信诚理财7日盈债券型证券投资基金2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚理财7日盈债券

基金主代码 550012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月27日

报告期末基金份额总额 509,480,374.72份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资

产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,

在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳

投资策略 定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政

政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管

理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期

风险收益特征 风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基

金。

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B

下属分级基金的交易代码 550012 550013

报告期末下属分级基金的份额总额 18,412,789.27份 491,067,585.45份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 信诚理财7日盈债券A报告期 信诚理财7日盈债券B报告期

（2016年10月1日至2016年 （2016年10月1日至2016年

12月31日） 12月31日）

1.本期已实现收益 99,033.70 1,167,885.95

2.本期利润 99,033.70 1,167,885.95

3.期末基金资产净值 18,412,789.27 491,067,585.45

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚理财7日盈债券A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.5149% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 0.4267% 0.0020%

信诚理财7日盈债券B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.3657% 0.0038% 0.0882% 0.0000% 0.2775% 0.0038%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚理财7日盈债券A

信诚理财7日盈债券B

注:1、本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

2、自2015年7月28日至2016年11月7日,本基金B级份额为0。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日 离任日期 业年限

期

本基金基金

经理,信诚

添金分级债 管理学硕士,17年证券、基金从业经验。

券基金、信 曾先后任职于浙江国际信托投资公司、

诚优质纯债 健桥证券股份有限公司和银河基金管理

债券基金、 2012年 有限公司。2006年加盟信诚基金管理有

王国强 信诚年年有 11月 - 17 限公司,现任固定收益总监,信诚理财

余定期开放 27日 7日盈债券基金、信诚添金分级债券基

债券基金及 金、信诚优质纯债债券基金、信诚年年

信诚惠报债 有余定期开放债券基金及信诚惠报债券

券型基金的 型基金的基金经理。

基金经理,

固定收益总

监

本基金基金 复旦大学本科。7年证券、基金从业经

经理,信诚 验,2009年11月加入信诚基金管理有限

货币市场证 2016年 公司,历任基金会计经理、交易员、固定

席行懿 券投资基金、 3月 - 7 收益研究员。现任信诚货币市场证券投

信诚薪金宝 18日 资基金、信诚理财7日盈债券型证券投

货币市场基 资基金、信诚薪金宝货币市场基金的基

金的基金经 金经理。

理

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年四季度债券收益率长端、短端收益率整体大幅上行,仅仅在12月末小幅回落,期限利差缩小,

走出“熊平”态势。

具体来看,10月国庆期间20多个城市陆续出台房地产限购限贷政策,楼市资金进债市和股市的预期推

动各期限债券收益率快速下行,其中10年国债收益率跌至2.65%,超长期利率债收益率也迎来了大幅的下

行。但短期乐观情绪退潮之后,收益率开始单边上行;11月初,特朗普当选美国总统之后,金融市场对美国

基建投入加大、CPI抬升的预期推动美元指数和美债收益率快速抬升,直接导致国内资金面收紧、各类债

券收益率快速上升,其中10年国债收益率升至2.95%,超长期利率债收益率也迎来了大幅的上行;12月初,

在大行赎回委外、央行指导银行不能对非银释放跨年资金、大行提醒资金面紧张等种种传言下,银行间市场资金面紧张加剧,收益率继续快速大幅上行。进入12月中旬,“国海事件”对银行间市场所造成的巨大冲击进一步加剧了收益率的上行,直到12月20日之后,“国海事件”出现了一些转机叠加央行大量的流动性投放,在一定程度上缓和了市场紧张情绪,收益率出现了一波快速的修复行情。

展望2017年一季度,收益率的快速上行使债券收益率相对2016年更具配置价值,同时年初银行和非

银机构的配置需求也会对债券价格形成一定的支撑。但是仍需提防以下风险:1、1月份春节季节性因素会

导致资金面偏紧;2、年初的CPI中枢会大幅抬升,制约央行货币政策宽松的空间;3、金融“去杠杆”的大

背景下,金融监管会抑制表外扩张,使银行有表外转表内的倾向。总体来讲,一季度债券收益率可能会维持弱势震荡局面。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A净值收益率为0.5149%,本基金B净值收益率为0.3657%,同期业绩比较基准收

益率为0.0882%,基金超越业绩比较比较基准分别为0.4267%和0.2775%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2016年2月24日起至2016年12月30日止基金资产净值低于五千万元,已经

连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 295,596,040.92 57.97

其中：债券 295,596,040.92 57.97

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 119,962,692.45 23.53

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 93,158,037.32 18.27

4 其他资产 1,195,839.41 0.23

5 合计 509,912,610.10 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.07

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的

比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2

注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避

较长期限债券的利率风险。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 20.25 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 7.84 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)—90天 42.99 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 28.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 99.85 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,974,975.44 5.88

其中：政策性金融债 29,974,975.44 5.88

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 49,668,034.85 9.75

6 中期票据 - -

7 同业存单 215,953,030.63 42.39

8 其他 - -

9 合计 295,596,040.92 58.02

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注：本基金本报告期末未持有债券投资.

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 111616201 16上海银行 1,000,000 99,152,566.93 19.46

CD201

2 111617232 16光大CD232 1,000,000 96,927,053.17 19.02

3 011698824 16联通SCP005 500,000 49,668,034.85 9.75

4 160209 16国开09 300,000 29,974,975.44 5.88

5 111615251 16民生CD251 200,000 19,873,410.53 3.90

注：本基金本报告期末仅持有上述5支债券投资.

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0294%

报告期内偏离度的最低值 -0.2413%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0686%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,168,639.41

4 应收申购款 27,200.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,195,839.41

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B

报告期期初基金份额总额 20,595,507.98 -

报告期期间基金总申购份额 2,387,932.01 491,177,585.45

报告期期间基金总赎回份额 4,570,650.72 110,000.00

报告期期末基金份额总额 18,412,789.27 491,067,585.45

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同

4、信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

信诚基金管理有限公司

2017年1月20日


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