31日

过去五年指2012年1月1日－2016年12月31日

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成立至今指2011年11月2日－2016年12月31日

汇丰晋信货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5981% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2578% 0.0014%

过去六个月 1.1551% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.4746% 0.0014%

过去一年 2.2212% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.8675% 0.0016%

过去三年 8.9449% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.8912% 0.0036%

过去五年 15.4861% 0.0031% 6.8215% 0.0001% 8.6646% 0.0030%

成立至今 15.9475% 0.0031% 7.0664% 0.0001% 8.8811% 0.0030%

注：

过去三个月指2016年10月1日—2016年12月31日

过去六个月指2016年7月1日—2016年12月31日

过去一年指2016年1月1日－2016年12月31日

过去三年指2014年1月1日－2016年12月31日

过去五年指2012年1月1日－2016年12月31日

成立至今指2011年11月2日－2016年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇丰晋信货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年11月2日至2016年12月31日）

1、汇丰晋信货币A

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注：

1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

2、汇丰晋信货币B

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注：

1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信货币市场基金

基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图

1、汇丰晋信货币A

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2、汇丰晋信货币B

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

汇丰晋信货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 278,915.03 45,945.71 -631.22 324,229.52

2015 385,700.01 107,009.41 308.95 493,018.37

2014 508,577.71 124,816.39 -9,951.45 623,442.65

合计 1,173,192.75 277,771.51 -10,273.72 1,440,690.54

汇丰晋信货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 54,116,414.03 3,699,987.02 218,599.81 58,035,000.86

2015 38,783,975.96 4,056,319.23 -62,065.26 42,778,229.93

2014 32,759,131.77 3,986,794.40 11,554.69 36,757,480.86

合计 125,659,521.76 11,743,100.65 168,089.24 137,570,711.65

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成

立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2016年12月31日，公司共管理17只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年

6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信

低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基

金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）

、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资

基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成

立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票

型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

（2016年3月11日成立）和汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

李媛媛女士，曾任广东

投资部固 发展银行上海分行国际

定收益副 部交易员、法国巴黎银

总监、本 行（中国）有限公司资

基金、汇 2011年 金部交易员、比利时富

李媛媛 丰晋信平 11月12日- 12 通银行上海分行环球市

稳增利债 场部交易员和汇丰晋信

券型证券 基金管理有限公司投资

投资基金 经理。现任汇丰晋信平

基金经理 稳增利债券型证券投资

基金和汇丰晋信货币市

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场基金基金经理、投资

部固定收益副总监。

注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；

2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了 第11页共37页

相关记录。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管

理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，经济在第一季度由于基建投资的发力、政府托底、天量信贷和社融的配合，

逐步回暖。 第二、三季度经济重回低迷，固定资产投资大幅放缓，主要源于制造业投资大幅放

缓，且民间投资意愿持续低迷。第四季度，经济呈现短期企稳的迹象，上游受到供给侧改革的影响，商品价格上行明显，企业盈利改善。10月、11月工业增加值小幅超预期，固定资产投资由于地产投资调整滞后和基建高增速的影响好于预期。 同时，PPI的同比转正带动了企业补库存和企业利润的改善。欣喜之处是，制造业尤其是民间投资在11月企稳转正。10、11、12月三个月PMI分别为51.2，51.7和51.4，已经连续5个月位于容枯分界线以上，且生产指数和新订单指数都指向经济内需稳定。外汇方面，由于美元处于加息周期，走势强劲，人民币贬值压力加大，资金流出，外汇占款下降。

