汇丰晋信货币市场基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第2页共34页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇丰晋信货币

基金主代码 540011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年11月2日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,966,500,152.32份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

下属分级基金的交易代码： 540011 541011

报告期末下属分级基金的份额总额 12,507,201.28份 4,953,992,951.04份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较

基准的收益率。

投资策略 1.整体资产配置策略

整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币

政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据

前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。

2.类属配置策略

基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等

投资品种之间的配置比例。

3.个券选择策略

在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等

高信用等级的债券品种以规避违约风险。

4.回购策略

1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过

循环回购以放大债券投资收益的投资策略。

2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资

金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡

升的投资机会。

5.流动性管理策略

由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回

现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，

实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券

到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

第3页共34页

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期

的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 古韵 陆志俊

人 联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn

基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市

浦东新区世纪大道8号上海国金中心

汇丰银行大楼17楼；

交通银行股份有限公司：上海市浦东

新区银城中路188号。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

3.1.1期间数据和指 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

标 2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 194,783.87 70,229,548.57

本期利润 194,783.87 70,229,548.57

本期净值收益率 1.4117% 1.5327%

3.1.2期末数据和指 报告期末(2017年6月30日)

标

期末可供分配基金份 12,507,201.28 4,953,992,951.04

额利润

期末基金资产净值 12,507,201.28 4,953,992,951.04

期末基金份额净值 1．0000 1.0000

第4页共34页

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场

基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2762% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1652% 0.0011%

过去三个月 0.7634% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.4268% 0.0011%

过去六个月 1.4117% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.7422% 0.0014%

过去一年 2.4579% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.1079% 0.0018%

过去三年 7.8032% 0.0034% 4.0537% 0.0000% 3.7495% 0.0034%

自基金合同 16.1315% 0.0030% 7.7358% 0.0001% 8.3957% 0.0029%

生效起至今

注：过去一个月指2017年6月1日－2017年6月30日

过去三个月指2017年4月1日—2017年6月30日

过去六个月指2017年1月1日—2017年6月30日

过去一年指2016年7月1日－2017年6月30日

过去三年指2014年7月1日－2017年6月30日

自基金合同生效起至今指2011年11月2日－2017年6月30日

汇丰晋信货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2961% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1851% 0.0011%

过去三个月 0.8239% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.4873% 0.0011%

第5页共34页

过去六个月 1.5327% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.8632% 0.0014%

过去一年 2.7054% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.3554% 0.0018%

过去三年 8.5840% 0.0034% 4.0537% 0.0000% 4.5303% 0.0034%

自基金合同 17.7246% 0.0030% 7.7358% 0.0001% 9.9888% 0.0029%

生效起至今

注：过去一个月指2017年6月1日－2017年6月30日

过去三个月指2017年4月1日—2017年6月30日

过去六个月指2017年1月1日—2017年6月30日

过去一年指2016年7月1日－2017年6月30日

过去三年指2014年7月1日－2017年6月30日

自基金合同生效起至今指2011年11月2日－2017年6月30日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

汇丰晋信货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年11月2日至2017年6月30日）

1、汇丰晋信货币A

注：1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融

资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额

存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持

证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具

有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止

2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2．报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

第6页共34页

2、汇丰晋信货币B

注：1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融

资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额

存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持

证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具

有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止

2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2．报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成

立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为

2亿元人民币，注册地在上海。截止2017年6月30日，公司共管理18只开放式基金：汇丰晋

信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投

资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成

立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债

券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年

6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信

低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基

金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）

第7页共34页

、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资

基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成

立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票

型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金

（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）和

汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

李媛媛女士，曾任广

东发展银行上海分行

国际部交易员、法国

投资部固 巴黎银行（中国）有

定收益副 限公司资金部交易员、

总监、本 比利时富通银行上海

基金、汇 2011年 分行环球市场部交易

李媛媛 丰晋信平 11月12日- 12 员和汇丰晋信基金管

稳增利债 理有限公司投资经理。

券型证券 现任汇丰晋信平稳增

投资基金 利债券型证券投资基

基金经理 金和汇丰晋信货币市

场基金基金经理、投

资部固定收益副总监。

注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；

2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规

定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的

前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，

第8页共34页

汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰

晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资

组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制

度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易

执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以

及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了

相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的

交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组

合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金

管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行

为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年，第一季度，经济阶段性回升，主要是由于基建投资发力，天量信贷和

