东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券
投资基金 2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月二十七日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 15
§6 审计报告............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息.................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表................................................................................................................................ 16
7.2 利润表........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 19
7.4 报表附注.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 46
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 46
8.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 48
§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 49
11.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 62
§13 备查文件目录................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点.................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式.................................................................................................................................. 62
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
基金简称 东吴进取策略混合
场内简称 -
基金主代码 580005
交易代码 580005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 5 月 6 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 62,334,572.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流
动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成
长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和
证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、
现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金
的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股
票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准 65%*沪深 300 指数+35%*中证全债指数。
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债
券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收
益也较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 林葛
联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市东城区建国门内大街 69
号
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办公地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200135 100031
法定代表人 王炯 周慕冰
注：基金管理人于 2016 年 2 月 3 日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代
表人变更为王炯先生。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京市建邺区江东中路 106 号万达
广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路 279 号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -2,464,141.58 60,883,169.28 106,686,806.03
本期利润 -6,524,605.16 73,272,448.67 31,255,318.72
加权平均基金份额本期利润 -0.0972 0.7140 0.0915
本期加权平均净值利润率 -6.88% 48.65% 8.10%
本期基金份额净值增长率 -6.33% 29.53% 9.15%
3.1.2期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 28,388,476.66 36,975,687.72 40,041,755.05
期末可供分配基金份额利润 0.4554 0.5538 0.1996
期末基金资产净值 90,723,049.59 103,747,490.88 240,701,520.16
期末基金份额净值 1.4554 1.5538 1.1996
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 55.67% 66.20% 28.31%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.22% 0.95% 0.51% 0.48% -0.73% 0.47%
过去六个月 -3.65% 0.93% 3.35% 0.50% -7.00% 0.43%
过去一年 -6.33% 1.88% -6.63% 0.91% 0.30% 0.97%
过去三年 32.43% 2.16% 34.10% 1.17% -1.67% 0.99%
过去五年 72.65% 1.83% 35.88% 1.06% 36.77% 0.77%
自基金合同
生效起至今
55.67% 1.65% 25.60% 1.05% 30.07% 0.60%
注：比较基准=65%*沪深 300 指数+35%*中证全债指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：比较基准=65%*沪深 300 指数+35%*中证全债指数
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一社
会信用代码 913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分
别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
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协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加
快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司整体资产管理规模为 631.46 亿元，其中公募基金 148.47 亿元，
专户业务 101.51 亿元，子公司 381.48 亿元；旗下管理着 25 只公募基金，33 只存续专户资产管
理计划，101 只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，
可满足不同类型投资者的投资需求。
2015 年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内
率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈
量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热
门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优
化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精
选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，
借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置
提供基础性工具。
2016 年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券 2016 年基金公司固
定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以 3.81%的综合收益率，位列 85 家入选基金公司
的第六位。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如 2016 年度最受欢
迎债券类基金*东吴鼎利债券基金 LOF（东方财富风云榜）、2015 年度十大风云基金公司（《大众证
券报》）、2014 年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志） 、2014
年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王立立
权益投资
部副总经
理兼研究
策划部副
总经理、
本基金基
金经理
2015 年2 月6
日
- 6.5 年
硕士，复旦大学世界经
济专业。2010 年 7 月至
2010 年12 月就职于中信
建投证券有限责任公司
投资银行部任经理，
2011 年 1 月至 2012 年 7
月就职于上海汇利资产
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管理公司研究部任研究
员，自 2012 年 7 月起加
入东吴基金管理有限公
司，曾任研究策划部行
业研究员、基金经理助
理，现任权益投资部副
总经理兼研究策划部副
总经理，其中自 2013 年
12 月24 日起担任东吴嘉
禾优势精选混合型开放
式证券投资基金基金经
理、自 2014 年 6 月 14
日起担任东吴阿尔法灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、自 2015
