东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资 基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合

场内简称 -

基金主代码 580001

交易代码 580001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年2月1日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 731,099,987.53份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高

收益。

投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平

及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在

平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较

高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企

业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、

企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较

优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，

将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期

规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及

个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段

操作。

业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）

+35%*中证全债指数。

风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投

资策略等，谋求中长期较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 徐军 郭明

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联系电话 021-50509888-8308 010-66105799

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588

传真 021-50509888-8211 010-66105798

基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表

人变更为王炯先生。

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -58,381,694.30 651,590,516.68 208,006,599.53

本期利润 -51,820,850.36 608,097,559.88 200,253,702.20

加权平均基金份额本期利润 -0.0683 0.4963 0.0699

本期基金份额净值增长率 -8.18% 19.10% 7.52%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1584 -0.0834 -0.2910

期末基金资产净值 615,328,615.98 692,558,241.21 1,841,938,753.62

期末基金份额净值 0.8416 0.9166 0.7696

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.01% 1.12% 0.06% 0.49% -0.07% 0.63%

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过去六个月 -2.45% 1.11% 2.91% 0.51% -5.36% 0.60%

过去一年 -8.18% 2.16% -6.99% 0.94% -1.19% 1.22%

过去三年 17.57% 2.40% 34.27% 1.17% -16.70% 1.23%

过去五年 21.27% 2.06% 36.97% 1.07% -15.70% 0.99%

自基金合同 237.87% 1.75% 203.53% 1.20% 34.34% 0.55%

生效起至今

注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中证全债指数

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中证全债指数。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年

9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一

社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公

司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其

他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献 第6页共36页

可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿

元，专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资

产管理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产

品线，可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业

内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公

司的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受

欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司

（《大众证券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》

杂志）、2014年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

权益投资 硕士，复旦大学世界经

王立立 部副总经 2013年 - 6.5年 济专业。2010年7月至

理兼研究 12月24日 2010年12月就职于中

策划部副 信建投证券有限责任公

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总经理、 司投资银行部任经理，

本基金基 2011年1月至2012年

金经理 7月就职于上海汇利资

产管理公司研究部任研

究员，自2012年7月

起加入东吴基金管理有

限公司，曾任研究策划

部行业研究员、基金经

理助理，现任权益投资

部副总经理兼研究策划

部副总经理，其中自

2013年12月24日起担

任东吴嘉禾优势精选混

合型开放式证券投资基

金基金经理、自

2014年6月14日起担

任东吴阿尔法灵活配置

混合型证券投资基金基

金经理、自2015年

2月6日起担任东吴进

取策略灵活配置混合型

开放式证券投资基金基

金经理、自2015年

5月29日起担任东吴行

业轮动混合型证券投资

基金基金经理，自

2015年12月30日起担

任东吴国企改革主题灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理。

注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

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见》的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年年初，市场受熔断等影响大幅下跌，爆发股灾3.0，而后市场震荡上行。四季度，指

数整体仍然维持震荡态势，十月、十一月上涨，十二月出现年末回调。

在分析宏观经济环境，各行业政策和上市公司中报的基础上，嘉禾基金在三季度进行了较大幅度的调仓。减少了对新能源汽车及科技类板块的配置，增加了ppp、基建、供给侧改革相关行业的配置。四季度基金主要持仓仍然集中在ppp、tmt、基建、供给侧改革等领域。

我们看好ppp这种业务模式所带来的行业集中度的提升和建设效率的提升。供给侧改革有利

于改变我国传统行业产能过剩的现状，也有利于改善传统产业企业的债务状况，持续看好。

展望17年，我们认为虽然存在诸多不确定性，，但在市场经历了长期盘整以后，机会正逐

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步显现。国内主要关注经济发展状况与新股发行节奏，国外关注美国新总统上任后的政策变化。

国企改革、混合所有制改革值得全年关注。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.8416元，累计净值2.5616元；本报告期份额净值增

长率-8.18%，同期业绩比较基准收益率为-6.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济总体运行平稳，2016年GDP增6.7%，在主要经济体中依然是最高水平；世界经济