社融的配合。今年1-3月的中采PMI分别为51.3，51.6和51.8，不仅远高于50的容枯分界线

以上，并且逐月走高。同时，在海外经济尤其是美国强劲复苏的大背景下，出口回暖。国内由于

供给侧改革，煤炭、钢铁价格走高，同时国外原油和大宗商品的价格抬升，CPI在1、2月份呈

现较大的压力，3月份的CPI由于蔬菜价格的反季节下跌不及预期。但PPI却在2017年第一季

度屡创新高。PPI的回升，工业品价格上升，改善了企业利润。 结合整体食品弱于预期，我们

第9页共34页

预期今年CPI会呈现前高后低的走势。外汇方面，人民币汇率基本保持稳定，贬值压力减轻，外

汇资金流出情况改善。

经济增长在二季度前两个月略显乏力，4-6月中采PMI分别为51.2，51.2和51.7，6月份

的中采PMI有所反弹，主要是因为制造业景气度短期反弹。5月份的工业增加值从3月份的

7.6%下降至6.5%。 5月份，发电量增速降至5%，显示出制造业PMI和发电耗煤出现背离。4、

5月的地产销售面积增速回落至10%左右，5月份的地产投资增速从10%降至7%，均意味着经济

增速已经见顶回落。我们仍然维持对中国经济前高后低的判断。从物价走势来看，今年1月份的

CPI高达2.55%，2月PPI高达7.8%，但到了5月份，CPI已经降至1.5%，而PPI也大幅回落至

5.5%，意味着通胀也出现下行拐点。2017年，全球经济延续复苏趋势，对中国的出口构成有力

支撑。外汇方面，人民币汇率基本保持稳定，随着美国加息靴子落地，美元阶段性走弱，人民币

保持相对强势，外汇储备企稳回升，资金流出状况大为改善。

海外方面，美国在2017年第一季度复苏势头依然强劲，通胀上升，就业接近美联储的充分

就业的目标，美联储年内加息的预期上升至3次。特朗普当选美国总统后其减税和增加财政支出

和基建等一系列经济刺激方案，引发了全球一轮狂热的风险偏好提升。二季度美国复苏有所放缓，而美联储如市场预期加息，却完全忽略5月非农就业数据远逊预期的事实。同时，零售销售连续

