信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 信诚理财7日盈债券
基金主代码 550012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月27日
报告期末基金份额总额 20,595,507.98份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资
投资目标 产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳
投资策略 定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政
政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管
理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期
风险收益特征 风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B
下属分级基金的交易代码 550012 550013
报告期末下属分级基金的份额总额 20,595,507.98份 -份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 信诚理财7日盈债券A报告期 信诚理财7日盈债券B报告期
（2016年7月1日至2016年 （2016年7月1日至2016年
9月30日） 9月30日）
1.本期已实现收益 87,630.07 -
2.本期利润 87,630.07 -
3.期末基金资产净值 20,595,507.98 -
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚理财7日盈债券A
业绩比较基
净值收益率 净值收益率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 0.3884% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.3002% 0.0009%
信诚理财7日盈债券B
业绩比较基
净值收益率 净值收益率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
- - - - - - -
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
注:1、本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、自2015年7月28日至2016年3月31日,本基金B级份额为0。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基金
经理,信诚添
金分级债券 管理学硕士，17年证券、基金从业经验。
基金、信诚 曾先后任职于浙江国际信托投资公司、
优质纯债债 健桥证券股份有限公司和银河基金管理
券基金、信 有限公司。2006年加盟信诚基金管理有
2012年
王国强 诚年年有余 - 17 限公司，现任固定收益总监，信诚理财
11月27日
定期开放债 7日盈债券基金、信诚添金分级债券基
券基金及信 金、信诚优质纯债债券基金、信诚年年
诚惠报债券 有余定期开放债券基金及信诚惠报债券
型基金的基 型基金的基金经理。
金经理,固定
收益总监
本基金基金 复旦大学本科。6年证券、基金从业经
经理，信诚 验，2009年11月加入信诚基金管理有
2016年
席行懿 货币市场证 - 6 限公司，曾担任基金会计经理、交易员、
3月18日
券投资基金、 固定收益研究员。现任信诚货币市场证
信诚薪金宝 券投资基金、信诚理财7日盈债券型证
货币市场基 券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金
金的基金经 的基金经理。
理
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2016年三季度长端收益率整体震荡下行,短端收益率窄幅震荡,期限利差进一步压缩。
具体看来, 7月各期限债券收益率整体呈现下行趋势,其中10年国债收益率跌破2.8%,超长期利率债
收益率也迎来了大幅的下行,7月下旬以来,在传统缴税和大量逆回购及MLF到期的影响下,资金面开始逐步收紧,这与市场预期基本一致;8月上旬,在7月信贷和投资数据跳水、经济下行压力加大、宽松预期升温的背景下,利率债迎来大涨,其中10年国债收益率跌破2.7%,超长期利率债收益率又经历了一波快速下行。进入8月下旬,资金面延续偏紧局面,14天以上资金利率上行,隔夜和7天利率也不同程度回升,而23日央行进行了14天逆回购询量,一时间造成市场对货币政策收紧和金融去杠杆的担忧,不少机构选择获利了结,债券收益率出现了明显调整;进入9月,经历了7月极端差的经济、金融数据之后,8月经济数据正在向一般差修复,但制造业增加值和投资仍未见明显好转,社消总额改善主要受汽车和石油制品带动,同时受传统MPA考核以及离岸外汇市场维稳影响,资金面呈现持续性紧张,短端收益率一度快速上行,直到季末央行持续在公开市场大量净投放后才有所缓解,收益率有所修复。
组合管理上,由于基金规模持续萎缩,为保持流动性,信诚理财7日盈主要以短期货币市场工具投资为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A净值收益率为0.3884%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%,基金超越业绩比较比较基准0.3002%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自2016年2月24日起至2016年9月30日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额（元） 比例(%)
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,960,130.44 81.60
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,511,426.59 16.89
4 其他资产 313,701.42 1.51
5 合计 20,785,258.45 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的
序号 项目 金额（元） 比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 9
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 19
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 99.40 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.40 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资.
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资.
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,990.43
4 应收申购款 302,710.99
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 313,701.42
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B
报告期期初基金份额总额 25,353,845.59 -
报告期期间基金总申购份额 1,255,338.08 -
报告期期间基金总赎回份额 6,013,675.69 -
报告期期末基金份额总额 20,595,507.98 -
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
9影响投资者决策的其他重要信息
无
10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同
4、信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2016年10月26日

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