年 2 月 6 日起担任东吴
进取策略灵活配置混合
型开放式证券投资基金
基金经理、自 2015 年 5
月 29 日起担任东吴行业
轮动混合型证券投资基
金基金经理，自 2015 年
12 月30 日起担任东吴国
企改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及
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各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个
季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区
间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年年初，市场受熔断等影响大幅下跌，爆发股灾 3.0，而后市场震荡上行。四季度，指
数整体仍然维持震荡态势，十月、十一月上涨，十二月出现年末回调。
在分析宏观经济环境，各行业政策和上市公司中报的基础上，进取策略基金在三季度进行了
较大幅度的调仓。减少了对新能源汽车及科技类板块的配置，增加了 ppp、基建、供给侧改革相
关行业的配置。四季度基金主要持仓仍然集中在 ppp、tmt、基建、供给侧改革等领域。
我们看好 ppp 这种业务模式所带来的行业集中度的提升和建设效率的提升。供给侧改革有利
于改变我国传统行业产能过剩的现状，也有利于改善传统产业企业的债务状况，持续看好。
展望 17 年，我们认为虽然存在诸多不确定性，，但在市场经历了长期盘整以后，机会正逐步
显现。国内主要关注经济发展状况与新股发行节奏，国外关注美国新总统上任后的政策变化。国
企改革、混合所有制改革值得全年关注。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.4554 元，累计净值 1.5254 元；本报告期份额净值增
长率-6.33%，同期业绩比较基准收益率为-6.63%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济总体运行平稳，2016 年 GDP 增 6.7%，在主要经济体中依然是最高水平；世界经济复
苏仍疲软，中国将继续对世界经济复苏作出贡献，反对保护主义，抵制贸易保护主义。中国 2017
年 GDP 增速预计在 6.5%左右。
海外市场方面，主要关注特朗普总统的政策变化以及美联储的加息节奏。国内市场方面，房
地产调控政策、国企改革进程、年底的十九大等都是关注的重点。
我们预计 2017 年国内经济基本平稳，但国际环境仍然充满变数。总体来看，随着供给侧改革
的深入推进，国内多个传统行业经营情况出现好转，大盘指数基本面支撑度较强。随着时间的推
移，成长性板块的估值也会慢慢消化，市场存在较好的结构性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基
金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期
检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟
通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（1）紧跟业务要求，完善风险控制手段。本基金管理人结合基金风险管理要求，事前做好系
统风控设置，事中加强监控及跟踪提示，事后积极研究、探索风控手段的优化方案，规范流程，
提升效率，构建多维度的风险管理层次，不断提升公司风险管理水平。
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，
抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内
容覆盖了多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，化解风险隐患，加
强了公司风险合规管理。
（3）梳理信批流程，促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规，根
据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作，加强流程
化、日志化管理，保障了信息披露工作的及时性以及准确性。
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（4）提升合规氛围，推动合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要
求开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合
规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围。
公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关
估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值
委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入
基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天衡审字（2017）00517 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金全体基金份
额持有人
引言段 我们审计了后附的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投
资基金（以下简称“策略基金”）财务报表，包括 2016 年 12 月
31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益（基金净
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是策略基金的基金管理人东吴基金管
理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和《证
券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其
实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，策略基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反
映了策略基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的
经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。
注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜
会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国南京
审计报告日期 2017 年 2 月 28 日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,821,986.77 8,223,781.18
结算备付金 522,829.73 283,368.96
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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存出保证金 90,205.68 125,426.03
交易性金融资产 7.4.7.2 77,217,828.42 92,910,018.52
其中：股票投资 72,542,102.82 79,961,207.38
基金投资 - -债券投资 4,675,725.60 12,948,811.14
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 -- 应收证券清算款 105,469.01 2,944,291.06
应收利息 7.4.7.5 3,668.57 5,709.50
应收股利 - -应收申购款 5,987.50 186,505.80
递延所得税资产 -- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计 91,767,975.68 104,679,101.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 269,608.83 -应付赎回款 23,159.24 202,000.27
应付管理人报酬 116,237.24 134,918.86
应付托管费 19,372.86 22,486.47
应付销售服务费 - -应付交易费用 7.4.7.7 136,499.71 131,708.82
应交税费 200,000.00 200,000.00
应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 -- 其他负债 7.4.7.8 280,048.21 240,495.75
负债合计 1,044,926.09 931,610.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 62,334,572.93 66,771,803.16
未分配利润 7.4.7.10 28,388,476.66 36,975,687.72
所有者权益合计 90,723,049.59 103,747,490.88
负债和所有者权益总计 91,767,975.68 104,679,101.05
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.4554 元，基金份额总额 62,334,572.93 份。
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7.2 利润表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -3,492,411.40 80,113,364.35 1.利息收入 138,487.81 288,313.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 107,521.65 245,662.53
债券利息收入 30,966.16 16,073.80
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - 26,577.16
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 368,480.86 67,354,998.68
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,315,729.91 75,252,248.86
基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 -1,194,498.59 -8,074,522.74
