东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年年度报告摘要

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十八日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年2月1日至2011年12月31日)

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注:1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

2.比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深圳100)+35%*中信标普全债指数。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言 树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至2011年12月31日,本基金管理人旗下共管理基金11只,其中混合型基金2只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 股票型基金5只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金 指数型基金1只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金 债券型基金2只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金 货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。

2011年,整个基金行业面临较大的经营压力,上证综指从年初2825点跌至年末2199点,下跌达22%,整个基金行业资产管理规模缩水15.16%。在此背景下,公司依托品牌特色和投资业绩,进一步完善并构建有特色的产品线,全面推进公司各项业务发展,取得了一系列经营成果和经营管理经验。2011年,公司旗下基金总份额增至142.3亿份,比2010年上升30%,旗下基金业绩也整体保持平稳,部分基金居于同类基金第一象限,体现了公司的稳健的投资风格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关,不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程,确保了公平对待旗下不同投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

让投资者沮丧的2011年成为过去,期间沪深300下跌幅度超过25%,从申万一级行业指数看,没有一个行业取得正收益,跌幅最小的食品饮料行业下跌幅度达到10.37%,跌幅最大的有色金属行业全年下跌达到41.81%。从市场风格来看,大盘股表现好于小盘股、价值股好于成长股、消费股好于周期股,全年的防御特征明显。

出于对经济增长、物价下行的乐观预期,本基金在2011年上半年保持了较高的股票资产配置比重,但是由于物价并没有出现预期中的下行,宏观紧缩政策屡屡超出预期,本基金在2011年下半年降低了股票资产的配置比例,增加了低估值、消费类等防御性资产的配置比重。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为0.6940元,累计净值2.4140元 本报告期份额净值增长率-23.99%,同期业绩比较基准收益率为-15.58%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,中国经济经过一系列政策调控后,经济增长方式开始从政策刺激向自主增长转变,经济增长速度普遍预期在8-8.5%之间,伴随经济增长速度下降,物价下行的趋势开始出现,随着通胀的快速回落,经济平稳增长必将成为政策选择,而管理层一再强调宏观政策“预调与微调”标志着政策拐点已经出现。从货币供应的角度来看,信贷与货币供应总量的目标高于2011年的水平,并且在经济增长速度下降的情况下,资金的供求矛盾也开始大大缓解,各种名义利率水平也随之回落,股票的理论估值拐点也随之出现。

从股票市场本身来看,A股市场的投资价值显而易见,沪深300的静态估值水平在2011年末只有12倍,投资者的悲观情绪也为市场提供了难得的投资机会。我们看到,股市政策也开始出现了可喜的变化,管理层在积极呼吁长期资金入市、鼓励企业回购、酝酿发行制度改革等等,这对稳定与恢复市场估值将起到重要作用,A股市场曙光乍现。

从策略的角度来说,低估值的市场为投资提供了充足的安全边际,在2012年品种选择更重于时机选择。具体到行业配置,我们一再强调对消费的青睐,我们确信劳动力要素价格调整所带来的消费快速增长是一个长期过程,即使在目前经济增速下降的阶段,我们看到这样的趋势并没有减缓,而且正在成为中国经济持续增长的核心拉动力量,我们将继续高度关注食品饮料、医药、家电、汽车、品牌服装、商业零售等行业,把有管理优势、估值优势的消费类股票作为投资组合的核心品种。劳动力要素价格调整带来的影响是全方位的,为提高效率节省人工的生产方式变革不仅仅体现在生产设备的更新,更体现在管理手段的提高,因此我们还将坚持在信息服务领域的投资比重。我们还将关注受全球经济周期影响的电子行业的投资机会。伴随经济政策正常化,估值受到压抑的金融、地产等蓝筹股的投资机会也值得把握。

2012年的股市已经出现了估值恢复的好苗头,我们确信这是拐点孕育的一年,拐点也许在现在,也许再过几个月,但是放在更长的时间来看,这是最好的时候。我们将一如既往,寻找高成长的优质公司,以良好的业绩回报持有人的耐心。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算 运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认 督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突 公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2011年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所,注册会计师签字出具了苏公W[2012]A351号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6940元,基金份额总额3,376,646,368.61份。

7.2利润表

会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2005年2月1日正式生效,首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1) 每一基金份额享有同等分配权

(2) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红

(3) 基金投资当年亏损,则不进行收益分配

(4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值

(5) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配

(6) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配八次,至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配