海外方面，2016年美国经济一枝独秀，房地产市场向好，是美国经济复苏的主因。特朗普

的意外当选，由于特朗普主张减税和扩大财政支出来提振美国经济，引发了市场特朗普上台后 第12页共37页

美国经济进一步复苏的预期，提振的全球的风险偏好，同时，12月底的加息，将2017年的升息

指引由原先的2次上调为3次，也表达了联储对于未来美国经济的信心。美元指数大幅上行。欧

洲自启动量宽政策以来，欧元区信贷环境有所改善，但通胀水平与其目标值仍差距较大，因此，欧央行在3月再次启动货币宽松，进一步下调利率，旨在提振经济，防止超低通胀变成根深蒂固的顽疾。美国二季度延续复苏的势头，但就业数据出现波折。欧元区经济处于弱复苏，期待宽松政策进一步加码。而6月底的英国退欧公投的通过，给英国和欧盟的经济复苏增加了很大的不确定性。意大利公投的失败，是2016年欧洲出现的另一只黑天鹅，但却并没有引起太多的关注。 货币市场方面，整体来看，与2015年相比较，降息、降准等市场期待的全面宽松的操作较少，货币政策操作工具由2015年的“结构性工具+降准”为主转变为2016年上半年的“结构性工具+回购操作”为主。 尽管货币政策整体偏谨慎，但金融体系与实体经济的流动性仍就较为宽裕。在1月底临近春节前，央行宣布将原来每周二和周四的公开市场操作改为每日操作，操作更为灵活。同时下调了MLF的操作利率，以降低资金成本，维护市场的稳定。3月央行在月初超市场预期宣布调降存款准备金率50个基点，释放大约7000亿资金，市场流动性普遍宽松，资金价格骤然下行，但之后央行的操作并没有如市场预期的那样同时下调公开市场操作的7天逆回购利率，而是一直维持在2.25%，央行在3月17日宣布再次下调3个月，6个月，和12个月的

MLF的利率各25个基点，到2.50%， 2.60%和2.70%。进入下半年，由于美元强势升值，人民

币贬值压力加大，每月外汇占款大幅下降，资金净流出，受制于人民币贬值的压力，降准缺席，并改用OMO和MLF，同时拉长的OMO和MLF的操作期限，相较于降准，OMO和MLF均有成本，而拉长操作期限，无疑抬升了平均的资金利率。使利率中枢上行。下半年，由于货币政策转向中性，整体资金面都处于紧平衡的局面。

回顾2016年的债市，整体债市经历了大幅下挫又大幅上行的过山车行情，主要受到基本面、

政策面和资金面的综合影响，债券市场在一季度整体上行为主，而进入第二季度波动加剧，尤其是4月，债券收益率出现了历史上为数不多的急速且幅度较大的调整，主要是由于中铁物资的停牌等一系列信用事件，引发了市场对于信用违约风险进一步蔓延的担忧，而债券的停牌，就如同2015年的股票大面积停牌一样，引发流动性危机。在债基面临接连赎回的压力下，只能抛售流动性最好的国债和金融债，如此恶行循环。加上营改增在5月1日实施，由于参与主体和缴税因素的影响，金融债出现了明显的上行，城投债在4月也出现了提前偿付的变相违约，加上市场一直担心的杠杆调控，以及对通胀进一步上行的担忧。5月，数据真空期和月末流动性紧张担忧，债市处于震荡行情，并无明显方向；进入6月，随着5 月经济金融数据公布，基本面走弱预期增强，而英国退欧“黑天鹅”，全球避险情绪骤然升温，国内降准预期再起，受到这多重因素影 第13页共37页