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -- 贵金属投资收益 7.4.7.14 -- 衍生工具收益 7.4.7.15 -- 股利收益 7.4.7.16 247,249.54 177,272.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -4,060,463.58 12,389,279.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 61,083.51 80,772.79
减：二、费用 3,032,193.76 6,840,915.68 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,423,723.55 2,271,862.23
2．托管费 7.4.10.2.2 237,287.20 378,643.70
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -- 4．交易费用 7.4.7.19 971,243.40 3,805,668.37
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 7.4.7.20 399,939.61 384,741.38
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,524,605.16 73,272,448.67
减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,524,605.16 73,272,448.67
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,524,605.16 -6,524,605.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-4,437,230.23 -2,062,605.90 -6,499,836.13
其中：1.基金申购款 37,428,074.08 16,223,610.62 53,651,684.70
2.基金赎回款 -41,865,304.31 -18,286,216.52 -60,151,520.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---五、期末所有者权益（基
金净值）
62,334,572.93 28,388,476.66 90,723,049.59
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 73,272,448.67 73,272,448.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-133,887,961.95 -76,338,516.00 -210,226,477.95
其中：1.基金申购款 36,798,916.27 16,831,659.12 53,630,575.39
2.基金赎回款 -170,686,878.22 -93,170,175.12 -263,857,053.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
---
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督
管理委员会证监许可[2009]140 号文核准向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 5 月 6 日正式
生效。首次设立募集规模为 1,048,618,365.29 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股
份有限公司。
本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的 30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金
资产的 0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于
权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准=65%*
沪深 300 指数+35%*中证全债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金
合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关
信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2016 年 1 月 1 日起至 12 月
31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活
跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代
表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未
发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。
(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变
动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
(3)若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；
(4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(5)基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
(6)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%；
(7)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将
现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史
成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发
行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差
价的一部分确认为估值增值。
(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所
处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数
收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立
日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》及其他相关财税法规和实务操作，
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第25 页 共62 页
主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收
增值税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税
所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 13,821,986.77 8,223,781.18
定期存款 - -其中：存款期限 1-3 个月 - -其他存款 - -合计： 13,821,986.77 8,223,781.18
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,801,296.94 72,542,102.82 4,740,805.88
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贵金属投资-金交所
黄金合约
-- -债券
交易所市场 5,224,625.89 4,675,725.60 -548,900.29
银行间市场 - - -合计 5,224,625.89 4,675,725.60 -548,900.29
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 73,025,922.83 77,217,828.42 4,191,905.59
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,168,425.69 79,961,207.38 8,792,781.69
贵金属投资-金交所
黄金合约
-- -债券
交易所市场 13,489,223.66 12,948,811.14 -540,412.52
银行间市场 - - - 合计 13,489,223.66 12,948,811.14 -540,412.52
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 84,657,649.35 92,910,018.52 8,252,369.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,762.50 1,597.95
应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 235.20 127.60
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
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应收债券利息 630.27 3,927.55
应收买入返售证券利息 - -应收申购款利息 - -应收黄金合约拆借孳息 - -其他 40.60 56.40
合计 3,668.57 5,709.50
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 136,499.71 131,708.82
银行间市场应付交易费用 - -合计 136,499.71 131,708.82
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 48.21 495.75
预提信息披露费 200,000.00 160,000.00
预提审计费 80,000.00 80,000.00
合计 280,048.21 240,495.75
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 66,771,803.16 66,771,803.16
本期申购 37,428,074.08 37,428,074.08
本期赎回（以“-”号填列） -41,865,304.31 -41,865,304.31
- 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 --
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本期申购 -- 本期赎回（以“-”号填列） -- 本期末 62,334,572.93 62,334,572.93