(7) 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%

(8) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

1、印花税

2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。

经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

无。

7.4.8.1.4债券回购交易

无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费等) 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末及上年度末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末及上年度末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所,该会计师事务所从2007年提供审计服务,本报告期内支付审计费90000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有收到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况) 证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) 证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期交易单元无变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合
基金主代码 580001
交易代码 580001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月1日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,376,646,368.61份
基金合同存续期 不定期
投资目标 分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略 在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准 65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投资策略等,谋求中长期较高收益。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄忠平 蒋松云
联系电话 021-50509888-8219 010-66105799
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -16,147,813.49 141,083,077.34 527,166,520.47
本期利润 -746,469,350.21 483,681,010.33 900,382,428.09
加权平均基金份额本期利润 -0.2187 0.1374 0.2261
本期基金份额净值增长率 -23.99% 17.88% 39.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3193 -0.3149 -0.3561
期末基金资产净值 2,343,433,246.78 3,098,535,459.66 2,806,194,493.80
期末基金份额净值 0.6940 0.9130 0.7745
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.26% 1.26% -5.44% 0.94% -2.82% 0.32%
过去六个月 -15.68% 1.21% -14.74% 0.91% -0.94% 0.30%
过去一年 -23.99% 1.18% -15.58% 0.87% -8.41% 0.31%
过去三年 24.55% 1.33% 23.09% 1.11% 1.46% 0.22%
过去五年 31.96% 1.61% 19.36% 1.41% 12.60% 0.20%
自基金合同生效起至今 178.61% 1.49% 118.87% 1.29% 59.74% 0.20%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
唐祝益 本基金的基金经理、公司投资管理部副总经理 2009-12-23 - 12.5年 经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职 2009年8月加入东吴基金管理有限公司,现担任投资管理部副总经理、东吴嘉禾优势精选混合基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 334,097,607.46 339,304,485.08
结算备付金 2,748,884.26 3,167,756.78
存出保证金 1,844,863.00 1,692,578.01
交易性金融资产 1,833,617,634.10 2,721,841,056.42
其中:股票投资 1,787,596,338.50 2,675,998,105.82
基金投资 - -
债券投资 46,021,295.60 45,842,950.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 179,100,788.65 -
应收证券清算款 - -
应收利息 419,828.72 98,469.42
应收股利 - -
应收申购款 73,118.15 52,073,423.61
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,351,902,724.34 3,118,177,769.32
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,658,824.42
应付赎回款 423,982.92 2,475,730.31
应付管理人报酬 3,090,289.98 3,912,533.56
应付托管费 515,048.33 652,088.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,399,866.21 2,399,786.44
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,040,290.12 1,543,346.02
负债合计 8,469,477.56 19,642,309.66
所有者权益:
实收基金 3,376,646,368.61 3,393,783,060.74
未分配利润 -1,033,213,121.83 -295,247,601.08
所有者权益合计 2,343,433,246.78 3,098,535,459.66
负债和所有者权益总计 2,351,902,724.34 3,118,177,769.32
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -682,352,770.22 546,622,638.60
1.利息收入 4,317,423.62 3,081,054.28
其中:存款利息收入 2,580,897.37 3,058,050.58
债券利息收入 81,318.67 23,003.70
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,655,207.58 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 43,452,167.86 200,685,571.39
其中:股票投资收益 24,290,033.12 184,636,429.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,347,790.14 3,157,228.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,814,344.60 12,891,913.59
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -730,321,536.72 342,597,932.99
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 199,175.02 258,079.94
减:二、费用 64,116,579.99 62,941,628.27
1.管理人报酬 42,038,300.44 41,232,941.42
2.托管费 7,006,383.39 6,872,156.91
3.销售服务费 - -
4.交易费用 14,754,131.72 14,526,534.30
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 317,764.44 309,995.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -746,469,350.21 483,681,010.33