响，6 月下旬债市迎来久违的上涨，而此前从信用债转向利率债和等待配臵的大量资金，也同样

推动了这波上涨。三季度的债市，债市基本延续了慢牛的行情，尽管当中有所调整，但调整的幅度一次比一次小。利率债表现抢眼，超长期限利率债走势良好。7月债市，债券收益率进一步下行，呈现牛平的走势，尤其是10年以上的超长期债券，15年农发，20年国开下行幅度明显，超长国债30年也成交活跃，50年国债也有成交，一级发行也火爆，大幅低于预期，出现了一级带动二级，二级又带动一级的良性循环。四季度的债市，债券市场呈现了历史罕见的大反转。在从11月开始， 债券市场就呈现出了单边下跌的行情，11月和12月中债新综合全价（总值）指数分别下跌1.14%和1.34%，下跌幅度之大，速度之快均为历史罕见。而究其原因，主要有以下几点：第一、央行监管加强，对表外理财强调进一步规范，加强监管，引发市场去杠杆的担忧。第二、13临海债提前置换议案低于预期，引发对城投债置换的担忧。第三：是临近年末，由于流动性引发的债券市场流动性危机的担忧。近期有传言，由于债券近期债券市场的调整，叠加年末流动性收紧 ，银行大量赎回货币基金，引发货基爆仓。银行每逢年末有准备流动性、自发提高备付的要求，在提高自身备付的情况下， 开始赎回货币基金，导致货币基金减持存单，存单利率上行，银行继续减持，抛售货币基金去买存单，这样就加剧了货基的压力，继续减持存单。造成了短端利率高企，资金利率恶性循环高涨，引发了长期债券也出现了调整。

第三：海外原因，上周美联储12月FOMC决议以10:0的投票结果全票通过，决定将联邦基

金利率提高至0.5%-0.75%。尽管此次美联储加息25个基点，市场早已充分预期，消息发布以后，

资金市场依然经历了大幅波动，主要是由于联储的2017年加息指引超过了市场预期的2次，美

联储预计2017年加息3次，政策论调略显鹰派。美国10年期国债一度跳升10个基点到

2.58%。美联储加息对于国内的债市的传导主要是通过大宗商品和风险偏好和流动性三个方面。

美联储的货币政策显鹰派，主要是基于对国内劳动力市场和通胀的改善， 而升息指引由2次变

为3次，隐含了美联储考虑了对未来财政刺激的影响。目前市场“再通胀”预期升温，大宗商品

上涨，不利于通胀，对债券偏负面。同时，美国经济的复苏，提升了资本市场的风险情绪，对债券影响也偏负面。流动性方面， 美元指数强势上涨，加大了国内资金流出的压力，外汇占款每月下降， 消耗基础货币，引发流动性危机，推升短期利率，进而引发债券长端的调整，引发了债券市场的调整。中债新综合全价（总值）指数2016年整体下跌1.64%。

回顾2016年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资

金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。在临近季末，流动性阶段紧张时，货币基金多配置交易所回购，享受较高的收益，同时加大了线下长期限同存的配置，努力提高组合的收益率。同时，增加了一年期金融债的配置，以锁定收益。

第14页共37页

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，汇丰晋信货币市场基金A类和B类的净值收益率分别为1.9749%和2.2212%，

同期业绩比较基准收益率为1.3537%。本基金A类领先同期业绩比较基准0.6212%，本基金B类

领先同期业绩比较基准0.8675%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，受制于人民币贬值的压力和防范风险，金融去杠杆，央行货币政策由中性偏

宽松转向中性偏紧，在年初分别提高了MLF、SLF和公开市场的操作利率，进一步提高的资金成

本，同时，短期的经济企稳等因素对债券不利，但由于提高了资金成本，等同于提高了现金持有的成本，利好货币基金等现金管理工具。但随着货币政策的短期转向，资金成本的上升，房地产贷款和整个社会融资量会相应下行，增大了经济下行的压力。等到经济增长证伪，又会倒逼货币政策转向宽松，债券有望迎来一波行情。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责

提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品

开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

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1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定

的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政

策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估

值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：

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1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

2、按照'每日分配、按月支付'的条款进行收益分配。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润：58,359,230.38元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2016年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、资产净值的计

算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：324,229.52元，向B级份额持有人分配利

润：58,035,000.86元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

2016年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货币市

场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20054号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇丰晋信货币市场基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的 汇丰晋信货币市场基金的财务报表，包

括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信货币市场基金的基金

管理人 汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责

任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述 汇丰晋信货币市场基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

第18页共37页

业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信货币市场基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和

基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 赵钰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中

心11楼

审计报告日期 2017年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 646,158,631.40 165,994,517.25

