信诚理财7日盈债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚理财7日盈债券

基金主代码 550012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月27日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 515,025,817.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B

下属分级基金的交易代码 550012 550013

报告期末下属分级基金的份额总额 14,471,824.79份 500,553,992.98份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标 上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期

理财的理想工具。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动

性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性

投资策略 的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通

过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策

的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的

投资组合管理。

业绩比较基准（若有） 活期存款利率(税后)

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风

风险收益特征（若有） 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,

低于混合型基金和股票型基金。

下属分级基金的风险收益特征 - -

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)

信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B

本期已实现收益 267,384.89 9,440,420.36

本期利润 267,384.89 9,440,420.36

本期净值收益率 1.8008% 1.9222%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 14,471,824.79 500,553,992.98

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚理财7日盈债券A

份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基

阶段 收益率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去一个月 0.3242% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2954% 0.0002%

过去三个月 0.9578% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.8705% 0.0027%

过去六个月 1.8008% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.6272% 0.0020%

过去一年 2.7224% 0.0031% 0.3500% 0.0000% 2.3724% 0.0031%

过去三年 9.7713% 0.0136% 1.0510% 0.0000% 8.7203% 0.0136%

自基金合同 17.8552% 0.0117% 1.6081% 0.0000% 16.2471% 0.0117%

生效起至今

信诚理财7日盈债券B

份额净值 份额净值收益 业绩比较基 业绩比较基

阶段 收益率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去一个月 0.3440% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.3152% 0.0002%

过去三个月 1.0183% 0.0027% 0.0873% 0.0000% 0.9310% 0.0027%

过去六个月 1.9222% 0.0020% 0.1736% 0.0000% 1.7486% 0.0020%

过去一年 2.2949% 0.0051% 0.3500% 0.0000% 1.9449% 0.0051%

过去三年 7.0669% 0.0089% 1.0510% 0.0000% 6.0159% 0.0089%

自基金合同 15.3932% 0.0088% 1.6081% 0.0000% 13.7851% 0.0088%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

信诚理财7日盈债券A

信诚理财7日盈债券B

注:1、本基金建仓期自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例

符合本基金基金合同规定。

2、自2015年7月28日至2016年11月7日,本基金B级份额为0。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本

2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工

业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理

人共管理70只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信

诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金

(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投

资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双

盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券

投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金 管理学硕士。曾先后

经理,信诚 任职于浙江国际信托

添金分级债 投资公司、健桥证券

券基金、信 股份有限公司和银河

诚优质纯债 基金管理有限公司。

债券基金、 2006年加盟信诚基

信诚年年有 金管理有限公司,现

余定期开放 任固定收益总监,信

王国强 债券基金、 2012年11月27日- 17 诚理财7日盈债券基

信诚惠报债 金、信诚添金分级债

券型基金、 券基金、信诚优质纯

信诚理财 债债券基金、信诚年

28日盈债 年有余定期开放债券

券型基金的 基金、信诚惠报债券

基金经理, 型基金、信城理财

固定收益总 28日盈债券型基金

监。 的基金经理。

本基金基金 文学学士。2009年

经理，信诚 11月加入信诚基金

货币市场证 管理有限公司,历任

券投资基金、 基金会计经理、交易

席行懿 信诚薪金宝 2016年3月18日- 7 员、固定收益研究员。

货币市场基 现任信诚货币市场证

金的基金经 券投资基金、信诚理

理 财7日盈债券型证券

投资基金、信诚薪金

宝货币市场基金的基

金经理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

经过2016年四季度的大幅调整后,2017年一季度信用债收益率曲线继续陡峭化上行。具体来看,

1月,市场关注的焦点集中在金融去杠杆,收益率缓慢上行。春节后,央行上调公开市场回购利率和

SLF利率10BP,收益率快速上行,10年国债收益率上行至3.5%附近,10年国开收益率上行至4.2%附近。

2月下半月,随着央行未有进一步紧缩动作和MLF的超量续作,收益率逐渐下行。3月上中旬,美联储加

息预期升温,长端收益率快速上行,10年国债上行3.40%附近,10年国开上行至4.2%附近,短端也受制于

央行公开市场加息和银行MPA考核而快速上行。但3月23日之后,随着央行出手救市,短端和长端收益

率均有所下行。进入二季度,债市继续调整,利率先上后下,整体收益率曲线先平后陡。具体来看,4月

和5月债市调整明显,收益率曲线在前期的基础上进一步变平,甚至出现倒挂,主要原因有三:1、3月份

经济增长数据显着超预期,基本面对长端收益率形成一定制约;2、货币政策紧缩预期强烈,4月和5月

银行超储率处于历史地位,全市场基础货币缺口较大导致存单收益率一路上行;3、金融监管不断加强,4月下旬开始银监会连续发文要求银行业务自查,同时证监会也对券商资管产品中的资金池业务加强监管,一时引起市场恐慌,信用债抛盘加重导致信用债收益率快速上行,利差走阔。进入6月后,在央行提出协调监管同时保证6月份资金面无忧的利好下,收益率开始快速回落,短端收益率回落幅度大于长端,3个月国股存单收益率下行超80BP,10年期国债收益率下行超20BP。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A、B份额净值收益率分别为1.8008%和1.9222%,同期业绩比较基准收益率为