三个月下滑，消费支出下滑，通胀水平进一步下降，增加了市场对美国经济进一步复苏的担忧，

9月加息的概率大幅下降。

欧洲方面，欧洲经济表现比市场预期要强劲，欧元区制造业与服务业持续扩张。 制造业

PMI连续9个月上行。德国失业率跌至记录低位，表明德国这个欧洲最大的经济体依旧具有较强

的动能，受国内需求和全球贸易增长强劲推动，德国经济增长稳健，因此也提振了个人需求。德

国今年一季度GDP增长0.6%，且德国央行预计，未来几个月GDP增速将显着提升，从而促进就

业和私人支出 。欧元区综合PMI稳居6年高位，欧洲央行已经在讨论退出刺激，欧元区的经济

信心目前处于10年以来的最高水平。作为欧元区第一大经济体德国是欧元区经济的主要推动力。

货币市场方面，回顾2017年上半年，进入2017年，结合房地产过热，金融去杠杆和维持人

民币汇率基本稳定等各种因素的综合考虑，央行的货币政策从之前的中性偏宽松转为中性偏紧。

2017年一季度资金面整体处于紧平衡的局面，在某些特定时期流动性异常紧张。春节前，央行

对22家金融机构开展MLF2455亿元，其中6个月1385亿，利率持平，1年期 1070亿元，中标

利率3.10%较前期上升10个基点。消息爆出后，国债期货暴跌，债券收益率大幅上行。央行在

春节后暂停了公开市场操作，并于2月中旬重启逆回购。3月，由于对MPA考核的预期和跨季末

第10页共34页

小长假，整月流动性都维持在相对紧张的局面，期间光大债券的申购又加剧了流动性的紧张。央

行在月中适时投放了MLF，央行进行了6个月MLF1135亿元的操作，中标利率3.05% 上行10个

基点， 1年期 MLF1895亿，中标利率3.20% 上行10个基点。同时，在3月下半月，为了进一

步缓解资金面的压力，央行适时的通过TLF向市场投放几千亿的流动性。4月，由于缴税、缴准

和MLF到期以及银监会对各家银行进行现场检查，金融监管不断升级等等的影响，资金面基本维

持在紧平衡的局面。5月，资金面总体处于平衡的局面。央行续作的6个月期和1年期MLF利率

分别持平在3.05%和3.20%。月中央行又进行了800亿元的三个月期国库现金招标，中标利率

4.50%，相较上次4.20% 上行了30个基点（3月16日），给债券市场造成了一定扰动。进入

6月，由于跨季末、半年末，叠加MPA的考核，和金融监管检查，市场相对谨慎，对资金的需求

增加，流动性随着进入月中逐渐紧张。央行适时扩大了公开市场操作的规模，有效地缓解了资金

紧张的局面。6月末平稳度过，超出市场预期。

回顾2017年上半年的债券市场的走势，在2017年的前几个月，由于央行上调了1年期

MLF的中标利率10个基点，引发了债券市场的调整。央行在春节后再次上调了公开市场操作和

SLF的利率，债券市场经历了又一波较大幅度的调整。而随着资金面的平稳和央行超额续作

MLF等利多因素的影响，债券情绪有所恢复。3月的债市，市场波动依旧较大。在PMI超预期、

特朗普国会演讲重提1万亿财政刺激和在出口数据超预期，联储加息预期强烈等等传闻的共同影

响下，在3月的上半月，债券市场调整幅度较大，而进入下半月，债券市场的走势较另人玩味，

在美联储宣布加息25个基点，美债大涨以后，国内债券走势有利空出尽的感觉，完全无视央行

变相加息的操作，当天国债期货大涨，现券收益率也有不同程度的下行，此后就进入了震荡调整。

4月的债市，市场波动依旧较大，国内经济数据超预期，市场传言委外大幅赎回、银监会对各家

银行进行现场检查，金融监管全面升级，叠加流动性相对紧张等多重因素的影响，债券市场下跌

明显。5月的债市,债券市场的走势依然较疲弱,债券收益率高位盘整, 由于对监管风暴的影响无

法预估,对后期较悲观，操作都相对谨慎。进入6月，债券市场由于多重的因素，涨势喜人，主

要是因为：1）6月份美联储加息后，中国的央行并没有像之前联储3月份加息那样跟随联储的

脚步上调国内的相应的操作利率，给市场提振了一定的信心。2）前期的金融去杆杠已经初显成

效，银监会放宽了银行自查报告提示的时限，金融监管的压力似乎告一段落。央行和银监会也在

公开场合多次强调在金融去杠杆的过程中不能太过激进，需要平稳过渡。 3）6月以来，央行维

稳资金面的意图较为明显，临近月末公开市场操作投放了大量的资金，资金面相对平稳，并没有

如之前市场预期的那样，6月底之前出现资金极度紧张的局面。中债新综合全价（总值）指数上

半年下跌2.10%

第11页共34页

回顾2017年上半年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据

市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。在临近季末，流动性阶段紧张时，

货币基金多配置交易所回购，享受较高的收益，同时加大了线下长期限同存尤其是三个月定存的

配置，努力提高组合的收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类净值变化幅度为1.4117%，同期业绩比较基准为0.6695%，本基金

A类领先同期比较基准为0.7422%；本基金B类本报告期内净值变化幅度为1.5327%，同期业绩

比较基准为0.6695%，本基金B类领先同期比较基准为0.8632%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，房地产行业投资增速在价格预期改变的情况下连续第三个月增速下滑。

未来总需求的下降也对制造业投资增速的提升造成拖累，或许当前并不是是新一轮长周期的设备

投资周期启动。二季度宏观经济整体企稳，投资的功劳很大，但是未来随着投资作用的下滑，经

济或面临下行压力

央行稳健中性偏紧的操作思路贯穿于上半年，下半年整体操作思路或是不松不紧，适度错位

成为可能。但总体的货币政策将比上半年有所放松。考虑到金融去杠杆仍然在路上、欧洲央行与

英国央行近期偏鹰派的态度以及美联储9月缩表、12月加息概率较大，仍需要对流动性保持警

惕。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护

基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务

指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》

（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会

公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订

《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责

提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包

第12页共34页

括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项

目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有

中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任

何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品

开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1.及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、

改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定

的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政

策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和

建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作

的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包

括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控

工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合

法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估

值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政

策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生

第13页共34页

时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控

委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：

1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

2、按照'每日分配、按月支付'的条款进行收益分配。

本基金本报告期内向份额持有人分配利润：70,424,332.44元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资

基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不

存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

2017年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、资产净

值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：194,783.87元，向B级份额持有人分配利

润：70,229,548.57元。

第14页共34页

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

2017年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信

货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投

资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,431,674,583.24 646,158,631.40

结算备付金 118,236,000.00 335,025,909.09

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,647,949,496.45 1,300,108,362.84

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,647,949,496.45 1,300,108,362.84

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,827,000,534.00 2,223,201,732.60

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 22,927,625.79 20,808,530.62

应收股利 - -

应收申购款 518,183.21 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,048,306,422.69 4,525,303,166.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

第15页共34页

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 79,652,796.24 304,666,345.01