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,820,095.90 -4,844,408.18 36,975,687.72
本期利润 -2,464,141.58 -4,060,463.58 -6,524,605.16
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,686,695.07 624,089.17 -2,062,605.90
其中：基金申购款 21,373,532.07 -5,149,921.45 16,223,610.62
基金赎回款 -24,060,227.14 5,774,010.62 -18,286,216.52
本期已分配利润 - - -本期末 36,669,259.25 -8,280,782.59 28,388,476.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 101,257.33 219,287.47
定期存款利息收入 - -其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 4,604.92 21,116.72
其他 1,659.40 5,258.34
合计 107,521.65 245,662.53
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12月31日
卖出股票成交总额 323,799,378.31 1,295,320,949.72
减：卖出股票成本总额 322,483,648.40 1,220,068,700.86
买卖股票差价收入 1,315,729.91 75,252,248.86
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
29,115,485.30 68,570,917.99
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
30,284,768.56 76,549,951.77
减：应收利息总额 25,215.33 95,488.96
买卖债券差价收入 -1,194,498.59 -8,074,522.74
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 247,249.54 177,272.56
基金投资产生的股利收益 - -合计 247,249.54 177,272.56
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -4,060,463.58 12,389,279.39
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——股票投资 -4,051,975.81 12,929,691.91
——债券投资 -8,487.77 -540,412.52
——资产支持证券投资 - -——贵金属投资 - -——其他 - -2.衍生工具 - -——权证投资 - -3.其他 - -合计 -4,060,463.58 12,389,279.39
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 37,073.91 71,386.63
转换费收入 24,009.60 9,386.16
合计 61,083.51 80,772.79
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 971,243.40 3,805,668.37
银行间市场交易费用 -- 合计 971,243.40 3,805,668.37
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 280,000.00 260,000.00
汇划费 3,579.61 8,381.38
帐户维护费 36,360.00 36,360.00
合计 399,939.61 384,741.38
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
14,373,969.65 2.24% 162,042,552.51 6.48%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
4,414,634.50 8.63% - -
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7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
13,386.36 2.27% - -关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
147,643.95 6.61% 5,365.18 4.07%
注：股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交
易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从
关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,423,723.55 2,271,862.23
其中：支付销售机构的客
户维护费
81,774.37 122,968.64
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月31日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
237,287.20 378,643.70
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
13,821,986.77 101,257.33 8,223,781.18 219,287.47
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
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7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002297 博云新
材
2016 年6
月20日
重大资
产重组
14.81 2017 年 1
月4日
13.40 407,400 5,442,332.66 6,033,594.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产
在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上，本基金根据上
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市公司成长特征，将上市公司分成三种类型：长期快速成长型公司；周期成长型公司；转型成长
型公司。对于不同成长类型的股票，本基金将采取买入持有操作策略（兼顾波段操作策略）、或者
周期持有策略进行投资组合管理，提高投资收益。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手
名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例上来管理信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行股份有限公司。本基金认为与中国
农业银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记
结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算
款相关的信用风险程度较低。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回
资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分
交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动
性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第36 页 共62 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券
在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金资产净值的 40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负
债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,821,986.77 - - - - - 13,821,986.77
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结算备付金 522,829.73 - - - - - 522,829.73
存出保证金 90,205.68 - - - - - 90,205.68
交易性金融资产 - - - 4,675,725.60 -72,542,102.82 77,217,828.42
应收证券清算款 - - - - - 105,469.01 105,469.01
应收利息 - - - - - 3,668.57 3,668.57
应收申购款 - - - - - 5,987.50 5,987.50
其他资产 --- - - - -资产总计 14,435,022.18 - - 4,675,725.60 -72,657,227.90 91,767,975.68
负债 应付证券清算款 - - - - - 269,608.83 269,608.83
应付赎回款 - - - - - 23,159.24 23,159.24
应付管理人报酬 - - - - - 116,237.24 116,237.24
应付托管费 - - - - - 19,372.86 19,372.86
应付交易费用 - - - - - 136,499.71 136,499.71
应交税费 - - - - - 200,000.00 200,000.00
其他负债 - - - - - 280,048.21 280,048.21
负债总计 - - - - - 1,044,926.09 1,044,926.09
利率敏感度缺口 14,435,022.18 - - 4,675,725.60 -71,612,301.81 90,723,049.59
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产 银行存款 8,223,781.18 - - - - - 8,223,781.18
清算备付金 283,368.96 - - - - - 283,368.96
存出保证金 125,426.03 - - - - - 125,426.03
交易性金融资产 - - - 9,315,887.943,632,923.2079,961,207.38 92,910,018.52
衍生金融资产 --- - - - - 买入返售金融资
产
--- - - - -应收证券清算款 - - - - - 2,944,291.06 2,944,291.06