结算备付金 335,025,909.09 136,691,904.76

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,300,108,362.84 750,417,560.62

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,300,108,362.84 750,417,560.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,223,201,732.60 265,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 20,808,530.62 14,951,883.26

应收股利 - -

应收申购款 - 339,437.48

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,525,303,166.55 1,333,395,303.37

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

第19页共37页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 304,666,345.01 100,000,000.00

应付赎回款 3,197.04 6,079,328.38

应付管理人报酬 781,163.63 454,053.94

应付托管费 278,987.02 137,592.09

应付销售服务费 30,810.54 18,714.11

应付交易费用 7.4.7.7 45,388.15 12,395.00

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 288,576.97 70,608.38

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 129,002.96 121,027.52

负债合计 306,223,471.32 106,893,719.42

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 4,219,079,695.23 1,226,501,583.95

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 4,219,079,695.23 1,226,501,583.95

负债和所有者权益总计 4,525,303,166.55 1,333,395,303.37

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

4,219,079,695.23份。其中A类基金份额12,637,291.29份，B类基金份额

4,206,442,403.94份。

7.2 利润表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 69,150,851.52 50,672,265.93

1.利息收入 69,420,587.42 50,415,941.81

其中：存款利息收入 7.4.7.11 13,271,628.05 10,240,725.67

债券利息收入 28,324,596.76 23,267,233.62

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 27,824,362.61 16,907,982.52

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -269,735.90 256,324.12

第20页共37页

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -269,735.90 256,324.12

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 10,791,621.14 7,401,017.63

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,483,197.49 5,359,006.36

2．托管费 7.4.10.2.2 2,623,887.70 1,623,941.34

3．销售服务费 7.4.10.2.3 302,633.24 211,175.72

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 193,353.27 25,655.67

其中：卖出回购金融资产支出 193,353.27 25,655.67

6．其他费用 7.4.7.20 188,549.44 181,238.54

三、利润总额（亏损总额以 58,359,230.38 43,271,248.30

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 58,359,230.38 43,271,248.30

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 58,359,230.38 58,359,230.38

第21页共37页

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 2,992,578,111.28 - 2,992,578,111.28

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,252,419,279.31 - 11,252,419,279.31

2.基金赎回款 -8,259,841,168.03 - -8,259,841,168.03

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -58,359,230.38 -58,359,230.38

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 4,219,079,695.23 - 4,219,079,695.23

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 43,271,248.30 43,271,248.30

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -75,701,580.13 - -75,701,580.13

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,711,055,203.72 - 9,711,055,203.72

2.基金赎回款 -9,786,756,783.85 - -9,786,756,783.85

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -43,271,248.30 -43,271,248.30

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第22页共37页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,154,780,815.38元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2011)CR No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于2011年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,014,222.80份基金份额，其中认购资金利息折合233,407.42份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日适用B类的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于50万份(不含50万份)，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。

第23页共37页

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇丰晋信货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内，本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度财务报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 第24页共37页

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东

汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①

中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②

汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银 见注释③

行”）

恒生银行（中国）有限公司（“恒生银 见注释④

行”）

注：

①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。

第25页共37页

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本年度与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,483,197.49 5,359,006.36

的管理费

其中：支付销售机构的 93,496.06 49,266.69

客户维护费

注：

1. 根据2016年2月27日发布的《汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信货币市场基金降低

管理费率并修改基金合同的公告》，自2016年3月1日起，本基金的管理费率由0.33%下降为

0.28%。

2. 支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×约定费率/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,623,887.70 1,623,941.34

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第26页共37页

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计

汇丰晋信 6,749.22 255,964.29 262,713.51

交通银行 9,283.39 - 9,283.39

恒生银行 863.38 - 863.38

山西证券 62.18 - 62.18

合计 16,958.17 255,964.29 272,922.46

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计

汇丰晋信 7,658.47 159,668.77 167,327.24

交通银行 19,598.94 - 19,598.94

恒生银行 1,731.79 - 1,731.79

山西证券 315.40 - 315.40

合计 29,304.60 159,668.77 188,973.37

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出

汇丰银行 10,009,016.30 - - - - -

交通银行 9,998,409.73 - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金额 利息收入 交易金 利息支出