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -746,469,350.21 483,681,010.33
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,393,783,060.74 -295,247,601.08 3,098,535,459.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -746,469,350.21 -746,469,350.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -17,136,692.13 8,503,829.46 -8,632,862.67
其中:1.基金申购款 495,622,133.61 -73,611,874.17 422,010,259.44
2.基金赎回款 -512,758,825.74 82,115,703.63 -430,643,122.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,376,646,368.61 -1,033,213,121.83 2,343,433,246.78
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,623,292,103.36 -817,097,609.56 2,806,194,493.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 483,681,010.33 483,681,010.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -229,509,042.62 38,168,998.15 -191,340,044.47
其中:1.基金申购款 439,607,147.64 -63,189,338.05 376,417,809.59
2.基金赎回款 -669,116,190.26 101,358,336.20 -567,757,854.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,393,783,060.74 -295,247,601.08 3,098,535,459.66
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,020,029,515.16 10.59% 1,903,638,541.30 20.06%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 851,102.80 10.63% 0.00 0.00%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司 1,574,458.13 19.90% 154,450.26 6.44%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 42,038,300.44 41,232,941.42
其中:支付销售机构的客户维护费 9,502,956.65 9,801,724.00
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,006,383.39 6,872,156.91
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 334,097,607.46 2,490,303.20 339,304,485.08 2,990,808.64
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股网下申购锁定期内 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30 -
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网下申购锁定期内 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600056 中国医药 2011-11-16 筹划重大资产重组 20.24 - - 727,054 16,934,270.03 14,715,572.96 -
002051 中工国际 2011-12-07 筹划重大资产重组 27.97 - - 1,514,410 41,283,918.70 42,358,047.70 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,787,596,338.50 76.01
其中:股票 1,787,596,338.50 76.01
2 固定收益投资 46,021,295.60 1.96
其中:债券 46,021,295.60 1.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 179,100,788.65 7.62
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 336,846,491.72 14.32
6 其他各项资产 2,337,809.87 0.10
7 合计 2,351,902,724.34 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 29,018,882.34 1.24
C 制造业 904,075,199.18 38.58
C0 食品、饮料 318,921,906.34 13.61
C1 纺织、服装、皮毛 27,229,809.60 1.16
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 85,875,526.76 3.66
C5 电子 15,712,080.00 0.67
C6 金属、非金属 42,175,486.74 1.80
C7 机械、设备、仪表 241,778,769.37 10.32
C8 医药、生物制品 172,381,620.37 7.36
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 185,492,977.65 7.92
F 交通运输、仓储业 78,334,041.60 3.34
G 信息技术业 257,378,510.28 10.98
H 批发和零售贸易 118,345,404.39 5.05
I 金融、保险业 113,944,948.90 4.86
J 房地产业 - -
K 社会服务业 101,006,374.16 4.31
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,787,596,338.50 76.28
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 2,053,423 176,553,309.54 7.53
2 000063 中兴通讯 5,006,367 84,607,602.30 3.61
3 000423 东阿阿胶 1,901,815 81,682,954.25 3.49
4 600009 上海机场 6,399,840 78,334,041.60 3.34
5 600588 用友软件 4,322,406 77,803,308.00 3.32
6 002081 金螳螂 2,133,269 75,283,063.01 3.21
7 600859 王府井 2,300,853 73,880,389.83 3.15
8 600104 上海汽车 5,000,000 70,700,000.00 3.02
9 000895 双汇发展 999,966 69,947,621.70 2.98
10 600837 海通证券 8,999,944 66,689,585.04 2.85
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 192,871,399.04 6.22
2 600048 保利地产 160,693,568.42 5.19
3 600036 招商银行 135,355,930.16 4.37
4 000069 华侨城A 121,433,980.90 3.92
5 000012 南玻A 112,801,545.30 3.64
6 000002 万科A 108,501,961.83 3.50
7 601857 中国石油 102,171,594.42 3.30
8 600835 上海机电 101,805,934.28 3.29
9 600588 用友软件 94,788,693.54 3.06
10 600009 上海机场 94,348,920.86 3.04
11 600516 方大炭素 93,170,885.28 3.01
12 600383 金地集团 88,462,134.71 2.85
13 002146 荣盛发展 88,273,282.56 2.85
14 000063 中兴通讯 87,750,561.02 2.83
15 000780 平庄能源 86,931,627.63 2.81