应收利息 - - - - - 5,709.50 5,709.50
应收股利 --- - - - - 应收申购款 - - - - - 186,505.80 186,505.80
其他资产 --- - - - - 资产总计 8,632,576.17 - - 9,315,887.943,632,923.2083,097,713.74104,679,101.05
负债
卖出回购金融资
产款
--- - - - -应付证券清算款 --- - - - - 应付赎回款 - - - - - 202,000.27 202,000.27
应付管理人报酬 - - - - - 134,918.86 134,918.86
应付托管费 - - - - - 22,486.47 22,486.47
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应付销售服务费 --- - - - - 应付交易费用 - - - - - 131,708.82 131,708.82
应交税金 - - - - - 200,000.00 200,000.00
应付利息 --- - - - - 应付利润 --- - - - - 其他负债 - - - - - 240,495.75 240,495.75
负债总计 - - - - - 931,610.17 931,610.17
利率敏感度缺口 8,632,576.17 - - 9,315,887.943,632,923.2082,166,103.57103,747,490.88
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
利率下降 25 个基点 35,219.07 159,190.94
利率上升 25 个基点 -34,865.94 -156,809.92
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的
市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配
置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临
的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 72,542,102.82 79.96 79,961,207.38 77.07
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 72,542,102.82 79.96 79,961,207.38 77.07
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0-35%，
现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩基准下跌 1% -1,520,609.03 -1,447,381.25
业绩基准下跌 5% -7,603,045.17 -7,236,906.23
业绩基准下跌 10% -15,206,090.34 -14,473,812.45
注：报告期内，本基金 2016 年 beta 值为 1.68，2015 年 beta 值为 1.40。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 72,542,102.82 79.05
其中：股票 72,542,102.82 79.05
2 固定收益投资 4,675,725.60 5.10
其中：债券 4,675,725.60 5.10
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 14,344,816.50 15.63
7 其他各项资产 205,330.76 0.22
8 合计 91,767,975.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,510,658.00 3.87
B 采矿业 - -C 制造业 32,701,337.63 36.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
-- E 建筑业 30,044,354.99 33.12
F 批发和零售业 6,285,752.20 6.93
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I
信息传输、软件和信息技术服务
业
-- J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 72,542,102.82 79.96
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8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300090 盛运环保 705,600 8,184,960.00 9.02
2 600568 中珠医疗 280,204 7,005,100.00 7.72
3 300476 胜宏科技 287,149 6,561,354.65 7.23
4 600382 广东明珠 345,371 6,285,752.20 6.93
5 002297 博云新材 407,400 6,033,594.00 6.65
6 600491 龙元建设 503,100 5,805,774.00 6.40
7 300237 美晨科技 315,607 5,264,324.76 5.80
8 300197 铁汉生态 409,800 5,196,264.00 5.73
9 000018 神州长城 470,500 5,034,350.00 5.55
10 600477 杭萧钢构 485,514 4,879,415.70 5.38
11 002200 云投生态 149,900 3,510,658.00 3.87
12 002358 森源电气 170,111 3,262,728.98 3.60
13 000065 北方国际 76,850 2,082,635.00 2.30
14 300501 海顺新材 15,900 1,653,600.00 1.82
15 000928 中钢国际 75,801 1,328,791.53 1.46
16 002310 东方园林 32,000 452,800.00 0.50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600382 广东明珠 10,262,539.23 9.89
2 600666 奥瑞德 8,724,490.35 8.41
3 300090 盛运环保 8,294,058.00 7.99
4 600491 龙元建设 8,262,967.59 7.96
5 002126 银轮股份 7,547,805.92 7.28
6 600477 杭萧钢构 6,817,038.45 6.57
7 300476 胜宏科技 6,526,746.11 6.29
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8 600568 中珠医疗 6,060,369.65 5.84
9 300197 铁汉生态 5,719,292.48 5.51
10 300300 汉鼎宇佑 5,531,169.72 5.33
11 002464 金利科技 5,514,629.79 5.32
12 300322 硕贝德 5,179,569.84 4.99
13 002245 澳洋顺昌 5,049,118.79 4.87
14 300282 汇冠股份 5,033,764.20 4.85
15 300128 锦富新材 4,955,203.00 4.78
16 300237 美晨科技 4,902,807.21 4.73
17 600622 嘉宝集团 4,896,624.34 4.72
18 000018 神州长城 4,873,641.33 4.70
19 300031 宝通科技 4,717,192.00 4.55
20 300501 海顺新材 4,701,509.00 4.53
21 002418 康盛股份 4,625,416.00 4.46
22 002662 京威股份 4,263,982.00 4.11
23 002247 帝龙文化 4,104,621.82 3.96
24 600261 阳光照明 3,880,585.30 3.74
25 300073 当升科技 3,871,431.00 3.73
26 603026 石大胜华 3,863,407.98 3.72
27 600606 绿地控股 3,754,541.26 3.62
28 002297 博云新材 3,436,945.74 3.31
29 300061 康耐特 3,324,581.80 3.20
30 002358 森源电气 3,289,065.09 3.17
31 002695 煌上煌 3,232,419.09 3.12
32 300161 华中数控 3,187,529.00 3.07
33 002325 洪涛股份 3,119,225.20 3.01
34 600547 山东黄金 3,002,690.00 2.89
35 300160 秀强股份 3,001,347.00 2.89
36 002078 太阳纸业 2,971,818.00 2.86
37 600808 马钢股份 2,968,601.24 2.86
38 002467 二六三 2,916,114.00 2.81
39 002200 云投生态 2,899,626.01 2.79
40 000751 锌业股份 2,878,404.00 2.77
41 300033 同花顺 2,735,681.00 2.64
42 002076 雪莱特 2,703,853.95 2.61
43 300284 苏交科 2,683,696.14 2.59
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44 600734 实达集团 2,651,746.00 2.56
45 300203 聚光科技 2,639,661.92 2.54
46 600345 长江通信 2,616,525.60 2.52
47 002530 丰东股份 2,603,343.00 2.51
48 000030 富奥股份 2,603,218.96 2.51
49 002137 麦达数字 2,595,547.06 2.50
50 600576 万家文化 2,592,492.40 2.50
51 300211 亿通科技 2,509,915.00 2.42
52 300285 国瓷材料 2,499,686.00 2.41
53 002450 康得新 2,481,254.00 2.39
54 300150 世纪瑞尔 2,413,930.00 2.33
55 600338 西藏珠峰 2,345,603.00 2.26
56 603611 诺力股份 2,287,599.00 2.20
57 000567 海德股份 2,282,426.40 2.20
58 600777 新潮能源 2,185,286.92 2.11
59 300219 鸿利智汇 2,177,062.00 2.10
60 600487 亨通光电 2,093,663.00 2.02
61 600512 腾达建设 2,090,633.00 2.02
62 000983 西山煤电 2,080,261.52 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600666 奥瑞德 10,986,331.00 10.59