0.1736%,基金A、B份额超越业绩比较基准分别为1.6272%和1.7486%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济去杠杆进程料将继续,各类监管政策等待落地,银行将从被动去杠杆转变为主动去杠杆。考虑到6月下旬收益率的快速下行已对前期监管的边际放松有所反映,货币政策是否较前期边际

放松仍有待观察,故三季度短端收益率下行空间有限,收益率大概率维持震荡格局。长端收益率下半年将回归基本面主导,在全年经济增长无忧的大背景下,长端收益率下行空间有限。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、基金收益分配采用红利再投资方式;

2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;

4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;

5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额,可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元

分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本报告期累计分配收益9,707,805.25元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚理财7日盈债券型证券投资基

金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：信诚理财7日盈债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 54,285,397.29 93,012,582.77

结算备付金 94,000.00 145,454.55

存出保证金 - -

交易性金融资产 453,239,686.37 295,596,040.92

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 453,239,686.37 295,596,040.92

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 8,580,129.87 119,962,692.45

应收证券清算款 - -

应收利息 1,233,006.36 1,168,639.41

应收股利 - -

应收申购款 1,000.00 27,200.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 517,433,219.89 509,912,610.10

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 114,341.35 99,190.83

应付托管费 33,878.94 29,389.90

应付销售服务费 7,312.78 7,480.25

应付交易费用 9,456.40 7,754.49

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 55,787.69 103,819.91

递延所得税负债 - -

其他负债 186,624.96 184,600.00

负债合计 2,407,402.12 432,235.38

所有者权益：

实收基金 515,025,817.77 509,480,374.72

未分配利润 - -

所有者权益合计 515,025,817.77 509,480,374.72

负债和所有者权益总计 517,433,219.89 509,912,610.10

注:截至本报告期末,基金份额净值为1.00元,基金份额总额515,025,817.77份。其中7日盈

A为14,471,824.79份,7日盈B为500,553,992.98份。

6.2 利润表

会计主体：信诚理财7日盈债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

一、收入 11,053,213.36 463,379.00

1.利息收入 10,923,499.84 456,798.99

其中：存款利息收入 1,408,938.59 239,277.07

债券利息收入 8,775,411.23 1,962.19

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 739,150.02 215,559.73

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- 129,713.52 6,580.01

”填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 129,713.52 6,580.01

资产支持证券投资 - -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损 - -

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- - -

”号填列）

5.其他收入（损失以“- - -

”号填列）

减：二、费用 1,345,408.11 195,289.66

1．管理人报酬 683,704.45 59,531.60

2．托管费 202,579.19 17,638.83

3．销售服务费 43,240.61 55,121.90

4．交易费用 - -

5．利息支出 336,101.05 -

其中：卖出回购金融资产 336,101.05 -

支出

6．其他费用 79,782.81 62,997.33

三、利润总额（亏损总额 9,707,805.25 268,089.34

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 9,707,805.25 268,089.34

“-”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚理财7日盈债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 509,480,374.72 - 509,480,374.72

二、本期经营活动产生的基金净 - 9,707,805.25 9,707,805.25

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 5,545,443.05 - 5,545,443.05

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 26,733,813.06 - 26,733,813.06

2.基金赎回款 -21,188,370.01 - -21,188,370.01

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -9,707,805.25 -9,707,805.25

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 515,025,817.77 - 515,025,817.77

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 93,290,556.97 - 93,290,556.97

二、本期经营活动产生的基金净 - 268,089.34 268,089.34

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -67,936,711.38 - -67,936,711.38

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 32,108,055.02 - 32,108,055.02

2.基金赎回款 -100,044,766.40 - -100,044,766.40

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -268,089.34 -268,089.34

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 25,353,845.59 - 25,353,845.59

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

吕涛 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚理财7日盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚理财7日盈债券型证券投资基金募集的批复》

(证监许[2012]1462 号文)和《关于信诚理财7日盈债券型证券投资基金备案确认的函》(基

金部函[2012]1078号文) 批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基

金法》及其配套规则和《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于

2012年11月27生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚

基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金于自2012年11月15日至2012年11月22日募集,首次向社会公开发售募集且

扣除认购费用后的有效认购资金人民币2,838,500,159.75元(其中A级

1,425,468,275.67元,B级1,413,031,884.08元),利息人民币266,517.41元(其中A级

259,474.91元,B级7,042.50元),共计人民币2,838,766,677.16 元,上述认购资金折合

2,838,766,677.16份基金份额,其中A类基金份额1,425,727,750.58 份,B类基金份额

1,413,038,926.58份。

上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了毕马威华振验字第

1200017号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚理财7日盈债券型证券

投资基金基金合同》和《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本

基金的投资范围为法律法规允许投资的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的

银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支

持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银

行票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127 天。 如法律法规或监管机构

以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天;2)本基金与由基金

管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3)本基金持有的

剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过

当日基金资产净值的20%; 4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得

超过基金资产净值的40%; 5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得

超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金

资产净值的5%; 6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不

得超过基金资产净值的10%; 7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产

净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资

产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 8)中国证监会规定的其他比例限制。 因基金

规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内

进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,

报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资

基金会计核算业务指引》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会

允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真

实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报

告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无差错事项。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投