16 000425 徐工机械 86,861,811.53 2.80
17 600016 民生银行 82,255,440.47 2.65
18 000960 锡业股份 80,686,663.31 2.60
19 000423 东阿阿胶 79,990,067.14 2.58
20 000651 格力电器 79,737,629.65 2.57
21 601117 中国化学 77,519,218.68 2.50
22 600088 中视传媒 73,999,840.83 2.39
23 600887 伊利股份 73,807,297.61 2.38
24 600104 上汽集团 69,720,152.41 2.25
25 000927 一汽夏利 69,371,734.28 2.24
26 000895 双汇发展 69,184,066.15 2.23
27 600030 中信证券 66,874,213.66 2.16
28 600859 王府井 66,355,226.75 2.14
29 601788 光大证券 65,934,991.74 2.13
30 000527 美的电器 64,684,820.07 2.09
31 600589 广东榕泰 63,429,970.19 2.05
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 152,836,503.63 4.93
2 600036 招商银行 146,790,444.00 4.74
3 002024 苏宁电器 136,546,962.41 4.41
4 600362 江西铜业 124,515,175.09 4.02
5 000596 古井贡酒 120,889,897.56 3.90
6 601168 西部矿业 114,978,137.28 3.71
7 000069 华侨城A 113,486,741.87 3.66
8 600837 海通证券 111,147,851.08 3.59
9 000858 五粮液 108,658,611.15 3.51
10 000527 美的电器 104,622,762.66 3.38
11 000002 万科A 102,259,324.33 3.30
12 600516 方大炭素 99,540,143.28 3.21
13 601318 中国平安 91,280,064.83 2.95
14 000060 中金岭南 91,232,695.29 2.94
15 600016 民生银行 89,621,420.45 2.89
16 000425 徐工机械 89,366,433.72 2.88
17 000651 格力电器 87,912,804.90 2.84
18 601601 中国太保 87,565,322.11 2.83
19 601857 中国石油 85,479,494.27 2.76
20 601117 中国化学 85,238,868.20 2.75
21 000050 深天马A 79,678,365.74 2.57
22 601111 中国国航 79,252,790.35 2.56
23 000983 西山煤电 79,193,215.20 2.56
24 000780 平庄能源 78,111,876.37 2.52
25 002146 荣盛发展 76,194,028.60 2.46
26 600518 康美药业 75,597,845.75 2.44
27 000960 锡业股份 74,244,229.33 2.40
28 600383 金地集团 72,811,005.71 2.35
29 002081 金螳螂 68,920,198.12 2.22
30 000630 铜陵有色 68,431,761.47 2.21
31 600111 包钢稀土 67,599,115.86 2.18
32 600887 伊利股份 67,473,430.21 2.18
33 600875 东方电气 67,393,414.14 2.18
34 000012 南玻A 66,625,996.26 2.15
35 002292 奥飞动漫 64,981,796.78 2.10
36 600088 中视传媒 64,627,133.43 2.09
买入股票的成本(成交)总额 4,733,830,444.94
卖出股票的收入(成交)总额 4,923,658,574.21
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,029,000.00 0.21
6 中期票据 - -
7 可转债 40,992,295.60 1.75
8 其他 - -
9 合计 46,021,295.60 1.96
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110017 中海转债 282,860 25,960,890.80 1.11
2 113001 中行转债 100,000 9,458,000.00 0.40
3 110011 歌华转债 60,240 5,573,404.80 0.24
4 1181372 11国电集CP03 50,000 5,029,000.00 0.21
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,844,863.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 419,828.72
5 应收申购款 73,118.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,337,809.87
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 9,458,000.00 0.40
2 110011 歌华转债 5,573,404.80 0.24
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
198,622 17,000.36 356,400,491.68 10.55% 3,020,245,876.93 89.45%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
基金合同生效日(2005年2月1日)基金份额总额 1,029,352,840.95
本报告期期初基金份额总额 3,393,783,060.74
本报告期基金总申购份额 495,622,133.61
减:本报告期基金总赎回份额 512,758,825.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,376,646,368.61
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券 2 1,536,006,038.10 15.95% 1,257,174.65 15.70% -
长江证券 1 1,440,003,491.18 14.96% 1,170,015.48 14.61% -
安信证券 1 1,191,517,375.54 12.37% 1,012,782.55 12.65% -
兴业证券 1 1,034,166,543.22 10.74% 840,266.30 10.49% -
申银万国 1 1,034,062,187.75 10.74% 878,951.55 10.98% -
东吴证券 2 1,020,029,515.16 10.59% 851,102.80 10.63% -
国泰君安 1 935,166,744.61 9.71% 794,889.94 9.93% -
国信证券 1 389,892,844.15 4.05% 331,406.80 4.14% -
中信证券 2 361,821,003.80 3.76% 296,440.77 3.70% -
国联证券 1 290,292,251.14 3.01% 246,747.78 3.08% -
广发证券 1 222,301,718.83 2.31% 180,622.30 2.26% -
银河证券 1 173,202,059.47 1.80% 147,220.82 1.84% -
中航证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
合计 18 9,628,461,772.95 100.00% 8,007,621.74 100.00% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券 45,074,864.82 35.89% - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 24,942,315.50 19.86% - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 44,405,751.90 35.36% - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 923,056.10 0.73% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 10,242,234.80 8.16% - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
合计 125,588,223.12 100.00% - - - -