2 300073 当升科技 10,416,818.66 10.04
3 002488 金固股份 7,616,540.24 7.34
4 300128 锦富新材 7,061,416.32 6.81
5 002126 银轮股份 6,792,054.14 6.55
6 002464 金利科技 6,466,602.00 6.23
7 601799 星宇股份 5,757,986.58 5.55
8 300300 汉鼎宇佑 5,612,579.25 5.41
9 002245 澳洋顺昌 5,451,072.22 5.25
10 002247 帝龙文化 5,386,032.08 5.19
11 300285 国瓷材料 5,241,944.90 5.05
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12 300261 雅本化学 5,228,884.33 5.04
13 300322 硕贝德 5,178,899.43 4.99
14 300282 汇冠股份 5,060,879.35 4.88
15 002418 康盛股份 4,606,124.99 4.44
16 300031 宝通科技 4,569,958.60 4.40
17 600622 嘉宝集团 4,564,601.60 4.40
18 002695 煌上煌 4,282,670.00 4.13
19 600382 广东明珠 4,215,024.81 4.06
20 002235 安妮股份 4,122,644.99 3.97
21 002662 京威股份 4,023,641.42 3.88
22 300054 鼎龙股份 4,012,792.90 3.87
23 603026 石大胜华 3,693,468.86 3.56
24 002530 丰东股份 3,676,574.00 3.54
25 600261 阳光照明 3,619,580.17 3.49
26 002502 骅威文化 3,575,220.30 3.45
27 002078 太阳纸业 3,430,441.16 3.31
28 600606 绿地控股 3,325,912.51 3.21
29 300061 康耐特 3,240,129.40 3.12
30 600463 空港股份 3,238,010.20 3.12
31 002217 合力泰 3,236,820.50 3.12
32 600491 龙元建设 3,190,731.00 3.08
33 300161 华中数控 3,031,815.96 2.92
34 600777 新潮能源 3,002,473.06 2.89
35 600808 马钢股份 2,975,719.10 2.87
36 000567 海德股份 2,931,111.97 2.83
37 300028 金亚科技 2,817,578.40 2.72
38 600477 杭萧钢构 2,814,224.90 2.71
39 002261 拓维信息 2,801,902.00 2.70
40 002325 洪涛股份 2,786,260.00 2.69
41 000751 锌业股份 2,781,412.99 2.68
42 000030 富奥股份 2,729,279.46 2.63
43 002405 四维图新 2,709,795.27 2.61
44 600345 长江通信 2,689,706.16 2.59
45 600547 山东黄金 2,648,284.00 2.55
46 002276 万马股份 2,631,699.00 2.54
47 600487 亨通光电 2,594,403.00 2.50
48 300005 探路者 2,569,593.90 2.48
49 300501 海顺新材 2,552,232.00 2.46
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第45 页 共62 页
50 600734 实达集团 2,528,367.00 2.44
51 300211 亿通科技 2,523,236.00 2.43
52 300160 秀强股份 2,493,572.00 2.40
53 002450 康得新 2,440,046.32 2.35
54 002076 雪莱特 2,432,915.20 2.35
55 300284 苏交科 2,424,930.50 2.34
56 300033 同花顺 2,414,805.00 2.33
57 300203 聚光科技 2,407,341.28 2.32
58 600338 西藏珠峰 2,365,897.47 2.28
59 002467 二六三 2,305,464.35 2.22
60 002137 麦达数字 2,275,073.20 2.19
61 601390 中国中铁 2,252,909.90 2.17
62 603611 诺力股份 2,183,230.00 2.10
63 002108 沧州明珠 2,167,021.20 2.09
64 300150 世纪瑞尔 2,089,513.92 2.01
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 319,116,519.65
卖出股票收入（成交）总额 323,799,378.31
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 4,675,725.60 5.15
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 4,675,725.60 5.15
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第46 页 共62 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 41,080 4,675,725.60 5.15
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第47 页 共62 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,205.68
2 应收证券清算款 105,469.01
3 应收股利 -4 应收利息 3,668.57
5 应收申购款 5,987.50
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 205,330.76
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 4,675,725.60 5.15
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002297 博云新材 6,033,594.00 6.65 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第48 页 共62 页
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,692 8,103.82 295,050.51 0.47% 62,039,522.42 99.53%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,134.02 0.0066%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009年5月6日）基金份额总额
1,048,618,365.29
本报告期期初基金份额总额 66,771,803.16
本报告期基金总申购份额 37,428,074.08
减:本报告期基金总赎回份额 41,865,304.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 62,334,572.93
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、2016 年 1 月 13 日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届
董事会董事；
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第49 页 共62 页
2、2016 年 1 月 16 日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。
3、2016 年 1 月 16 日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
4、2016 年 5 月 4 日，吕晖先生担任公司副总经理。
5、2016 年 12 月 28 日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届
董事会董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务
所自 2012 年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 80000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 114,587,749.92 17.82% 104,423.68 17.71% -
东方证券 1 105,636,540.66 16.43% 96,266.40 16.33% -
东北证券 1 83,427,009.72 12.98% 76,027.47 12.90% -
银河证券 1 74,355,115.82 11.57% 67,760.14 11.49% -
华信证券 1 71,466,350.86 11.12% 66,555.54 11.29% -
申银万国 1 67,431,922.86 10.49% 62,799.69 10.65% -
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第50 页 共62 页
中金公司 4 44,315,712.21 6.89% 40,439.33 6.86% -
安信证券 2 30,299,139.78 4.71% 27,962.77 4.74% -
宏源证券 1 26,389,704.37 4.10% 24,049.05 4.08% -
东吴证券 2 14,373,969.65 2.24% 13,386.36 2.27% -
首创证券 2 10,632,682.11 1.65% 9,902.30 1.68% -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金新增交易单元 1 个，为中金公司交易单元；退租交易单元 3 个，分别为爱建证券、