应付赎回款 14,906.40 3,197.04

应付管理人报酬 1,091,567.32 781,163.63

应付托管费 389,845.46 278,987.02

应付销售服务费 41,419.15 30,810.54

应付交易费用 6.4.7.7 32,385.45 45,388.15

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 499,772.99 288,576.97

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 83,577.36 129,002.96

负债合计 81,806,270.37 306,223,471.32

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,966,500,152.32 4,219,079,695.23

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 4,966,500,152.32 4,219,079,695.23

负债和所有者权益总计 5,048,306,422.69 4,525,303,166.55

注：报告截止日2017年6 月30 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额

4,966,500,152.32份，其中A 级基金份额总额12,507,201.28份，其中B 级基金份额总额

4,953,992,951.04份。

6.2 利润表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 79,471,508.59 26,189,520.15

1.利息收入 79,471,508.59 26,190,490.17

其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,501,081.66 5,868,956.34

债券利息收入 26,962,114.66 12,587,950.37

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 28,008,312.27 7,733,583.46

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -970.02

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

第16页共34页

债券投资收益 6.4.7.13 - -970.02

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 9,047,176.15 4,448,733.84

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,398,170.60 3,014,896.16

2．托管费 6.4.10.2.2 2,285,060.82 1,028,065.86

3．销售服务费 6.4.10.2.3 245,103.41 123,531.90

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 - 188,876.49

其中：卖出回购金融资产支出 - 188,876.49

6．其他费用 6.4.7.20 118,841.32 93,363.43

三、利润总额（亏损总额以 70,424,332.44 21,740,786.31

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 70,424,332.44 21,740,786.31

”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,219,079,695.23 - 4,219,079,695.23

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 70,424,332.44 70,424,332.44

期利润）

三、本期基金份额交易 747,420,457.09 - 747,420,457.09

产生的基金净值变动数

第17页共34页

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 8,609,650,323.32 - 8,609,650,323.32

2.基金赎回款 -7,862,229,866.23 - -7,862,229,866.23

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -70,424,332.44 -70,424,332.44

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,966,500,152.32 - 4,966,500,152.32

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 21,740,786.31 21,740,786.31

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,829,059,007.88 - 1,829,059,007.88

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 5,554,963,915.13 - 5,554,963,915.13

2.基金赎回款 -3,725,904,907.25 - -3,725,904,907.25

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -21,740,786.31 -21,740,786.31

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 3,055,560,591.83 - 3,055,560,591.83

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

第18页共34页

汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)证监许可[2011]第1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》核准，由汇

丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基

金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金

利息共募集1,154,780,815.38元，业经毕马威华振会计师事务所有限公司KPMG-B(2011)CR

No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于2011年11月

2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,014,222.80份基金份额，其中认购资

金利息折合233,407.42份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金

托管人为交通银行股份有限公司。

根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》并报中国

证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依据不

同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内

保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账

户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日适用B类的相关费率。单个基金账

户内保留的本基金份额低于50万份(不含50万份)，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账

户内持有的可用基金份额降级为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。由

于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计

算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在

1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内

(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、以及法律法规或中国证监会、中

国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通

知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

第19页共34页

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇丰晋信货币市场基

金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。

6.4.4.1会计差错更正的说明

本报告期内，本基金无重大会计差错发生。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通

知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起, 对资管产品管理人运营资管产品

过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投

资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来

第20页共34页

利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释1

恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”见注释2

）

注：

1、山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。

2、恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。

3、相关关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。

6.4.7.1.3 债券回购交易

第21页共34页

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。

6.4.7.1.4 权证交易

本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付 6,398,170.60 3,014,896.16

的管理费

其中：支付销售机构的 37,449.00 14,587.29

客户维护费

注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值的如下年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×年管理费率/当年天数。

时间段 年管理费率

自基金合同生效之日至2016/2/29 0.33%

自2016/03/01起 0.28%

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年

2017年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付 2,285,060.82 1,028,065.86

的托管费

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

第22页共34页

当期发生的基金应支付的销售服务费

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计

汇丰晋信 2,432.32 225,875.87 228,308.19

交通银行 4,539.62 - 4,539.62

恒生银行 64.99 - 64.99

山西证券 16.29 - 16.29

合计 7,053.22 225,875.87 232,929.09

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计

汇丰晋信 3,029.29 101,665.37 104,694.66

交通银行 5,460.97 - 5,460.97

恒生银行 769.78 - 769.78

山西证券 39.26 - 39.26

合计 9,299.30 101,665.37 110,964.67

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份

额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额

交通银行股份有限 9,998,409.73 - - - - -

公司

第23页共34页

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

汇丰晋信货币A

本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

汇丰晋信货币B

本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 486,674,583.24 9,395,385.27 120,637,910.49 10,311.04