资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策

的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与

香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》

及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、

房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应

税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率

缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2017年6月30日,本基金没有计提有

关增值税费用。

(d) 对基金取得的债券的利息收入,发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人

所得税。

(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征收所得税。

对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.8.1.4 债券回购交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 683,704.45 59,531.60

其中：支付销售机构的客户维护费 144,853.15 36,768.93

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值

×0.27%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 202,579.19 17,638.83

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B 合计

中国银行 1,562.36 - 1,562.36

信诚基金管理有限公司 435.10 1.11 436.21

合计 1,997.46 1.11 1,998.57

获得销售服务费的各关 上年度可比期间

联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B 合计

中国银行 3,526.09 - 3,526.09

信诚基金管理有限公司 3,388.15 - 3,388.15

合计 6,914.24 - 6,914.24

注：本基金A类基金份额销售服务费按前一日A类基金份额资产净值的0.25%年费率每日计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.01%年费

率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式分别为:

A类基金日销售服务费=A类基金份额前一日资产净值×0.25%/当年天数

B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资产净值×0.01%/当年天数

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 4,285,397.29 7,200.79 3,473,069.91 56,160.86

注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币94,000.00元。(2016年6月30日余额为0.00元)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 453,239,686.37 87.59

其中：债券 453,239,686.37 87.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 8,580,129.87 1.66

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 54,379,397.29 10.51

4 其他各项资产 1,234,006.36 0.24

5 合计 517,433,219.89 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.62

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 93

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

注：本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规

避较长期限债券的利率风险。

报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 27.73 0.39

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.71 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天(含)—90天 49.75 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天(含)—180天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 180天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 100.22 0.39

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,060,641.03 5.84

其中：政策性金融 30,060,641.03 5.84

债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 453,239,686.37 88.00

剩余存续期超过

9 397天的浮动利率 - -

债券

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 111716004 17上海银 1,000,000 99,878,885.99 19.39

行CD004

2 111617232 16光大 1,000,000 99,031,584.77 19.23

CD232

3 111615254 16民生 700,000 69,303,247.98 13.46

CD254

4 111709243 17浦发银 700,000 67,112,823.40 13.03

行CD243

5 120240 12国开40 300,000 30,060,641.03 5.84

6 111609251 16浦发 300,000 30,000,000.00 5.82

CD251

7 111711220 17平安银 300,000 29,739,636.08 5.77

行CD220

8 111615258 16民生 284,000 28,112,867.12 5.46

CD258

注：本基金本报告期末仅持有上述债券投资。

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1079%

报告期内偏离度的最低值 -0.0913%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0395%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

7.8.2

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,233,006.36

4 应收申购款 1,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,234,006.36

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

信诚

理财

7日 1,686 8,583.53 141,580.81 0.98% 14,330,243.98 99.02%

盈债

券A

信诚

理财

7日 1 500,553,992.98 500,553,992.98 100.00% - -

盈债

券B

合计 1,687 305,290.94 500,695,573.79 97.22% 14,330,243.98 2.78%

注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 信诚理财7日盈债券A 2,358.56 0.02%

人员持有本基金 信诚理财7日盈债券B - -

合计 2,358.56 -

注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的B级份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区

间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚理财7日盈债券A -

部门负责人持有本开放式基金 信诚理财7日盈债券B -

合计 -

信诚理财7日盈债券A -

信诚理财7日盈债券B -

本基金基金经理持有本开放式基金 1、期末本基金管理人的高级

合计 管理人员、基金投资和研究

部门负责人未持有本基金的

基金份额。

2、期末本基金的基金经理

未持有本基金的基金份额。

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B

基金合同生效日(2012年11月27日)基金 1,425,727,750.58 1,413,038,926.58

份额总额

本报告期期初基金份额总额 18,412,789.27 491,067,585.45

本报告期基金总申购份额 16,535,205.53 10,198,607.53

减：本报告期基金总赎回份额 20,476,170.01 712,200.00

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 14,471,824.79 500,553,992.98

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

债券交易 应支付该券商的佣

金

券商名称 交易单 占当期债 占当期佣 备注

元数量 成交金额 券成交总 佣金 金

额的比例 总量的比

例

安信证券 1 - - - --

大通证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中信建投 2 - - - --

中信证券 1 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期回购成 成交金额 占当期权证成

交总额的比例 交总额的比例

安信证券 - - - -

大通证券 - - - -

东方证券 - - - -

国泰君安 - - - -

国信证券 - - - -

海通证券 - - - -

西南证券 - - - -

招商证券 - - - -

浙商证券 - - - -

中信建投 - - - -

中信证券 49,100,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比

间

机构 1 20170101至20170630 490,922,401.85 500,387,094.92 97.19%

个人- - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情

况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

11.2报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无

信诚基金管理有限公司

2017年8月29日
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