各关联方名称 出 额

交通银行 81,481,897.99 - 150,000,000.00 52,224.65 - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第27页共37页

本基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 376,158,631.40 11,466,695.78 115,994,517.25 3,376,408.68

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第28页共37页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,300,108,362.84元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次750,417,560.62元，无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(c)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,300,108,362.84 28.73

第29页共37页

其中：债券 1,300,108,362.84 28.73

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,223,201,732.60 49.13

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 981,184,540.49 21.68

4 其他各项资产 20,808,530.62 0.46

5 合计 4,525,303,166.55 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.55

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的

比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 42

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金的投资组合不存在平均剩余期超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

第30页共37页

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 73.70 7.22

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 5.45 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 9.95 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 12.69 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 4.98 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 106.76 7.22

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 490,918,047.52 11.64

其中：政策性金融债 490,918,047.52 11.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 489,724,419.29 11.61

6 中期票据 50,683,327.45 1.20

7 同业存单 268,782,568.58 6.37

8 其他 - -

9 合计 1,300,108,362.84 30.81

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

第31页共37页

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 011698453 16浙能源 800,000 79,989,821.51 1.90

SCP007

2 011698223 16中交建 700,000 69,947,253.69 1.66

SCP002

3 160401 16农发01 600,000 59,999,655.77 1.42

4 041652025 16三峡 600,000 59,875,887.03 1.42

CP001

5 150417 15农发17 500,000 50,237,504.05 1.19

6 150408 15农发08 500,000 50,161,716.99 1.19

7 140401 14农发01 500,000 50,071,004.76 1.19

8 011698541 16浙能源 500,000 49,998,741.14 1.19

SCP008

9 160304 16进出04 500,000 49,974,749.93 1.18

10 111604019 16中行 500,000 49,957,974.51 1.18

CD019

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1118%

报告期内偏离度的最低值 -0.2023%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0465%

注：以上数据按交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第32页共37页

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 20,808,530.62

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 20,808,530.62

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人 户均持有的基 持有人结构

级别 户数 金份额 机构投资者 个人投资者

第33页共37页

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

汇丰 1,017 12,426.05 661,062.10 5.23% 11,976,229.19 94.77%

晋信

货币

A

汇丰 44 95,600,963.73 4,195,714,194.63 99.74% 10,728,209.31 0.26%

晋信

货币

B

合计 1,061 3,976,512.44 4,196,375,256.73 99.46% 22,704,438.50 0.54%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

汇丰晋信货 1,030.51 0.0082%

币A

基金管理人所有从业人员 汇丰晋信货 0.00 0.0000%

持有本基金 币B

合计 1,030.51 0.0000%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 汇丰晋信货币A 0

金投资和研究部门负责人 汇丰晋信货币B 0

持有本开放式基金 合计 0

汇丰晋信货币A 0

本基金基金经理持有本开 汇丰晋信货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

第34页共37页

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

基金合同生效日（2011年11月2日）基金 665,979,996.74 489,034,226.06

份额总额

本报告期期初基金份额总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31

本报告期基金总申购份额 187,841,939.98 11,064,577,339.33

减:本报告期基金总赎回份额 202,842,114.33 8,056,999,053.70

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 12,637,291.29 4,206,442,403.94

注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日

聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

第35页共37页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年

4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。

报告年度预提审计费60000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的

《审计业务约定书》，应实际支付2016年度审计费60000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

合计 2 - - - - -

1、报告期内无新增加的交易单元

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

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a.研究报告的数量和质量；

b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - -69,758,100,000.00 100.00% - -

合计 - -69,758,100,000.00 100.00% - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年3月29日

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