复苏仍疲软，中国将继续对世界经济复苏作出贡献，反对保护主义，抵制贸易保护主义。中国2017年GDP增速预计在6.5%左右。

海外市场方面，主要关注特朗普总统的政策变化以及美联储的加息节奏。国内市场方面，房地产调控政策、国企改革进程、年底的十九大等都是关注的重点。

我们预计2017年国内经济基本平稳，但国际环境仍然充满变数。总体来看，随着供给侧改

革的深入推进，国内多个传统行业经营情况出现好转，大盘指数基本面支撑度较强。随着时间的推移，成长性板块的估值也会慢慢消化，市场存在较好的结构性机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：

（1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。

（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。

（3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规， 第10页共36页

根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。

（4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、运营总监、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 第11页共36页

资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了天衡审字（2017）00516号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 32,435,205.64 64,747,784.20

结算备付金 3,424,988.40 2,032,096.93

存出保证金 405,129.89 546,679.29

交易性金融资产 579,309,546.41 644,888,229.28

其中：股票投资 579,309,546.41 644,888,229.28

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 8,086,477.56 -

应收利息 13,210.93 9,092.25

应收股利 - -

应收申购款 54,671.95 126,188.18

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 623,729,230.78 712,350,070.13

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,201,169.87 14,263,196.60

应付赎回款 745,831.35 2,553,165.76

应付管理人报酬 792,588.15 904,119.39

应付托管费 132,098.04 150,686.59

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,237,835.37 1,722,765.22

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 291,092.02 197,895.36

负债合计 8,400,614.80 19,791,828.92

所有者权益：

实收基金 731,099,987.53 755,602,493.70

未分配利润 -115,771,371.55 -63,044,252.49

所有者权益合计 615,328,615.98 692,558,241.21

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负债和所有者权益总计 623,729,230.78 712,350,070.13

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.8416元，基金份额总额

731,099,987.53份。

7.2 利润表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -33,754,249.34 656,665,732.62

1.利息收入 438,964.79 1,268,771.37

其中：存款利息收入 438,964.79 1,100,693.45

债券利息收入 - 17.57

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 168,060.35

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -40,865,204.46 698,026,384.43

其中：股票投资收益 -42,340,187.18 694,154,904.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -36,487.97

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,474,982.72 3,907,968.18

3.公允价值变动收益（损失以“- 6,560,843.94 -43,492,956.80

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 111,146.39 863,533.62

减：二、费用 18,066,601.02 48,568,172.74

1．管理人报酬 9,217,049.89 17,166,704.24

2．托管费 1,536,175.08 2,861,117.44

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,990,867.05 28,202,053.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 322,509.00 338,297.40

三、利润总额（亏损总额以“- -51,820,850.36 608,097,559.88

第14页共36页

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -51,820,850.36 608,097,559.88

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -51,820,850.36 -51,820,850.36

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -24,502,506.17 -906,268.70 -25,408,774.87

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 123,653,460.34 -26,765,985.77 96,887,474.57

2.基金赎回款 -148,155,966.51 25,859,717.07 -122,296,249.44

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 731,099,987.53 -115,771,371.55 615,328,615.98

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 608,097,559.88 608,097,559.88

基金净值变动数（本期利

润）

第15页共36页

三、本期基金份额交易产 -1,637,882,559.49 -119,595,512.80 -1,757,478,072.29

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 330,979,613.41 -16,971,664.02 314,007,949.39

2.基金赎回款 -1,968,862,172.90 -102,623,848.78 -2,071,486,021.68

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为

1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人

和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有 第16页共36页

关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和 第17页共36页

报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

第18页共36页

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)每一基金份额享有同等分配权；

(2) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次

选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；

(3)基金投资当年亏损，则不进行收益分配；

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(5)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

(6) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次，但

若成立不满3个月可不进行收益分配；

(7)全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%；

(8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

第19页共36页

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字

[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》

采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权

分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的

第20页共36页

通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。自 2013年 1月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期