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率/约定

利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证

券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2017年6月30日的相关余额在资产负债表

中的“结算备付金”科目中单独列示(2016年06月30日：同)。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押

的债券。

第24页共34页

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押

的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为1,647,949,496.45元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：

第二层次1,300,108,362.84元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生

重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共34页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,647,949,496.45 32.64

其中：债券 1,647,949,496.45 32.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,827,000,534.00 36.19

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,549,910,583.24 30.70

4 其他各项资产 23,445,809.00 0.46

5 合计 5,048,306,422.69 100.00

7.2 债券回购融资情况

本报告期内本基金不存在债券回购融资情况。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金的投资组合不存在平均剩余期超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

第26页共34页

1 30天以内 60.44 1.60

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 6.03 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 17.78 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 2.62 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 14.30 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 101.17 1.60

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 700,406,402.07 14.10

其中：政策性金融债 700,406,402.07 14.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 579,710,613.42 11.67

6 中期票据 30,101,530.18 0.61

7 同业存单 337,730,950.78 6.80

8 其他 - -

9 合计 1,647,949,496.45 33.18

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

第27页共34页

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 011754030 17浙能源 1,400,000 139,990,929.97 2.82

SCP001

2 011751035 17中电投 1,000,000 99,948,519.16 2.01

SCP008

3 041652025 16三峡 1,000,000 99,865,569.78 2.01

CP001

4 150201 15国开01 900,000 90,223,210.48 1.82

5 170204 17国开04 800,000 79,681,443.12 1.60

6 150207 15国开07 600,000 60,296,293.09 1.21

7 150406 15农发06 600,000 60,147,341.78 1.21

8 170203 17国开03 600,000 59,963,114.95 1.21

9 111703057 17农业银 600,000 59,377,162.71 1.20

行CD057

10 150417 15农发17 500,000 50,019,416.36 1.01

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0074%

报告期内偏离度的最低值 -0.0435%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0176%

注：以上数据按交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

第28页共34页

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢

价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 22,927,625.79

4 应收申购款 518,183.21

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 23,445,809.00

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人 户均持有的基金 持有人结构

第29页共34页

额 户数 份额 机构投资者 个人投资者

级 (户) 占总份额 占总份额

别 持有份额 比例 持有份额 比例

汇 997 12,544.84 1,011.49 0.01% 12,506,189.79 99.99%

丰

晋

信

货

币A

汇 47 105,404,105.34 4,947,884,041.81 99.88% 6,108,909.23 0.12%

丰

晋

信

货

币B

合 1,044 4,757,184.05 4,947,885,053.30 99.63% 18,615,099.02 0.37%

计

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

汇丰晋信货 2,047.95 0.0164%

币A

基金管理人所有从业人员 汇丰晋信货 0.00 0.0000%

持有本基金 币B

合计 2,047.95 0.0000%

注：由于小数点后保留位数限制的原因，期末基金管理人的从业人员持有本基金份额合计总数占

基金总份额比例显示为零。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 汇丰晋信货币A 0

金投资和研究部门负责人 汇丰晋信货币B 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 汇丰晋信货币A 0

放式基金 汇丰晋信货币B 0

合计 0

第30页共34页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B

基金合同生效日（2011年11月2日）基金 665,979,996.74 489,034,226.06

份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,637,291.29 4,206,442,403.94

本报告期基金总申购份额 38,002,600.68 8,571,647,722.64

减:本报告期基金总赎回份额 38,132,690.69 7,824,097,175.54

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 12,507,201.28 4,953,992,951.04

注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告

期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，本公司于2017年1月12日

聘任曹庆先生为公司副总经理并已正式对外发布公告。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

第31页共34页

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年

4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期

内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

合计 2 - - - - -

1、报告期内无增加的交易单元

2、专用交易单元的选择标准和程序

1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

a.实力雄厚，信誉良好；

b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

a.研究报告的数量和质量；

第32页共34页

b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；

d.其他可评价的考核标准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - -54,315,900,000.00 100.00% - -

合计 - -54,315,900,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者序 比例达到或者 期初 申购 赎回

类号 超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

别 间区间

机 2017-1- 500,000 708,843,466. 458,843,466 750,000,000.

构 1 16;2017-1- ,000.00 77 .77 00 15.13%

18~2017-1-22

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可能引起巨额

赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能 第33页共34页

产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

汇丰晋信基金管理有限公司

2017年8月26日

第34页共34页
点击查看>>  附件