华创证券和浙商证券。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第51 页 共62 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 6,780,358.40 13.25% - - - -东方证券 - - - - - -东北证券 8,737,510.25 17.08% - - - -银河证券 - - - - - -华信证券 8,404,826.10 16.43% - - - -申银万国 13,489,813.30 26.37% - - - -中金公司 - - - - - -安信证券 9,337,925.43 18.25% - - - -宏源证券 - - - - - -东吴证券 4,414,634.50 8.63% - - - -首创证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -齐鲁证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -华泰联合 - - - - - -高华证券 - - - - - -国元证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -国海证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -金元证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -中投证券 - - - - - -五矿证券 - - - - - -
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第52 页 共62 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安银行股份有限
公司基金代销业务费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加苏州银行股份有限
公司申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 1 月 4 日
3
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2015 年年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 1 月 4 日
4
东吴基金管理有限公司关于公司
董事长变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
5
东吴基金管理有限公司关于公司
总经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 1 月 16 日
6
东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金2015 年第4 季
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 1 月 20 日
7
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 1 月 21 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第53 页 共62 页
8
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增大泰金石投资管理有限
公司为代销机构并推出转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 1 月 21 日
9
东吴基金管理有限公司关于参加
大泰金石投资管理有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 1 月 21 日
10
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海联泰资产管理有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 1 月 21 日
11
东吴基金管理有限公司关于参加
上海联泰资产管理有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 1 月 21 日
12
东吴基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月 3 日
13
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中经北证（北京）
资产管理有限公司为代销机构并
推出定期定额业务及转换业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 2 月 19 日
14
东吴基金管理有限公司关于参加
中经北证（北京）资产管理有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 2 月 19 日
15
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金所持金亚科技
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公 2016 年 2 月 25 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第54 页 共62 页
(300028)估值调整的公告 司网站
16
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京钱景财富投资管理
有限公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
17
东吴基金管理有限公司关于参加
北京钱景财富投资管理有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 22 日
18
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增珠海盈米财富管理有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
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券报、证券时报、证
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深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
19
东吴基金管理有限公司关于参加
珠海盈米财富管理有限公司费率
优惠的公告
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券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 3 月 25 日
20
东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金 2015 年年度
报告以及摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 3 月 26 日
21
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加中国工商银行
股份有限公司个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站、深交所（巨
潮资讯网） 2016 年 3 月 29 日
22 东吴进取策略灵活配置混合型开 中国证券报、上海证 2016 年 4 月 22 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第55 页 共62 页
放式证券投资基金2016 年第1 季
度报告
券报、证券时报、公
司网站
23
东吴基金管理有限公司关于公司
副总经理变更的公告
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券报、证券时报、证
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网） 2016 年 5 月 4 日
24
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
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券报、证券时报、公
司网站 2016 年 5 月 11 日
25
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国民生银行直销
银行基金通系统基金申购费率优
惠活动的公告
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券报、证券时报、证
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2016 年 5 月 17 日
26
东吴基金管理有限公司关于网上
交易系统招商银行支付渠道费率
优惠调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
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深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 5 月 24 日
27
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加珠海盈米财富管理
有限公司转换费率优惠活动的公
告
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券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 6 月 1 日
28
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 6 月 2 日
29
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增中信期货有限公司为代
销机构并推出定期定额业务及转
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、 2016 年 6 月 2 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第56 页 共62 页
换业务的公告 深交所（巨潮资讯
网）
30
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海利得基金销售有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
31
东吴基金管理有限公司关于参加
上海利得基金销售有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 8 日
32
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在上海陆金所资产
管理有限公司定投业务并参与费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 13 日
33
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金延迟参与开通在上海陆
金所资产管理有限公司定投业务
并参与费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 14 日
34
东吴进取策略灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书以及
摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 6 月 17 日
35
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加兴业证券股份有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 6 月 27 日
36 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016 年 6 月 29 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第57 页 共62 页
基金在交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行延长基金申购
费率优惠的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
37
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在上海陆金所资产
管理有限公司定投业务并参与费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 6 月 30 日
38
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2016 年半年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 7 月 1 日
39
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 7 月 6 日
40
东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金2016 年第2 季
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 7 月 20 日
41
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京晟视天下投资管理
有限公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 8 月 10 日
42
东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金 2016 年半年
度报告以及摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 8 月 25 日
43 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2016 年 9 月 14 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第58 页 共62 页
基金上海万得投资顾问有限公司
为代销机构并推出定期定额业务
及转换业务的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
44
东吴基金管理有限公司关于参加
上海万得投资顾问有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 9 月 14 日
45 东吴基金管理有限公司更正公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 9 月 19 日
46
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 9 月 20 日
47
东吴基金管理有限公司关于参加
诺亚正行（上海）基金销售投资
顾问有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 9 月 23 日
48
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增上海基煜基金销售
有限公司为代销机构并推出转换
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 9 月 28 日
49
东吴基金管理有限公司关于参加
上海基煜基金销售有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站 2016 年 9 月 28 日
50
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增一路财富（北京）信息
科技有限公司为代销机构并推出
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、 2016 年 10 月 14 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第59 页 共62 页
定期定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯
网）
51
东吴基金管理有限公司关于参加
一路财富（北京）信息科技有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 10 月 14 日
52
东吴基金管理有限公司关于参加
浙江同花顺基金销售有限公司费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 10 月 24 日
53
东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金2016 年第3 季
度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 10 月 26 日
54
东吴基金管理有限公司关于参加
北京钱景财富投资管理有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 10 月 28 日
55
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京汇成基金销售有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 11 月 14 日
56
东吴基金管理有限公司关于参加
北京汇成基金销售有限公司费率
优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 11 月 14 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第60 页 共62 页
57
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金在公司网上交易开展转
换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 11 月 21 日
58
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 11 月 29 日
59
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增杭州科地瑞富基金销售
有限公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 12 月 7 日
60
东吴基金管理有限公司关于参加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 12 月 7 日
61
东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 12 月 7 日
62
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京微动利投资管
理有限公司为代销机构并推出定
期定额业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 12 月 16 日
63 东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 2016 年 12 月 16 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第61 页 共62 页
北京微动利投资管理有限公司费
率优惠的公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
64
东吴进取策略灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书以及
摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站 2016 年 12 月 20 日
65
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加交通银行股份
有限公司手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 12 月 22 日
66
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行股份
有限公司申购及定投费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 12 月 28 日
67
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国邮政储蓄银行
股份有限公司个人网上银行和手
机银行基金申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2016 年 12 月 28 日
68
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加苏州银行股份有限
公司申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 12 月 28 日
69
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加烟台银行股份有限
公司手机银行渠道基金申购投资
手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2016 年 12 月 30 日
70
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2016 年年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证 2016 年 12 月 31 日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2016年年度报告
第62 页 共62 页
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
§12影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2017年3月27日
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