限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月

以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按

25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

第21页共36页

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

东吴证券股份

有限公司 421,206,588.85 9.10% 5,517,357,667.70 30.27%

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份 390,257.60 4.54% - -

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份 4,925,291.04 30.11% 62,057.20 3.60%

有限公司

注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此 第22页共36页

从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 9,217,049.89 17,166,704.24

的管理费

其中：支付销售机构的 - 3,885,925.31

客户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,536,175.08 2,861,117.44

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。

第23页共36页

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 32,435,205.64 395,516.24 64,747,784.20 941,905.00

股份有限公司

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

002297博云新2016年 重大资 14.81 2017年 13.40 3,511,92745,589,496.7352,011,638.87-

材 6月 产重组 1月4日

20日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末及上年度末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

第24页共36页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 579,309,546.41 92.88

其中：股票 579,309,546.41 92.88

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 35,860,194.04 5.75

7 其他各项资产 8,559,490.33 1.37

8 合计 623,729,230.78 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 21,547,758.36 3.50

B 采矿业 - -

C 制造业 276,876,870.05 45.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 195,603,199.21 31.79

F 批发和零售业 54,882,973.60 8.92

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 30,398,745.19 4.94

第25页共36页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 579,309,546.41 94.15

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600568 中珠医疗 2,380,544 59,513,600.00 9.67

2 300090 盛运环保 4,865,200 56,436,320.00 9.17

3 600382 广东明珠 3,015,548 54,882,973.60 8.92

4 002297 博云新材 3,511,927 52,011,638.87 8.45

5 300476 胜宏科技 1,859,450 42,488,432.50 6.90

6 300237 美晨科技 2,463,528 41,091,647.04 6.68

7 300197 铁汉生态 2,789,493 35,370,771.24 5.75

8 000018 神州长城 3,296,802 35,275,781.40 5.73

9 600477 杭萧钢构 3,303,293 33,198,094.65 5.40

10 600622 嘉宝集团 2,109,559 30,398,745.19 4.94

11 300501 海顺新材 272,084 28,296,736.00 4.60

12 002358 森源电气 1,302,076 24,973,817.68 4.06

13 002200 云投生态 920,058 21,547,758.36 3.50

14 600502 安徽水利 1,473,200 14,702,536.00 2.39

15 000928 中钢国际 759,641 13,316,506.73 2.16

16 002425 凯撒文化 578,300 13,156,325.00 2.14

17 002310 东方园林 705,261 9,979,443.15 1.62

18 000065 北方国际 239,000 6,476,900.00 1.05

第26页共36页

19 300355 蒙草生态 617,300 6,191,519.00 1.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600382 广东明珠 73,726,054.95 10.65

2 300090 盛运环保 57,899,332.85 8.36

3 600568 中珠医疗 52,152,775.31 7.53

4 300476 胜宏科技 42,061,615.97 6.07

5 600666 奥瑞德 41,482,602.49 5.99

6 300300 汉鼎宇佑 38,764,705.06 5.60

7 600477 杭萧钢构 37,712,465.61 5.45

8 002574 明牌珠宝 37,282,843.44 5.38

9 300355 蒙草生态 35,729,092.92 5.16

10 300237 美晨科技 35,359,936.12 5.11

11 600622 嘉宝集团 35,356,248.94 5.11

12 600068 葛洲坝 34,291,583.03 4.95

13 000018 神州长城 34,184,546.56 4.94

14 300128 锦富新材 33,946,308.02 4.90

15 300501 海顺新材 33,913,535.28 4.90

16 000983 西山煤电 32,837,408.52 4.74

17 601390 中国中铁 31,806,085.74 4.59

18 300322 硕贝德 31,364,238.85 4.53

19 300282 汇冠股份 31,113,605.10 4.49

20 002662 京威股份 31,112,822.22 4.49

21 002247 帝龙文化 30,899,033.40 4.46

22 603026 石大胜华 30,685,473.75 4.43

23 300073 当升科技 30,333,929.81 4.38

24 002418 康盛股份 30,132,724.98 4.35

25 300197 铁汉生态 29,613,138.32 4.28

26 002310 东方园林 27,295,344.51 3.94

27 002297 博云新材 24,622,406.46 3.56

28 600777 新潮能源 24,455,009.95 3.53

第27页共36页

29 002358 森源电气 24,356,366.64 3.52

30 600261 阳光照明 22,787,892.15 3.29

31 601186 中国铁建 22,049,413.84 3.18

32 002146 荣盛发展 21,375,414.00 3.09

33 002464 金利科技 21,173,128.00 3.06

34 601688 华泰证券 21,133,770.00 3.05

35 300031 宝通科技 20,892,423.04 3.02

36 002488 金固股份 19,874,675.50 2.87

37 000807 云铝股份 19,813,192.28 2.86

38 002743 富煌钢构 19,152,693.57 2.77

39 300284 苏交科 19,116,226.82 2.76

40 600547 山东黄金 19,052,736.00 2.75

41 600808 马钢股份 18,902,730.97 2.73

42 600109 国金证券 18,893,251.63 2.73

43 000709 河钢股份 18,846,199.70 2.72

44 000898 鞍钢股份 18,783,996.07 2.71

45 300150 世纪瑞尔 18,606,238.34 2.69

46 002695 煌上煌 18,290,724.12 2.64

47 601699 潞安环能 18,134,418.74 2.62

48 002048 宁波华翔 18,095,383.64 2.61

49 600552 凯盛科技 17,904,616.96 2.59

50 002200 云投生态 17,791,406.65 2.57

51 002019 亿帆医药 17,648,350.79 2.55

52 600734 实达集团 16,825,603.96 2.43

53 600528 中铁二局 16,646,943.14 2.40

54 600740 山西焦化 16,578,313.31 2.39

55 000928 中钢国际 16,474,251.51 2.38

56 300285 国瓷材料 16,263,273.01 2.35

57 600345 长江通信 16,231,582.60 2.34

58 002126 银轮股份 15,366,063.20 2.22

59 002664 信质电机 15,193,867.00 2.19

60 002450 康得新 15,127,988.88 2.18

61 002176 江特电机 15,093,494.00 2.18

62 600502 安徽水利 14,724,010.00 2.13

63 300068 南都电源 14,706,988.74 2.12

第28页共36页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300073 当升科技 84,066,664.27 12.14

2 002488 金固股份 64,675,875.52 9.34

3 600666 奥瑞德 62,468,451.07 9.02

4 300285 国瓷材料 40,612,374.50 5.86

5 002247 帝龙文化 39,550,962.12 5.71

6 300300 汉鼎宇佑 38,571,813.97 5.57

7 600068 葛洲坝 37,445,883.67 5.41

8 300054 鼎龙股份 37,201,688.23 5.37

9 300261 雅本化学 34,846,526.84 5.03

10 601390 中国中铁 34,160,798.60 4.93

11 300128 锦富新材 34,105,096.94 4.92

12 002418 康盛股份 32,879,415.11 4.75

13 601799 星宇股份 31,859,858.36 4.60

14 002146 荣盛发展 31,447,941.28 4.54

15 000983 西山煤电 31,295,630.64 4.52

16 300322 硕贝德 30,718,751.34 4.44

17 300282 汇冠股份 30,492,779.06 4.40

18 002464 金利科技 29,519,427.44 4.26

19 603026 石大胜华 29,494,893.91 4.26

20 002662 京威股份 29,411,119.79 4.25

21 300355 蒙草生态 28,303,381.00 4.09

22 002235 安妮股份 28,022,757.36 4.05

23 600777 新潮能源 27,465,693.09 3.97

24 002574 明牌珠宝 27,047,658.58 3.91

25 002405 四维图新 26,723,171.72 3.86

26 300160 秀强股份 24,611,421.80 3.55

27 601186 中国铁建 24,553,737.06 3.55

28 002695 煌上煌 23,055,926.02 3.33

29 600499 科达洁能 23,014,137.88 3.32

30 000933 *ST神火 22,861,503.57 3.30

31 600261 阳光照明 21,582,002.93 3.12

32 600463 空港股份 20,969,379.48 3.03

33 300031 宝通科技 20,693,866.65 2.99

34 002245 澳洋顺昌 20,538,769.07 2.97

第29页共36页

35 002019 亿帆医药 20,145,236.12 2.91

36 000002 万科A 20,109,237.39 2.90

37 600382 广东明珠 19,892,466.37 2.87

38 002743 富煌钢构 19,557,436.00 2.82

39 002048 宁波华翔 19,426,691.12 2.81

40 601688 华泰证券 19,193,108.02 2.77

41 600808 马钢股份 19,028,329.52 2.75

42 000898 鞍钢股份 18,676,772.16 2.70

43 000709 河钢股份 18,357,432.95 2.65

44 600109 国金证券 18,146,380.56 2.62

45 601699 潞安环能 18,133,896.86 2.62

46 002261 拓维信息 17,874,257.16 2.58

47 300284 苏交科 17,860,914.09 2.58

48 000807 云铝股份 17,845,861.64 2.58

49 002104 恒宝股份 17,473,782.44 2.52

50 600734 实达集团 17,216,928.00 2.49

51 600552 凯盛科技 17,154,730.32 2.48

52 600547 山东黄金 17,142,666.24 2.48

53 600528 中铁二局 17,132,724.23 2.47

54 600345 长江通信 16,576,458.59 2.39

55 600740 山西焦化 16,091,513.30 2.32

56 002310 东方园林 15,968,449.26 2.31

57 600487 亨通光电 15,908,908.98 2.30

58 002176 江特电机 15,363,202.47 2.22

59 002126 银轮股份 15,140,568.00 2.19

60 002450 康得新 14,890,485.98 2.15

61 300150 世纪瑞尔 14,483,543.83 2.09

62 002078 太阳纸业 14,399,536.32 2.08

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,300,505,160.61

卖出股票收入（成交）总额 2,330,304,500.24

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

第30页共36页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未投资债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未投资债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第31页共36页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 405,129.89

2 应收证券清算款 8,086,477.56

3 应收股利 -

4 应收利息 13,210.93

5 应收申购款 54,671.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,559,490.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002297 博云新材 52,011,638.87 8.45 重大资产重组

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

53,935 13,555.21 1,413,769.03 0.19% 729,686,218.50 99.81%

第32页共36页

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年2月1日）基金份额总额 1,029,352,840.95

本报告期期初基金份额总额 755,602,493.70

本报告期基金总申购份额 123,653,460.34

减:本报告期基金总赎回份额 148,155,966.51

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 731,099,987.53

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二

届董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事

长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司

总经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

第33页共36页

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费90000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有收到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 1714,498,048.32 15.43% 651,517.63 15.33% -

长江证券 1486,866,430.72 10.51% 443,681.80 10.44% -

兴业证券 1461,751,881.18 9.97% 420,795.17 9.90% -

东吴证券 2421,206,588.85 9.10% 390,257.60 9.18% -

中投证券 1406,791,736.11 8.78% 370,709.37 8.72% -

东方财富证券 1402,924,998.17 8.70% 367,185.77 8.64% -

光大证券 1391,403,978.06 8.45% 364,513.67 8.58% -

国信证券 1318,878,690.32 6.89% 296,969.57 6.99% -

川财证券 1311,839,891.63 6.73% 284,179.31 6.69% -

国泰君安 1285,870,220.14 6.17% 266,230.20 6.26% -

第34页共36页

方正证券 1200,928,071.73 4.34% 183,106.43 4.31% -

银河证券 1119,199,302.57 2.57% 111,010.29 2.61% -

中信证券 3 79,748,577.42 1.72% 72,674.74 1.71% -

申银万国 1 28,901,245.63 0.62% 26,915.53 0.63% -

国联证券 1 - - - - -

中山证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期新增东方财富证券交易单元，退租广发证券和海通证券的2个交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

东方财富证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

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银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

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